آموزش فارکس متوسطه اندیکاتور Macd | تشخیص همگرایی و واگرایی

زمان حدودی مطالعه: 8 دقیقه

اندیکاتور Macd | تشخیص همگرایی و واگرایی

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD در اواخر دهه هفتاد توسط جرالد اپل طراحی شده  است ، اندیکاتور میانگین متحرک / واگرایی متحرک (MACD) بعنوان یکی از ساده ترین و موثرترین اندیکاتور های نمایش حرکت در دسترس است.

MACD با کم کردن میانگین متحرک طولانی تر از یک شاخص کوتاه تر ، دو شاخص زیر را دنبال می کند پیروی از روند و حرکت.

آین آموزش از دوره آموزش فارکس متوسطه میباشد برای مشاهده تمامی آموزش ها از لینک زیر استفاده کنید.

اندیکاتور Macd تشخیص همگرایی و واگرایی

با همگرایی ، تلاقی و واگرایی میانگین متحرک ، MACD در بالا و زیر خط صفر در نوسان است.

معامله گران می توانند برای تولید سیگنال به دنبال کراس اوور خط سیگنال ، کراس اوور خط مرکزی و واگرایی باشند.

از آنجا که MACD نامحدود است ، برای شناسایی سطوح بیش از حد خرید و فروش بیش از حد مفید نیست.

توجه: MACD را می توان به صورت “Mac-Dee” یا “M-A-C-D” تلفظ کرد.

در اینجا یک نمودار مثال با نشانگر MACD در تصویر زیر آورده شده است:

اندیکاتور میانگین متحرک MACD
سر فصل های این آموزش فارکس

محاسبات اندیکاتور میانگین متحرک MACD

MACD Line: (12-day EMA – 26-day EMA)

Signal Line: 9-day EMA of MACD Line

MACD Histogram: MACD Line – Signal Line

خط MACD میانگین متحرک نمایی 12 روزه (EMA) کمتر از میانگین متحرک نمایی 26 روزه است.

برای این میانگین های متحرک از قیمت های پایانی استفاده می شود.

EMA 9 روزه از خط MACD با نشانگر رسم شده است تا به عنوان یک خط سیگنال عمل کرده و چرخش ها را شناسایی کند.

هیستوگرام MACD تفاوت بین MACD و EMA 9 روزه آن ، خط سیگنال را نشان می دهد.

وقتی خط MACD بالاتر از خط سیگنال باشد هیستوگرام مثبت است و وقتی خط MACD زیر خط سیگنال باشد منفی است.

مقادیر 12 ، 26 و 9 تنظیمات معمولی مورد استفاده با MACD هستند ، اگرچه مقادیر دیگر بسته به سبک تجارت و اهداف شما می توانند جایگزین شوند.

بروکر آلپاری محبوبترین بروکر در ایرانیان
بروکر آلپاری محبوبترین بروکر در ایرانیان

تفسیر عملکرد اندیکاتور MACD

همانطور که از نام آن پیداست ، اندیکاتور MACD  در مورد همگرایی و واگرایی دو میانگین متحرک است.

همگرایی زمانی اتفاق می افتد که میانگین های متحرک به سمت یکدیگر حرکت کنند.

واگرایی زمانی اتفاق می افتد که میانگین های متحرک از یکدیگر دور شوند.

میانگین متحرک کوتاهتر (12 روزه) سریعتر و مسئول بیشتر حرکات MACD است.

میانگین متحرک طولانی تر (26 روز) نسبت به تغییرات قیمت در امنیت اساسی کندتر و واکنش کمتری نشان می دهد.

 اندیکاتور MACD در بالا و پایین خط صفر نوسان دارد که به عنوان خط مرکزی نیز شناخته می شود.

این متقاطع ها نشان می دهد که میانگین متحرک نمایی 12 روزه از میانگین متحرک نمایی 26 روزه عبور کرده است.

جهت اندیکاتور به جهت ضربدر میانگین متحرک بستگی دارد.

MACD مثبت نشان می دهد که میانگین متحرک نمایی 12 روزه بالاتر از میانگین متحرک نمایی 26 روزه است.

مقادیر مثبت هرچه فاصله میانگین متحرک نمایی کوتاهتر از میانگین متحرک نمایی طولانی تر بیشتر می شود ، افزایش می یابد.

این بدان معنی است که حرکت صعودی در حال افزایش است.

مقادیر منفی MACD نشان می دهد که میانگین متحرک نمایی 12 روزه زیر میانگین متحرک نمایی 26 روزه است.

مقادیر منفی هرچه EMA کوتاه تر زیر EMA طولانی تر شود ، افزایش می یابد. این بدان معنی است که حرکت نزولی در حال افزایش است.

تفسیر عملکرد اندیکاتور MACD

در مثال بالا ، منطقه زرد خط MACD را در منطقه منفی نشان می دهد زیرا معاملات EMA 12 روزه زیر EMA 26 روزه انجام می شود.

صلیب اولیه در اواخر ماه سپتامبر رخ داد (فلش سیاه) و MACD بیشتر به سمت منطقه منفی حرکت کرد زیرا میانگین متحرک نمایی 12 روزه از میانگین متحرک نمایی 26 روزه بیشتر فاصله داشت.

منطقه نارنجی دوره ای از مقادیر مثبت MACD را برجسته می کند ، یعنی زمانی که میانگین متحرک نمایی 12 روزه بالاتر از میانگین متحرک نمایی 26 روزه بود.

توجه داشته باشید که خط MACD در این دوره زیر خط 1 باقی مانده است (خط قرمز نقطه ای).

این بدان معناست که فاصله EMA 12 روزه و میانگین متحرک نمایی 26 روزه کمتر از 1 نقطه بود که تفاوت زیادی نیست.

کراس اوورهای لاین سیگنال اندیکاتور MACD

کراس اوورهای خط سیگنال رایج ترین سیگنال های MACD هستند.

خط سیگنال EMA 9 روزه از خط MACD است.

به عنوان یک میانگین متحرک از نشانگر ، MACD را دنبال می کند و تشخیص چرخش های MACD را آسان تر می کند.

یک کراس اوور صعودی هنگامی رخ می دهد که MACD بالا رفته و از بالای خط سیگنال عبور می کند.

کراس اوور نزولی هنگامی رخ می دهد که MACD پایین آمده و از زیر خط سیگنال عبور می کند.

کراس اوورها بسته به قدرت حرکت می توانند چند روز یا چند هفته دوام بیاورند.

قبل از اتکا به این سیگنالهای معمول ، احتیاط دقیق لازم است.

عبور متقاطع از خط سیگنال در روند مثبت یا منفی باید با احتیاط مشاهده شود.

حتی اگر MACD محدودیت بالا و پایین نداشته باشد ، نمودارشناسان می توانند با یک ارزیابی بصری ساده ، اوج ها را تخمین بزنند.

یک حرکت نیرومند در یک روند لازم است تا حرکت را به حد اشباع برساند.

حتی اگر حرکت ادامه یابد ، حرکت به سرعت کند می شود و این معمولاً یک کراس اوور خط سیگنال را در نمودار ها تولید می کند.

نوسانات می تواند تعداد کراس اوورها را افزایش دهد.

نمودار زیر IBM را با EMA 12 روزه (سبز) ، EMA 26 روزه (قرمز) و MACD 12،26،9 در پنجره نشانگر نشان می دهد.

در عرض شش ماه هشت خط عبور سیگنال وجود داشت: چهار تا بالا و چهار تا پایین.

برخی سیگنالهای خوب و برخی سیگنالهای بد وجود داشت.

منطقه زرد دوره ای را برجسته می کند که خط MACD به بیش از 2 رسیده است و به یک حد مثبت رسیده است.

در آوریل و مه دو کراس اوور خط سیگنال نزولی وجود داشت ، اما IBM روند صعودی خود را ادامه داد.

حتی اگر شتاب صعودی پس از افزایش سرعت کند شد ، اما همچنان قویتر از حرکت نزولی در آوریل-مه بود.

سومین کراس اوور خط سیگنال نزولی در ماه مه منجر به سیگنال خوبی شد.

کراس آور اندیکاتور MACD

بروکر برتر اروپا در سال 2020
بروکر برتر اروپا در سال 2020

کراس اوورهای خط مرکزی اندیکاتور MACD

کراس اوورهای خط میانی دومین نوع از  رایج ترین سیگنال های MACD  هستند.

کراس اوور خط میانی صعودی زمانی اتفاق می افتد که خط MACD برای تبدیل شدن به مثبت به بالای خط صفر حرکت کند.

این اتفاق زمانی  رخ میدهد که میانگین متحرک نمایی 12 روزه با قدرت در بالاتر از میانگین متحرک نمایی 26 روزه حرکت کند.

کراس اوور خط میانی نزولی زمانی اتفاق می افتد که MACD به زیر خط صفر حرکت کند تا منفی شود.

این  اتفاق زمانی رخ خواهد داد که میانگین متحرک نمایی 12 روزه به زیر میانگین متحرک نمایی 26 روزه برسد.

کراس اوورهای Lineline بسته به قدرت روند ، می توانند چند روز یا چند ماه دوام بیاورند.

تا زمانی که روند صعودی پایدار وجود داشته باشد ، MACD مثبت خواهد ماند.

وقتی روند نزولی مداوم وجود داشته باشد ، MACD منفی خواهد ماند.

نمودار بعدی خانه های Pulte (PHM) را نشان می دهد که حداقل چهار عبور از وسط در طول 9 ماه دارد.

سیگنالهای بدست آمده به خوبی کار کردند زیرا روندهای شدیدی با این کراس اوورهای خط مرکزی به وجود آمد.

کراس اوورهای خط مرکزی اندیکاتور MACD 1

در زیر نمودار Cummins Inc (CMI) با هفت کراس اوور خط مرکزی در مدت پنج ماه آورده شده است.

بر خلاف خانه های پالت ، این سیگنال ها منجر به ضرر زدن های بی شماری می شود زیرا روندهای قوی پس از کراس اوورها تحقق نیافته است.

کراس اوورهای خط مرکزی اندیکاتور MACD 2

نمودار بعدی 3M (MMM) را نشان می دهد که در اواخر مارس 2009 یک کراس اوور خط مرکزی صعودی و یک کراس اوور نزولی خط مرکزی را در اوایل فوریه 2010 ترسیم کرده اند.

این سیگنال 10 ماه طول کشید. به عبارت دیگر ، میانگین متحرک نمایی 12 روزه به مدت 10 ماه بالاتر از میانگین متحرک نمایی 26 روزه بود. این یک روند قوی بود.

کراس اوورهای خط مرکزی اندیکاتور MACD 3

بروکر لایت فارکس
بروکر لایت فارکس

واگرایی یا همان دایورجنس Divergences در اندیکاتور MACD

واگرایی زمانی ایجاد می شود که MACD از عملکرد قیمت در چارت و نمودار خود اساسی جدا شود.

واگرایی صعودی زمانی شکل می گیرد که قدرت روند ضعیف ترین و MACD پایین ترین سطح را ثبت کند.

پایین ترین سطح  قدرت روند نزولی فعلی را تأیید می کند ، اما پایین ترین سطح پایین MACD حرکت نزولی کمتری را نشان می دهد.

علی رغم کاهش ، حرکت نزولی همچنان در حال پیشی گرفتن از حرکت صعودی است تا زمانی که MACD در بخش منفی باقی بماند.

کاهش سرعت حرکت نزولی گاهی می تواند روند معکوس روند یا افزایش قابل توجهی را نشان دهد.

نمودار بعدی Google (GOOG) را با واگرایی سرسخت در اکتبر-نوامبر 2008 نشان می دهد.

ابتدا توجه داشته باشید که ما از قیمت های پایانی برای شناسایی واگرایی استفاده می کنیم.

میانگین متحرک MACD بر اساس بسته شدن قیمت ها است و ما همچنین باید  قدرت را نیز در نظر بگیریم.

دوم ، توجه داشته باشید که واکنش های واضحی وجود دارد زیرا گوگل و خط MACD آن در اکتبر و اواخر نوامبر از بین می روند.

سوم ، توجه داشته باشید که MACD پایین ترین سطح را تشکیل داده است زیرا گوگل پایین ترین سطح خود را در ماه نوامبر تشکیل داده است.

اندیکاتور MACD در اوایل دسامبر با یک واگرایی سرسخت و یک کراس اوور خط سیگنال ظاهر شد. گوگل با شکست مقاومت معکوس را تایید کرد.

واگرایی یا همان دایورجنس Divergences 1

واگرایی نزولی زمانی شکل می گیرد که قدرت و قیمت یک بالاترین سطح را ثبت کند و خط MACD یک بالاترین سطح را تشکیل می دهد.

بالاترین سطح  قدرت و قیمت برای روند صعودی طبیعی است ، اما کمترین میزان MACD حرکت صعودی کمتری را نشان می دهد.

اگرچه ممکن است حرکت صعودی کمتر باشد ، اما تا زمانی که MACD مثبت باشد ، حرکت صعودی همچنان پیشی می گیرد.

کاهش سرعت حرکت می تواند گاهی اوقات روند معکوس روند یا کاهش قابل توجهی را پیش بینی کند.

در زیر Gamestop (GME) را با واگرایی نزولی بزرگ از آگوست تا اکتبر مشاهده می کنیم.

سهام بالاتر از 28 صعود کرد ، اما خط MACD کمتر از بالاترین سطح قبلی بود و یک قیمت در بالاترین سطح پایین را تشکیل داد.

تقاطع بعدی خط سیگنال و شکست حمایت در MACD نزولی بود.

در نمودار قیمت ، توجه کنید که چگونه حمایت شکسته به مقاومت در برابر برگشت برگشت در نوامبر تبدیل شده است (خط نقطه قرمز).

این اصلاح در بازار فرصتی برای فروش یا فروش کوتاه مدت را فراهم کرد.

واگرایی یا همان دایورجنس Divergences 2

واگرایی باید با احتیاط انجام شود.

واگرایی نزولی در روند صعودی قوی امری عادی است ، در حالی که واگرایی صعودی اغلب در روند نزولی قوی رخ می دهد.

بله شما  درست خواندید. روندهای صعودی اغلب با یک پیشرفت شدید شروع می شوند که باعث ایجاد جهشی در جهت وارون (MACD) می شود.

گرچه روند صعودی ادامه دارد ، اما با سرعت کمتری ادامه دارد که باعث می شود MACD از بالاترین حد خود سقوط کند.

حرکت رو به بالا ممکن است آنقدرها قوی نباشد ، اما تا زمانی که خط MACD بالای صفر باشد ، همچنان از حرکت نزولی پیشی خواهد گرفت.

عکس این مسئله در ابتدای روند نزولی شدید رخ می دهد.

نمودار بعدی S&P 500 ETF (SPY) را با چهار واگرایی نزولی از آگوست تا نوامبر 2009 نشان می دهد.

علیرغم حرکت صعودی کمتر ، ETF بالاتر ادامه یافت زیرا روند صعودی قوی بود. توجه کنید که چگونه SPY به سری اوج های بالاتر و پایین تر خود ادامه داد.

به یاد داشته باشید ، تا زمانی که MACD مثبت باشد ، حرکت صعودی قویتر از حرکت نزولی است.

MACD (حرکت) ممکن است با افزایش پیشرفت مثبت (قوی) باشد ، اما هنوز هم تا حد زیادی مثبت بود.

واگرایی یا همان دایورجنس Divergences 3

بروکر جاست فارکس
بروکر جاست فارکس

نتیجه گیری آموزش اندیکاتور MACD و شناخت واگرایی و همگرایی

اندیکاتور MACD واقع یک اندیکاتور فارکس ویژه است زیرا حرکت و روند را در یک چارت جمع می کند.

این ترکیب منحصر به فرد روند و حرکت می تواند در نمودارهای دقیقه ای ساعتی ویا روزانه ، هفتگی یا ماهانه اعمال شود.

تنظیم استاندارد MACD تفاوت بین میانگینهای متحرک نمایی 12 و 26 دوره است.

تحلیل گران تکنیکال که به دنبال حساسیت بیشتر هستند ممکن است میانگین متحرک کوتاه مدت و میانگین متحرک بلند مدت را امتحان کنند.

MACD (5،35،5) حساس تر از MACD (12،26،9) است و ممکن است برای نمودارهای هفتگی مناسب تر باشد.

چارتیست ها که به دنبال حساسیت کمتری هستند ممکن است افزایش میانگین های متحرک را در نظر بگیرند.

یک MACD با حساسیت کمتر همچنان بالا / زیر صفر نوسان خواهد کرد ، اما کراس اوورهای خط میانی و خطوط سیگنال کمتر تکرار می شوند.

 اندیکاتور MACD به ویژه برای شناسایی سطح بیش از حد خرید و فروش بیش از حد مناسب نیست.

حتی اگر شناسایی سطوحی که از نظر تاریخی بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شده اند ، وجود داشته باشد ، MACD محدودیت بالا و پایین برای اتصال حرکت خود ندارد.

 

در آخر ، به یاد داشته باشید که خط MACD با استفاده از اختلاف واقعی بین دو میانگین متحرک محاسبه می شود. این بدان معناست که مقادیر MACD به قیمت اوراق بهادار اساسی بستگی دارد.

مقادیر MACD برای سهام 20 دلار ممکن است از -1.5 تا 1.5 باشد ، در حالی که مقادیر MACD برای 100 دلار ممکن است از -10 تا +10 باشد.

مقایسه مقادیر MACD برای گروهی از اوراق بهادار با قیمت های متفاوت امکان پذیر نیست.

اگر می خواهید قرائت حرکت را با یکدیگر مقایسه کنید ، به جای MACD باید از Oscillator Price Percentage (PPO) استفاده کنید.

اگر در بازار فارکس فعال هستید
حتما در وی شارژ یک حساب داشته باشید

وی شارژ صرافی 5 ستاره فارکس
5/5
اخبار اقتصادی فارکس
تیم تحریریه
استراتژی معاملات اخبار اقتصادی

استراتژی معاملات اخبار اقتصادی اخبار و آمار و اطلاعات اقتصادی تاثیر به سزایی در بازارهای مالی دارند و بر روی نوسانات بازار تاثیر می گذارند به همین دلیل از اهمیت بالایی برخوردار هستند و باید توسط معامله گران بازارهای مالی تجزیه تحلیل شوند. سرفصل آموزشی استراتژی معاملات اخبار اقتصادی اخبار اقتصادی چه تاثیری در فارکس

مطالعه کنید
خطوط مقاومت سرعت
tejaratfx
کاربرد ابزار خطوط مقاومت سرعت در تحلیل تکنیکال فارکس

خطوط مقاومت سرعت (Speed Resistance Lines) ، که گاهی اوقات به آنها Speedlines نیز گفته می شود ، توسط Edson Gould توسعه یافته اند ،گولد یک تکنسین برجسته بازار بود که در دهه های 60 و 70 به دلیل تماس های خود در بازار مشهور شد. گولد چند بار در هفته وال استریت ظاهر می‌شد

مطالعه کنید
تحلیل تکنیکال سریع بازار فارکس
تیم تحریریه
تحلیل تکنیکال سریع بازار فارکس

تحلیل تکنیکال سریع تحلیل تکنیکال Technical Analysis یک روش تجزیه تحلیل با استفاده از حرکات قیمت گذشته در نمودارهای بازار فارکس می باشد که می توان از آن حرکات قیمتی بالقوه در نمودار را پیش بینی کرد. سرفصل آموزشی تحلیل تکنیکال سریع تحلیل تکنیکال سریع ( Fast Technical Analysis ) ماهی های بزرگ همیشه ماهی

مطالعه کنید
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
0
افکار شما را دوست دارم، لطفا نظر دهیدx
()
x
اسکرول به بالا