ابزار فیبوناچی ریتریسمنت یکی از ابزارهای حیاتی در بازار فارکس است که برای تحلیل قیمت استفاده میشود. این ابزار بر اساس بررسی نسبت از نیروی فروشندگان و خریداران در بازار، نقاط حمایتی و مقاومتی در قیمتها تعیین میکند. به دست آوردن این نقاط حمایتی و مقاومتی باعث میشود که تریدرها بتوانند بهترین نقاط ورود و خروج از بازار را برای ترید خود پیدا کنند.
با استفاده از ابزار فیبوناچی ریتریسمنت، تریدرها قادر خواهند بود تا حمایتها و مقاومتهای قیمتی را به صورت دقیقتری تعیین کنند و در نتیجه، بهترین تصمیمات را در مورد بازار بگیرند. این ابزار به همراه دیگر ابزارهای تحلیلی مانند میانگینهای متحرک و نمودارهای کندلی، به تریدرها کمک میکند تا تحلیل دقیقی از بازار داشته باشند و بهترین تصمیمات را برای ترید خود بگیرند.
| موضوع | تعریف کوتاه | کاربرد برای تریدر فارکس |
|---|---|---|
| فیبوناچی ریتریسمنت (Fibonacci Retracement) | ابزاری بر پایه سری فیبوناچی که با اندازهگیری «موج قبلی قیمت»، سطوح احتمالی اصلاح (بازگشت) را روی چارت مشخص میکند. | کمک به پیدا کردن نواحی حمایت و مقاومت احتمالی، تعیین نقاط ورود و خروج و تنظیم حد ضرر در جهت روند اصلی. |
| موج اصلاحی روی چارت (مثلاً موج BC) | حرکت خلاف جهت روند اصلی که بعد از یک موج صعودی یا نزولی بزرگ اتفاق میافتد و روی آن فیبوناچی ریتریسمنت رسم میشود. | تشخیص پایان اصلاح (نقطه C) و چرخش دوباره قیمت در جهت روند، بر اساس واکنش قیمت به سطوح فیبوناچی. |
| سطوح بازگشتی فیبوناچی | درصدهایی مثل 38%، 50%، 61.8%، 78.6% و 88% که نشان میدهند قیمت چه میزان از موج قبلی را اصلاح کرده است. | فیلتر کردن نقاط ورود؛ هرچه اصلاح عمیقتر باشد، نسبت ریسک به ریوارد منطقیتر و احتمال موفقیت معامله بیشتر میشود. |
| ترکیب فیبو با پرایس اکشن | استفاده از فیبوناچی ریتریسمنت «بعد از» پیدا کردن ناحیه ورود با پرایس اکشن، فقط بهعنوان ابزار تأییدکننده. | ورود با اطمینان بیشتر؛ ستاپ زمانی معتبرتر میشود که هم در سطح فیبو باشد و هم الگوی کندلاستیک مناسب داشته باشد. |
فیبوناچی ریتریسمنت retracement
فیبوناچی retracement ابزار ساده و قدرتمندی است که به روش فیبوناچی در ورود و و خروج به معامله در استراتژی پرایس اکشن به ما کمک می کند. درست است که تریدر پرایس اکشن از هیچ ابزاری کمکی استفاده نمیکند اما استفاده از ابزار فیبوناچی ریترسمنت پس از یافتن نقطه ورود به روش پرایس اکشن صرفا جهت تایید منافاتی با اساس پرایس اکشن ندارد بلکه کمک می کند با اطمینان بیشتری وارد معامله یا از آن خارج شوید.
لول های فیبوناچی (Fibonacci levels)
فیبوناچی یکی از پرکاربرد ترین و درعین حال موفق ترین ابزارهای بازارهای مالی از جمله بازار فارکس و CFD و بازار سهام می باشد.در سال 1202 میلادی ریاضیدان ایتالیایی لئونارد فیبوناچی توانست به یک سری از اعداد دست پیدا کند که بعدها بعنوان پایه برای بسیاری از رابطه های فیزیک و ریاضی استفاده شد.
کافی است از عدد یک شروع کنید و عدد بعدی را از جمع کردن دو عدد قبل بدست آورید، بسادگی به این رشته از اعداد خواهید رسید:
… ,1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144
برای یافتن تراز های فیبوناچی کافی است به دنبال روابط بین جملات (اعداد) سری فیبوناچی باشیم. اما در فارکس ما به روش ریاضی به دست آمدن این لول ها کاری نداریم درصدهای متعددی از فیبوناچی در ریاضیات مطرح شده است اما این اعداد طلایی فیبوناچی هستند که در بازارهای مالی برای ما کاربردی هستند.
لول های کاربردی و ابزارهای فیبوناچی
| سطح فیبوناچی | نوع حرکت | توضیح رفتاری | نکته معاملاتی |
|---|---|---|---|
| 23.6% | اصلاح بسیار کمعمق | در روندهای خیلی شارپ ممکن است قیمت فقط یک اصلاح کوچک کرده و دوباره در جهت روند ادامه بدهد. | بیشتر برای رصد قدرت روند؛ معمولاً برای ورود تهاجمی استفاده میشود و نیاز به تأییدهای قویتر دارد. |
| 38.2% | اصلاح کمعمق | پایان اصلاح در 38٪ معمولاً در روندهای بسیار پرشیب و شارپی دیده میشود. | طبق متن مقاله، سطح مناسبی برای ورود نیست؛ فاصله استاپ با دره/قله قبلی زیاد و نسبت ریسک به ریوارد ضعیف است. |
| 50% | اصلاح متوسط | نصف مسیر موج قبلی را پس میگیرد؛ عدد فیبوناچی رسمی نیست اما در عمل بسیار استفاده میشود. | در روندهای قوی میتواند پایان اصلاح باشد، ولی هنوز نسبت ریسک به ریوارد در مقایسه با 61.8 و 78.6 ایدهآل نیست. |
| 61.8% | اصلاح عمیق کلاسیک | «نسبت طلایی»؛ یکی از مهمترین سطوحی که بازار بارها به آن واکنش نشان میدهد. | طبق مثال مقاله، ورود در این ناحیه معمولاً استاپ کوچکتری نسبت به موج قبلی میدهد و R/R را بهبود میبخشد. |
| 78.6% | اصلاح بسیار عمیق | قیمت بخش بزرگی از موج را برگشته اما هنوز ساختار روند اصلی شکسته نشده است. | در مثال مقاله، ورود روی این سطح استاپ خیلی کوچک و رسیدن به هدف قیمتی سریعتر است؛ سطح بسیار جذاب برای ستاپهای کمریسک. |
| 88% و بالاتر | اصلاح فوقالعاده عمیق | قیمت نزدیک به شروع موج قبلی میرسد؛ مرز بین «اصلاح عمیق» و «تغییر روند» است. | نیازمند تأیید قوی پرایس اکشن؛ اگر شکست بخورد، معمولاً به معنی پایان روند قبلی و شروع روند جدید است. |
در مقالات قبلی، با موج های قیمتی آشنا شدیم. همانطور که میدانیم قیمت یه صورت موج حرکت میکند. حمایت ها و مقاومت،اصلاح قیمت در روند باعث تشکیل این موج ها می شوند.ابزار فیبوناچی نسبت به موج گذشته قیمت درصد هایی را ارائه می دهد و قیمت در آینده به این درصد ها واکنش نشان میدهد.
- ۳۸%
- ۵۰%
- ۶۱.۸%
- ۷۸.۶%
- ۸۸%
- ۱۲۷%
- ۱۶۱%
- ۲۰۰% یا ۲۱۳%
- ۲۶۱%
- ۳۱۶%
- ۴۲۳%
فیبوناچی retracement ریتریسمنت
در مقالات قبلی گفتیم که موج های قیمت به دو نوع موج اصلی و فرعی تقسیم می شوند. و ما بر اساس امواج اصلی و فرعی باید تصمیم گیری و عکس العمل متفاوتی داشته باشیم.
در تصویر بالا موج BC یک موج اصلاحی است و ابزار فیبوناچی retracement در این موج کاربرد دارد. لولهایی که برای موج اصلاحی استفاده می شود ۳۸ و ۵۰ و ۶۱ و ۷۸ و ۸۸ هستند. یعنی با رسم فیبوناچی از نقطه A به نقطه B پایان موج اصلاح که همان نقطه C است را میابیم. برای ورود به معامله با این روش باید بدانیم الگوی کندل استیکی باشیم که روی یکی از درصدها شکل گیرد در یک روند صعودی همانند تصویر بالا استاپ را زیر نقطه A قرار می دهیم.
براساس الگوهای کندل استیک هر زمان کندلی تشکیل شد استاپ در روند صعودی زیر دره قبلی و در روند نزولی بالای قله قبلی قرار میکیرد.
نکته مهم: لول 38٪ لول خوبی برای ورود به معامله نیست زیرا در این حالت نسبت حد سود به حد ضرر منطقی نیست و احتمال شکست در معامله زیاد است. علاوه براین گفتیم که استاپ لاس باید زیر دره یا بالای قله موج قبل قرار گیرد که در لول 38٪ این فاصله از قاصله مجاز استاپ لاس بیشتر است و اگر معامله منجر به ضرر شود میزان این ضرر زیاد خواهد بود.
پایان حرکات اصلاحی (یعنی نقطه C) در لولهای ۳۸ و ۵۰ زمانی اتفاق می افتد که شیب روند ما خیلی زیاد باشد و حرکات شارپی باشد و اصلاحات جزیی انجام شود.
هرچه قیمت به لول های بالاتر برسد و بیشتر در لول های اصلاحی یا ریتریس فیبو فروبرود نسبت ریسک به ریوارد پایین میاد و درصد موفقیت معامله بیشتر می شود.
مثال فیبوناچی ریتریسمنت
با فرض اینکه در لول 78 فیبوناچی موقعیتی برای خرید پیدا کردیم و وارد معامله شدیم. با توجه به تصویر فوق استاپ لاس ما زیر دره قبل یا همان نقطه C قرار میگیرد. همانطور که ملاحضه میکنید ورود در لولهای ۶۱ و ۷۸ استاپ کمتری دارد و زمان رسیدن به سود هم کمتر خواهد شد. تارگتهای ما در معاملات باید آزاد باشد و با ریسک فری جلو بریم ، چون حرکات اصلی قیمت طبق روند، میتواند مدتها ادامه دار باشد.
مثالی که قیمت بعد از شکل گیری روند، از لول ۷۸ فیبوناچی ریتریسمنت به حرکات صعودی و اصلاحش پایان داده. ما از قله C به دره ی بعد که D میشود فیبوناچی زدیم تا پایان روند را پیدا کنیم.
مثالی که قیمت چند مرتبه از ریتریسهای ما به اصلاحش پایان داده و اگر از سیگنالهای خرید استفاده میکردیم، ۶۰۰ پیپ سیگنال خوب به ما میداد.
رسم ابزار Fibonacci Retracements در متاتریدر4
از آن جایی که عمده مخاطبین ما در سایت تجارت فارکس معامله گران فارکس هستند و پلتفرم معاملاتی محبوب این معامله گران متاتریدر4 است بهتر دیدیدم تا رسم و تحلیل کمان فیبوناچی را در این پلتفرم نیز نشان دهیم.
برای استفاده از ابزار Fibonacci Retracements مطابق تصویر زیر از سربرگ های بالای متاتریدر4 روی سربرگ Insert کلیک کنید.از گزینه کشویی Fibonacci گزینه Retracements را انتخاب کنید.
در تصویر بالا یک روند اصلی صعودی را مشاهده میکنید زمانی که روند اصلاح قیمت نزولی شروع شده است با انتخاب ابزار فیبوناچی ریترسمنت از ابزارهای متاتریدر کف قیمت را به سقف قیمت روند صعودی مانند تصویر وصل میکنیم.سطوح فیبوناچی ریتریسمنت در متاتریدر 4 به شکل نسبت های فیبوناچی دیده می شوند و در این چارت قیمت روند اصلاح با برخورد به سطح 61.8٪ بازگشتی شده است.هر چند در این زمان هنوز بازگشت روند تایید نشده است.
سطوح فیبوناچی ریتریسمنت
| سطح اصلاح | نسبت ریسک به ریوارد تقریبی | وضعیت استاپ لاس | مناسب بودن برای ورود |
|---|---|---|---|
| 38% | ضعیف | استاپ باید زیر دره/قله قبلی قرار بگیرد و فاصلهاش نسبت به هدف سود، زیاد میشود. | در متن مقاله تأکید شده سطح مناسبی برای ورود نیست؛ احتمال شکست بالا و ضرر در صورت خطا زیاد است. |
| 50% | متوسط | استاپ هنوز نسبتاً دور از نقطه ورود است، اما بهتر از 38٪ عمل میکند. | قابل استفاده در روندهای خیلی قوی و شارپ، فقط همراه با تأیید کندلاستیک و ساختار روند. |
| 61.8% | خوب | استاپ زیر دره/قله قبلی، فاصله منطقی؛ در صورت موفقیت، تارگتها میتوانند چند برابر ریسک باشند. | یکی از سطوح ایدهآل برای ورود در جهت روند اصلی، مخصوصاً وقتی الگوی کندلی تأییدکننده شکل بگیرد. |
| 78.6% | بسیار عالی | استاپ بسیار کوچک زیر دره/قله قبلی؛ در مثال مقاله، زمان رسیدن به سود هم کمتر است. | سطح محبوب برای ستاپهای پرایساکشنی کمریسک؛ اما حتماً باید ساختار روند و کندل تریگر تأیید شود. |
| 88% | خیلی خوب اما پرریسک از نظر شکست ساختار | استاپ بسیار نزدیک، اما اگر سطح شکسته شود احتمالاً موج جدیدی در خلاف جهت شکل میگیرد. | فقط برای تریدرهای باتجربه و همراه با تأییدهای قوی (الگوی کندلی، ساختار روند، حجم و…). |
سطوح اصلاحی فیبوناچی – که از دنباله فیبوناچی نشات می گیرد – خطوط افقی هستند که نشان میدهند که حمایت و مقاومت در کجا ممکن است رخ دهد.
هر سطح با درصدی همراه است. درصد نشان میدهد که قیمت چقدر از یک حرکت قبلی عقب نشینی کرده است. سطوح فیبوناچی ریتریسمنت 23.6%، 38.2%، 61.8% و 78.6% است. در حالی که به طور رسمی یک نسبت فیبوناچی نیست، 50٪ نیز استفاده میشود.
این اندیکاتور مفید است زیرا میتوان آن را بین هر دو نقطه قیمت مهم مانند یک بالا و یک پایین ترسیم کرد. سپس نشانگر سطوح بین آن دو نقطه را ایجاد میکند.
فرض کنید قیمت یک سهم 10 دلار افزایش یافته و سپس 2.36 دلار کاهش یابد. در آن صورت، 23.6% را پس گرفته است که یک عدد فیبوناچی است.
اعداد فیبوناچی در سراسر طبیعت یافت می شوند. بنابراین، بسیاری از معامله گران معتقدند که این اعداد در بازارهای مالی نیز مرتبط هستند.
سطوح اصلاحی فیبوناچی به نام ریاضیدان ایتالیایی لئوناردو پیسانو بیگولو، که معروف به لئوناردو فیبوناچی بود، نامگذاری شد.
با این حال، فیبوناچی دنباله فیبوناچی را ایجاد نکرد. در عوض، فیبوناچی این اعداد را پس از اطلاع از آنها از تجار هندی به اروپای غربی معرفی کرد. سطوح اصلاح فیبوناچی در هند باستان بین 450 تا 200 قبل از میلاد فرموله شد.
نکات کلیدی
- سطوح فیبوناچی ریتریسمنت هر دو نقطه را که معاملهگر مرتبط میداند، معمولاً یک نقطه بالا و یک نقطه پایین، به هم متصل میکند.
- سطوح درصد ارائه شده مناطقی هستند که قیمت ممکن است متوقف شود یا معکوس شود.
- متداول ترین نسبت ها شامل 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و 78.6% می باشد.
- این سطوح نباید به طور انحصاری تکیه شوند، بنابراین خطرناک است که فرض کنیم پس از رسیدن به یک سطح فیبوناچی خاص، قیمت معکوس خواهد شد.
- اعداد فیبوناچی و توالی برای اولین بار توسط ریاضیدانان هندی قرن ها قبل از لئوناردو فیبوناچی استفاده شد.
فرمول سطوح فیبوناچی ریتریسمنت
سطوح اصلاح فیبوناچی فرمول ندارند. هنگامی که این شاخص ها بر روی نمودار اعمال می شود، کاربر دو نقطه را انتخاب میکند. پس از انتخاب آن دو نقطه، خطوط بر حسب درصدی از آن حرکت رسم می شوند.
فرض کنید قیمت از 10 دلار به 15 دلار افزایش می یابد و این دو سطح قیمت نقاطی هستند که برای ترسیم اندیکاتور اصلاحی استفاده می شوند.
سپس، سطح 23.6% در 13.82 دلار (15 دلار – (5 دلار × 0.236) = 13.82 دلار خواهد بود. سطح 50% در 12.50 دلار (15 دلار – (5 دلار × 0.5) = 12.50 دلار خواهد بود.
نحوه محاسبه سطوح فیبوناچی ریتریسمنت
همانطور که در بالا توضیح داده شد، در مورد سطوح فیبوناچی ریتریسمنت چیزی برای محاسبه وجود ندارد. آنها به سادگی درصدی از هر محدوده قیمتی انتخاب شده هستند.
با این حال، منشاء اعداد فیبوناچی بسیار جذاب است. آنها بر اساس چیزی به نام نسبت طلایی ساخته شده اند. دنباله ای از اعداد را با صفر و یک شروع کنید.
سپس، دو عدد قبلی را اضافه کنید تا یک رشته اعداد مانند زیر بدست آورید:0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377، 610، 987 … با ادامه رشته به طور نامحدود.
سطوح فیبوناچی ریتریسمنت همه از این رشته اعداد مشتق شده اند. بعد از اینکه دنباله شروع شد، با تقسیم یک عدد بر عدد بعدی، 0.618 یا 61.8٪ به دست می آید.
یک عدد را بر عدد دوم سمت راست آن تقسیم کنید، نتیجه 0.382 یا 38.2٪ است. همه نسبت ها، به جز 50٪ (از آنجایی که یک عدد فیبوناچی رسمی نیست)، بر اساس برخی از محاسبات ریاضی شامل این رشته اعداد است.
فکت:
نسبت طلایی که به نسبت الهی معروف است، در فضاهای مختلفی از هندسه گرفته تا DNA انسان یافت می شود.
جالب توجه است که نسبت طلایی 0.618 یا 1.618 در گل های آفتابگردان، تشکل های کهکشانی، پوسته ها، مصنوعات تاریخی و معماری یافت می شود.