آموزش اسیلاتور استوکاستیک
اسیلاتور استوکاستیک Stochastic توسط George C. Lane در اواخر دهه 1950 توسعه یافته است و یک شاخص حرکت است که موقعیت نزدیک نسبت به دامنه کم-زیاد را در تعداد مشخصی از دوره ها نشان می دهد.
طبق مصاحبه ای با لین ، نوسان ساز Stochastic “قیمت را دنبال نمی کند ، از حجم یا موارد مشابه آن پیروی نمی کند. سرعت یا حرکت قیمت را دنبال می کند.
این آموزش از دسته آموزش مجازی فارکس میباشد و برای دسترسی به تمامی این آموزشها میتوانید از منوی زیر استفاده کنید.
دوره رایگان آموزش فارکس متوسطه
به عنوان یک قاعده و اصل ، حرکت قبل از قیمت تغییر جهت می دهد.
به همین ترتیب ، واگرایی های صعودی و نزولی در اسیلاتور تصادفی می توانند برای پیش بینی معکوس ها استفاده شوند.
این اولین و مهمترین سیگنالی بود که لین شناسایی کرد.
لین همچنین از این اسیلاتور برای شناسایی تنظیمات صعودی و نزولی بازار فارکس استفاده کرده است تا بتواند روند معکوس آینده را پیش بینی کند.
از آنجا که نوسانگر تصادفی محدود است ، برای شناسایی و پیدا کردن سطوح بیش از حد خرید و فروش بیش از حد نیز مفید است.
قبلا نیز در یک پست بصورت مفصل در خصوص اندیکاتور استوکاستیک صحبت کردیم که بعد از مطالعه این پست میتوانید از آن آموزش نیز استفاده بیشتری ببرید.
سر فصل های آموزش اسیلاتور استوکاستیک Stochastic Oscillator
شیوه محاسبه و فرومول Stochastic Oscillator
%K = (Current Close – Lowest Low)/(Highest High – Lowest Low) * 100
%D = 3-day SMA of %K
Lowest Low = lowest low for the look-back period
Highest High = highest high for the look-back period
%K is multiplied by 100 to move the decimal point two places
آموزش اسیلاتور استوکاستیک به بخش تنظیمات میرسیم در حالت پیش فرض برای اسیلاتور استوکاستیک بازه 14 دوره است که می تواند روزها ، هفته ها ، ماه ها یا یک بازه زمانی روزانه باشد.
٪ 14 K از آخرین بسته شدن ، بالاترین قیمت در 14 دوره گذشته و کمترین قیمت در 14 دوره گذشته استفاده می کند.
٪ D میانگین متحرک ساده 3 روزه٪ K است. این خط در کنار٪ K رسم شده است تا به عنوان یک خط سیگنال یا ماشه عمل کند.
اگر نیاز به فایل اکسل محاسبات اندیکاتور استوکاستیک نیاز دارید میتوانید از لینک زیر دانلود کنید.
تفسیر و توضیح Stochastic Oscillator
اسیلاتور استوکاستیک سطح نزدیک نسبت به دامنه قیمت بسیار کوچک را در یک بازه زمانی مشخص را اندازه گیری می کند.
فرض کنید که بالاترین سطح مقدار برابر با 110 ، کمترین کمترین مقدار آن برابر با 100 و نزدیک آن برابر با 108 است.
کمترین قیمت مقدار برابر عدد 8 است.
8 تقسیم بر 10 برابر با 80/80 یا 80٪ است. این عدد را در 100 ضرب کنید تا٪ K پیدا کنید.
اگر بسته شدن در 103 باشد (0/30 100 100)٪ K برابر 30 خواهد بود.
اسیلاتور استوکاستیک هنگامی که بسته شدن کندل در نیمه بالایی محدوده قرار دارد بالاتر از 50 است و هنگامی که بسته شدن کندل در نیمه پایین تر باشد زیر 50 است.
ثبت عدد اندیکاتور استوکاستیک کم (زیر 20) نشان می دهد که قیمت برای دوره زمانی مشخص نزدیک به بخش پایین است.
ثبت عدد اندیکاتور استوکاستیک بیشتر (بالای 80) نشان می دهد که قیمت برای دوره زمانی مشخص نزدیک به بالاترین قیمت خود است.
مثال IBM در بالا سه بازه 14 روزه (مناطق زرد) را نشان می دهد که در پایان دوره (نقطه قرمز) قیمت بسته می شود.
اسیلاتور Stochastic برابر است با 91 وقتی که بسته شدن قیمت در بالای محدوده بود ، 15 وقتی که نزدیک به پایین محدوده بود و 57 وقتی که در وسط محدوده بود.
حرکت قیمت سریع ، آهسته یا کامل در اندیکاتور استوکاستیک
در ادامه آموزش اسیلاتور استوکاستیک باید به این موضوع اشاره کنیم که سه نسخه از اسیلاتور استوکاستیک در SharpCharts موجود است.
نوسانگر سریع تصادفی براساس فرمولهای اصلی جورج لین برای٪ K و٪ D ساخته شده است.
در این نسخه سریع از اسیلاتور ،٪ K می تواند نسبتاً متلاطم به نظر برسد. ٪ D SMA 3 روزه٪ K است.
در حقیقت ، لین از٪ D برای تولید سیگنال های خرید یا فروش بر اساس واگرایی های صعودی و نزولی استفاده کرده است.
لین ادعا می کند که واگرایی٪ D “تنها سیگنالی است که باعث خرید یا فروش شما می شود”.
از آنجا که٪ D در نوسانگر سریع تصادفی برای سیگنال ها استفاده می شود ، اندیکاتور استوکاستیک آهسته برای انعکاس این تأکید معرفی شد.
Stochastic Oscillator آهسته٪ K را با یک SMA 3 روزه صاف می کند ، این دقیقاً همان چیزی است که٪ D در Stochastic Oscillator وجود دارد.
توجه داشته باشید که٪ K در Stochastic Oscillator آهسته برابر با٪ D در Stochastic Oscillator سریع است.
Stochastic Oscillator سریع:
سریع٪ K =٪ K محاسبه اساسی
سریع٪ D = SMA 3 دوره ای سریع٪ K
نوسان ساز تصادفی آهسته:
آهسته٪ K = سریع٪ K با SMA 3 دوره ای هموار می شود
آهسته٪ D = 3 SMA دوره ای آهسته٪ K
نوسان ساز کامل تصادفی یک نسخه کاملاً قابل تنظیم از Stochastic Oscillator آهسته است.
کاربران می توانند دوره بازگشت به عقب ، تعداد دوره ها برای درصد کند K و تعداد دوره ها برای میانگین متحرک٪ D را تنظیم کنند.
در این مثالها از پارامترهای پیش فرض استفاده شده است: نوسانگر تصادفی سریع (14،3) ، Stochastic Oscillator آهسته (14،3) و Stochastic Oscillator کامل (14،3،3).
Stochastic Oscillator کامل:
٪٪ K = سریع٪ K با SMA دوره X هموار می شود
٪ D = SMA دوره ای کامل٪ K
معانی خرید و فروش بیش از حد در Stochastic Oscillator
اسیلاتور Stochastic به عنوان یک اسیلاتور محدود ، تشخیص سطح خرید بیش از حد و فروش بیش از حد را آسان می کند.
نوسان ساز از صفر تا صد است. مهم نیست که قیمتها چقدر سریع پیش می رود یا کاهش می یابد ، Stochastic Oscillator همیشه در این محدوده نوسان خواهد داشت.
در تنظیمات سنتی 80 به عنوان آستانه خرید بیش از حد و 20 به عنوان آستانه فروش بیش از حد استفاده می شود.
این سطح را می توان متناسب با نیازهای تحلیلی و ویژگی های امنیتی تنظیم کرد.
ثبت بالاتر از 80 برای اندیکاتور استوکاستیک 20 روزه نشان می دهد که امنیت اساسی در نزدیکی بالای 20 روز کمترین حجم خود را معامله می کند.
ثبت زیر 20 هنگامی رخ می دهد که یک اوراق بهادار یا یک چارت در پایینترین حجم معاملات خود قرار گرفته است.
قبل از بررسی برخی از نمونه های نمودار ، توجه به این نکته ضروری است که ثبت بیش از حد خرید لزوماً کم ارزش نیست.
اوراق بهادار می تواند در یک روند صعودی قوی بیش از حد خریداری شود و بیش از حد معامله شود.
سطح بسته شدن که به طور مداوم در نزدیکی بالای محدوده قرار دارد ، فشار پایدار خرید را نشان می دهد. به همین ترتیب ، قرائت بیش از حد فروخته شده لزوماً صعودی نیست.
همچنین اوراق بهادار یا یک چارت و نمودار در فارکس می تواند بیش از حد فروخته شود و در طی روند نزولی شدید فروخته شود.
سطح بسته شدن به طور مداوم در نزدیکی پایین محدوده فشار پایدار فروش را نشان می دهد. بنابراین ، شناسایی روند بزرگتر و معامله در جهت این روند مهم است.
در یک روند صعودی به دنبال نوسانات بیش از حد فروخته شده گاه به گاه باشید و ثبت های مکرر بیش از حد خرید را نادیده بگیرید.
به همین ترتیب ، در یک روند نزولی شدید به دنبال بازخوانی های گاه به گاه خرید بیشتر باشید و از ثبت های مکرر با ریزش ها چشم پوشی کنید.
نمودار 3 Yahoo! (YHOO) با اندیکاتور استوکاستیک کامل (20،5،5). یک دوره بازگشت طولانی تر (20 روز در مقابل 14) و میانگین متحرک طولانی تر برای هموار سازی (5 در مقابل 3) یک اسیلاتور حساس کمتر با سیگنال های کمتری تولید می کند.
یاهو از ژوئیه 2009 تا آوریل 2010 بین 14 و 18 معامله می شده است. چنین دامنه های معاملاتی برای Stochastic Oscillator مناسب است.
افت زیر 20 نسبت به شرایط فروش بیش از حد هشدار می دهد که می تواند جهش را پیش بینی کند.
حرکت بالای 80 هشدار دهنده شرایط خرید بیش از حد است که می تواند کاهش را پیش بینی کند.
توجه کنید که چگونه اندیکاتور استوکاستیک می تواند بالای 80 حرکت کند و بالای 80 باقی بماند (برجسته های نارنجی).
به همین ترتیب ، اندیکاتور استوکاستیک زیر 20 حرکت می کند و گاهی اوقات زیر 20 می ماند.
این اندیکاتور بالاتر از 80 خرید دارد و وقتی بالای 80 باشد ، قوی است.
حرکت بعدی زیر 80 برای نشانه گذاری نوعی برگشت یا شکست در مقاومت (خطوط قرمز نقطه ای) لازم است.
برعکس ، اگر زیر 20 باشد اندیکاتور استوکاستیک بیش از حد فروخته می شود و ضعیف است.
برای نشان دادن یک آزمون صعود واقعی و موفقیت آمیز (خطوط خال خال سبز) حرکت به بالای 20 نیاز است.
Crown Castle (CCI) را با شکست در ماه جولای برای شروع روند صعودی نشان می دهد.
اسیلاتور Stochastic کامل (20،5،5) برای شناسایی ثبت بیش از حد فروش استفاده شد.
ثبت بیش از حد خرید نادیده گرفته شد زیرا روند بزرگتر افزایش یافت. معاملات در جهت روند بزرگتر شانس را افزایش می بخشد.
اسیلاتور Stochastic در اوایل سپتامبر و اوایل نوامبر به زیر 20 رسید. حرکت بعدی به بالای 20 نشانگر صعود قیمت ها (خط خال خال سبز) و ادامه روند صعودی بزرگتر بود.
Autozone (AZO) را با وقفه پشتیبانی در مه 2009 نشان می دهد که روند نزولی شده است.
با روند نزولی در حال اجرا ، اسیلاتور استوکاستیک کامل (10،3،3) برای شناسایی موارد نمایش دهنده خرید بیش از حد برای پیش بینی یک وارونه سازی بالقوه استفاده شد.
ثبت بیش از حد فروش به دلیل روند نزولی بزرگتر نادیده گرفته شد.
دوره بازگشت کوتاه تر (10 در مقابل 14) حساسیت اسیلاتور را برای ثبت بیش از حد خرید افزایش می دهد.
برای مرجع ، اسیلاتور (20،5،5) نیز نشان داده شده است.
توجه داشته باشید که این نسخه با حساسیت کم در اوت ، سپتامبر و اکتبر بیش از حد خریداری نشده است.
گاهی اوقات افزایش حساسیت برای تولید سیگنال ضروری است.
آموزش اسیلاتور استوکاستیک | تشخیص واگرایی
واگرایی ها هنگامی تشکیل می شوند که قیمت کم یا زیاد جدید توسط Stochastic Oscillator تأیید نشود.
واگرایی صعودی زمانی شکل می گیرد که قیمت پایین ترین سطح را ثبت کند ، اما Stochastic Oscillator پایین ترین سطح را تشکیل می دهد.
این حرکت نزولی کمتری را نشان می دهد که می تواند یک روند صعودی را پیش بینی کند.
واگرایی نزولی زمانی ایجاد می شود که قیمت بالاترین میزان را ثبت کند ، اما Stochastic Oscillator بالاترین سطح پایین را تشکیل می دهد.
این میزان حرکت صعودی کمتری را نشان می دهد که می تواند یک وارونگی نزولی را پیش بینی کند.
هنگامی که یک واگرایی به وجود آمد ، چارتیست یا همان تحلیل گران تکنیکال باید به دنبال یک تأیید برای نشان دادن یک برگشت واقعی باشند.
واگرایی نزولی را می توان با شکست در نمودار قیمت یا شکست Stochastic Oscillator زیر 50 ، که خط اصلی است ، تأیید کرد.
واگرایی صعودی را می توان با شکست مقاومت در نمودار قیمت یا شکستStochastic Oscillator بالای 50 تأیید کرد.
50 سطح مهمی میباشد و به آن توجه خاص و ویژه ای داریم.
اسیلاتور Stochastic بین صفر تا صد حرکت می کند ، که 50 را خط مرکزی می کند.
یک Stochastic Oscillator از بالای 50 سیگنال عبور می کند که نشان می دهد قیمت ها در نیمه بالایی دامنه کم-پایین خود برای دوره بازگشت داده شده معامله می شوند.
نمودار International Gaming Tech (IGT) را با واگرایی سرسخت در فوریه-مارس 2010 نشان می دهد.
توجه داشته باشید که چگونه سهام به پایین ترین سطح خود منتقل شد ، اما Stochastic Oscillator پایین ترین سطح را تشکیل داد.
سه مرحله برای تأیید این کمترین سطح وجود دارد. اولین خط عبور سیگنال است و / یا به بالای 20 حرکت می کند.
عبور خط سیگنال وقتی رخ می دهد که٪ K (سیاه) از٪ D (قرمز) عبور کند.
این اولین ورود ممکن را فراهم می کند. مورد دوم یک حرکت بالاتر از 50 است که قیمت ها را در نیمه بالایی محدوده اسیلاتور قرار می دهد.
مورد سوم شکست مقاومت در نمودار قیمت است. توجه کنید که چگونه Stochastic Oscillator در اواخر ماه مارس بالای 50 حرکت کرد و تا اواخر ماه مه بالای 50 باقی ماند.
Kohls (KSS) را با واگرایی نزولی در آوریل 2010 نشان می دهد. سهام در اوایل و اواخر آوریل به بالاترین سطح منتقل شد ، اما نوسان ساز Stochastic در اواخر مارس به اوج خود رسید و اوج های کمتری را تشکیل داد.
خط سیگنال عبور می کند و به زیر 80 می رسد سیگنال های اولیه خوبی در این مورد ایجاد نمی کند زیرا KSS به سمت بالاتر حرکت می کند.
نوسانگر Stochastic برای سیگنال دوم زیر 50 حرکت کرد و سهام برای سیگنال سوم شکست. همانطور که KSS نشان می دهد ، سیگنالهای اولیه همیشه تمیز و ساده نیستند.
عبور از خط سیگنال ، حرکت به زیر 80 و حرکت به بالای 20 مکرر و مستعد واکنش است.
حتی پس از شکست پشتیبانی KSS و حرکت نوسانگر Stochastic به زیر 50 ، سهام به بالای 57 و نوسانگر Stochastic با بازگشت به بالای 50 قبل از آنکه سهام به شدت پایین بیاید ، برگشت.
آموزش خرید و فروش با اسیلاتور Stochastic
جورج لین شکل دیگری از واگرایی را برای پیش بینی پایین یا تاپس شناسایی کرد که “set-ups” نامیده می شود.
تنظیم صعودی در اصل معکوس واگرایی سرسخت است. امنیت زیرین یک سطح پایین تر تشکیل می دهد ، اما اسیلاتور استوکاستیک یک سطح بالاتر تشکیل می دهد.
حتی اگر سهام نتوانست از بالاترین سطح قبلی خود عبور کند ، بالاترین سطح در اسیلاتور استوکاستیک تقویت حرکت صعودی را نشان می دهد.
انتظار می رود که افت بعدی به پایین ترین قیمت قابل معامله منجر شود.
نمودار زیر نشان می دهد شبکه لوازم خانگی (NTAP) با تنظیم یک روند صعودی در ژوئن 2009. سهام با تشکیل یک حرکت در اسیلاتور استوکاستیک در بالاترین سطح را تشکیل می دهد.
این مقدار بالاتر قدرت را در حرکت معکوس نشان می دهد. به یاد داشته باشید که این یک تنظیم است ، نه یک سیگنال.
این تنظیم در آینده نزدیک قیمت پایین قابل معامله را پیش بینی می کند.
NTAP به زیر پایین ترین سطح خود در ماه ژوئن کاهش یافت و Stochastic Oscillator برای فروش بیش از حد ، زیر 20 حرکت کرد.
معامله گران می توانستند وقتی نوسانگر تصادفی از بالای خط سیگنال خود ، بالای 20 یا بالاتر از 50 حرکت می کردند ، یا پس از شکست مقاومت NTAP با یک حرکت قوی ، اقدام می کردند.
set-ups در روند نزولی زمانی اتفاق می افتد که امنیت کمترین سطح را ایجاد کند ، اما نوسان ساز Stochastic ثبت کمتری را تشکیل می دهد.
حتی اگر سهام در پایین ترین سطح قبلی نگه داشته شود ، پایین ترین سطح در نوسانگر استوکاستیک افزایش حرکت نزولی را نشان می دهد.
پیش بینی می شود پیشرفت بعدی به یک اوج مهم منجر شود.
در نمودار موتورولا (MOT) را با تنظیم روند نزولی در نوامبر 2009 نشان می دهد.
سهام در اواخر ماه نوامبر و اوایل دسامبر پایین ترین سطح را تشکیل داد ، اما نوسان ساز Stochastic با حرکت به زیر 20 پایین ترین سطح را تشکیل داد.
این حرکت نزولی قوی را نشان می دهد . پس از آنکه سهام به سرعت به اوج رسید ، دوام چندانی نداشت.
توجه کنید که نوسان ساز Stochastic نتوانست آن را به بالای 80 برگرداند و در اواسط دسامبر به زیر خط سیگنال خود برگشت.
جمع بندی آموزش اسیلاتور استوکاستیک
در حالی که اسیلاتورهای مومنتوم برای دامنه های معاملاتی و جفت های ارزی مناسب ترین حالت هستند ، اما می توانند با اوراق بهادار که روند دارند نیز مورد استفاده قرار گیرند ، البته به شرطی که روند قالب زیگزاگی به خود بگیرد.
عقب انداختن بخشی از روند صعودی است که بالاتر از این حالت زیگزاگ است. نوسانات رو به پایین بخشی از روند نزولی است که زیگزاگ پایین می آید.
در این راستا ، می توان از این اسیلاتور برای شناسایی فرصت های هماهنگ با روند بزرگتر استفاده کرد.
همچنین می توان از استوکاستیک برای شناسایی چرخش های نزدیک به حمایت یا مقاومت استفاده کرد.
تنظیمات موجود در اسیلاتور Stochastic به تنظیمات شخصی ، سبک تجارت و بازه زمانی بستگی دارد.
یک دوره بازگشت کوتاه تر ، یک نوسان ساز متلاطم را با تعداد زیادی ثبت بیش از حد خرید و فروش بیش از حد را بر روی چارت شما ایجاد می کند.
یک دوره بازگشت طولانی تر ، یک اسیلاتور روانتر را با خوانش های بیش از حد خرید و فروش بیش از حد فراهم می کند.
مانند همه روش های تحلیل تکنیکال بازار فارکس ، استفاده از اسیلاتور استوکاستیک همراه با سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل تکنیکال بسیار مهم است.
از حجم ، حمایت و مقاومت و شکست می توان برای تأیید یا رد سیگنالهای تولید شده توسط اسیلاتور استوکاستیک استفاده کرد.
