آموزش اندیکاتور (ROC)
اندیکاتور ROC یا همان Rate-of-Change که به آن به عنوان Momentum نیز گفته می شود ، یک نوسانگر تکانه خالص است که درصد تغییر قیمت را از یک دوره به دوره دیگر اندازه گیری می کند.
محاسبه اندیکاتور (ROC) قیمت فعلی را با قیمت "n" دوره های قبل مقایسه می کند.
نمودار با تغییر نرخ تغییر از مثبت به منفی نوسان دهنده ای تشکیل می دهد که در بالا و پایین خط صفر در نوسان است.
این آموزش از سلسله جلسات آموزش فارکس است و برای دستیابی به تمامی جلسات آموزشی میتوانید از منوی رو برو استفاده کنید.
تمام جلسات آموزش فارکس
سیگنال های اندیکاتور ROC به عنوان یک نوسان دهنده حرکت ، شامل کراس اوورهای خط میانی ، واگرایی ها و شروع بیش از حد خرید است.
واگرایی ها اغلب پیش بینی نمی کنند که روند حاکم بر بازار برعکس شود ، بنابراین این مقاله از بحث مفصل درباره آنها چشم پوشی می کند.
حتی اگر کراس اوورهای خط میانی مستعد نوسان گیری هستند ، خصوصاً کوتاه مدت ، اما می توان از این کراس اوورها برای شناسایی روند کلی استفاده کرد.
شناسایی افراط های بیش از حد خرید و فروش خارج از حد طبیعی به نوسان ساز نرخ تغییر می رسد.
این اندیکاتور همان اندیکاتور مومنتوم Momentum در متاتریدر میباشد.
سر فصل های این پست آموزشی[elementor-template id="52272"]
شیوه محاسبات اندیکاتور ROC یا Rate-of-Change
ROC = [(Close - Close n periods ago) / (Close n periods ago)] * 100
محاسبات اندیکاتور ROC همانطور که در تصویر فوق میبینید و در بالاتر کد آن را نیز قرار دادیم کار سخت و پیچیده ای نیست.
شما توسط اکسل به سادگی میتوانید آنرا بصورت دستی نیز محاسبه کنید.
فایل اکسل زیر مربوط به تصویر فوق است که میتوانید از کادر زیر دانلود کنید:
فایل اکسل محاسبات اندیکاتور Rate-of-Change (ROC)
جدول بالا محاسبات 12 روزه نرخ تغییر را برای صنایع Dow در ماه مه 2010 نشان می دهد.
سلولهای زرد میزان تغییر را از 28 آوریل تا 14 مه نشان می دهند.
در واقع 13 روز معاملاتی است ، اما پایان روز 28 به عنوان نقطه شروع روز 29 عمل می کند. سلولهای آبی میزان تغییر 12 روزه را از 7 مه تا 25 مه نشان می دهند.
همانطور که در بالا ذکر شد ، اندیکاتور نرخ تغییر در خالص ترین شکل خود حرکت است.
این درصد افزایش یا کاهش قیمت را برای یک دوره زمانی مشخص اندازه گیری می کند.
آن را به عنوان افزایش (تغییر قیمت) در طول زمان (زمان) تصور کنید. به طور کلی ، تا زمانی که نرخ تغییر مثبت باقی بماند ، قیمت ها در حال افزایش است.
برعکس ، قیمت ها در صورت منفی بودن نرخ تغییر در حال کاهش هستند.
اندیکاتور ROC با سرعت بخشیدن به پیشروی به قلمرو مثبت گسترش می یابد.
اندیکاتور ROC با سرعت گرفتن روند کاهشی عمیق تر به سمت منطقه منفی وارد می شود.
در نرخ تغییر محدودیتی رو به بالا وجود ندارد و نمیتوان حدی را برای پیشروی در نظر گرفت.
با این حال ، یک محدودیت نزولی وجود دارد. اوراق بهادار فقط می تواند 100٪ کاهش یابد ، که به صفر می رسد.
حتی با وجود این موارد متفرقه ، نرخ تغییر باعث ایجاد موارد قابل شناسایی می شود که نشانه خرید بیش از حد و شرایط فروش بیش از حد است.
شناسایی روند با اندیکاتور Rate-of-Change (ROC)
حتی اگر اسیلاتورهای مومنتوم برای دامنه های معاملاتی یا روند زیگزاگ مناسب ترین حالت باشند ، از آنها می توان برای تعریف جهت کلی روند اساسی نیز استفاده کرد.
تقریباً 250 روز تجارت در یک سال وجود دارد. این می تواند به 125 روز در نیم سال ، 63 روز در سه ماهه و 21 روز در ماه تقسیم شود.
تغییر روند با کوتاهترین بازه زمانی شروع می شود و به تدریج به سایر بازه های زمانی گسترش می یابد.
به طور کلی ، هنگامی که نرخ تغییر 250 روزه و 125 روزه مثبت باشد ، روند بلند مدت افزایش می یابد.
این بدان معناست که قیمت ها اکنون بیشتر از 12 و 6 ماه پیش است. موقعیت های طولانی مدت 6 یا 12 ماه پیش سودآور خواهد بود و خریداران خوشحال خواهند شد.
نمودار 2 IBM را با نرخ تغییر 250 روز ، 125 روز ، 63 روز و 21 روز نشان می دهد. در سه سال گذشته سه روند بزرگ وجود داشته است.
اولین مورد افزایش یافت زیرا نرخ تغییر 250 روزه تا سپتامبر 2008 تا حد زیادی مثبت بود (1).
با کاهش منفی شاخص از اکتبر 2008 تا سپتامبر 2009 ، شاخص دوم کاهش یافت (2).
با مثبت شدن شاخص در اواخر سپتامبر 2009 ، شاخص سوم افزایش می یابد (3).
حتی اگر روند صعودی بزرگ همچنان ادامه داشته باشد ، IBM در نمودار قیمت مسطح شد ، که بر نرخ تغییر 125 روز و 63 روز تأثیر گذاشت.
نرخ تغییر 63 روزه (سه ماهه) از ماه فوریه با منطقه منفی معاشقه می کند (4).
نرخ تغییر 125 روزه (شش ماهه) برای اولین بار از آوریل 2009 در قلمرو منفی فرو رفت (5).
این نشان دهنده برخی از نزول در IBM است که به عنوان هشدار برای تماشای سهام با دقت عمل می کند.
شکست در زیر دامنه معاملات شش ماهه یک تحول نزولی خواهد بود (6).
افراط بیش از حد خرید / گران فروشی در اندیکاتور Rate-of-Change (ROC)
در اصل سه حرکت قیمت وجود دارد: بالا ، پایین و رنج .
اسیلاتورهای لحظه ای برای عملکرد قیمتی با نوسانات منظم ایده آل هستند.
این امر شناسایی موارد افراطی و پیش بینی نقاط عطف را آسان می کند.
قیمت های خاص نیز می توانند در هنگام روند نوسان کنند.
به عنوان مثال ، یک روند صعودی متشکل از یک سری از اوج های بالاتر و پایین ترین ها است که قیمت ها به صورت زیگزاگ بالاتر است.
برگشت عقب اغلب در فواصل منظم و بر اساس درصد حرکت ، زمان سپری شده یا هر دو اتفاق می افتد.
روند نزولی شامل پایین ترین ها و اوج های پایین تر است زیرا قیمت ها زیگزاگ پایین تر هستند.
روند خلاف مقابله با بازپس گیری بخشی از افت قبلی و معمولاً در پایین ترین سطح قبلی به اوج خود می رسد.
قله ها می توانند در فواصل منظم بر اساس درصد حرکت ، زمان سپری شده یا هر دو رخ دهند.
از نرخ تغییر می توان برای شناسایی دوره هایی استفاده کرد که درصد تغییر به سطحی نزدیک می شود که نقطه عطف گذشته را پیش بینی کند.
نمودار 3 Aetna (AET) را با روند صعودی از آوریل 2009 تا آوریل 2010 نشان می دهد.
توجه کنید که چگونه سهام با یک سری از اوج های بالاتر و پایین ترها زیگزاگ می شود.
از آنجا که روند کلی افزایش یافته بود ، از شاخص نرخ تغییر برای شناسایی سطوح فروش کوتاه مدت به عنوان فرصتی برای شرکت در روند صعودی بزرگتر استفاده شد.
سیگنال های خرید کوتاه مدت نادیده گرفته شدند زیرا روند بزرگتر افزایش یافت.
بر اساس جهش های مه-ژوئن ، -10٪ به عنوان مرز فروش بیش از حد تعیین شد.
حرکات زیر این سطح نشان داد که قیمتها در افراط کوتاه مدت قرار دارند.
تنظیمات بیش از حد خرید و فروش بیش از حد به نوسانات قیمت اساسی بستگی دارد.
سهام بی ثبات تر ممکن است 15 را برای فروش بیش از حد استفاده کند ، در حالی که سهام فرار کمتر ممکن است -5 باشد.
ثبت عدد بیش از حد فروخته شده به عنوان یک هشدار برای آماده شدن برای یک نقطه عطف عمل می کند.
قیمت ها بیش از حد فروخته می شود اما هنوز نتوانسته است تغییر کند. به یاد داشته باشید ، یک سهام می تواند بیش از حد فروخته شود و با ادامه روند نزولی ، بیشتر از حد مورد انتظار نیز فروخته شود.
میانگین متحرک 20 روزه برای شناسایی صعود واقعی پوشانده شد. پس از فروش بیش از حد ROC در اوایل اکتبر ، AET در اواخر اکتبر بالای SMA 20 روزه خود حرکت کرد تا صعود را تأیید کند (1).
دومین میزان فروش بیش از حد در اوایل فوریه اتفاق افتاد و AET در اواخر فوریه بالاتر از SMA 20 روزه خود حرکت کرد (2).
نمودار 4 مایکروسافت (MSFT) را از نوامبر 2007 تا مارس 2009 در یک روند نزولی نشان می دهد.
در این مثال از نرخ تغییر 20 روزه برای شناسایی سطوح فروش بیش از حد در یک روند نزولی بزرگتر استفاده می شود.
تعداد دوره های زمانی به امنیت فردی و بازه زمانی مورد نظر تجاری بستگی دارد.
اوج اواخر دسامبر با بیش از 10٪ بیش از حد خرید.
این بدان معناست که مایکروسافت در یک بازه زمانی 20 روزه یعنی حدود یک ماه بیش از 10 درصد رشد داشته است.
این در یک روند نزولی بزرگتر کاملاً خوب است.
MSFT در ماه مه حمایت خط روند را شکست تا نشانه روند ادامه روند نزولی باشد.
آخرین بار خرید بیش از حد در اوایل آگوست 2008 اتفاق افتاد. مدتی طول کشید ، اما سهام در نهایت در 24 ساعت در اواسط سپتامبر و دوباره در اوایل ماه اکتبر شکست.
نمودار 5 Abercrombie & Fitch (ANF) را در محدوده معاملات از اکتبر 2006 تا فوریه 2008 نشان می دهد.
شاخص نرخ تغییر 20 روزه خرید بیش از 10٪ و فروش بیش از 10٪ را تعیین می کند.
سطح بیش از حد خرید و فروش بیش از حد ، افراط را به خوبی مشخص می کند ، اما زمان بندی چرخش واقعی به دلیل نوسان دشوارتر است.
نمودار بعدی با استفاده از میانگین متحرک نمایی به جای طرح قیمت ، این نوسان را کاهش می دهد.
ترکیب اندیکاتور میانگین متحرک و مومنتوم
نمودار 6 ANF را به عنوان میانگین متحرک نمایی 10 روزه (سیاه) نشان می دهد و قیمت واقعی آن نامرئی است.
EMA 30 روزه به عنوان یک خط سیگنال پوشانده شده است.
علاوه بر این ، نرخ 20 روزه تغییر با یک SMA 5 روزه نشان داده می شود تا نوسانات را هموار سازد.
با استفاده از SMA 5 روزه ، قرائت بیش از حد خرید و فروش بیش از حد وجود دارد.
با تمرکز فقط بر روی سیگنال های خرید ، خط نقطه سبز نشان می دهد که ROC بیش از -10٪ است و فلش سبز نشان می دهد که EMA 10 روزه از SMA 30 روزه عبور می کند.
ثبت قیمت بیش از حد فروخته شده معمولاً زود است ، اما میانگین متحرک متقاطع معمولاً دیر اقدام میکند.
نکته در اینجا این است که با بررسی کردن داده ها ، ریسک را همواره را کاهش دهیم.
از EMA 10 روزه استفاده شد زیرا سرعت آن از SMA 10 روزه بیشتر است.
از SMA 30 روزه استفاده شد زیرا سرعت آن از EMA 30 روزه کندتر است.
افزایش سرعت میانگین متحرک کوتاه تر و کاهش سرعت حرکت میانگین بیشتر سیگنال های کمی سریعتر را ایجاد می کند.
جمع بندی آموزش اندیکاتور (ROC)
اندیکاتور Rate-of-Change سرعت تغییر قیمت ها را اندازه گیری می کند.
افزایش صعودی نرخ تغییر نشان دهنده پیشرفت شدید قیمت است.
افت به سمت پایین نشان دهنده کاهش شدید قیمت است.
گرچه نمودارشناسان می توانند به دنبال واگرایی های صعودی و نزولی باشند ، اما این تشکیلات به دلیل حرکات سریع بازار فارکس می توانند گمراه کننده باشند.
پیشرفت های پایدار اغلب با یک جهش بزرگ از قیمت فعلی آغاز می شود.
پیشرفت های بعدی معمولاً از شدت کمتری برخوردار هستند و این باعث می شود واگرایی نزولی در اسیلاتور نرخ تغییر ایجاد شود.
لازم به یادآوری است که تا زمانی که نرخ تغییر مثبت باقی بماند ، قیمت ها دائماً در حال افزایش هستند.
افزایش قیمت بصورت مثبت ممکن است کمتر از قبل باشد ، اما نرخ مثبت تغییر هنوز هم منعکس کننده افزایش قیمت است و نه کاهش قیمت.
یکی از مواردی که در استفاده از اندیکاتور (ROC) باید حتما به آن توجه کامل داشت این است که این اندیکاتور فارکس اصلاحی میباشد.
به این معنی که با توجه به اینکه در کندل جاری در چارت شما با توجه به قیمت لحظه بازار تغییر وضعیت میدهد ممکن است در همان کندل از نظر قبلی خود بازگشت کند.
برای استفاده از این اندیکاتور فارکس با توجه به اصلاحی بودن آن حتما باید بعد از تثبیت یک یا دوکندل بعد در تایم های کوتاه مدت (( کمتر از یک ساعت )) و بعد از بسته شدن کندل جاری در تایم های بلند مدت (( در تایم 4 ساعت به بالا )) اقدام به ترتیب اثر کرد.
مانند همه اندیکاتور های تکنیکال فارکس ، از اسیلاتور نرخ تغییر باید همراه با سایر جنبه های تجزیه و تحلیل تکنیکال باید استفاده شود.