چند خطی بودن Multicollinearity, Multicollinearity

یکی از رایج‌ترین اشتباهاتی که معامله‌گران در بازارهای مالی مرتکب می‌شوند، شلوغ کردن بیش از حد نمودار قیمت با ابزارهای تحلیلی مشابه است. بسیاری از تریدرها تصور می‌کنند که با دریافت تاییدیه‌های متعدد از ابزارهای مختلف، شانس موفقیت معاملات خود را افزایش می‌دهند؛ اما این رویکرد اغلب به ایجاد اعتماد کاذب و سیگنال‌های گمراه‌کننده ختم می‌شود.

این پدیده که در تحلیل تکنیکال با عنوان چند خطی بودن Multicollinearity, Multicollinearity شناخته می‌شود، زمانی رخ می‌دهد که شما از چند اندیکاتور با ماهیت و فرمول محاسباتی یکسان استفاده می‌کنید. به عنوان مثال، قرار دادن همزمان مکدی، آر اس آی و استوکاستیک روی یک چارت، صرفاً یک اطلاعات واحد (مانند شتاب قیمت) را به سه شکل متفاوت به شما نشان می‌دهد و هیچ ارزش افزوده‌ای برای تحلیل شما نخواهد داشت.

برای رهایی از این تله و بهینه‌سازی استراتژی معاملاتی، بسیار مهم است که سبد ابزارهای خود را هوشمندانه بچینید و از ترکیب‌های مکمل استفاده کنید. با شناخت دقیق رفتار بازار و انتخاب گزینه‌های کاربردی از میان لیست جامع بهترین اندیکاتورهای تحلیل در فارکس، می‌توانید سیستم معاملاتی خود را از خطای هم‌خطی چندگانه پاکسازی کرده و تصمیمات دقیق‌تری برای ورود و خروج‌های بازار بگیرید.

چند خطی بودن Multicollinearity: چرا باید جدی بگیریمش؟

جان بولینگر، خالق باندهای بولینگر، یک جمله طلایی داره که می‌گه: “چند خطی بودن، به زبان ساده، شمارش چندباره اطلاعات یکسان است.” این حرف کاملاً درسته. تصور کنید چهار اندیکاتور مختلف روی چارت دارید که همگی از قیمت پایانی کندل‌ها مشتق شدن و دارن یک چیز رو به شما میگن. شما فکر می‌کنید دارید سیگنال رو از چهار زاویه مختلف تایید می‌کنید، در حالی که فقط دارید یک اطلاعات رو چهار بار می‌بینید! اینجاست که مشکل شروع می‌شه.

وقتی پول شما در خطره، چند خطی بودن Multicollinearity می‌تونه فاجعه‌بار باشه. چرا؟ چون این اندیکاتورهای “هم‌خط” هیچ اطلاعات اضافی به شما نمی‌دن. بلکه برعکس، باعث می‌شن وزن واقعی سایر متغیرها و اندیکاتورهایی که واقعاً اطلاعات جدیدی دارن، کمتر به چشم بیاد. اینجاست که دید شما از بازار محدود می‌شه و تصمیمات اشتباه می‌گیرید.

یکی از چالش‌های اصلی اینه که اغلب اوقات، تشخیص چند خطی بودن کار آسانی نیست. اندیکاتورها ظاهر متفاوتی دارن، اما در باطن، از یک فرمول یا نوع داده مشابه استفاده می‌کنن. برای حل این مشکل، باید اندیکاتورها رو بر اساس نوع اطلاعاتی که ارائه می‌دن، دسته‌بندی کنیم و مطمئن بشیم از هر دسته، فقط یک یا نهایتاً دو اندیکاتور که مکمل هم هستن، استفاده می‌کنیم. در ادامه، یک جدول از دسته‌بندی‌های رایج اندیکاتورها رو براتون آماده کردم:

چطور اندیکاتورهای هم‌راستا را شناسایی کنیم؟

بهترین و ساده‌ترین راه برای تشخیص هم‌راستایی اندیکاتورها، اینه که اون‌ها رو کنار هم روی چارت رسم کنید. لازم نیست فرمول‌های پیچیده رو حفظ کنید؛ فقط کافیه به حرکت اون‌ها دقت کنید. اطمینان حاصل کنید که بازه زمانی کافی روی چارت دارید تا بتونید یک دید خوب از عملکردشون پیدا کنید.

اگر دیدید دو یا چند اندیکاتور، تقریباً در یک زمان به اوج و کف می‌رسن، یا الگوهای حرکتی مشابهی دارن، احتمالاً دچار چند خطی بودن هستید. در این حالت، باید فقط یکی از اون‌ها رو انتخاب کنید و بقیه رو حذف کنید.

نمودار زیر، چند نمونه از اندیکاتورهای هم‌خط رو نشون می‌ده. دقت کنید که هر سه اندیکاتور، در اصل دارن یک پیام رو مخابره می‌کنن. اگر تحلیل شما این بود که این اطلاعات دارن همدیگه رو “تایید” می‌کنن، شما دقیقاً در دام چند خطی بودن افتاده‌اید. یکی از اون‌ها رو برای تحلیل‌تون انتخاب کنید و از بقیه صرف‌نظر کنید.

حالا به نمودار زیر نگاه کنید. این‌ها نمونه‌هایی از اندیکاتورهایی هستن که هم‌خط نیستن. همونطور که می‌بینید، حرکت اون‌ها اصلاً شبیه به هم نیست و هر کدوم، در صورت تفسیر صحیح، اطلاعات متفاوتی به شما می‌دن. این نوع اندیکاتورها می‌تونن مکمل هم باشن و به شما کمک کنن تا دید جامع‌تری از بازار داشته باشید.

اگر در دام چند خطی بودن Multicollinearity بیفتیم، چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر بدون آگاهی و صرفاً به صورت تصادفی اندیکاتورهایی رو برای پشتیبانی از تحلیل‌تون انتخاب کنید، به احتمال زیاد در دام چند خطی بودن می‌افتید. این اندیکاتورها هیچ اطلاعات اضافی به شما نمی‌دن؛ در واقع، دید کلی شما رو از بازار محدود می‌کنن و با اطلاعات تکراری سرگرم می‌شید.

چیزی که اکثر تریدرها نادیده می‌گیرن اینه که وقتی چند اندیکاتور هم‌راستا، سیگنال مشابهی می‌دن، شما به اشتباه فکر می‌کنید که یک سیگنال فوق‌العاده قوی دارید. مثلاً، اگر دو اندیکاتور روند، هر دو یک روند صعودی رو نشون بدن، ممکنه فکر کنید این روند “قوی‌تر” از حالتیه که فقط یک اندیکاتور اون رو نشون بده. این یک تصور کاملاً غلط و بسیار خطرناکه!

اینجاست که شما به جای فیلتر کردن و تایید سیگنال‌ها با ابزارهای مختلف، فقط دارید یک سیگنال رو بارها و بارها می‌بینید. نتیجه؟ با اعتماد به نفسی کاذب وارد معامله‌ای می‌شید که بر اساس اطلاعات تکراری و ناقص شکل گرفته. این معامله می‌تونه پایانی باشه بر تمام زحمات و سرمایه شما. طبق تجربه من در بازار، این اشتباه رایج، یکی از بزرگترین دلایل ضرر تریدرهای تازه‌کار و حتی باتجربه است.

چطور در دام چند خطی بودن Multicollinearity نیافتیم؟

راهکار در ظاهر ساده، اما در عمل نیازمند زمان و مطالعه است. شما برای اینکه در دام چند خطی بودن Multicollinearity نیافتید، باید با سازوکار و شیوه عملکرد هر اندیکاتور به صورت اختصاصی آشنا بشید. این یعنی باید بدونید هر اندیکاتور دقیقاً چه چیزی رو اندازه‌گیری می‌کنه و چه نوع اطلاعاتی رو به شما می‌ده.

بعد از آشنایی کامل با شیوه عملکرد هر اندیکاتور، به خوبی خواهید دانست که آیا اون‌ها واقعاً اطلاعات متفاوتی رو ارائه می‌دن و می‌تونن مکمل هم باشن، یا اینکه در یک خط و یک راستا به شما اطلاعات می‌دن. این دانش به شما کمک می‌کنه تا چارت خودتون رو با کمترین تعداد اندیکاتور، اما با بیشترین کارایی، تنظیم کنید.

همانطور که در جدول بالا اشاره کردم، اندیکاتورها رو در دسته‌بندی‌های مشخص قرار بدید. وقتی می‌خواهید یک سیستم معاملاتی بسازید، از هر دسته، فقط یک اندیکاتور اصلی انتخاب کنید. اگر لازم دیدید، می‌تونید یک اندیکاتور ثانویه از دسته‌ای متفاوت برای تایید یا فیلتر کردن سیگنال‌ها اضافه کنید، نه برای تکرار اطلاعات!

چند نمونه از اندیکاتورهایی که یک کار را انجام می‌دهند

قبلاً گفتیم که نباید از چند اندیکاتور که در یک دسته قرار دارند و یک کار را انجام می‌دهند، استفاده کرد. وقتی این کار رو می‌کنیم، عملاً داریم اطلاعات یکسانی رو از همه دریافت می‌کنیم. بیایید با چند مثال واقعی این موضوع رو روشن‌تر کنیم:

۱. اندیکاتورهای مومنتوم: RSI، MACD، استوکاستیک

در تصویر زیر، چارتی رو می‌بینید که سه اندیکاتور مومنتوم رو داره: RSI، MACD و استوکاستیک (Stochastic). هر سه این اندیکاتورها در یک دسته (مومنتوم) قرار دارن و اطلاعاتی شبیه به یکدیگر رو به ما می‌دن. چرا؟ چون تمام اون‌ها مقدار و سرعت حرکات بازار رو بر اساس واکنش رفتاری قیمت بررسی می‌کنن. شما به وضوح می‌بینید که تمام این اندیکاتورها به صورت همزمان نوسان می‌کنن و در دوره‌های رنج یا سکون، همه با هم در یک محدوده بدون حرکت قرار می‌گیرن. استفاده از هر سه، فقط چارت شما رو شلوغ می‌کنه و هیچ ارزش افزوده‌ای نداره.

۲. اندیکاتورهای روند: ADX و باندهای بولینگر

در مثال دوم، در تصویر زیر، از دو اندیکاتور فارکس استفاده کرده‌ایم که وظیفه نمایش روند رو دارن: ADX و باندهای بولینگر (Bollinger Bands). این دو اندیکاتور هم در یک دسته قرار دارن؛ یعنی از دسته اندیکاتورهای نمایش‌دهنده و تعقیب‌کننده روند هستن. اون‌ها وظیفه شناسایی قدرت روند رو دارن و در طول حرکت روند، به خوبی می‌تونید مشاهده کنید که وقتی باندهای بولینگر به سمت پایین حرکت می‌کنن و قیمت بازار به باندهای خارجی نزدیک می‌شه، در همان زمان، اندیکاتور ADX هم بالا می‌ره و روند صعودی رو نمایش می‌ده.

یا زمانی که باندهای بولینگر در رنج و یک حرکت ثابت قرار می‌گیره و باریک می‌شه، اندیکاتور ADX هم در رنج مسطح خودش قرار می‌گیره یا همزمان با قیمت و باندهای بولینگر به سمت پایین حرکت می‌کنه. پس هر دو اندیکاتور دقیقاً یک نوع اطلاعات از بازار رو به ما ارائه می‌کنن و استفاده همزمان از هردو، اطلاعات اضافی رو به ما نشون نمی‌ده و فقط باعث سردرگمی می‌شه.

جمع بندی: یک چارت ساده، یک تحلیل قدرتمند

در تحلیل تکنیکال فارکس، ما از چارت استفاده می‌کنیم و عموماً از اندیکاتورهای متعدد بر روی چارت بهره می‌بریم. اما چیزی که باید بسیار بهش دقت کنیم اینه که هر اندیکاتور فارکس که مورد استفاده ما قرار می‌گیره، در کدام دسته‌بندی قرار داره و چه وظیفه‌ای رو به عهده داره؟

به هیچ وجه نباید از اندیکاتورهای یک دسته‌بندی که یک وظیفه رو دارن و اطلاعات مشابه رو منعکس می‌کنن، در یک چارت تحلیل تکنیکال استفاده کرد. در شیوه تحلیل تکنیکال بازار فارکس، بسیار مهمه که ما با ساده‌ترین چارت و نمودار، جامع‌ترین اطلاعات و آمار رو دریافت کنیم.

وقتی چند اندیکاتور هم‌راستا شروع به ارسال اطلاعاتی یکسان می‌کنن، باعث می‌شن تا دید ما از اصل بازار دور بشه و با اطلاعات تکراری سرگرم باشیم. یک تحلیلگر حرفه‌ای، وقتی از اندیکاتورها استفاده می‌کنه، دنبال اطلاعات جدید و مکمل می‌گرده، نه تکرار مکررات. این اشتباه باعث می‌شه بسیاری از جزئیات و اطلاعات درست رو از دست بده.

تصور کنید یک تحلیلگر از دو یا چند اندیکاتور روند استفاده می‌کنه و چون هر دو اطلاعات مشابهی رو نمایش می‌دن، ممکنه بر این باور باشه که روند قوی‌تر از چیزیه که هست. همین امر کافیه تا به موارد و ریزه‌کاری‌هایی که ما به اون‌ها “سرنخ‌های حرفه‌ای تحلیل تکنیکال” می‌گیم، بی‌توجهی کنه. مثلاً، با این تفکر که واقعاً در بازار یک روند صعودی پرقدرت شکل گرفته، ممکنه توجه شما به یک مقاومت قوی پیش‌رو از بین بره یا اون رو نادیده بگیرید. اینجاست که معامله شما با شکست مواجه می‌شه.

توصیه من به شما اینه: چارت رو خلوت نگه دارید. هر اندیکاتور باید دلیلی برای حضور روی چارت شما داشته باشه و اطلاعاتی رو بده که هیچ اندیکاتور دیگه‌ای نمی‌ده. با درک عمیق عملکرد هر ابزار، می‌تونید از دام چند خطی بودن Multicollinearity فرار کنید و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید. این کار شاید در ابتدا کمی زمان‌بر باشه، اما در بلندمدت، تفاوت بین یک تریدر موفق و یک تریدر شکست‌خورده رو رقم می‌زنه.