آموزش فارکس متوسطه چند خطی بودن Multicollinearity در تحلیل تکنیکال

زمان حدودی مطالعه: 6 دقیقه

چند خطی بودن Multicollinearity در تحلیل تکنیکال

چند خطی بودن Multicollinearity

چند خطی بودن یک اصطلاح آماری است که به استفاده ناآگاهانه از یک نوع اطلاعات بیش از یک بار اشاره دارد.

این مشکلی است که به طور نگران کننده ای در تجزیه و تحلیل تکنیکال رایج است.

تحلیل گران باید مراقب باشند و از اندیکاتور هایی که یک نوع اطلاعات را نشان می دهد استفاده نکنند.

این جلسه از دوره آموزش فارکس متوسطه یکی از چندین جلسه آموزشی است که میتوانید به تمامی آنها از کادر روبرو دسترسی داشته باشید.

5/5 – (6 امتیاز)

 

 جان بولینگر در مقاله ای گفته  است: چند خطی بودن به سادگی شمارش چندگانه اطلاعات یکسان است.

استفاده از چهار اندیکاتور مختلف که همگی از همان سری بسته شدن قیمت ها برای تأیید یکدیگر مشتق شده اند ، نمونه کاملی است. “

هنگامی که پول شما در خطر است ، چند خطی بودن یک مسئله جدی در تجزیه و تحلیل تکنیکال است.

این یک مشکل است زیرا متغیرهای خطی به اطلاعات اضافی کمک می کنند و باعث می شوند که سایر متغیرها از اهمیت واقعی کمتری برخوردار باشند.

یکی از مشکلات واقعی این است که ، اغلب ، چند خطی بودن دشوار است.

اندیکاتور های تحلیل تکنیکال باید در دسته بندی هایی مشخص مرتب شوند تا به هنگام استفاده از اندیکاتورها  از تعداد زیادی از همان دسته استفاده نشود.

در اینجا جدولی را برای شما تهیه کرده ایم که دسته بندی های گفته شده را داخل آنها قرار میدهیم.

در درسهای بعدی به توضیح و آموزش هر اندیکاتور فارکس که در جدول زیر قرار گرفته است خواهیم پرداخت و سپس به بخش بعدی خواهیم رفت.

Momentum Trend Volume
Rate of Change (ROC) Moving Averages Accumulation Distribution
Stochastics (%K, %D), Relative Strength Index (RSI), Commodity Channel Index (CCI), Williams %R (Wm%R), StochRSI, TRIX, Ultimate Oscillator, Aroon Moving Average Convergence Divergence (MACD), Average True Range (ATR), Wilder's DMI (ADX), Price Oscillator (PPO) Chaikin Money Flow (CMF), Volume Rate of Change, Volume Oscillator (PVO), Demand Index, On Balance Volume (OBV), Money Flow Index

در تحلیل تکنیکال با استفاده از اندیکاتور بهترین راه برای تعیین هم راستا بودن یک اندیکاتور با اندیکاتور دیگر ، ترسیم نمودار آن است.

اطمینان حاصل کنید که اطلاعات کافی در نمودار دارید تا نشانه خوبی بدست آورید.

اگر اساساً در همان مناطق بالا و پایین شوند ، احتمال خطی بودن آنها وجود دارد و فقط باید از یکی از آنها استفاده کنید.

نمودار اول زیر چند نمونه از اندیکاتور ها  را نشان می دهد که به صورت هم خط هستند.

توجه داشته باشید که هر سه اندیکاتور در اصل همان حرف را می زنند.

اگر تحلیل شما این بود که این اطلاعات پشتیبانی کننده یکدیگر است ، شما در دام چند خطی می افتید.

یکی از اندیکاتور ها  را برای تجزیه و تحلیل خود انتخاب کنید و از اندیکاتور های دیگر استفاده نکنید.

چند خطی بودن Multicollinearity

در زیر چند نمونه از اندیکاتور هایی که به صورت هم خط نیستند آورده شده است.

این سه مورد اصلاً شبیه به هم نیستند و در صورت تفسیر صحیح ، هرکدام اطلاعات متفاوتی می دهند. ممکن است در راستای حمایت کننده و فیلتر کردن ایرادات یکدیگر باشد یا نباشد.

اندیکاتور های چند خطی در تحلیل تکنیکال

 اگر به طور تصادفی اندیکاتور هایی را برای پشتیبانی از تجزیه و تحلیل خود انتخاب می کنید ، به احتمال زیاد در دام چند خطی استفاده از چندین اندیکاتور که همه یک چیز را می گویند ، خواهید افتاد.

آنها هیچ اطلاعات اضافی به شما نمی دهند. در واقع ، آنها دید کلی شما از بازار را  در تحلیل تکنیکال محدود می کنند.

اطلاعات پشتیبانی را در میان شاخصهای هم راستا جستجو نکنید. اگرچه می توانند جذاب باشند ، اما در نهایت گمراه کننده هستند.

به زبان ساده تر اینکه اگر شما چشمتان به هر اندیکاتوری که می افتد بدون اینکه بررسی کنید که آیا آن اندیکاتور در کنار دیگر اندیکاتور های شما بصورت هم راستا عمل میکند یا خیر سریعا آنرا به چارت خود اضافه میکنید باید بگوییم شما در دام اندیکاتورهای چند خطی افتاده اید.

تصور کنید که شما از دو یا چند اندیکاتور در نمودار خودتان استفاده میکنید.

هرکدام در واقع باید وظیفه ای داشته باشند و به روشی متفاوت از دیگری از جنبه های مختلف در تحلیل تکنیکال در کنار شما باشند.

اما اگر بدون اینکه شما بدانید همه آنها در یک خط و در یک راستا تحلیل انجام دهند پس نتیجه همه یک چیز را به شما نمایش خواهند داد.

چه اتفاقی خواهد افتاد اگر در دام چند خطی بودن Multicollinearity بیافتید؟

کاملا مشخص است که اندیکاتورهایی که شما را به یک نوع و از یک روش از یک اتفاق آگاه میکنند همیشه یکدیگر را تایید میکنند.

و این شما هستید که با توجه به این اتفاق بدون اینکه بدانید آنها یکدیگر را فیلتر نمیکنند بلکه دقیقا همان نتیجه ای را نشان میدهند که بقیه نشان میدهند با تصور یک سیگنال قوی از تمامی آنها و با توجه به تصور غلط فیلتر کردن یکدیگر وارد یک معامله خواهید شد.

و این معامله میتواند پایانی باشد بر تمامی زحمات شما.

 

چطور در دام چند خطی بودن Multicollinearity نیافتیم ؟

راهکار در ظاهر ساده ولی در واقع کمی زمان بر میباشد.

شما برای اینکه در دام چند خطی بودن Multicollinearity نیافتید نیاز دارید تا با ساز و کار و شیوه عمل هر اندیکاتور اختصاصا آشنا شوید.

پس از آشنایی با شیوه عمل کرد هر اندیکاتور به خوبی خواهید دانست که آیا آنها یکدیگر را فیلتر میکنند یا در یک خط و یک راستا به شما اطلاعات میدهند.

در پستهای آینده بر اساس جدولی که در بالاتر برای شما مشخص کردیم در سه دسته بندی اندیکاتورها به بررسی چند اندیکاتور خواهیم پرداخت .

شما در جلسات بعدی به خوبی با شیوه کار کرد و عملکرد اندیکاتورهایی که توضیح خواهیم داد آشنا خواهید شد و در نتیجه دیگر در زمان استفاده همزمان از آنها در دام چند خطی بودن Multicollinearity گرفتار نخواهید شد.

چند نمونه از اندیکاتور هایی که یک کار را انجام میدهند

گفتیم که در تحلیل تکنیکال نباید از چند اندیکاتور که در یک دسته قرار دارند و یک کار را انجام میدهند استفاده کرد.

وقتی از چند اندیکاتور که در یک دسته قرار دارند استفاده میکنیم عملا داریم اطلاعات یکسانی را از همه دریافت میکنیم.

در تصویر زیر چارتی را برای شما نمایش داده ایم که سه اندیکاتور مومنتوم را دارد اندیکاتورهای آر اس آی RSI و MACD و  اندیکاتور استوکاستیک.

هر سه اندیکاتور در یک دسته که همان دسته مومنتوم باشند قرار دارند و اطلاعاتی شبیه به یکدیگر را به ما میدهند چرا که تمام آنها مقدار حرکات بازار را بر اساس واکنش رفتاری قیمت بررسی میکنند.

شما به خوبی میبینید که تمام اندیکاتورهای چارت زیر بصورت همزمان نوسان میکنند و در دوره های رنج یا سکون همه باهم در رنج بدون حرکت قرار میگیرند.

اندیکاتور های هم راستا و خطی مومنتوم

در مثال دوم در تصویر زیر از دو اندیکاتور فارکس که وظیفه نمایش روند را دارند استفاده کرده ایم اندیکاتور ADX و اندیکاتور بولینگر باند یا همان باندهای بولینگر.

این دو اندیکاتور در یک دسته قرار دارند یعنی از دسته اندیکاتورهای نمایش دهنده و تعقیب کننده روند هستند.

آنها وظیفه شناسایی قدرت روند را دارند و در طول حرکت روند به خوبی میتوانید مشاهده کنید که باندهای بولینگر باند زمانی که به سمت پایین حرکت میکنند و از طرفی قیمت بازار  به سمت باندهای خارجی حرکت میکند

در همان زمان در اندیکاتور ADX اندیکاتور بالا میرود و روند صعودی را نمایش میدهند.

یا زمانی که باندهای بولینگر باند در رنج و یک حرکت ثابت قرار میگیرد و باریک میشود و به یک سمت حرکت میکند اندیکاتور ADX نیز در رنج مسطح خود قرار میگیرد یا همزمان با قیمت و بولینگر باند به سمت پایین حرکت میکند.

پس هر دو اندیکاتور دقیقا یک نوع اطلاعات از بازار را به ما ارائه میکنند و استفاده همزمان از هردو اطلاعات اضافه ای را به ما نشان نمیدهد.

اندیکاتور های نمایش روند و هم خط

جمع بندی استفاده از اندیکاتور های چند خطی در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال فارکس ما از چارت استفاده میکنیم و عموما از اندیکاتورهای متعدد بر روی چارت بهره میبریم.

یکی از مواردی که باید بسیار به آن دقت داشته باشیم این است که هر اندیکاتور فارکس که مورد استفاده ما قرار میگیرد در کدام دسته بندی قرار دارد؟

به هیچ وجه نباید از اندیکاتور های یک دسته بندی که یک وظیفه را دارند و اطلاعات مشابه را منعکس میکنند در یک چارت تحلیل تکنیکال استفاد کرد.

در شیوه تحلیل تکنیکال بازار فارکس بسیار مهم است که ما با ساده ترین چارت و نمودار جامع ترین اطلاعات و آمار را دریافت کنیم.

وقتی چند اندیکاتور هم راستا شروع به ارسال اطلاعاتی یکسان میکنند باعث میشوند تا دید ما از اصل بازار دور شود با اطلاعات تکراری سرگرم باشیم.

تحلیل گر وقتی از چند اندیکاتور اصتفاده میکند اطلاعات زیادی که توسط اندیکاتورها ارائه میشود را مشاهده میکند و همین امر باعث میشود بسیاری از چیزها و اطلاعات درست را از دست بدهد.

تحلیل گر وقتی از 2 یا چند اندیکاتور که روند را تحلیل میکنند استفاده میکند ممکن است بر این باور باشد که چون هر دو اندیکاتور اطلاعات مشابه را نمایش میدهند پس روند قوی تر است.

همین امر کافی است تا به موارد و ریزه کاری هایی که ما به آن سرنخ های حرفه ای تحلیل تکنیکال میگوییم را از دست بدهد.

یقینا از استفاده از اندیکاتورهای چندگانه که یک کار را انجام میدهند و یک وظیفه واحد دارند باعث خواهد شد که موارد دیگری را که از اهمیت گاها بالایی برخوردار هستند را نادیده بگیرید.

بعنوان مثال با این تفکر که واقعا در بازار یک روند صعودی پر قدرت شکل گرفته است ممکن است توجه شما به مقاومت قوی پیش رو از بین برود و یا آنرا نادیده بگیرید.

توصیه میکنم حتما جلسات بعدی که به توضیح انواع اندیکاتور ها و دسته بندی آنهاست و همچنین به توضیح شیوه و عملکرد هر اندیکاتور پرداخته این را به دقت مطالعه کنید.

اگر در بازار فارکس فعال هستید
حتما در وی شارژ یک حساب داشته باشید

وی شارژ صرافی 5 ستاره فارکس
5/5
خطوط مقاومت سرعت
tejaratfx
کاربرد ابزار خطوط مقاومت سرعت در تحلیل تکنیکال فارکس

خطوط مقاومت سرعت (Speed Resistance Lines) ، که گاهی اوقات به آنها Speedlines نیز گفته می شود ، توسط Edson Gould توسعه یافته اند ،گولد یک تکنسین برجسته بازار بود که در دهه های 60 و 70 به دلیل تماس های خود در بازار مشهور شد. گولد چند بار در هفته وال استریت ظاهر می‌شد

مطالعه کنید
تریگر پرایس اکشن سعید خاکستر
tejaratfx
سعید خاکستر دوره کامل آموزش پرایس اکشن

سعید خاکستر کیست ؟ سعید خاکستر یکی از اساتید فعال در بازار های مالی میباشد که آموزش پرایس اکشن خود را بصورت ویدئو های آموزشی تهیه و بصورت رایگان در اختیار عموم علاقه مندان قرار داده است. سعید خاکستر آموزش های پرایس اکشن را به خوبی و با دسته بندی و به ترتیب یکی پس

مطالعه کنید
ابزار کمان فیبوناچی (Fibonacci Arcs)
tejaratfx
کاربرد ابزار کمان فیبوناچی در تحلیل تکنیکال فارکس

کمان فیبوناچی یکی دیگر از ابزارهای فیبوناچی بر پایه سطوح دنباله فیبوناچی است که توسط “لئوناردو فیبوناچی” ابداع شده است.نسبت های فیبوناچی طبق ادعای لئوناردو و اثبات دیگر دانشمندان در طبیعت به وفور یافت می شود پس بدیهی است که تکنیکالیست ها از این نسبت ها در بازارهای مالی همچون فارکس بهره مند شوند. ابزار

مطالعه کنید
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
0
افکار شما را دوست دارم، لطفا نظر دهیدx
()
x
اسکرول به بالا