بک تست گرفتن گرفتن در فارکس یعنی تست یک استراتژی، اکسپرت یا الگو در تاریخچه داده‌های گذشته بازار فارکس . آیا تا به حال در حال تماشای جفت ارزها بوده‌اید و الگویی آشنا را دیده‌اید اما نمی‌دانسته‌اید چگونه به معامله نزدیک شوید؟ این حس عدم اطمینانی است که هر روزه هزاران معامله گر احساس می‌کنند.
از طرف دیگر، معامله گران دیگری وجود دارند که بیشتر آماده هستند و در واقع می‌دانند که گام بعدی آنها چیست. بسیاری از این معامله گران آخر، ساعت‌ها بی‌شماری را صرف مطالعه و تحقیق درباره الگوها و حرکات قیمت می‌کنند و به دلیل آزمون پس زمینه، قادر به اجرای طرح معاملاتی خود به راحتی و با سطح بالاتری از اعتماد به نفس هستند.
بک تست گرفتن فارکس چیست؟
بک تست گرفتن در فارکس به معنای اجرای یک سیستم معاملاتی بر روی داده‌های تاریخی با هدف ارزیابی عملکرد آن سیستم است. در واقع، با استفاده از داده‌های قیمت گذشته،سیستم معاملاتی را به صورت مجازی اجرا می‌کنید تا ببینید که در شرایط گذشته چگونه عمل می‌کرده است.
این فرآیند استفاده از یک آزمایشگاه استراتژی فارکس بر اساس داده‌های قیمتی تاریخی است. شما می‌توانید با بک تست گرفتن فارکس، نمودارهای نرخ مبادله را چاپ کنید یا به تاریخچه نمودارهای خود نگاه کنید. همچنین، می‌توانید از الگوریتم‌های پیچیده استفاده کنید که وظایف تشخیص الگو را انجام می‌دهند.
هر کدام از روش‌هایی که تصمیم می‌گیرید برای بک تست گرفتن استراتژی‌های فارکس خود استفاده کنید، خود آن به شما کمک می‌کند تا شرایطی که ممکن است در بازار ایجاد شود و تمایل به ارائه یک مزیت قابل تشخیص در بازار داشته باشد، تجزیه و تحلیل کنید.
بک تست گرفتن
روش‌های بک تست گرفتن دستی
فرآیند بک تست گرفتن دستی ممکن است زمان‌بر و دشوار باشد، اما روشی حقیقی و امتحان شده است. اما برخی از مشکلات شامل عدم کارآمدی و احتمال بیشتر برای اشتباه وجود دارد.
به عنوان مثال، اگر به یک نمودار روی یک قطعه کاغذ نگاه می‌کنید، ممکن است سخت باشد تشخیص دهید که یک جفت ارز در واقع یک نقطه قیمت پیشین کمتری را ایجاد کرده است. شما می‌توانید این مشکل را با کار کردن به صورت آنلاین دستی حل کنید، اما با این حال، فرآیند همچنان زمان‌بر خواهد بود.
بک تست گرفتن دستی یک استراتژی معاملاتی به شما اجازه می‌دهد تا ببینید آیا ایده تجارت شما قابل قبول است یا خیر. شما می‌توانید به داده‌های تاریخی پیمایش کنید و ببینید آیا ایده‌های شما کار خواهند کرد. پس از تعیین متغیرهایی که می‌خواهید به طور جامع تست کنید، فرآیند خودکار ممکن است مناسب‌تر و کارآمدتر باشد.
گام اول در یک پروژه بک تست گرفتن دستی یافتن به نرم افزار نموداری است که آسان و راحت در استفاده باشد. بهتر است اگر پنج یا ده سال از داده‌ها در دسترس داشته باشید، به ویژه اگر قصد دارید یک استراتژی روزانه یا هفتگی را تست کنید. اگر سعی دارید یک استراتژی روزانه را پیدا کنید، ممکن است بتوانید از چند سال داده برای تست ایده‌های خود استفاده کنید.
سری زمانی داخل روز می‌تواند شامل داده‌های زیادی باشد و یافتن داده قابل اعتماد در این حوزه گاهی اوقات چالش‌برانگیز است. به عنوان مثال، اگر داده‌های دقیق را بررسی می‌کنید، برای هر روز باید ۱٬۴۴۰ نقطه را بررسی کنید که بیش از ۱ میلیون نقطه در طول ۳ سال است.
روش‌های بک تست گرفتن خودکار
روش‌های زیادی برای بک تست گرفتن ایده‌های خود در اختیار شما قرار دارد. شما می‌توانید از یک شبیه‌ساز فارکس استفاده کنید تا داده‌های خود را بک تست گرفتن کنید یا می‌توانید از نرم‌افزارهای بک تست گرفتن فارکس استفاده کنید که به شما امکان تست مفاهیم ابتدایی تا پیچیده‌تر را می‌دهد.
تعداد زیادی ارائه‌دهنده داده رایگان وجود دارد که شما را قادر می‌سازد تا داده‌های تاریخی را دانلود کنید. بیشتر این نقاط داده روزانه یا هفتگی شامل اطلاعات باز، بالا، پایین و بسته‌ی روزانه هستند. شما می‌توانید این داده‌ها را در یک برگه‌ی محاسباتی مانند اکسل دانلود کنید و سپس آن را به پلتفرم بک تست گرفتن خود وارد کنید.
اگر قصد دارید یک استراتژی را با استفاده از داده‌های درون روزی مانند داده‌های ساعتی، دقیقه‌ای یا تیک تست کنید، احتمالاً نیاز خواهید داشت تا این داده‌ها را از یک فروشنده خریداری کنید. مزایای خرید داده از یک فروشنده این است که به طور معمول داده‌های آنها قبلاً تصفیه و پاک‌سازی شده‌اند و اشتباهات از سری زمانی حذف شده‌اند.
هر داده‌ای که دانلود می‌کنید باید برای صحت آزمایش شود. شما می‌خواهید مطمئن شوید که هیچ نقطه داده‌ای خرابی وجود ندارد، به ویژه اگر برای ورود به یک معامله به نقاط بالا و پایین نیاز دارید. نقاط داده‌ای خراب ممکن است نتایج نادرستی ایجاد کنند اگر داده‌ها ارتفاع و پایین نادقیق داشته باشند که برای تولید نقاط ورود و خروج استفاده می‌شوند.
شما باید واقعاً استراتژی خود را درک کنید و تشخیص دهید که آیا داده‌ها نتیجه را تغییر خواهند داد یا خیر. به عنوان مثال، اگر به داده‌های روزانه نگاه می‌کنید، نمی‌دانید که بالای روز قبل از پایین روز رخ داده است یا بعد از آن. این مشکل می‌تواند پیش بیاید اگر سود حاصل و ضرر متوالی نزدیک به سطح ورود شما باشد، زیرا معیارهای شما ممکن است یک سیگنال را تولید کنند، حتی اگر حرکت قیمت به ترتیب مورد نیاز رخ نداده باشد.
به عنوان مثال، اگر شما در روز قبل از بسته شدن ورود به یک معامله کنید و سطوح توقف ضرر و سود حاصل در محدوده روز بعد باشد، نتیجه معامله بستگی به این دارد که سیستم شما چگونه به ترتیب رویدادها نگاه می‌کند هنگام ارزیابی سطوح توقف ضرر و سود حاصل، نه آنچه در واقع رخ داده است.
استفاده از نرم‌افزار بک تست گرفتن
یک راه دیگر برای بک تست گرفتن یک استراتژی استفاده از بک تست گرفتن کامپیوتر است. امروزه بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی دارای جادوگرهای معاملاتی هستند که به معامله‌گر امکان می‌دهند یک مدل معاملاتی را ایجاد کنند که از شاخص‌های فنی برای تعیین مجموعه‌ای از قوانین پیش‌تعیین شده استفاده می‌کند. معیارهای استفاده شده بر اساس نقاط داده تاریخی است، که به شما امکان می‌دهد ببینید آیا استراتژی در گذشته کار کرده است.
تستر استراتژی MT4 یک نمونه از ابزارهای بک تست گرفتن خودکار است که دارای یک سیستم بک تست گرفتن داخلی است، در این حالت درون بستر متاتریدر قرار دارد.
شما می توانید از زبان و رابط کاربری گرافیکی آنها استفاده کنید که یک راه کار کارآمد برای ساخت سیستم خود روی بستر آنها است. همچنین می توانید از رابط برنامه کاربردی آنها (API) استفاده کنید و سعی کنید سیستمی را کد کنید که سفارشی شده است. در زیر تصویری از تستر استراتژی MT4 آمده است.
نرم‌افزار بک تست گرفتن
ایجاد یک سیستم خودکار معامله‌گری
چندین روش برای اضافه کردن یک رویکرد سیستماتیک به ابزار معامله‌گری خود وجود دارد. شما می‌توانید سیستم را با استفاده از ایده‌ها و استراتژی‌های خود برنامه‌نویسی کنید یا می‌توانید به کسی دیگر وظیفه برنامه‌نویسی یک سیستم خودکار را با استفاده از استراتژی‌هایی که شما ایجاد کرده‌اید، بسپارید.
اگر سیستم معامله‌گری شما از ابزارهای متداولی مانند میانگین متحرک یا سایر مطالعات فنی استفاده می‌کند، روشی که بیشترین کارایی را در بررسی پس‌زمینه دارد، استفاده از یک پلتفرم مانند متاتریدر یا نینجاتریدر برای بررسی پس‌زمینه استراتژی‌های شما است.
یادگیری نحوه استفاده از رابط کاربری یک فروشنده ممکن است مدتی طول بکشد، اما این سیستم‌ها برای افرادی که تجربه کمی در برنامه‌نویسی دارند طراحی شده‌اند. استراتژی‌های استانداردی مانند تداخل میانگین متحرک یا شرایط بیش‌خرید و بیش‌فروش در بسترهای نرم‌افزاری بررسی پس‌زمینه بیشتری برای راحتی شما برنامه‌ریزی شده‌اند.
بیشتر سیستم‌های بررسی پس‌زمینه کد شده توسط خودتان در یک پلتفرم معامله‌گری خودکار برنامه‌ریزی می‌شوند که برای تولید یک استراتژی معامله‌گری که معیارهای ورود را با مدیریت ریسک ترکیب کند، طراحی شده است. معیارهایی که برای تصمیم‌گیری استفاده می‌شوند با زبان اختصاصی پلتفرم کد شده‌اند. بیشتر این بسترهای نرم‌افزاری رابط کاربری گرافیکی دارند که به شما امکان می‌دهد با کلیک روی متغیرها و معیارهای خاصی یک استراتژی تولید کنید.
اگر تصمیم بگیرید برنامه‌نویسی سیستم برای شما قابلیت فنی شما را فراتر می‌برد یا نیاز به برنامه‌نویسی سفارشی دارد، می‌توانید برنامه‌نویسان آزاد را استخدام کنید که به برنامه‌نویسی سیستم‌های خاص معامله‌گری مسلط هستند.
استخدام برنامه نویسان
برنامه نویسان ماهری وجود دارند که می توانید به صورت آزاد آنها را استخدام کنید و آنها درک کاملی از جزئیات و ویژگی های خاص پلتفرم های معاملاتی دارند.
با این افراد همکاری کنید و از آنها بخواهید نتایج هر سری داده را با استراتژی ارائه شده توسط شما نشان دهند. اما استفاده از یک برنامه‌نویس خارجی ممکن است دارای برخی مشکلات باشد. بعضی از معایب شامل هزینه اضافی است که به دلیل برنامه‌نویسی سیستم توسط شخص دیگر پرداخت می‌کنید. این شامل برنامه‌نویسی اولیه سیستم و همچنین فرآیند اشکال‌زدایی پس‌زمینه است. از آنجا که احتمالاً نیاز به تنظیم استراتژی خود را خواهید داشت، باید تصمیم بگیرید چگونه هزینه برنامه‌نویس را هر بار که درخواست تغییری می‌دهید، پرداخت کنید. باید تصمیم بگیرید که آیا از تعرفه ثابت یا تعرفه ساعتی استفاده کنید.
بک تست گرفتن به شما تعداد زیادی مزیت می‌دهد. شما قادر خواهید بود ببینید آیا استراتژی شما معیارهای خاصی را برآورده می‌کند و احتمالاً در محیط‌های بازار مختلف کار می‌کند. مهم‌ترین امر این است که قبل از ریسک کردن سرمایه واقعی، بتوانید ببینید آیا روش تاریخی مثبتی را نشان می‌دهد. این تضمینی برای نتایج معاملات سودآور در آینده نیست، اما می‌تواند احتمال خسارت‌های پتانسیل را کاهش دهد.
یکی از مزایای برنامه‌نویسی یک استراتژی توسط خودتان این است که با انجام این کار، دانش دقیقی از نحوه کار سیستم و نتایج بررسی پس‌زمینه شما کسب خواهید کرد. این باعث می‌شود که در زمان معامله زنده، اعتماد بیشتری به سیستم خود داشته باشید.
همانطور که قبلاً اشاره کردیم، سیستمی که شما توسعه می‌دهید، تنها به اندازه داده‌هایی که استفاده می‌کنید خوب است. اگر داده‌ها نادرست باشند، نتایج شما خطا خواهد داشت. نقل‌قول‌ها یا چاپ‌های نادرست می‌توانند سیگنال‌های معامله نادرستی را تولید کنند.
اگر داده‌های خود را از یک ارائه‌دهنده نرم‌افزاری رایگان دریافت کنید، باید داده‌ها را بررسی کنید تا ببینید آیا قیمت‌هایی وجود دارد که به نظر مشکوک می‌آیند. در حالی که ارزش‌های پایانی به طور معمول پایدار هستند، ارزش‌های بالا و پایین می‌توانند ناپایدار باشند و منجر به نتایج نادرست شوند.
خرید یک سیستم معاملاتی
در بازار، ده‌ها سیستم معاملاتی تجاری موجود هستند. بسیاری از این سیستم‌ها توسط توسعه دهندگانشان بررسی شده‌اند و برخی از آنها بازدهی های شگفت‌انگیز سیستم خود را تبلیغ می‌کنند. در مورد سیستم‌های معاملاتی تجاری قابل دسترس، همیشه باید فرض کنید که اگر یک ادعا خیلی خوب به نظر می‌رسد، احتمالاً خیلی خوب نیست. بسیاری اوقات این سیستم‌های "شگفت‌انگیز" بهبود یافته و بهبود یافته شده‌اند به طوری که به نظر می‌رسند بر اساس داده‌های تاریخی بسیار سودآور هستند، اما وقتی در زمان واقعی معامله می‌شوند، اغلب شکست می‌خورند.
نقد و بررسی سیستم‌های معاملاتی را می‌توانید در سراسر اینترنت پیدا کنید، که نشان می‌دهند که چگونه سیستم های مختلف در زمان واقعی عمل می‌کنند. یک منبع قابل اعتماد برای بررسی سیستم‌های معاملاتی، Futures Truth است. اگر نقدی پیدا نکردید، حتماً قبل از استفاده از سرمایه واقعی، سیستم معاملاتی را در یک حساب آزمایشی تست کنید.
مسائل و خطرات بک تست گرفتن
همانطور که گفته شد، یکی از مسائل با بک تست گرفتن و بنابراین خرید استراتژی معاملاتی که فقط نتایج تاریخی را نشان می‌دهد، این است که روش‌هایی وجود دارد که می‌تواند استراتژی را در کاغذ خوب نشان دهد اما در زمان واقعی شکست می‌خورد. با بهینه سازی مدل یا افزایش تعداد تغییراتی می‌توانید سیستمی را ایجاد کنید که بک تست گرفتن شده و در یک دوره تاریخی خاص بسیار خوب به نظر برسد.
یک طراح سیستم می‌تواند به طور کمی شرایطی را که برای کسب عملکرد برجسته استفاده می‌کند، تغییر دهد. به عنوان مثال، طراح ممکن است یک استراتژی پیروی از روند را بررسی کند و سیستمی را با بهینه سازی یک سیستم عبور میانگین برای یک دوره 2 ساله تست کند.
با پیدا کردن نتیجه‌ای که خوب به نظر می‌رسد، آنها بررسی می‌کنند که آیا استراتژی در طولانی مدت کار می‌کند یا خیر. بیشتر اوقات، نتایج برتری در طولانی مدت نخواهند بود، اما وقتی سیستم را خریداری می‌کنید، این موضوع را به شما اعلام نمی‌کنند. ممکن است بعداً فهمید که استراتژی عبور میانگین که در 2 سال گذشته 100٪ بازده داشته است، در 10 سال گذشته 20٪ از دست رفته است.
آنچه می‌خواهید بتوانید انجام دهید، دیدن عملکرد آن سیستم در یک تست پیشرو یا بهتر است در یک محیط معامله در زمان واقعی است.
علاوه بر این، بسیاری از معامله‌گران مبتدی گاهی اوقات فرض می‌کنند که یک سیستم معاملاتی باید درصد بالایی از معاملات برنده داشته باشد. با این در نظر، یک طراح بی‌اخلاق می‌تواند پارامترهایی را ایجاد کند که قابل تنظیم باشند و باعث شود نرخ برد بیش از 90٪ مثلاً شگفت‌انگیز باشد. این ممکن است به نظر چشم متخصص جذاب باشد، اما در اکثر موارد، این نوع سیستم در نهایت منفجر خواهد شد، زیرا ضررها بسیار بیشتر از هر معامله برنده ای است که سیستم تولید می‌کند.
حذف احساسات منفی از معاملات شما
یک سیستم که مورد بک تست گرفتن قرار گرفته است، به شما کمک می‌کند تا بخشی از احساسات انسانی را از معامله حذف کنید. بسیاری از سرمایه‌گذاران تسکین می‌یابند که یک معامله در گذشته به خوبی عمل کرده است. این موضوع به ویژه وقتی معامله در برابر شما حرکت می‌کند و شما دارید سود را از دست می‌دهید، به شما کمک می‌کند. شما احتمالاً می‌خواهید به معامله ادامه دهید و مشاهده کنید که چه اتفاقی می‌افتد، به جای اینکه آن را قطع کنید، در صورتی که سیستم شما این را می‌خواهد.
یک معیار مهم که یک استراتژی معاملاتی یا سیستم بک تست گرفتن شده به شما ارائه می‌دهد، حداکثر کاهش (بیشینه کشش) است. این محاسبه به شما می‌گوید که بزرگترین کاهش از قله به لوله در یک پورتفولیو چقدر است. وقتی استراتژی خود را بک تست گرفتن می‌کنید، باید حداکثر کاهش را محاسبه کنید تا بزرگترین کاهشی که استراتژی تجربه کرده را ببینید.
محاسبات قبلی حداکثر کاهش به شما ایده می‌دهد که چه انتظاری دارید اگر شرایط بازار نامطلوب را تجربه کنید و به شما اجازه می‌دهد که برنامه‌ریزی بهتری برای این تجربه به عنوان بدترین حالت ممکن داشته باشید. اما در بیشتر موارد، به خاطر داشته باشید که بدترین کاهش شما در پیش رو است نه پشت سر شما.
اگر یک سیستم را برای 10 سال بک تست گرفتن کرده‌اید که در آن 10 هزار دلار سرمایه‌گذاری می‌کنید و حداکثر کاهش شما 1500 دلار (15٪) بوده است، به طور معمول انتظار نداشته باشید که در سال‌های آینده بیش از 15-20٪ از سیستم خود را از دست بدهید.
اگر سیستم خود را در محیط‌های بازار مختلف بک تست گرفتن کنید، این نوع تجزیه و تحلیل به شما کمک می‌کند تا بفهمید که چقدر باید سیستم خود را با دقت نظارت کنید وقتی که یک موقعیت در حال حرکت در برابر شما به یک شیوه غیرمنتظره است. اگر حداکثر کاهش جدید سیستم شما دو برابر حداکثر کاهش قبلی باشد، شاید نیاز داشته باشید تا تاریخچه بک تست گرفتن را دوباره ارزیابی کنید یا پارامترهای ریسک خود را تنظیم کنید.
هر چند که احساسات منفی می‌تواند تا حدی کاهش یابد وقتی شما شروع به معامله با یک سیستم بک تست گرفتن شده می‌کنید، اما هنوز هم نقشی در فرآیند تصمیم‌گیری شما دارد. شما باید مدت زمان مناسبی را به سیستم جدیدتان بدهید تا ببینید که آیا کار می‌کند یا خیر. با توجه به نتایج سیستم خود، باید قبل از استفاده از سرمایه واقعی با استراتژی خود برنامه‌ریزی کنید که چه انتظاری دارید و چه کاری را باید انجام دهید اگر نتایج در زمان واقعی همانطور که برنامه‌ریزی کرده‌اید نباشد.
همچنین باید وقتی استراتژی خود را بک تست گرفتن می‌کنید، زمانی را صرف آزمایش استراتژی خود با استفاده از یک حساب تمرینی (حساب مجازی) بکنید و نه سرمایه واقعی. این کار را برای چند هفته یا ماه انجام دهید و مطمئن شوید که سیستم بک تست گرفتن شده درآمدهایی را که انتظار داشتید تولید می‌کند، پیش از اینکه سرمایه واقعی را با استراتژی خود استفاده کنید.
اگر سیستم را خودتان توسعه داده‌اید و بک تست گرفتن کرده‌اید، ممکن است به استراتژی خود پیوسته شوید و حتی اگر به خوبی عمل نکند، قادر به قطع آن نباشید. مطمئن شوید که به برنامه بازی پایبند می‌مانید و دارای معیارهایی هستید که اهداف شما را توصیف می‌کند.
خط آخر در بک تست گرفتن
بک تست گرفتن گرفتن بازارهای مالی و فارکس یک روش عالی است برای تعیین اینکه یک استراتژی معامله‌گری در آینده قابلیت کارکردن دارد یا خیر. به خاطر داشته باشید که این که نتایج گذشته یک سیستم مثبت باشد، به معنی این نیست که استراتژی شما در آینده کار خواهد کرد. اما این باید به شما اطمینان بیشتری درباره اجرای شما بدهد. و این بهترین چیزی است که ما به عنوان معامله‌گران می‌توانیم امیدوار باشیم. ما در حال اجرا بر احتمالات هستیم نه بر اطمینان.
مطمئن شوید که داده‌هایی که برای بک تست گرفتن استفاده می‌کنید تمیز و بدون ارتفاعات و نزولات غلط هستند. به ویژه اگر در حال معامله‌گری با سیستمی هستید که بر داده‌های داخل روز بنا شده است، بسیار مراقب باشید. حداکثر کاهش را محاسبه کنید تا بفهمید حداکثر میزانی که از قله تا چاه می‌توانید انتظار داشته باشید، و حتماً استراتژی خود را با پول آزمایشی تست کنید قبل از اینکه تصمیم بگیرید سرمایه واقعی را به خطر بیندازید.
