همبستگی فارکس در جفت ارزها چیست؟

غزل خوشرو

تاریخ آخرین بروزرسانی: 14 نوامبر 2023

همبستگی فارکس به عنوان یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده در بازارهای مالی، نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند. هر روز، میلیون‌ها تراکنش در بازار فارکس انجام می‌شود و همبستگی بین ارزها و اقتصادهای مختلف به شکلی عمده بر روی این تراکنش‌ها تأثیر می‌گذارد. در این مقاله، به بررسی عوامل مؤثر در همبستگی جفت ارزها در فارکس و نحوه تحلیل آن‌ها می‌پردازیم. با مطالعه این مقاله، شما قادر خواهید بود تا بهترین تصمیمات را در بازار فارکس بگیرید و به عنوان یک سرمایه‌گذار موفق عمل کنید.

همبستگی فارکس در جفت ارزها چیست؟

همبستگی فارکس یکی از مفاهیم مهم در تحلیل تکنیکال است که به بررسی رابطه بین ارزها در زمان واقعی می‌پردازد. همبستگی جفت ارزها به وضوح نشان می‌دهد که چقدر حرکت قیمت یک جفت ارز متاثر از حرکت قیمت دیگر جفت‌ها است. در واقع، همبستگی جفت ارزها نشان می‌دهد که آیا ارزها با یکدیگر همرفت هستند و یا از هم مستقل عمل می‌کنند. اگر همبستگی بین دو جفت ارز بالا باشد، به این معنی است که حرکت قیمت یک جفت ارز می‌تواند به اندازه‌ی قابل توجهی حرکت قیمت دیگر جفت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. محاسبه همبستگی جفت ارزها معمولاً با استفاده از روش ضریب همبستگی صورت می‌گیرد. این روش محاسبه میزان همبستگی بین دو متغیر را بر می‌گرداند که در اینجا دو جفت ارز هستند. ضریب همبستگی بین -1 و +1 قرار می‌گیرد. اگر ضریب همبستگی برابر با 1 باشد، به این معنی است که دو جفت ارز کاملاً همبسته هستند و هر حرکت قیمت در یکی از ارزها موجب حرکت قیمت معکوس در ارز دیگر می‌شود. اگر ضریب همبستگی برابر با -1 باشد، به این معنی است که دو جفت ارز کاملاً معکوس همبسته هستند و هر حرکت قیمت در یکی از ارزها موجب حرکت قیمت معکوس در ارز دیگر می‌شود. در صورتی که ضریب همبستگی برابر با صفر باشد، به این معنی است که دو جفت ارز مستقل از هم عمل می‌کنند و حرکت قیمت یکی از ارزها هیچ تأثیری بر حرکت قیمت دیگری ندارد. همبستگی جفت ارزها در تجارت فارکس کاربردهای متعددی دارد. یکی از کاربردهای اصلی همبستگی جفت ارزها، مدیریت ریسک است. با تحلیل همبستگی جفت ارزها، می‌توان ریسک‌های موجود در تجارت فارکس را کاهش داد و مواجهه با خطرات ناخواسته را به حداقل رساند. به عنوان مثال، اگر دو جفت ارز با همبستگی مثبت بالا داشته باشند، در صورتی که قیمت یکی از ارزها افزایش یابد، می‌توان پیش بینی کرد که قیمت ارز دیگر نیز افزایش خواهد یافت و برعکس. این امر به تاحد زیادی به کاهش ریسک و افزایش سود در تجارت فارکس کمک می‌کند. با توجه به مهم بودن همبستگی فارکس، تحلیلگران بازار ارز باید به دقت این فاکتور را در نظر بگیرند و در تصمیم‌گیری‌های خود از آن استفاده کنند. همچنین، مدیران سرمایه‌گذاری و تجارت نیز باید در محاسبه همبستگی جفت ارزها توانایی داشته باشند تا ریسک‌های خود را کاهش داده و سود بیشتری را به دست آورند. در نتیجه، همبستگی فارکس ابزاری قدرتمند است که در تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک در تجارت فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد. با استفاده از این مفهوم، می‌توان ریسک‌های موجود در بازار را کاهش داد و سود بیشتری را به دست آورد.

چگونه از همبستگی فارکس استفاده کنیم؟

هنگام استفاده از همبستگی ارز یا همبستگی فارکس، معامله گران می توانند اطلاعات مربوط به موقعیت هایی که به همدیگر منتقل می شوند را کسب کنند، بنابراین می دانند که این موقعیت ها را اجتناب کنند. معامله گران همچنین می توانند از همبستگی جفت ارز در بازار فارکس برای تنوع بخشیدن به پرتفوی خود استفاده کنند. بیشتر درباره این راهبردها در زیر بحث خواهد شد. همبستگی ارز یا همبستگی فارکس یکی از ابزارهای مهم در معاملات فارکس است که به معامله گران کمک می کند تا رابطه های بین ارزها را درک کنند. با استفاده از همبستگی ارز، معامله گران می توانند اطلاعات مربوط به نحوه تغییرات هر جفت ارز را در طول زمان بدست آورند. این اطلاعات می تواند به آنها کمک کند تا در تصمیم گیری های خود در مورد خرید و فروش ارزها مطمئن تر باشند. در واقع، با استفاده از همبستگی فارکس، معامله گران می توانند موقعیت هایی که به همدیگر منتقل می شوند را تشخیص دهند و در نتیجه از خطرات مربوط به این موقعیت ها جلوگیری کنند. علاوه بر این، همبستگی جفت ارز می تواند برای تنوع بخشیدن به پرتفوی معامله گران مفید باشد. با استفاده از همبستگی جفت ارز، معامله گران می توانند ارزهایی را انتخاب کنند که در رابطه با یکدیگر همبستگی کمتری دارند، به این ترتیب می توانند خطر سرمایه گذاری را کاهش دهند و ریسک پرتفوی خود را بهبود بخشند. برای مثال، اگر یک معامله گر متوجه شود که دو جفت ارز با همبستگی مثبت بالا دارند، می تواند به جای سرمایه گذاری در هر دو جفت ارز، تنها در یکی از آنها سرمایه گذاری کند تا ریسک خود را کاهش دهد. در کل، همبستگی ارز یا همبستگی فارکس ابزاری مهم است که معامله گران می توانند از آن برای بهبود تصمیم گیری ها و کاهش ریسک استفاده کنند. ارتباط فارکس بر روی یک مقیاس عددی نمایش داده می‌شود. این "ضریب همبستگی" بین -1 و +1 متغیر است و درجه همبستگی را نشان می‌دهد. به عنوان مثال، +1 یک همبستگی خطی مثبت است و نشان می‌دهد که دو ارز همیشه در جهت یکسان حرکت می‌کنند. ضریب همبستگی -1 نشان می‌دهد که جفت ارز همیشه در جهت معکوس حرکت خواهد کرد ، در حالی که اگر همبستگی برابر 0 باشد ، ارتباط بین ارزها به صورت تصادفی و بدون همبستگی خواهد بود. این ضریب همبستگی برای تحلیل رفتار ارزها و تصمیم‌گیری در بازار فارکس بسیار مهم است. برای مثال، یک همبستگی مثبت در حدود 0.50 بین زوج ارزی AUD/USD و EUR/USD به این معنی است که هنگامی که AUD/USD روند صعودی دارد، EUR/USD نیز 50% از زمان‌ها روند صعودی داشته است، طبق داده‌های گذشته. این در نمودارهای زیر قابل مشاهده است. نمودار زیر نشان دهنده همبستگی ارزی بین EUR/USD (آبی) و GBP/USD (قرمز) است. معیار ضریب ارزی می‌توان آن را در نمودار ثانویه قرمز مشاهده کرد و نشان می‌دهد که در حالیکه جفت ارز بسیاری از زمان‌ها به همراه هم جابه‌جا می‌شوند گاهی اوقات با یکدیگر دارای همبستگی منفی هستند. قله‌ها نقاط نموداری هستند که همبستگی مثبت را نشان می‌دهند، در حالیکه گودال‌ها نمایانگر همبستگی منفی می‌باشند.

همبستگی فارکس مثبت و منفی

نمودار EUR/USD-GBP/USD که ضریب ارز را نشان می‌دهد در همین حال، این نمودار دوم نشان می‌دهد که همبستگی ارزی بین USD/CHF (طلایی) و EUR/USD (آبی) چگونه است. ضریب ارز نشان می‌دهد که در حالت کلی این همبستگی منفی است، اما گاهاً به صورت مثبت همبسته است.

همبستگی ارزها USD/CHF

نمودار SD/CHF-EUR/USD نشان دهنده ضریب ارز است.

خواندن یک جدول همبستگی ارز

جداول همبستگی ارز نشان می دهند رابطه بین جفت های ارزی اصلی و سایر جفت های ارزی در بازه زمانی های مختلف است، اما همانطور که در نمودارهای بالا مشاهده می شود، همبستگی ارز ممکن است در طی زمان تغییر کند و این اتفاق رخ می دهد.به عنوان مثال، جدول زیر، تغییراتنرخ ارز GBP/USD را نسبت به پنج جفت ارز معروف در مدت زمان 20 روز، 60 روز و 90 روز نشان می دهد:

همبستگی فارکس

برابری ارزی GBP/USD و USD/CHF در بازه زمانی ۲۰ روزه، به عنوان مثال، رابطه‌ای مثبت دارند. اما به طور کلی، این جفت ارز به عنوان یک همبستگی منفی در نظر گرفته می‌شود. این امر به دلیل وجود عوامل مشابهی در رابطه با USD/CHF و EUR/USD است. ارز سوئیس (CHF) به عنوان یک ارز پناه آرام محسوب می‌شود و می‌تواند در زمان‌های بحرانی و نزول بازار سهام، ارزش خود را به طور چشمگیری افزایش دهد. این یکی از دلایلی است که ممکن است تفسیر ارقام منفی در این رابطه را توجیه کند.

دلایل استفاده از همبستگی فارکس

معامله‌گران معمولا از همبستگی فارکس برای معامله داخل بازارها، محافظت از موقعیت و تنوع ریسک استفاده می‌کنند. معامله داخل بازارها: یکی از روش‌های شناسایی بازارهایی که با یکدیگر به طور وثیق همبستگی دارند، استفاده از تحلیل همبستگی است. این تحلیل، رابطه بین دو یا چند متغیر را مورد بررسی قرار می‌دهد و نشان می‌دهد که آیا تغییرات یک متغیر باعث تغییرات مشابه در متغیر دیگر می‌شود یا خیر. با استفاده از تحلیل همبستگی فارکس، معامله‌گران می‌توانند بازارهایی را که با یکدیگر وثیق همبستگی دارند، شناسایی کنند و از الگوها و روندهای مشابه در این بازارها برای تصمیم‌گیری در معاملات خود استفاده کنند. با استفاده از این روش، معامله‌گران می‌توانند به تشخیص الگوهای خاصی در بازارها بپردازند. به عنوان مثال، اگر الگوهای واضحی در بازار اول وجود نداشته باشد، ممکن است الگوهای مشابه و واضح‌تری در بازار دوم وجود داشته باشد که به معامله‌گران کمک کند تا تصمیم‌گیری صحیح در بازار اول خود انجام دهند. این استراتژی همچنین به معامله‌گران کمک می‌کند تا معاملات خود را بر اساس اطلاعات و الگوهای دقیق‌تری انجام دهند و بتوانند بیشترین سود را کسب کنند. حفاظت از یک موقعیت حفاظت از یک موقعیت همچنین یک دلیل برای معامله کردن با همبستگی فارکس است. اگر شما در مورد AUD خرسی دارید و میخواهید AUD/USD را خریداری کنید، خرید USD/CHF برای حفظ بخشی از بدهی USD ممکن است گزینه‌ای هوشمندانه باشد. ارزش پیپ یا نقطه متفاوتی میتواند به سود معامله گر برای حفظ بدهی به کار رود. اگر ارزش حرکت یک پیپ برای زوج مشخصی ممکن است برابر با 10 دلار برای یک لات از 100,000 واحد باشد، زوج با همبستگی منفی که ارزش حرکت یک پیپ آن همان 9.20 دلار برای همان تعداد واحد است، می‌تواند یک حفاظت مفید را نشان دهد.

خلاصه: نکات تجارت همبستگی فارکس

از همبستگی‌های بین بازارها استفاده کنید: بازارهایی را که دارای همبستگی مثبت یا منفی قوی با اعتباری که شما به دنبال آن هستید دارند، مانند شاخص‌های اصلی بورس. تجارت فارکس در بسیاری از موارد، می‌تواند دارای نقدینگی بیشتر و دسترسی 24 ساعته به بازار باشد.
پیدا کردن بازارهای ارزی با همبستگی قوی مثبت یا معکوس: همبستگی‌های بالاتر از +0.5 و پایین‌تر از -0.5 نشان دهنده وجود یک همبستگی قوی است. از این همبستگی‌های قوی برای محافظت از خطرات استفاده کنید.
3.تنوع ریسک: اگر میخواهید ریسک را تنوع بخشید، به دنبال بازارهایی با شاخص همبستگی بین -0.3 تا +0.3 باشید، زیرا این نشان می‌دهد که بازارها ترکیبی با یکدیگر ندارند.

درنتیجه همبستگی فارکس یک مفهوم مهم در بازارهای مالی است که به تعامل بین ارزها در بازار اشاره دارد. همانطور که ارزها در بازار فارکس با یکدیگر تعامل می کنند، همبستگی بین آنها نشان دهنده رابطه ای است که می تواند بر روی سود و ضرر تجارت ها تأثیر بگذارد. در بازار فارکس، هر ارز دارای قیمت خود است و این قیمت تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند اقتصاد، سیاست، رویدادها و شرایط جهانی قرار می گیرد. به عنوان مثال، اگر اقتصاد یک کشور روند رشدی قوی داشته باشد، ارز آن کشور می تواند قوی شود و قیمت آن افزایش یابد. از طرف دیگر، اگر اقتصاد یک کشور به دلیل مشکلاتی مانند رکود یا تورم ضعیف شود، ارز آن کشور می تواند ضعیف شود و قیمت آن کاهش یابد. همبستگی فارکس نشان می دهد که چگونه ارزها در بازار فارکس با یکدیگر تعامل می کنند. به این معنی که اگر قیمت یک ارز افزایش یابد، قیمت ارز دیگری نیز ممکن است افزایش یابد یا برعکس، اگر قیمت یک ارز کاهش یابد، قیمت ارز دیگری نیز ممکن است کاهش یابد. این تعامل وابستگی بین ارزها می تواند طیف وسیعی از تأثیرات را بر روی تجارت ها و سود و ضررها ایجاد کند. با توجه به همبستگی فارکس، سرمایه گذاران می توانند بهترین تصمیمات را در مورد تجارت خود بگیرند. به عنوان مثال، اگر یک تاجر بین دو ارز با همبستگی مثبت قوی می خواهد تجارت کند و قیمت یکی از ارزها رو به افزایش باشد. ممکن است او تصمیم بگیرد که ارز دیگری را نیز خریداری کند در امید به اینکه قیمت آن نیز افزایش یابد. از سوی دیگر، اگر یک تاجر بین دو ارز با همبستگی منفی قوی می خواهد تجارت کند و قیمت یکی از ارزها کاهش یابد، ممکن است او تصمیم بگیرد که ارز دیگری را فروش کند در امید به اینکه قیمت آن نیز کاهش یابد. همچنین، همبستگی فارکس می تواند در تنظیم ریسک و مدیریت سرمایه نیز مفید باشد. با درک همبستگی بین ارزها، سرمایه گذاران می توانند سرمایه خود را در ارزهای مختلف تنظیم کنند تا ریسک را تقسیم کنند و از تنوع سبد سرمایه خود بهره ببرند. در نتیجه، همبستگی فارکس یک مفهوم کلیدی است که در بازار فارکس بسیار مهم است. با درک همبستگی بین ارزها، تجاران و سرمایه گذاران می توانند تصمیمات بهتری در مورد تجارت و سرمایه گذاری خود بگیرند و از تنوع سبد سرمایه و مدیریت ریسک بهره ببرند.