همبستگی جفت ارزها: استراتژی‌های یک تریدر واقعی برای معاملات هوشمندانه‌تر در فارکس

بگذارید رک باشم: اگر در فارکس معامله می‌کنید و هنوز به همبستگی جفت ارزها بی‌توجهید، دارید بخش بزرگی از پازل سودآوری و مدیریت ریسک را نادیده می‌گیرید. به عنوان یک تریدر با سال‌ها تجربه در این بازار پرنوسان، بارها دیده‌ام که چطور درک صحیح از این مفهوم، می‌تواند تفاوت بین یک معامله موفق و یک ضرر غیرضروری باشد. این فقط یک تئوری آکادمیک نیست؛ یک ابزار قدرتمند است که اگر درست از آن استفاده کنید، بازی را برایتان تغییر می‌دهد. در این مقاله، قرار نیست با فرمول‌های پیچیده سردرگم‌تان کنم، بلکه می‌خواهم از دید یک تریدر واقعی، به شما نشان دهم که همبستگی جفت ارزها چطور کار می‌کند و چگونه می‌توانید همین امروز آن را وارد استراتژی معاملاتی خود کنید.

همبستگی جفت ارزها: تعریف ساده از دید یک تریدر

بیایید از پیچیدگی‌ها دور شویم و به اصل مطلب برسیم. همبستگی جفت ارزها در فارکس، یعنی اینکه دو جفت ارز چطور نسبت به هم واکنش نشان می‌دهند. مثل دو دوست که یا با هم می‌روند خرید (همبستگی مثبت) یا یکی می‌رود شمال، یکی می‌رود جنوب (همبستگی منفی). اگر همبستگی مثبت باشد، یعنی حرکت قیمتی‌شان شبیه هم است؛ اگر منفی باشد، برعکس هم حرکت می‌کنند. همین! به همین سادگی. اما همین مفهوم ساده، می‌تواند شما را از ضررهای بزرگ نجات دهد یا سودهایتان را چند برابر کند.

طبق تجربه من، آشنایی با این مفهوم نه تنها برای پوشش ریسک (هج کردن) ضروری است، بلکه به شما کمک می‌کند تا فرصت‌های معاملاتی پنهان را کشف کنید. این همبستگی فقط بین جفت ارزها نیست؛ بین کالاها، سهام و حتی ارزهای دیجیتال هم وجود دارد. هر چیزی که روی چارت حرکت کند، می‌تواند با چیز دیگری همبستگی داشته باشد.

چرا جفت ارزها با همبستگی حرکت می‌کنند؟ ریشه اقتصادی ماجرا

شاید بپرسید چرا اصلاً این همبستگی‌ها به وجود می‌آیند؟ واقعیت این است که اقتصاد جهانی مثل یک زنجیره به هم پیوسته است. وقتی اقتصاد اروپا، انگلیس و آمریکا را در نظر می‌گیریم، می‌بینیم که این کشورها چقدر به هم وابسته‌اند. کالا و خدمات مبادله می‌کنند، سیاست‌های پولی یکدیگر را تحت تاثیر قرار می‌دهند. ارزش ارز هر کشور هم که به وضعیت اقتصادی آن گره خورده است.

وقتی آلمان سرفه می‌کند، کل اروپا سرما می‌خورد! این یعنی ارزش یورو و پوند، به خاطر روابط تجاری و اقتصادی عمیق، اغلب اوقات در یک جهت حرکت می‌کنند. همین منطق برای دلار آمریکا و دلار کانادا هم صادق است، اما با یک تفاوت مهم که جلوتر به آن می‌رسیم. پس، این همبستگی‌ها اتفاقی نیستند؛ ریشه در واقعیت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی دارند که هر روز در بازار شاهدشان هستیم.

ضریب همبستگی جفت ارزها: عدد جادویی که باید بشناسید

خب، فهمیدیم همبستگی چیست. حالا چطور آن را اندازه‌گیری کنیم؟ اینجا پای «ضریب همبستگی» به میان می‌آید. این ضریب، یک ابزار آماری است که قدرت و جهت رابطه بین دو جفت ارز را نشان می‌دهد. نیازی نیست فرمولش را حفظ کنید (که البته در ادامه برای کنجکاوی شما آورده‌ام)، فقط باید بدانید که این عدد بین 1- تا 1+ متغیر است.

در فارکس، ضریب همبستگی «پیرسون» (Pearson) بیشترین کاربرد را دارد. این ضریب به ما می‌گوید که چقدر دو جفت ارز به صورت خطی با هم حرکت می‌کنند. محاسبه دستی آن واقعاً حوصله‌سربر است و هیچ تریدری وقتش را برای این کار تلف نمی‌کند. ما از ابزارهای آماده و جداول آنلاین استفاده می‌کنیم که در لحظه، این ضریب را به ما نشان می‌دهند.

ضریب همبستگی مثبت (از 0 تا 1+)

وقتی ضریب همبستگی بین 0 تا 1+ باشد، یعنی جفت ارزها در یک جهت حرکت می‌کنند. هر چقدر این عدد به 1+ نزدیک‌تر باشد، همبستگی قوی‌تر است. مثلاً اگر ضریب 0.8+ باشد، یعنی اگر یک جفت ارز 1% رشد کند، جفت ارز دیگر هم حدود 0.8% در همان جهت رشد می‌کند. همبستگی +1 یعنی حرکت کاملاً یکسان. مثل سایه و صاحبش.

ضریب همبستگی منفی (از 0 تا 1-)

اگر ضریب همبستگی بین 0 تا 1- باشد، یعنی جفت ارزها در جهت مخالف یکدیگر حرکت می‌کنند. هر چقدر این عدد به 1- نزدیک‌تر باشد، همبستگی منفی قوی‌تر است. مثلاً اگر ضریب 0.8- باشد، یعنی اگر یک جفت ارز 1% رشد کند، جفت ارز دیگر حدود 0.8% در جهت مخالف تضعیف می‌شود. همبستگی -1 یعنی حرکت کاملاً معکوس. مثل آینه.

ضریب همبستگی صفر (0)

ضریب همبستگی 0 یعنی هیچ رابطه‌ای بین حرکت دو جفت ارز وجود ندارد. هر کدام ساز خودشان را می‌زنند و کاری به کار هم ندارند. این جفت ارزها برای استراتژی‌های مبتنی بر همبستگی، به کار ما نمی‌آیند.

جدول همبستگی ارزها در فارکس (Currency Correlation)

بیشتر بخوانید: بروکرهای مورد تایید تجارت فارکس

بروکر آمارکتس

بروکر لایت فارکس

بروکر کپیتال اکستند

بروکر Nordfx

فرمول محاسبه ضریب همبستگی جفت ارزها (فقط برای کنجکاوی!)

همانطور که قبلاً گفتم، شما به عنوان یک تریدر نیازی به حفظ کردن یا محاسبه دستی این فرمول‌ها ندارید. جداول همبستگی آنلاین، کار را برایتان راحت کرده‌اند. اما اگر از آن دسته افراد کنجکاوی هستید که دوست دارید بدانید پشت پرده چه خبر است، این فرمول‌ها برای شماست:

فرمول محاسبه همبستگی جفت ارزها در فارکس

و خلاصه شده این فرمول به شکل زیر است:

خلاصه فرمول

گاهی اوقات این ضریب را به صورت درصد هم بیان می‌کنند؛ کافی است عدد را در 100 ضرب کنید. مثلاً ضریب 0.8- برابر با 80%- خواهد بود.

جدول همبستگی جفت ارزها در فارکس: نقشه راه شما در بازار

مهم‌ترین ابزار شما در این مسیر، همین جداول همبستگی هستند. این جداول، رابطه بین هر دو جفت ارز را به صورت یک ماتریس نشان می‌دهند. در تقاطع هر ردیف و ستون، ضریب همبستگی آن دو جفت ارز را می‌بینید.

جدول همبستگی جفت ارزها در فارکس

وقتی به این جدول نگاه می‌کنید، دنبال چه چیزی هستید؟ من معمولاً به دنبال قوی‌ترین همبستگی‌ها هستم، چه مثبت و چه منفی. ضرایب نزدیک به صفر، برای من بی‌اهمیت‌اند. این جداول، به من یک دید کلی می‌دهند که کدام جفت ارزها قرار است با هم حرکت کنند و کدام‌ها برعکس.

همبستگی جفت ارزها در عمل: مثال‌های واقعی از معاملات من

حالا که تئوری را می‌دانیم، بیایید ببینیم چطور می‌توانیم از این دانش در معاملات واقعی استفاده کنیم. این‌ها همان استراتژی‌هایی هستند که خودم بارها از آن‌ها بهره برده‌ام:

۱. افزایش سودآوری: شکار فرصت‌های چندگانه

بازار فارکس پر از جفت ارز است و بررسی تک‌تک آن‌ها برای پیدا کردن موقعیت معاملاتی، هم زمان‌بر است و هم ممکن است فرصت‌ها را از دست بدهید. اما با همبستگی، داستان فرق می‌کند.

مثال واقعی: فرض کنید روی جفت ارز EUR/USD یک موقعیت خرید باز کرده‌اید، چون تحلیل‌تان نشان می‌دهد که قرار است صعود کند. اگر به جدول همبستگی نگاه کنید، می‌بینید که EUR/USD و GBP/USD اغلب همبستگی مثبت قوی دارند (مثلاً 0.94+). این یعنی با یک تیر، دو نشان می‌زنید! می‌توانید بلافاصله روی GBP/USD هم یک موقعیت خرید باز کنید. بدون تحلیل مجدد، فقط با تکیه بر همبستگی، سودتان را دوچندان کرده‌اید. یا برعکس، اگر EUR/USD با USD/CHF همبستگی منفی قوی دارد (مثلاً 0.90-)، می‌توانید همزمان روی USD/CHF موقعیت فروش باز کنید. این یعنی با یک تحلیل، از دو یا سه جفت ارز سود می‌برید. کار هوشمندانه این است، نه کار سخت.

۲. پوشش ریسک (هجینگ هوشمندانه): محافظت از سرمایه

هیچ تریدری نمی‌تواند 100% از پیش‌بینی‌هایش مطمئن باشد. بازار پر از اتفاقات غیرمنتظره است. اینجا همبستگی به کمک شما می‌آید تا ضررهای احتمالی را کاهش دهید.

مثال واقعی: فرض کنید روی EUR/JPY یک معامله خرید باز کرده‌اید. بعد از مدتی، احساس می‌کنید تحلیل‌تان اشتباه بوده و قیمت در حال برگشت است. به جای اینکه با ضرر کامل از معامله خارج شوید، می‌توانید به سرعت به جدول همبستگی نگاه کنید. اگر EUR/JPY با USD/CAD همبستگی منفی قوی داشته باشد (مثلاً 0.72-)، می‌توانید روی USD/CAD یک معامله خرید باز کنید. با این کار، ضرر احتمالی شما در EUR/JPY تا حد زیادی با سود USD/CAD پوشش داده می‌شود. این همان استراتژی هجینگ است که با استفاده از همبستگی، به شما یک سپر دفاعی می‌دهد. این تکنیک بارها مرا از ضررهای سنگین نجات داده است.

۳. تایید شکست‌ها و برگشت‌ها: افزایش دقت تحلیل

اگر از سطوح حمایت و مقاومت یا نقاط پیوت استفاده می‌کنید، همبستگی می‌تواند به شما در تایید سیگنال‌ها کمک کند.

مثال واقعی: EUR/USD به یک سطح مقاومت مهم رسیده است. شما نمی‌دانید آیا این سطح شکسته می‌شود یا قیمت از آن برمی‌گردد. در همین حین، نگاهی به جفت ارزهای همبسته می‌اندازید. اگر GBP/USD و AUD/USD (که همبستگی مثبت با EUR/USD دارند) هم به مقاومت رسیده‌اند و در حال برگشت هستند، یا برعکس، اگر USD/CHF و USD/JPY (که همبستگی منفی با EUR/USD دارند) به حمایت رسیده‌اند و در حال صعودند، این یک سیگنال قوی است که EUR/USD هم احتمالاً از مقاومت برمی‌گردد. این روش، به من اطمینان بیشتری برای ورود یا عدم ورود به معامله می‌دهد.

بروکر برتر اروپا در سال 2020

بروکر فرش فارکس

تغییر در همبستگی جفت ارزها: چرا هیچ چیز ثابت نیست؟

یک نکته حیاتی که اکثر تریدرها نادیده می‌گیرند این است که ضرایب همبستگی ثابت نیستند! بازار زنده است و مدام در حال تغییر. این ضرایب بر اساس تایم فریم‌های مختلف و حتی در بازه‌های زمانی یکسان، متفاوت خواهند بود.

مثلاً، همبستگی جفت ارزها در تایم فریم یک ساعته:

جدول همبستگی ارزها در فارکس در تایم فریم 1 ساعته

با همبستگی همان جفت ارزها در تایم فریم یک روزه:

جدول همبستگی ارزها در فارکس در تایم فریم 1 روزه

کاملاً فرق می‌کند. اگر با تایم فریم روزانه معامله می‌کنید و از جدول یک ساعته استفاده کنید، قطعاً به مشکل برمی‌خورید. علاوه بر این، حتی در یک تایم فریم ثابت، ضرایب همبستگی می‌توانند هفته به هفته یا ماه به ماه تغییر کنند. چرا؟ چون سیاست‌های اقتصادی کشورها عوض می‌شوند، نرخ بهره تغییر می‌کند، اخبار مهم منتشر می‌شود و همه این‌ها روی ارزش ارزها و روابطشان با یکدیگر تاثیر می‌گذارد.

پس، چیزی که مهم است، استفاده از جداول به‌روز است. هرگز با داده‌های قدیمی معامله نکنید. برای این کار، می‌توانید از سایت‌های معتبر تحلیل همبستگی استفاده کنید.

فراتر از جفت ارزها: همبستگی با کالاها

همبستگی فقط به جفت ارزها محدود نمی‌شود. برخی از ارزها، به شدت به قیمت کالاهای خاصی وابسته هستند، مخصوصاً اگر کشورشان صادرکننده اصلی آن کالا باشد. این یک فرصت عالی برای تنوع بخشیدن به استراتژی‌های معاملاتی شماست.

همبستگی دلار کانادا (CAD) و نفت

• قیمت نفت با دلار کانادا همبستگی مثبت دارد. کانادا یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت است. وقتی قیمت نفت بالا می‌رود، اقتصاد کانادا قوی‌تر می‌شود و ارزش دلار کانادا هم افزایش می‌یابد.
• قیمت نفت با دلار آمریکا (USD) همبستگی منفی دارد. چرا؟ چون نفت با دلار قیمت‌گذاری می‌شود؛ وقتی قیمت نفت بالا می‌رود، برای خرید همان مقدار نفت، دلار کمتری نیاز است (یا به عبارت دیگر، دلار تضعیف می‌شود).

نتیجه عملی: وقتی می‌بینید قیمت نفت در حال افزایش است، به دنبال موقعیت خرید در جفت ارزهایی باشید که CAD ارز پایه آن‌هاست (مثل CAD/JPY) یا موقعیت فروش در جفت ارزهایی که USD ارز پایه آن‌هاست (مثل USD/CAD). این یک استراتژی قدرتمند است که خودم بارها از آن سود برده‌ام.

همبستگی دلار استرالیا (AUD) و طلا

استرالیا یکی از بزرگترین تولیدکنندگان طلاست. بنابراین، ارزش دلار استرالیا با قیمت طلا همبستگی مثبت قوی دارد. وقتی قیمت طلا افزایش می‌یابد، AUD/USD هم معمولاً صعودی می‌شود و برعکس.

نتیجه عملی: اگر قیمت طلا در حال رشد است، می‌توانید به دنبال موقعیت خرید در AUD/USD باشید. دلار استرالیا به عنوان یک “ارز کالایی” (commodity currency) شناخته می‌شود، چون ارزش آن به شدت به صادرات کالاهایی مثل مس، زغال‌سنگ، محصولات کشاورزی و البته طلا وابسته است.

همبستگی ین ژاپن (JPY) و طلا

ین ژاپن و طلا هر دو به عنوان “دارایی امن” (Safe-haven assets) شناخته می‌شوند. در زمان‌های عدم اطمینان اقتصادی یا نوسانات شدید بازار، سرمایه‌گذاران به سمت این دارایی‌ها روی می‌آورند. به همین دلیل، اغلب اوقات ین ژاپن و طلا همبستگی مثبت با یکدیگر دارند و حرکت‌های مشابهی از خود نشان می‌دهند.

نکته تریدری: وقتی بازارها دچار وحشت می‌شوند و سرمایه‌گذاران به دنبال پناهگاه امن هستند، همزمان می‌توانید به حرکت‌های صعودی در ین و طلا فکر کنید. این یک همبستگی کلاسیک است که در شرایط بحرانی بازار بسیار قابل اتکاست.

خلاصه و نتیجه‌گیری: همبستگی، ابزار قدرتمند شما

امیدوارم تا اینجا متوجه شده باشید که همبستگی جفت ارزها چقدر می‌تواند در معاملات شما تاثیرگذار باشد. این یک مفهوم ساده با کاربردهای بسیار عمیق است که هر تریدر جدی باید به آن مسلط باشد.

• همبستگی می‌تواند مثبت (همسو)، منفی (غیرهمسو) یا صفر (بدون رابطه) باشد.
• با استفاده از همبستگی، می‌توانید سودهایتان را چند برابر کنید یا ریسک معاملاتتان را به شکل هوشمندانه‌ای پوشش دهید.
• همبستگی‌ها ثابت نیستند؛ همیشه از جداول به‌روز و متناسب با تایم فریم معاملاتی خود استفاده کنید.
• به همبستگی ارزها با کالاها (مثل CAD با نفت، AUD با طلا و JPY با طلا) توجه کنید تا فرصت‌های بیشتری را کشف کنید.

به عنوان یک تریدر، توصیه من این است که این ابزار را دست کم نگیرید. آن را در استراتژی‌هایتان ادغام کنید و ببینید چطور می‌تواند دید شما را نسبت به بازار تغییر دهد و نتایج معاملاتی‌تان را بهبود بخشد. البته، قبل از هر چیز، مطمئن شوید که اصول اولیه فارکس را به خوبی یاد گرفته‌اید. دانش، بهترین سرمایه شماست.