رگرسیون خطی
کانال رگرسیون خطی یک اندیکاتور تکنیکال سه خطی است که حداکثر، حداقل و مرکز یک روند یا حرکت قیمتی را که در حال تحلیل است، مشخص می کند. این اندیکاتور توسط گیلبرت راف توسعه داده شده است و اغلب به عنوان کانال رگرسیون راف شناخته می شود. اندیکاتور رگرسیون معمولاً برای تحلیل حداکثر و حداقل یک روند موجود استفاده می شود. این به تجاران کمک می کند تا نقاط ورود و خروج بهینه را در طول گرایش های قیمتی در نمودار پیدا کنند.ساختار اندیکاتور کانال رگرسیون خطی
اندیکاتور کانال رگرسیون خطی از سه خط موازی تشکیل شده است - خط بالای کانال رگرسیون، خط پایین و خط میانه.- خط بالای کانال رگرسیون: خط بالای کانال رگرسیون نقاط بالای یک روند را نشان می دهد. این خط با عبور از بالاترین نقطه برجسته در نمودار ساخته می شود. خط پایین و خط میانی نسبت به این خط بالا موازی خواهند بود.
- خط رگرسیون خطی پایین: خط رگرسیون خطی پایین نشانگر تلاطمات پایین‌تر یک روند است. این خط با عبور از پایین‌ترین نقطه متمایز در نمودار ساخته می‌شود. خط بالا و خط میانی به صورت موازی با این خط پایین‌تر خواهند بود.
- خط رگرسیون خطی میانی: خط میانی پایهٔ اندیکاتور خط رگرسیون خطی است. این خط میانی نقطهٔ میانهٔ روند را نشان می‌دهد. خط بالا و خط پایین به یک فاصلهٔ یکسان از این خط میانی قرار دارند.
رگرسیون خطی
استفاده از رگرسیون خطی در نمودار قیمت
کانال رگرسیون می تواند برای زمانبندی ورود و خروج خود به طور موثرتر استفاده شود. هر بار که تعاملی قیمت با خط بالا یا پایین نشانگر کشیده شده را مشاهده می کنید، باید درک کنید که عملکرد قیمت ممکن است برای تغییر جهت آماده شود. همچنین، وقتی خط میانی در جهت روند شکسته می شود، این به این معنی است که یک موج انگیزش کنونی در حال شکل گیری است که می تواند به عنوان یک سیگنال ادامه روند عمل کند. سیگنال مهم دیگری که از تحلیل رگرسیونی روند بدست می آید، شکست نهایی از کانال است. وقتی قیمت کانال رگرسیون خطی را در جهت معکوس از روند فعلی شکست می دهد، این یک سیگنال قوی است که شکست کانال رگرسیون نقطه تحول قابل توجهی در عملکرد قیمت ایجاد خواهد کرد.انواع کانال های رگرسیون خطی
دو نوع کانال رگرسیون خطی وجود دارد، بسته به جهت روند - کانال رگرسیون خطی صعودی و رگرسیون خطی نزولی. این دو نوع کانال رگرسیون بر اساس شیب خط تعریف می شوند. کانال رگرسیون خطی صعودی کانال رگرسیون خطی صعودی به روندهای صعودی اشاره دارد. در این مورد، قیمت در حال افزایش است و شیب رگرسیون به سمت بالا است.
رگرسیون خطی صعودی
کانال رگرسیون خطی نزولی
نشانگر کانال رگرسیون در MT4
همانند هر نوع مطالعه تکنیکال دیگری که استفاده می‌کنید، مفید است که مبانی نحوه محاسبه یک نشانگر یا مطالعه را بدانید. اما در هر صورت، شما نشانگر کانال رگرسیون را در بیشتر پلتفرم‌های معاملاتی فارکس، از جمله متاتریدر 4، پیدا خواهید کرد. حالا به بررسی نحوه افزودن این نشانگر به پلتفرم MT4 و ساختن یک نمودار قیمت با استفاده از این تکنیک کانالینگ می‌پردازیم. افزودن اندیکاتور رگرسیون خطی اولین کاری که باید انجام دهید، انتخاب اندیکاتور را از منوی پلتفرم MT4 است. برای انجام این کار، به بالای پنجره MT4 بروید و سپس روی "درج" کلیک کرده و سپس روی "کانال ها" و "رگرسیون خطی" کلیک کنید. حالا اندیکاتور را انتخاب کرده و به عنوان یک ابزار نقاشی برای نشانگر موس خود فعال می شود. رسم کانال رگرسیون خطی حالا باید واقعاً کانال رگرسیون را رسم کنید. به سادگی نقطه شروع یک روند را انتخاب کنید و نشانگر را به نقطه مهم دیگری از روند کشیده و کشیده کنید. سه خط نشانگر بر اساس بالاترین و پایین ترین پروژه های روند خود به طور خودکار تنظیم می شوند. همزمان، خط میانی نیز به طور خودکار در میان خط بالا و پایین قرار می گیرد.تحلیل کانال رگرسیون خطی
شکل اصلی تحلیل کانال رگرسیون خطی شامل مشاهده تعاملات قیمت با سه خطی است که شامل نشانگر رگرسیون است. هر بار که قیمت با خط بالا یا پایین تعامل داشته باشد، باید انتظار داشته باشیم یک نقطه برگشت پتانسیلی در نمودار مشاهده شود. برای خرید و فروش در نمودار، این بدان معناست که می خواهید وارد شوید پس از یک بازگشت در جهت روند و خارج شوید هنگامی که قیمت به سمت دیگر از کانال نزدیک می شود.
تحلیل کانال رگرسیون خطی
سیستم معاملاتی رگرسیون خطی
حالا بیایید در مورد اینکه چگونه می‌توانید یک سیستم معاملاتی بر اساس قوانین رگرسیون خطی فارکس ایجاد کنید، که به شما کمک می‌کند تا معاملات خود را بطور موثرتر برنامه‌ریزی و اجرا کنید. ورود به معامله بیایید به حالتی که قیمت در حال صعود است، یعنی کانالی با شیب صعودی داریم، نگاه کنیم. برای وارد شدن به یک معامله با استفاده از رگرسیون خطی، باید زوج ارز را در دومین برگشت از خط پایین نشانگر خرید کنید. برای تأیید وجود روند، از دومین قعر استفاده می‌شود. از آنجا که قعرها در حال افزایش هستند، احتمالاً یک روند در نمودار در حال ظهور است. بنابراین، ما در این زمان به خرید زوج ارز نگاه خواهیم کرد و سعی خواهیم کرد تا از رشد صعودی آتی بهره‌برداری کنیم. باز کردن یک معامله خریدی با استفاده از رگرسیون خطی به همان شیوه، اما به صورت معکوس عمل می‌کند. توقف ضرر همیشه باید در هنگام معامله با استراتژی مبتنی بر رگرسیون خطی از دستور متوقف کردن ضرر استفاده کنید. اگر شما در حالتی که رگرسیون خطی صعودی را معامله می‌کنید، دستور متوقف کردن ضرر را باید در زیر نقطه پایین‌ترین قیمت قرار دهید که ناشی از برگشت قیمت از خط پایین نشانگر است. در مقابل، اگر شما در حالتی که رگرسیون خطی نزولی را معامله می‌کنید، دستور متوقف کردن ضرر را باید در بالای نقطه بالاترین قیمت قرار دهید که ناشی از برگشت قیمت از خط بالای نشانگر است.قوانین استفاده از رگرسیون خطی
برای انجام معامله سوددهی با استفاده از مطالعه رگرسیون خطی، دو گزینه در اختیار دارید. گزینه اول این است که تا زمانی که قیمت به سطح معکوس رگرسیون خطی برسد که در یک مثال قبلی بحث شد، معامله خود را نگه دارید. همچنین می‌توانید یک رویکرد دیگر برای انجام معامله رگرسیون خطی استفاده کنید. این رویکرد این است که معامله را تا زمانی که قیمت به سمت میانه خط حرکت کند و در جهت معکوس روند فعلی قیمت بشکند، نگه دارید. این بدان معناست که اگر شما به صورتخریداری معامله می‌کنید، می‌توانید تا زمانی که قیمت به بالای خط میانه گسترش یابد و آن را از بین ببرد، معامله را نگه دارید. اگر شما به صورت فروشگری معامله می‌کنید، می‌توانید معامله را ببندید زمانی که قیمت به پایین خط میانه بروید و سپس آن را به سمت بالا بشکنید. البته، هیچ یک از معاملات رگرسیون خطی نباید نگه داشته شود اگر قیمت به طرف معکوس روند عمومی بشکند. اگر شکست در کانال رگرسیون خطی رخ دهد، باید معامله را ببندید و احتمالاً به دنبال موقعیت معکوس روند بگردید. مثالی از معاملات رگرسیون خطی حالا به چند مثال در نمودار براساس قوانین رگرسیون خطی بپردازیم. ابتدا با یک مثال از نمودار صعودی کانال رگرسیون شروع می‌کنیم.
نمودار کانال رگرسیون صعودی
نمودار کانال رگرسیون نزولی
- کانال رگرسیون خطی یا کانال رگرسیون راف یک نشانگر کانال سه خطی است که توسط گیلبرت راف توسعه داده شده است.
- این نشانگر یک چارچوب برای شناسایی و معامله در یک روند فراهم می کند.
- استفاده از نشانگر کانال رگرسیون خطی به تریدرها کمک می کند تا زمان ورود و خروج خود را بهتر برنامه ریزی کنند.
- کانال رگرسیون خطی شامل سه خط است که به طور مساوی فاصله دارند و موازی هستند:
- خط بالا - مرز بالای یک روند را نشان می دهد
- خط پایین - مرز پایینی یک روند را نشان می دهد
- خط میانی - میانه روند را نشان می دهد
- دو نوع کانال رگرسیون خطی وجود دارد به تناسب جهت روند و شیب مربوطه نشانگر:
- کانال رگرسیون خطی بالانشین - در طول روندهای بالانشین رسم می شود و شیب به بالا است.
- کانال رگرسیون خطی خشکی - در طول روندهای خشکی رسم می شود و شیب به پایین است.
- کانال رگرسیون خطی در پلتفرم MetaTrader4 ساخته شده است. برای افزودن اندیکاتور به نمودار خود باید مراحل زیر را انجام دهید:
- به بالای منوی برنامه MT4 بروید و روی گزینه "درج" کلیک کنید، سپس بر روی "کانال‌ها" و "رگرسیون خطی" کلیک کنید.
- سپس نقطه شروع یک روند را انتخاب کنید و نشانگر را در طول این روند کشیده و گسترش دهید.
- استراتژی معاملاتی رگرسیون خطی (بازار صعودی):
- وارد معامله شوید وقتی قیمت از سطح پایین‌تر کانال رگرسیون بازگشت کند.
- یک سفارش محدودیت ضرر را زیر قسمت پایینی ایجاد شده قبل از بازگشت قرار دهید.
- تا زمان برقراری یکی از شرایط زیر معامله را نگه دارید:
- قیمت به سطح رگرسیون خطی بالاتر می‌رسد.
- قیمت بالای خط میانی قرار می‌گیرد و سپس به سمت پایین شکسته می‌شود.
- قیمت کانال رگرسیون خطی را به طور کامل در جهت معکوس روند شکسته می‌کند.
- برای معاملات کانال رگرسیون خطی نزولی، استراتژی را در جهت معکوس اعمال کنید.