کاربرد ابزار کانال رگرسیون راف در تحلیل تکنیکال فارکس
کانال رگریسیون راف (Raff Regression Channel) توسعه یافته توسط گیلبرت راف برگرفته از کانال های رگرسیون خطی است از این کانال ها به اسم راف کانال نیز یاد می شود.رگرسیون در لغت به معنای بازگشت است و معمولا زمانی استفاده می شود که منظور بازگشت قیمت به مقدار میانگین یا متوسط باشد.کانال رگرسیون دارای سه خط بالا و پایین و میانی است که در زمان روند‌دار بودن قیمت رسم می شود و تا زمانی که قیمت در داخل کانال باقی بماند روند ادامه دار است زمانی تغییر روند تایید می شود که قیمت از یکی از خط های بالایی یا پایینی کانال به طور کامل خارج شود.
میتوان کانال رگرسیون راف را دستی رسم کرد یا از اندیکاتورهایی که بدین منظور طراحی شده اند استفاده کنید.اندیکاتور رگرسیون راف در متاتریدر4 برای معامله گران فارکس به طور عمومی وجود ندارد اما میتوانید این اندیکاتور را به صورت رایگان یا خریدنی دانلود و استفاده کنید.
آشنایی و رسم کانال رگرسیون راف
کانال رگرسیون راف (کانال RRC) بر اساس یک رگرسیون خطی است که حداقل مربعات بهترین خط برای یک سری قیمت است.عمده مخاطبین ما معامله گران فارکس هستند نه ریاضیدانان و فرمولی که موجب توسعه و رسم این کانال می شود از حوصله خوانندگان این آموزش خارج است.بهتر است رسم راف کانال را با چند قانون و یک مثال بخاطر بسپاریم.
راف کانال از سه خط تکشیل می شود که در جهت روند بازار است:
- خط رگرسیون میانی:با توجه به داده های قیمت،برحسب میانگین قیمت بسته شدن با دقت رسم می شود.
- خط بالایی کانال رگرسیون:خطی که با انحراف استاندارد از بالاترین و دورترین قیمت دقیقا موازی و بالاتر از خط رگرسیون میانی رسم می شود.
- خط پایینی کانال رگرسیون:خطی که با انحراف استاندارد از پایین ترین و دورترین قیمت دقیقا موازی و پایین تر از خط رگرسیون میانی رسم می شود.
خط میانی کانال همانطور که گفتیم برحسب میانگین قیمت ها در یک روند رسم می شود میتوانید به صورت بصری میانگین قیمت را محاسبه و رسم کنید و مقداری خطا قابل قبول است اما اگر میخواهید این کانال دقیق رسم شود باید از اندیکاتور رسم کانال اتوماتیک استفاده کنید.
در نمودار تصویر زیر کانال راف با رنگ قرمز رسم شده است.کانال برای روند صعودی اصلی از پایین ترین قیمت در ژوئیه تا بالاترین قیمت در ژاویه رسم شده است.خط میانی براساس میانگین قیمت است و خطوط بالایی و پایینی کانال با میزان انحراف استاندارد و یکسان از بالاترین و پایین ترین قیمت هایی که فاصله بیشتری از خط میانی دارند رسم شده است.
همانطور که در نمودار بالا میبیند خط بالایی قیمت هیچ برخوردی با روند قیمت ندارد اما چون خط پایینی از دورترین و پایین ترین قیمت نسبت به خط میانی رسم شده است فاصله خط پایینی با خط میانی را برای خط بالایی در نظر میگیریم و خط بالایی کانال را با همان فاصله به طور موازی با خط میانی رسم میکنیم.
در تصویر زیر کانال رگرسیون راف برای روند نزولی رسم شده است.بالاترین قیمت در ماه ژوئن پهنای کانال را تعیین می کند زیرا این قیمت بالاترین و دورترین قیمت نسبت به خط میانی کانال است و این بدان معناست که خط روند پایین همان فاصله را از رگرسیون خطی با خط روند بالا تنظیم کرده است.
[“adrotate banner=”11]
علائم بازگشت روند در راف کانال
راف کانال میتواند یک روند قیمت را به طور کامل تا زمان شکسته شدن پوشش دهد.این کانال بنابراین اصل ابداع شده است که قیمت میل دارد به درون کانال بازگردد. خط بالایی و پایینی حکم سطوح حمایت و مقاومت را ایفا می کنند.کانال ها در روند نزولی از بالاترین تا پایین ترین قیمت رسم می شوند و زمانی که روند قیمت از خط بالایی یا سطح مقاومت به طور کامل عبور کند روند بازار بازگشتی شده است.و بالعکس در یک روند صعودی که راف کانال از پایین ترین تا بالاترین قیمت رسم شده است زمانی روند بازار بازگشتی می شود که بتواند از خط پایینی یا سطح حمایت کانال عبور کند.
در تصویر زیر نمودار Urf Outfitters را نشان میدهد که کانال رگرسیون راف از پایین ترین قیمت در ژوئیه 2007 به بالاترین قیمت در سپتامبر 2008 (بسته شدن هفته) رسم شده است.اگر سهام در ماه اکتبر نیز ارزش خود را حفظ می کرد میتوانست به بالاترین قیمت در کانال برسد اما ارزش سهام در این ماه کاهش پیدا کرده است طوری که از خط امتداد یافته پایینی عبور کرده و روند بازار بازگشتی شده است.توجه داشته باشید که خط روند پایین برای برون یابی کانال گسترش یافته است.
نمودار Nvidia در تصویر زیر یک روند نزولی و یک راف کانال نزولی را نشان میدهد.در انتهای کانال قیمت نتوانسته از خط میانی به سمت خط پایینی کانال عبور کند که نشانه وجود یک سطح حمایت کلیدی در این قیمت است و ارزش سهام در این حمایت حفظ می شود در نتیجه روند قیمت از نقطه چین قرمز که امتداد خط بالایی کانال است عبور می کند و روتد قیمت صعودی می شود.
[“adrotate banner=”18]
جمع بندی ابزار Raff Regression Channel
ابزار Raff Regression Channel مبتنی بر کانال رگرسیون ترند است و عملکرد اولیه کانال رگرسیون ترند در تحلیل تکنیکال شامل موارد زیر است:
- تجسم روند
- جستجو در نقطه نوسان
- یافتن سطوح مقاومت و حمایت
- سنجش نوسانات و تعصب بازار
عرض راف کانال بستگی به بالاترین یا پایین ترین قیمت از زمان شروع کانال دارد حال اگر این نوسان قیمت یک نوسان شارپی و بزرگ باشد عرض کانال بیشتر می شود که ممکن است محدوده واقعی کانال را نشان ندهد.هنگامی که یک روند صعودی با یک جهش شدید شروع می شود ، پایین ترین سطح پس از این افزایش اولیه اغلب دورترین و پایین ترین سطح از رگرسیون خطی است. به طور کلی ، هنگامی که روند نزولی با افت شدید شروع می شود ، بیشترین کاهش اولیه اغلب دورترین و پایین ترین فاصله از رگرسیون خطی است.
خطوطی که برحسب نوسانات گسترده رسم می شوند معمولا معتبر نیستند و با خطوط روند اصلی برخورد ندارند.یعنی اگر خط روند بالا یا پایین را براساس کف و سقف های قیمتی رسم کنیم نوسانات گسترده تنها حکم نفوذ(خرید یا فروش بیش از حد) به این خطوط را دارند.پس میتوان در ابتدا کانال را رسم کرد سپس خطوط بالا و پایین را براساس خط روند اصلی و سقف و کف های قیمتی تغییر داد تا این خطوط نقش سطوح حمایت و مقاومت را ایفا کنند.
میتوان از دیگر روش های مرسون تحلیل تکنیکال برای تایید شکست سطح حمایت و مقاومت کانال رگرسیون راف استفاده کرد.ظهور الگوهای کندل بازگشت روند یا الگوهای کلاسیک قیمتی میتواند شکست کانال را تایید کند.استفاده از اندیکاتور ولوم و بررسی حجم معاملات در زمان شکست روند یا تغییر روند در میانگین متحرک نیز نشانه تایید شکست کانال و بازگشت روند است.
اگر از اندیکاتور کانال رگرسیون راف استفاده میکنید برای اطمینان بیشتر میتوانید از دو اندیکاتور با دوبازه محسابه مختلف استفاده کنید در این حالت ، می توان با در نظر گرفتن پیشرفت جهانی ، صحت ورود به بازار در یک منطقه محلی را بهبود بخشید.
[“adrotate banner=”5]