جستجو برای:
  • آموزش فارکس رایگانجدید
    • آموزش فارکس 0 تا 100 ❤️
    • آموزش پرایس اکشنجدید
    • آموزش ایچیموکو Ichimoku
    • آشنایی با فارکس ✔️
    • دیگر آموزش‌ها
  • دوره های ویدئویی فارکس
    • پرایس اکشن ال بروکس
    • تریگر پرایس اکشن سعید خاکستر
    • آموزش تحلیل تکنیکال ❤️ رضا گلشاهیان ❤️
  • بهترین بروکر فارکسداغ
    • بروکر فارکس مناسب ایرانیان
      • بروکر Justforex
      • بروکر اوربکس
      • بروکر آمارکتس
      • بروکر آلپاری
      • بروکر CapitalXtend
      • بروکر M4MARKETS
      • بروکر ارانته
    • دیگر بروکرهای فارکس
      • بروکر لایت فارکس
      • بروکر روبو فارکس
      • بروکر فیبوگروپ
      • بروکر IFC Markets
      • بروکر USGFX
      • بروکر FxPrimus
      • بروکر فرش فارکس
    • بروکرهای کلاهبردار
      • بروکر HYCM
  • ابزار‌های فارکس
    • اندیکاتور فارکس
    • اکسپرت فارکس
  • سیگنال فارکس رایگان
  • درباره تجارت فارکس
تجارت فارکس
  • آموزش فارکس رایگانجدید
    • آموزش فارکس 0 تا 100 ❤️
    • آموزش پرایس اکشنجدید
    • آموزش ایچیموکو Ichimoku
    • آشنایی با فارکس ✔️
    • دیگر آموزش‌ها
  • دوره های ویدئویی فارکس
    • پرایس اکشن ال بروکس
    • تریگر پرایس اکشن سعید خاکستر
    • آموزش تحلیل تکنیکال ❤️ رضا گلشاهیان ❤️
  • بهترین بروکر فارکسداغ
    • بروکر فارکس مناسب ایرانیان
      • بروکر Justforex
      • بروکر اوربکس
      • بروکر آمارکتس
      • بروکر آلپاری
      • بروکر CapitalXtend
      • بروکر M4MARKETS
      • بروکر ارانته
    • دیگر بروکرهای فارکس
      • بروکر لایت فارکس
      • بروکر روبو فارکس
      • بروکر فیبوگروپ
      • بروکر IFC Markets
      • بروکر USGFX
      • بروکر FxPrimus
      • بروکر فرش فارکس
    • بروکرهای کلاهبردار
      • بروکر HYCM
  • ابزار‌های فارکس
    • اندیکاتور فارکس
    • اکسپرت فارکس
  • سیگنال فارکس رایگان
  • درباره تجارت فارکس
تجارت فارکسآموزش فارکس مباحث تکمیلیروش های بک تست سیستم معاملاتی فارکس 🆓

روش های بک تست سیستم معاملاتی فارکس 🆓

8 تیر 1400

بک تست سیستم معاملاتی فارکس

بک تست سیستم معاملاتی به دو روش دستی و اتومات قابل اجراست.

تا زمانی که از نتیجه تست یک سیستم معاملاتی اطمینان حاصل نکرده اید نباید این سیستم را روی حساب واقعی پیاده سازی کنید.

برای مشاهده تمام آموزشها روی عبارت آموزش فارکس کلیک کنید

5/5 - (5 امتیاز)
سر فصل های آموزشی بک تست سیستم معاملاتی فارکس
    برای شروع تولید فهرست مطالب ، یک هدر اضافه کنید

    بک تست سیستم معاملاتی فارکس چیست؟

    سیستم معاملاتی مشخص می کند در کدام جفت ارز با چه میزان سرمایه و با چه حجم معاملاتی وارد معامله شوید و نقطه ورود و خروج معامله را با چه استراتژی معاملاتی پیدا کنید.

    میبینید که یک سیستم معاملاتی فارکس از اجزای متفاوتی تشکیل شده است و معامله گر باید طبق شرایط و خصوصیات خود این قوانین را تعریف کند.

    در بازار فارکس با این همه نوسانات منطقی و غیرمنطقی نمیتوان یک سیستم معاملاتی تازه طراحی شده را روی بازار پیاده سازی کرد و توقع سوددهی داشت.

    قبل از ورود به بازار باید از سودآوری سیستم معاملاتی اطمینان حاصل کرد.این کار را میتوان با بک تست سیستم معالاتی فارکس روی دیتای قیمتی گذشته بازار انجام  داد.

    به دو روش میتوان از یک سیستم معالاتی روی گذشته بازار بک تست گرفت:

    • بک تست سیستم معاملاتی فارکس به روش دستی
    • بک تست سیستم معاملاتی فارکس به روش اتوماتیک

    برای استفاده از هر دو روش نیاز به اطلاعات قیمتی در گذشته بازار دارید.

    اولین پارامتری که هرمعامله گر برای سیستم معالاتی فارکس تعیین می کند دوره زمانی معاملات است.

    بسته به اینکه چه نوع معامله گری هستید(اسکلپر،روزانه،نوسان گیر،…)تایم فریم معاملاتی شما مشخص است.پس نیازی نیست دیتای قیمت بازار در تمام تایم فریم ها را دانلود و فضای هارد درایو خود را پرکنید.میتوانید فقط اطلاعات قیمت در تایم فریم مورد نظر را دانلود کنید.

    در زمان دانلود دیتای گذشته بازار برای یک تست سیستم معاملاتی فارکس، کامل و دقیق بودن دیتا بسیار مهم است پس باید دیتای قیمتی را از یک سایت معتبر دانلود کنید.

    بک تست سیستم معاملاتی فارکس به روش دستی

    بک تست سیستم معاملاتی فارکس به روش دستی کار آسانی نیست اما بد نیست روش استفاده از آن را بلد باشید تا در مواقع لزوم از آن استفاده کنید.

    همانطور که گفتیم باید دیتای گذشته بازار را برای تست سیستم معاملاتی داشته باشید و بهتر است این دیتا را از یک سایت معتبر و دقیق دریافت کنید.

    راه ساده تر دریافت دیتای قیمتی بازار استفاده از بخش History Center در متاتریدر 4 است.

    برای باز کردن هیستوری سنتر در متاتریدر 4 میتوانید از دو روش استفاده کنید:

    • سربرگ Tools انتخاب History Center
    • فشردن کلید F2 از روی کیبورد

    به یکی از این دو روش میتوانید هیستوری سنتر را باز کنید و پنجره ای مشابه تصویر زیر باز خواهد شد.

    History center در متاتریدر4
    History center در متاتریدر4

    همانطور که در تصویر بالا می بینید میتوانید ابتدا جفت ارز مورد نظر را باز کنید سپس دیتای قیمت تایم فریم مورد نظر را به چارت اضافه کنید.

    پس از اضافه شدن دیتای قیمت جهت شروع بک تست استراتژی معاملاتی در چارت مورد نظر باید تنظیماتی را اعمال کنید.
    طبق استراتژی معاملاتی اندیکاتورهای مورد نظر را به چارت اضافه کنید و تنظیمات اندیکاتورها را اضافه کنید.

    طبق مثال سیستم معاملاتی در آموزش قبلی، ما میخواهیم از دو اندیکاتور میانگین متحرک کوتاه مدت (MA50) و بلند مدت (MA200) استفاده کنیم.

    و جهت تایید ورود به بازار از یک اسیلاتور MACD استفاده میکنیم.

    تایم فریم معاملاتی برای معامله به سبک روزانه 4 ساعته است.

    حالت اسکرول چارت باید مشابه تصویر زیر غیر فعال باشد.

    Scroll the chart
    Scroll the chart

    قبل شروع بک تست سیستم معاملاتی به روش دستی بهتر است چند کلیک کمکی را بخاطر بسپارید:

    • F12:با یک بار فشردن چارت یک کندل جلو می رود.
    • F12:با فشردن ممتد چارت سریع به جلو می رود.
    • Shift+F12:با یک بار فشردن چارت یک کندل به عقب برمیگردد.
    • Shift+F12:با فشردن ممتد چارت سریع به عقب برمیگردد.

    حال چارت را انقدر به عقب برگردانید تا یکی از سیگنال های ورود به معامله در گذشته را مشاهده کنید.

    سیگنال ورود در این روش میتوانید تلاقی اندیکاتور ها،تشکیل الگوهای صلیب مرگ یا صلیب طلایی باشد.

    به طور مثال در تصویر زیر در چارت GBPUSD یکی از جفت ارزهای اصلی است در تایم فریم 4 ساعته برای ورود به معامله روزانه الگوی صلیب طلایی(عبور میانگین متحرک کوتاه مدت از بلند مدت و قرارگیری بالای آن) تشکیل شده است که نشانه تشکیل روند صعودی در بازار است.

    سطوح حمایت و مقاومت را از تایم فریم بالاتر که اعتبار بیشتری دارد پیدا میکنیم و حد سود و حد ضرر معامله را مشخص میکنیم.

    اگر نقطه سیگنال ورود در محدوده مجاز(حداقل نسبت 1:1) بود و اسیلاتور نیز ورود را تایید کرد باید وارد معامله می شدید.

    تصور کنید به این معامله ورود کرده اید و روند بازار را مشاهده میکنید.بررسی کنید نتیجه ورود شما با قوانین این سیستم معاملاتی طراحی شده سود است یا ضرر؟

    برای محاسبه میزان سود میتوانید با فشردن کلید ترکیبی Ctrl+F نشانگر محاسبه پیپ را فعال کنید و میزان سود را محاسبه کنید.

    محاسبه سود بک تست سیستم معاملاتی فارکس
    محاسبه سود بک تست سیستم معاملاتی فارکس

    همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید نشانگر پیپ نشان میدهد در صورت ورود به این معامله میتوانستید 61پیپ سود بگیرید.

    در نتیجه سیستم معاملاتی فارکس با این مشخصات در این معامله جوابگو بوده است.

    اما برای تایید بک تست سیستم معاملاتی فارکس باید نتیجه حداقل صد معامله را تست کنید که این اصلا کار راحتی نیست.پس چه باید کرد؟

    میتوان از نرم افزارهای بک تست گیری استفاده کرد که به وفور با یک سرچ ساده در گوگل پیدا می شوند اما معمولا هزینه های بالایی دارند.

    بروکر برتر اروپا در سال 2020

    بک تست سیستم معاملاتی فارکس به روش اتوماتیک

    برای اینکه یک سیستم معاملاتی را راحت تر تست کنیم یا بک تست استراتژی معاملاتی را بررسی کنیم نیاز به فراهم کردن امکانات بک تست گیری داریم.

    برای بک تست اتوماتیک و معتبر به صورت رایگان باید از پنجره Tester در متاتریدر استفاده کرد.

    این پنجره امکان بک تست 90٪ که محبوب همه تریدرهاست را با امکانات فراوان فراهم کرده است.

    اما نمیتوان یک سیستم معالاتی برای تست در این پنجره تعریف کرد.

    اگر استراتژی معاملاتی شما شامل اندیکاتورهاست میتوانید هر اندیکاتور را به تنهایی تست کنید اما اگر میخواهید سیستم معاملاتی با همه اجزا مثل سرمایه،میزان لات معامله، استراتژی ورود و خروج از معامله را تست کنید باید سیستم را تبدیل به اکسپرت کنید.

    اکسپرت ها ربات های معاملاتی هستند که با برنامه نویسی به زبان mql در فضای برنامه نویسی متاادیتور پلتفرم متاتریدر ساخته می شوند.

    برای بازکردن فضای برنامه نویستی متاادیتور دو راه دارید:

    • سربرگ Tools انتخاب MetaQuotes Language Editor
    • فشردن کلید F4 از روی کیبورد

    وارد فضای برنامه نویسی متاادیتور می شوید.

    فضای متاادیتور در متاترید4
    فضای متاادیتور در متاترید4

     

    تبدیل سیستم معاملاتی به اکسپرت کار سختی نیست و میتوانید به راحتی با خودآموزی برنامه نویسی به زبان mql را فرابگیرید.

    پلتفرم متاتریدر اکثر دستورهای برنامه نویسی و استفاده از اندیکاتور ها را به صورت آماده در متاادیتور قرار داده است.

    اما اگر فکر میکنید برنامه نویسی برای شما مشکل است  از یک برنامه نویس حرفه ای کمک بگیرید.

    پس از اینکه سیستم معاملاتی شما تبدیل به یک اکسپرت شد حالا از پنجره Tester برای بک تست 90٪ استفاده کنید.

    بک تست اتوماتیک با استفاده از پنجره tester در متاتریدر4
    بک تست اتوماتیک با استفاده از پنجره tester در متاتریدر4

    با اینکه بک تست سیستم معاملاتی فارکس کار ساده ای است اما توضیح آن بصورت تئوری کمی طولانی است و در قالب این مقاله نمیگنجد.

    به همین دلیل بهتر است برای آموزش بک تست اتوماتیک آموزش زیر را مطالعه کنید.

    آموزش استفاده از استراتژی تستر در متاتریدر

    مزایای استفاده از بک تست اتوماتیک

    همانطور که گفتیم بک تست دستی از سیستم معاملاتی برای صد معامله بسیار زمان بر و مشکل است حال تصور کنید پس از هر دوره بک تست گیری میخواهید برای بهینه سازی یکی از پارامترها را مانند تایم فریم یا حجم معالاتی را تغییر دهید و بخواهید بر اساس پارامترهای جدید از صد معامله بک تست بگیرید چقدر مشکل خواهد بود؟

    بزرگترین مزیت بک تست سیستم معاملاتی فارکس به روش اتوماتیک سرعت بالای بک تست گیری و بهینه سازی است.

    از مزیت های دیگر بک تست اتوماتیک میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

    • دقت بالای بک تست گیری
    • کمیت بیشتر بک تست(تعدادبالاتر معاملات در بازه زمانی طولانی)
    • بهینه سازی سریع تر و دقیق تر
    • ثبت و ذخیره سازی نتایج بک تست
    • نمایش نتایج به صورت نمودار
    • بررسی راحت تر پارامترهای موثر در بک تست گیری

    بروکر آلپاری محبوبترین بروکر در ایرانیان
    بروکر آلپاری محبوبترین بروکر در ایرانیان

    تست سیستم معاملاتی در حساب آزمایشی

    اگر نمی خواهید سیستم معالاتی یا یک استراتژی معاملاتی را در گذشته بازار تست کنید میتوانید سیستم را در یک حساب آزمایشی پیاده سازی کنید و در بازار پیش رو نتایج سیستم معاملاتی را بررسی کنید.

    بک تست استراتژی معاملاتی در حساب آزمایشی مزایای و معایب خود را دارد.

    مزایا:

    • همیشه روند بازار مشابه گذشته نیست و تست در حال حاضر نتیجه قابل اعتمادتری دارد.
    • حساب آزمایشی ملموس تر است و فضای معامله واقعی را ترسیم می کند.
    • یافتن خطای سیستم در معاملات روزانه بیشتر دیده می شود.
    • تست استراتژی معالاتی در حساب آزمایشی تمرین محسوب می شود و پایداری به سیستم ملکه ذهن شما خواهد شد.

    معایب:

    • بک تست سیستم معاملاتی فارکس در حساب آزمایشی بسیار زمان بر است و یک تست درست ممکن است بیشتر از چندماه زمان ببرد.
    • همیشه حساب دمو دقیقا منطبق با بازار واقعی نیست ممکن است نتیجه سیستم معالاتی در حساب آزمایشی با حساب واقعی متفاوت باشد.
    • معامله گر در حساب آزمایشی ترس و استرس ندارد و بار روانی معامله واقعی نتیجه استفاده از سیستم را متفاوت می کند.

    ّبروکر فارکس ifc markets
    ّبروکر فارکس ifc markets

    نکات بک تست استراتژی معاملاتی فارکس

    نکته اول:با اینکه بک تست گیری به صورت دستی زمان بر و سخت است اما اگر قادر نیستید سیستم معاملاتی را تبدیل به اکسپرت کنید باید حتما بک تست گیری به روش دستی را بلد باشید و حداقل سیستم معاملاتی طراحی شده را به روش دستی تست کنید.

    نکته دوم:نتیجه بک تست استراتژی معاملاتی به روش اتوماتیک کاملا مطابق با قوانینی است که در اکسپرت وضع کرده اید پس در زمان پیاده سازی استراتژی در حساب واقعی باید حتما به همان قوانین پایبند باشید تا نتیجه مشابه ببینید.

    به طور مثال اگر اکسپرتی را برای جفت ارز EURUSD آماده و تست کرده اید نمیتوانید با استفاده در جفت ارز دیگری حتی بر پایه EUR توقع نتیجه مشابه داشته باشید.

    نکته سوم:هر اکسپرت با توجه به گذشت زمان و تغییر شرایط بازار نیاز به بازبینی و بهینه سازی دارد و نمیتوان از یک اکسپرت بدون بهینه سازی چند سال استفاده کنید و نتیجه یکسان باشد.

    در دوره های زمانی کوتاه مدت دوباره از اکسپرت بک تست بگیرید و بسته به شرایط پارامترهای موثر را تغییر دهید و بهینه سازی کنید.

    نکته سوم:اکسپرت هایی با سوددهی غیرمنطقی و بالا همانطور که سود بالایی دارند دچار ضررهای هنگفتی خواهند شد.باید توقع سوددهی معقولی از یک سیستم معاملاتی داشته باشید و در کوتاه مدت سود حساب را برداشت کنید.

    اکسپرت براساس بالانس اولیه تنظیم شده است و افزایش سرمایه بی دلیل تنها موجب از دست رفتن سود خواهد شد نه سودآوری بیشتر

    نکته چهارم:پس از بک تست گیری و بهینه سازی یک سیستم معاملاتی یا اکسپرت بهتر است یک مدت کوتاه برای اطمینان بیشتر این سیستم را در حساب آزمایشی تست کنید.در زمان تست در حساب آزمایشی باید شرایط را کاملا واقعی تصور کنید و همان احساسی را داشته باشید که در معامله با بالانس واقعی دارید تا از نظر بار روانی و میزان استرس در زمان معامله نیز سیستم تست شود.

    نکته پنجم:یک سیستم معاملاتی یا اکسپرت سودآور برای همه افراد در شرایط یکسان نتیجه یکسان ندارد.سیستمی که میخواهید استفاده کنید را شخصی سازی کنید و هیچ گاه از سیستم شخصی سازی شده معامله گران دیگر استفاده نکنید.

    بروکر Nordfx
    بروکر Nordfx

    Post Views: 1,309
    جدیدتر آموزش استفاده از استراتژی تستر در متاتریدر
    قبلی تحلیل شیر یا خط فارکس (( ترید تصادفی ))

    دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

    جستجو کنید
    جستجو برای:

    مرتبط

    تجارت طلا در فارکستجارت طلا در فارکس پورتفولیو معاملاتیپورتفولیو چیست؟ روش ساختن سیستم معاملاتیسیستم معاملاتی خودتان را طراحی کنید Default Thumbnailتحلیل تکنیکال سریع بازار فارکس
    بروکر منتخب فارکس
    بروکر ارانته
    بروکر ارانته
    بروکر آمارکتس
    بروکر آمارکتس
    بروکر m4marketss
    بروکر m4marketss
    همه روزه بجز شنبه ها 10 صبح تا 10 شب
    • ایران، خراسان رضوی، مشهد بلوار فلسطین
    • 09354250890
    • تلگرام : @exforforex
    جدیدترین مقالات
    • بروکر نورد اف ایکس ❤️ NordFx ❤️ آدرس بدون فیلتر ✔️
    • بیت کوین چیست؟ محبوبترین رمز ارز ❤️Bitcoin❤️
    • بروکر آلپاری | بروکر Alpari ❤️ثبت نام آلپاری بدون فیلتر❤️
    • بروکر جاست فارکس | بروکر Justforex ❤️لینک بدون فیلتر❤️
    • بروکر آمارکتس | بروکر AMarkets ❤️ سایت اصلی بدون فیلتر ❤️
    سلب مسئولیت
    استفاده شما از سایت تجارت فارکس به معنی قبول سلب مسئولیت ما در خصوص فعالیت در بازارهای مالی و مخصوصا فارکس میباشد. دقت داشته باشید که فعالیت در بازار فارکس همواره دارای ریسک های بسیار بالایی چون از دست دادن تمام سرمایه است. ما به هیچ وجه پیشنهاد فعالیت در این بازار را نداریم و مطالب این سایت هم از جهت ارائه آموزش و یا اطلاع رسانی میباشد. مسئولیت هرگونه ضرر احتمالی بر عهده شخص شماست همانگونه که مسئولیت سود نیز با خود شما خواهد بود.
    کلیه حقوق متعلق به وبسایت تجارت فارکس است.
    اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
    ارسال به ایمیل
    https://tejaratfx.com/?p=21348
    مرورگر شما از HTML5 پشتیبانی نمی کند.