روش های بک تست سیستم معاملاتی فارکس 🆓

بک تست سیستم معاملاتی فارکس

بک تست سیستم معاملاتی به دو روش دستی و اتوماتیک قابل اجراست. تا زمانی که از نتیجه تست یک سیستم معاملاتی اطمینان حاصل نکرده اید، نباید این سیستم را روی حساب واقعی پیاده سازی کنید. برای مشاهده تمام آموزش‌ها روی عبارت آموزش فارکس کلیک کنید. (5/5 – 6 امتیاز) سیستم معاملاتی مشخص می‌کند در کدام جفت ارز، با چه میزان سرمایه و با چه حجم معاملاتی وارد معامله شوید و نقطه ورود و خروج معامله را با چه استراتژی معاملاتی پیدا کنید.

می‌بینید که یک سیستم معاملاتی فارکس از اجزای متفاوتی تشکیل شده است و معامله‌گر باید طبق شرایط و خصوصیات خود این قوانین را تعریف کند. در بازار فارکس با این همه نوسانات منطقی و غیرمنطقی، نمی‌توان یک سیستم معاملاتی تازه طراحی شده را روی بازار پیاده سازی کرد و توقع سوددهی داشت. قبل از ورود به بازار باید از سودآوری سیستم معاملاتی اطمینان حاصل کرد. این کار را می‌توان با بک تست سیستم معاملاتی فارکس روی دیتای قیمتی گذشته بازار انجام داد.

به دو روش می‌توان از یک سیستم معاملاتی روی گذشته بازار بک تست گرفت. برای استفاده از هر دو روش نیاز به اطلاعات قیمتی در گذشته بازار دارید. اولین پارامتری که هر معامله‌گر برای سیستم معاملاتی فارکس تعیین می‌کند، دوره زمانی معاملات است. بسته به اینکه چه نوع معامله‌گری هستید (اسکالپر، روزانه، نوسان‌گیر، و…) تایم فریم معاملاتی شما مشخص است.

پس نیازی نیست دیتای قیمت بازار در تمام تایم فریم‌ها را دانلود و فضای هارد درایو خود را پر کنید. می‌توانید فقط اطلاعات قیمت در تایم فریم مورد نظر را دانلود کنید. در زمان دانلود دیتای گذشته بازار برای یک تست سیستم معاملاتی فارکس، کامل و دقیق بودن دیتا بسیار مهم است؛ پس باید دیتای قیمتی را از یک سایت معتبر دانلود کنید.

بک تست سیستم معاملاتی فارکس به روش دستی کار آسانی نیست، اما بد نیست روش استفاده از آن را بلد باشید تا در مواقع لزوم از آن استفاده کنید. همانطور که گفتیم، باید دیتای گذشته بازار را برای تست سیستم معاملاتی داشته باشید و بهتر است این دیتا را از یک سایت معتبر و دقیق دریافت کنید. راه ساده‌تر دریافت دیتای قیمتی بازار، استفاده از بخش History Center در متاتریدر 4 است.

برای باز کردن هیستوری سنتر در متاتریدر 4 می‌توان از دو روش استفاده کرد. به یکی از این دو روش می‌توانید هیستوری سنتر را باز کنید و پنجره‌ای مشابه تصویر زیر باز خواهد شد. همانطور که در تصویر بالا می‌بینید، می‌توانید ابتدا جفت ارز مورد نظر را باز کنید سپس دیتای قیمت تایم فریم مورد نظر را به چارت اضافه کنید. پس از اضافه شدن دیتای قیمت، جهت شروع بک تست استراتژی معاملاتی در چارت مورد نظر باید تنظیماتی را اعمال کنید.

طبق استراتژی معاملاتی، اندیکاتورهای مورد نظر را به چارت اضافه کنید و تنظیمات اندیکاتورها را اعمال کنید. طبق مثال سیستم معاملاتی در آموزش قبلی، ما می‌خواهیم از دو اندیکاتور میانگین متحرک کوتاه مدت (MA50) و بلند مدت (MA200) استفاده کنیم و جهت تایید ورود به بازار از یک اسیلاتور MACD استفاده می‌کنیم. تایم فریم معاملاتی برای معامله به سبک روزانه 4 ساعته است. حالت اسکرول چارت باید مشابه تصویر زیر غیر فعال باشد.

قبل شروع بک تست سیستم معاملاتی به روش دستی بهتر است چند کلیک کمکی را به خاطر بسپارید. حال چارت را آنقدر به عقب برگردانید تا یکی از سیگنال‌های ورود به معامله در گذشته را مشاهده کنید.

بک تست سیستم معاملاتی فارکس

سیگنال ورود در این روش می‌تواند تلاقی اندیکاتورها، تشکیل الگوهای صلیب مرگ یا صلیب طلایی باشد. به طور مثال در تصویر زیر، در چارت GBPUSD (یکی از جفت ارزهای اصلی) در تایم فریم 4 ساعته، برای ورود به معامله روزانه الگوی صلیب طلایی (عبور میانگین متحرک کوتاه مدت از بلند مدت و قرارگیری بالای آن) تشکیل شده است که نشانه تشکیل روند صعودی در بازار است. سطوح حمایت و مقاومت را از تایم فریم بالاتر که اعتبار بیشتری دارد پیدا می‌کنیم و حد سود و حد ضرر معامله را مشخص می‌کنیم.

اگر نقطه سیگنال ورود در محدوده مجاز (حداقل نسبت 1:1) بود و اسیلاتور نیز ورود را تایید کرد، باید وارد معامله می‌شدید. تصور کنید به این معامله ورود کرده‌اید و روند بازار را مشاهده می‌کنید. بررسی کنید نتیجه ورود شما با قوانین این سیستم معاملاتی طراحی شده سود است یا ضرر؟ برای محاسبه میزان سود می‌توانید با فشردن کلید ترکیبی Ctrl+F نشانگر محاسبه پیپ را فعال کنید و میزان سود را محاسبه کنید.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، نشانگر پیپ نشان می‌دهد در صورت ورود به این معامله می‌توانستید 61 پیپ سود بگیرید. در نتیجه سیستم معاملاتی فارکس با این مشخصات در این معامله جوابگو بوده است. اما برای تایید بک تست سیستم معاملاتی فارکس باید نتیجه حداقل صد معامله را تست کنید که این اصلا کار راحتی نیست. پس چه باید کرد؟ می‌توان از نرم‌افزارهای بک تست گیری استفاده کرد که به وفور با یک سرچ ساده در گوگل پیدا می‌شوند اما معمولا هزینه‌های بالایی دارند.

بک تست سیستم معاملاتی فارکس چیست؟

برای اینکه یک سیستم معاملاتی را راحت‌تر تست کنیم یا بک تست استراتژی معاملاتی را بررسی کنیم، نیاز به فراهم کردن امکانات بک تست گیری داریم. برای بک تست اتوماتیک و معتبر به صورت رایگان باید از پنجره Tester در متاتریدر استفاده کرد. این پنجره امکان بک تست (که محبوب همه تریدرهاست) را با امکانات فراوان فراهم کرده است. اما نمی‌توان یک سیستم معاملاتی برای تست در این پنجره تعریف کرد.

اگر استراتژی معاملاتی شما شامل اندیکاتورهاست، می‌توانید هر اندیکاتور را به تنهایی تست کنید؛ اما اگر می‌خواهید سیستم معاملاتی با همه اجزا مثل سرمایه، میزان لات معامله، استراتژی ورود و خروج از معامله را تست کنید، باید سیستم را تبدیل به اکسپرت کنید. اکسپرت‌ها ربات‌های معاملاتی هستند که با برنامه‌نویسی به زبان MQL در فضای برنامه‌نویسی متاادیتور (پلتفرم متاتریدر) ساخته می‌شوند. برای باز کردن فضای برنامه‌نویسی متاادیتور دو راه دارید. وارد فضای برنامه‌نویسی متاادیتور می‌شوید.

سیگنال ورود در این روش می‌تواند تلاقی اندیکاتورها، تشکیل الگوهای صلیب مرگ یا صلیب طلایی باشد. به طور مثال در تصویر زیر، در چارت GBPUSD (یکی از جفت ارزهای اصلی) در تایم فریم 4 ساعته، برای ورود به معامله روزانه الگوی صلیب طلایی (عبور میانگین متحرک کوتاه مدت از بلند مدت و قرارگیری بالای آن) تشکیل شده است که نشانه تشکیل روند صعودی در بازار است.

سطوح حمایت و مقاومت را از تایم فریم بالاتر که اعتبار بیشتری دارد پیدا می‌کنیم و حد سود و حد ضرر معامله را مشخص می‌کنیم. اگر نقطه سیگنال ورود در محدوده مجاز (حداقل نسبت 1:1) بود و اسیلاتور نیز ورود را تایید کرد، باید وارد معامله می‌شدید. تصور کنید به این معامله ورود کرده‌اید و روند بازار را مشاهده می‌کنید. بررسی کنید نتیجه ورود شما با قوانین این سیستم معاملاتی طراحی شده سود است یا ضرر؟ برای محاسبه میزان سود می‌توانید با فشردن کلید ترکیبی Ctrl+F نشانگر محاسبه پیپ را فعال کنید و میزان سود را محاسبه کنید.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، نشانگر پیپ نشان می‌دهد در صورت ورود به این معامله می‌توانستید 61 پیپ سود بگیرید. در نتیجه سیستم معاملاتی فارکس با این مشخصات در این معامله جوابگو بوده است. اما برای تایید بک تست سیستم معاملاتی فارکس باید نتیجه حداقل صد معامله را تست کنید که این اصلا کار راحتی نیست. پس چه باید کرد؟ می‌توان از نرم‌افزارهای بک تست گیری استفاده کرد که به وفور با یک سرچ ساده در گوگل پیدا می‌شوند اما معمولا هزینه‌های بالایی دارند.

• بک تست سیستم معاملاتی فارکس به روش دستی
• بک تست سیستم معاملاتی فارکس به روش اتوماتیک

برای اینکه یک سیستم معاملاتی را راحت‌تر تست کنیم یا بک تست استراتژی معاملاتی را بررسی کنیم، نیاز به فراهم کردن امکانات بک تست گیری داریم. برای بک تست اتوماتیک و معتبر به صورت رایگان باید از پنجره Tester در متاتریدر استفاده کرد. این پنجره امکان بک تست (که محبوب همه تریدرهاست) را با امکانات فراوان فراهم کرده است. اما نمی‌توان یک سیستم معاملاتی برای تست در این پنجره تعریف کرد.

اگر استراتژی معاملاتی شما شامل اندیکاتورهاست، می‌توانید هر اندیکاتور را به تنهایی تست کنید؛ اما اگر می‌خواهید سیستم معاملاتی با همه اجزا مثل سرمایه، میزان لات معامله، استراتژی ورود و خروج از معامله را تست کنید، باید سیستم را تبدیل به اکسپرت کنید. اکسپرت‌ها ربات‌های معاملاتی هستند که با برنامه‌نویسی به زبان MQL در فضای برنامه‌نویسی متاادیتور (پلتفرم متاتریدر) ساخته می‌شوند. برای باز کردن فضای برنامه‌نویسی متاادیتور دو راه دارید. وارد فضای برنامه‌نویسی متاادیتور می‌شوید.

در زمان دانلود دیتای گذشته بازار برای یک تست سیستم معاملاتی فارکس، کامل و دقیق بودن دیتا بسیار مهم است پس باید دیتای قیمتی را از یک سایت معتبر دانلود کنید.

بک تست سیستم معاملاتی فارکس به روش دستی

بک تست دستی سیستم معاملاتی فارکس کار آسانی نیست، اما دانستن روش استفاده از آن در مواقع لزوم مفید است. برای این کار، به داده‌های گذشته بازار نیاز دارید که بهتر است از یک سایت معتبر و دقیق تهیه شوند. راه ساده‌تر، استفاده از بخش History Center در متاتریدر 4 است. برای باز کردن آن، می‌توانید از دو روش استفاده کنید. پس از باز شدن، پنجره‌ای مشابه تصویر زیر ظاهر می‌شود.

ابتدا جفت ارز مورد نظر را انتخاب کرده و سپس داده‌های قیمت تایم فریم مورد نظر را به چارت اضافه کنید. پس از اضافه شدن داده‌ها، باید تنظیماتی را برای شروع بک تست استراتژی معاملاتی اعمال کنید. طبق استراتژی، اندیکاتورهای مورد نیاز را به چارت اضافه کرده و تنظیمات آنها را انجام دهید. به عنوان مثال، می‌توان از دو اندیکاتور میانگین متحرک کوتاه مدت (MA50) و بلند مدت (MA200) و یک اسیلاتور MACD برای تایید ورود به بازار استفاده کرد. تایم فریم معاملاتی برای معامله به سبک روزانه 4 ساعته است.

حالت اسکرول چارت باید غیرفعال باشد. قبل از شروع بک تست، چند کلیک کمکی را به خاطر بسپارید. سپس چارت را به عقب برگردانید تا یکی از سیگنال‌های ورود به معامله در گذشته را مشاهده کنید. سیگنال ورود می‌تواند تلاقی اندیکاتورها یا تشکیل الگوهایی مانند صلیب مرگ یا صلیب طلایی باشد.

به عنوان مثال، در تصویر زیر، در چارت GBPUSD (یکی از جفت ارزهای اصلی) در تایم فریم 4 ساعته، الگوی صلیب طلایی (عبور میانگین متحرک کوتاه مدت از بلند مدت و قرارگیری بالای آن) تشکیل شده است که نشانه روند صعودی است. سطوح حمایت و مقاومت را از تایم فریم بالاتر (که اعتبار بیشتری دارد) پیدا کنید و حد سود و حد ضرر معامله را مشخص کنید. اگر نقطه سیگنال ورود در محدوده مجاز (حداقل نسبت 1:1) بود و اسیلاتور نیز ورود را تایید کرد، باید وارد معامله می‌شدید. حالا، تصور کنید وارد این معامله شده‌اید و روند بازار را مشاهده می‌کنید.

بررسی کنید نتیجه ورود شما با قوانین سیستم معاملاتی سود است یا ضرر؟ برای محاسبه میزان سود، می‌توانید با فشردن کلید ترکیبی Ctrl+F، نشانگر محاسبه پیپ را فعال کنید و میزان سود را محاسبه کنید. همانطور که در تصویر مشاهده می‌شود، نشانگر پیپ نشان می‌دهد که در صورت ورود به این معامله، می‌توانستید 61 پیپ سود بگیرید. در نتیجه، سیستم معاملاتی فارکس با این مشخصات در این معامله جوابگو بوده است.

اما برای تایید کامل، باید نتیجه حداقل صد معامله را تست کنید که کار راحتی نیست. به جای این کار می‌توان از نرم افزارهای بک تست گیری استفاده کرد که به وفور یافت می‌شوند، اما معمولا هزینه‌های بالایی دارند. برای راحت‌تر تست کردن یک سیستم معاملاتی، نیاز به امکانات بک تست گیری داریم. برای بک تست اتوماتیک و معتبر به صورت رایگان، از پنجره Tester در متاتریدر استفاده کنید.

این پنجره امکان بک تست را با امکانات فراوان فراهم کرده است. اما نمی‌توان یک سیستم معاملاتی کامل را مستقیما در این پنجره تعریف کرد. اگر استراتژی معاملاتی شما شامل اندیکاتورهاست، می‌توانید هر اندیکاتور را به تنهایی تست کنید، اما اگر می‌خواهید سیستم معاملاتی با همه اجزا مثل سرمایه، میزان لات معامله، استراتژی ورود و خروج از معامله را تست کنید، باید سیستم را به اکسپرت تبدیل کنید. اکسپرت‌ها ربات‌های معاملاتی هستند که با برنامه‌نویسی به زبان MQL ساخته می‌شوند.

برای باز کردن فضای برنامه‌نویسی متاادیتور دو راه دارید. تبدیل سیستم معاملاتی به اکسپرت کار سختی نیست و می‌توان با خودآموزی برنامه‌نویسی به زبان MQL آن را فرا گرفت. پلتفرم متاتریدر اکثر دستورهای برنامه‌نویسی و استفاده از اندیکاتورها را به صورت آماده ارائه می‌دهد. اما اگر برنامه‌نویسی برایتان مشکل است، از یک برنامه‌نویس حرفه‌ای کمک بگیرید. پس از تبدیل سیستم معاملاتی به اکسپرت، از پنجره Tester برای بک تست استفاده کنید.

بک تست اتوماتیک با استفاده از پنجره Tester در متاتریدر۴، با اینکه کار ساده‌ای است، اما توضیح تئوری آن طولانی است و در این مقاله نمی‌گنجد. بنابراین، برای آموزش بک تست اتوماتیک، به آموزش‌های دیگر مراجعه کنید. بک تست دستی سیستم معاملاتی برای صد معامله بسیار زمان‌بر و مشکل است. تصور کنید پس از هر دوره بک تست، برای بهینه‌سازی یکی از پارامترها مانند تایم فریم یا حجم معاملات را تغییر دهید و مجدداً برای صد معامله بک تست بگیرید؛ چقدر مشکل خواهد بود؟

بزرگترین مزیت بک تست اتوماتیک، سرعت بالای بک تست‌گیری و بهینه‌سازی است. از مزایای دیگر آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. اگر نمی‌خواهید سیستم معاملاتی یا استراتژی معاملاتی را در گذشته بازار تست کنید، می‌توانید سیستم را در یک حساب آزمایشی پیاده‌سازی کنید و در بازار پیش رو نتایج آن را بررسی کنید. بک تست استراتژی معاملاتی در حساب آزمایشی مزایا و معایبی دارد.

راه ساده تر دریافت دیتای قیمتی بازار استفاده از بخش History Center در متاتریدر 4 است.

برای باز کردن هیستوری سنتر در متاتریدر 4 میتوانید از دو روش استفاده کنید:

• سربرگ Tools انتخاب History Center
• فشردن کلید F2 از روی کیبورد

به یکی از این دو روش میتوانید هیستوری سنتر را باز کنید و پنجره ای مشابه تصویر زیر باز خواهد شد.

History center در متاتریدر4

همانطور که در تصویر بالا می بینید میتوانید ابتدا جفت ارز مورد نظر را باز کنید سپس دیتای قیمت تایم فریم مورد نظر را به چارت اضافه کنید.

پس از اضافه شدن دیتای قیمت جهت شروع بک تست استراتژی معاملاتی در چارت مورد نظر باید تنظیماتی را اعمال کنید.

طبق استراتژی معاملاتی اندیکاتورهای مورد نظر را به چارت اضافه کنید و تنظیمات اندیکاتورها را اضافه کنید.

طبق مثال سیستم معاملاتی در آموزش قبلی، ما میخواهیم از دو اندیکاتور میانگین متحرک کوتاه مدت (MA50) و بلند مدت (MA200) استفاده کنیم.

و جهت تایید ورود به بازار از یک اسیلاتور MACD استفاده میکنیم.

تایم فریم معاملاتی برای معامله به سبک روزانه 4 ساعته است.

حالت اسکرول چارت باید مشابه تصویر زیر غیر فعال باشد.

Scroll the chart

قبل شروع بک تست سیستم معاملاتی به روش دستی بهتر است چند کلیک کمکی را بخاطر بسپارید:

• F12:
  با یک بار فشردن چارت یک کندل جلو می رود.
• F12:
  با فشردن ممتد چارت سریع به جلو می رود.
• Shift+F12:
  با یک بار فشردن چارت یک کندل به عقب برمیگردد.
• Shift+F12:
  با فشردن ممتد چارت سریع به عقب برمیگردد.

حال چارت را انقدر به عقب برگردانید تا یکی از سیگنال های ورود به معامله در گذشته را مشاهده کنید.

سیگنال ورود در این روش میتوانید تلاقی اندیکاتور ها،تشکیل الگوهای صلیب مرگ یا صلیب طلایی باشد.

به طور مثال در تصویر زیر در چارت GBPUSD یکی از جفت ارزهای اصلی است در تایم فریم 4 ساعته برای ورود به معامله روزانه الگوی صلیب طلایی(عبور میانگین متحرک کوتاه مدت از بلند مدت و قرارگیری بالای آن) تشکیل شده است که نشانه تشکیل روند صعودی در بازار است.

سطوح حمایت و مقاومت را از تایم فریم بالاتر که اعتبار بیشتری دارد پیدا میکنیم و حد سود و حد ضرر معامله را مشخص میکنیم.

اگر نقطه سیگنال ورود در محدوده مجاز(حداقل نسبت 1:1) بود و اسیلاتور نیز ورود را تایید کرد باید وارد معامله می شدید.

تصور کنید به این معامله ورود کرده اید و روند بازار را مشاهده میکنید.بررسی کنید نتیجه ورود شما با قوانین این سیستم معاملاتی طراحی شده سود است یا ضرر؟

برای محاسبه میزان سود میتوانید با فشردن کلید ترکیبی Ctrl+F نشانگر محاسبه پیپ را فعال کنید و میزان سود را محاسبه کنید.

محاسبه سود بک تست سیستم معاملاتی فارکس

همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید نشانگر پیپ نشان میدهد در صورت ورود به این معامله میتوانستید 61پیپ سود بگیرید.

در نتیجه سیستم معاملاتی فارکس با این مشخصات در این معامله جوابگو بوده است.

اما برای تایید بک تست سیستم معاملاتی فارکس باید نتیجه حداقل صد معامله را تست کنید که این اصلا کار راحتی نیست.پس چه باید کرد؟

میتوان از نرم افزارهای بک تست گیری استفاده کرد که به وفور با یک سرچ ساده در گوگل پیدا می شوند اما معمولا هزینه های بالایی دارند.

بک تست سیستم معاملاتی فارکس به روش اتوماتیک

برای اینکه یک سیستم معاملاتی را راحت تر تست کنیم یا بک تست استراتژی معاملاتی را بررسی کنیم نیاز به فراهم کردن امکانات بک تست گیری داریم.

برای بک تست اتوماتیک و معتبر به صورت رایگان باید از پنجره Tester در متاتریدر استفاده کرد.

این پنجره امکان بک تست 90٪ که محبوب همه تریدرهاست را با امکانات فراوان فراهم کرده است.

اما نمیتوان یک سیستم معالاتی برای تست در این پنجره تعریف کرد.

اگر استراتژی معاملاتی شما شامل اندیکاتورهاست میتوانید هر اندیکاتور را به تنهایی تست کنید اما اگر میخواهید سیستم معاملاتی با همه اجزا مثل سرمایه،میزان لات معامله، استراتژی ورود و خروج از معامله را تست کنید باید سیستم را تبدیل به اکسپرت کنید.

اکسپرت ها ربات های معاملاتی هستند که با برنامه نویسی به زبان mql در فضای برنامه نویسی متاادیتور پلتفرم متاتریدر ساخته می شوند.

برای بازکردن فضای برنامه نویستی متاادیتور دو راه دارید:

• سربرگ
  Tools
  انتخاب
  MetaQuotes Language Editor
• فشردن
  کلید F4
  از روی کیبورد

وارد فضای برنامه نویسی متاادیتور می شوید.

فضای متاادیتور در متاترید4

فضای متاادیتور در متاترید4 تبدیل سیستم معاملاتی به اکسپرت کار سختی نیست و می‌توان با خودآموزی برنامه‌نویسی به زبان MQL آن را فرا گرفت. پلتفرم متاتریدر اکثر دستورهای برنامه‌نویسی و استفاده از اندیکاتورها را به صورت آماده در متاادیتور قرار داده است. اما اگر برنامه‌نویسی برایتان مشکل است، از یک برنامه‌نویس حرفه‌ای کمک بگیرید. پس از تبدیل سیستم معاملاتی به اکسپرت، از پنجره Tester برای بک تست ۹۰٪ استفاده کنید.

بک تست اتوماتیک با استفاده از پنجره Tester در متاتریدر۴، با اینکه کار ساده‌ای است، اما توضیح تئوری آن طولانی است و در این مقاله نمی‌گنجد. بنابراین، برای آموزش بک تست اتوماتیک، آموزش زیر را مطالعه کنید: آموزش استفاده از استراتژی تستر در متاتریدر. بک تست دستی سیستم معاملاتی برای صد معامله بسیار زمان‌بر و مشکل است. تصور کنید پس از هر دوره بک تست، برای بهینه‌سازی یکی از پارامترها مانند تایم فریم یا حجم معاملات را تغییر دهید و مجدداً برای صد معامله بک تست بگیرید؛ چقدر مشکل خواهد بود؟

بزرگترین مزیت بک تست اتوماتیک، سرعت بالای بک تست‌گیری و بهینه‌سازی است. از مزایای دیگر آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. اگر نمی‌خواهید سیستم معاملاتی یا استراتژی معاملاتی را در گذشته بازار تست کنید، می‌توانید سیستم را در یک حساب آزمایشی پیاده‌سازی کنید و در بازار پیش رو نتایج آن را بررسی کنید. بک تست استراتژی معاملاتی در حساب آزمایشی مزایا و معایبی دارد.

با اینکه بک تست‌گیری دستی زمان‌بر و سخت است، اما اگر قادر به تبدیل سیستم معاملاتی به اکسپرت نیستید، باید بک تست‌گیری دستی را بلد باشید و حداقل سیستم طراحی‌شده را به روش دستی تست کنید. نتیجه بک تست اتوماتیک کاملاً مطابق قوانین وضع‌شده در اکسپرت است؛ پس در زمان پیاده‌سازی استراتژی در حساب واقعی باید به همان قوانین پایبند باشید تا نتیجه مشابه ببینید.

به طور مثال، اگر اکسپرتی را برای جفت ارز EURUSD آماده و تست کرده‌اید، نمی‌توانید با استفاده از آن در جفت ارز دیگری، حتی بر پایه EUR، توقع نتیجه مشابه داشته باشید. هر اکسپرت با گذشت زمان و تغییر شرایط بازار نیاز به بازبینی و بهینه‌سازی دارد و نمی‌توان از یک اکسپرت بدون بهینه‌سازی چند سال استفاده کرد و نتیجه یکسانی گرفت. در دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت دوباره از اکسپرت بک تست بگیرید و بسته به شرایط، پارامترهای مؤثر را تغییر دهید و بهینه‌سازی کنید.

اکسپرت‌هایی با سوددهی غیرمنطقی و بالا همان‌طور که سود بالایی دارند، دچار ضررهای هنگفتی خواهند شد. باید توقع سوددهی معقولی از یک سیستم معاملاتی داشته باشید و در کوتاه‌مدت سود حساب را برداشت کنید. اکسپرت براساس بالانس اولیه تنظیم شده است و افزایش سرمایه بی‌دلیل تنها موجب از دست رفتن سود خواهد شد، نه سودآوری بیشتر.

پس از بک تست‌گیری و بهینه‌سازی یک سیستم معاملاتی یا اکسپرت، بهتر است برای اطمینان بیشتر، مدتی کوتاه آن را در حساب آزمایشی تست کنید. در زمان تست در حساب آزمایشی، باید شرایط را کاملاً واقعی تصور کنید و همان احساسی را داشته باشید که در معامله با بالانس واقعی دارید تا از نظر بار روانی و میزان استرس در زمان معامله نیز سیستم تست شود. یک سیستم معاملاتی یا اکسپرت سودآور برای همه افراد در شرایط یکسان نتیجه یکسان ندارد.

سیستمی که می‌خواهید استفاده کنید را شخصی‌سازی کنید و هیچ‌گاه از سیستم شخصی‌سازی‌شده معامله‌گران دیگر استفاده نکنید.

بک تست اتوماتیک با استفاده از پنجره tester در متاتریدر4

با اینکه بک تست سیستم معاملاتی فارکس کار ساده‌ای است اما توضیح آن بصورت تئوری کمی طولانی است و در قالب این مقاله نمی‌گنجد. به همین دلیل بهتر است برای آموزش بک تست اتوماتیک آموزش زیر را مطالعه کنید. آموزش استفاده از استراتژی تستر در متاتریدر همانطور که گفتیم بک تست دستی از سیستم معاملاتی برای صد معامله بسیار زمان بر و مشکل است حال تصور کنید پس از هر دوره بک تست گیری میخواهید برای بهینه سازی یکی از پارامترها را مانند تایم فریم یا حجم معالاتی را تغییر دهید و بخواهید بر اساس پارامترهای جدید از صد معامله بک تست بگیرید چقدر مشکل خواهد بود؟

بزرگترین مزیت بک تست سیستم معاملاتی فارکس به روش اتوماتیک سرعت بالای بک تست گیری و بهینه سازی است. از مزیت های دیگر بک تست اتوماتیک میتوان به موارد زیر اشاره کرد: بروکر آلپاری محبوبترین بروکر در ایرانیان اگر نمی خواهید سیستم معالاتی یا یک استراتژی معاملاتی را در گذشته بازار تست کنید میتوانید سیستم را در یک حساب آزمایشی پیاده سازی کنید و در بازار پیش رو نتایج سیستم معاملاتی را بررسی کنید. بک تست استراتژی معاملاتی در حساب آزمایشی مزایای و معایب خود را دارد. مزایا: معایب: بروکر فارکس ifc markets

آموزش استفاده از استراتژی تستر در متاتریدر

مزایای استفاده از بک تست اتوماتیک

همانطور که گفتیم بک تست دستی از سیستم معاملاتی برای صد معامله بسیار زمان بر و مشکل است حال تصور کنید پس از هر دوره بک تست گیری میخواهید برای بهینه سازی یکی از پارامترها را مانند تایم فریم یا حجم معالاتی را تغییر دهید و بخواهید بر اساس پارامترهای جدید از صد معامله بک تست بگیرید چقدر مشکل خواهد بود؟

بزرگترین مزیت بک تست سیستم معاملاتی فارکس به روش اتوماتیک سرعت بالای بک تست گیری و بهینه سازی است.

از مزیت های دیگر بک تست اتوماتیک میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

• دقت بالای بک تست گیری
• کمیت بیشتر بک تست(تعدادبالاتر معاملات در بازه زمانی طولانی)
• بهینه سازی سریع تر و دقیق تر
• ثبت و ذخیره سازی نتایج بک تست
• نمایش نتایج به صورت نمودار
• بررسی راحت تر پارامترهای موثر در بک تست گیری

تست سیستم معاملاتی در حساب آزمایشی

اگر نمی خواهید سیستم معالاتی یا یک استراتژی معاملاتی را در گذشته بازار تست کنید میتوانید سیستم را در یک حساب آزمایشی پیاده سازی کنید و در بازار پیش رو نتایج سیستم معاملاتی را بررسی کنید.

بک تست استراتژی معاملاتی در حساب آزمایشی مزایای و معایب خود را دارد.

مزایا:

• همیشه روند بازار مشابه گذشته نیست و تست در حال حاضر نتیجه قابل اعتمادتری دارد.
• حساب آزمایشی ملموس تر است و فضای معامله واقعی را ترسیم می کند.
• یافتن خطای سیستم در معاملات روزانه بیشتر دیده می شود.
• تست استراتژی معالاتی در حساب آزمایشی تمرین محسوب می شود و پایداری به سیستم ملکه ذهن شما خواهد شد.

معایب:

• بک تست سیستم معاملاتی فارکس در حساب آزمایشی بسیار زمان بر است و یک تست درست ممکن است بیشتر از چندماه زمان ببرد.
• همیشه حساب دمو دقیقا منطبق با بازار واقعی نیست ممکن است نتیجه سیستم معالاتی در حساب آزمایشی با حساب واقعی متفاوت باشد.
• معامله گر در حساب آزمایشی ترس و استرس ندارد و بار روانی معامله واقعی نتیجه استفاده از سیستم را متفاوت می کند.

نکات بک تست استراتژی معاملاتی فارکس

نکته اول:

با اینکه بک تست گیری به صورت دستی زمان بر و سخت است اما اگر قادر نیستید سیستم معاملاتی را تبدیل به اکسپرت کنید باید حتما بک تست گیری به روش دستی را بلد باشید و حداقل سیستم معاملاتی طراحی شده را به روش دستی تست کنید.

نکته دوم:

نتیجه بک تست استراتژی معاملاتی به روش اتوماتیک کاملا مطابق با قوانینی است که در اکسپرت وضع کرده اید پس در زمان پیاده سازی استراتژی در حساب واقعی باید حتما به همان قوانین پایبند باشید تا نتیجه مشابه ببینید.

به طور مثال اگر اکسپرتی را برای جفت ارز EURUSD آماده و تست کرده اید نمیتوانید با استفاده در جفت ارز دیگری حتی بر پایه EUR توقع نتیجه مشابه داشته باشید.

نکته سوم:هر اکسپرت با توجه به گذشت زمان و تغییر شرایط بازار نیاز به بازبینی و بهینه سازی دارد و نمیتوان از یک اکسپرت بدون بهینه سازی چند سال استفاده کنید و نتیجه یکسان باشد.

در دوره های زمانی کوتاه مدت دوباره از اکسپرت بک تست بگیرید و بسته به شرایط پارامترهای موثر را تغییر دهید و بهینه سازی کنید.

نکته سوم:

اکسپرت هایی با سوددهی غیرمنطقی و بالا همانطور که سود بالایی دارند دچار ضررهای هنگفتی خواهند شد.باید توقع سوددهی معقولی از یک سیستم معاملاتی داشته باشید و در کوتاه مدت سود حساب را برداشت کنید.

اکسپرت براساس بالانس اولیه تنظیم شده است و افزایش سرمایه بی دلیل تنها موجب از دست رفتن سود خواهد شد نه سودآوری بیشتر

نکته چهارم:

پس از بک تست گیری و بهینه سازی یک سیستم معاملاتی یا اکسپرت بهتر است یک مدت کوتاه برای اطمینان بیشتر این سیستم را در حساب آزمایشی تست کنید.در زمان تست در حساب آزمایشی باید شرایط را کاملا واقعی تصور کنید و همان احساسی را داشته باشید که در معامله با بالانس واقعی دارید تا از نظر بار روانی و میزان استرس در زمان معامله نیز سیستم تست شود.

نکته پنجم:

یک سیستم معاملاتی یا اکسپرت سودآور برای همه افراد در شرایط یکسان نتیجه یکسان ندارد.سیستمی که میخواهید استفاده کنید را شخصی سازی کنید و هیچ گاه از سیستم شخصی سازی شده معامله گران دیگر استفاده نکنید.

سید مهدی حق شناس

من سید مهدی حق شناس هستم و از سال 2008 بصورت حرفه ای در بازارهای مالی مختلف منجمله فارکس فعالیت دارم. خوشحال میشم نظرتون رو در مورد مقالات من در هر مقاله با من به اشتراک بزارین.