استراتژی های معاملاتی همبستگی ارزها در فارکس (Currency Correlation)

زمان حدودی مطالعه: 9 دقیقه

همبستگی ارزها در فارکس (Currency Correlation)

همبستگی ارزها در فارکس (Currency Correlation) یعنی رفتار قیمتی یک جفت ارز با رفتار قیمتی

جفت ارز دیگر همبستگی داشته باشند حال این همبستگی میتواند مثبت یا منفی باشد که اگر

همبستگی مثبت باشد یعنی دو جفت ارز به نسبتی در یک جهت حرکت میکنند و اگر همبستگی

منفی باشد یعنی دو جفت ارز به همان نسبت در خلاف جهت یکدیگر حرکت میکنند.

آشنایی با همبستگی ارزها در معاملات فارکس میتواند منجر به افزایش سود یا کاهش ضرر ناشی

از یک معامله شود.برای پوشش ریسک در معاملات با توجه به همبستگی ارزها میتوان از روش

هج کردن استفاده کرد.(در آموزش بعدی به آن خواهیم پرداخت)

همبستگی تنها در جفت ارزها نیست در بازار سهام کالا و بین کالاها و یک جفت ارز یا بین جفت

ارزهای دیجیال نیز این همبستگی وجود دارد.

بروکر آلپاری محبوبترین بروکر در ایرانیان
بروکر آلپاری محبوبترین بروکر در ایرانیان

همبستگی ارزها در فارکس چیست؟

میدانید که قاره اروپا،انگلیس و کشورهای اتحادیه اروپا یه یکدیگر اتکا دارند.زیرا آن ها کالاها و

خدمات متنوعی را بایکدیگر مبادله میکنند و از آنجایی که ارزش ارز یک کشور به شرایط اقتصادی

یک کشور بستگی دارد و میزان مبادلات کشورها به ارزش ارز کشور بسیگی دارد پس به طور کلی

وضعیت اقتصادی این کشورها و ارزش ارز آن ها به یکدیگر وابسته است.

بجز پوند که تجت تاثیر اقتصاد کشورهای اتجادیه اروپا است کشورهای دیگر در سراسر جهان

نیز با یکدیگر مبادلاتی دارند و به همین صورت ارزش ارزها این کشورها به صورت مثبت یا منفی

به یکدیگر وابسته است.

این همان دلیلی است که همبستگی ارزها را در بازار فارکس ایجاد می کند.

ضریب همبستگی ارزها چیست؟

همانطور که گفتیم ارزش ارزها به هم وابسته هستند اما نه به یک اندازه.

ارزش ارز هر کشور بسته به شرایط اقتصادی منطقه،میزان مبادلات و دیگر شرایطی مطابق

با ضریبی همبستگی دارند که میتواند در جهت مثبت یا منفی باشد.

ضریب همبستگی ارزها در فارکس یا کورولیشن یک ابزار آماری است و فرمول ریاضی مخصوص به خود را دارد.

این ضریب نشان می دهد که دو سری از اعداد با چه ارتباطی نسبت به یکدیگر تغییر کرده اند.

برای مثال ممکن است یک تحلیلگر بخواهد رابطه بین میزان صادرات یک کشور و ارزش ارز آن

کشور در برابر دلار را بسنجد.

در این حالت، داده های هر دو متغییر در بازه های زمانی مساوی (مثلا فصلی یا سالیانه) با

استفاده از فرمول ضریب همبستگی با یکدیگر مقایسه می شوند.

چند نوع ضریب همبستگی در بازار وجود دارد که در بین آن‌ها می‌توان به ضریب همبستگی

درون کلاسی (Intraclass)، ضریب همبستگی رتبه‌ای (Rank) و ضریب همبستگی پیرسون (Pearson) اشاره کرد.

البته در بازار فارکس ضریب همبستگی پیرسون (Pearson) بیشترین کاربرد را دارد.

ضریب همبستگی پیرسون میزان قدرت رابطه خطی که بین دو جفت ارز در فارکس وجود دارد را اندازه‌گیری می‌کند.

چون انجام‌دادن محاسبات همبستگی پیرسون به صورت دستی کار بسیار پیچیده‌ای است

بسیاری از معامله‌گران از نرم‌افزارهای کامپیوتری صفحه گسترده استفاده می‌کنند تا این ضریب را به‌دست آورند.

فرمول ضریب همبستگی به گونه ای طراحی شده است که نتیجه آن، عددی بین ۱- و ۱+ بدست می آید.

جدول همبستگی ارزها در فارکس (Currency Correlation)
جدول همبستگی ارزها در فارکس (Currency Correlation)

ضریب همبستگی مثبت(1+تا 0)

وقتی ضریب همبستگی یک متغییری (در فارکس جفت ارز) عددی بین 0 تا1+ باشد

یعنی تغییرات جفت ارزها در یک جهت مثبت رخ می دهد.به طور مثال اگر ضریب همبسنگی

جفت ارز دوم 0.8+ جفت ارز اول باشد و جفت ارز اول در جهت مثبت حرکت کند جفت ارز دوم

به اندازه 0.8+ جفت ارز اول یا 80٪ جفت ارز اول در جهت مثبت حرکت خواهد کرد.

در این حالت همبستگی +1 به معنی همبستگی مثبت کامل است یعنی اگر یک ارز 1٪ رشد کند

ارز دیگر نیز 1٪ رشد خواهد کرد.

ضریب همبستگی مثبت(0تا -1)

وقتی ضریب همبستگی یک متغییری(در فارکس جفت ارز) عددی بین 1- تا0 باشد.

یعنی تغییرات جفت ارزها در یک جهت منفی رخ می دهد.به طور مثال اگر ضریب همبسنگی

جفت ارز دوم 0.8- جفت ارز اول باشد و جفت ارز اول در جهت مثبت حرکت کند جفت ارز دوم

به اندازه 0.8- جفت ارز اول یا 80٪ جفت ارز اول در جهت معکوس حرکت خواهد کرد.

در این حالت همبستگی 1- به معنی همبستگی منفی کامل است یعنی اگر یک ارز 1٪ رشد کند

ارز دیگر  1٪ تضعیف خواهد شد.

ضریب همبستگی 0

ضریب همبستگی 0 به معنی عدم همبستگی است و هیچ رابطه ای بین حرکت جفت ارزها با یکدیگر وجود ندارد.

بروکر hycm پیشتاز در خدمات رسانی
بروکر hycm پیشتاز در خدمات رسانی

فرمول محاسبه ضریب همبستگی ارزها

یک معامله گر فارکس نیازی به آشنایی با فرمول محاسبه ضریب همبستگی ارزها در فارکس ندارد.

جداول ضریب همبستگی تمام ضرایب را به شما نشان میدهد و همیشه در دسترس است.

اما اگر کنجکاو هستید و علاقه به دانستن فرمول محاسبه ضریب همبستگی ارزها دارید

این فرمول به شکل زیر است:

همبستگی ارزها در فارکس (Currency Correlation)
همبستگی ارزها در فارکس (Currency Correlation)

و خلاصه شده این فرمول به شکل زیر است:

همبستگی ارزها در فارکس (Currency Correlation)
همبستگی ارزها در فارکس (Currency Correlation)

گاهی اوقات ضریب همبستگی ارزها در فارکس را بصورت درصد بیان می کنند.

جهت تبدیل ضریب همبستگی به درصد آن را در ۱۰۰ ضرب می کنیم. برای مثال همبستگی ۰.۸ – برابر با ۸۰% – خواهد بود.

جدول همبستگی جفت ارزها در فارکس

همبستگی ارزها در فارکس بین دو جفت ارز بیان می شود.در جدول همبستگی جفت ارزها

همبستگی یک جفت ارز در مقابل جفت ارز دیگر نشان داده شده است که تقاطع این جفت ارزها

در جدول ضریب همبستگی را نشان می دهد.

جدول همبستگی ارزها در فارکس (Currency Correlation)
جدول همبستگی ارزها در فارکس (Currency Correlation)

در جدول بالا همبستگی جفت ارزها به صورت ضریب همبستگی بیان شده است که این همبستگی

میتواند بین 1- تا 1+ باشد.طبیعی است که تریدرها به دنبال بیشترین درصد همبستگی در جهت مثبت

یا منفی هستند.و درصد های پایین همبستگی برای آن ها جذابیتی ندارد.

مثال اول:

به طور مثال در جدول بالا جفت ارز EUR/USD با جفت ارز USD/CAD دارای 72٪- همبستگی است.

همبستگی منفی بین این دو جفت ارز یعنی در خلاف جهت یکدیگر حرکت خواهند کرد بنابراین اگر

جفت ارز EUR/USD به اندازه 1 واحد در جهت مثبت حرکت کند.جفت ارز USD/CAD به اندازه 0.72

واحد در جهت منفی حرکت خواهد کرد پس اگر همزمان به یک اندازه در هر دو جفت ارز وارد معامله

خرید شویم جفت ارز USD/CAD به اندازه 72٪ از سود معامله جفت ارز EUR/USD را خنثی خواهد کرد.

مثال دوم:

در مثالی دیگر جفت ارز EUR/JPY با جفت ارز GBP/USD دارای 94٪ همبستگی است.همبستگی

مثبت بین دو جفت ارز یعنی این دو جفت ارز در یک جهت حرکت خواهند کرد بنابراین اگر جفت ارز

EUR/JPY یه اندازه یک واحد رشد داشته باشد.جفت ارز GBP/USD به اندازه 0.94واحد رشد خواهد کرد.

اگر همزمان در هر دو جفت ارز وارد معامله خرید شویم از معامله دوم جفت ارز GBP/USD نیز به اندازه

94٪ معامله جفت ارز EUR/JPY سود خواهیم کرد که منجر به افزایش کلی سود معاملات خواهد شد.

بروکر برتر اروپا در سال 2020
بروکر برتر اروپا در سال 2020

استفاده از همبستگی جفت ارزها در معاملات فارکس

از همبستگی جفت ارزها میتوان با اهداف متفاوتی در بازار فارکس استفاده کرد:

برخی از این اهداف به شرح زیر است:

استفاده از همبستگی ارزها جهت افزایس سودآوری:

در بازار فارکس جفت ارزهای متعددی وجود دارد که بررسی کردن تمامی این جفت ارزها و یافتن

موقعیت ورود به معامله در آن ها بسیار زمان بر است و ممکن است زمانی که مشغول بررسی

یک جفت ارز هستید موقعیت ورود به معامله در جفت ارز دیگری را از دست بدهید.

اما با توجه به همبستگی ارزها در فارکس میتوانید وفتی یک موقعیت ورود در یک جفت ارز

یافتید بلافاصله در جفت ارز وابسته به آن نیز وارد معامله شوید.

نیاز نیست حتما در جفت ارزهایی با همبستگی مثبت همزمان وارد معامله شود بلکه میتوانید

در جفت ارزهایی با همبستگی منفی نیز در خلاف جهت به معامله وارد شوید.

به طور مثال:

فرض کنید حرکت بعدی جفت ارز USD/CHF را پیش بینی کرده و یک موقعیت معاملاتی بر روی آن باز کرده اید.

شما می توانید بلافاصله یک موقعیت معکوس بر روی جفت ارز EUR/USD ایجاد کنید. زیرا این جفت ارزها دارای

همبستگی منفی قوی هستند و یک رابطه عکس با یکدیگر دارند.

در واقع شما یک جفت ارز را بررسی می کنید اما می توانید همزمان از 2 یا حتی 3 جفت ارز کسب سود کنید.

استفاده از همبستگی ارزها جهت پوشش ضرر احتمالی

میدانیم که در بازار فارکس هیچ قطعیتی وجود ندارد و استراتژی که همیشه منجر به

پیشبینی دقیق و سود قطعی شده است ممکن است و معاملات بعدی منجر به ضرر هنگفت شود.

به عنوان یک تریدر اگر وارد معامله ای شدید و بعد از زمان اندکی متوجه شدید پیشبنی

شما اشتباه است به منظور کاهش ضرر احتمالی میتوانید در جفت ارز دیگری که دارای

همبستگی بالای منفی است در همان جهت وارد معامله شود در این حالت بخش زیادی از

ضرر احتمالی شما پوشش داده خواهد شد.

به طور مثال:

فرض کنید روی جفت ارزی EUR/JPY معامله خرید باز کرده اید و بعد از گذشت دقایقی

کتوجه می شوید که یشبینی شما از روند این جفت ارز اشتباه است میتوانید بلافاصله

روی جفت ارز USD/CAD وارد معامله خرید شوید و بخش زیادی از ضرر احتمالی را پوشش دهید.

پوشش ضرر احتمالی همان استراتژی هدجینگ است که براساس همبستگی جفت ارزها در فارکس

طراحی شده است.

 

استفاده از همبستگی ارزها جهت تایید شکست ها

اگر شما از استراتژی نقاط پیوت جهت شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده می کنید،

همبستگی ارزها می توانند در تایید پیش بینی های شما کمک کنند.

فرض کنید که EUR/USD در محدوده یک مقاومت قرار دارد. اما شما نمی دانید که قیمت می خواهد

این سطح را بشکند و یا از نقطه پیوت باز گردد.

در این حالت، بررسی جفت ارزهای دیگر با همبستگی قوی می تواند به شما کمک کند.

بدین ترتیب می توانید هم همبستگی های مثبت و هم همبستگی های منفی را بررسی کنید.

اگر در این بازه زمانی جفت ارز EUR/USD با با جفت ارزهای GBP/USD و AUD/USD همبستگی

مثبت داشته باشد میتوانید بررسی کنید که آیا این جفت ارزها نیز در سطوح مقاومت قرار دارند

یا سطوح مقاومت را شکسته اند یا از این سطوح بازگشت داشته اند.

از طرف دیگر اگر در این بازه زمانی جفت ارز EUR/USD با جفت ارزهای USD/CHF و USD/JPY

همبستگی منفی داشته باشند باید بررسی کنید که آیا این جفت ارزها در سطوح حمایت

قرار دارند و چه واکنشی نسبت به این سطوح نشان داده اند.

بهترین بروکر فارکس بروکر freshforex
بهترین بروکر فارکس بروکر freshforex

تغییر در همبستگی ارزها

همانطور که گفتیم نیازی نیست برای استفاده از همبستگی ارزها فرمول محاسباتی آن را

بخاطر بسپارید جدول همبسیگی ارزها میتواند تمامی ضرایب همبستگی را به شما نشان دهد

اما ضرایب همبستگی ارزها در فارکس همیشه ثابت نیستند در تایم فریم های مختلف ضرایب همبستگی

برای یک جفت ارز متفاوت هستند.

جدول زیر ضریب همبستگی ارزها در تایم فریم یک ساعته را نشان می دهد:

جدول همبستگی ارزها در فارکس (Currency Correlation)
جدول همبستگی ارزها در فارکس (Currency Correlation)

و جدول زیر همبستگی ارزها در تایم فریم یک روزه را نشان می دهد:

جدول همبستگی ارزها در فارکس (Currency Correlation)
جدول همبستگی ارزها در فارکس (Currency Correlation)

حال اگر به اشتباه در تایم فریم یک ساعته بر اساس ضرایب جدول روزانه معامله کنید

به طور قطع معاملات شما با ضرر مواجه خواهد شد.

اما تفاوت ضرایب همبستگی ارزها در فارکس تنها در تایم فریم ها متفاوت نیست

بلکه در بازه زمانی متفاوت ضرایب یک تایم فریم ثابت نیز ممکن است متغییر باشد .

به طور مثال جدول ضریب همبستگی تایم فریم روزانه هفته گذشته با هفته جاری ممکن است متفاوت باشد .

این ضریب می تواند به دلایل بسیاری مانند تغییر در سیاست های اقتصادی کشورها تغییر کند.

برای مثال، افزایش نرخ بهره در آمریکا می تواند مسیر حرکتی دلار آمریکا را نسبت به دیگر ارزها تغییر دهد.

یکی از فاکتورهای مهم دیگر، تغییرات در فضای سیاسی است که بر روی نرخ جفت ارزها اثر می گذارد

و معادلات را تغییر می دهد.

به همین جهت بهتر است در زمان استفاده از این استراتژی جدول به روز را بررسی کنید.

برای استفاده از جدول به روز ضرایب همبستگی ارزها در فارکس میتوانید از لینک زیر استفاده کنید.

جدول ضرایب همبستگی ارزها در فارکس

خلاصه همبستگی ارزها در فارکس

• همبستگی ارزها در فارکس می‌تواند مثبت یا منفی باشد
• همبستگی مثبت به این معنی است که دو ارز همسو با یکدیگر حرکت می‌کنند
• همبستگی منفی بدین معنی است که دو ارز خلاف جهت یکدیگر (غیرهمسو) حرکت می‌کنند
• همبستگی مثبت یا منفی، به شما این فرصت را می‌دهد که بتوانید سود حداکثری از معاملات کسب کنید یا ریسک معاملات‌تان را پوشش دهید.
• ارزها می‌توانند با ارزش کالاهای صادراتی مثل نفت و طلا، همبستگی داشته ‌باشند.

بله همانطور که در ابتدای این مقاله آموزشی بیان کردیم همبستگی فقط مختص جفت ارزها نیست.

بلکه اگر علاقه مند به معامله روی کالاها نیز هستید باید بدانید کالاها نیز با برخی از جفت ارزها

همبستگی دارند.

همبستگی ارزها با کالاها

برخی از ارزها با ارزهای دیگر همبستگی ندارد، بلکه ارزش آن‌ها با قیمت کالاها همبستگی دارد.

این شرایط زمانی رخ می‌دهد که آن ارز متعلق به کشوری باشد که صادرکننده خالص یک کالا مثل نفت یا طلا باشد.

 

همبستگی دلار کانادا و نفت

  • قیمت نفت با دلار کانادا همبستگی مثبت دارد و افزایش قیمت نفت باعث افزایش ارز دلار کانادا می شود.
  • و قیمت نفت با دلار آمریکا همبستگی منفی دارد در نتیجه افزایش قیمت نفت باعث کاهش ارزش دلار می شود.

این بدین معنی است که زمانی که قیمت دلار افزایش می‌یابد، قیمت نفت با کاهش مواجه می‌شود

و بالعکس افزایش قیمت نفت باعث کاهش ارزش دلار می‌شود.

در نتیجه معامله‌گران می‌توانند از این اطلاعات استفاده کنند و زمانی که قیمت نفت رو به افزایش است

وارد معامله خرید ارزهایی شوند که دلار کانادا ارز پایه آن جفت ارز باشد (مثل CAD\JPY)

و یا وارد معامله فروش جفت ارزهایی شوند که در آن، دلار آمریکا ارز پایه‌ است ( مثل USD\CAD).

همبستگی دلار استرالیا و طلا

ارزش ارز دلار استرالیا بعنوان صادرکننده خالص طلا،با افزایش یا کاهش قیمت طلا رابطه مستقیم دارد.

به همین دلیل وقتی قیمت طلا افزایش می‌یابد جفت ارز AUD\USD نیز رشد می‌کند و زمانی که طلا

با افت قیمت مواجه می‌شود این جفت ارز نیز با کاهش ارزش رو‌به‌رو می‌شود.

اگر ارزش AUD\USD افزایش یابد، بدین معنی است که دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا قوی شده‌است.

به همین دلیل برای خرید یک دلار استرالیا، نیاز به فروش مقادیر بیشتری از دلار آمریکا دارید.

پس همانند رابطه نفت با دلار کانادا،طلا نیز با دلار استرالیا همبستگی مثبت دارد و دلار آمریکا با هر دوی

آنها همبستگی منفی دارد.

دلار استرالیا به عنوان ارز کالایی (کالامحور) شناخته می‌شود چون ارزش آن وابستگی شدیدی

به ارزش صادرات کالاهای استرالیا مثل مس، زغال‌سنگ، محصولات کشاورزی و طلا دارد.

میزان صادرات این کالاها همچنین با ارزش دلار استرالیا همبستگی دارد.

البته در بین تمام کالاهای صادراتی استرالیا، طلا بیشترین همبستگی مثبت را با دلار استرالیا دارد.

همبستگی ین ژاپن و طلا

ین ژاپن همانند دلار،یورو و پوند به عنوان ارز ذخیره یا رزرو  (Reserve currency) شناخته می شود.

از طرف دیگر ین ژاپن به عنوان ارز امن (Safe-haven) و طلا به عنوان دارایی امن شناخته می‌شوند.

هر چند که قیمت یک واحد ین و طلا متفاوت است اما از آنجایی که هم ین ژاپن هم طلا جزو دارایی

امن محسوب می شود در زمان نوسانات یا رشد کند بازار اسرمایه گذاران دارایی خود را به یکی از

این دو تبدیل می کنند که معمولا حرکت صعودی و نزولی مشابه هم دارند.

یکی دیگر از علت های همبسیگی مثبت ین ژاپن و طلا از نظر تحلیل گران تشابه نرخ بهره واقعی این دو

به یکدیگر است.( منظور از نرخ‌بهره واقعی، نرخی است که فعالان بازار بعد از محاسبه‌کردن تورم، به دست ‌می‌آورند.)

 

همچنین پیشنهاد میکنیم از سایت وی شارژ اولین و تخصصی ترین صرافی فارکس دیدن کنید.

صرافی تخصصی فارکس وی شارژ کلیک کنید 👉

 

4.7/5 - (3 امتیاز)
معاملات اسکالپ در فارکس
تیم تحریریه
معاملات اسکالپ چیست؟

معاملات اسکالپ در فارکس معاملات اسکالپ در فارکس به معاملات معتددی گفته می شود که در بازه های زمانی کوتاه مدت و با حجم پایین توسط اسکالپرها انجام می شود. سرفصل آموزشی اسکالپ چیست؟ اسکالپ چیست؟ Scalp نوعی سبک معاملاتی در بازار فارکس است که شامل معاملات با تایم فریم های کوتاه مدت می شود.در

مطالعه کنید
کانال رگرسیون راف
tejaratfx
کاربرد ابزار کانال رگرسیون راف در تحلیل تکنیکال فارکس

کانال رگریسیون راف (Raff Regression Channel) توسعه یافته توسط گیلبرت راف برگرفته از کانال های رگرسیون خطی است از این کانال ها به اسم راف کانال نیز یاد می شود.رگرسیون در لغت به معنای بازگشت است و معمولا زمانی استفاده می شود که منظور بازگشت قیمت به مقدار میانگین یا متوسط باشد.کانال رگرسیون دارای سه

مطالعه کنید
معامله گر حرفه ای فارکس
تیم تحریریه
چگونه معامله گر حرفه ای فارکس شویم؟

معامله گر حرفه ای فارکس همه افرادی که در بازارهای مالی فعالیت می کنند لزوما موفق نیستند افرادی در بازارهای مالی موفق خواهند شد که حرفه ای عمل کنند.در این مقاله به شما آموزش می دهیم چگونه به یک معامله گر حرفه ای فارکس تبدیل شوید. سرفصل آموزشی معامله گر فارکس کیست؟ موفقیت در فارکس

مطالعه کنید
اشتراک در
اطلاع از
2 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی ترین بیشترین واکنش نشان داده شده(آرا)
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
2
0
افکار شما را دوست دارم، لطفا نظر دهیدx
()
x
اسکرول به بالا