کانال کلتنر 📈 اندیکاتور، استراتژی‌ها و نکات کانال کلتنر

سید محمد رضا

تاریخ آخرین بروزرسانی: 17 اکتبر 2023

کانال کلتنر از یک نوار پایین و یک نوار بالا استفاده می‌کند تا یک کانال پویا را در اطراف محدوده قیمت یک ابزار مالی ایجاد کنند. بدون توجه به اینکه دارایی در حال معامله به سمت بالا، پایین یا به صورت افقی است، اندیکاتور‌های پوششی می‌توانند به تعریف سطوح مقاومت بالاتر و سطوح حمایت پایین‌تر کمک کنند. استراتژی نوارهای کلتنر می‌تواند بخش قدرتمندی از تجهیزات یک تاجر تکنیکال باشد. با این حال، دانستن اینکه چگونه از یک استراتژی معامله کانال کلتنر به درستی بر اساس عملکرد قیمت دارایی و زمینه بازار استفاده کنید، کلید توسعه یک استراتژی معامله کانال کلتنر موفق است. قبل از اینکه به توضیح جزئیات کارکرد داخلی یک سیستم معامله کانال کلتنر بپردازیم و در مورد استفاده از کانال‌های کلتنر بحث کنیم، باید ابتدا مبانی خواندن هر اندیکاتور تکنیکال مبتنی بر پوشش را یاد بگیرید. برای آشنایی بیشتر با کانال‌های قیمتی، قیمت میانگین و دیگر اصطلاحات رایج در این مقاله به صفحه آموزش فارکس صفر تا صد مراجعه کنید. مگر اینکه متغیرهای پشت یک اندیکاتور تکنیکال را به طور کامل درک کنید، قادر به به طور کامل درک مواردی از شرایط بازار که اندیکاتور بهترین کارایی را دارد یا چگونه اندیکاتور را برای تطبیق به استراتژی معامله خود استفاده کنید نخواهید بود.

کانال کلتنر

کانال کلتنر توسط یک تحلیلگر تکنیکی به نام چستر و. کلتنر به بازار معرفی شد، که اولین بار در کتاب خود با عنوان "چگونه پول در کالاهای معدنی بسازیم" که در سال ۱۹۶۰ منتشر شد، این اندیکاتور را توصیف کرد. او در ابتدا از باندهای متحرک میانگین کلتنر ۱۰ روزه برای محاسبه باند میانی کانال کلتنر استفاده می‌کرد، به جای نسخه مدرن که از میانگین متحرک نمایی ۲۰ دوره‌ای در تنظیمات کانال کلتنر استفاده می‌کند. در واقع، نسخه مدرن کانال کلتنر که به عنوان یک اندیکاتور تکنیکی داخلی در نرم‌افزارهای نمودار محبوب وجود دارد، ابداع لینده برادفورد رشک است، که یکی از معروف‌ترین معامله‌گران کالاها و آتی است و بنیانگذار و رئیس شرکت مدیریت سرمایه LBRGroup، Inc است. فرمول کانال کلتنر را می‌توان به راحتی با فرمول زیر خلاصه کرد:

نوار میانی = مقدار متوسط حرکتی نماینده 20 روزه
کانال بالا = مقدار متوسط حرکتی نماینده 20 روزه + مقدار ضرب شده از میانگین محقق واقعی
کانال پایین = مقدار متوسط حرکتی نماینده 20 روزه - مقدار ضرب شده از میانگین محقق واقعی

ببینید، نسخه فعلی کانال کلتنر از ترکیب دو اندیکاتور تکنیکال جداگانه تشکیل شده است. اولین مؤلفه کانال کلتنر میانگین متحرک تجربی 20 دوره است که به عنوان باند میانی عمل می‌کند. عنصر دوم کانال کلتنر مقدار ضرب شده اندیکاتور محدوده واقعی (ATR) است که معمولاً با مقدار 2 تنظیم می‌شود. این بدان معنی است که باندهای بالا و پایین همیشه در فاصله 2 برابر ATR از باند متوسط متحرک تجربی 20 دوره قرار دارند. بر خلاف متوسط ساده متحرک (SMA)، متوسط متحرک تجربی بر روی حرکت قیمت اخیر تأکید می‌کند. از آنجا که متوسط متحرک تجربی سریعتر به حرکت جهتی تغییر قیمت واکنش می‌دهد، کانال کلتنر می‌تواند با صاف کردن عملکرد قیمت، جهت کلی دقیقی را ارائه دهد. همانطور که می‌توانید تصور کنید، هرچه جفت ارز فارکس نوسان پذیرتر باشد، باندهای بالا و پایین از باند میانی گسترده‌تر خواهند بود. بنابراین، معامله گران حرفه ای فارکس اغلب دوره متوسط متحرک تجربی کانال کلتنر را تغییر می‌دهند و آن را در محدوده 10 تا 40 تنظیم می‌کنند تا بهترین تطبیق با خصوصیات عملکرد قیمت تاریخی جفت ارز داشته باشند. در مقابل، اندیکاتور محدوده واقعی محدوده "نوسان متوسط" جفت ارز فارکس را بر اساس تعدادی دوره قبل تعیین شده اندازه‌گیری می‌کند، که زمانبندی نگاه به عقب پیش فرض معمولاً در آخرین 14 دوره تنظیم می‌شود. با این حال، بسته به نرم افزار نمودار و قابلیت تنظیمات اندیکاتور، می‌توانید همچنین دوره نگاه به عقب ATR را تغییر دهید تا اندیکاتور کانال کلتنر را بهبود ببخشید، زیرا عملکرد قیمت و نوسان پذیری هر جفت ارز فارکس یکتا است. بنابراین، شما می‌توانید تنظیمات کوچکی را در آن انجام دهید تا با جفت ارز خاصی هماهنگ شود. با این حال، بیشتر معامله گران مبتدی و تازه کار باید تا زمانی که تجربه کافی در معامله با کانال های کلتنر کسب کنند، از تنظیمات پیش فرض کانال کلتنر استفاده کنند.

اندیکاتور کانال کلتنر

علاوه بر کانال کلتنر، چندین اندیکاتور تکنیکال محبوب دیگر مناسب توصیف اندیکاتور های مبتنی بر پوشش هستند. به عنوان مثال، اندیکاتور باند بولینگر مثال دیگری از این خانواده از اندیکاتور های معاملاتی است. کاربرد عملی معظم اندیکاتور های مبتنی بر پوشش به شدت مشابه است، اما بسته به فرمول خاص اندیکاتور، کانال های پویا می توانند نمایانگر تفسیرهای متنوعی از عملکرد قیمت دارایی باشند.

کانال کلتنر

کانال‌های کلتنر و باندهای بولینگر از محبوب‌ترین اندیکاتور‌های تکنیکال مبتنی بر پوشش هستند. به عنوان مثال، هرچند که هر دو باندهای بولینگر و کانال‌های کلتنر کانال‌ها را در اطراف محدوده قیمت میکشند، اما تفاوت اصلی بین این دو اندیکاتور در نحوه محاسبه ارزش‌های کانال بالا و پایین، و همچنین میانگین محاسبه شده است. همانطور که در شکل ۱ نشان داده شده است، اندیکاتور باند بولینگر برای باند میانی از میانگین متحرک ساده ۲۰ دوره استفاده میکند و باندهای بالا و پایین را در فاصله‌ای برابر با ۲ انحراف معیار از باند میانی میکشد. از طرف دیگر، محاسبه باند میانی کانال کلتنر بر اساس میانگین متحرک نمایی ۲۰ دوره انجام میشود، جایی که باندهای بالا و پایین در فاصله‌ای برابر از ضریب یک اندازه متوسط دامنه واقع میشوند. برخلاف محدوده واقعی کلتنر استفاده شده در کانال کلتنر، ارزش انحراف معیار باند بولینگر میانگینی را نمایش نمیدهد و باعث تشدید لبه‌های نمودار میشود. بنابراین، برخی از معامله‌گران فارکس ترجیح میدهند کانال کلتنر را نسبت به باند بولینگر استفاده کنند، زیرا کانال‌هایی را کشیده میکند که گاهاً سیگنال‌های با کیفیت بالاتری ارائه میکند.

کانال‌های کلتنر میتوانند نگاهی کلی به بازار ارائه دهند و سیگنال‌های معاملاتی تولید کنند.

وقتی که کانال‌های بالا و پایین اندیکاتور‌های پوشش در جهت بالا حرکت میکنند و قیمت به طور مداوم در نزدیکی کانال بالا معامله میکند، معامله‌گران فارکس این سیگنال را به عنوان یک شرایط بازار در حال رشد به تفسیر میکنند. به عنوان مقابله، وقتی کانال‌ها در جهت پایین حرکت میکنند و قیمت به طور مداوم در نزدیکی کانال پایین معامله میکند، بازار به عنوان یک شرایط بازار در حال کاهش در نظر گرفته میشود. با این حال، وقتی کانال‌های کلتنر مسطح باقی میمانند و قیمت بین کانال‌های بالا و پایین برخوردار از هر گونه تمایل جهتی نمایش نمیدهد، معامله‌گران فارکس چنین شرایط بازاری را به عنوان یک بازار تحت تقسیم یا بازه‌ای در نظر میگیرند. جابجایی قابل توجهی در قیمت ارز ممکن است به طور معمول به مدت کوتاهی در طول روند صعودی و نزولی متوقف شود و حتی به دامان خود رود. در طول کشش‌های کوچک که روند فعلی را از سر میگیرند، اندیکاتور‌های تکنیکال مبتنی بر پوشش به معامله‌گران فارکس کمک میکنند تا فرصت‌های ورودی را برای اضافه کردن موقعیت‌های جدید یا اضافی در جهت روند زیربنایی تشخیص دهند. بسیاری اوقات، شما میتوانید با یک نگاه به کانال‌های کلتنر به سرعت تشخیص دهید که بازار در روند صعودی یا نزولی است یا در محدوده‌ای قرار دارد. سپس بسته به شرایط زیربنایی، یک استراتژی معاملاتی کانال کلتنر را که بیشترین تطبیق را با وضعیت بازار خاص دارد، به کار ببرید. همانطور که در ابتدا بحث شد، کانال‌های بالا و پایین کلتنر همیشه در فاصله‌ای برابر از میانگین حرکتی نمایی ۲۰ دوره نمایش داده میشوند. زیرا این حدود کانال نشان دهنده ضربه‌گیری از میانگینی از حرکتی عادی جفت ارز است، وقتی که قیمت به بالا یا پایین از کانال‌های کلتنر میروید، نشان می‌دهد که بازار خارج از محدوده قیمت متوسط یا عادی معامله میکند. معامله‌گران فارکس میتوانند چنین شرایط بازاری را به عنوان سیگنال یک روند معکوس یا شروع یک روند جدید تفسیر کنند، بسته به عملکرد قیمت و نیروی اطراف این سطوح پویا. با این حال، اگر کانال‌های کلتنر مسطح بمانند و قیمت در محدوده باندهای بالا و پایین کانال کلتنر معامله کند و بالا یا پایین آن را نفوذ نکند، نشان می‌دهد که بازار در محدوده است. یکی از بهترین جنبه‌های کانال کلتنر این است که نه تنها به معامله‌گران یک نگاه کلی به بازار تکنیکال درباره روند در حال انجام میدهد، بلکه می‌تواند یک معکوس تمایل محتمل را نشان دهد وقتی قیمت معکوس میشود و چانه مقابل را عبور میکند. با استفاده از یک استراتژی کانال کلتنر، میتوانید سیگنال‌های معاملاتی ورودی و خروجی را تولید کنید که میتواند نسبت پاداش به ریسک قوی ارائه دهد. مثال معامله با استراتژی کانال کلتنر بسیاری از معامله گران حرفه‌ای فارکس ترجیح می‌دهند تا قبل از قرار دادن دستور معاملاتی زنده خود، چندین سیگنال تکنیکال بی‌ارتباط را ترکیب کنند تا روند را تأیید کنند. هنگامی که شما با استراتژی کانال کلتنر معامله می‌کنید، باید سعی کنید یک اندیکاتور تکنیکال اضافی را برای تقویت قدرت سیگنال کلتنر اعمال کنید. در سه مثال زیر، در مورد این صحبت خواهیم کرد که چگونه می‌توانید با ترکیب یک اندیکاتور تکنیکال دوم، در سه شرایط بازار مختلف معامله کنید و یک سیستم جامع معامله‌گری با کانال کلتنر ایجاد کنید.

معامله کانال کلتنر در شکست

یکی از بهترین کاربردهای کانال کلتنر در فارکس استفاده از این اندیکاتور برای معامله در شکست است. شکست ها زمانی رخ می‌دهند که قیمت پایانی یک دوره تجمع قبلی را به پایان می‌رساند و یک روند جدید را شروع می‌کند. با این حال، اگر فقط به کانال کلتنر برای معامله در شکست اتکا کنید، ممکن است متوجه شوید که تعداد زیادی سیگنال نادرست می‌بینید. بهترین روش برای معامله در شرایط شکست با استفاده از کانال کلتنر، ترکیب یک اندیکاتور سیگنال روند مانند اندیکاتور جهت میانگین (ADX) است.

معامله کانال کلتنر در شکست

در شکل بالا، قیمت EUR/USD ابتدا از بالاترین کانال کلتنر خارج شد که نشان می‌دهد دوره تجمع قبلی ممکن است به پایان رسیده باشد. با این حال، معامله گران باهوش فارکس فقط در این نقطه یک دستور خرید قرار نمی‌دهند زیرا مقدار اندیکاتور جهت میانگین (خط آبی) هنوز زیر مقدار 25 است. بسیاری از معامله گران حرفه‌ای فارکس فقط زمانی بازار را به عنوان روندی در نظر می‌گیرند که مقدار اندیکاتور جهت میانگین بالاتر از 20 تا 25 باشد و جایی که روند تشدید می‌شود وقتی که مقدار اندیکاتور ADX بیش از 40 تا 45 باشد. بنابراین، یک‌باری که مقدار اندیکاتور جهت میانگین بالاتر از سطح 25 شد، می‌توانید در نظر داشته باشید دستور خرید را با کارگزار خود قرار دهید. بخش دشوار ترین معامله در شکست با استفاده از استراتژی کانال کلتنر، دقیقاً زمانی است که باید زمان ورود به بازار را تایم کنید. باید سعی کنید در طول یک روند صعودی یک سطح مقاومت روانشناختی و در طول یک روند نزولی یک سطح پشتیبان را شناسایی کنید، هنگامی که دو شرط زیر برقرار شود. قیمت بالاترین کانال را نفوذ کرده و بالا بسته شده یا پایین‌ترین کانال را بسته شده و یک روند صعودی یا نزولی را شروع کرده است. اندیکاتور جهت میانگین شروع روند را با نشان دادن مقدار بالاتر از 25 تأیید می‌کند. در این مورد، ما متوجه شدیم که مقاومت در سطح 1.0935 قرار دارد. اگر یک دستور خرید در هنگامی که قیمت EUR/USD بالاتر از سطح 1.0935 نفوذ کرده بودید قرار می‌دادید، این معامله به عنوان یک برنده ثابت می‌شد.

معامله پولبک در کانال کلتنر

علاوه بر فرصت‌های شکست، کانال کلتنر همچنین می‌تواند به شما سیگنال‌های پولبک را نیز ارائه دهد. علاوه بر این، اگر شما در حال حاضر در معامله هستید، می‌توانید از این فرصت‌های پولبک استفاده کنید تا اندازه موقعیت خود را افزایش دهید.

معامله پولبک در کانال کلتنر

در شکل بالا، ما اندیکاتور استوکاستیک را به همراه کانال کلتنر استفاده کرده‌ایم تا فرصت معامله پولبک را پیدا کنیم. برای معامله با استفاده از این استراتژی، ابتدا باید منتظر بمانید تا قیمت از طریق بالایی یا پایینی کانال کلتنر بشکند و تاییدیه روند را ارائه دهد. در این حالت، قیمت GBP/USD از پایینی ترین کانال کلتنر بشکند و روند سقوطی را نشان دهد. با تایید روند، شما باید منتظر بمانید تا قیمت شروع به بازگشت کند و به نزدیک باند میانی کانال کلتنر برسد که میانگین حرکتی نمایی 20 دوره است. قیمت می‌تواند به سمت کانال کلتنر مقابل نیز بازگشت کند. کلید اینجاست که قیمت نتواند بشکند و بسته شود در سمت دیگر کانال کلتنر که نشان دهنده تحویل معامله ممکن است. سومین چیزی که در این استراتژی بازگشت باید توجه کنید، خواندن اندیکاتور استوکاستیک است تا بفهمید کی بازار بیش‌خریداری یا بیش‌فروشی است. در اینجا، قیمت نزدیک به باند میانی کانال کلتنر رسید و اندیکاتور استوکاستیک بیش‌خریداری شد که نشان دهنده ادامه روند به سمت پایین است. علاوه بر این، ما همچنین در نمودار قیمت تفاوت استوکاستیکی را پیدا کردیم که احتمال معامله را به طرز قابل توجهی افزایش می‌دهد. با این حال، لازم نیست منتظر تفاوت استوکاستیکی باشید تا از این استراتژی کانال کلتنر استفاده کنید. یک سیگنال بیش‌خریداری در حالت سقوطی تاییدیه کافی است تا ادامه روند ممکن را تایید کند. محرک برای این استراتژی بازگشت کانال کلتنر نفوذ قیمت زیر کمترین مقدار نواری است که شرایط بیش‌خریداری استوکاستیک را نشان می‌دهد. همانطور که می‌بینید، ما این نوار خاص را با پیکان سیاه در شکل 4 شناسایی کرده‌ایم. اگر شما همچنان درخواست فروش را هنگامی که قیمت GBP/USD زیر کمترین مقدار این نوار نفوذ می‌کند، قرار داده‌اید، این معامله سود قابل توجهی را به همراه خواهد داشت.

کانال کلتنر در حالت بازار رنج

علاوه بر بازارهای رونده، اگر شما در حال معامله در یک بازار رنج هستید، همچنان می‌توانید از کانال کلتنر و اندیکاتور جهت‌گیری متوسط استفاده کنید. چیز زیبایی در ترکیب این دو اندیکاتور این است که در طول دوره تثبیت، باندهای بالا و پایینی کانال کلتنر به عنوان مقاومت و پشتیبان عمل می‌کنند، جایی که اندیکاتور جهت‌گیری متوسط تایید می‌کند که بازار در حال تجمع است یا احتمال وقوع یک روند جدید وجود دارد.

معامله در بازار متغیر با استفاده از کانال کلتنر، اندیکاتور جهت متوسط و نوارهای عملکرد قیمت

در شکل بالا، می‌توانید مشاهده کنید که قیمت GBP/USD به صورت خط مستقیم در حال معامله بود و کانال کلتنر به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل کرد. چون مقدار اندیکاتور جهت متوسط زیر سطح 25 باقی ماند، تایید شد که هیچ حرکت جهتی یا روند زیرینی در بازار وجود ندارد. این شرایط بازار، یک بازار خط مستقیم یا رنج را تشکیل می‌دهد و اگر بدانید چگونه نوارهای عملکرد قیمت را خواند، فرصت معامله را فراهم می‌کند. در دو بار، GBP/USD دو نوار پین بولیشی را تولید کرد که پس از نزدیک شدن به کانال کلتنر پایین، به عنوان پشتیبان عمل کرد. علاوه بر این، GBP/USD یک نوار بیرونی بیراهه را پس از نزدیک شدن به کانال کلتنر بالا تشکیل داد که به عنوان مقاومت عمل کرد. اگر در هنگام شکستن قیمت GBP/USD از این سه نوار عملکرد قیمت، که با پیکان‌های قرمز در شکل 5 مشخص شده‌اند، سفارش قرار داده بودید، حداقل دو معامله از این سه معامله سودآور خواهد بود. نتیجه گیری مانند سایر اندیکاتور‌های تکنیکال مبتنی بر پوشش، کانال کلتنر نقاط قوت و ضعف خود را دارد. با این حال، اگر وقتی را صرف فهم فرمول پشت اندیکاتور کنید و آن را با سایر اندیکاتور‌های تکنیکال ترکیب کنید تا یک استراتژی معاملاتی مناسب برای شرایط مختلف بازار توسعه دهید، این سیستم‌های معاملاتی می‌توانند بازدهی مثبتی را به سود شما ایجاد کنند. مهم است به این نکته اشاره کنیم که در حال حاضر، نرم‌افزار نموداری محبوب فارکس، پلتفرم MetaTrader 4، هیچ اندیکاتور داخلی برای نقاشی کانال کلتنر ندارد. برای نقاشی کانال کلتنر در mt4، می‌توانید از یک اندیکاتور کانال کلتنر توسعه یافته توسط شرکت‌های سوم استفاده کنید. چندین نسخه از اندیکاتور کانال کلتنر آماده برای دانلود در انجمن رسمی پلتفرم MetaTrader 4، انجمن برنامه نویسی MQL4 وجود دارد. علاوه بر این، می‌توانید در انجمن‌های مختلف محبوب فارکس، مانند انجمن‌های ForexFactory، برای یافتن یک اندیکاتور کانال کلتنر سفارشی جستجو کنید.