حجم باز معاملات روزانه
حجم معاملات تعداد سهام یا قراردادهایی است که در یک دوره زمانی خاص معامله شده‌اند. هنگامی که به سهام پایه آپشن نگاه می‌کنید، حجم معاملات می‌تواند به شما نشان دهد که قدرت جریان فعلی قیمت چقدر است. حجم معاملات در آپشن‌ها همانند سهام، نشان دهنده علاقه‌مندی کنونی است. از طرفی، حجم معاملات همواره نباید به عنوان شاخص تنها برای تصمیم‌گیری در مورد خرید یا فروش سهام یا قراردادهای آپشن استفاده شود؛ زیرا حجم معاملات ممکن است بر اساس عوامل مختلفی مانند نوع شرکت، رویدادهای خاص، تحلیل فنی و ... تغییر کند. بنابراین، باید با توجه به تحلیل‌های دقیق‌تری مانند آنالیز فنی، آنالیز بنیادی و تحلیل مبتنی بر گزارشات مالی، تصمیم‌گیری صحیحی در مورد خرید یا فروش سهام یا قراردادهای آپشن انجام داد. با این حال، حجم معاملات نسبی است. باید با حجم معاملات روزانه متوسط سهام پایه مقایسه شود. تغییر قابل توجهی در قیمت همراه با حجم بالاتر از حجم معمول، نشان دهنده احساس همگانی در جهت تغییر است. اما، افزایش قیمت زیادی که با حجم معاملات کمرنگ خوشنودی نشان ندهد، نشانه قوت قیمت نیست. در واقع، این ترکیب ممکن است نشان دهنده این باشد که بزودی برگشت قیمت رخ خواهد داد.حجم معاملات روزانه
حجم باز معاملات روزانه تعداد قراردادهای فعال است. این یکی از حقول داده‌هایی است که در اکثر صفحات نمایش نقل و انتقال آپشن، همراه با قیمت پیشنهادی، قیمت پرسش، حجم و شباهت های ضمنی نمایش داده می شود. اما بسیاری از معامله گران آپشن، قراردادهای فعال را نادیده می گیرند که می تواند به پیامدهای غیر منتظره منجر شود. این عدم توجه به قراردادهای فعال، می تواند باعث ایجاد شکاف بین قیمت پیشنهادی و قیمت واقعی آپشن شود. برای مثال، اگر یک آپشن با حجم کمی در دسترس باشد و یک معامله گر با پیشنهاد قیمت بالا قصد خرید آن را داشته باشد، قیمت پیشنهادی این آپشن به صورت خودکار بالا می رود. اما اگر در همان زمان یک قرارداد فعال با حجم بالا برای این آپشن وجود داشته باشد، قیمت پیشنهادی این آپشن به صورت خودکار پایین می رود تا با قرارداد فعال رقابت کند. به همین دلیل، معامله گرانی که قصد خرید یا فروش آپشن دارند، باید به حجم قراردادهای فعال توجه کنند و در هنگام تصمیم گیری درباره قیمت، این حجم را در نظر بگیرند. این کار باعث می شود که قیمت پیشنهادی واقعی تر و دقیق تر باشد و برای معامله گران از پیامدهای ناخواسته جلوگیری شود. حجم باز معاملات روزانه تعداد کل قراردادهای آپشن است که در حال حاضر وجود دارد. این قراردادها، قراردادهایی هستند که تاکنون معامله شده‌اند ولی توسط یک معامله متضاد یا تمرین یا واگذاری لغو نشده‌اند. نکته: برخلاف حجم معاملات آپشن، حجم باز معاملات روزانه در طول روز معاملات به‌روزرسانی نمی‌شود. وقتی یک آپشن را خریداری یا فروش می‌کنید، تراکنش به عنوان تراکنش باز شدن یا بسته شدن وارد می‌شود. اگر 10 تماس از ABC بخرید، خریداری تماس ها جهت باز شدن است. (هر تماس نشان دهنده 100 سهم است، بنابراین کل معاملات 1،000 سهم است.) این خرید، 10 واحد به حجم باز معاملات روزانه اضافه خواهد کرد. اگر بخواهید از موقعیت خارج شوید، همان آپشن ها را برای بستن فروخته می‌کنید. حجم باز معاملات روزانه در این صورت با 10 کاهش می‌یابد. فروش یک آپشن همچنین می‌تواند به حجم باز معاملات روزانه اضافه شود. اگر 1،000 سهم از ABC را داشته باشید و قصد دارید با فروش 10 قرارداد، کالای پوشیده را انجام دهید، شما دارید یک فروش برای باز شدن وارد می‌کنید. با توجه به اینکه این یک تراکنش باز شدن است، باعث اضافه شدن 10 به حجم باز معاملات روزانه می‌شود. اگر بعداً بخواهید آپشن ها را باز خریداری کنید، یک تراکنش برای خرید و بستن وارد خواهید کرد. در این صورت، حجم باز معاملات روزانه با 10 کاهش می‌یابد.
حجم باز معاملات روزانه
چرا حجم باز معاملات روزانه مهم است؟
وقتی به کل حجم باز معاملات روزانه یک آپشن نگاه می‌کنید، هیچ راهی برای شناختن اینکه آپشن ها خریداری یا فروش شده‌اند وجود ندارد. احتمالاً همین باعث می‌شود که بسیاری از معامله گران آپشن، حجم باز معاملات روزانه را به طور کلی نادیده بگیرند. با این حال، شما نباید فرض کنید که هیچ اطلاعات مهمی در آن وجود ندارد. یک راه برای استفاده از حجم باز معاملات روزانه، نگاه کردن به آن نسبت به حجم قراردادهای معامله شده است. زمانی که حجم در یک روز تعداد حجم باز معاملات روزانه موجود را بیشتر کرد، نشان دهنده این است که معاملات در آن آپشن در آن روز بسیار بالا بوده است. حجم باز معاملات روزانه همچنین به شما اطلاعات کلیدی در مورد نوسان پذیری یک آپشن می‌دهد. اگر حجم باز معاملات روزانه در یک آپشن وجود نداشته باشد، برای آن آپشن بازار ثانویه وجود ندارد. هنگامی که آپشن ها حجم باز معاملات روزانه قابل توجهی داشته باشد، به این معنی است که تعداد زیادی خریدار و فروشنده برای آن وجود دارد. بازار ثانویه فعال، احتمال رضایت دادن سفارشات آپشن را با قیمت مناسب افزایش می‌دهد. همه چیز دیگر برابر باشد، حجم باز معاملات روزانه بزرگتر، خرید و فروش آپشن در یک پخش مناسب بین پیشنهاد و قیمت خرید آسان تر خواهد بود. برای مثال، فرض کنید به آپشن های شرکت Apple Inc. نگاهی بیندازید و ببینید که حجم باز معاملات روزانه 12،000 است. این نشان می دهد که بازار آپشن های Apple فعال است و ممکن است تعداد زیادی سرمایه گذار در بازار وجود داشته باشند که می خواهند معامله کنند. قیمت پیشنهادی آپشن 1 دلار و قیمت پرسش آپشن 1.05 دلار است. بنابراین، احتمالاً می توانید یک قرارداد تماس را با قیمت میانی بازار خریداری کنید. از سوی دیگر، فرض کنید حجم باز معاملات روزانه 1 باشد. این نشان می دهد که حجم باز معاملات روزانه در آن آپشن های تماس بسیار کم است و هیچ بازار ثانویه وجود ندارد، زیرا تعداد کمی خریدار و فروشنده علاقه مند به خرید و فروش آن دارند. ورود و خروج از این آپشن ها با قیمت مناسب سخت است.چگونه حجم باز معاملات روزانه و حجم معاملات در معاملات آپشن تحلیل بازار را آسان می‌کنند؟
حجم باز معاملات روزانه و حجم معاملات دو معیار مهم در تحلیل بازار هستند که می‌توانند به شما کمک کنند تا روند بازار را بهتر پیش بینی کنید. حجم باز معاملات روزانه به مقدار سفارشات خرید و فروش که قبل از شروع بازار اعلام شده‌اند و در صف منتظران قرار دارند، گفته می‌شود. حجم باز معاملات روزانه می‌تواند برای تحلیل کنندگان بازار نشان‌دهندهٔ تقاضای قوی/ضعیف برای یک سهم یا دارایی باشد. در مقابل، حجم معاملات، حجم کلی از معاملات موفق یک دارایی در طول یک روز خاص است. این میزان نشان‌دهندهٔ تعامل بین خریداران و فروشندگان در مورد یک دارایی خاص است. با در نظر گرفتن حجم باز معاملات روزانه و حجم معاملات، شما می‌توانید بهترین موقعیت را برای ورود به یک معامله پیدا کنید. برای مثال، اگر حجم باز معاملات روزانه بسیار بالا بود و حجم معاملات نیز در حال افزایش بود، این ممکن است یک نشانهٔ قوی برای رشد قیمت باشد. همچنین، اگر حجم باز معاملات روزانه کم بود و حجم معاملات نیز کم بود، این می‌تواند نشان‌دهندهٔ جایگاهِ عدم قطعیت در بازار باشد. در کل، حجم باز معاملات روزانه و حجم معاملات دو معیار مهم در تحلیل بازار هستند که با استفاده از آنها، شما می‌توانید تصمیمات خود را بهبود ببخشید و به روند بازار بهتر پیش‌بینی کنید. یک مثال از حجم باز معاملات روزانه و حجم معاملات در معاملات آپشن، می‌تواند برای فهم بهتر به شرح زیر باشد: فرض کنید شما قصد دارید یک آپشن خریداری کنید بر روی سهام شرکت ABC. پس از مطالعه نمودار شرکت ABC در طول چندین روز قبل، شما متوجه می‌شوید که حجم باز معاملات روزانه برای این سهام به صورت قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا کرده است. حجم باز معاملات روزانه نشانگر تقاضای قوی برای این سهام قبل از شروع بازار است. برای مثال، اگر حجم باز معاملات روزانه برای سهام ABC بسیار بالا بود، این ممکن است نشان دهندهٔ روند قوی و افزایش قیمت در آینده باشد. همچنین، پس از شروع بازار، شما به حجم معاملات هم توجه می‌کنید. حجم معاملات نشان دهندهٔ تعامل بین خریداران و فروشندگان در بورس است. پس از شروع بازار، اگر حجم معاملات برای سهام ABC به صورت قابل توجهی افزایش پیدا کند، این نشان می‌دهد که خریداران و فروشندگان دارای اهمیت هستند و در حال تعامل برای معامله هستند. بنابراین، با توجه به حجم باز معاملات روزانه و حجم معاملات، شما باید بتوانید که بهترین زمان برای ورود به یک معامله را تشخیص دهید. به عنوان مثال، اگر حجم باز معاملات روزانه بسیار بالا بود و حجم معاملات نیز در حال افزایش بود، این ممکن است نشان دهندهٔ رشد قابل توجهی در آینده باشد که می‌توانید از آن بهره ببرید. به عنوان یک نکته پایانی، باید توجه داشت که حجم باز معاملات روزانه و حجم معاملات تنها دو معیار از معیارهای مهم در تحلیل بازار هستند و نباید به آنها تنها اتکا کرد. در عین حال، با استفاده از این دو معیار همراه با سایر معیارهای مهم تحلیل بازار، شما می‌توانید تصمیمات خود را بهبود بخشید و به روند بازار بهتر پیش‌بینی کنید.نکته پایانی
کسب و کار در یک محیط بی‌ارتباط با دیگران اتفاق نمی‌افتد. شاخص‌هایی که نشان می‌دهند سایر شرکت‌ها در بازار چه کار می‌کنند، می‌توانند سیستم معاملاتی شما را تحت تأثیر قرار دهند. حجم معاملات روزانه و حجم باز معاملات روزانه می‌تواند برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی که به طور دیگری نادیده گرفته می‌شوند، استفاده شود. این شاخص‌ها همچنین برای اطمینان از این که آپشن‌هایی که معامله می‌کنید، مایع هستند و به شما اجازه می‌دهند به سادگی و با بهترین قیمت ممکن وارد یا خارج شوید، مفید هستند. علاوه بر این، شاخص‌های اقتصادی مانند نرخ بیکاری، تورم و رشد اقتصادی نیز می‌توانند بر تصمیمات تجاری شما تأثیرگذار باشند. به عنوان مثال، افزایش نرخ بیکاری ممکن است منجر به کاهش تقاضا برای محصولات و خدمات شما شود، در حالی که رشد اقتصادی می‌تواند روند خرید و فروش را تحت تأثیر قرار دهد. در کل، فهم شاخص‌های بازار و اقتصادی می‌تواند به شما کمک کند تا تصمیمات بهتری در زمینه تجارت و سرمایه‌گذاری بگیرید. اگرچه هیچ شاخصی نمی‌تواند به تنهایی تصمیمات شما را بگیرد، اما می‌تواند به شما کمک کند تا بازار را بهتر درک کنید و به صورت استراتژیک عمل کنید.