اندیکاتور استوکاستیک (stochastics) یکی از این ابزارهای محبوب و پرکاربرد است. این اندیکاتور که توسط دکتر جورج لیند در سال ۱۹۵۰ ابداع شد، با تحلیل روند قیمت‌ها و نرخ تغییر آنها، به ما اطلاعاتی ارزشمند درباره وضعیت بازار و نقاط ورود و خروج ممکن در اختیار می‌گذارد.
آموزش اندیکاتور استوکاستیک (stochastics) آپدیت سال ۲۰۲۰ را خدمت شما ارایه میکنیم. در این مقاله به بررسی و معرفی اندیکاتور استوکاستیک میپردازیم. همچنین آموزشهای اصلی کار با اندیکاتور استوکاستیک را بیان میکنیم.
لازم به ذکر است این اندیکاتور فارکس نیز در دسته اندیکاتورهایی میباشد که در تحقیقات ما در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ بیشترین کاربرد را بین تحلیلگران بازارهای مالی و فارکس داشته است .
معرفی اندیکاتور استوکاستیک (stochastics)
اندیکاتور استوکاستیک، یکی از ابزارهای اساسی در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، به منظور پیش‌بینی تغییرات قیمت به کار می‌رود. این اندیکاتور توسط جرج لین استوکاستیک در دهه 1950 معرفی شد و تا به امروز یکی از محبوبترین ابزارها در بین تریدرها و سرمایه‌گذاران به شمار می‌رود.
برای اندازه‌گیری قیمت نسبی بسته شدن یک دارایی در بازار، استوکاستیک بهره می‌برد. این اندیکاتور، با بهره‌گیری از قیمت بسته شدن در یک بازه زمانی مشخص و همچنین قیمت بالا و پایین در همان بازه، نرخ تغییر قیمت را محاسبه می‌نماید. نرخ تغییر با استفاده از یک فرمول ریاضی مشخص به دست می‌آید و از طریق یک نمودار خطی به تصویر کشیده میشود.
استوکاستیک دارای دو خط اصلی است:
- خط اصلی
- و خط اشباع.
خط اصلی نشان‌دهنده قیمت نسبی بسته شدن دارایی در بازه زمانی مشخص است و معمولاً به صورت یک نمودار خطی نمایان میشود. خط اشباع نیز نشان‌دهنده نقاطی در نمودار است که نشان می‌دهد دارایی خریداری شده است و احتمالاً قیمت آن به سرعت افزایش خواهد یافت. این اطلاعات به تریدرها کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری در مورد ورود یا خروج از بازار اتخاذ کنند.
استوکاستیک به عنوان یک اندیکاتور از دو مقدار عمده استفاده می کند که به عنوان پارامترهای ورودی به فرمول محاسبه استفاده می شوند. این پارامترها عبارتند از:
- مقدار اولیه که معمولا 14 روز است و مشخص می کند بازه زمانی برای محاسبه نرخ تغییر قیمت
- و مقادیر حداکثر و حداقل که نشان دهنده محدوده قیمت بالا و پایین در همان بازه زمانی است.
استوکاستیک به عنوان یک اندیکاتور معتبر در تحلیل تکنیکال شناخته میشود و بسیاری از تریدرها و سرمایه‌گذاران از آن برای تحلیل قیمت و پیش‌بینی تغییرات بازار بهره‌می‌برند.
استفاده از استوکاستیک به تریدرها کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج مناسب را تعیین کرده و بر اساس آنها تصمیمات خرید و فروش دقیق‌تری اتخاذ نمایند. این اندیکاتور همچنین می‌تواند به تریدرها در ارزیابی بهتر احتمالات تغییرات قیمت کمک کرده و در نتیجه ریسک معاملاتی را کاهش دهد.
در نهایت، استوکاستیک به عنوان یک ابزار قدرتمند، تریدرها و سرمایه‌گذاران را در اتخاذ تصمیمات خرید و فروش مناسب و افزایش بهره‌وری کمک می‌کند. این اندیکاتور می‌تواند به همراه سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شود تا تحلیل جامعی از بازار ارائه دهد.
استوکاستیک از دسته اسیلاتورها است و نوسان‌پذیر بوده، همانند دیگر اسیلاتورهایی که پیش‌تر معرفی کردیم از جمله اسیلاتور RSI، MACD و CCI عمل می‌کند. این اندیکاتور نیز دارای مقادیر بین ۰ تا ۱۰۰ است و نوسان بازار را در این دامنه بررسی می‌کند.
محاسبه استوکاستیک بر اساس قیمت پایانی صورت می‌گیرد و به این صورت عمل می‌کند که قیمت پایانی را با چند قیمت پایانی دیگر در دوره‌های مشخص شده مقایسه می‌کند تا بررسی کند آیا به سقف یا کف قیمت در چند دوره اخیر نزدیک شده یا خیر. محاسبه این اندیکاتور بدون نیاز به توضیحات جزئیات انجام میشود و اندیکاتور خود محاسبه را انجام خواهد داد.
اندیکاتور استوکاستیک
بررسی ساختار اندیکاتور استوکاستیک
استوکاستیک به عنوان یک اندیکاتور معتبر در تحلیل تکنیکال شناخته میشود و بسیاری از تریدرها و سرمایه‌گذاران از آن برای تحلیل قیمت و پیش‌بینی تغییرات بازار بهره‌می‌برند.
استفاده از استوکاستیک به تریدرها کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج مناسب را تعیین کرده و بر اساس آنها تصمیمات خرید و فروش دقیق‌تری اتخاذ نمایند. این اندیکاتور همچنین می‌تواند به تریدرها در ارزیابی بهتر احتمالات تغییرات قیمت کمک کرده و در نتیجه ریسک معاملاتی را کاهش دهد.
در نهایت، استوکاستیک به عنوان یک ابزار قدرتمند، تریدرها و سرمایه‌گذاران را در اتخاذ تصمیمات خرید و فروش مناسب و افزایش بهره‌وری کمک می‌کند. این اندیکاتور می‌تواند به همراه سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شود تا تحلیل جامعی از بازار ارائه دهد.
استوکاستیک از دسته اسیلاتورها است و نوسان‌پذیر بوده، همانند دیگر اسیلاتورهایی که پیش‌تر معرفی کردیم از جمله اسیلاتور RSI، MACD و CCI عمل می‌کند. این اندیکاتور نیز دارای مقادیر بین ۰ تا ۱۰۰ است و نوسان بازار را در این دامنه بررسی می‌کند.
محاسبه استوکاستیک بر اساس قیمت پایانی صورت می‌گیرد و به این صورت عمل می‌کند که قیمت پایانی را با چند قیمت پایانی دیگر در دوره‌های مشخص شده مقایسه می‌کند تا بررسی کند آیا به سقف یا کف قیمت در چند دوره اخیر نزدیک شده یا خیر. محاسبه این اندیکاتور بدون نیاز به توضیحات جزئیات انجام میشود و اندیکاتور خود محاسبه را انجام خواهد داد.
بروکر آلپاری محبوبترین بروکر در ایرانیان
تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک
در تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک، دوره زمانی به صورت پیش‌فرض با عدد ۵ تنظیم شده است. اما دوره ۱۴ تایی نیز گزینه‌ای رایج و مناسب‌تر است. این امر به این دلیل است که هرچه دوره زمانی کوچکتر باشد، اسیلاتور استوکاستیک نوسانات بیشتری ایجاد کرده و در نتیجه تعداد بیشتری از سیگنال‌ها را تولید می‌کند. این زیادی سیگنال ممکن است باعث کاهش دقت و افزایش احتمال خطا در تحلیل گردد.
از سوی دیگر، اگر دوره زمانی بسیار بزرگتر از حد معمول باشد، اندیکاتور کندتر عمل می‌کند و موقعیت‌های ایده‌آل خرید یا فروش را به دقت تشخیص نمی‌دهد. این ممکن است باعث شود که اندیکاتور واکنش مناسبی نشان نده و موجب ضرر و زیان برای تحلیلگران شود.
توصیه میشود که عدد متوسطی را در نظر بگیرید، مانند عدد ۱۴، تا واکنش‌های بهتری نسبت به تغییرات قیمت نشان دهد. این میانه در انتخاب دوره زمانی بر اساس استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد و شما میتوانید در تنظیمات اسیلاتور استوکاستیک آن را تغییر دهید.
بروکر برتر اروپا در سال 2020
واگرایی با اندیکاتور استوکاستیک
همانند اندیکاتورهای RSI یا MACD که قبلاً توضیح داده شده، این اندیکاتور نیز به شما امکان تشخیص واگرایی‌های مثبت یا منفی را می‌دهد و بر اساس آن میتوانید به معامله بپردازید.
در این متن به توضیح بیشتر در مورد واگرایی پرداخته نمی‌شود؛ زیرا در یک پست جداگانه به تحلیل واگرایی و سیگنال‌گیری بر اساس آن خواهیم پرداخت.
واگرایی با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک به این صورت است که این اندیکاتور به شما اجازه می‌دهد تا وضعیت افزایشی یا کاهشی قیمت را در مقایسه با یک بازه زمانی قبلی تشخیص دهید. استوکاستیک از دو خط تشکیل شده است: خط %K و خط %D.
در حالت معمول، خط %K بالاتر از خط %D قرار می‌گیرد و این نشانگری برای وجود واگرایی مثبت است. این به این معنی است که قیمت در بازه زمانی جدید بالاتر از قیمت قبلی قرار دارد و این ممکن است نشانه ای برای رشد قیمت باشد.
به طور مشابه، در حالت واگرایی منفی، خط %K پایینتر از خط %D قرار می‌گیرد. این نشانگری برای کاهش قیمت در بازه زمانی جدید است و می‌تواند به نشانه ای برای نزول قیمت باشد.
استفاده از استوکاستیک برای تشخیص واگرایی به شما کمک می‌کند تا زمان ورود و خروج از معامله را بهبود بخشید. با توجه به تحلیل واگرایی با استفاده از استوکاستیک، شما میتوانید درستی سیگنالهای خرید یا فروش را بررسی کنید و به این ترتیب، میزان موفقیت معاملات خود را افزایش دهید.
استفاده از استوکاستیک به تنهایی کافی نیست و باید با سایر ابزارها و روش‌های تحلیلی همراه شود. همچنین، تجربه و آموزش در زمینه استفاده از این اندیکاتور نیز می‌تواند به شما کمک کند تا بهبود بخشیده و بهترین تصمیمات معاملاتی را بگیرید.
واگرایی اندیکاتور استوکاستیک
سیگنال گیری با اسیلاتور استوکستیک
در اسیلاتور استوکاستیک شرایط خاص و ویژه به نسبت دیگر اندیکاتورها موجود است. در این بخش به شیوه سیگنال خرید یا فروش با اندیکاتور استوکاستیک میپردازیم.
سیگال خرید
شما بوسیله اندیکاتور استوکاستیک میتوانید سیگنالهای خرید را با توجه به سه نکته استخراج کنید:
- خط کند تر یا همان D% اگر زیر سطح ۲۰ یا همان منطقه فروش هیجانی قرار داشت.
- بین خط کندتر یا همان D% و نمودار قیمت واگرایی مثبت رخ دهد.
- خط درصد K% پایینتر و زیر خط درصد D% حرکت کرده باشد و آنرا قطع کرده و به سمت بالا حرکت کند.
سیگنال فروش
شما بوسبه اندیکاتور استوکاستیک میتوانید سیگنالهای فروش را با توجه به نکات زیر دریافت کنید:
- خط کندتر یا همان %D باید در محدوده خرید هیجانی یعنی بالاتر از سطح ۸۰ قرار داشته باشد.
- بین خط درصد D% و نمودار قیمت واگرایی منفی ایجاد شده باشد.
- خط درصد K% از بالای خط درصد D% حرکت کرده و توانسته باشد آنرا قطع کند و به سمت پایین حرکت کند.
به تصویر زیر دقت کنید برای زوم موس را روی تصویر به حرکت در بیاورید
سیگنال فروش اندیکاتور استوکاستیک
در تصویر فوق مشاهده میکنید که در قیمت یک ما شاهد یک واگرایی منفی هستیم. خط درصد D% نیز در محدوده هیجانی خرید قرار گرفته است و خط دیگر ار بالا توانسته است حرکت کند و خط قرمز رنگ را قطع کند و به سمت پایین آن حرکت کند.
در این حالت که تمامی نکات مورد توجه قرار گرفته است سیگنال فروش صادر میشود و همانطور که میبینید سیگنال به درستی عمل کرده و شاهد کاهش قیمت بوده ایم، در قسمت دوم نیز خط درصد D% در یک محدوده فروش هیجانی قرار گرفته است.
پس از قطع خط D% توسط خط K% و عبور آن به سمت بالا شاهد ایجاد یک سیگنال خرید هستیم و در ادامه هم شاهد افزایش قیمت هستیم.
چند تذکر در مورد اسیلاتور استوکستیک
باید از اندیکاتور استوکاستیک در کنار دیگر ابزارها و یا استراتژی شخصی خودتان درجهت ورود و سیگنال گیری استفاده کنید تا با کاهش ریسک و فیلتر کردن آنها درصد خطا را در استراتژی خودتان کاهش دهید. بعنوان پیشنهاد میتوانید از اندیکاتورهای RSI یا MACD در کنار اندیکاتور استوکاستیک بعنوان مکمل استفاده کنید. این اندیکاتورها در کنارهم میتوانند سیگنالهای عالی و خوبی را ایجاد کنند.
- در تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک شما میتوانید ساختار و تنظیمات آنرا تغییر دهید. بعنوان مثال میتوانید دوره مورد نظر خودتان را برای هرکدام از خطوط درصد تعیین کنید.
- رنگ خطوط در اسیلاتور استوکاستیک نیز قابل تنظیم و تغییر بوده و از بخش تنظیمات در دسترس بوده، این تنظیمات کاملا سلیقه ای است و به دلخواه شما قابل تنظیم میباشد.
- دوره های قابل تنظیم برای اندیکاتور استوکاستیک بصورت روزانه و هفتگی و ماهانه و حتی بالاتر قابل تنظیم است.
- همانطور که در درگیر اسیلاتورها نیز گفته شد در اسیلاتور استوکاستیک نمیتوان به تنهایی برای برای خرید و فروش و سیگنال گیری مورد استفاده قرار بگیرد.
ّبروکر فارکس ifc markets
