آموزش کامل اندیکاتور استوکاستیک ۲۰۲۰ و اسیلاتور استوکستیک

در دنیای پررونق بازار سرمایه، دانش و تجربه در زمینه تحلیل تکنیکال از اهمیت بالایی برخوردار است. اندیکاتورها و ابزارهای مختلفی وجود دارند که به ما در تحلیل و پیش‌بینی رفتار قیمت‌ها کمک می‌کنند. یکی از این ابزارهای محبوب و پرکاربرد، اندیکاتور استوکاستیک (stochastics) است.

این اندیکاتور که توسط دکتر جورج لیند در سال ۱۹۵۰ ابداع شد، با تحلیل روند قیمت‌ها و نرخ تغییر آن‌ها، به ما اطلاعاتی ارزشمند درباره وضعیت بازار و نقاط ورود و خروج ممکن در اختیار می‌گذارد.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک (stochastics) آپدیت سال ۲۰۲۰ را خدمت شما ارایه میکنیم. در این مقاله به بررسی و معرفی اندیکاتور استوکاستیک میپردازیم.

همچنین آموزشهای اصلی کار با اندیکاتور استوکاستیک را بیان میکنیم. لازم به ذکر است این اندیکاتور نیز در دسته اندیکاتورهایی میباشد که در تحقیقات ما در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ بیشترین کاربرد را بین تحلیلگران بازارهای مالی و فارکس داشته است .

معرفی اندیکاتور استوکاستیک (stochastics)

اندیکاتور استوکاستیک یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است که برای پیش بینی تغییرات قیمت استفاده می شود. این اندیکاتور توسط جرج لین استوکاستیک در دهه 1950 معرفی شد و هنوز هم یکی از محبوب ترین ابزارها در بین تریدرها و سرمایه گذاران است.

استوکاستیک برای اندازه گیری قیمت نسبی بسته شدن یک دارایی در بازار استفاده می شود. این اندیکاتور با استفاده از قیمت بسته شدن در بازه زمانی مشخصی و همچنین قیمت بالا و پایین در همان بازه، نرخ تغییر قیمت را محاسبه می کند.

این نرخ تغییر با استفاده از یک فرمول ریاضی به دست می آید و با استفاده از یک نمودار خطی به تصویر کشیده می شود.

استوکاستیک دارای دو خط اصلی است که به عنوان خط اصلی و خط اشباع استفاده می شوند. خط اصلی نشان دهنده قیمت نسبی بسته شدن دارایی در بازه زمانی مشخص است و معمولا به صورت یک نمودار خطی به تصویر کشیده می شود.

خط اشباع نیز نشان دهنده نقاطی در نمودار است که نشان می دهد دارایی خریداری شده است و احتمالا قیمت آن به سرعت افزایش خواهد یافت.

استوکاستیک به عنوان یک اندیکاتور از دو مقدار عمده استفاده می کند که به عنوان پارامترهای ورودی به فرمول محاسبه استفاده می شوند.

این پارامترها عبارتند از: مقدار اولیه که معمولا 14 روز است و مشخص می کند بازه زمانی برای محاسبه نرخ تغییر قیمت، و مقادیر حداکثر و حداقل که نشان دهنده محدوده قیمت بالا و پایین در همان بازه زمانی است.

استوکاستیک به عنوان یک اندیکاتور معتبر شناخته می شود و بسیاری از تریدرها و سرمایه گذاران از آن برای تحلیل قیمت و پیش بینی تغییرات بازار استفاده می کنند.

استفاده از استوکاستیک می تواند به تریدرها کمک کند تا نقاط ورودی و خروجی مناسب را تعیین کنند و بر اساس آنها تصمیمات خرید و فروش مناسبی را اتخاذ کنند. همچنین، این اندیکاتور می تواند به تریدرها کمک کند تا احتمال بروز تغییرات قیمت را بهتر بسنجند و در نتیجه ریسک های معاملاتی خود را کاهش دهند.

در نهایت، استوکاستیک یک ابزار قدرتمند است که به تریدرها و سرمایه گذاران کمک می کند تا تصمیمات خرید و فروش مناسبی را اتخاذ کنند و بهره وری خود را افزایش دهند. این اندیکاتور را می توان به همراه دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کرد تا به صورت جامع تحلیل بازار را انجام داد.

این اندیکاتور نیز از دسته اسیلاتورها بوده، از این جهت که نوسان نما بوده و همانند دیگر اسیلاتورهایی که قبلا معرفی کردیم چون اسیلاتور RSI  و MACD و CCI عمل میکند. این اندیکاتور نیز دارای درجه بندی بین ۰ تا ۱۰۰ میباشد و نوسان بازار را بین این دو عدد مورد بررسی قرار میدهد.

شیوه محاسبات اندیکاتور استوکاستیک بر حسب قیمت پایانی میباشد و به این صورت عمل میکند که با مقایسه قیمت پایانی با چند قیمت پایانی دیگر در دوره های مشخص شده بررسی میکند که در حال حاضر آیا به سقف یا کف قیمت در بین چند دوره اخیر که در تنظیمات مشخص کرده ایم نزدیک شده است یا خیر.

شیوه محاسبه آن نیاز به توضیح بیشتر ندارد چرا که کارایی نداشته و آنرا خود اندیکاتور محاسبه خواهد کرد.

بررسی ساختار اندیکاتور استوکاستیک

در بالاتر توضیح داده شد که در درجه نوسان در اندیکاتور استوکاستیک بین ۰ تا ۱۰۰ است. سطوح بالای درجه ۸۰ منطقه خریدهای هیجانی نامیده شده و سطوح پایین درجه ۲۰ منطقه فروش های هیجانی نامیده میشود.

در اسیلاتور استوکاستیک اگر نوسان نما به سطح پایین تر از ۲۰ برسد یعنی قیمت پایانی ما نزدیک به کف قیمتی در چند دوره اخیر بوده است و چنانچه قیمت به بالای سطح ۸۰ برسد، به این معنی است که قیمت پایانی ما نزدیک به سقف قیمتی در دوره های تعیین شده است.

ما در اسیلاتور استوکاستیک دو خط درصدی بنامهای %K  و %D داریم اما خط ی از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است چرا که در اندیکاتور استوکاستیک بیشترین سیگنالهای خرید یا فروش بر اساس این خط صادر و مورد بررسی قرار میگیرند.

البته باید دانست که خط درصد K حساسیت بیشتری داشته و سریعتر عکس العمل نشان میدهد. اما خط D  از حساسیت کمتری برخوردار است و کندتر عکس العمل نشان میدهد.

در حقیقت خط D میانگین متحرکی است از ۳ دوره خط درصدی K این میانگین را شما در تنظیمات میتوانید تغییر داده و هر عددی که مورد نظر شماست را جایگزین آن کنید، همین امر باعث میشود تا خط D دقیق تر باشد و واکنشهای احساسی را نادیده بگیرد.

تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک

در تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک بصورت پیشفرض دوره زمانی که در نظر گرفته شده است عدد ۵ بوده، اما دوره ۱۴ تایی هم بسیار رایج و مناسبتر میباشد چرا که هرچه دوره کوچکتر تنظیم شود.

اسیلاتور استوکاستیک نوسانات بیشتری خواهد داشت و در نتیجه سیگنالهای زیادتری را صادر خواهد کرد همین زیادی سیگنال موجب کمتر شدن دقت و افزایش احتمال خطا در سیگنالها میشود.

از طرفی دیگر اگر عدد دوره مورد نظر ما بزرگتر از حد معمول باشد اندیکاتور کندتر عمل خواهد کرد و این امر نیز باعث خواهد شد که موقعیتهای ایده آل خرید یا فروش را نتواند شناسایی کند و در نتیجه واکنش مناسبی نشان نخواهد داد و موجب ضرر و زیان تحلیلگران خواهد شد.

بهتر است که عدد متوسطی را در نظر بگیرید مانند عدد ۱۴ تا هم واکنشهای بهتری نسبت به تغییرات قیمت نشان دهد نه خیلی کند عمل کند و نه خیلی سریع و احساسی انتخاب این دوره زمانی به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد و خود شما میتوانید در تنظیمات اسیلاتور استوکاستیک آنرا تغییر دهید.

واگرایی با اندیکاتور استوکاستیک

همانند اندیکاتورهای RSI یا MACD که قبلا توضیح داده ایم با این اندیکاتور نیز شما میتوانید واگرایی های مثبت یا منفی را تشخیص داده و بر اساس آن به معامله بپردازید.

در این پست به توضیح بیشتر در این خصوص نمیپردازیم چرا که در پست مفصلی به توضیح واگرایی و سیگنال گیری بر اساس واگرایی خواهیم پرداخت.

واگرایی با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک به این صورت است که این اندیکاتور به شما اجازه می‌دهد تا وضعیت افزایشی یا کاهشی قیمت را در مقایسه با یک بازه زمانی قبلی تشخیص دهید. استوکاستیک از دو خط تشکیل شده است: خط %K و خط %D.

در حالت عادی، خط %K بالاتر از خط %D قرار می‌گیرد و این نشانگری برای وجود واگرایی مثبت است. این به معنی این است که قیمت در بازه زمانی جدید بالاتر از قیمت قبلی قرار دارد و این می‌تواند به نشانه ای برای رشد قیمت باشد.

به طور مشابه، در حالت واگرایی منفی، خط %K پایین‌تر از خط %D قرار می‌گیرد. این نشانگری برای کاهش قیمت در بازه زمانی جدید است و می‌تواند به نشانه ای برای نزول قیمت باشد.

استفاده از استوکاستیک برای تشخیص واگرایی به شما کمک می‌کند تا زمان ورود و خروج از معامله را بهبود بخشید. با توجه به تحلیل واگرایی با استفاده از استوکاستیک، شما می‌توانید درستی سیگنال‌های خرید یا فروش را بررسی کنید و به این ترتیب، میزان موفقیت معاملات خود را افزایش دهید.

استفاده از استوکاستیک به تنهایی کافی نیست و باید با سایر ابزارها و روش‌های تحلیلی همراه شود. همچنین، تجربه و آموزش در زمینه استفاده از این اندیکاتور نیز می‌تواند به شما کمک کند تا بهبود بخشیده و بهترین تصمیمات معاملاتی را بگیرید.

سیگنال گیری با اسیلاتور استوکستیک

در اسیلاتور استوکاستیک شرایط خاص و ویژه به نسبت دیگر اندیکاتورها موجود است. در این بخش به شیوه سیگنال خرید یا فروش با اندیکاتور استوکاستیک میپردازیم.

سیگال خرید با اندیکاتور استوکاستیک

شما بوسیله اسیلاتور استوکاستیک میتوانید سیگنالهای خرید را با توجه به سه نکته استخراج کنید:

اول: خط کند تر یا همان D% اگر زیر سطح ۲۰ یا همان منطقه فروش هیجانی قرار داشت .

دوم: بین خط کندتر یا همان D% و نمودار قیمت واگرایی مثبت رخ دهد .

سوم: خط درصد K% پایینتر و زیر خط درصد D% حرکت کرده باشد و آنرا قطع کرده و به سمت بالا حرکت کند .

سیگنال فروش با اندیکاتور استوکاستیک

شما بوسبه اسیلاتور استوکاستیک میتوانید سیگنالهای فروش را با توجه به نکات زیر دریافت کنید:

اول: خط کندتر یا همان %D باید در محدوده خرید هیجانی یعنی بالاتر از سطح ۸۰ قرار داشته باشد.

دوم: بین خط درصد D%  و نمودار قیمت واگرایی منفی ایجاد شده باشد .

سوم: خط درصد K% از بالای خط درصد D% حرکت کرده و توانسته باشد آنرا قطع کند و به سمت پایین حرکت کند .

به تصویر زیر دقت کنید برای زوم موس را روی تصویر به حرکت در بیاورید

در تصویر فوق مشاهده میکنید که در قیمت یک ما شاهد یک واگرایی منفی هستیم. خط درصد D%  نیز در محدوده هیجانی خرید قرار گرفته است و خط دیگر ار بالا توانسته است حرکت کند و خط قرمز رنگ را قطع کند و به سمت پایین آن حرکت کند.

در این حالت که تمامی نکات مورد توجه قرار گرفته است سیگنال فروش صادر میشود و همانطور که میبینید سیگنال به درستی عمل کرده و شاهد کاهش قیمت بوده ایم، در قسمت دوم نیز خط درصد D% در یک محدوده فروش هیجانی قرار گرفته است.

پس از قطع خط D% توسط خط K% و عبور آن به سمت بالا شاهد ایجاد یک سیگنال خرید هستیم و در ادامه هم شاهد افزایش قیمت هستیم.

چند تذکر در مورد اسیلاتور استوکستیک

اول: در تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک شما میتوانید ساختار و تنظیمات آنرا تغییر دهید. بعنوان مثال میتوانید دوره مورد نظر خودتان را برای هرکدام از خطوط درصد تعیین کنید.

دوم: رنگ خطوط در اسیلاتور استوکاستیک نیز قابل تنظیم و تغییر بوده و از بخش تنظیمات در دسترس بوده، این تنظیمات کاملا سلیقه ای است و  به دلخواه شما قابل تنظیم میباشد.

سوم: دوره های قابل تنظیم برای اندیکاتور استوکاستیک بصورت روزانه و هفتگی و ماهانه و حتی بالاتر قابل تنظیم است.

چهارم: همانطور که در درگیر اسیلاتورها نیز گفته شد در اسیلاتور استوکاستیک نمیتوان به تنهایی برای برای خرید و فروش و سیگنال گیری مورد استفاده قرار بگیرد.

باید از اندیکاتور استوکاستیک در کنار دیگر ابزارها و یا استراتژی شخصی خودتان درجهت ورود و سیگنال گیری استفاده کنید تا با کاهش ریسک و فیلتر کردن آنها درصد خطا را در استراتژی خودتان کاهش دهید.

بعنوان پیشنهاد میتوانید از اندیکاتورهای RSI یا MACD در کنار اندیکاتور استوکاستیک بعنوان مکمل استفاده کنید. این اندیکاتورها در کنارهم میتوانند سیگنالهای عالی و خوبی را ایجاد کنند.

علاوه بر آن، اگر مایل هستید بهترین اندیکاتورهای روز فارکس را مشاهده کنید، حتما این مقاله را مطالعه نمایید.