حجم معاملات در فارکس

سید محمد رضا

تاریخ آخرین بروزرسانی: 5 آگوست 2023

اعداد حجم در فارکس نشان می‌دهد چقدر از یک ارز در یک بازه زمانی خاص معامله شده است. برخی معامله‌گران فقط به این عدد نگاه می‌کنند و فکر می‌کنند: "اوه، امروز روز پرکاری بوده!"، در حالی که معامله‌گران حرفه‌ای تر می‌توانند حجم را با قیمت‌ها مرتبط کنند، گرایش‌های حسی را بهتر درک کنند و به تصمیمات معاملاتی خود اقدام کنند. به این ها استراتژی‌های معاملاتی حجم می‌گوییم و این خود یک بخش بزرگی از این راهنمای کامل است. این مقاله از سلسله مقالات رایگان آموزش فارکس است، برای دیدن سایر مقالات روی آموزش صفر تا صد فارکس کلیک کنید.

حجم معاملات

داده‌های حجم در یک صرافی تکی همیشه باید دقیق باشند، اما فارکس روی یک صرافی تکی کار نمی‌کند، بلکه متمرکز نیست. با عدم وجود یک صرافی اصلی برای ذخیره تمام داده‌های معاملات روی یک رسیدگی تکی، داده‌های مربوط به معاملات ارز در یک بازه زمانی خاص به سادگی دقیق نیست. چقدر نزدیک است؟ و چقدر بین پلتفرم‌های کارگزاران متفاوت است؟ آن را سخت است بگوییم، چرا که همیشه در حال تغییر است. زمانی که داده را می‌خوانید، آن قدیمی شده است. به دلیل عدم سازگاری در اطلاعات حجم معاملات، بسیاری از معامله‌گران پیشرفته در واقع به طور کامل این عدد را نادیده می‌گیرند و به جای آن به استراتژی‌های دیگری که داده‌ها در آنها دقیق‌تر است، روی می‌آورند. با وجود اینکه انتخابشان برای نادیده گرفتن حجم و جستجوی استراتژی‌های معاملاتی در جای دیگر است، هنوز هم ممکن است استراتژی موفقی در معامله حجم داشته باشند یا حداقل حجم را به عنوان یک عامل در سایر استراتژی‌ها در نظر بگیرند.

عوامل موثر بر حجم معاملات

حجم معاملات در فارکس در اصل تحت تأثیر رویدادهای ماکرواقتصادی قرار می‌گیرد، مانند وقوع رویدادهای مالی یا جغرافیایی که تأثیری بر اقتصادهای ملی و منطقه‌ای دارند. با این حال، این تنها عاملی نیست که تأثیر می‌گذارد. بعضی از عوامل دیگری که بر حجم تأثیر می‌گذارند عبارتند از: زمان روز: بر عکس بازارهای رمزارز، فارکس ۲۴/۷ عمل نمی‌کند. این بازار در زمان‌های مختلف در کشورهای مختلف باز می‌شود و هر زوج ارز و بازاری که در یک کشور وجود دارد، هنگام باز شدن حجم قابل توجهی را دریافت می‌کند. هنگامی که بازارهای اروپا باز می‌شوند، حجم زوج‌های ارز EUR (یورو) افزایش می‌یابد. هنگامی که بسته می‌شود، حجم کاهش می‌یابد. اقتصاد ملی: عواملی مانند نرخ تورم و نرخ بهره در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرند. داده‌های اقتصادی ملی به شدت بر تعداد معاملات انجام شده در یک زوج ارز تأثیر می‌گذارد. اقتصاد بین‌المللی: از رویدادهایی مانند عجز و فزونی تجارت بین‌المللی، آمارهای تجارت و تحریم‌ها می‌توان به عنوان رویدادهایی اشاره کرد که تأثیر قوی در تعداد لات‌های معامله‌ای خواهد داشت. اخبار عاجل: اخبار به اشکال متفاوتی وارد می‌شود. همانطور که در آغاز سال ۲۰۲۲ مشاهده کردیم، جنگ و تحریم‌ها باعث سقوط روبل روسیه شد. رویدادهای بزرگ و غیرمنتظره مانند فوت یک رهبر می‌تواند باعث افزایش شدیدی در زوج‌های ارزی شود. سطوح کلیدی: سطوح فنی تغییرات فشار خرید و فروش را نشان می‌دهند. بسیاری از معامله‌گران به این سطوح به‌عنوان نشانگرهای خوبی از اینکه حجم آیا افزایش یا کاهش می‌یابد نگاه می‌کنند که احتمالاً هنگامی که قیمت به سطوح خاصی نزدیک می‌شود، این اتفاق می‌افتد.

نقش حجم معاملات درفارکس

حجم معاملات فارکس (FX) به صورت مستقیم به تعداد لات‌هایی که در یک جفت ارز در یک دوره زمانی مشخص معامله می‌شود، اشاره دارد. این دوره زمانی می‌تواند یک روز، یک ماه، یک سال یا به طور کلی هر دوره زمانی باشد که شما تعریف کنید. بیشتر کارگزاران یک رابط کاربری انعطاف پذیر دارند که به شما امکان می‌دهد 'زمان' داده‌های معاملاتی در دسترس را انتخاب کنید. در حالت پایه، حجم معاملات در فارکس به مقدار ارزی که خرید و فروش می‌شود، اشاره دارد. بسیاری از کارگزاری‌ها داده‌های حجم را به عنوان یک اندیکاتور تکنیکال نمایش می‌دهند که می‌تواند به عنوان یک دیدگاه مفیدی از فعالیت بازار و روند مستمر استفاده شود. این اندیکاتور برای بسیاری از افراد به عنوان ابزاری برای تصمیم‌گیری در خرید و فروش ارزهای خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد. روندها می‌توانند به اشکال مختلفی ظاهر شوند، اما به طور معمول به حرکت صعودی یا نزولی قیمت یا حجم بازار ارجاع داده می‌شود، به عنوان مقابل یک دوره استوار. داده‌های حجمی که بیشتر یا کمتر از نرمال است، معمولاً به فعالیت طولانی یا پایان نزدیک روند اشاره می‌کند. همچنین می‌تواند برای کسانی که دقت زیادی دارند، بینش خوبی در مورد زمان اجرای معاملاتشان فراهم کند، زیرا الگوهای حجم در داده‌ها قابل شناسایی هستند. علاوه بر نمایش تعداد لات‌ها و درک روندهای بازار، اندیکاتور حجم می‌تواند تأیید (یا عدم تأیید) برای برگشت ها را نشان دهد. تأیید برگشت معمولاً به وسیله دیدن حجم فروش بالا در سطح مقاومت انجام می‌شود و شکست در مقاومت با حجم فروش پایین نشان داده می‌شود. برخی از معامله‌گران داده‌های حجم را بررسی می‌کنند تا ببینند آیا مانع حمایتی رسیده است یا شکست در سطح حمایت رخ داده است که به ترتیب با حجم خرید بالا و خرید پایین نشان داده می‌شود. برای معامله‌گران تازه کار در فارکس، این نکته ممکن است کمی گیج‌کننده به نظر برسد، بنابراین بیایید ببینیم فهمیدمان دقیقاً حجم بالا و حجم پایین چه معنایی دارند. این قطعاً به شما کمک خواهد کرد.

حجم معاملات زیاد و کم

هنگامی که حجم معاملات بالاست، این نشان دهنده یک بازار پرمشغله می‌باشد. وقتی حجم بالاست، بسیاری از معامله‌گران موقعیت‌هایی را باز می‌کنند و در نتیجه تکان‌دهی ایجاد می‌شود. بطور کلی، می‌توان گفت که حجم معاملات بالا برای خرید ارز خارجی به قیمت بازار در جهت یکسان مرتبط است. به طور معادل، حجم بالای فروشندگان مرتبط با کاهش قیمت است. این دقیقاً یک علم نیست اما در بسیاری از موارد دقیق است. حجم بالا چه چیزهای دیگری را به ما نشان می‌دهد؟ برای بسیاری از معامله‌گرانی که تعداد زیادی موقعیت معاملاتی را باز و بسته می‌کنند، حجم بالا به طور معمول برابر با نقدینگی بالا می‌باشد. نقدینگی به تعداد افرادی اطلاق می‌شود که تمایل به خرید و فروش دارایی‌ها را دارند و این امکان را به معامله‌گران می‌دهد تا موقعیت‌های خود را به سرعت ببندند. حجم بالا و نقدینگی بالا همچنین منجر به انتشار باریکتر می‌شوند، که به این معنی است معاملات شما به طور موثرتری صورت می‌گیرد. حجم معاملات بالا چندین مزیت دارد، اما همچنین عواقب منفی هم دارد. قیمت ها زمانی که تعداد زیادی خریدار و فروشنده در یک بازار فعال هستند به سرعت تغییر می‌کند. روش خوبی برای مقابله با نوسانات، حجم نمودار است. ما در بخش بعدی به آن خواهیم پرداخت. برخلاف حجم بالا، حجم کم به معنای وجود کمتری از خریداران و فروشندگان و نقدینگی کم‌تر است. برای بیشتر معامله‌گران فارکس، نقدینگی کم کابوسی است، زیرا به معنای ریسک گیر کردن در یک جایگاه و احتمالاً دست داشتن به زیان‌های بزرگتر از قبلی است. این همچنین به معنای پهن شدن اختلاف خرید و فروش است که می‌تواند به هزینه تراکنش اضافه شود. نکات بیشتر حجم‌های بالا و پایین می‌تواند اطلاعات مفید زیادی را نشان دهد، همانطور که دیدیم، اما هنوز هم بسیاری از اطلاعات می‌توان از این شکل گرفت. قدرت و ضعف یک روند: افزایش و کاهش حجم می‌تواند جهت یک روند را نشان دهد. یک روند صعودی تأیید می‌شود زمانی که حجم افزایش می‌یابد و همچنین قیمت. یک روند نزولی تأیید می‌شود زمانی که حجم کاهش می‌یابد و همچنین قیمت. کسانی که به تجزیه و تحلیل حجم مسلط هستند، قادر خواهند بود پایان یک روند را، یا به سمت بالا یا به سمت پایین، با دیدن نقاط قیمتی افزایشی یا کاهشی که با حجم مطابقت ندارند، مشاهده کنند. به طور معادل، یک شکست قابل تأیید نیز به همین دلیل قابل تأیید است. توزیع: این زمانی است که فروشندگان بازار را کنترل می‌کنند. قیمت صعود می‌کند و ناگهان حجم افزایش می‌یابد، با ورود فروشندگان جدید به بازار برای شروع یک عکس‌العمل. حجم بالا می‌رود و قیمت‌های بسته‌شده کمتر از روز قبل هستند. تجمیع: اصلاح از نظر معنایی به توزیع اشاره می‌کند، این زمانی است که خریداران بازار را کنترل می‌کنند. سپس قیمت کاهش می‌یابد و ناگهان حجم افزایش می‌یابد، با ورود خریداران جدید به بازار برای شروع یک عکس‌العمل. حجم بالا می‌رود و قیمت‌های بسته‌شده بیشتر از روز قبل هستند. هر دو توزیع و تجمیع به راحتی قابل محاسبه هستند: AD = ((قیمت بسته - قیمت باز) / (بالاترین قیمت - پایین‌ترین قیمت)) X حجم نتیجه را در دو روز مقایسه کنید. اگر این رقم کاهش یابد، نشان می‌دهد توزیع ارز است. اگر این رقم افزایش یابد، نشان می‌دهد تجمیع ارز است.

تیک چیست؟

در معاملات فارکس، تیک به تغییر کوچکی از قیمت یک ارز در بازار اشاره دارد. این تغییر به صورت عددی نمایش داده می‌شود و به عنوان واحد اندازه‌گیری تغییرات قیمت استفاده می‌شود. تیک بستگی به ارز و نوع قیمت نقشه (price chart) دارد که در آن نمایش داده می‌شود. برای بیان دقیق‌تر، در برخی نمودارها، تیک‌ها به صورت اعشاری نمایش داده می‌شوند، مانند 0.0001 یا 0.01 و در برخی دیگر به صورت اعداد صحیح، مانند 1 یا 10. به عنوان مثال، در زوج ارز EUR/USD، اگر سایز تیک 0.0001 باشد، هر تغییر 0.0001 واحد (یا 1 پیپ) در قیمت به عنوان یک تیک شمارش می‌شود. اما در زوج ارز USD/JPY، اگر سایز تیک 0.01 باشد، هر تغییر 0.01 واحد در قیمت به عنوان یک تیک شمارش می‌شود. سایز تیک می‌تواند بر اساس نوع ارز و نوع حساب معاملاتی که دارید، متفاوت باشد. برای اطلاعات دقیق‌تر درباره سایز تیک در معاملات خود، به منبع اطلاعات مربوطه یا پلتفرم معاملاتی خود مراجعه کنید. تعریف دیگر تیک، به عنوان یک نقل و انتقال قیمت ارز در هر دو جهت است. یک معامله یک تیک است، بنابراین اگر تغییر قابل ملاحظه‌ای در حجم تیک در مدت زمان کوتاه مشاهده کنید، به این معناست که تعداد زیادی موقعیت باز و بسته می‌شود.

محاسبه حجم تیک

برای محاسبه حجم تیک در فارکس، شما باید به نرم‌افزار یا پلتفرم معاملاتی خود مراجعه کنید. هر پلتفرم معاملاتی ممکن است قابلیت محاسبه حجم تیک را به صورت مستقل یا با استفاده از ابزارهای معاملاتی مختلف ارائه کند. به طور کلی، برای محاسبه حجم تیک در فارکس، شما باید به عوامل زیر توجه کنید: 1. قیمت واحد تیک: هر تیک در هر جفت ارز دارای قیمت واحد خاصی است. 2. اندازه قرارداد: اندازه قرارداد برای هر جفت ارز ممکن است متفاوت باشد. این اندازه معمولاً به صورت لات (Lots) یا واحدهای دیگری مشخص می‌شود. 3. حساب سرمایه: بسته به نوع حساب سرمایه شما (مثلاً حساب استاندارد، حساب مینی یا حساب میکرو)، حجم تیک ممکن است متفاوت باشد. بهترین راه برای محاسبه حجم تیک در فارکس، مشاوره با کارگزار یا پلتفرم معاملاتی خود است. آنها می‌توانند شما را در مورد نحوه محاسبه حجم تیک و استفاده از ابزارهای معاملاتی مربوطه راهنمایی کنند.

تفاوت بین حجم تیک و حجم معاملات چیست؟

حجم تیک نشان دهنده تعداد معاملات در حال انجام است حجم معاملات نشان دهنده میزان پولی است که در دست تغییر است هر دوی اینها معیارهای مفیدی برای معامله گران هستند و معمولاً دارای یک همبستگی مثبت بالایی تا حدود ۹۰٪ هستند. یک راه دیگر برای دیدن این دو معیار میتوانست تصور کنید که صاحب فروشگاهی هستید. فروشگاه شما روز شنبه ۱۰۰ فروش (تیک) با مبلغ ۱۰۰۰ دلار (حجم) داشته و روز یکشنبه ۲۰۰ فروش با مبلغ ۱۸۰۰ دلار داشته است. میتوانید ببینید که بیشتر تعداد فروشها، معمولاً حجم فروشها نیز بیشتر است و هر چند این داده ها همبستگی دارند، اما دقیق نیستند.

محاسبه حجم معاملات

بیایید بدون مقدمه به موضوع بپردازیم. در معاملات فارکس (FX) دوازده روش برای محاسبه حجم وجود دارد. حجم تیک - ما یک بار در مورد این روش صحبت کردیم، اما به طور خلاصه، این حجم معاملات است، نه حجم ارز مورد تبدیل. حجم ترازنامه (OBV) - یک روش دیگر برای محاسبه حجم و تشخیص روندهای صعودی و نزولی استفاده از اندیکاتور OBV است. دو روش برای انجام این کار وجود دارد. ابتدا نگاه کنید به قیمت پایانی امروز و قیمت پایانی دیروقت. هنگامی که قیمت پایانی امروز بالاتر از قیمت پایانی دیروقت است، OBV فعلی = OBV قبلی + حجم امروزی است. هنگامی که قیمت پایانی امروز پایین‌تر از قیمت پایانی دیروقت است، OBV فعلی = OBV قبلی - حجم امروزی است. اندیکاتور جریان پول (MFI) - نرخ ورود یا خروج پول در یک جفت ارز است. محاسبه این عدد نیاز به سری پیچیده‌ای از روابط جبری دارد. خوشبختانه، همه کارگزاران خوب ارقام MFI را که برای شما محاسبه‌ها را انجام می‌دهند، ارائه می‌دهند. میانگین قیمت وزنی حجم (VWAP) - این میانگین قیمت یک جفت ارز در یک روز براساس حجم و قیمت است. باز هم، ریاضیات پیچیده هستند، بنابراین بیشتر نرم‌افزارهای معامله آن را برای شما انجام می‌دهند. نوسان سنج کلینگر - این اندیکاتور حجم یک جفت ارز را با حرکات قیمتی آن مقایسه کرده و نتیجه را به عنوان یک نوسان فنی نمایش می‌دهد. از آن برای نشان دادن روندهای طولانی مدت و زمانی که توسط نوسانات کوتاه مدت تخلف کرده‌اند استفاده می‌شود. اندیکاتور RSI حجم (اندیکاتور نسبی قدرت) - RSI حجم با استفاده از میانگین سود و زیان قیمتی در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌شود و برای مبتدیان یک اندیکاتور حجم بسیار محبوب است. اندیکاتور روند قیمت حجم (VPTI) - شبیه به OBV، این اندیکاتور برای تحلیل جهت قیمت و قدرت آن از طریق حجم تجمعی استفاده می‌شود. VPT = VPT قبلی + حجم x (قیمت پایانی امروز - قیمت پایانی قبلی) / قیمت پایانی قبلی اندیکاتور حجم منفی (NVI) - این یک اندیکاتور تجمعی برای شناسایی تغییر در حجم برای تصمیم‌گیری در مورد زمانی است که پول هوشمند فعال است (پول هوشمند زمانی است که حجم کاهش می‌یابد). برای محاسبه PVI = PVI قبلی + {[(قیمت پایانی امروز-قیمت پایانی دیروقت) / قیمت پایانی دیروقت] x PVI قبلی}. اندیکاتور جریان پول Chaikin - این اندیکاتور حجم جریان پول را در یک دوره زمانی مشخص اندازه‌گیری می‌کند. محاسبه پیچیده در چهار مرحله انجام می‌شود و به مدت 21 روز تمرکز می‌کند. تجمع / توزیع - لطفاً برای توضیح این اندیکاتور مفید به بالا برگردید. محاسبه AD = ((قیمت پایانی - قیمت افتتاحیه) / (قیمت بالا - قیمت پایین)) X حجم سهولت حرکت - این اندیکاتور برای دیدن اینکه یک قیمت به راحتی می‌تواند بالا یا پایین بروید استفاده می‌شود. اختلاف قیمت متوسط دیروقت را از قیمت متوسط امروز کم کرده و تقسیم کرده توسط حجم. اندیکاتور ناحیه حجم (VZO) - این یک اندیکاتور تکنیکال است که تغییرات حجم را به تعلق به سطوح خاصی تحلیل می‌کند. این از طریق یک فرمول جبری پیچیده محاسبه می‌شود.

بهترین اندیکاتور حجم معاملات

صحبت در مورد بهترین اندیکاتور حجم معاملات در بازار فارکس، مختصاتی می‌گویند که چایکین، بی از یو، ام اف آی وی وی‌اِی‌پی و... بهترین اندیکاتور‌ها هستند. در واقع، این موضوع کاملاً به طرف مقابل برمی‌گردد. شما باید تعدادی از این اندیکاتور‌ها را امتحان کنید، در هنگام پژوهش در مورد استراتژی‌ها پیش بروید و اندیکاتوری را پیدا کنید که بهترین نتایج را به شما می‌دهد.

راهنمای استفاده از اندیکاتور‌ها

دوازده اندیکاتوری که لیست کردیم، وظایف و فواید مختلفی دارند که می‌تواند بسیار مفید برای استراتژی معاملاتی شما باشد یا کاملاً بی‌فایده باشد. این موضوع بر عهده شما است. حداقل، این است که هدف آنها چیست. نشان دادن میزان معاملات فعال در حالت فعلی بازار سنجش قدرت یک روند شناسایی برگشت قیمت و روندهای زودهنگام تأیید شکست‌ها در بازار پیدا کردن مناطق پشتیبانی و مقاومت دیدن اینکه خریداران یا فروشندگان کنترل بازار را دارند

نحوه نمایش حجم معاملات

اگر به یاد داشته باشیم که تیک تغییر تک‌تک قیمت با یک معامله است و حجم معاملات مقدار پولی است که بین معامله‌گران به کل تغییر می‌کند، باید بدانیم که چگونه نمایش داده می‌شود. در معاملات فارکس، حجم معاملات به صورت نمودارهای بسته‌های سبز و قرمز نشان داده می‌شود. سبز = تعداد بیشتری معاملات در بازه زمانی. قرمز = تعداد کمتری معاملات در بازه زمانی. حجم معاملات فارکس و کسب‌وکارهای بزرگ - جابجایی به اندازه نهایتی تجزیه و تحلیل حجم یک روش عالی برای شناسایی جابجایی پول‌های بزرگ است که معمولاً نتیجه اقدامات شرکت‌ها، بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، کارگزاری‌ها، شرکت‌های بیمه و سرمایه‌گذاران نهادی دیگر هستند. اگر ببینید کجا بازیکنان بزرگ پول خود را قرار می‌دهند، می‌توانید هم‌راه آنها شوید و در این فعالیت شرکت کنید. وقتی بازیکنان بزرگ شروع به باز کردن موقعیت‌ها می‌کنند، چیزی به نام "تمایل جهتی" شروع می‌شود و قیمت به سمت سطوح مورد نظر حرکت می‌کند و حجم تیک‌ها افزایش می‌یابد. این باعث می‌شود که معامله‌گران به تصمیم فروش نزدیک‌تر شوند. فقط به خاطر داشته باشید که وقتی یک بازیکن بزرگ حرکتی انجام می‌دهد، می‌تواند تأثیر بزرگی بر روی قیمت و روند داشته باشد. نتیجه‌گیری تحلیل حجم معاملات - راهی برای بازی مثل بازیکنان بزرگ وقتی اولین معاملات خود را انجام می‌دهید، این یک امر عصبانی‌کننده است. شما مطمئن نیستید آنالیز شما مؤثر است و حتی ممکن است به احساسی برسید که حدس می‌زنید. شما ممکن است فقط دنبال مشاوره دوستان باشید. هر چه همچنین باشد، این فقط یک نقطه شروع است و شروع کردن چیز خوبی است. ما بیشتر از اشتباهات تجربه می‌کنیم تا از موفقیت‌ها یاد بگیریم، فقط مطمئن شوید که فقط مقادیر کوچکی را از دست می‌دهید. در فارکس، مانند سایر بازارهای معاملاتی، برای برنده شدن کسی باید بازنده باشد. البته، شما می‌خواهید در طرف برنده قرار بگیرید و اگرچه نمی‌توانید بر بازارها تأثیر بگذارید، می‌توانید تحلیل حجم معاملات را یاد بگیرید تا مثل آنان عمل کنید. بازیکنان بزرگ فاحش الثمن‌ترین حرفه‌ای‌های بازار را دارند که بازارها را درک می‌کنند و تصمیمات معاملاتی را با این دانش برای کسب درآمد اتخاذ می‌کنند. نقش حجم در معاملات فارکس، در واقع، این است که بتوانید با نهادها همراهی کنید و با استفاده از آنچه که می‌دانید، سود کسب کنید. منبع: فارکس ترینینگ گروپ