آیا از نوسانات بازار جا میمانید؟ یا نمیدانید سقف و کف واقعی حرکت روزانه کجاست؟ تریدرهای حرفهای یک ابزار ساده اما فوقالعاده قدرتمند دارند که به آنها کمک میکند تا پتانسیل حرکت قیمت را در هر روز معاملاتی بسنجند و نقاط ورود و خروج طلایی را پیدا کنند: شاخص میانگین محدوده روزانه (ADR). وقت تلف نکنید، بیایید ببینیم چطور میتوانید ADR را به زرادخانه معاملاتی خود اضافه کنید و سودتان را افزایش دهید.
چکیده نکات کلیدی
ADR چیست؟
میانگین حرکت قیمت (بالا-پایین) در یک دوره مشخص.
کاربرد اصلی
اندازهگیری نوسان، شناسایی سطوح حمایت/مقاومت مخفی.
سیگنالهای معاملاتی
ورود بر اساس شکست یا بازگشت از سطوح ADR.
تنظیمات کلیدی
تعداد دورهها (مثلاً 5، 15 یا 260 روز) را تنظیم کنید.
ADR: ماشین حساب نوسان شما
قبل از اینکه با ADR پول بسازید، باید بفهمید چیست. ADR ابزاری است که به سادگی محدوده نوسان روزانه یک جفت ارز را در یک دوره مشخص اندازهگیری میکند. فرمولش؟ خیلی ساده است.
چگونه ADR را محاسبه کنیم؟
محاسبه محدوده روزانه (Range) یک جفت ارز، فقط فاصله بین بالاترین و پایینترین قیمت روزانه است. برای ADR، این محدودهها را برای چند روز جمع و میانگین میگیرید. این شاخص کاملاً قابل تنظیم است و میتوانید تعداد دورههای مختلفی را برای محاسبه آن در نظر بگیرید.
بیایید یک مثال سریع بزنیم. فرض کنید ADR را برای 5 روز تنظیم کردهایم و محدودههای روزانه به شرح زیر است:
- n1 = 56 پیپ
- n2 = 27 پیپ
- n3 = 78 پیپ
- n4 = 30 پیپ
- n5 = 42 پیپ
فرمول ADR:
ADR = (n1 + n2 + n3 + n4 + n5) / 5
با جایگذاری مقادیر:
ADR = (56 + 27 + 78 + 30 + 42) / 5
ADR = 233 / 5
ADR = 46.6 (تقریباً 47 پیپ)
هرچه تعداد دورهها را بیشتر کنید، دقت ADR بالاتر میرود. مثلاً برای یک سال (260 روز معاملاتی)، میانگین 260 محدوده روزانه را محاسبه میکنید.
خوشبختانه، لازم نیست دست به ماشین حساب شوید! پلتفرم معاملاتی شما این کار را به صورت خودکار انجام میدهد. فقط کافیست تعداد دورههای مورد نظر را انتخاب کنید.
ADR جفت ارزها: ولاتیلیته، هدف و برگشت
ADR نشان میدهد که یک جفت ارز در یک دوره مشخص، به طور متوسط چند پیپ نوسان میکند. تریدرها از ADR برای دیدن عملکرد قیمت خارج از حرکت روزانه معمول استفاده میکنند:
- نوسانسنج: ADR بالا یعنی ولاتیلیته شدید و فرصتهای بزرگتر. ADR پایین یعنی بازار آرام است و شاید حرکت بزرگی در راه باشد.
- هدفگذاری دقیق: اگر ADR یک جفت ارز 85 پیپ است و قیمت به این محدوده نزدیک شده، وقت آن است که حد سود خود را تنظیم کنید. چرا؟ چون احتمالاً حرکت روزانه به پایان رسیده یا نزدیک آن است.
- شکار برگشت: قیمت به سقف ADR روزانه رسید؟ این سیگنالی قوی برای یک برگشت احتمالی است. استراتژی بازگشت به میانگین (Mean Reversion) را فعال کنید!
خواندن شاخص ADR
شاخص ADR خروجی بسیار سادهای دارد. پس از اعمال آن به نمودار، معمولاً دو عدد را خواهید دید:
در نمودار روزانه EUR/USD بالا (پلتفرم MT4)، شاخص ADR را اضافه کردهایم. در گوشه بالا سمت چپ (مستطیل نارنجی)، دو مقدار را میبینید:
- ADR 15 روزه: 1165 (معادل 116.5 پیپ) – پیکان نارنجی.
- ADR امروز: 528 (معادل 52.8 پیپ) – پیکان قرمز.
این یعنی EUR/USD در 15 روز گذشته به طور متوسط 116.5 پیپ حرکت کرده، اما امروز فقط 52.8 پیپ. این اطلاعات به شما میگوید که امروز بازار نسبتاً آرام بوده و ممکن است پتانسیل حرکت بیشتری داشته باشد یا در حال آماده شدن برای یک برگشت باشد.
ساخت سطوح ADR
برای رسم سطوح حمایت و مقاومت مخفی ADR روی نمودار، باید مقدار ADR را به این صورت اعمال کنید:
- سطح بالای ADR: مقدار ADR را از پایینترین قیمت روزانه به سمت بالا اضافه کنید.
- سطح پایین ADR: مقدار ADR را از بالاترین قیمت روزانه به سمت پایین کم کنید.
این دو سطح، محدوده احتمالی حرکت قیمت در روز را به شما نشان میدهند. تصویر زیر این مفهوم را روشن میکند:
در نمودار بالا، ADR 15 روزه 102.8 پیپ است. با اعمال این فاصله از سقف و کف روزانه، دو خط قرمز نقطهچین را میبینید که سطوح ADR هستند. برخی از اندیکاتورهای پیشرفته ADR این خطوط را به صورت خودکار رسم میکنند.
ADR در MT4: راهنمای نصب
متأسفانه، ADR به صورت پیشفرض در MT4 وجود ندارد. باید آن را دستی نصب کنید. نگران نباشید، مراحلش ساده است:
- پیدا کردن اندیکاتور: یک نسخه از اندیکاتور ADR (فایل .mql) را آنلاین پیدا کنید. جامعه MQL4 منبع خوبی است.
- دانلود: فایل .mql را دانلود و در جایی از کامپیوترتان ذخیره کنید.
- باز کردن پوشه داده MT4: پلتفرم MT4 را باز کرده و به مسیر
File > Open Data Folderبروید. - کپی کردن فایل: در پوشه باز شده، به مسیر
MQL4 > Indicatorsبروید و فایل .mql دانلود شده را در اینجا کپی کنید. - راهاندازی مجدد MT4: پلتفرم MT4 خود را ببندید و دوباره باز کنید.
- افزودن به نمودار: حالا به مسیر
Insert > Indicators > Customبروید. ADR جدید شما باید در لیست باشد. آن را انتخاب کرده و تنظیمات دلخواهتان (تعداد دورهها) را اعمال کنید.
استراتژی معاملاتی ADR: ورود، حد ضرر، حد سود
حالا که ADR را روی نمودار دارید، وقت آن است که با آن پول بسازید. دو سناریوی اصلی برای ورود به معامله با ADR وجود دارد:
ورود به معامله با ADR
- معامله شکست (Breakout): وقتی قیمت از سطح بالا یا پایین ADR عبور میکند، در جهت شکست وارد معامله شوید. این نشاندهنده یک حرکت قوی و ادامهدار است.
- معامله بازگشت (Reversal): وقتی قیمت به سطح بالا یا پایین ADR میرسد و از آن برمیگردد (مثلاً با کندلهای برگشتی)، در جهت بازگشت وارد معامله شوید. این یعنی بازار به حداکثر حرکت روزانه خود رسیده و احتمالاً اصلاح میکند.
استفاده از حد ضرر (Stop-Loss) در موقعیتهای ADR
همیشه از حد ضرر استفاده کنید! این قانون طلایی است:
- برای معامله شکست: حد ضرر را در نقطهای منطقی، کمی پایینتر از سطح شکسته شده (برای شکست صعودی) یا بالاتر از آن (برای شکست نزولی) قرار دهید.
- برای معامله بازگشت: حد ضرر را خارج از نوسانی که باعث برگشت شده (مثلاً کمی پایینتر از کف کندل پین بار برای برگشت صعودی) قرار دهید.
دریافت سود (Take-Profit) با ADR
ADR یک راهنمای عالی برای تعیین حد سود است:
اگر ADR یک جفت ارز 80 پیپ است و قیمت به این محدوده نزدیک شده، منطقی است که حد سود خود را در نزدیکی این نقطه تنظیم کنید. این فرضیه را در نظر بگیرید که حرکت قیمت احتمالاً به حداکثر روز خود رسیده است. برای معاملات شکست، میتوانید تا پایان روز یا تا زمانی که سیگنالهای مخالف ظاهر شوند، در معامله بمانید.
مثال استراتژی ADR: برگشت از کف
بیایید یک مثال واقعی از استراتژی ADR را ببینیم:
این نمودار H1 جفت ارز USD/CHF در دسامبر 2016 است. ADR 15 روزه در گوشه بالا سمت چپ نمایش داده شده. دو خط آبی افقی، سطوح بالا و پایین ADR را نشان میدهند.
پیکان سیاه شروع روز معاملاتی را مشخص میکند. قیمت به تدریج به سمت پایین ADR حرکت میکند. ناگهان، قیمت به کف ADR میرسد، به آن برخورد میکند و یک پرش قوی اتفاق میافتد. یک کندل برگشتی (مثل Hammer یا Pin Bar) شکل میگیرد.
ورود: وقتی کندل بعدی بالاتر از کندل Hammer بسته میشود، USD/CHF را بخرید.
حد ضرر: حد ضرر را کمی پایینتر از کف ADR (خط قرمز) قرار دهید.
حد سود: هدف اولیه شما سطح بالای ADR است. وقتی قیمت به آنجا رسید، میتوانید سود بگیرید یا برای شکست احتمالی، معامله را نگه دارید. در این مثال، قیمت از سقف ADR هم عبور کرد!
معامله خارج از ADR: شکست و ادامه روند
مثال دیگری از معامله با ADR، این بار با تمرکز بر شکست:
این نمودار H1 جفت ارز USD/CAD است. روز با یک کاهش قیمت شروع میشود که به سطح پایین ADR میرسد. پس از لمس کف ADR، قیمت به شدت به سمت بالا برمیگردد. این برگشت در منطقه حمایت ADR نشان میدهد که این سطح قوی است و احتمالاً یک روند صعودی آغاز میشود.
ورود: USD/CAD را بخرید، با این فرض که قیمت از این سطح افزایش خواهد یافت.
حد ضرر: حد ضرر را زیر سطح پایین ADR قرار دهید.
همانطور که میبینید، قیمت به سرعت افزایش مییابد و سپس از سطح بالای ADR عبور میکند. این شکست قوی، پتانسیل بیشتری برای صعودی شدن ایجاد میکند.
مدیریت معامله: بر اساس شکست قوی و ادامه روند، میتوانید معامله را برای سود بیشتر نگه دارید. در این صورت، حد ضرر خود را به زیر سطح بالای ADR منتقل کنید تا سودتان را قفل کنید. معامله را حداقل تا پایان روز یا تا زمانی که عملکرد قیمت سیگنالهای پایان روند را نشان دهد، نگه دارید.
نتیجهگیری: ADR، دوست جدید شما در فارکس
ADR یک ابزار ساده اما قدرتمند برای هر تریدر فارکس است. با آن میتوانید:
- نوسان را بسنجید: بفهمید بازار چقدر فعال است.
- سطوح کلیدی را شناسایی کنید: حمایت و مقاومت مخفی روزانه را پیدا کنید.
- سیگنالهای معاملاتی بگیرید: هم برای شکست و هم برای بازگشت.
آن را به پلتفرم خود اضافه کنید، تمرین کنید و ببینید چطور میتواند دقت معاملات شما را بالا ببرد.