اسکالپ در فارکس⚡استراتژی معاملات کوتاه مدت

سید محمد رضا

تاریخ آخرین بروزرسانی: 25 دسامبر 2023

اسکالپ در فارکس به عنوان یکی از موفق‌ترین و پرطرفدارترین استراتژی‌ها در تجارت ارزهای خارجی، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. بسیاری از تریدرهای تازه وارد به بازار به دلیل شنیدن یا شرکت در وبینارهای مربوط به ترید روزانه یا اسکالپ کوتاه مدت، به بازار جذب می‌شوند. برخی از مربیان استراتژی اسکالپ در فارکس را به عنوان مهم‌ترین عامل موفقیت در ترید بازار، به خصوص بازارهای ارز ترویج می‌دهند. مهم است که با اسکالپ در فارکس خوب آشنا شوید و چالش‌هایی که با آن همراه است را در نظر داشته باشید. تا پایان این درس، شما باید متوجه شده باشید که آیا این سبک ترید با شخصیت شما سازگار است یا خیر؟ پس با ما همراه باشید.

اسکالپ در فارکس

چندین روش اصلی برای تجارت در بازارهای مالی وجود دارد که می‌توانید از آنها استفاده کنید. این روش‌ها شامل تجارت پوزیشن، تجارت سویینگ، تجارت روزانه و تجارت اسکالپ می‌شود. این نام‌ها بیشتر به مدت زمان نگهداری یک پوزیشن اشاره دارند. تجارت‌کنندگان پوزیشن عموماً تجارت‌کنندگان بلندمدت هستند که تمرکز خود را بر نگهداری پوزیشن‌ها برای ماه‌ها و حتی سال‌ها دارند. تجارت‌کنندگان سویینگ عموماً تجارت‌کنندگان متوسط‌مدت هستند که میانگین زمان نگهداری آنها حدود یک هفته تا یک ماه است. معامله گران روزانه در یک پوزیشن وارد و خارج می‌شوند و معمولاً می‌خواهند پوزیشن‌ها را حدود یک ساعت تا چند ساعت نگه دارند. اسکالپرها معمولاً معامله گران بسیار کوتاه مدت بازار هستند و سعی می‌کنند از حرکت‌های قیمت بسیار کوچک که ممکن است بین چند دقیقه تا نیم ساعت طول بکشد، سود کسب کنند. یکی از دسته معامله گران موفق در حوزه اسکالپ، شرکت‌های تجارت با فرکانس بالا هستند. این شرکت‌ها به طور کلی حرکت‌ها و الگوهای ساختاری بازار را بررسی می‌کنند که می‌توانند با دقت 1/100 ثانیه اندازه‌گیری شوند. درصد قابل توجهی از معامله‌گرانی که در روش اسکالپ در فارکس تخصص دارند، معمولاً معامله‌گران خودکار هستند. آنها از الگوریتم‌های کامپیوتری برای انجام سفارشات خود در بازار استفاده می‌کنند. این به آنها کمک می‌کند تا در جهت حداکثر کارآیی و سرعت پیشرفت کنند که در دنیای معاملات کوتاه‌مدت بسیار اهمیت دارد. این الگوریتم‌ها اغلب نتایج بهتری نسبت به معامله‌گران تصمیم‌گیری دلخواه خود که فرآیند تصمیم‌گیری آنها کندتر از مدل‌های کامپیوتری است، ارائه می‌دهند. اما باید توجه داشت که اسکالپ در فارکس تنها برای معامله‌گران سیستمی مفید نیست ولی در شناسایی بهترین فرصت‌های کوتاه مدت برای آنها مزیت بزرگی وجود دارد. روش‌هایی وجود دارند که یک اسکالپر تصمیم‌گیری دلخواه می‌تواند استفاده کند که به طور مستقیم با شرکت‌های با فرکانس بالا رقابت نکنند. در ادامه به برخی از این روش‌ها پرداخته خواهد شد. یک نمونه معمول از نسبت ریسک به پاداش اسکالپ در فارکس ممکن است به شکل زیر باشد: ریسک کردن ۱۰ پیپ برای کسب ۱۰ پیپ، ریسک کردن ۵ پیپ برای کسب ۱۰ پیپ، ریسک کردن ۱۰ پیپ برای کسب ۵ پیپ. این فقط برخی از نمونه‌های بسیار ساده هستند، با این حال، می‌تواند به شما برخی از انواع معاملاتی که یک اسکالپر معمولاً در بازار به دنبال آن می‌گردد، ایده‌ای بدهد. روش اسکالپ در فارکس هم اکنون که مفهوم اسکالپ در فارکس را درک کرده‌اید، بیایید بیشتر درباره مکانیک اسکالپ کردن بازارها بیاموزیم. معامله گران اسکالپ در فارکس به تایم مشخصی مانند یک دقیقه، سه دقیقه و پنج دقیقه علاقه دارند. این بازه‌های زمانی معمولاً دارای فراوانی کافی هستند تا از نوسانات قیمت کوتاه مدت بهره‌برداری کنند. برخی از معامله گران از ترکیب این بازه‌های زمانی در استراتژی کلی تجارتی خود استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، یک اسکالپر فارکس ممکن است به بازه زمانی پنج دقیقه نگاه کند تا روند کلی بازار را بسنجد و سپس به بازه زمانی یک دقیقه با کیفیت بالاتر بروید تا به منظور اجرای تنظیمات تجارتی واقعی خود اقدام کند. همانند هر نوع سبک تجارت دیگری، معامله گری که بازار را اسکالپ می‌کند باید یک طرح تجارت دقیق داشته باشد. یکی از روش‌های محبوب برای اسکالپ کردن استفاده از شاخص‌های فنی است. استفاده از اندیکاتورهای تجارتی مانند ADX، Stochastics، Momentum و RSI می‌تواند مدل زمان‌بندی لازم برای اجرای تنظیمات تجارتی را در اختیار اسکالپر قرار دهد. علاوه بر این، برخی از معامله گران ترجیح می‌دهند از یک استراتژی تجارتی مبتنی بر عملکرد قیمت استفاده کنند. این نوع تجزیه و تحلیل شامل استفاده از سطوح حمایت و مقاومت، مناطق عرضه و تقاضا، الگوهای شمع، الگوهای نمودار و روش‌های تحلیل دیگر مرتبط با عملکرد قیمت برای اجرای معاملات اسکالپ در فارکس می‌شود. به دلیل طبیعت بسیار کوتاه مدت تکنیک‌های اسکالپ، که می‌تواند منجر به تعداد زیادی معامله و حجم معاملات شود، ضروری است که معامله گران اسکالپ در فارکس تلاش کنند تا کنترل هزینه‌های معاملات خود را بهترین شکل داشته باشند، به‌ویژه اسپرد پیشنهادی. مدل ECN بهترین مدل کارگزار برای معامله گران اسکالپ در فارکس است. کارگزارانی که بر مبنای مدل ECN عمل می‌کنند، کمترین اسپرد پیشنهادی را ارائه می‌دهند. این کارگزاران قیمت‌گذاری واقعی بازار را بدون هیچ افزوده شدنی دیگری به شما منتقل می‌کنند. با این حال، شما باید هزینه کمی بابت هر معامله پرداخت کنید. با این حال، هزینه‌ها به طور قابل توجهی کمتر از کارگزاران سنتی میز معاملاتی خواهد بود. برخی از پلتفرم‌های معاملاتی برای معامله گران اسکالپ در فارکس مناسب تر است. باید خودتان تحقیق کنید و پلتفرم‌های معامله مختلفی که برای شما در دسترس هستند را مقایسه کنید و یکی را انتخاب کنید که با اسکالپ کوتاه مدت سازگار است. بعضی از پلتفرم‌های اجرایی معتبر برای معامله‌گران ارز شامل Metatrader، Ninjatrader، Tradestation و Multicharts هستند. از این میان، Metatrader معمولاً محبوب‌ترین پلتفرم بین معامله‌گران فارکس است و Ninjatrader یکی از انتخاب‌های محبوب‌تر بین معامله‌گران آتی ارز است.

متاتریدر 4

بهترین جفت ارزها برای اسکالپ در فارکس برای هر جفت ارز قابل اسکالپ در فارکس چند ویژگی کلیدی وجود دارد که باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. یکی از این ویژگی‌ها، میانگین محدوده روزانه (ADR) در یک جفت ارز است. ADR معیاری است که به ما نشان می‌دهد محدوده متوسط ارزش یک ابزار مالی خاص به صورت بالا و پایین چگونه است. هرچه ADR بزرگتر باشد، محدوده نوسانات بیشتری دارد که در معاملات کوتاه مدت بسیار مهم است. وجه دیگری که لازم است در نظر گرفته شود، حجم معاملات متوسط است. یکی از مشکلات جمع‌آوری این داده، عدم وجود یک بازار مرکزی برای مبادلات در بازار ارز خارجی است. به همین دلیل، داده‌های محدودی درباره حجم معاملات روزانه متوسط وجود دارد. با این حال، داده‌های تاریخی کافی وجود دارد که به ما اطلاعاتی درباره جفت ارزهای پرمعامله و مایع‌ترین را می‌دهد. این جفت ارزها به طور سنتی جفت ارزهای اصلی هستند و در آن دلار آمریکا با یک جفت ارز دیگر از یک کشور یا منطقه اصلی معامله می‌شود. به عنوان مثال، EURUSD، GBPUSD، USDCAD، USDJPY، USDCHF و AUDUSD جفت ارزهای اصلی هستند و حجم قابل توجهی از معاملات در پشت آن‌ها وجود دارد. بین جفت ارزها، جفت ارز یورو به دلیل تراکم معاملات بیشتر از سایر جفت ارزها در جهان در رتبه اول قرار دارد. سپس جفت ارز دلار آمریکا و ین ژاپن و جفت ارز پوند بریتانیا و دلار آمریکا قرار دارند. در حال حاضر، جفت ارز یورو و دلار آمریکا تقریباً یک چهارم تمامی معاملات ارزی را تشکیل می‌دهد. جفت ارز دلار آمریکا و ین ژاپن حدود 13٪ و جفت ارز پوند بریتانیا و دلار آمریکا حدود 10٪ از تمام جریان معاملات ارزی را تشکیل می‌دهند. اگرچه هر سه جفت ارز برای اسکالپ در فارکس مناسب هستند، جفت ارز یورو و دلار آمریکا و جفت ارز پوند بریتانیا و دلار آمریکا بهترین جفت ارزها برای اسکالپرها در بازار فارکس هستند. هر دوی این‌ها دارای محدوده روزانه نسبتاً بزرگی هستند که به همراه فروش و خرید بسیار نزدیک و ویژگی‌های عالی نقدینگی و حجم معاملات هستند. بهترین سیستم‌های اسکالپ در فارکس معمولاً شامل یکی از این جفت ارزهای اصلی هستند. در زیر، می‌توانید آخرین داده‌های مربوط به نوسان قیمت ساعتی و روزانه جفت ارز یورو و دلار آمریکا را مشاهده کنید که توسط سایت Mataf.net ارائه شده است. در حال حاضر، میانگین نوسان روزانه برای جفت ارز یورو و دلار آمریکا حدود 80 پیپس است.

اسکالپ در فارکس

استراتژی اسکالپ بر اساس پرایس اکشن

حالا بیایید یک استراتژی ساده برای بازار ارزها بسازیم. این استراتژی قابل استفاده در بازارهای فارکس و آینده ارز است. می توانید از این استراتژی در هر جفت ارز اصلی آمریکا استفاده کنید، اما در EURUSD، GBPUSD یا USDJPY بهتر عمل می کند. این سه جفت ارز ویژگی هایی دارند که با استراتژی اسکالپ در فارکس سازگار هستند. مدل اسکالپ در فارکس ما بر اساس پرایس اکشن است. هدف ما در تجارت طولانی این است که مقاومت افقی را شکست دهیم. و در تجارت کوتاه، به جایگاه حمایت افقی توجه می کنیم. همچنین، یک شرط اضافی اضافه می کنیم که در صورت شکست بلندمدت، نماد کندل باید نماینده نوار شکست بلندمدت باشد. و در صورت شکست کوتاهمدت، نماد کندل باید نماینده نمودار شکست باشد. اگر با الگوی شمعی مارابوزو آشنا نیستید، این الگوی شمعی یک الگوی یک شمع است که در قسمت پایین باز می شود و در قسمت پایین یا نزدیک به قسمت پایین مقابل بسته می شود. اهمیت کندل مارابوزو در این است که نشان دهنده قدرت است. بنابراین، وقتی شکست بالا رخ می‌دهد، با قدرت، به عبارت دیگر کندل مارابوزوی خراب‌کننده، تأییدیه اضافی برای یک معامله خریداری را فراهم می‌کند. به طور مشابه، وقتی شکست پایین رخ می‌دهد، با قدرت، به عبارت دیگر کندل مارابوزوی خراب‌کننده، تأییدیه اضافی برای یک معامله فروشی را فراهم می‌کند. با وقوع این دو شرط، ما منتظر می‌مانیم تا قیمت به سطح قیمت افقی شکسته شده برگردد و آن را بازآزمایی کند. وقتی قیمت‌ها نزدیک به این سطح می‌شوند پس از یک شکست به سمت بالا، سطح مقاومت قدیمی به عنوان سطح پشتیبان جدید عمل خواهد کرد. به طور مشابه، وقتی قیمت‌ها نزدیک به این سطح می‌شوند پس از یک شکست به سمت پایین، سطح پشتیبان قدیمی به عنوان سطح مقاومت جدید عمل خواهد کرد. این یک مفهوم مهم در تجارت است و یکی از مفاهیمی است که به استراتژی تجارتی خود اضافه می‌کنیم. سیگنال ورودی در صورت تنظیم طولانی، هنگامی که قیمت یک PIP بالاتر از شمع قیمتی که سطح پشتیبان جدید را در روند پایین تست می‌کند، رخ می‌دهد. استاپ لاس به همان شمع قرار داده خواهد شد. درباره هدف سودآوری، ما از معیار سود به ریسک 2 به 1 استفاده خواهیم کرد. سیگنال ورود کوتاه فعال می‌شود زمانی که قیمت یک PIP زیر شمع قیمتی قرار می‌گیرد که به سطح مقاومت جدید در زمان بازگشت به بالاتر دست یافته است. محدودیت ضرر (استاپ لاس) نیز در همان شمع قرار داده خواهد شد. سیگنال خروج از معامله با سود با استفاده از نیاز به پاداش به ریسک 2X به 1X تنظیم می‌شود. مثال اسکالپ در فارکس یک مثال معاملاتی با استفاده از استراتژی اسکالپ در فارکس را در نظر بگیرید. برای شروع، به نمودار کندل پنج دقیقه از جفت ارز یورو به دلار آمریکا نگاه می‌کنیم.

مثال اسکالپ در فارکس

اولین نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم، سطح مقاومت در قیمت بازار است. اگر به سمت چپ نمودار قیمت حرکت کنیم، مشاهده می‌کنیم که حرکت قیمت در حال تجمع است. در این فاز تجمع کوچک، سطح مقاومت قابل مشاهده است. در این نقطه، ما با دقت حرکت قیمت را بررسی می‌کنیم و سعی می‌کنیم ببینیم آیا می‌توانیم یک شکست قوی را از این سطح به سمت بالا تشخیص دهیم. به‌طور خاص، ما به دنبال یک شمع مارابوزو صعودی هستیم که به عنوان شمع شکست به سمت بالا عمل کند. به‌یاد داشته باشید، یک شمع مارابوزو صعودی به‌طور ساده یک نوار قیمت است که در پایین‌ترین نقطه دامنه باز می‌شود و در بالاترین نقطه دامنه بسته می‌شود. به زودی پس از وقوع حرکت قیمت به سمت سطح مقاومت، می توان یک نوار باز بسیار قوی و گسترده را بالای سطح مقاومت مشاهده کرد. این نوار، شکست تشکیل مارابوزو صعودی را تأیید می کند و نشان می دهد که راه اندازی معتبری برای معامله طولی وجود دارد. اما به یاد داشته باشید که این رویداد تنها به عنوان تأیید فرصتی برای اقدام طولی عمل می کند و برای انجام واقعی معامله، قیمت باید به این سطح بازگشت کند. بعد از شکست صعودی، می‌توان گفت که قیمت‌ها در چندین نوار دیگر به سمت بالا ادامه یافتند و سپس کاهش یافته و دوباره در فاز تجمع قرار گرفتند. همانطور که قبلاً قیمت‌ها در حال تجمع به سمت پایین بودند، در نهایت به نقطه شکست اولیه بازگشتند. می‌توانید مکان رخداد آن را با مشاهده شمع در دایره سبز متوجه شوید. اگر دانشجوی تحلیل شمعی باشید، همچنین می‌توانید این الگوی شمعی را تشخیص دهید. این الگوی قیچی صعودی نامیده می‌شود و همچنین ممکن است به آن الگوی قیچی طولی صعودی نیز گفته شود. حال که قیمت به عنوان حمایت جدید به قیمت قبلی رسیده است، می‌توانیم از آن شمع به عنوان سیگنال خرید استفاده کنیم. باید صبر کنیم تا قیمت حداقل یک PIP بالاتر از این شمع حرکت کند تا سیگنال ورود به معامله خرید فعال شود. نواری که پس از شمع ایجاد شد، شرایط ورود به معامله خرید را فراهم کرد. میزان توقف از خسارت در زیر پایین شمع قرار داده می‌شود که همچنان به عنوان سطح مقاومت قدیمی به عنوان حمایت جدید لمس شد. سطح سودمند ما بر اساس نسبت دو به یک ریسک به پاداش خواهد بود. اگر به سمت راست نمودار قیمت نگاه کنید، می‌توانید براکت‌های عمودی که به عنوان تکنیک اندازه‌گیری هدف ما عمل می‌کنند، را مشاهده کنید. حالا یک اسکالپ در فارکس رو با تایم فریم 5 دقیقه با هم ببینیم:

استراتژی اسکالپ در فارکس

مرحله اول تحلیل ما، نیازمند پیدا کردن و رسم یک خط حمایت افقی است. باید توجه کنیم که برای رسم این خط، از دو قیمت پایین در سمت چپ نمودار قیمت استفاده کرده‌ایم. قیمت‌ها در یک محدوده خاص در حال معامله بودند و این باعث شکست خط حمایت شد. می‌توانیم تایید کنیم که این نوار شکست، یک الگوی مارابوزو نزولی است. اگرچه، در انتهای پایین نمودار، یک سوزن کوچکتر نیز مشاهده می‌شود، اما با توجه به هدف‌های عملی، این مارابوزو نزولی به عنوان یک حالت قابل قبول در نظر گرفته می‌شود. فعلاً تنها کاری که باید انجام دهیم، صبر کردن برای بازگشت به سطح حمایت قبلی است که باید به عنوان مقاومت جدید عمل کند. پس از شکست چند نوار خرسی، قیمت‌ها شروع به بازگشت به سطح شکست قدیمی نمودند. قیمت به سطح مقاومت جدید دست زد و کمی بالاتر از منطقه نفوذ کرد. نوار سیگنال را که به عنوان نوار سبز دایره زده‌ایم، مشاهده می‌کنیم. در همان لحظه‌ای که قیمت یک پیپ پایین‌تر از پایین این نوار می‌شود، می‌خواهیم یک پوزیشن کوتاه در بازار را شروع کنیم. وارد کردن پوزیشن کوتاه ما را فعال کرده است. می‌توانید این شمع را به عنوان ورودی در نمودار قیمت مشاهده کنید. خط توقف بالای نوار سیگنال قرار داده می‌شود که می‌توان به خط تیره سیاه بالای ورودی اشاره کرد. هدف این معامله بر اساس رسیدن قیمت به نسبت برابر 2 به 1 پاداش به ریسک است. هدف 2X RVR با خط تیره سبز نزدیک پایین نمودار قیمت نشان داده شده است. زندگی با استراتژی اسکالپ! آیا امکان زندگی کردن با استراتژی اسکالپ در فارکس وجود دارد؟ یعنی این استراتژی قابلیت استفاده همیشگی را ادرد یا نه؟ این سوال برای بسیاری از تازه واردانی که به تجارت فارکس علاقه‌مند هستند، مطرح می‌شود. پاسخ به این سوال همیشه آسان نیست. اگرچه معامله گرانی وجود دارند که با استراتژی اسکالپ در فارکس به صورت مداوم سود کسب می‌کنند، اما بیشتر افرادی که این روش را امتحان کرده‌اند، سرانجام خسته می‌شوند و یا سرمایه خود را از دست می‌دهند. چندین دلیل وجود دارد که موجب چالش‌هایی در زندگی‌کردن با استراتژی اسکالپ می‌شود. اولاً، به دلیل هزینهٔ نسبتاً بالای معاملات کوتاه‌مدت، شما باید قبل از دستیابی به نتایج مثبت، با یک مانع بزرگ مواجه شوید. برای توضیح این موضوع با یک مثال ساده، می‌توانید معامله گری که از روش سوینگ استفاده می‌کند و هدفش 100 پیپ است را با یک اسکالپر که فقط 10 پیپ به عنوان هدف دارد، مقایسه کنید. اگر تفاوت بین قیمت پیشنهادی و قیمت تقاضا برای جفت ارز مورد معامله 2 پیپ باشد، هزینهٔ این معامله فقط کمتر از 2٪ از سود کل معامله گر سوینگ را تشکیل می‌دهد، در حالی که برای یک اسکالپر می‌تواند تا 20٪ از سود کل معامله گر را تشکیل دهد. بنابراین، وقتی این هزینهٔ نسبتاً بالا را برای یک سری طولانی از معاملات محاسبه می‌کنید، هزینهٔ معاملات ممکن است بیش از نیمی از سود کل معامله گر را خورده کند. یکی از مشکلاتی که یک اسکالپر در مقابل آن قرار می‌گیرد، قابلیت رونق مجموعه‌های تجاری در فرکانس‌های زمانی بسیار کم است. به این معنا که مجموعه‌های تجاری که در فریم زمانی بالاتر رخ می‌دهند، معمولاً قابل اطمینان بیشتری نسبت به آن‌هایی که در زمان‌های کوچکتر مانند یک دقیقه، سه دقیقه یا پنج دقیقه رخ می‌دهند، دارند. به عنوان مثال، شکستی که از یک سطح مقاومت چند هفته‌ای رخ می‌دهد، مجموعه‌ای با احتمال بالاتر برای معامله است نسبت به شکستی که از سطح مقاومت چند ساعته رخ می‌دهد. بیشتر حرکات قیمتی در فریم‌های زمانی کوچک به دلیل طبیعت پرس و جویی حرکات قیمتی ارزش کمی در پیش‌بینی قیمت دارند. با این حال، معامله گرانی وجود دارند که استراتژی‌های سودآور در بازار فارکس را دارند که برای آن‌ها کار می‌کند. نکته این است که با توجه به تمام چالش‌ها و مشکلاتی که یک اسکالپر با آن روبرو می‌شود، حتماً راه‌های آسان‌تری برای کسب درآمد در بازار وجود دارد. در هر صورت، یک معامله گر که معتقد است که در بازار ابزاری قابل اعتماد برای روش پیمایش وجود دارد، باید استراتژی خود را در دموی تجارت تست کند و با معیارهای عملکرد مرتبط آن آشنایی کامل پیدا کند، قبل از اینکه سرمایه‌های سخت‌کوش خود را در بازار به خطر بیندازد. حرف اخر تو این درس یاد گرفتیم که اسکالپ در فارکس چه خصوصیاتی داره. مثلاً باید مطمئن باشیم که جفت ارزهایی که میخوایم باهاشون کار کنیم، سودده و حجم معاملات روزانه‌شون خوبه. علاوه بر این، بهتره از کارگزاران ECN استفاده کنیم که پهنه پیشنهاد-تقاضا بهتری دارن. این خصوصیات برای معامله‌گران نیمه‌مدت هم مهمه، ولی برای معامله‌گران روزانه و اسکالپرها خیلی اهمیت دارن. هرچند که یه برنامه برای اجرای سیستم اسکالپ در فارکس تو بازار داریم، باید همیشه تست کنیم و تکنیکمون رو بهتر کنیم تا بتونیم بهترین فرصت برای موفقیت درازمدت داشته باشیم. اسکالپرها همیشه دنبال زوایای جدید هستن که بتونن ازشون برای جابجایی قیمت استفاده کنن و سود کسب کنن. در آخر هم باید با چالش‌هایی که اسکالپ کوتاه‌مدت ایجاد می‌کنه آشنا باشید و آماده باشید که با این نقص‌های مختلف تو برنامه معامله‌ات برخورد کنید.