شاخص میانگین محدوده روزانه (ADR) چیست؟

سید محمد رضا

تاریخ آخرین بروزرسانی: 4 نوامبر 2023

شاخص میانگین محدوده روزانه (ADR) درباره یک ابزار بسیار ساده اما بسیار مفید که می‌تواند اطلاعات ارزشمندی به معامله‌گر ارائه دهد و اطلاعاتی درباره ولاتیلیته روزانه جفت ارزها ارائه می‌دهد. در اینجا به بحث درباره چگونگی استفاده از میانگین محدوده روزانه برای پیدا کردن حمایت و مقاومت مخفی در نمودار، و چگونگی تولید سیگنال‌های معامله کوتاه مدت از این سطوح می‌پردازیم.

شاخص میانگین محدوده روزانه

قبل از آنکه وارد بحث درباره چگونگی استفاده از میانگین محدوده روزانه برای معامله شویم، باید یک لحظه وقت بگذاریم تا تشکیل این شاخص را درک کنیم. این شاخص دارای یک فرمول بسیار ساده و قابل فهم است، که در ادامه به آن پرداخته خواهیم کرد. چگونگی محاسبه میانگین محدوده روزانه محاسبه محدوده روزانه یک جفت ارز به راحتی قابل انجام است. شما فقط باید فاصله بین بالاترین و پایین‌ترین قیمت روزانه یک جفت ارز را بگیرید. این شاخص فنی به طور کامل قابل تنظیم است و شما می‌توانید آن را به گونه‌ای تنظیم کنید که تعداد دوره‌های مختلفی را در نظر بگیرد. بیایید یک مثال از چگونگی محاسبه میانگین محدوده روزانهرا ببینیم: بگذارید فرض کنیم که ما شاخص میانگین محدوده روزانهرا به گونه‌ای تنظیم کنیم که پنج روز را در نظر بگیرد. فواصل (محدوده) بین بالاترین و پایین‌ترین نقطه هر یک از این روزها به شرح زیر است:

n1 = 56 پیپ
n2 = 27 پیپ
n3 = 78 پیپ
n4 = 30 پیپ
n5 = 42 پیپ

فرمول محاسبه میانگین محدوده روزانه به صورت زیر است: ADR= (n1 + n2 + n3 + n4 + n5) / 5 حالا مقادیر را در فرمول قرار می‌دهیم ADR= (56 + 27 + 78 +30 + 42) / 5 ADR = 233 / 5 ADR= 46.6 (تقریباً 47) هر چه تعداد دوره‌ها را بیشتر کنید، تعداد "n"ها بیشتر و نسبت در فرمول نیز بیشتر خواهد شد. بنابراین، فرض کنید برای میانگین محدوده روزانه خود یک دوره یک سال را در نظر بگیرید. این به این معنی است که شما 260 مقدار "n" در فرمول خواهید داشت، زیرا در یک سال 52 هفته تجارت و در هر هفته 5 روز تجارت وجود دارد (52 × 5 = 260). این به این معنی است که شما 260 مقدار "n" را اضافه خواهید کرد که باید توسط 260 تقسیم کنید. خوشبختانه، شما نیازی ندارید که این کار را به صورت دستی انجام دهید، زیرا شاخص میانگین محدوده روزانه در پلتفرم تجارتی شما این محاسبه را انجام خواهد داد. تنها کاری که باید انجام دهید، انتخاب ورودی دوره‌ای است که می‌خواهید میانگین محدوده روزانه را در نظر بگیرید.

شاخص میانگین محدوده روزانه جفت ارزها

میانگین محدوده روزانه نشان می‌دهد که محدوده پیپ متوسط جفت ارز فارکس در یک تعداد مشخصی از دوره‌ها چقدر است. معامله‌گران می‌توانند از میانگین محدوده روزانه برای تصویرسازی عملکرد قیمتی بیرون از حرکت روزانه متوسط استفاده کنند. وقتی میانگین محدوده روزانه بالاتر از متوسط است، به این معنی است که ولاتیلیته روزانه بیشتر از حالت معمول است، که ممکن است به معنی گسترش جفت ارز از نرمال خود باشد. همچنین میانگین محدوده روزانه می‌تواند در تعیین هدف برای پوزیسیون‌هایی که در حال حاضر در آن‌ها هستید مفید باشد. به عنوان مثال، اگر میانگین محدوده روزانه به شما نشان دهد که یک جفت ارز فارکس میانگین محدوده روزانه 85 پیپ دارد، ممکن است منطقی باشد که هدف خود را به‌طور محکم‌تر تنظیم کنید اگر حرکت قیمت به این محدوده مورد انتظار رسیده یا نزدیک شده باشد. میانگین محدوده روزانه همچنین برای معامله برعکس روزانه مفید است. به عنوان مثال، اگر یک جفت ارز به بالای یک محدوده روزانه برسد، ممکن است زمان بازگشت باشد و می‌توانید به استراتژی برگشت به میانگین فکر کنید تا بازگشتی محتمل را ثبت کنید.

خواندن شاخص میانگین محدوده روزانه

شاخص میانگین محدوده روزانه خروجی بسیار ساده‌ای دارد و در بیشتر موارد، پس از اعمال شاخص، شما در نمودار خود عددی برای مقدار میانگین محدوده روزانه دوره‌ها خواهید دید.

شاخص میانگین محدوده روزانه

در بالا، یک نمودار روزانه از جفت ارزهای یورو / دلار در پلتفرم MT4 داریم. ما شاخص میانگین محدوده روزانه را به نمودار متصل کرده ایم. اگرچه شاید ابزار را نبینید، در گوشه بالا سمت چپ نمودار قرار دارد. با یک مستطیل کوچک نارنجی مشخص شده است. دو مقدار وجود دارد. اولی که با پیکان نارنجی نشان داده شده است، مقدار میانگین محدوده روزانه 15 روزه است و دومی که با پیکان قرمز نشان داده شده است، مقدار میانگین محدوده روزانه امروز (نوار آخر) است. مقدار میانگین محدوده روزانه 15 روزه را 1165 می بینید. این مقدار معادل 116.5 پیپ است و مقدار میانگین محدوده روزانه امروز (نوار فعلی) را 528 می بینید که معادل 52.8 پیپ است. به خاطر داشته باشید که بر اساس تنظیمات نمودار و شاخص میانگین محدوده روزانه خاص شما، شیوه خواندن مقدار پیپ ممکن است متفاوت باشد. بازگشت به مثال ما، حرکت روزانه متوسط یورو / دلار برای 15 روز 116.5 پیپ است. اما برای امروز، یورو / دلار فقط با 52.8 پیپ حرکت کرده است. این به این معنی است که یورو / دلار امروز تاکنون نسبتاً آرام بوده است. این اطلاعات می تواند برای معامله گر اطلاعات مفیدی باشد، بدون توجه به استراتژی استفاده شده.

ساخت شاخص میانگین محدوده روزانه

برای ساخت میانگین محدوده روزانه فعلی، نیاز به کمترین روزانه و بیشینه روزانه فعلی دارید. برای پیدا کردن سطح بالا و پایین محدوده میانگین محدوده روزانه در نمودار، باید مقدار میانگین محدوده روزانه را به شرح زیر اعمال کنید:

برای ساخت سطح بالای میانگین محدوده روزانه، باید مقدار میانگین محدوده روزانه را از پایین روزانه به سمت بالا اعمال کنید.
برای ساخت سطح پایین میانگین محدوده روزانه، باید مقدار میانگین محدوده روزانه را از بالا روزانه به سمت پایین اعمال کنید.

این دو مرحله در تصویر زیر نشان داده شده است.

ساخت شاخص میانگین محدوده روزانه

در نمودار بالا، ما یک شاخص میانگین محدوده روزانه 15 روزه داریم. ارزش میانگین محدوده روزانه در دوره 15 روزه 1028 است، که معادل 102.8 پیپس است. وقتی ما فاصله 102.8 پیپس را از بالاترین و پایین ترین روزانه اعمال می کنیم، دو خط قرمز نقطه داری که در تصویر مشاهده می کنید، به دست می آوریم. در مورد ما، ما از یک شاخص میانگین محدوده روزانه پیشرفته تر استفاده می کنیم که سطح بالا و پایین محدوده به صورت خودکار رسم می کند. بستگی به شاخص میانگین محدوده روزانهی که استفاده می کنید، ممکن است توابع خاصی داشته باشید یا نداشته باشید.

شاخص میانگین محدوده روزانه در MT4

متأسفانه، شاخص میانگین محدوده روزانه در پلت فرم پیش فرض MT4 در حال حاضر وجود ندارد. احتمالاً باید شاخص را به صورت دستی دانلود و به پلت فرم اضافه کنید اگر از متاتریدر استفاده می کنید. قبل از اینکه بتوانید شاخص میانگین محدوده روزانه را به نمودار خود در متاتریدر اضافه کنید، ابتدا نیاز به پیدا کردن یک نسخه از شاخص آنلاین دارید. باید بتوانید یکی را در جامعه MQL4 پیدا کنید. پس از پیدا کردن یک نسخه مناسب برای نیاز خود، باید فایل .mql شاخص را دانلود کرده و آن را در جایی در رایانه خود ذخیره کنید. مطمئن شوید که به خاطر داشته باشید که فایل را کجا ذخیره کرده اید تا بتوانید بعداً آن را پیدا کنید. سپس نیاز به باز کردن پلت فرم متاتریدر 4 دارید. به مسیر File> Open Data Folder بروید. یک پنجره پوشه استاندارد روی صفحه نمایش شما نمایش داده می شود. در پوشه، باید به MQL> Indicators بروید. اینجاست که شما فایل .mql شاخص میانگین روزانه را قرار می دهید. بعد از انجام این کار، باید ترمینال متاتریدر 4 خود را مجدداً راه اندازی کنید. وقتی پلت فرم را باز می کنید، باید به Insert> Indicators> Custom بروید. شما باید شاخص میانگین محدوده روزانه اضافه شده را در آنجا ببینید. قبل از اضافه کردن آن به نمودار خود، اطمینان حاصل کنید که تمام ترجیحات را تغییر دهید.

استراتژی معاملاتی شاخص محدوده روزانه

بعد از اعمال میانگین محدوده روزانه به نمودار خود، می توانید از آن به چند روش مختلف بر اساس سبک معامله شخصی خود استفاده کنید. ما به نمونه ای از چگونگی استفاده از میانگین محدوده روزانه به عنوان یک استراتژی معاملاتی نگاه خواهیم کرد. وارد کردن معامله در ADR ما دو حالت را در نظر می گیریم که شاخص میانگین محدوده روزانه برای باز کردن معاملات مفید است.

حالت اول زمانی است که عملکرد قیمت از سطح بالا یا پایین محدوده روزانه عبور می کند. در این حالت، ممکن است بخواهید معامله را در جهت شکست باز کنید.
حالت دوم زمانی است که عملکرد قیمت به سطح بالا یا پایین محدوده روزانه می رسد و از آن برخورد می کند. در این حالت، ممکن است در جهت بازگشت معامله را در نظر بگیرید.

استفاده از توقف ضرر در موقعیت‌های ADR همیشه در معاملات با ابزارهای اهرمی از سفارش توقف ضرر استفاده کنید. اگر شما یک شکست میانگین محدوده روزانه را معامله کنید، بهتر است از دانش عملکرد قیمت خود برای قرار دادن سفارش توقف ضرر در یک مکان منطقی استفاده کنید. همین موضوع برای شکست محدوده کاهشی نیز صدق می‌کند. اگر عملکرد قیمت از یکی از سطوح میانگین محدوده روزانه برمی‌خیزد و شما در جهت برخورد قیمت معامله می‌کنید، سفارش توقف ضرر شما باید در خارج از نوسانی که توسط برخورد قیمت ایجاد شده‌است قرار گیرد. دریافت سود با شاخص میانگین محدوده روزانه شاخص میانگین محدوده روزانه می‌تواند یک راهنمای مفید باشد و تصویر بهتری از پتانسیل معامله شما را ارائه دهد. به عنوان مثال، اگر محدوده روزانه میانگین روزانه یک جفت ارز فارکس 80 نقطه باشد و عملکرد قیمت برای رسیدن به این محدوده نزدیک شده باشد، در نتیجه منطقی است که در نظر بگیرید سفارش توقف خود را کمی نزدیک‌تر به انتقال قیمت قرار دهید در این فرضیه که حرکت قیمت احتمالا به حداکثر روز خود رسیده است. مثال استراتژی شاخص میانگین محدوده روزانه حالا بیایید به مثالی از استراتژی معاملاتی میانگین محدوده روزانه نگاه کنیم. در تصویر زیر یک نمودار با شاخص روزانه میانگین محدوده روزانه را مشاهده می‌کنید.

استراتژی شاخص میانگین محدوده روزانه

این نمودار H1 جفت ارز USD/CHF برای 13 تا 14 دسامبر 2016 است. تصویر نشان دهنده مقادیر شاخص میانگین محدوده روزانه در گوشه بالا و سمت چپ است. میانگین محدوده روزانه به گونه ای تنظیم شده است که به مدت 15 روز را در نظر می گیرد. دو خط افقی آبی بالا و پایین میانگین محدوده روزانه را نشان می دهند. شاخص میانگین محدوده روزانه که در اینجا استفاده می شود به ما امکان می دهد خط بالا و پایین محدوده میانگین محدوده روزانه را به طور خودکار رسم کنیم. پیکان سیاه به شروع روز معاملاتی اشاره می کند. همانطور که می بینید، حرکت قیمت به طور تدریجی به سمت پایین محدوده روزانه حرکت می کند. ناگهان، قیمت به سمت پایین محدوده حرکت می کند و به آن رسیده و ضربه می زند. سپس یک پرشی بلند اتفاق می افتد. علاوه بر این، یک شمعی مانند یک شمع برگشتی همر (Hammer Reversal Candle) یا Pin Bar شکل گرفته است. وقتی یک شمع بستنی بالاتر از بالای Hammer باشد، می توانید دلار آمریکا / فرانک سوئیس را خریداری کنید با فرض اینکه قیمت بر اساس شواهدی که تا کنون داشته ایم، احتمالاً افزایش خواهد یافت. در همان زمان، شما می خواهید یک دستور stop-loss را در زیر سطح پایین میانگین محدوده روزانه قرار دهید که قیمت از آن برگشت می کند. این با خط افقی قرمز در نمودار نشان داده شده است. معامله شما در حال حاضر محافظت می شود. هدف این معامله سطح بالا میانگین محدوده روزانه است. بنابراین، باید معامله را تا زمانی که قیمت به نزدیکی این سطح برسد نگه دارید. وقتی این اتفاق می افتد، دو گزینه دارید: معامله را ببندید و سود خود را بگیرید یا معامله را نگه دارید در صورتی که شکستی رخ دهد. در این مورد، از طریق سطح بالای میانگین محدوده روزانه شکستی رخ داد.

معامله خارج از شاخص میانگین محدوده روزانه

حالا بیایید یک مثال دیگر از معامله با استفاده از شاخص میانگین محدوده روزانه را بررسی کنیم.

معامله با شاخص میانگین محدوده روزانه

این بار ما نمودار H1 برای جفت ارز USD/CAD داریم. روز معاملات با کاهش قیمت کمی آغاز می‌شود که قیمت به سطح پایین‌تر نشانگر میانگین محدوده روزانه می‌رسد. پس از لمس سطح پایین نشانگر میانگین محدوده روزانه، قیمت به سمت بالایی به سمت صعودی جهت عوض مسیر می‌دهد. این بازگشت در منطقه پشتیبانی میانگین محدوده روزانه نشان می‌دهد که احتمالاً منطقه قرار است نگه داشته شود و احتمالاً یک برگشت را شاهد هستیم. بنابراین، می‌توانید جفت ارز USD/CAD را خریداری کنید با فرض اینکه قیمت احتمالاً از این سطح افزایش خواهد یافت. همچنین باید یک سفارش محافظ قرار دهید که زیر سطح پایین نشانگر میانگین محدوده روزانه قرار دارد. به این ترتیب، معامله شما از رویدادهای غیرمنتظره محافظت می‌شود. همانطور که مشاهده می‌کنید، قیمت پس از آن به طور نسبتاً تند افزایش می‌یابد. این افزایش نسبتاً تند است. بلافاصله بعد از آن، USD/CAD از سطح بالای نشانگر میانگین محدوده روزانه عبور کرده و پتانسیل بیشتری برای صعودی شدن ایجاد می‌کند. بر اساس شکست محرک قوی و محرک ادامه‌دار، می‌توانید معامله را به عنوان اینکه قیمت در حال حاضر وارد یک روند بزرگتر است، به مدت بیشتری نگه دارید. اما اگر تصمیم بگیرید در روند برای به دست آوردن سود بیشتر باقی بمانید، باید سفارش محافظ خود را جابجا کنید. باید سفارش محافظ خود را تنظیم کنید تا زیر سطح بالای نشانگر میانگین محدوده روزانه قرار گیرد. همچنین، به ستون آخر کندل که در داخل کانال افقی میانگین محدوده روزانه قرار دارد و قبل از شکست، توجه کنید، همانطور که در تصویر بالا انجام داده‌ایم. سپس باید حداقل تا پایان روز معاملات، یا تا زمانی که عملکرد قیمت نشان دهد که صعودی به پایان می‌رسد، معامله را نگه دارید. نتیجه میانگین روزانه (Average Daily Range) یک اندیکاتور است که میزان میانگین تغییرات قیمتی یک جفت ارز را در طول یک دوره زمانی خاص نشان می‌دهد. برای محاسبه مقدار میانگین محدوده روزانه، شما باید:

بالاترین و پایین‌ترین قیمت روزانه را برای هر روز معامله در دوره مشخص شده به دست آورید.
فاصله بین بالا و پایین روزانه را جمع کنید و آن را بر تعداد دوره‌ها تقسیم کنید.

اندیکاتور میانگین محدوده روزانه یک ابزار تجارت بسیار ساده و آسان است. خروجی آن فقط دو مقدار است که معمولاً در نمودار شما نمایش داده می‌شود:

میانگین روزانه در دوره مشخص
محدوده روزانه کنونی

برای ساخت محدوده اندیکاتور میانگین محدوده روزانه، شما باید مقدار میانگین محدوده روزانه را از پایین روزانه (بالاتر از آن) و از بالا روزانه (پایین آن) استفاده کنید. این دو سطح محدوده میانگین محدوده روزانه را فراهم می‌کنند. برای اضافه کردن اندیکاتور میانگین محدوده روزانه به پلتفرم متاتریدر4 خود، باید این مراحل را انجام دهید:

فایل .mql اندیکاتوری که میخواهید استفاده کنید را پیدا کنید.
اندیکاتور میانگین محدوده روزانه را دانلود کنید.
MT4 را باز کنید و به File>Open Data Folder بروید.
به MQL>Indicators بروید و فایل .mql دانلود شده را جایگذاری کنید.
پلتفرم MT4 خود را راه اندازی مجدد کنید.
به Insert>Indicators>Custom بروید و اندیکاتور میانگین محدوده روزانه جدید را انتخاب کنید.

استراتژی تجارت میانگین محدوده روزانه:

وقتی که عملکرد قیمت محدوده میانگین محدوده روزانه را شکست می‌دهد، وارد معامله شوید و در جهت شکست وارد شوید. همچنین، وقتی که عملکرد قیمت از یکی از سطح‌های میانگین محدوده روزانه برمی‌خیزد، وارد معامله شوید. در این حالت، در جهت برخورد وارد شوید.
اگر شما در حال تجارت شکست هستید، محلی که قیمت شکست را پایین‌تر می‌برد را متوقف کنید. اگر شما در حال تجارت برخورد هستید، محلی که قیمت از آن برخورد می‌کند را متوقف کنید.
اگر شما در حال تجارت شکست هستید، حداقل تا پایان جلسه معاملاتی یا تا زمانی که عملکرد قیمت سیگنال‌های مخالف را ارائه می‌دهد، در معامله بمانید. اگر شما در حال تجارت برخورد هستید، سعی کنید تا زمانی که عملکرد قیمت به سطح میانگین محدوده روزانه مخالف برسد یا تا پایان روز تجارت در معامله بمانید.