اندیکاتور OBV: رمز تشخیص روند و واگرایی در فارکس (تجربه یک تریدر واقعی)

به عنوان یک تریدر با تجربه، می‌دانم که بازار فارکس پر از نویز و اطلاعات گمراه‌کننده است. اما یک ابزار هست که اگر درست از آن استفاده کنید، می‌تواند مثل یک قطب‌نمای قدرتمند عمل کند: اندیکاتور OBV. این اندیکاتور، که مخفف On Balance Volume است، نه فقط یک خط روی چارت، بلکه صدای واقعی پول هوشمند در بازار است. چیزی که اکثر تریدرها نادیده می‌گیرند این است که حجم معاملات اغلب قبل از قیمت حرکت می‌کند. اینجا دقیقا همان جایی است که OBV وارد میدان می‌شود تا به شما در تشخیص روندهای پنهان و پیدا کردن واگرایی‌های کلیدی کمک کند.

من خودم بارها با استفاده از OBV توانسته‌ام تغییرات بزرگ بازار را پیش‌بینی کنم، نه با حدس و گمان، بلکه با تکیه بر دیتای زنده و منطق پشت این اندیکاتور. در این مقاله، می‌خواهم به شما نشان دهم چطور می‌توانید این ابزار قدرتمند را در معاملات خود به کار ببرید و از شر کلیشه‌های بی‌فایده اینترنتی خلاص شوید.

دانلود اندیکاتور OBV برای متاتریدر 4

شاید تعجب کنید، اما اندیکاتور On Balance Volume به صورت پیش‌فرض در متاتریدر 4 وجود ندارد. نگران نباشید! من نسخه متاتریدر 4 این اندیکاتور را برای شما آماده کرده‌ام تا بدون دردسر آن را روی چارت‌های خود داشته باشید. این ابزار کوچک اما کارآمد، می‌تواند دید شما را نسبت به بازار کاملاً تغییر دهد.

150 دانلود ها

on-balance-volume.zip

دانلود فایل on-balance-volume-1.zip – 14,17 کیلوبایت

بعد از دانلود، فایل فشرده را باز کنید و اندیکاتور را در پوشه Indicators متاتریدر 4 خود کپی کنید. اگر نمی‌دانید چطور این کار را انجام دهید، کافی است در گوگل جستجو کنید “نصب اندیکاتور در متاتریدر 4”. در ادامه، می‌خواهم به شما نشان دهم چطور با این اندیکاتور تحلیل کنید و سیگنال‌های واقعی بگیرید. فرمول محاسبات را هم می‌گویم، اما یادتان باشد هدف ما ترید است، نه ریاضی! شما قرار نیست خودتان حساب و کتاب کنید، بلکه می‌خواهید خط OBV را روی چارت ببینید و از آن پول بسازید.

محاسبات اندیکاتور OBV: چرا مهم است بدانیم؟

خط On Balance Volume یک جمع ساده از حجم مثبت و منفی است. شاید فکر کنید دانستن فرمول به چه دردی می‌خورد؟ خب، درک پایه و اساس هر ابزاری به شما کمک می‌کند تا در شرایط مختلف بازار، عملکرد آن را بهتر تحلیل کنید و کورکورانه سیگنال نگیرید. حجم یک دوره زمانی زمانی مثبت است که قیمت بسته شدن کندل فعلی بالاتر از قیمت بسته شدن کندل قبلی باشد و برعکس، اگر قیمت بسته شدن پایین‌تر باشد، حجم منفی خواهد بود. اگر قیمت تغییری نکند، OBV هم ثابت می‌ماند.

• اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت بسته شده قبلی باشد:
  OBV فعلی = OBV قبلی + میزان حجم فعلی
• اگر قیمت بسته شدن زیر قیمت بسته قبلی است:
  OBV فعلی = OBV قبلی – حجم فعلی
• اگر قیمت‌های پایانی برابر با قیمت بسته شده قبلی باشد:
  OBV فعلی = OBV قبلی (بدون تغییر)

در تصویر زیر می‌توانید این محاسبات را به صورت بصری مشاهده کنید. این مثال‌ها به شما کمک می‌کند تا منطق پشت حرکت خط OBV را درک کنید.

در این مثال، از داده‌های سهام Wal-Mart (WMT) استفاده شده است. ارقام حجم گرد شده‌اند و در 1000 نشان داده شده‌اند. به عبارت دیگر، 8,200 واقعاً برابر با 8,200,000 یا 8,2 میلیون سهم است. ابتدا باید مشخص کنیم که وال مارت با افزایش قیمت بسته شده (1+) یا با کاهش قیمت (-1). این عدد اکنون به عنوان ضریب حجم برای محاسبه حجم مثبت یا منفی استفاده می‌شود. آخرین ستون (OBV) مجموع در حال اجرا را برای حجم مثبت / منفی تشکیل می‌دهد. از آنجا که OBV باید از جایی شروع شود، مقدار اول (8200) به سادگی برابر با حجم مثبت / منفی دوره اول است. نمودار زیر وال مارت را با حجم و OBV نشان می‌دهد.

تفسیر و توضیح اندیکاتور OBV: فراتر از یک خط ساده

جان گرانویل، خالق OBV، یک نظریه مهم داشت: حجم معاملات می‌تواند قبل از قیمت حرکت کند. این جمله، کلید طلایی استفاده از OBV است. OBV بر اساس ساختار و عملکرد خود، پس از پایان هر بازه زمانی (مثلاً روزانه، که بیشترین کاربرد را دارد)، حجم معاملات را ارائه می‌دهد. اگر قیمت در روز فعلی نسبت به روز قبل بالاتر بسته شود، حجم معاملات به OBV اضافه می‌شود. اگر قیمت پایین‌تر بسته شود، از آن کم می‌شود. در روزهای بدون تغییر قیمت، OBV ثابت می‌ماند.

پس، زمانی که خط OBV به سمت بالا می‌رود، یعنی حجم معاملات مثبت (فشار خرید) در حال افزایش است. وقتی به سمت پایین می‌آید، یعنی حجم معاملات منفی (فشار فروش) غالب شده. این اطلاعات، برای یک تریدر، فوق‌العاده حیاتی است. چرا؟ چون به شما می‌گوید “پول” به کدام سمت می‌رود.

تحلیلگران بازار مالی و تکنیکالیست‌ها، از جمله من، می‌توانیم با استفاده از این اندیکاتور، جهت قیمت و حجم معاملات را تشخیص دهیم. اگر OBV و قیمت هر دو به یک جهت حرکت کنند، این یک تأیید قوی برای تشخیص روند است. مثلاً، اگر قیمت در یک روند صعودی باشد و OBV هم بالا برود، یعنی این روند با حمایت حجم قوی همراه است و احتمال ادامه آن زیاد است. اما اگر قیمت بالا برود و OBV ثابت بماند یا حتی پایین بیاید؟ اینجا باید زنگ خطر در ذهنتان به صدا درآید! این همان واگرایی است که می‌تواند نشان‌دهنده ضعف روند و احتمال برگشت باشد.

گرانویل تاکید کرده است که مقدار مطلق OBV مهم نیست، بلکه جهت و شکل خط OBV است که اهمیت دارد. برای شروع، باید روند OBV را تشخیص دهید. آیا با روند قیمت همخوانی دارد؟ گام بعدی، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت روی خط OBV است. بله، OBV هم مثل قیمت، سطوح حمایت و مقاومت دارد! شکست این سطوح در OBV می‌تواند یک سیگنال قوی برای ورود یا خروج باشد، حتی قبل از اینکه قیمت خودش آن سطح را بشکند.

در نهایت، ترکیب OBV با اندیکاتورهای دیگر مثل MACD (به خصوص بخش هیستوگرام حجم آن) می‌تواند دید شما را کامل‌تر کند. وقتی هر دو به یک سمت حرکت می‌کنند، روند پایدار است؛ وقتی در خلاف جهت حرکت می‌کنند، واگرایی رخ می‌دهد و باید آماده تغییر باشید.

واگرایی با اندیکاتور OBV: سیگنالی برای تغییر روند

یکی از قوی‌ترین کاربردهای OBV، شناسایی واگرایی‌هاست. این سیگنال‌ها، که بر اساس اصل “حجم قبل از قیمت حرکت می‌کند” بنا شده‌اند، می‌توانند تغییرات روند را پیش‌بینی کنند. من خودم بارها با استفاده از واگرایی OBV از ضررهای بزرگ جلوگیری کرده‌ام یا سودهای خوبی به دست آورده‌ام.

• واگرایی صعودی (Bullish Divergence): زمانی ایجاد می‌شود که قیمت کف‌های پایین‌تری می‌سازد، اما OBV کف‌های بالاتر یا حداقل ثابت می‌سازد. این نشان می‌دهد که با وجود کاهش قیمت، فشار خرید (حجم مثبت) در حال افزایش است و احتمال برگشت صعودی وجود دارد.
• واگرایی نزولی (Bearish Divergence): زمانی رخ می‌دهد که قیمت سقف‌های بالاتری می‌سازد، اما OBV سقف‌های پایین‌تر یا حداقل ثابت می‌سازد. این سیگنال می‌دهد که با وجود افزایش قیمت، فشار فروش (حجم منفی) در حال افزایش است و احتمال برگشت نزولی وجود دارد.

واگرایی بین OBV و قیمت به شما می‌گوید که تغییراتی در قیمت احتمالی رخ خواهد داد. برای مثال، نمودار SBUX یک واگرایی صعودی را در ماه ژوئیه نشان می‌دهد. در نمودار قیمت، SBUX به پایین‌ترین سطح خود در ماه ژوئن رسید و در اوایل ژوئیه نیز به پایین‌ترین حد پایین رفت. در عین حال، OBV بالاتر از پایین‌ترین سطح خود در ماه ژوئن قرار گرفت و واگرایی صعودی ایجاد کرد. SBUX یک هفته بعد مقاومت را شکست و در بازار با ادامه روند صعودی به افزایش 30+ درصدی دست یافت.

در نمودار دوم نیز مشاهده می‌شود که در حالی‌که Texas Instruments (TXN) در محدوده معامله می‌شود، OBV در حال رشد و حرکت به سمت بالا است. افزایش OBV در طول یک دوره معاملات نشان‌دهنده افزایش حجم نیز در حال افزایش است.

در مثال بعدی، نمودار Medtronic (MDT) یک واگرایی نزولی را نشان می‌دهد که پایین‌ترین قیمت در حجم را نمایش می‌دهد. خطوط آبی رنگ، دوره واگرایی را مشخص می‌کند. با پایین آمدن OBV، MDT بالاتر رفت (43 به 45). همچنین توجه داشته باشید که اندیکاتور OBV در این دوره واگرایی حمایت خود را نیز شکسته است. روند صعودی در OBV با شکست در پایین‌ترین سطح در فوریه معکوس شد و به روند نزولی تغییر پیدا کرد. از طرف دیگر، MDT همچنان بالاتر می‌رفت. در نهایت Volume برنده روز شد زیرا MDT با کاهش به دهه 30 پایین‌ترین حجم را ثبت کرد.

نمودار دوم، Valero Energy (VLO) را نشان می‌دهد که OBV در آوریل یک واگرایی نزولی و یک شکست حمایت را در ماه مه تشکیل می‌دهد.

تایید روند با اندیکاتور OBV و تشخیص روندهای قوی

یکی دیگر از کاربردهای حیاتی OBV، تأیید روند قیمت است. این اندیکاتور می‌تواند به شما کمک کند تا مطمئن شوید روندی که در چارت می‌بینید، واقعی و با پشتوانه حجم است، نه یک حرکت فریبنده. OBV می‌تواند شکست‌های صعودی یا نزولی روند را نیز تأیید کند.

نمودار Best Buy (BBY) سه سیگنال تأیید کننده و همچنین تأیید روند قیمت را نشان می‌دهد. اندیکاتور OBV و چارت BBY در ماه‌های دسامبر-ژانویه، از مارس تا آوریل بالاتر، از ماه مه تا آگوست و بالاتر از سپتامبر تا اکتبر حرکت کردند. روندهای مشخص شده در اندیکاتور OBV با روند موجود در چارت و نمودار BBY مطابقت کامل داشتند.

اندیکاتور OBV به تأیید روند معکوس در چارت BBY نیز پرداخته است. توجه داشته باشید که در نهایت فوریه، نمودار BBY خط روند نزولی خود را شکست و OBV با شکست مقاومت در ماه مارس این اتفاق را تأیید کرد. در اواخر آوریل، نمودار BBY روند صعودی خود را شکست و اندیکاتور OBV با شکست حمایت موجود در اوایل ماه مه این رخداد را تأیید نمود. در اوایل سپتامبر، خط روند نزولی نمودار BBY شکست و یک هفته بعد اندیکاتور OBV با شکست روند قبلی، شکل‌گیری روند جدید را تأیید کرد.

این سیگنال‌های همزمان نشان می‌دهند که حجم مثبت و منفی به طور کامل با قیمت هماهنگ است. گاهی اوقات، خط OBV گام به گام با بازار و چارت پیش می‌رود. در این حالت، OBV قوت روند اساسی را تأیید کرده و با قیمت و بازار هم‌گام حرکت خواهد کرد. در تصویر زیر، نمودار (AZO) قیمت‌ها را به عنوان یک خط سیاه و اندیکاتور OBV را به عنوان یک خط صورتی نشان می‌دهد. از نوامبر 2009 تا اکتبر 2010، هر دو به طور مرتب بالاتر رفته‌اند. حجم مثبت در طول این روند نیز به قدرت خود ادامه داده و افزایش یافته است.

اینکه در مثال‌ها از سهام استفاده کرده‌ایم، به این معنی نیست که اندیکاتور OBV مناسب چارت و بازار فارکس نیست. طبق تجربه من، این اندیکاتور در فارکس هم به همان اندازه قدرتمند عمل می‌کند. در تصویر زیر به خوبی می‌توانید مشاهده کنید که به عنوان مثال برای تشخیص روند در چارت فارکس چقدر قوی و حرفه‌ای می‌توان از این اندیکاتور استفاده کرد.

به تصویر زیر دقت کنید؛ همچنین برای مشاهده در سایز بزرگتر می‌توانید روی آن کلیک کنید.

در تصویر بالا 4 بخش را با عدد برای شما مشخص کرده‌ایم:

1. شروع یک روند نزولی بوده که این روند را توسط اندیکاتور OBV می‌توانید مشاهده کنید.
2. در این بخش که کادر دور آن کشیده شده است، مشاهده می‌کنید که بازار در یک رنج قرار گرفته و اندیکاتور OBV نیز نشانه‌هایی از افزایش را نمایش می‌دهد.
3. در بخش سوم مشاهده می‌کنید که یک روند صعودی شروع شده است و سپس در ادامه با خارج شدن از رنج قبلی توسط اندیکاتور OBV نیز روند صعودی جدید تأیید و دنبال می‌شود.
4. در بخش چهارم روند صعودی قبلی به اتمام رسیده و با تشکیل دو سقف در چارت مشاهده می‌کنید که یک مقاومت ایجاد شده است. در ادامه بازار یک ریزش و اصلاح داشته است. در همین بخش مشاهده می‌کنید روند رسم شده چه در چارت و چه در اندیکاتور OBV در یک نقطه یکدیگر را قطع می‌کنند و روند نزولی جدید شکل می‌گیرد و همانطور که کاملاً مشخص است روند چارت و اندیکاتور OBV در ادامه قدم به قدم با یکدیگر حرکت می‌کنند و عملاً یک روند نزولی جدید داریم.

جمع بندی آموزش اندیکاتور OBV، تشخیص روند و واگرایی

در این مقاله، ما از مثال‌هایی استفاده کردیم که طراح این ایده بر آن‌ها تکیه داشته است، و بیشتر از مثال‌های سهام استفاده نمودیم. اما حائز اهمیت است که این اندیکاتور OBV در چارت‌های فارکس و جفت‌های ارزی نیز به خوبی جوابگو می‌باشد. طبق تجربه من، حجم در فارکس هم به همان اندازه مهم است، حتی اگر برخی آن را نادیده بگیرند.

On Balance Volume (OBV) یک اندیکاتور ساده اما قدرتمند است که از حجم و قیمت برای اندازه‌گیری فشار خرید و فشار فروش استفاده می‌کند. فشار خرید زمانی مشهود است که حجم مثبت بیشتر از حجم منفی باشد و خط OBV افزایش یابد. همچنین، فشار فروش زمانی حاکی است که حجم منفی از حجم مثبت بیشتر شود و خط OBV سقوط کند.

تریدرها می‌توانند از اندیکاتور OBV برای تأیید روند اساسی استفاده کنند یا به دنبال واگرایی‌هایی باشند که ممکن است تغییرات قیمت را پیش‌بینی کند. اما یک نکته بسیار مهم: هیچ اندیکاتوری به تنهایی ناجی شما نیست! OBV هم از این قاعده مستثنی نیست. باید آن را همراه با دیگر جنبه‌های تجزیه و تحلیل تکنیکال به کار ببرید. این اندیکاتور به تنهایی یک اندیکاتور مستقل نیست و می‌توان آن را با تحلیل الگوی پایه یا برای تأیید سیگنال‌های دیگر اندیکاتورها ترکیب کرد.

البته باید به یاد داشت که استفاده از چند اندیکاتور که یک کار را انجام می‌دهند با هم، به ترتیب معقولی صورت گیرد. این موضوع به اندازه کافی مهم است که در یک پست جداگانه به آن پرداخته‌ایم با عنوان “چند خطی بودن”. اگر تمایل به کسب اطلاعات بیشتر دارید، حتماً مطالعه کنید. در نهایت، تأکید می‌شود که شما باید از این اندیکاتور به تنهایی صرف نظر کنید و باید آن را به عنوان مکمل به دیگر اندیکاتورها یا استراتژی‌ها در تحلیل و معاملات فارکس خود ادغام نمایید. با این رویکرد، اندیکاتور OBV می‌تواند به یکی از بهترین دوستان شما در بازار تبدیل شود.