آموزش کامل اندیکاتور MFI برترین اندیکاتور 2020 - تجارت فارکس

اندیکاتور MFI، به تاجران امکان می‌دهد تا نقاط قوت و ضعف در بازار را شناسایی کنند و تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس اطلاعات بیشتری بگیرند. MFI یک اندیکاتور تحلیلی است که بر پایه حجم معاملات و قیمت، نسبت نیروی خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهد.

با استفاده از این اندیکاتور فارکس، تریدرها قادر به تحلیل ترازنویسی نقدینگی بازار و تشخیص نقاطی که تغییر در جهت حرکت احتمالی بازار را نشان می‌دهند، می‌شوند. اندیکاتور MFI در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ یکی از ده اندیکاتور پر کاربرد برای تحلیل گران تکنیکال بوده است .

اندیکاتور MFI چیست ؟

اندیکاتور MFI یا Money Flow Index نمایانگر جریان نقدینگی و حجم پول وارد شده و خارج شده از بازار است. این اندیکاتور که به عنوان شاخص جریان و گردش نقدینگی نیز شناخته می‌شود، به تریدران اطلاعات ارزشمندی در مورد ورود و خروج پول در بازار را ارائه می‌دهد.

MFI توسط Gene Quong و Avrum Soudack طراحی شده و به عنوان نوعی از RSI با وزن نیز شناخته می‌شود. این اندیکاتور با قیمت معمول هر دوره شروع می‌شود. وقتی ورود پول افزایش می‌یابد (فشار خرید)، جریان پول مثبت می‌شود، و در مقابل، هنگامی که قیمت معمولی کاهش می‌یابد (فشار فروش)، جریان پول منفی می‌شود.

مفهوم اصلی این اندیکاتور این است که نسبت جریان مثبت و منفی پول به فرمول RSI متصل می‌شود و یک اسیلاتور ایجاد می‌کند که بین صفر تا صد حرکت می‌کند. از MFI برای تایید روند یا بازگشت آن استفاده می‌شود و گاهی نیز برای تعیین نقاط ورود و خروج در بازارهای هیجانی به کار می‌رود.

نکته قابل توجه این است که MFI نه تنها از قیمت بلکه از حجم معاملات نیز در محاسبات خود استفاده می‌کند. این ویژگی منحصر به فرد آن را از دیگر اندیکاتورهای مشابه مانند RSI و MACD متمایز می‌کند.

در نهایت، اندیکاتور MFI از ۰ تا ۱۰۰ درجه بندی می‌شود و خطوط تعیین‌کننده اشباع بازار در خرید یا فروش هیجانی را در سطوح ۲۰ تا ۸۰ نشان می‌دهد. تریدران معمولاً زمانی که MFI بیش از ۸۰ است، از خریدهای هیجانی و زمانی که کمتر از ۲۰ است، از فروشهای هیجانی استفاده می‌کنند. این اندیکاتور به تریدران کمک می‌کند تا در بازارهای پرهیجان به تصمیمات موفق‌تری دست یابند.

ّبروکر فارکس ifc markets

دانلود و نصب اندیکاتور MFI

در نوار کناری متاتریدر خودتان در بین اندیکاتورها با پیدا کردن اندیکاتور ام اف آی با کلیک روی آن وارد صفحه تنظیمات آن خواهید شد .

اگر آنرا نمیبینید میتوانید از کادر زیر این اندیکاتور را دانلود کنید :

پس از دانلود فایل از کادر بالا، شما نیاز دارید تا فایل را از حالت فشرده خارج کنید و محتویات آن را در پوشه اندیکاتور متاتریدر خود کپی کنید. سپس یکبار متاتریدر خود را ببندید و دوباره باز کنید تا اندیکاتور را مشاهده کنید. در چارت و نمودار مورد نظرتان، دوباره روی نام اندیکاتور MFI کلیک کنید تا صفحه تنظیمات اندیکاتور باز شود.

در بخش قیمت اول، شما می‌توانید دوره زمانی را تعیین کنید که اندیکاتور MFI محاسبات خود را در آن دوره انجام دهد. بسیاری از تحلیل‌گران تکنیکال عمدتاً از دوره ۱۴ روزه برای این اندیکاتور استفاده می‌کنند.

توجه داشته باشید که با انتخاب بازه زمانی کوتاهتر، اندیکاتور نسبت به تغییرات قیمت حساس‌تر می‌شود و حتی با نوسانات کمتری ممکن است سیگنال‌های خرید یا فروش صادر کند. این ممکن است باعث افزایش درصد خطاهای سیگنال‌های صادر شده شود، بنابراین در انتخاب دوره زمانی بسیار باید دقت کرد.

همچنین، هرچه عدد دوره زمانی بیشتر باشد، حساسیت اندیکاتور کمتر می‌شود و به نوسانات کمتر توجه می‌کند. این امر ممکن است باعث کاهش واکنش سریع این اندیکاتور به حرکات بازار شود، که ممکن است باعث از دست رفتن موقعیت‌های مناسب خرید و فروش برای تحلیل‌گران شود.

با توجه به گفته بسیاری از تحلیل‌گران که از این اندیکاتور استفاده می‌کنند، بهترین نتایج را می‌توان در بازه زمانی ۱۴ روزه به دست آورد و عدد استاندارد و نرمال برای این تنظیمات عدد ۱۴ تلقی شده است.

در قسمت دوم، دو گزینه تیک و ریل را مشاهده می‌کنید. گزینه REAL برای حجم معاملات مورد توجه قرار می‌گیرد، در حالی که گزینه TICK بر اساس تعداد معاملات در محاسبات خود از فرمول اندیکاتور استفاده می‌کند.

بروکر آلپاری محبوبترین بروکر در ایرانیان

به تصویر زیر دقت کنید :

در تصویر بالا همانطور که در توضیحات گفته شد میتوانید صفحه تنظیمات اندیکاتور MFI را مشاهده کنید

در تصویر زیر نیز نقاط هیجانی بازار را از دیدگاه اندیکاتور ام اف آی مشاهده میکنیم .

اگر به تصویر دوم مجدد دقت کنید مشاهده میکنید که بر خلاف اینکه در برخی نقاط اندیکاتور سیگنالهای خرید یا فروش را ارائه کرده است. اما قیمت سهم مورد نظر برگشت نداشته و به عبارتی رشد یا کاهش چندانی نداشته است .

پس مجدد به همان جمله ای که در تمامی اندیکاتورها به آن اشاره کردیم برمیگردیم که هیچ اندیکاتوری را نباید به تنهایی صرف اعلام سیگنال ملاک قرار داد و با هر سیگنالی وارد بازار شد. باید از اندیکاتورهای مختلف در کنار هم برای فیلتر کردن اشتباهات استفاده کرد.

یک تکنیکالیست موفق شخصی است که از چندین ابزار در کنار یکدیگر برای تحلیل بهتر در کنارهم استفاده میکند. برای تحلیل بهتر است که شما با چندین اندیکاتور در کنار یکدیگر به تحلیل و بررسی بازار بپردازید .

همچنین تحلیل های بنیادی را باید در کنار شیوه های تکنیکالی مورد استفاده قرار داد تا در نتیجه تحلیل ها بتوان با کمترین ریسک به بهترین سودها در بازار دست یافت .

بروکر برتر اروپا در سال 2020

محاسبات اندیکاتور MFI

چندین مرحله در محاسبه شاخص جریان پول یا همان اندیکاتور MFI وجود دارد. مثال زیر براساس یک شاخص جریان گردش پول 14 دوره ای تنظیم شده است که تنظیمات پیشنهادی سازندگان است.

• قیمت معمولی = (قیمت بالا + قیمت پایین + قیمت بسته شدن کندل) / 3
• جریان پول خام = قیمت معمولی x ولوم
• نسبت جریان پول = (جریان پول مثبت 14 دوره ای) / (جریان پول منفی 14 دوره ای)
• شاخص جریان پول = 100 - 100 / (1 + نسبت جریان پول)

اول ، توجه داشته باشید که جریان خام پول اساساً حجم دلار است زیرا فرمول حجم در قیمت معمول ضرب می شود. وقتی پول معمولی از یک دوره به دوره دیگر منتقل میشود جریان خام پول (( جریان جاری ))  مثبت و در صورت کاهش قیمت معمولی منفی است.

مقادیر Raw Money Flow در صورت تغییر نکردن قیمت معمول استفاده نمی شود. نسبت جریان پول در مرحله 3 اساس شاخص جریان پول را تشکیل می دهد. جریان پول مثبت و منفی برای دوره بازگشت (14) جمع می شود و مبلغ مثبت پول مثبت برای جمع آوری نسبت منفی جریان پول منفی تقسیم می شود. سپس فرمول RSI برای ایجاد یک شاخص وزنی با حجم اعمال می شود.

جدول زیر یک مثال محاسبه گرفته شده از صفحه گسترده اکسل را نشان می دهد.

به عنوان یک نسخه حجم RSI ، شاخص جریان پول (MFI) را می توان مشابه RSI تفسیر کرد. تفاوت بزرگ البته در حجم است. از آنجا که حجم به مخلوط اضافه می شود ، شاخص جریان پول کمی متفاوت از RSI عمل خواهد کرد.

نظریه ها نشان می دهد که حجم منجر به قیمت می شود. اندیکاتور RSI یک نوسان ساز حرکت است که قیمت ها را پیش می برد. Quong و Soudack سه سیگنال اساسی را با استفاده از شاخص جریان پول شناسایی کردند.

• اول ، نمودارشناسان می توانند برای هشدار نسبت به حد بی ثبات قیمت ، به دنبال سطح بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد باشند.
• دوم ، از واگرایی صعودی و نزولی می توان برای پیش بینی روند معکوس استفاده کرد.
• ثالثاً ، نوسانات  در 80 یا 20 نیز می تواند برای شناسایی تغییر روند احتمالی قیمت استفاده شود.

شناسایی نقاط خرید و فروش بیش از حد با اندیکاتور MFI

سطوح خرید و فروش اندیکاتور MFI می‌توانند به عنوان نقاطی مفید برای شناسایی افراط ناپایدار در بازار استفاده شوند. به طور کلی، وقتی اندیکاتور MFI به بالای 80 می‌رسد، به عنوان خرید بیش از حد تلقی می‌شود و وقتی که به زیر 20 می‌رسد، به عنوان فروش بیش از حد تلقی می‌شود.

روندهای قوی ممکن است باعث ایجاد مشکلات در تشخیص سطوح کلاسیک خرید و فروش بیش از حد شوند. به عبارت دیگر، در حالی که یک روند قوی ممکن است ادامه یابد، احتمال اصلاح یا بازگشت نیز وجود دارد.

اندیکاتور MFI می‌تواند بیش از حد خریداری شود (بیش از 80) و در صورت روند صعودی قوی، قیمت‌ها ممکن است به راحتی به سمت بالا حرکت کنند. به همین ترتیب، MFI می‌تواند بیش از حد فروخته شود (کمتر از 20) و در صورت روند نزولی قوی، قیمت‌ها ممکن است به راحتی به سمت پایین حرکت کرده و به روند خود ادامه دهند.

حرکت به بالای 90 واقعاً نشان‌دهنده خرید بیش از حد است و حرکت زیر 10 واقعاً نشان‌دهنده فروش بیش از حد است. حرکات بالاتر از 90 و پایین‌تر از 10 حوادث نادری هستند که نشان می‌دهد حرکت قیمت پایدار نیست. البته، بسیاری از نمودارها، چه در جفت‌های ارزی و چه در بازار سهام، بدون رسیدن به افراط 90/10 نیز معامله می‌شوند.

تصویر فوق مربوط به چارت شرکت JB Hunt (JBHT) با اوج فروش کمتر از 10 در اواخر اکتبر 2009 و اوایل فوریه 2010 است، و شاخص جریان و گردش پول (اندیکاتور MFI) نشان‌دهنده فروش بیش از حد در این ناحیه است.

افت قبلی به اندازه‌ی کافی شدید بود تا این قرائت‌ها را ایجاد کند. اما افراط‌های فروخته شده نشان می‌دهد که این کاهش‌ها پایدار نیستند. سطح بیش از حد فروخته شده به تنهایی دلیل کافی برای تبدیل به روند صعودی نیست.

برای تأیید اینکه قیمت‌ها واقعاً یک گوشه تبدیل شده‌اند، نیاز به نوعی تغییر جهت یا روند صعودی است. شرکت JB Hunt اولین شکاف فروش بیش از حد را با شکست روند در حجم به خوبی تأیید کرد. همچنین، سهام در مرحله دیگر نشان داد که حجم فروش را با شکست مقاومت در برابر حجم به خوبی تأیید کرد.

این تحلیل نشان می‌دهد که اندیکاتور MFI به عنوان یک ابزار تحلیلی مؤثر به کار گرفته شده است. نقاط فروش بیش از حد با شکست روند و تأیید حجم، به ترتیب، نشان‌دهنده تغییرات قابل توجه در جهت حرکت بازار و احتمال ادامه روند جاری می‌باشند.

در چارت شرکت Aeropostale (ARO) با جابجایی و میزان خرید بیش از 90 در اواخر سپتامبر و اواخر دسامبر 2009، یک الگوی جالب از جریان گردش پول شکل گرفت. افراط در میزان خرید بیش از حد که در اندیکاتور MFI ثبت شده بود، نشانگر این بود که این پیشرفت‌ها پایدار نیستند و احتمال ایجاد یک اصلاح یا تغییر روند وجود دارد.

تست اولین بار خرید بیش از حد منجر به یک کاهش قابل توجه شد، اما تست دوم این اتفاق باعث ریزش نشد. ARO با اولین خرید بیش از حد به اوج خود رسید و در اکتبر، اوجی کمتری را تشکیل داد.

وقفه در اواخر ماه اکتبر به وضوح نشان‌دهنده تغییر روند بود. پس از خرید بیش از حد در دسامبر، ARO به بالای 23 حرکت کرد و ادغام شد. دو ناحیه نزولی و یک ناحیه حمایتی وجود داشتند، اما این نواحی حفظ نشدند. در نهایت، ARO مقاومت را در سطح 24 شکست و به بالای 28 رسید. این اتفاقات نشان‌دهنده ایجاد یک روند صعودی پایدار و تغییرات مهم در جریان بازار بودند.

تشخیص واگرایی با اندیکاتور MFI

یکی دیگر از روشهای تریدی با اندیکاتور ام اف آی پیدا کردن واگرایی های بازار برای معاملات است .

قبلا در اندیکاتور آر اس آی گفته شد که اندیکاتور RSI یکی از مهمترین ابزار تشخیص واگرایی است در این بخش میخواهیم به شما بگوییم که مهمترین کاربرد اندیکاتور ام اف آی نیز همان تشخیص واگرایی است و اینکه هشدار از تغییر روند احتمالی را برای ما صادر کند.

به تصویر زیر دقت کنید :

ایجاد واگرایی در یک نمودار و یک روند نشان دهنده ضعیف شدن قدرت روند و شاید تغییر آن باشد. در تصویر بالا به خوبی میتوانید مشاهده کنید که این واگرایی در بورس ایران نیز کاربرد داشته است.

در تشخیص واگرایی در بورس ایران توسط اندیکاتور ام اف آی مشاهده میکنید که بازار به این واگرایی به چه شدتی عکس العمل نشان داده است .

بروکر Nordfx

بگذارید این مفهوم را به یک شیوه دیگر برای درک بهتر توضیح دهیم. واگرایی، زمانی که MFI بالاتر از 80 و به طور بیش از حد فروخته شده است، باعث ایجاد یک نوسان شکست صعودی می‌شود. در ادامه، با یک اصلاح کم، قیمت افزایش پیدا کرده و سپس به شکستن موفقیت‌آمیز می‌پردازد.

واگرایی صعودی در زمانی شکل می‌گیرد که قیمت‌ها به سمت پایین حرکت می‌کنند، اما MFI برای نشان دادن بهبود جریان پول یا حرکت، پایین ترین سطح را به سمت بالا تشکیل می‌دهد.

در نمودار Aetna (AET) زیر، دو نمونه واگرایی دیده می‌شود؛ یک واگرایی صعودی و دیگری نزولی.

در اولین واگرایی، قیمت در بالاترین سطح خود دو مقاومت مستقل یا دو خط سبز رنگ ایجاد می‌کند. همچنین، MFI یک عبور از 80 دارد که سپس به سمت 50 کاهش می‌یابد و یک اصلاح کوچک را ایجاد می‌کند. این با ریزش شدید بازار همراه است.

واگرایی دوم یک واگرایی نزولی است، به این معنی که بازار دو کف حمایتی در پایینترین قیمت خود ایجاد کرده است. از سوی دیگر، MFI نیز یکبار به زیر 20 می‌رسد و سپس در حرکتی صعودی به سمت خط 50 حرکت کرده و یک مقاومت را ایجاد می‌کند. این واگرایی با ایجاد یک روند صعودی در بازار همراه است.

شاخص جریان پول یا به عبارت دیگر اندیکاتور MFI، یک ابزار تحلیلی نسبتاً منحصر به فرد است که عناصر حرکت قیمت و حجم معاملات را با هم ترکیب می‌کند، این اندیکاتور به‌طور عامل بر اساس فرمول RSI عمل می‌کند. در حالی که RSI معمولاً به عنوان یک ابزار تایید روند بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد و وقتی بازار به سمت صعود متمایل است، به بیش از 50 می‌رود و در صورت نزول به زیر 50 حرکت می‌کند، اما MFI از خط میانی برای تعیین روند صعودی یا نزولی استفاده نمی‌کند.

به‌جای اینکه MFI را به تنهایی به‌عنوان ابزار تصمیم‌گیری برای ورود یا خروج از معاملات استفاده کنید، این اندیکاتور بیشتر برای شناسایی بازگشت‌های احتمالی قیمت یا تشخیص روند بازار و حتی تشخیص واگرایی در بازار مفید است. ترکیب MFI با سایر اندیکاتورها یا استراتژی‌های تحلیلی به شما کمک می‌کند تا تصمیمات معقولانه‌تری در بازار اتخاذ کنید.

لطفاً به‌یاد داشته باشید که استفاده از اندیکاتورها به تنهایی به‌صورت مطلق برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی توصیه نمی‌شود، و باید آنها را با سایر عوامل و تحلیل‌ها هماهنگ کنید. به‌طور کلی، هماهنگی اندیکاتورها و استراتژی‌های مختلف به منظور گرفتن تصمیمات معقولانه در بازار بسیار حائز اهمیت است. در آخرین بخش پست آموزشی "چند خطی بودن اندیکاتورها" به‌طور جزئی‌تر به این مسئله پرداخته شده است.

سید مهدی حق شناس

من سید مهدی حق شناس هستم و از سال 2008 بصورت حرفه ای در بازارهای مالی مختلف منجمله فارکس فعالیت دارم. خوشحال میشم نظرتون رو در مورد مقالات من در هر مقاله با من به اشتراک بزارین.