اندیکاتور OBV که نام اختصاری برگرفته از On Balance Volume فشار خرید و فروش را به عنوان یک شاخص تجمعی اندازه گیری می کند ، این اندیکاتور حجم را در روزهایی که روند در حالت صعودی است بالا برده و در روزهایی که کاهشی است کم می کند.
OBV توسط جو گرانویل توسعه داده شد و در سال 1963 در کتاب گرانویل کلید جدید سود بازار سهام معرفی شد. این یکی از اولین شاخص های اندازه گیری جریان مثبت و منفی بود. چارمیست ها می توانند برای پیش بینی حرکات قیمت به دنبال واگرایی بین OBV و قیمت باشند یا از OBV برای تأیید روند قیمت استفاده کنند.
این آموزش از دوره آموزش فارکس دوره مجازی میباشد و شما برای دسترسی به تمامی جلسات این دوره میتوانید روی عبارت آموزش فارکس کلیک کنید.
دانلود اندیکاتور OBV
اندیکاتور On Balance Volume که به اختصار از آن به اندیکاتور OBV یاد میکنیم یکی از اندیکاتورهای پیش فرض در متاتریدر نیست.
ما نسخه متاتریدر 4 این اندیکاتور فارکس را در این بخش برای شما قرار داده این که میتوانید از داخل کادر زیر آنرا دریافت کنید.
پس از دانلود فایل بصورت فشرده را از حالت فشرده خارج کنید و اندیکاتور را در پوشه اندیکاتور متاتریدر 4 خودتان کپی کنید.
در ادامه به آموزش کامل کار و تحلیل و سیگنال گیری با اندیکاتور OBV را به شما توضیح خواهیم داد.
در زیر به فرول محاسبات در این اندیکاتور خواهیم پرداخت که صرفا در جهت آشنایی شما با شیوه عملکرد این اندیکاتور فارکس است.
اما شما در نهایت با استفاده از این اندیکاتور خواهید توانست بدون اینکه زمان زیادی را صرف محاسبات کنید تمامی محاسبات را بر روی چارت خود مانند تصویر زیر داشته باشید.
برای عضویت در کانال تلگرام ما روی آیکن تلگرام کلیک کنید
با عضویت در کانال تلگرام ما قادر خواهید بود تا همواره از آخرین بروزرسانی ها و مطالب تجارت فارکس مطلع باشید
محاسبات اندیکاتور OBV
خط On Balance Volume (OBV) به سادگی یک کلیت ملموس در حال اجرا از حجم مثبت و منفی است.
حجم یک دوره زمانی هنگامی مثبت است که بسته شدن کندل بالاتر از بسته شدن کندل قبلی باشد .
وقتی که بسته شدن کندل آن بازه زمانی زیر بسته شدن کندل قبلی باشد منفی خواهد بود.
اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت بسته شده قبلی باشد:
OBV فعلی = OBV قبلی + میزان فعلی
اگر قیمت بسته شدن زیر قیمت بسته قبلی است:
OBV فعلی = OBV قبلی – حجم فعلی
اگر قیمت های پایانی برابر با قیمت بسته شده قبلی باشد:
OBV فعلی = OBV قبلی (بدون تغییر)
در تصویر زیر میتوانید این محاسبات را بصورت تصویری مشاهده کنید.
در این مثال از داده های جدول بالا از Wal-Mart (WMT) استفاده شده است.
ارقام حجم گرد شدند و در 1000 نشان داده شده اند. به عبارت دیگر ، 8،200 واقعاً برابر با 8،200،000 یا 8،2 میلیون سهم است.
ابتدا باید مشخص کنیم که وال مارت بسته است (1+) یا پایین است (-1).
این عدد اکنون به عنوان ضریب حجم برای محاسبه حجم مثبت یا منفی استفاده می شود.
آخرین ستون (OBV) مجموع در حال اجرا را برای حجم مثبت / منفی تشکیل می دهد.
از آنجا که OBV باید از جایی شروع شود ، مقدار اول (8200) به سادگی برابر با حجم مثبت / منفی دوره اول است.
نمودار زیر وال مارت را با حجم و OBV نشان می دهد.
تفسر و توضیح اندیکاتور OBV
گرانویل مطرح کننده این تئوری که منجر به خلق این اندیکاتور فارکس شد حجم را مقدم بر قیمت میدانست.
بر اساس ساختار و شیوه کاری اندیکاتور OBV پس از پایان معاملات در هر روز یا هر بازه زمانی در نمودار شما بعنوان مثال در نمودار روزانه که بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد.
قیمت ها بالاتر یا پایین تر و گاها برابر با حجم معاملات در روز گذشته خود خواهند بود.
اگر قیمت در روز مورد نظر (( روز جاری قبل )) بالاتر از روز قبل تر بسته شود حجم معاملات عدد مثبتی را به حجم معاملات روز قبل اضافه خواهد کرد.
برعکس اگر حجم معاملات عددی منفی باشد از حجم معاملات در روز گذشته کاسته خواهد شد.
در روزهایی هم که هیچ تغییری نداشته باشد حجم معاملات هم ثابت خواهند ماند و هیچ تغییری نخواهند داشت.
پس وقتی میگوییم اندیکاتور OBV از حجم معاملات تعادلی استفاده میکند به این معنی است که جمع کل اعداد حجم معاملات منفی و مثبت را محاسبه میکند.
در تصویر های بالا مشاهده میکنید که اندیکاتور OBV دارای یک خط برای نمایش محاسبا خود میباشد.
اگر جهت این خط در حالت صعودی باشد به این معنی خواهد بود که حجم معاملات در روزهای مورد نظر افزایش داشته است.
و اگر جهت این خط نزولی باشد طبیعتتا نتیجه به معنی کاهش حجم معاملات خواهد بود.
یک تحلیل گر بازار های مالی مانند فارکس و یک تکنیکالیست با استفاده از این اندیکاتور قادر خواهد بود تا جهت قیمت و حجم معاملات را تشخیص دهد.
یعنی شما اگر همزمان هم اندیکاتور مک دی (( ولوم )) و هم اندیکاتور OBV را بر روی چارت خود داشته باشید به سادگی قادر به تایید گرفتن خواهید بود.
زمانی که هر دو باهم صعودی باشند روند صعودی همچنان پایدار است و زمانی که هر دو نزولی باشند روند نزولی پایدار خواهد بود.
حال تصور کنید که دو اندیکاتور بر خلاف هم حرکت کنند طبیعتا ما شاهد یک واگرایی خواهیم بود که در ادامه بحث به آن خواهیم پرداخت.
ببینید مقدار مطلق در اندیکاتور OBV به هیچ وجه ملاک نخواهد بود یک تحلیل گر تکنیکال و یک چارتیست باید با تکیه بر ویژگی های خط OBV تمرکز داشته باشد.
شما کافی است که در مرحله اول روند را برای OBV تعریف کنید.
دوم بررسی کنید که این روند با روند بلند تر همراه است یا خیر
سوم به دنبال سطوح حمایت و مقاوت در چارت باشید و آنها را مشخص کنید.
در ادامه شما با شکسته شدن روند یا سطوح حمایت و مقاومت و تغییر مسیر اندیکاتور OBV به سادگی میتوانید یک سیگنال ورود خوب را پیدا کنید.
پس چه به دنبال معامله در جهت روند هستید و چه بر اساس حمایت و مقاومت میخواهید معاملات خود را انجام دهید حتما باید به بسته شدن کندل و قیمت توجه داشته باشید.
واگرایی با اندیکاتور OBV
برای پیش بینی تغییر روند می توان از سیگنال های واگرایی صعودی و نزولی استفاده کرد.
این سیگنالها واقعاً بر اساس این تئوری هستند که حجم بر قیمتها مقدم است.
واگرایی صعودی هنگامی شکل می گیرد که OBV بالاتر می رود یا پایین ترین سطح را تشکیل می دهد حتی وقتی قیمت ها پایین می آیند.
یک واگرایی نزولی زمانی شکل می گیرد که خط در اندیکاتور OBV به سمت پایین حرکت کند یا به پایین ترین حد خود برسد یا حتی با افزایش قیمت.
واگرایی بین OBV و قیمت به چارتیست ها هشدار میدهد که ممکن است تغییر قیمت ایجاد شود.
نمودار استارباکس (SBUX) یک واگرایی سرسخت را نشان می دهد که در ماه جولای تشکیل شده است.
در نمودار قیمت ، SBUX به پایین ترین سطح خود در ماه ژوئن رسید و در اوایل ماه ژوئیه نیز تا پایین ترین حد پایین آمد.
از طرف دیگر ، OBV بالاتر از پایین ترین سطح خود در ماه ژوئن قرار گرفت و یک واگرایی صعودی را تشکیل داد.
SBUX یک هفته بعد مقاومت را شکست و برای افزایش 30+ درصدی بالای 20 در بازار ادامه یافت.
نمودار دوم نشان می دهد که OBV در حالی که Texas Instruments (TXN) در محدوده ای معامله می شود ،روند افزایشی دارد و بالاتر می رود.
افزایش OBV در طی یک دوره از معاملات نشان دهنده افزابش حجم نیز در حال صعودی شدن است .
در مثال بعدی نمودار Medtronic (MDT) یک واگرایی نزولی را نشان می دهد که پایین ترین قیمت در حجم را نمایش میدهد.
خطوط آبی رنگ ، دوره واگرایی را مشخص می کند. با پایین آمدن OBV ، MDT بالاتر رفت (43 به 45).
همچنین توجه داشته باشید که اندیکاتور OBV در این دوره واگرایی حمایت خود را نیز شکسته است.
روند صعودی در OBV با شکست در پایین ترین سطح در فوریه معکوس شد و به روند نزولی تغییر پیدا کرد.
از طرف دیگر ، MDT همچنان بالاتر می رفت. در نهایت Volume برنده روز شد زیرا MDT با کاهش به دهه 30 پایین ترین حجم را ثبت کرد.
نمودار دوم ، Valero Energy (VLO) را نشان می دهد که OBV در آوریل یک واگرایی نزولی و یک شکست حمایت را در ماه مه تشکیل می دهد.
تایید روند با اندیکاتور OBV
اندیکاتور OBV می تواند برای تأیید روند قیمت ، شکست روند صعودی یا شکست روند نزولی استفاده شود.
نمودار بهترین خرید (BBY) سه سیگنال تایید کننده و همچنین تأیید روند قیمت را نشان می دهد.
اندیکاتور OBV و چارت BBY در ماه های دسامبر-ژانویه ، از مارس تا آوریل بالاتر ، از ماه مه تا آگوست و بالاتر از سپتامبر تا اکتبر حرکت کردند.
روندهای مشخص شده در اندیکاتور OBV با روند موجود در چارت و نمودار BBY مطابقت کامل داشتند.
اندیکاتور OBV همچنین روند معکوس روند را در چارت BBY تأیید کرد.
توجه کنید که نمودار BBY در اواخر فوریه خط روند نزولی خود را شکست و OBV با شکست مقاومت در ماه مارس این اتفاق را تأیید کرد.
نمودار BBY روند صعودی خود را در اواخر آوریل شکست و اندیکاتور OBV با شکست حمایت موجود در اوایل ماه مه این رخداد را تایید کرد.
نمودار BBY در اوایل سپتامبر خط روند نزولی خود را شکست و یک هفته بعد اندیکاتور OBV با شکست روند قبلی شکل گیری روند جدید را تایید کرد.
این سیگنالهای همزمانی نشان می دهد که حجم مثبت و منفی کاملا با قیمت هماهنگ است.
گاهی اوقات خط OBV قدم به قدم با بازار و چارت شما پیش می رود.
در این حالت ، OBV قدرت روند اساسی را تأیید می کند ، و با قیمت و بازار گام به گام پیش خواهد رفت.
در تصویر زیر نمودار (AZO) قیمت ها را به عنوان یک خط سیاه و اندیکاتور OBV را به عنوان یک خط صورتی نشان می دهد.
هر دو از نوامبر 2009 تا اکتبر 2010 به طور مرتب بالاتر رفتند. حجم مثبت در طول این روند نیز همچنان قوی بوده و افزایش داشته است.
اینکه در مثالها از سهام موارد اینگونه استفاده کرده ایم به این معنی نیست که اندیکاتور OBV مناسب چارت و بازار فارکس نیست در تصویر زیر به خوبی میتوانید مشاهده کنید که بعنوان مثال برای تشخیص روند چقدر قوی و حرفه ای در چارت فارکس نیز میتوان از این اندیکاتور استفاده کرد.
به تصویر زیر دقت کنید همچنین برای مشاهده در سایز بزرگتر میتوانید روی آن کلیک کنید
در تصویر بالا 4 بخش را با عدد برای شما مشخص کرده ایم.
1 : شروع یک روند نزولی بوده که این روند را توسط اندیکاتور OBV میتوانید مشاهده کنید.
2 : در این بخش که کادر دور آن کشیده شده است مشاهده میکنید که بازار در یک رنج قرار گرفته و اندیکاتور OBV نیز نشانه هایی از افزایش را نمایش میدهد.
3 : در بخش سوم مشاهده میکنید که یک سوند صعودی شروع شده است و سپس در ادامه با خارج شدن از رنج قبلی توسط اندیکاتور OBV نیز روند صعودی جدید تایید و دنبال میشود.
4 : در بخش چهارن روند صعودی قبلی به اتمام رسیده و با تشکیل دو سقف در چارت مشاهده میکنید که یک مقاومت ایجاد شده است در ادامه بازار یک ریزش و اصلاح داشته است.
در همین بخش مشاهده میکنید روند رسم شده چه در چارت و چه در اندیکاتور OBV در یک نقطه یکدیگر را قطع میکنند و روند نزولی جدید شکل میگیرد.
و همانطور که کاملا مشخص است روند چارت و اندیکاتور OBV در ادامه قدم به قدم با یکدیگر حرکت میکنند و عملا یک روند نزولی جدید داریم.
جالب و جذاب است میدانم اما عجول نباشید برای تسلط بر این ایندیکاتور نیاز به تمرین بسیار زیادی دارید پس یک حساب دمو باز کنید و شروع به تمرین کنید.
جمع بندی آموزش اندیکاتور OBV
در این آموزش فارکس ما از مثالهایی استفاده کردیم که طراح این ایده بر آنها تکیه داشته است و بیشتر از مثالهای سهام استفاده کرده ایم.
آنچه باید بدانید این است که این اندیکاتور در چارت های فارکس و جفتهای ارزی به خوبی جوابگو میباشد.
On Balance Volume (OBV) یک اندیکاتور ساده است که از حجم و قیمت برای اندازه گیری فشار خرید و فشار فروش استفاده می کند.
فشار خرید هنگامی مشهود است که حجم مثبت بیش از حجم منفی باشد و خط OBV افزایش یابد.
فشار فروش زمانی وجود دارد که حجم منفی از حجم مثبت بیشتر شود و خط OBV سقوط کند.
چارتیست ها یا همان تحلیل گران تکنیکال می توانند از اندیکاتور OBV برای تأیید روند اساسی استفاده کنند یا به دنبال واگرایی هایی باشند که ممکن است تغییر قیمت را پیش بینی کند.
مانند همه اندیکاتور ها ، استفاده از اندیکاتور OBV همراه با سایر جنبه های تجزیه و تحلیل تکنیکال نیز مهم است.
این اندیکاتور یک اندیکاتور مستقل نیست.
OBV را می توان با تجزیه و تحلیل الگوی پایه یا برای تأیید سیگنال های دیگر اندیگاتور ها با آنها ترکیب کرد.
البته همانطور که قبلا هم بارها گفته ایم شما نباید به هیچ وجه نباید از چند اندیکاتور که یک کار را انجام میدهند باهم استفاده کنید.
این موضوع آنقدر اهمیت دارد که ما در یک پست بصورت مجزا به آن پرداخته ایم با عنوان چند خطی بودن اگر تمایل به کسب اطلاعات بیشتر دارید حتما از کادر انتهای پست آن پست را مطالعه کنید.
و در نهایت تاکید میکنیم که شما نباید صرفا با این اندیکاتور به تنهایی اقدام به تحلیل یا معامله گری کنید و باید در کنار دیگر اندیکاتور ها یا استراتژی ها بعنوان مکمل از این اندیکاتور فارکس استفاده کنید.
ما در بخش بعدی و دوره آموزش فارکس حتما به این موضوع و شیوه های ایجاد استراتژی معاملاتی خواهیم پرداخت و به شما چندین استراتژی فارکس را خواهیم آموخت.
