ATR: ابزار نهایی تریدرهای حرفه‌ای برای تسلط بر نوسانات و شکار سود در فارکس

چرا ۹۰ درصد تریدرها در بازارهای پرنوسان فارکس پول از دست می‌دهند؟ پاسخ ساده است: آن‌ها نوسان را درک نمی‌کنند و استراتژی‌هایشان با شرایط متغیر بازار همگام نیست. اما شما می‌توانید متفاوت باشید. با ATR، نوسان دیگر دشمن شما نیست، بلکه متحدی قدرتمند برای افزایش سود و کاهش ریسک خواهد بود.

اکثر تریدرها با اندیکاتورهای شتاب‌دهنده مثل RSI و استوکاستیک آشنا هستند. اما بازار فقط شتاب نیست؛ نوسان، حجم و چرخه‌ها هم نقش حیاتی دارند. در این مقاله، روی یک اندیکاتور معاملاتی خاص تمرکز می‌کنیم که میزان نوسانات جفت ارز را اندازه می‌گیرد: Average True Range یا به اختصار ATR.

ATR: نوسان‌سنج حرفه‌ای بازار

اندیکاتور ATR یک خط تکی است که نوسانات بازار را می‌سنجد. جی. ولز وایلدر، خالق ATR، آن را برای بازارهای آتی کالا توسعه داد، اما کاربرد آن در فارکس بی‌نظیر است. فراموش کنید اندیکاتورهایی که جهت روند را پیش‌بینی می‌کنند؛ ATR به شما می‌گوید بازار چقدر “وحشی” یا “آرام” است.

ATR بالا یعنی بازار پرنوسان و پرتحرک است. انتظار حرکات سریع و کندل‌های بزرگ را داشته باشید. برعکس، ATR پایین نشان‌دهنده بازار آرام، بی‌تحرک یا در حال تجمیع است. این اطلاعات برای هر تریدر جدی، طلاست.

تصویر بالا، نمایی بزرگ‌شده از اندیکاتور ATR را نشان می‌دهد که معمولاً در پنجره‌ای جداگانه زیر نمودار قیمت قرار می‌گیرد. خط ATR در یک محدوده مشخص نوسان می‌کند. اوج‌های خط ATR نشان‌دهنده نوسانات بالای قیمت است. در مقابل، کف‌های ATR به معنای نوسانات پایین بازار است.

تریدرهای هوشمند از این اطلاعات برای بهینه‌سازی نقاط ورود و خروج خود استفاده می‌کنند. نوسانات بالا یعنی جفت ارزها پتانسیل حرکات بزرگ و سریع را دارند. نوسانات پایین اغلب به معنای بازار ساکن یا دوره تجمیع است که می‌تواند پیش‌درآمدی برای یک حرکت انفجاری باشد.

اگرچه ATR به اندازه RSI یا MACD در بین تریدرهای خرد رایج نیست، اما برای کسانی که به دنبال سنجش دقیق نوسان یا پیش‌بینی شکست‌های قیمتی هستند، حیاتی است. تریدرهای باتجربه می‌دانند که بازارها دائماً بین دوره‌های نوسان کم و زیاد در نوسان هستند. ATR ابزاری بی‌قیمت برای سوار شدن بر این موج‌هاست.

محاسبه ATR: درک عمق بازار

برای محاسبه ATR، ابتدا باید “محدوده واقعی” (True Range) هر دوره را تعیین کنید. این کار با انتخاب بزرگترین مقدار از سه محاسبه زیر انجام می‌شود:

• (بالاترین قیمت فعلی) – (پایین‌ترین قیمت فعلی)
• (قدر مطلق بالاترین قیمت فعلی) – (قیمت بسته شدن دوره قبلی)
• (قدر مطلق پایین‌ترین قیمت فعلی) – (قیمت بسته شدن دوره قبلی)

پس از به دست آوردن محدوده واقعی برای هر دوره، ATR با گرفتن میانگین متحرک نمایی (EMA) از این مقادیر محاسبه می‌شود. خوشبختانه، پلتفرم‌های معاملاتی این کار را به صورت خودکار انجام می‌دهند. اما درک نحوه محاسبه، به شما کمک می‌کند تا از این اندیکاتور به بهترین شکل استفاده کنید. تنظیمات پیش‌فرض ATR معمولاً EMA 14 دوره است که البته قابل تنظیم است.

کاربرد عملی ATR: مدیریت ریسک و شکار سود

همانطور که گفتیم، ATR نوسان‌سنج است. یکی از بهترین کاربردهای آن، تنظیم حد ضرر (Stop Loss) است که با شرایط فعلی بازار سازگار باشد. در دوره‌های نوسانی بالا، از قرار دادن حد ضرر خیلی نزدیک خودداری کنید. در دوره‌های نوسانی کم، می‌توانید حد ضرر را محکم‌تر (تنگ‌تر) قرار دهید.

علاوه بر این، ATR به شما کمک می‌کند تا اهداف سود (Take Profit) با احتمال موفقیت بالاتر تعیین کنید. اگر ATR بالا باشد، می‌توانید برای اهداف بزرگتری برنامه‌ریزی کنید، زیرا انتظار می‌رود قیمت حرکات بزرگتری داشته باشد. این یعنی پتانسیل سود بیشتر.

در مثال بالا، نمودار EUR/USD را به همراه ATR در پایین مشاهده می‌کنید. پیکان‌های قرمز در اندیکاتور ATR، دوره‌های نوسان بالا را نشان می‌دهند. دقت کنید که کندل‌های بزرگ و حرکات شدید قیمت در این دوره‌ها رخ داده‌اند. در مقابل، وقتی ATR پایین است، بازار آرام‌تر است و وارد دوره کم‌نوسان می‌شود. کندل‌ها کوچک‌ترند و قیمت به جای حرکت جهت‌دار، در حال تجمیع است. در این شرایط، حد ضرر را تنگ‌تر کنید و اهداف کوچک‌تری را در نظر بگیرید.

ATR همچنین می‌تواند برای پیش‌بینی روندهای آینده استفاده شود. اگر خط ATR به طور پیوسته بالا می‌رود، انتظار نوسانات بالا را داشته باشید. اگر پایین می‌آید، محیطی رنج (Range-bound) یا کم‌نوسان در پیش است. همیشه به دنبال تغییرات ناگهانی در ATR باشید تا برای تغییر شرایط بازار آماده شوید.

ATR در MT4: نصب و تنظیمات

اندیکاتور ATR به صورت پیش‌فرض در متاتریدر 4 (MT4)، محبوب‌ترین پلتفرم معاملاتی فارکس، تعبیه شده است. برای فعال کردن آن، کافیست به بخش “Insert” رفته، روی “Indicators” کلیک کنید و سپس “Average True Range” را انتخاب کنید. اندیکاتور با تنظیمات پیش‌فرض (EMA 14 دوره) به نمودار شما اضافه می‌شود.

برای تغییر دوره زمانی، روی اندیکاتور در پایین نمودار راست کلیک کرده و “Properties of ATR(14)…” را انتخاب کنید. در پنجره باز شده، به بخش “Parameters” بروید و مقدار “14” را به دوره دلخواه خود تغییر دهید. تنظیمات جدید بلافاصله اعمال خواهد شد.

کاربرد عملی ATR: استراتژی‌های سودآور

از آنجایی که ATR فقط نوسان را می‌سنجد، نمی‌تواند به عنوان یک ابزار مستقل برای معامله استفاده شود. قدرت واقعی آن زمانی آشکار می‌شود که با روش معاملاتی شما ترکیب شود تا ورود، حد ضرر و حد سود را بهینه کند.

یکی از مؤثرترین استراتژی‌های ATR، ترکیب آن با تحلیل پرایس اکشن (Price Action) و استفاده از حد ضرر متحرک (Trailing Stop) مبتنی بر مقدار ATR است. از الگوهای پرایس اکشن (الگوهای نمودار، کندلی، خطوط روند، کانال‌ها و غیره) به عنوان سیگنال ورود استفاده کنید.

تنظیم حد ضرر (Stop Loss)

پس از ورود به معامله، از حد ضرر مبتنی بر ATR استفاده کنید. هدف این است که فاصله حد ضرر را بر اساس نوسان فعلی بازار تعیین کنید. وقتی قیمت به نفع شما حرکت می‌کند، حد ضرر متحرک ATR نیز با قیمت حرکت می‌کند و فاصله مشخصی را حفظ می‌کند. اگر قیمت برگردد، حد ضرر شما فعال می‌شود و سودتان را حفظ می‌کند. به عبارت دیگر، حد ضرر متحرک ATR به شما کمک می‌کند تا بیشترین سود را از یک روند صعودی یا نزولی بگیرید و در عین حال سرمایه‌تان را محافظت کنید.

یک قانون ساده برای تعیین حد ضرر: اگر خط ATR در نیمه بالایی اندیکاتور باشد (نوسان بالا)، حد ضرر را کمی بازتر قرار دهید. اگر ATR در نیمه پایینی باشد (نوسان کم)، می‌توانید حد ضرر را محکم‌تر (تنگ‌تر) تنظیم کنید.

تعیین هدف سود (Take Profit)

برای مدیریت خروج با ATR: اگر خط ATR در نیمه بالایی اندیکاتور باشد، پتانسیل سود معامله‌تان را حداقل دو برابر کنید. یعنی می‌توانید هدفی دو برابر معمول الگو را نشانه بگیرید. می‌توانید از روش مقیاس‌بندی (خروج بخشی از پوزیشن در هدف اول و بخشی دیگر در هدف دوم) استفاده کنید.

اگر خط ATR در نیمه پایینی باشد، به اهداف کوچک‌تر و محتاطانه‌تر اکتفا کنید. حتی اگر در ابتدا ATR پایین باشد اما شروع به افزایش کند، می‌توانید گزینه هدف دوتایی را در نظر بگیرید.

مثلاً، اگر قیمت از یک الگوی مثلث به سمت بالا شکست، معمولاً هدف سود به اندازه ارتفاع مثلث است. اما اگر در این زمان ATR بالا باشد، می‌توانید برای هدفی دو برابر ارتفاع مثلث برنامه‌ریزی کنید. می‌توانید نصف پوزیشن را در هدف اول و نصف دیگر را در هدف دوم ببندید.

در مواردی که الگوهای معاملاتی هدف محاسبه‌شده‌ای ندارند، ATR Trailing Stop به کمک می‌آید. معامله را تا زمانی که قیمت در جهت شما حرکت می‌کند، نگه دارید و زمانی که حد ضرر متحرک فعال شد، خارج شوید.

مثال عملی: ATR و پرایس اکشن

حالا بیایید یک استراتژی مدیریت معامله مبتنی بر ATR را در عمل ببینیم.

نمودار H1 جفت ارز GBP/USD را در بازه 5 تا 14 جولای 2016 مشاهده می‌کنید. این تصویر یک استراتژی معاملاتی ATR را نشان می‌دهد که در آن یک پوزیشن خرید (Long) پس از شکست مثبت از سقف یک محدوده باز می‌شود. خط میانی اندیکاتور ATR را در 0.0039 مشخص کرده‌ایم که نیمه بالایی و پایینی را تقسیم می‌کند.

خطوط افقی آبی روی نمودار قیمت، محدوده GBP/USD را نشان می‌دهند. خط افقی آبی در ناحیه ATR، خط میانی اندیکاتور را نشان می‌دهد.

دقت کنید که خط ATR سطح میانی را شکسته و وارد نیمه بالایی اندیکاتور می‌شود. با این حال، قیمت هنوز در کانال افقی قرار دارد. سپس، قیمت محدوده را از سقف می‌شکند و سیگنال خرید می‌دهد. در این لحظه، خط ATR در نیمه پایینی اندیکاتور است. پس، GBP/USD را با هدف اولیه حداقل به اندازه محدوده خریداری می‌کنید.

اما در طول حرکت صعودی، می‌بینیم که خط ATR شروع به بالا رفتن می‌کند و چندین بار وارد نیمه بالایی اندیکاتور می‌شود. این نشان‌دهنده افزایش نوسانات در GBP/USD است. بنابراین، شما این گزینه را دارید که هدف خود را با استفاده از قانون x2 گسترش دهید و حد ضرر متحرک ATR خود را مطابق تصویر تنظیم کنید.

شما می‌توانید معامله را تا زمانی که قیمت به اندازه 2 برابر اندازه محدوده (با خطوط صورتی نشان داده شده) حرکت می‌کند، باز نگه دارید. پیکان اول قرمز، فاصله بین حد ضرر متحرک تنظیم شده و قیمت ورودی را نشان می‌دهد. قیمت GBP/USD پس از رسیدن به هدف 2x، به این سطح کاهش می‌یابد. پیکان دوم در انتهای نمودار، لحظه‌ای را نشان می‌دهد که اگر قبلاً معامله را نبسته بودید، حد ضرر متحرک ATR فعال می‌شد.

بیایید قدرت حد ضرر متحرک ATR را با مثالی دیگر ببینیم.

این بار، نمودار H4 EUR/USD برای می-ژوئن 2015 را داریم که مثالی از یک معامله بسته شده با استفاده از ATR Trailing Stop را نشان می‌دهد.

نمودار با یک کانال نزولی آغاز می‌شود. ناگهان، قیمت EUR/USD کانال نزولی را از سقف می‌شکند، در حالی که ATR نسبتاً پایین است. در این لحظه می‌توانید EUR/USD را بخرید و یک حد ضرر متحرک را زیر پایین‌ترین قیمت قبلی (حدود 90 پیپ) قرار دهید.

قیمت سطح شکسته شده کانال قبلی را تست می‌کند و با افزایش شدید ATR، به سمت بالا پرش می‌کند. در این مرحله، می‌توانید فاصله حد ضرر متحرک خود را تنظیم کنید تا نوسانات ناپیوسته قیمت را بهتر مدیریت کنید. می‌توانید فاصله بین نقطه شکست و کف کانال نزولی قبلی را اندازه بگیرید و این پارامتر (حدود 140 پیپ) را به عنوان فاصله جدید برای حد ضرر متحرک خود اعمال کنید.

قیمت چندین حرکت قوی ایجاد می‌کند قبل از اینکه به حد ضرر متحرک برخورد کند. ببینید که پس از اولین حرکت، قیمت یک اصلاح ایجاد می‌کند که تقریباً به حد ضرر متحرک نزدیک می‌شود (پیکان‌های قرمز). با این حال، حد ضرر به خوبی قرار داده شده و فشار را تحمل می‌کند. اگر فاصله حد ضرر متحرک را در افزایش نوسانات تنظیم نکرده بودید، حد ضرر فعال می‌شد و احتمالاً حرکت قوی بعدی را از دست می‌دادید. پس از دومین حرکت، قیمت وارد یک تجمیع عمومی می‌شود که در نهایت حد ضرر متحرک را فعال می‌کند.

این یک معامله مبتنی بر بازار است که قوانین هدف خاصی ندارد. اینجاست که حد ضرر متحرک بیشترین کمک را می‌کند. همچنین، در برخی موارد که نمی‌خواهید برای هدف کامل از مقدار مناسب برای حد ضرر متحرک استفاده کنید، این روش می‌تواند مفید باشد. فقط فراموش نکنید که مقدار ATR Trailing Stop را بر اساس مقادیر نشان داده شده در اندیکاتور ATR بیشتر و کمتر کنید.

خلاصه: ATR در یک نگاه

• ATR (Average True Range) توسط J. Welles Wilder توسعه یافت و نوسان قیمت را می‌سنجد.
• ATR بالا = نوسان زیاد. ATR پایین = نوسان کم.
• این اندیکاتور یک خط تکی است که در یک محدوده نوسان می‌کند.
• محاسبه ATR: با انتخاب بزرگترین مقدار از سه فرمول (بالا-پایین فعلی، |بالا فعلی – بسته قبلی|، |پایین فعلی – بسته قبلی|) و سپس گرفتن میانگین متحرک نمایی از این مقادیر.
• کاربرد در مدیریت معامله:
• ATR بالا: حد ضرر را بازتر و اهداف سود را بزرگتر تعیین کنید.
• ATR پایین: حد ضرر را محکم‌تر و اهداف سود را کوچکتر تعیین کنید.
• فعال‌سازی در MT4: Insert > Indicators > Average True Range. تنظیمات پیش‌فرض 14 دوره EMA است.
• استراتژی ATR + پرایس اکشن:
• معاملات را بر اساس الگوهای پرایس اکشن انجام دهید.
• حد ضرر متحرک را بر اساس مقادیر ATR تنظیم کنید (کوتاه برای ATR کم، بلند برای ATR زیاد).
• برای الگوهای با هدف مشخص: در ATR کم، تا حداقل پتانسیل الگو بمانید. در ATR زیاد، تا دو برابر پتانسیل الگو بمانید (با مقیاس‌بندی).
• برای الگوهای بدون هدف مشخص: معامله را تا فعال شدن حد ضرر متحرک نگه دارید.
• حد ضرر متحرک مبتنی بر ATR را می‌توان بر اساس تغییرات بازار به صورت پویا تنظیم کرد.