اندیکاتور میانگین محدوده واقعی یا ATR عملکردی بر اساس نوسانات جفت ارزها دارد.. چندین نوع مختلفی از اندیکاتورها وجود دارد که یک معامله‌گر می‌تواند استفاده کند و بر اساس هدف خاص، این نوع اندیکاتورها می‌توانند در فرآیند تصمیم‌گیری کلی کمک کنند. اکثر معامله‌گران با اندیکاتور‌های مبتنی بر شتاب مانند RSI و Stochastics آشنا هستند.
اما همچنین نوع‌های دیگری از اندیکاتورها وجود دارند که بر اساس حجم، نوسانات، چرخه‌ها یا معیار دیگری مبتنی هستند. در این درس، در مورد یک اندیکاتور معامله‌گری خاص که میزان نوسانات جفت ارز را اندازه‌گیری می‌کند، بحث خواهیم کرد. این اندیکاتور به عنوان اندیکاتور میانگین محدوده واقعی شناخته می‌شود و معمولاً به عنوان اندیکاتور ATR اشاره می‌شود.
اندیکاتور میانگین محدوده واقعی
اندیکاتور میانگین محدوده واقعی یک اندیکاتور تک خطی است که نوسانات را اندازه‌گیری می‌کند. این اندیکاتور در ابتدا توسط جی. ولز وایلدر برای اندازه‌گیری نوسانات کالاها در بازار آتی ایجاد شد. ATR مانند اندیکاتور‌های معمول دیگری مانند MACD یا اندیکاتور Momentum، جهت روند قیمت یا جهت قیمت را اندازه‌گیری نمی‌کند. به جای آن، اندیکاتور ATR به سادگی نشان می‌دهد که زمانی که نوسانات بالاست و زمانی که کم است.
اندیکاتور میانگین محدوده واقعی
این تصویر بزرگ شده از اندیکاتور میانگین محدوده واقعی است که معمولاً در پنجره جداگانه‌ای به پایین نمودار شما اضافه می‌شود. خط واحد اندیکاتور ATR در یک محدوده نوسان می‌کند. پرینت‌های بالای خط ATR نشان می‌دهد که بازار درگیر نوسانات قیمت بالایی است. از طرف دیگر، سطوح پایین ATR نشان می‌دهد که نوسانات قیمت در بازار نسبتاً کم است.
تریدرها می‌توانند از پرینت‌های خط میانگین محدوده واقعی برای در نظر گرفتن نقاط ورود و خروج بر اساس نوسان قیمت استفاده کنند. زمانی که نوسانات بالا است، جفت‌های فارکس احتمالاً پویا و سریع‌تر حرکت می‌کنند. در تضاد با این موضوع، نوسانات کم با بازار ساکت یا دوره تجمع مرتبط است.
اگرچه اندیکاتور ATR توسط تریدرهای خرده‌فروش به همان اندازه از برخی اندیکاتور‌های مبتنی بر تکانه استفاده نمی‌شود، اما برای تریدرهای حساس به نوسانات که علاقه‌مند به سنجیدن سطح کنونی نوسان یا سعی در پیش‌بینی شکست قیمت هستند، اهمیت زیادی دارد. تریدرهای با تجربه آگاه هستند که بازارها به تناوب از دوره‌های نوسان کم به نوسان بالا و برگشت می‌کنند. به همین دلیل، اندیکاتور میانگین محدوده واقعی یک ابزار تجارت بی‌قیمت برای کسانی است که می‌توانند این جریان و جریان درون بازار را قدردانی کنند.
محاسبه میانگین محدوده واقعی
برای محاسبه میانگین محدوده واقعی، ابتدا باید بازه واقعی دوره را در نمودار تعیین کنید.
برای کشف محدوده واقعی در نمودار ، باید سه محاسبه انجام دهید و مقدار بیشتر را انتخاب کنید:
- (حداکثر دوره فعلی) – (کمترین دوره فعلی)
- (مقدار مطلق بالای دوره فعلی) – (بستن دوره قبلی)
- (مقدار مطلق پایین دوره فعلی) – (بستن دوره قبلی)
بالاترین نتیجه از این سه فرمول باعث می شود محدوده واقعی در نمودار را بدست آورید. وقتی محدوده واقعی را دریافت کنید، فقط باید مقادیر دوره را در نمودار متوسط کنید. محاسبه میانگین با استفاده از یک میانگین متحرک نمایی روی ارزشها انجام می شود.
به خوشبختی، اکثر پلتفرم‌های معاملاتی اندیکاتور میانگین محدوده واقعی را به عنوان یک ابزار ارائه می‌دهند و به طور خودکار این مقادیر را محاسبه می‌کنند. بنابراین، لازم نیست که تمام این محاسبات را خودتان انجام دهید، اما مهم است که بفهمید نشانگر چگونه تشکیل شده است تا بتوانید از آن به بهترین شکل استفاده کنید. فرمول پیش‌فرض میانگین محدوده واقعی از نشانگر EMA با دوره 14 استفاده می‌کند. با این حال، می‌توانید دوره را به صورت دستی تنظیم کنید. سپس نشانگر بر اساس ورودی جدید محاسبه مجدد می‌شود.
عملکرد اندیکاتور میانگین محدوده واقعی
همانطور که قبلاً اشاره کردیم، نشانگر ATR می‌تواند برای انجام تجزیه و تحلیل نوسان قیمت در نمودار استفاده شود. میانگین محدوده واقعی به شما می‌گوید که زمانی نوسان قیمت بالا است و زمانی کم است. یکی از بهترین کاربردهای اندیکاتور میانگین محدوده واقعی در نوسان قیمت این است که به شما کمک می‌کند تا سفارش توقف ضرر خود را به گونه‌ای قرار دهید که با شرایط فعلی بازار سازگار باشد. به طور کلی، به شما کمک می‌کند تا در دوره‌های نوسانی بالا از قرار دادن توقف‌ها به صورت خیلی نزدیک خودداری کنید و در دوره‌های نوسانی کم، توقف‌ها را در فاصله‌های بزرگ قرار دهید.
علاوه بر این، می‌تواند به شما در تنظیم نقاط برد قابلیت احتمال بالاتر کمک کند. به عنوان مثال، اگر اندیکاتور میانگین محدوده واقعی خوانایی نسبتاً بالایی داشته باشد، ممکن است در تجارت خود برای هدف بزرگتری با توجه به انتظار اینکه نوسان قیمت بالا می‌تواند منجر به حرکت قیمت مطلوب بزرگتری شود، بمانید.
نوسان قیمت میانگین محدوده واقعی
در مثال بالا شما نموداری از یورو / دلار برای فوریه 2016-فوریه 2017 را مشاهده می کنید که نشان دهنده نشانگر ATR در پایین است. پیکان های قرمز در نشانگر ATR به زمان هایی اشاره می کنند که ارزش ها نسبتاً بالا هستند که با نوسانات قیمت بالا همراه است. توجه کنید که شمع های بزرگ و نوسانات زیاد در نمودار قیمت بالا در این زمان ها قرار دارند.
بر خلاف این، وقتی خواندن ATR کم است، بازار نسبتاً آرام است زیرا وارد یک دوره کمبود نوسان است. شمع ها کوچک هستند، عملکرد قیمت آرام است و یورو / دلار به جای حرکت به سمت جهتی، تجمع می کند. وقتی نوسان کم است، می توانید سفارشات Stop Loss خود را تنگ تر کنید. در همین زمان، هدف های شما نیز باید کوچکتر باشد زیرا انتظار نمی رود قیمت زیادی حرکت کند.
نشانگر ATR همچنین می تواند برای پیش بینی روند آینده استفاده شود. اگر مشاهده کنید که خط ATR به طور پیوسته به سمت بالا حرکت می کند، می توانید فرض کنید که احتمالاً نوسانات بالا باقی خواهد ماند. و برای یک ATR که به صورت پیوسته به سمت پایین حرکت می کند، می توانیم انتظار محیطی بازه مانند در آینده نزدیک داشته باشیم. در همین زمان، باید به دنبال تغییر از نوسان کم به نوسان زیاد یا از نوسان زیاد به نوسان کم باشید تا شما را برای تغییر در شرایط بازار آماده کنید.
اندیکاتور میانگین محدوده واقعی در MT4
اندیکاتور ATR در پلتفرم تجارتی متاتریدر 4 – پرکاربردترین ترمینال تجارتی فارکس – تعبیه شده است. برای فعال کردن نشانگر ATR MT4، شما باید به سادگی به بخش “درج” رفته و بر روی “اندیکاتورها” کلیک کنید و سپس “اندیکاتور میانگین محدوده واقعی” را انتخاب کنید. سپس نشانگر به چارت شما الصاق می شود با تنظیم پیش فرض متوسط - متوسط متحرک نماینده ۱۴ دوره.
اگر می خواهید این تنظیم را تغییر دهید، باید به سادگی نشانگر را به پایین چارت خود بکشید و دکمه راست ماوس را کلیک کنید. سپس باید “ویژگی های ATR (14) …” را انتخاب کنید که باعث ظاهر شدن پنجره جدیدی می شود.
نشانگر ATR در MT4
سپس در قسمت “پارامترها”، یک فیلد به نام “دوره” را مشاهده خواهید کرد. به سادگی مقدار پیش فرض “14” را به تنظیم مورد نظرتان تغییر دهید. تنظیمات جدید اندیکاتور میانگین محدوده واقعی MT4 به طور خودکار اعمال خواهد شد.
کاربرد عملی میانگین محدوده واقعی
از آنجایی که اندیکاتور میانگین محدوده واقعی در اصل یک مطالعه بر روی نوسان قیمت است، نمی تواند به عنوان یک ابزار مستقل برای معامله در بازار استفاده شود. شما از آن در ترکیب با روش تجارت خود برای بهبود ورود، قرار دادن توقف ضرر و هدف سود استفاده خواهید کرد.
یکی از موثرترین استراتژی های ATR استفاده از تحلیل عملکرد قیمت و استفاده از یک دستور توقف ضرر پیگردی بر اساس مقدار ATR است. می توانید الگوهای عملکرد قیمت را به عنوان سیگنالهای ورود در نمودار استفاده کنید. این می تواند الگوهای نمودار، الگوهای شمعی، خطوط روند، کانالهای روند و غیره باشد.
قرار دادن توقف ضرر
بعد از ورود به معامله، می توانید از توقف ضرر مبتنی بر میانگین محدوده واقعی استفاده کنید. هدف از استفاده از مقدار اندیکاتور میانگین محدوده واقعی، تعیین فاصله است که می خواهید قیمت را پیگیری کنید. وقتی عملکرد قیمت پس از آن به سمت شما حرکت می کند، توقف ضرر نیز به همراه قیمت حرکت می کند و فاصله ای که شما از قیمت فعلی تعیین کرده اید را در نظر می گیرد.
اما، اگر حرکت قیمت به سمت معامله شما عکس بزند، توقف قیمت پیروی خواهد کرد. به عبارت دیگر، توقف قیمت پیروی کننده ATR به عنوان یک توقف کمتر کمک خواهد کرد وقتی قیمت به سمت معامله شما حرکت می کند، اجازه می دهد تا بیشترین مقدار را از بازار استخراج کنید وقتی یک روند پیوستار وجود دارد.
یک قاعده ساده برای تعیین توقف از دست دادن در یک رویکرد مدیریت ATR وجود دارد. اگر خط اندیکاتور میانگین محدوده واقعی در نیم بالای ناحیه قرار داشته باشد، می توانید جفت ارز را به عنوان نسبتاً پرتحرک در نظر بگیرید و یک دستور توقف از دست دادن کمتر در بازار قرار دهید. اگر مقدار ATR در نیم بالای نشانگر قرار داشته باشد، می توانید از یک دستور توقف از دست دادن دقیقتر استفاده کنید زیرا قیمت نسبتاً کمتری نسبت به حالت عادی دارد.
تعیین هدف
اکنون درباره چند راهنمای ساده برای مدیریت خروج با استفاده از اندیکاتور میانگین محدوده واقعی صحبت خواهیم کرد. اگر خط ATR در نیم بالای اندیکاتور در طول معامله شما قرار داشته باشد، می توانید حداقل پتانسیل الگوی خود را به دو برابر افزایش دهید. این بدان معنی است که می توانید سعی کنید هدفی دو برابر معمول الگو را بزنید. ممکن است بخواهید در هنگام انجام این کار از روش تقسیم مقیاس استفاده کنید یا تصمیم بگیرید که در هدف بزرگتر کلیه موقعیت را ترک کنید.
از طرف دیگر، اگر خط ATR در نیمه پایین نشانگر قرار داشته باشد، ممکن است فقط هدف کمترین پتانسیل الگو را هدف قرار دهید. همان ایده اگر خط ATR به صورت پیوسته به سمت بالا یا پایین در حال حرکت باشد نیز اعمال می شود. اگر وارد یک معامله شوید که خط ATR در نیمه پایین قرار دارد اما خط در حال حرکت به سمت بالاست، همچنان می توانید گزینه هدف دوتایی را در نمودار مد نظر قرار دهید.
بیایید بگوییم قیمت یک الگوی مثلث را در جهت صعودی شکست. به عنوان نتیجه، شما تصمیم می گیرید جفت ارز مربوطه را خریداری کنید با فرض اینکه قیمت در حال افزایش است. قوانین الگوی مثلث بیان می کند که شما باید در بازار برای حداقل حرکت قیمت برابر با اندازه الگو باقی بمانید. با این حال، اگر در این زمان مقادیر بالایی را از ATR دریافت کنید، ممکن است در نظر داشته باشید در معامله برای حرکت قیمتی برابر با دو برابر اندازه هدف مثلث باقی بمانید. به عنوان یک گزینه می توانید نصف موقعیت خود را در هدف اصلی خروجی دهید و نصف دیگر را در هدف دوم ببندید.
در برخی موارد، الگوها یا تنظیمات معامله ممکن است هدف محاسبه شده نداشته باشند. این زمانی است که ATR Trailing Stop به بازی می آید. با استفاده از این روش، به سادگی معامله را نگه می دارید تا قیمت در جهت شما در حال حرکت باشد و در زمانی که سفارش Trailing Stop Loss ضرب می شود، خارج می شوید.
مثال معامله با میانگین محدوده واقعی و Price Action
حالا بیایید به یک استراتژی مدیریت معامله بر پایه میانگین محدوده واقعی در عمل نگاهی بیندازیم.
مدیریت معامله با ATR
در حال حاضر به نمودار H1 جفت ارز GBP/USD برای 5-14 ژوئیه 2016 نگاه می کنیم. تصویر نمونه ای از یک استراتژی معاملاتی ATR را نشان می دهد که در آن معامله ای بلند از طریق شکست مثبت از سطح بالای یک محدوده باز می شود. توجه کنید که ما سطح میانی اندیکاتور میانگین محدوده واقعی را در 0.0039 علامت گذاری کرده ایم تا نصف بالایی و پایینی اندیکاتور را تقسیم کنیم.
خطوط افقی آبی روی نمودار قیمت محدوده GBP/USD را نشان می دهد. خط افقی آبی در ناحیه ATR خط ATR در سطح میانی را نشان می دهد.
توجه کنید که خط ATR سطح میانی را شکسته و وارد نیمه بالایی اندیکاتور می شود. با این حال، قیمت هنوز در کانال افقی قرار دارد. بعداً، قیمت محدوده را از طریق سطح بالا شکسته و ما را به سمت سیگنال بلند هدایت می کند. در این لحظه خط میانگین محدوده واقعی در نیمه پایینی اندیکاتور قرار دارد. بنابراین، می توانید GBP/USD را خریداری کنید با ایده اولیه که به مقصد حداقل الگوی مساوی با اندازه محدوده پیگیری خواهید کرد.
اما در طول راه به بالا می بینیم که خط میانگین محدوده واقعی شروع به رو به بالا حرکت می کند. در همان زمان، می بینیم که خط چند بار در نیمه بالایی اندیکاتور حرکت می کند. این دلیل کافی است برای اعتقاد به افزایش نوسانات GBP/USD. بنابراین، شما دارای گزینه هستید تا هدف خود را با استفاده از قاعده x2 گسترش دهید. همچنین باید تلفات متحرک ATR خود را به عنوان نشانگر تصویر تنظیم کنید.
سپس شما می توانید تا زمانی که قیمت به اندازه 2 برابر اندازه بازه (با خطوط صورتی دوگانه نشان داده شده است) بدون تغییر نگه دارید.
پیکان اول قرمز فاصله بین تریلینگ استاپ تنظیم شده و قیمت ورودی را نشان می دهد. قیمت GBP/USD پس از رسیدن به هدف 2x در نمودار به این سطح کاهش می یابد. پیکان دوم که در انتهای نمودار مشاهده می کنید نشان دهنده لحظه ای است که قیمت اگر قبلا معامله را بسته نمی کردید، با تریلینگ استاپ ATR برخورد می کرد.
بیایید قدرت تریلینگ استاپ اندیکاتور میانگین محدوده واقعی را با مثال دیگری ببینیم.
تریلینگ استاپ ATR
این بار با نمودار H4 EUR / USD برای ماه مه – ژوئن 2015 که مثالی از یک معامله بسته با استفاده از ATR Trailing Stop را نشان می دهد، ما داریم.
نمودار با یک کانال نزولی شروع می شود. ناگهان، قیمت EUR / USD کانال نزولی را از طریق سطح بالا در طی ATR های نسبتاً کم شکست می دهد. در این لحظه می توانید EUR / USD را خریداری کنید و یک سفارش Trailing Stop Loss را زیر قیمت پایین قبلی در نمودار قرار دهید – در حدود 90 پیپ فاصله.
قیمت سطح بالایی کانال قبلاً شکسته را آزمایش می کند و با افزایش تندی اندیکاتور میانگین محدوده واقعی به سمت بالا پرش می کند. به عنوان یک مثال می توانید فاصله Trailing Stop خود را تنظیم کنید تا عملکرد قیمت ناپیوسته را بهتر کنترل کند. می توانید فاصله بین نقطه شکست و کمینه کانال نزولی قبلی را اندازه گیری کنید و این پارامتر را به عنوان فاصله جدید پیپ برای سفارش Trailing Stop Loss خود اعمال کنید – حدود 140 پیپ.
عملکرد قیمت چند امپالس قوی را قبل از رسیدن به Trailing Stop ایجاد می کند. ببینید که پس از امپالس اول، قیمت یک تصحیح ایجاد می کند که تقریباً به Trailing Stop نزدیک می شود (پیکان های قرمز). با این حال، سفارش Stop Loss به خوبی قرار داده شده است و فشار را تحمل می کند. اگر فاصله Trailing Stop را در افزایش ولاتیلیته تنظیم نکرده باشید، Stop مورد ضربه قرار می گیرد و احتمالاً توانایی امپالس تیز بعدی را از دست می دهید. پس از امپالس دوم، عملکرد قیمت یک کonsolidasi عمومی را آغاز می کند که در نهایت Trailing Stop به آن ضربه می خورد.
این یک معامله بازاریابی است که قوانین هدف خاصی ندارد. این هنگامی است که تریلینگ استاپ بیشترین کمک را می‌کند. همچنین، در برخی موارد می‌خواهید برای هدف کامل، از مقدار مناسب برای تریلینگ استاپ استفاده نکنید که در این حالت دیگر می‌تواند مفید باشد. فقط فراموش نکنید که مقدار ATR Trailing Stop را بر اساس مقادیر نشان داده شده در اندیکاتور ATR بیشتر و کمتر کنید.
خلاصه
ATR مخفف Average True Range است. این توسط یک تحلیلگر فنی معروف به نام J. Welles Wilder توسعه داده شده است.
میانگین محدوده واقعی یک اندیکاتور است که ولاتیلیته قیمت را اندازه می‌گیرد و اصلاً برای معاملات کالایی طراحی شده است.
مقادیر بالای ATR ولاتیلیته بالایی را نشان می‌دهد. مقادیر پایین ATR نشان می‌دهد که ولاتیلیته نسبتاً پایین است.
این اندیکاتور شامل یک خط تکی است که در یک محدوده نوسان می‌کند.
محاسبه ATR به صورت زیر است:
- فرمول میانگین محدوده واقعی شامل محاسبه ابتدایی دامنه واقعی در نمودار است، که در آن باید بالاترین مقدار از این سه فرمول را در نظر بگیرید:
- (بالاترین مقدار دوره فعلی) – (پایین‌ترین مقدار دوره فعلی)
- (مقدار مطلق بالاترین مقدار دوره فعلی) – (بسته شدن دوره قبلی)
- (مقدار مطلق پایین‌ترین مقدار دوره فعلی) – (بسته شدن دوره قبلی)
- سپس شما یک میانگین متحرک نمایی را برای به دست آوردن اندیکاتور میانگین محدوده واقعی رسم می‌کنید.
استفاده از ATR در مدیریت معاملات به شما امکان می‌دهد تا سفارشات محافظتی و هدف را بهتر تنظیم کنید:
- هنگامی که نشانگر ATR بالا باشد، نوسان قیمت بالا است:
- سفارشات محافظتی محدودتر تنظیم کنید.
- هدف‌های بزرگتر تنظیم کنید.
- هنگامی که نشانگر ATR کم است، نوسان قیمت کم است:
- سفارشات محافظتی بیشتر تنظیم کنید.
- هدف‌های کوچکتر تنظیم کنید.
شما می‌توانید یک نشانگر ATR داخلی در پلتفرم MetaTrader4 پیدا کنید: وارد کردن> اندیکاتورها> اندیکاتور میانگین محدوده واقعی
- مقدار پیش‌فرض ATR مربوط به یک EMA 14 دوره است. برای تغییر مقدار اندیکاتور ATR در MT4 باید:
- روی اندیکاتور در پایین نمودار راست کلیک کنید.
- گزینه “ویژگی‌های ATR(14)” را انتخاب کنید.
- روی “پارامترها” کلیک کنید.
- در قسمت “دوره” عدد “14” پیش‌فرض را با دوره‌ای که می‌خواهید جایگزین کنید.
یک استراتژی ATR می‌تواند تحلیل عملکرد قیمت و یک توقف محکم (Trailing Stop) را ترکیب کند:
- معاملاتی براساس رویدادها و الگوهای عملکرد قیمت انجام دهید.
- در صورتی که ATR مقادیر کمتری نشان دهد، یک توقف محکم کوتاه قرار دهید. در صورتی که ATR مقادیر بیشتری نشان دهد، یک توقف محکم بلند قرار دهید.
- در صورتی که یک الگوی نمودار هدف خاصی داشته باشد:
- در مقادیر ATR کمتر، تا رسیدن به حداقل توانایی الگو معامله را نگه دارید.
- در مقادیر ATR بیشتر، معامله را برای دو برابر توانایی حداقل الگو نگه دارید و در نصف مقدار هدف 1X و نصف مقدار هدف 2X معامله را متناسب باز کنید.
- اگر الگوی مشخصی هدف خاصی نداشته باشد: معامله را تا رسیدن به توقف محکم نگه دارید.
توجه کنید که توقف محکم براساس مقدار ATR می‌تواند به‌طور دوره‌ای بر اساس شرایط بازار تنظیم شود.
