در حال حاضر، برای معامله در بازار فارکس، انواع مختلفی از اندیکاتورها وجود دارد. به نظر می‌رسد هر چند ماه یکبار یا به این ترتیب، یک شاخص معاملاتی جدید در صحنه ظاهر می‌شود. اما بسیاری از این اندیکاتورهای جدید فقط تغییری از نسخه‌های کلاسیک هستند. امروز دربارهٔ یکی از قوی‌ترین اندیکاتورهای معاملاتی صحبت خواهیم کرد که زمان را پشت سر گذاشته است.
این شاخص باندهای بولینگر است. ما دربارهٔ عناصر اساسی این شاخص بحث خواهیم کرد و من به شما چندین استراتژی معاملاتی سودآور باندهای بولینگر را معرفی خواهم کرد.
این مقاله از سلسله مقاله های آموزش رایگان فارکس است، برای دسترسی به سایر مقاله ها روی آموزش رایگان فارکس کلیک کنید.
باندهای بولینگر
باند بولینگر بهترین‌گونه به عنوان یک نشانگر شتاب قیمت در نمودار توصیف می‌شود. این باند شامل باندهای بالا و پایین است که به تغییرات شتاب قیمت واکنش نشان می‌دهند. دو باند در حالت بالا و پایین دور از عملکرد قیمت قرار می‌گیرند. هنگامی که شتابیت یک جفت ارز خاص بالا است، فاصله بین دو باند افزایش می‌یابد. هنگامی که شتابیت یک جفت ارز خاص پایین است، دو باند شروع به تراکم می‌کنند. این نشانگر شامل متوسط سادهٔ متحرک 20 دوره است که می‌توان از آن برای تعیین نقاط ورود و خروج معاملات استفاده کرد.
محاسبه باندهای بولینگر
برای محاسبه باندهای بولینگر، همانطور که ذکر کردیم، از سه خط - باند بالا، باند پایین و یک خط میانی - استفاده می‌شود.
خط میانی یک متوسط سادهٔ متحرک 20 دوره است. برای محاسبهٔ آن، قیمت‌های پایانی 20 دورهٔ اخیر جمع شده و سپس نتیجه تقسیم بر 20 می‌شود.
خط بالا با استفاده از یک متوسط سادهٔ متحرک 20 دوره از روند قیمت و انحراف معیار آن محاسبه می‌شود. باند پایین به همان روش محاسبه می‌شود، با استفاده از متوسط سادهٔ متحرک 20 دوره و انحراف معیار آن. انحراف معیار پیش‌فرض استفاده شده برابر با 2 است. بنابراین تنظیمات باندهای بولینگر معمولاً به صورت Bollinger (20, 2) بیان می‌شود.
طریقهٔ استفاده از باندهای بولینگر
اگرچه در اصل یک نشانگر شتاب قیمت است، باندهای بولینگر در کشف مناطق پشتیبانی و مقاومت بسیار مفید هستند. این نشانگر شامل سه خط است و هر یک از این خطوط می‌تواند وظایف پشتیبانی / مقاومت را نشان دهد، با این حال باندهای بولینگر دوگانه که شامل باند بالا و باند پایین هستند عموماً برای این منظور بهتر از خط مرکزی عمل می‌کنند.
چندین سیگنال می‌توان با استفاده از باند بولینگر تولید کرد. این سیگنال‌ها به نگرش‌های قیمت مختلف در نمودار پاسخ می‌دهند. بیایید به هر یک از این سیگنال‌ها بپردازیم و دربارهٔ پتانسیل آنها بحث کنیم.
بولینگر باند سقوط
وقتی باندهای بولینگر نزدیک به یکدیگر هستند، نشانگر معامله دهنده به ما می‌گوید که شتاب قیمت جفت ارز فارکس نسبتاً پایین است. به این ترتیب، حجم معاملات نیز به طور معمول پایین است و جفت ارز به جای حرکت روندی، در حال تمرکز یا بازه‌بندی است. این را ما بولینگر باند سقوط می‌نامیم، زیرا باندها به صورت شدید به هم فشرده شده اند.
در بیشتر موارد، باید از معامله در داخل محدودهٔ قیمتی بسیار تنگ خودداری کنیم، زیرا این محدوده‌ها فرصت‌های سودآور قابل ملاحظه‌ای را نسبت به مراحل روندی فراهم نمی‌کنند. تصویر زیر نمایش دهندهٔ یک بولینگر باند سقوط کلاسیک است.
یک مفهوم مهم در معاملات فارکس این است که قیمت‌ها به طور معمول از دوره‌های شتاب کم به دوره‌های شتاب بالا حرکت خواهند کرد و برگشت خواهند کرد.
همانطور که می‌بینید، پس از سقوط، قیمت به سمت پایین شکست می‌خورد و وارد یک روند نزولی پایدار می‌شود.
سقوط پره‌بیند باندهای بولینگر پایه‌ای خوبی را برای ورود به بازار فراهم می‌کند زمانی که قیمت فراتر از یکی از باندها گسترش یابد. این می‌تواند به عنوان حمایتی برای پایان رساندن بازار محدود به پایان و احتمال ورود قیمت به یک فاز جدید روند نشان دهد.
رسیدن قیمت به باند پایین
این یک سیگنال استاندارد باندهای بولینگر است که نشان می‌دهد که قیمت نسبتاً پایین / فروش زده از نظر شتاب است. به عبارت دیگر، ممکن است یک بازگشت صعودی رخ دهد و فرصت معاملهٔ خریداری ایجاد شود. به آن به عنوان یک سطح حمایت مخفی بر اساس خواندن شتاب بیش‌افراط فکر کنید.
با این حال، اگر قیمت به سرعت در باند پایین زیرین شروع به سقوط کند و فاصله بین دو باند ادامه یابد، باید از ورود به معاملهٔ خریداری محتاط باشیم. هنگامی که باندها در حال گسترش هستند و می‌بینیم که شتاب قیمت قوی زیر باند پایین است، این نشانه‌ای است که تمایل به سمت کاهشی هنوز در حال ادامه است.
رسیدن قیمت به باند بالا
سناریوی مشابه اما در جهت معکوس در حال اجرا است. ما به باند بالا به عنوان یک سطح مقاومت مخفی بر اساس خواندن شتاب بیش‌افراط نگاه می‌کنیم. با این حال، اگر باندها گسترش یابند و قیمت شمع به شمع بالای باند بالا را ببندد، آنگاه انتظار گسترش صعودی بیشتر داریم.
شکستگ در وسط حرکت باندهای بولینگر
شکست در وسط حرکت باندهای بولینگر یک سیگنال تأییدی است که معمولاً پس از تعامل قیمت با باندها رخ می‌دهد. اگر قیمت از بالای باند بالا بازپرش کند و سپس متوسط حرکتی 20 دوره را به سمت کاهشی شکست دهد، یک سیگنال کوتاه قوی دریافت می‌کنیم. اگر قیمت از پایین باند پایین بازپرش کند و متوسط حرکتی 20 دوره را به سمت بالا شکست دهد، آنگاه یک سیگنال بلند قوی دریافت می‌کنیم.
به این ترتیب، شکست متوسط حرکتی 20 دوره می‌تواند برای تعیین نقاط خروج پس از ورود به یک معاملهٔ بولینگر باند استفاده شود.
نمودار باندهای بولینگر فوق، سیگنال‌هایی که مورد بحث قرار گرفتند را خلاصه می‌کند. دایره‌های آبی، شکست‌های حیاتی از طریق میانگین سادهٔ حرکتی 20 دوره را نشان می‌دهند. پیکان سیاه، یک فشرده شدن باندهای بولینگر را نشان می‌دهد. پیکان قرمز نشان می‌دهد قیمت در حال روندی است هنگام شکستن باند پایینی بولینگر و پیکان سبز نشان می‌دهد روندهای صعودی روی باند بالایی بولینگر.
معامله باندهای بولینگر
حال که با ساختار و سیگنال‌های باندهای بولینگر آشنا شدیم، زمان آن رسیده تا به مقداری تغییر کنیم و به چندین استراتژی معاملاتی نگاهی بیندازیم که با استفاده از باندهای بولینگر قابل اجرا هستند.
باندهای بولینگر با الگوهای شمعی
یک روش قابل اعتماد در معاملاتی استفاده از نوارهای بولینگر، ترکیبی از نوارهای بولینگر و تحلیل شمعی است. به طور کلی، شما می‌توانید پس از آنکه قیمت به حداقل نوار بولینگر دسترسی پیدا کرد و با الگوی شمعی معکوس بسته شد، در معامله خرید (long) وارد شوید. و در قابلیت دیگر، همچنین می‌توانید زوج فارکس را در هنگامی که قیمت به نوار بالایی می‌رسد و سپس یک شمع معکوس ایجاد می‌کند، به صورت کوتاه معامله کنید.
برای این تنظیم، شما باید سفارش توقف (Stop Loss) را خارج از الگوی شمعی معکوس قرار دهید. من ترجیح می‌دهم نصف معامله را ببندم وقتی قیمت به متوسط حرکتی نوار بولینگر می‌رسد. دلیل این امر این است که الگوهای شمعی به طور معمول منجر به تغییرات قیمت بزرگ نمی‌شوند، بلکه به جابجایی‌های قیمت کوتاه‌مدت عموماً منجر می‌شوند.
ما می‌توانیم نصف موقعیت را برای استفاده از هر حرکت قیمت طولانی‌مدت دیگر باقی بگذاریم. و در این حالت، اگر قیمت به سمت مطلوب ما ادامه پیدا کند، می‌توانیم استفاده از خروجی شکست متوسط حرکتی نوار بولینگر را به عنوان یک سیگنال خروج (Exit Signal) استفاده کنیم. با این وجود، به خاطر داشته باشید اگر تأییدی زودهنگام از الگوی معکوس دیگر دریافت کنید، نمی‌خواهید منتظر خروجی SMA باشید. به جای آن، همین الان معامله را ببندید.
حالا بیایید ببینیم چگونه این راهبرد کار می‌کند.
این نمودار برای بازه زمانی 1 آوریل تا 16 آوریل 2014 از نماد EUR/USD را نشان می‌دهد. این نمودار یک موقعیت خرید (long position) را به وسیله یک الگوی شمعی معکوس نشان می‌دهد.
فلش سیاه بزرگ در نمودار نشان دهنده فشار نوارهای بولینگر است. نوارها نسبتاً نزدیک به هم قرار گرفته‌اند و قیمت و شاخص را فشرده کرده‌اند. پس از آن، قیمت شروع به کاهش می‌کند. به طور ناگهانی، نوارها در طول کاهش به سرعت گسترش می‌یابند. به زودی می‌بینیم که عملکرد قیمت الگوی شمعی معکوس Tweezers بلند را ایجاد می‌کند که در دایره سبز در تصویر نشان داده شده است.
این یک سیگنال خرید قدرتمند در نزدیکی نوار پایین است و بنابراین فرصت خوبی برای خرید EUR/USD ایجاد می‌کند. برای مدیریت ریسک، سفارش توقف (stop loss order) باید در زیر نقطه پایین‌ترین نمودار Tweezers قرار داده شود که در تصویر نشان داده شده است.
قیمت سپس شروع به افزایش می‌کند. شش دوره بعد، EUR/USD بالاتر از میانگین حرکتی ساده 20 دوره‌ای نوار بولینگر شکست می‌خورد. در این نقطه، می‌توانید 50٪ از معامله را ببندید. قیمت ادامه رالی خود را دارد. در طول صعود، چندین الگوی شمعی معکوس مشاهده می‌شود.
با این حال، آنها تأیید نشده‌اند و آنها را به عنوان یک نقطه خروج احتمالی از معامله نادیده می‌گیریم. در انتهای افزایش قیمت، یک الگوی شمعی معکوس Doji مشاهده می‌شود که به آن دو شمع خسیس بزرگ تعقیب می‌شود. بسته شدن شمع خسیس دوم می‌تواند به عنوان خروج اول از معامله در نظر گرفته شود (بسته کامل 1). اگر تصمیم می‌گیرید که این سیگنال کافی مقنع نیست، می‌توانید منتظر شکست میانگین حرکتی ساده 20 دوره‌ای باشید که پس از 3 دوره رخ می‌دهد.
ترجیح می‌دهم از الگوی شمعی معکوس Doji به همراه دو شمع خسیس به عنوان نقطه خروج استفاده کنم. حتی اگر فکر می‌کنید که این سیگنال کافی مقنع نیست، زیرا این سیگنال 8 ساعت قبل از بسته شدن هفتگی بازار رخ می‌دهد.
بنابراین، به نظر می‌رسد این گزینه بهترین حالت برای خروج از این معامله است. با این روش، در برابر ریسک آخر هفته و شرایط گپ‌های بزرگ با باز شدن بازار دوشنبه محافظت می‌شوید. در این مثال، اگر تصمیم به انتظار می‌گرفتید، قربانی یک گپ خسیس 30 پیپسی می‌شدید.
استراتژی شکست باند بولینگر
در این استراتژی معامله‌گری، به مواقعی نزدیک می‌شویم که قیمت فراتر از بالاترین یا پایین‌ترین باند بولینگر می‌رود. در عین حال، باندها باید در حال گسترش باشند که نشان‌دهنده ولاتیلیته بالاتر است. علاوه بر این، به منظور ورود به معاملات، شاخص حجم را نیز در نظر می‌گیریم تا فقط در صورت بالا بودن حجم یا افزایش آن در جهت روند، وارد معاملات شویم.
اگر تمام این الزامات برآورده شوند، می‌توانید یک معامله را به سمت شکست وارد کنید. این روش به شما امکان می‌دهد از حرکت‌های سریع قیمت به دلیل حجم معاملات بالا و ولاتیلیته بالا استفاده کنید. در این نوع معاملات، تا زمانی که قیمت به سمت متوسط حرکتی باند بولینگر با 20 دوره در جهت معکوس شکست بخورد، در آنها باقی بمانید. حالا اجازه دهید نحوه کار این سیستم معاملاتی باند بولینگر را به شما نشان دهم.
در بالای شما نمودار چهارساعته جفت ارز USD/JPY برای بازه زمانی 29 مارس تا 12 آوریل 2015 را مشاهده می‌کنید. تصویر یک فرصت معامله کوتاه بر اساس سیگنال‌های نشانگرهای باند بولینگر و شاخص حجم را نشان می‌دهد.
در ابتدای نمودار، قیمت در زیر میانگین حرکتی ساده 20 دوره‌ای باند بولینگر حرکت می‌کند. با این حال، دو باند بولینگر بسیار تنگ هستند و حجم معاملات نسبتاً کم است. بنابراین، در حال حاضر از ورود به بازار خودداری می‌کنیم. به طور ناگهانی، دو باند شروع به گسترش می‌کنند که با خطوط صورتی در تصویر نشان داده شده است. در همان زمان، سه پیکان سیاه به افزایش حجم معاملات USD/JPY اشاره می‌کنند. به همین دلیل، این را به عنوان یک فرصت خوب برای یک موقعیت کوتاه در ین در نظر می‌گیریم.
در این معامله همیشه باید از سفارش متوقف کن (Stop Loss) استفاده کنید و این سفارش باید در بالاتر از میانگین حرکتی ساده 20 دوره‌ای قرار داشته باشد. این به عنوان یک سفارش متوقف کن پیروز (Trailing Stop) عمل خواهد کرد، به این معنی که شما به طور مداوم سفارش متوقف کن را به سمت سوق خسارت تنظیم خواهید کرد.
طبق استراتژی ما، باید تا زمانی که قیمت زیر میانگین حرکتی ساده 20 دوره‌ای باشد، در معامله باقی بمانیم. پس از ورود به موقعیت کوتاه USD/JPY، قیمت شروع به افزایش شدت حرکت نزولی خود می‌کند. کاهش USD/JPY تند و به مدت 6 روز ادامه می‌یابد.
در تاریخ 7 آوریل 2015، USD/JPY نقطه کمینه خود را می‌رساند و سپس دسته‌بندی می‌کند. این بازه تا میانگین حرکتی ساده 20 دوره‌ای ادامه پیدا می‌کند و در تاریخ 12 آوریل به بالا شکسته می‌شود. بر اساس قوانین استراتژی، این سیگنال خروج است و معامله باید در این نقطه بسته شود.
بهترین استراتژی باندهای بولینگر
به نظر من، بهترین استراتژی معامله با باندهای بولینگر، دومین روشی است که به شما نشان دادم. دلیل آن این است که ولاتیلیته و حجم معاملات به صورت متقابل با یکدیگر ارتباط دارند. بنابراین، اهمیت آنها برای یکدیگر بسیار حائز اهمیت است و این موضوع سیگنال‌های قابل اعتمادی برای معامله ایجاد می‌کند. هنگامی که قیمت به شدت فراتر از یکی از باندها حرکت می‌کند در طی ولاتیلیته بالا و حجم معاملات بالا، احتمالاً خواهیم دید که یک حرکت قیمت بزرگ در آینده رخ خواهد داد.
علاوه بر این، قوانین ورود و خروج از معامله ساده و روشن هستند که این استراتژی باندهای بولینگر را آسان در اجرا می‌کند.
استراتژی استفاده از الگوهای شمعی همراه با باندهای بولینگر نیز مورد توجه قرار دارد. با این حال، احتمالاً کمتر به یک حرکت قیمت بزرگ منجر خواهد شد.
بنابراین، من پیشنهاد کردم در صورت شکست میانگین حرکتی ساده (SMA)، به طوری که قیمت به نصف فاصله بین دو باند بولینگر برسد، معامله را ببندیم تا از خطر حرکت‌های مختلف قیمت جلوگیری شود. برخی از معامله‌گران این نوع تنظیمات معامله را ترجیح می‌دهند که کاملاً قابل قبول است، تا زمانی که معامله‌گر درک کند که این بیشتر یک استراتژی برگشت متوسط است و نیاز به کنترل‌های سختگیرانه مدیریت ریسک دارد.
خلاصه
باندهای بولینگر یک نشانگر مبتنی بر ولاتیلیته هستند.
این باندها شامل یک باند بالا و یک باند پایین هستند که در برابر تغییرات ولاتیلیته واکنش نشان می‌دهند. همچنین، یک میانگین ساده متحرک 20 دوره‌ای نیز در این باندها وجود دارد.
برای محاسبه دو باند بولینگر، از یک میانگین ساده متحرک 20 دوره‌ای (SMA) بر روی قیمت‌های پایانی نمودار استفاده می‌شود و همچنین از انحراف معیار بر روی این میانگین ساده متحرک استفاده می‌شود، به طور معمول تنظیمات استاندارد معمولاً 2 انحراف معیار است.
سیگنال‌هایی که می‌توان از شاخص معاملاتی باندهای بولینگر دریافت کرد عبارت‌اند از:
فشار باندهای بولینگر: دو باند نسبتاً فشرده و تنگ هستند و ما به طور نزدیکی به جهت شکست و گسترش ولاتیلیته توجه می‌کنیم. قیمت به باند پایین خط می‌کشد: این سیگنالی است که به صورت کلاسیک برای خرید استفاده می‌شود. با این حال، اگر قیمت زیر باند بروید، احتمالاً کاهش قیمت با ولاتیلیته بالا ادامه خواهد یافت. قیمت به باند بالای خط می‌کشد: این سیگنالی است که به صورت کلاسیک برای فروش استفاده می‌شود. با این حال، اگر قیمت بالای باند بروید، احتمالاً افزایش قیمت ادامه خواهد یافت. شکست میانگین حرکتی باندهای بولینگر: این یک سیگنال استاندارد میانگین حرکتی است. هنگامی که شکست میانگین حرکتی باندهای بولینگر رخ دهد، یک سیگنال در جهت شکست به دست می‌آید.
دو استراتژی برتر معامله با باندهای بولینگر عبارت‌اند از:
- استراتژی باندهای بولینگر همراه با الگوهای شمعی - استراتژی شکست باندهای بولینگر همراه با نشانگر حجم
استراتژی ترجیح داده شده در معامله با باندهای بولینگر، استراتژی شکست باندهای بولینگر همراه با نشانگر حجم است؛ زیرا:
- قوانین آن به وضوح بیان شده و اجرای آن آسان است. - ولاتیلیته و حجم معاملات به صورت متقابل ارتباط دارند که سیگنال‌های قابل اعتمادی را ارائه می‌دهد. - منجر به روند قیمتی بزرگتر و بلندمدت می‌شود.
منبع: فارکس ترینینگ گروپ
