امواج الیوت توسط «رالف نلسون الیوت» (Ralph Nelson Elliott) در دهه ۱۹۳۰ با بررسی الگوی
رفتاری مردم و سرمایه گذاران در روند پیشبینی آینده بازار طراحی شده است.به باور الیوت با
این که رفتار بازار تصادفی و بی نظم دیده می شود اما با دقت بیشتر متوجه می شوید رفتار
بازار در قالب امواج تکرار شونده دائما در حال تکرار است.
آموزش امواج الیوت و الگوهای آن
الیوت امواج تکرار شونده را به دو دسته تقسیم کرده است:
- الگوی حرکت ( Impulse)
- الگوی اصلاح (Corrective)
اولین گام در آموزش امواج الیوت شناسایی الگوی حرکت است.بهتر است برای استفاده از این
استراتژی معاملاتی از ابزارهای کمک تریدر استفاده شود یعنی پس از اینکه به صورت تئوری با
این امواج به خوبی آشنا شدیم در عمل با استفاده از ابزار مناسب مطمئن شویم امواج را به
درستی شناسایی کرده ایم.
شناسایی صحیح امواج الیوت را میتوانیم با استفاده از نوسان نمای الیوت(Elliot Oscillator)
بررسی کنیم.
الگوی حرکت ( Impulse) در امواج الیوت
امواج الیوت صعودی و نزولی چیزی مشابه تصویر زیر است.
پنج موج به شکلی مشابه تصویر زیر ظاهر می شوند که که هر کدام با قائده خاصی شناسایی می شوند.
موج اول از امواج حرکت:
به تصویر بالا دقت کنید همانطور که میبینید شتاب بازار و میزان حرکت موج اول بسیار کم است به
اصطلاح موج دارای رالی ضعیفی است منطقی است که معامله گران بسیار کمی در این موج به
بازار وارد شوند.
موج دوم از امواج حرکت:
در یک موج پنج حرکتی که موج اول صعودی تشکیل شده است موج دوم به منزله یک اصلاح قیمت
ظاهر می شود و وارد شدن به یک معامله فروش(Sell) در موج اصلاحی که نمیتواند کف قیمت(Low)
جدید را بسازد اصلا منطقی نیست.به همین ترتیب در موج پنج حرکتی نزولی نیز وارد شدن به معامله
خرید (Buy) در موج دوم که موج اصلاح قیمت است درست نیست در این موج نوسانات بازار آماده شروع
حرکت جدید می شود.
موج سوم از امواج حرکت:
همانطور که گفتیم موج دوم نمیتواند کف قیمت موج اول را بشکند و قبل از رسیدن به کف قیمت
شروع حرکت موج سوم آغاز می شود در ابتدا با شتاب کم و حرکت کند تا محدوده سقف قیمت
موج اول پیش می رود.
عده ای از معامله گران در موج دوم با معامله فروش وارد بازار شده اند که به طور منطقی سقف
قیمت موج اول نقطه استاپ(Stop) معامله گران موج دوم است که با رسیدن موج سوم به سقف
قیمت(High) موج اول استاپ این معامله گران فعال می شود و با بسته شدن معاملات فروش
رالی موج سوم قوی تر می شود و باعث ایجاد گپ قیمتی می شود.
معامله گران در این نقطه هنوز اطمینان ندارند موج سوم موج کوتاه است یا بلند و نمیتوانند
با اطمینان وارد موج سوم شوند اما موج سوم با شکستن سقف قیمت موج اول نشان میدهد
حرکت موج اول ادامه دار خواهد بود وحرکت صعودی قوی شکل خواهد گرفت.
پس از عبور قیمت از سقف قیمت موج اول معامله گرانی که در قیمت پایین تر با BUY وارد شده اند
خوشحال می شوند و شاید تصمیم به افزایش معاملات خود بگیرند و معامله گرانی که استاپ آن ها
فعال شده اند نهایتاً متقاعد می شوند که این موج یک موج صعودی قوی است و اقدام به خرید میکنند
همه این ها باعث بالا رفتن قیمت و ادامه دار شدن حرکت صعودی خواهند شد.
موج چهارم از امواج حرکت:
عده ای از معامله گرانی که در ابتدای شکل گیری موج سوم وارد معامله شده اند پس از کسب
سود معقول از معامله خارج می شوند که باعث کاهش شتاب بازار و ضعف رالی قیمت موج سوم
می شوند که باعث آغاز موج اصطلاح دیگری می شود که موج چهارم امواج الیوت را شکل می دهد.
عده ای دیگر از معامله گران که در موج سوم با معامله خرید وارد شده بودند و هنوز از معامله خارج
نشده اند با شکل گیری موج چهارم سود کسب شده را از دست نمی دهند و به سرعت از معاملات
خارج می شوند.
یعنی اولین موج اصلاح که موج دوم امواج الیوت است بیشترین ثبت معامله فروش و دومین موج اصلاح
که موج چهارم است بیشترین میزان کسب سود را دارد.
در موج چهارم معامله گران چون مطمین هستند که یک موج پنج حرکتی تشکیل شده است که موج
چهارم فقط اصلاح است کسی وارد معامله فروش نمیشود و رالی قیمت این موج ضعیف است از
طرفی معامله گرانی که در موج سوم نتوانسته اند وارد معامله شوند نمیخواهند کسب سود در موج
آخر را از دست بدهند و عده ای که در موج سوم سود کرده اند نیز به دنبال موقعیت جدید و کسب
سود بیشتر در این موج با معامله خرید(Buy) وارد معامله می شوند.
در واقع در انتهای موج چهارم از از موج پنج حرکتی صعودی بیشترین معاملات خرید ثبت می شود.
موج پنجم از امواج حرکت:
بخاطر آن عده ای که در انتهای موج چهارم وارد معاملات خرید شده اند موج پنجم شکل میگیرد
موج پنجم از سقف قیمت موج سوم عبور خواهد کرد اما میزان تقاضا انقدر زیاد نیست که یک
حرکت صعودی ادامه دار قوی باشد و این موج از قدرت و تداوم کافی برخوردار نیست.
در واقع موج سوم در امواج الیوت قوی ترین موج برای ورود به معامله است.
در ادامه حرکت موج پنجم معاملات خرید به مرور بسته خواهد شد و موج پنجم ضعیف می شود
و خاتمه می یابد و بازار وارد فاز جدید خواهد شد.
اندیکاتورهای مناسب شمارش امواج الیوت
همانطور که در ابتدا گفتیم تعریف امواج به صورتی تئوری بسیار ساده است و دلیل افزایش یا کاهش
شتاب بازار و قوی یا ضعیف شدن رالی ثیمت در امواج را می شود به راحتی توصیف کرد اما شناسایی
این تفاوت ها بدون ابزار کمکی و فقط با نگاه کردن به چارت کار ساده ای نیست امواج الیوت مشابه
الگوهای پرایس اکشن نیستند که شکل واضحی داشته باشند و قوت ضعف امواج با نگاه کردن به چارت
خالی قابل تشخیص باشد گاهی نمیشود فقط با توجه به نمودار قیمتی امواج را شناسایی کرد به خصوص
تشخیص امواج ۳ و ۵ ممکن است بسیار مشکل شود در واقع تفاوت این دو موج در میزان قدرت آن است و
تشخیص قدرت امواج با نگاه کردن به چارت ساده نیست و نیاز به ابزار کمکی دارد.
بعنوان مثال دو راننده را در نظر بگیرید که که از یک مبدا به سمت یک مقصد مشخص در حال حرکت هستند.
راننده A در تمام مسیر با یک سرعت ثابت حرکت میکند.
راننده B در طول مسیر سرعت متفاوتی دارد گاهی با سرعت خیلی کم و گاهی با سرعت خیلی زیاد حرکت
میکند.
در واقع هر دو راننده در یک زمان حرکت کرده اند و در یک زمان به مقصد رسیده اند اما در طول مسیر با
سرعت یا همان قدرت متفاوتی حرکت کرده اند این دقیقا تفاوت موج ۳ و ۵ است.
پس برای تشخیص این دو موج نیازمند استفاده از یک اندیکاتور اندازه‌گیری قدرت موج سازنده می‌باشیم
تا تفاوت را بیان کند.
جهت شناسایی امواج الیوت ما نیازمند اندیکاتوری هستیم که نسبت تغییرات قیمت را در یک موج در مقابل
موج دیگر اندازه‌گیری کند.
اندیکاتورهای رایج قادر به اجرای این مقایسه نیستند. آنها صرفاً قیمت را در مقابل قیمت مقایسه میکنند
و قادر به مقایسه نسبت تغییرات قیمت نیستند. بعد از سال‌ها تحقیق نوسان‌نمای الیوت به دست آمد.
نوسان‌نمای الیوت
یک نوسان‌نمای الیوت به‌طور اولیه و پایه‌ای از تفاوت بین دو میانگین متحرک محاسبه می‌شود.
اگر ما یک میانگین متحرک کوتاه‌مدت را با یک میانگین متحرک بلندمدت به کار ببریم تفاوت بین
این دو میزان افزایش در قیمت را نشان میدهد.
میانگین متحرک کوتاه‌مدت نشان‌دهنده تغییرات قیمت فعلی میباشد درحالی‌که میانگین متحرک
بلندمدت‌تر نشان‌دهنده تغییرات کلی قیمت است.
زمانی که قیمت موج ۳ را می‌سازد قیمت جاری سریع‌تر حرکت میکند و تفاوت بین میانگین متحرک
کوتاه‌مدت و بلندمدت زیاد می‌شود و یک‌میزان نوسان‌نمای بزرگ را ایجاد میکند.
در موج ۵ قیمت جاری حرکتی به میزان سرعت قبلی دارد و بنابراین تفاوت بین میانگین متحرک
کوتاه‌مدت و بلندمدت کم است. این موضوع میزان کوچکی از نوسان‌نما را ایجاد میکند.
علت شناسی این مسئله مشابه دو راننده میباشد . موج ۳ مانند راننده B میباشد که سرعتش
افزایش می‌یابد و سرعت بالاتری دارد درحالی‌که موج ۵ آهسته بوده و آهسته شدن تغییرات قیمت
را نشان میدهد.
