کاربرد چرخه های زمانی در تحلیل تکنیکال فارکس

چرخه های زمانی یک رویداد است مانند چرخه زمانی طبیعت که شامل 12 ماه و 4 فصل است که به طور منظم تکرار می شود.چرخه های زمانی در بازارهای مالی مانند بازار فارکس نیز وجود دارد که شامل رکود بازار و کف های قیمتی و صعود بازار و سقف های قیمتی می شود که به طور منظم تکرار می شوند.چرخه زمانی و چرخه های قیمتی بخشی از تجزیه تحلیل بازار فارکس است و نیروهای محرک چرخه ها باعث حرکت قیمت و تکرار بیشترین و کمترین قیمت ها طی بازه های زمانی مشخصی می شوند.

چرخشی بودن امور مالی بی‌شباهت به تاریخ نیست. به قول «مارک تواین» (Mark Twain)، نویسنده و طنزپرداز آمریکایی، «تاریخ خودش را تکرار نمی‌کند اما قافیه‌هایی مشابه می‌سازد.» به عبارت دیگر، درست است که وقایع، دقیقا به همان شکل گذشته تکرار نمی‌شوند اما الگوی مشابهی در میان همه آنها وجود دارد. 

آشنایی با چرخه های زمانی در تحلیل تکنیکال

چرخه های زمانی و چرخه های قیمتی برای پیشبینی نقطه عطف و زمان تغییر جهت روند بازار استفاده می شوند.برای به دست آوردن طول چرخه از کف های قیمتی بازار استفاده می کنیم زیرا بازارهای مالی مثل فارکس تا زمانی که نیروی محرکه قوی برای صعود قیمت نداشته باشند غالبا میل به نزول قیمت دارند و همیشه نیروی محرکه افزایش قیمت در بازار وجود ندارد.

پس اگر بازه زمانی بین دو کف قیمت یعنی از زمانی که قیمت یک سهم یا جفت ارز دچار رکود شده است سپس پیشروی کرده تا دوباره به رکود قیمت برسد را محاسبه کنیم طول یک چرخه های زمانی را به دست آورده ایم و میتوانیم زمان رکود قیمت بعدی را برای ورود به بازار در جهت پیشروی قیمت پیشبینی کنیم.

شاید دلسرد کننده باشد اما چرخه های زمانی و چرخه های قیمتی همیشه در بازار پایدار نیستند.با اینکه شواهدی وجود دارد که نشان میدهد تاریخ تکرار می شود اما در برخی مواقع با بازگشت قیمت ممکن است یک چرخه نیز تغییر کند یا برای یک بازه زمانی ناپدید شود اما نمیتوان گفت به این دلیل که چرخه ها تغییر میکنند استفاده از آن ها مفید نیست بلکه همچنان در کنار استفاده از دیگر روش های تحلیل تکینکال محاسبه چرخه ها برای یافتن نقطه عطف بازار روش معقولی است.

["adrotate banner="11"]

چرخه زمانی کامل در بازار فارکس

تصویر زیر یک چرخه کامل با طول 100 روز را نشان می دهد:

• سقف قمت:قله اول در روز 25ام و قله دوم در روز 125ام ظاهر شده است. (125 - 25 = 100)
• کف قیمت:قعر چرخه اول در روز 75ام و قعر چرخه دوم در روز 175ام (همچنین 100 روز بعد)ظاهر شده است.
• بازگشت قیمت:توجه داشته باشید که چرخه از محور X در روز 50 ، 100 و 150 عبور می کند ، که هر 50 نقطه یا نیم چرخه است.

در تصویر بالا یک چرخه کامل با تمام فاکتورها نشان داده شده است.هر فاکتور دارای معانی زیر است:

• Crest:سقف قیمت(قله)
• Trough:کف قیمت(قعر)
• Phase:موقعیت چرخه در یک مقطع زمانی خاص(روز 20ام در 0.95)
• Inflection Point:نقطه عطف محلی که چرخه محور زمان را قطع می کند.(بازگشت قیمت)
• Amplitude:ارتفاع چرخه از محور زمان(قیمت)
• Length:فاصله قله تا قله یا قعر تا قعر(طول چرخه)

این ایده آل ترین حالت یک چرخه است که سقف ها و کف های قیمتی با طول و ارتفاع یکسان در چرخه زمانی وجود دارد.اما معمولا نمیتوان در بازارا یک چرخه کامل به این صورت پیدا کرد.

مشخصات چرخه زمانی کامل در تحلیل تکینکال

برای استفاده از چرخه های زمانی باید به شمخصات زیر در زمان تحلیل چرخه ها توجه کرد:

طول چرخه: برای محاسبه طول چرخه های زمانی و پیشبینی شروع چرخه های زمانی بعدی بهتر است فاصله بین دو کف قیمت محاسبه شود.سقف های قیمت جایی بین فاصله دو کف قیمت شکل می گیرند.

تفسیر طول چرخه:چرخه ها تقریباً هرگز در نقطه میانی دقیق و یا در پایین ترین چرخه مورد انتظار به اوج نمی رسند. بیشتر اوقات ، قله ها قبل یا بعد از وسط چرخه رخ می دهند.در بازارهای صعودی تمایل قیمت ها برای رسیدن به سقف قیمت در نیمه آخر چرخه بیشتر است و در بازارهای نزولی تمایل قیمت ها برای رسیدن به سقف در نیمه اول چرخه بیشتر است.قیمتها در بازارهای گاوی دیرتر و در بازارهای خرسی زودتر به اوج خود می رسند.

هارمونیک:چرخه های بزرگتر را می توان به چرخه های کوچکتر و مساوی تقسیم کرد. یک چرخه 40 هفته ای به دو چرخه 20 هفته ای تقسیم می شود. یک چرخه 20 هفته ای به دو چرخه 10 هفته ای تقسیم می شود. گاهی اوقات یک چرخه بزرگتر می تواند به سه یا چند قسمت تقسیم شود. عکس آن نیز صادق است. چرخه های کوچک می توانند به چرخه های بزرگتر تبدیل شوند. یک چرخه 10 هفته ای می تواند بخشی از یک چرخه بزرگتر 20 هفته ای و حتی یک چرخه 40 هفته ای بزرگتر باشد.

اعتبار:یک چرخه زمانی وقتی تقویت می شود و سیگنال معتبرتری دارد که چند چرخه کوچک تر همزمان یک سیگنال همسو را نشان بدهند.بازگشت قیمت وقتی معتبر است که چرخه های 10 هفته ای ، 20 هفته ای و 40 هفته ای زمانی  هم زمان از نقطه عطف چرخه عبور کنند.

وارونگی چرخه های زمانی:ممکن است زمانی که منتظر رسیدن چرخه به کف قیمت باشید قله جدید تشکیل شود.این اتفاق زمانی رخ می دهد که طی رخ دادی بازار تقویت شده باشد و از یک کف قیمت به سرعت عبور کرده باشد یا اصلا کف قیمت را لمس نکند یا بلعکس.زمانی که ارزش یک سهام یا جفت ارز به شدت در حال سقوط است ممکن است در جایی که باید قیمت ها به اوج کی رسیدند به کف قیمت برسند.وارونگی در چرخه های کوتاه مدت مثل 10هفتگی بسیار بیشتر از چرخه های بلند مدت مثل 40هفتگی رخ میدهد.

["adrotate banner="18]

دسته بندی داده های قیمتی در تحلیل تکنیکال

تقسیم بندی نقاط داده قیمتی در نمودارها کمک میکند قیمت واقعی را از غیر واقعی تشخیص دهید تا پیشبینی تغییرات دقیق تر باشد.داده های قیمت در تحلیل تکنیکال به سه دسته تقسیم می شوند:

• قیمت روند:قیمت ها در روندهای قیمتی یک حرکت جهت دار مدام به بالا یا پایین دارند.
• قیمت چرخه ای:قیمت ها در یک چرخه معمولا نسبت به میانگین قیمت انحراف به بالا یا پایین دارند.انحراف زمانی رخ می دهد که قیمت ها بالاتر یا پایین تر از حد متوسط قیمت حرکت کنند.
• قیمت تصادفی:قیمت های تصادفی نویز هستند که معمولا در اثر نوسانات روزانه یا داخل روز ظاهر می شوند.

چرخه ها را میتوان با حذف قیمت های تصادفی و جدا کردن از روندهای قیمتی پیدا کرد.با استفاده از اسیلاتورها یا اندیکاتور میانگین متحرک میتوان قیمت های درون یک چرخه را از روندهای قیمتی جدا کرد و قیمت های تصادفی را حذف کرد.

مراحل یافتن چرخه های زمانی

مرحله اول:نمودار را برای اندازه گیری ورودی قیمت تنظیم کنید.(از نظر نمودار قیمت حسابی و لگاریتمی)

هنگام جستجوی چرخه ها ، مهم است که تغییرات قیمت را بر حسب درصد به جای شرایط مطلق مشاهده کنید. در مقیاس حسابی ، پیشرفت از 100 تا 200 با پیشرفت از 300 به 400 یکسان به نظر می رسد. اگرچه هر دو پیشرفت 100 امتیاز هستند ، اما از نظر درصد(لگاریتمی) بسیار متفاوت هستند. حرکت از 100 به 200 +100٪ است ، در حالی که حرکت از 300 به 400 +33.3٪ است.

در مقیاس ورود لگاریتمی ، حرکت از 100 به 200 بسیار بزرگتر از حرکت از 300 به 400 به نظر می رسد. این به این دلیل است که درصد تغییر از 100 به 200 سه برابر بیشتر است. برای مقایسه صحیح عملکرد قیمت در مدت زمان طولانی با تغییرات بیشتر قیمت ، به نمودار قیمت لگاریتمی نیاز است.

در تصاویر زیر در نمودار اول تغییرات قیمت براساس نمودار حسابی است که میبینید پیشرفت قیمت با 100 واحد تغییر به یک اندازه دیده می شود.نودار دوم تغییرات قیمت بر اساس نمودار لگاریتمی است که هر 100 واحد تغییر قیمت را با درصدهی متفاوتی نشان میدهد.

مرحله دوم:سری قیمت را با استفاده از یک اندیکاتور میانگین متحرک فیلتر کنید تا قیمت های تصادفی از نمودار حذف شود.معمولا یک میانگین متحرک 5 روزه میتواند قیمت های تصادفی را به خوبی فیلتر کند.استفاده از میانگین متحرک میتواند سقف و کف های قیمتی را در زمانی که نوسانات بازار زیاد است به خوبی نشان دهد.مانند اکتبر تا نوامبر 2008 در نمودار تصویر زیر

مرحله سوم:ساده تر این است نمودارها را با چرخه های قیمتی و زمانی کوچک تجزیه و تحلیل کنید.چند کف قیمتی با فاصله تقریبا یکسان پیدا کنید و همان فاصله را در نمودار گسترش دهید و کف های قیمت بعدی را پیشبینی کنید.

مرحله چهارم:سری قیمت ها را روی چرخه کف قیمت ها متمرکز کنید.

تمرکز روی روند نزولی را می توان با نوسان ساز قیمت (DPO) انجام داد. این اسیلاتور بر اساس یک میانگین متحرک طراحی شده است ، به عبارت دیگر ، یک میانگین متحرک که توسط یک عامل به سمت چپ جابجا شده است (N/2 + 1). DPO 20 روزه بر اساس میانگین متحرک 20 روزه است که 11 روز به چپ (گذشته) منتقل شده است.

((20/2 + 1) = 11)]. DPO.سپس کف قیمت براساس میانگین متحرک جابجا شده خواهد بود. نوسان ساز حرکتی قیمت را در بالا و پایین این میانگین متحرک جابجا شده منعکس می کند. سپس می توان از افت نوسان ساز برای شناسایی یک چرخه استفاده کرد.

توجه داشته باشید که DPO قبل از آخرین قیمت به پایان می رسد. این به این دلیل است که میانگین متحرک جابجا شده و DPO با میانگین متحرک جابجا شده هم تراز است. اغلب به تنظیم DPO مطابق با طول چرخه کمک می کند. هنگام جستجوی پایین ترین دوره های چرخه 10 روزه یا از DPO 40 روزه در هنگام پایین آمدن چرخه 40 روزه ، از DPO 10 دوره ای استفاده کنید.

برای درک بهتر تمرکز قیمت با اسیلاتور DPO به تصویر زیر توجه کنید.

نمودار زیر S&P 500 را با ابزار DPO و Cycle Lines Tool نشان می دهد. نمودار در مقیاس log نمایش داده می شود تا حرکات را به صورت درصد مشاهده کنید. SPX به عنوان یک SMA 5 روزه نشان داده می شود که 3 روز جابجا می شود. این طرح را در وسط دوره میانگین متحرک قرار می دهد. تجزیه و تحلیل بصری نشان می دهد که یک چرخه سه ماهه در محل کار وجود دارد.

بنابراین ، DPO برای تأیید چرخه 65 روز تعیین شده است. DPO هر چند ماه یکبار منفی می شود تا یک چرخه مکرر در محل کار تأیید شود. فلش های آبی برآورد اولیه برای چرخه 65 روزه را نشان می دهد. سپس ابزار Cycle Lines برای گسترش یکنواخت چرخه ها و پروژه در آینده استفاده می شود.

بروکر آلپاری محبوبترین بروکر در ایرانیان

چرخه زمانی S&P 500 در دوره های ریاست جمهوری آمریکا

بیایید نگاهی به چرخه های زمانی S&P 500 اولین و بزرگترین شاخص سهام آمریکا در دورهای اول و دوم ریاست جمهوری این کشور داشته باشیم.این چرخه خطاناپذیر نیست ، اما نتایج خوبی در 50 سال گذشته به همراه داشته است. سهام به طور کلی افزایش می یابد ، اما S&P 500 در نیمه دوم دوره ریاست جمهوری بیشتر از نیمه اول افزایش یافت. نمودار زیر S&P 500 را با چرخه ریاست جمهوری در 20 سال گذشته نشان می دهد. این کار با دو سال اول ریگان (1981-1982) شروع می شود و با اولین سال اوباما (2009) به پایان می رسد.

ییل هیرش ، بنیانگذار سالنامه معامله گران سهام ، چرخه شش ماهه را در سال 1986 کشف کرد. این چرخه یکی از محبوب ترین چرخه ها در وال استریت است. دوره صعودی از نوامبر تا آوریل و دوره نزولی از ماه مه تا اکتبر ادامه دارد. "برو و در ماه مه بفروش" از این چرخه می آید. Sy Harding چرخه های شش ماهه و ریاست جمهوری را با افزودن MACD برای زمان بندی بیشتر کرد. در اصل ، زمانی خرید کنید که هر دو چرخه صعودی باشند و MACD مثبت شود.

زمانی بفروشید که هر دو چرخه نزولی باشند و MACD منفی شود. این یک مثال عالی از استفاده از شاخص های دیگر در ارتباط با چرخه ها برای بهبود عملکرد است.

["adrotate banner="7]

نتیجه گیری

پس از شناسایی و درک ، چرخه ها می توانند ارزش قابل توجهی به جعبه ابزار تجزیه و تحلیل فنی اضافه کنند. با این حال ، آنها کامل نیستند. برخی چرخه ها وارونه می شوند برخی از بین می روند و تنها برخی سیگنال درست می دهند.به همین دلیل استفاده از چرخه ها در کنار سایر جنبه های تحلیل تکنیکال بجهت روند را شناسایی می کنند ، نوسان سازها حرکت قیمت را تعیین می کنند و چرخه ها نقاط عطف را پیش بینی می کنند.

سطوح حمایت و مقاومت کلیدی را به وسیله نوسان سازها شناسایی کنید تا چرخه زمانی را راحت تر پیدا کنید. به عنوان مثال ، بازار سهام دارای چرخه های 10 هفته ای ، 20 هفته ای و 40 هفته ای است. این چرخه ها را می توان با چرخه شش ماهه و چرخه ریاست جمهوری برای ارزش افزوده ترکیب کرد. وقتی چند چرخه در کوچک تر در چرخه بزرگتر ترکیب می شوند ، سیگنال ها اعتبار بیشتری دارند.