سیستم‌های معاملاتی مکانیکی🤖 مزایا و معایب

سید محمد رضا

تاریخ آخرین بروزرسانی: 26 ژانویه 2024

سیستم‌های معاملاتی مکانیکی دارای مزایا و معایبی هستند. در بازارهای مالی، دو گروه اصلی از معامله‌گران وجود دارند. گروه اول معامله‌گران سیستمی هستند و گروه دوم به عنوان معامله‌گران اختیاری دسته‌بندی می‌شوند. معامله‌گران سیستمی برای سیگنال‌های خرید و فروش و اجرای سفارشات در بازار، به سیستم‌های معاملاتی مکانیکی اتکا می‌کنند. از طرف دیگر، معامله‌گران اختیاری بر ارزشمندی خود در فرایند تصمیم‌گیری تکیه می‌کنند. در اینجا، ما به معامله‌گران سیستمی تمرکز خواهیم کرد و برخی از مزایا و معایب سیستم‌های خودکار تجارت را ارائه خواهیم داد.

سیستم‌های معاملاتی مکانیکی

سیستم‌های معاملاتی مکانیکی، که به آن سیستم‌های تجارت الگوریتمی نیز گفته می‌شوند، به معامله‌گر امکان برنامه‌ریزی قوانین استراتژی تجارت خود در یک پلتفرم نرم‌افزاری می‌دهد. هنگامی که کد نوشته شده و به درستی آزمایش شده است، سیستم‌های معاملاتی مکانیکی سپس تمام وظایف مربوط به معامله‌های لحظه‌ای را انجام می‌دهند. به طور اصولی، این سیستم به طور خودکار استراتژی شما را تجارت می‌کند. این قوانین برنامه‌نویسی شده شامل اجرای ورود، قرار دادن سقف ضرر، اندازه‌گیری سقف ضرر یا هدف سود، و پارامترهای مدیریت ریسک می‌شود. سیگنال‌های سیستم‌های معاملاتی مکانیکی به کاهش بسیاری از وظایف کسالت‌بار مربوط به آغاز و مدیریت یک موقعیت تجارتی کمک می‌کنند. علاوه بر این، سیستم‌های خودکار می‌توانند عملکرد را از طریق فرآیند اجرای سریعتر بهبود بخشند. در بازار معاملات امروز، سیستم‌های معاملات الگوریتمی بیش از 70 تا 80 درصد از کل حجم معاملات را تشکیل می‌دهند. این شامل فعالیت‌های بازار ارز خارجی، آینده‌ها، سهام و گزینه‌ها می‌شود. به عبارت دیگر، سیستم‌های معاملات کامپیوتری اکنون به عنوان نیروی محرک در بازارهای مالی کلی شناخته می‌شوند. محبوبیت معاملات خودکار باعث شده است که فناوری‌ها و پلتفرم‌های مختلفی به روی سربرآیند قرار بگیرند. برخی از پلتفرم‌های معاملات خودکار قوی که برای معامله‌گران خرده‌فروشی در دسترس است شامل Tradestation، Ninjatrader، Multicharts و Metatrader می‌باشند. بسیاری از این پلتفرم‌ها مناسب برای ساخت سیستم‌های معاملاتی مکانیکی آتی و فارکس هستند. این پلتفرم‌ها به معامله‌گر اجازه می‌دهند استراتژی‌های معاملاتی خود را با استفاده از زبان برنامه‌نویسی خود به صورت خودکار سازی کنند. و اغلب، آنها همچنین قابلیت محدودیتی را دارند که بدون نیاز به دانش برنامه‌نویسی پیچیده، یک سیستم را بدون نیاز به برنامه‌نویسی تولید کنند. به این معنی که می‌توانید به سادگی بیانیه‌های شرطی را در داخل پلتفرم یا موتور اضافه کنید که به طور خودکار روش معاملاتی شما را کدگذاری کند. اگر روش معامله شما مجموعه‌ای از قوانین واضحی داشته باشد که به صورت ریاضی قابل اعمال باشد، احتمالاً ویژگی برنامه‌نویسی به سیستم معاملات الگوریتمی شما خواهد داشت. اگر به عنوان مثال، در فرایند معاملاتی شما متغیرهای تشخیصی زیادی وجود داشته باشد که قابلیت کمی‌سازی نداشته باشد، سخت‌تر خواهید داشت روش معاملات خود را به صورت خودکار سازی کنید.

سیستم‌های معاملاتی مکانیکی

انواع سیستم‌های معاملاتی مکانیکی

ما می‌توانیم سیستم‌های معاملاتی مکانیکی را بر اساس زمانبندی آن‌ها به سه نوع اصلی تقسیم کنیم. این شامل زمانبندی معاملات در روز، زمانبندی معاملات در دوره‌های کوتاه‌مدت و زمانبندی معاملات در دوره‌های بلندمدت است. بیایید هر نوع را به تفصیل بررسی کنیم. سیستم‌های معاملاتی مکانیکی در روز - سیستم خودکار معاملات در روز سعی می‌کند پوزیشن‌ها را در بازه‌های زمانی مختلف نگه دارد، از چند دقیقه تا پایان جلسه معاملاتی که ممکن است چند ساعت یا بیشتر طول بکشد. سیستم‌های معاملات در روز بسیار محبوب در بازارهای آتی هستند، به ویژه در شاخص های سهام مانند S&P 500، NASDAQ 100 و Dow 30. به دلیل حجم روزانه بزرگ و نوسانات داخل روزانه، این بازارها محلی عالی برای روش‌های معاملاتی مکانیکی هستند. هنگام انتخاب امکان‌سنجی بازار برای معاملات روزانه، مهم است که عمق حجم بازار، محدوده روزانه متوسط و هزینه‎ های معاملاتی را که به صورت پهنای پیشنهاد و پرس می‌آیند، مطالعه کنید. بازارهای مناسب برای معاملات روزانه سطح بالایی از شرکت کنندگان در بازار را ارائه خواهند داد و باید نوسانات کافی داشته باشند تا از تغییرات قیمت درون روزانه بهره‌برداری کنند. علاوه بر این، پهنای پیشنهاد و پرس باید بسیار کم باشد و بهتر است در بیشتر موارد به یک پهنای پیشنهاد و پرس یک نقطه‌ای رسیده باشد. این امر به شما کمک می‌کند تا از اصطکاک متوسط مرتبط با معامله در فرمانهای زمان‌های کوچکتر غلبه کنید. سیستم‌های معاملاتی مکانیکی سوئینگ - یک سیستم معامله‌ی سوئینگ می‌تواند برای معامله‌گران مختلف معانی متفاوتی داشته باشد. اما در مفهوم سنتی توصیف روش معامله‌ی سوئینگ، به معامله در یک فاصله زمانی اشاره دارد که به دنبال نگهداشت پوزیشن‌ها برای مدت زمانی کوتاه تا چند هفته است. سیستم‌های معامله‌ی سوئینگ به طور معمول نسبت میان میزان برد متوسط و هزینه‌ی تراکنش متوسط را نسبت به بیشتر سیستم‌های روزانه بهتر ارائه می‌دهند. این به این دلیل است که وقتی ما قادر هستیم پوزیشن‌ها را برای مدت زمان بیشتری نگه داریم، امکان کسب سودهای بزرگتری در معامله را برای خودمان فراهم می‌کنیم، در حالی که هزینه‌های تراکنش را نسبتاً کم نگه می‌داریم. بعضی از معامله‌گران می‌یابند که وقتی که فقط از سیستم معامله‌ی روزانه به سیستم معامله‌ی سوئینگ تغییر می‌دهند، بدون انجام تغییرات اضافی زیاد، گاهاً می‌توانند از سیستمی که ضرر می‌کند یا معادل است به سیستمی که نسبتاً سودآور است بروند. سیستم‌های معامله‌ی سوئینگ خودکار در بازار فارکس بسیار محبوب هستند. بعضی از جفت ارزهای محبوب مناسب برای یک مدل معامله‌ی سوئینگ شامل EURUSD، GBPUSD، USDJPY، EURJPY و GBPJPY هستند. این ابزارها جفت ارزهای بسیار جریانی و نوساناتی هستند که برای روش‌های مختلف معامله‌ی سوئینگ مناسب هستند. و آنها معمولاً می‌توانند به یک سیستم معامله‌ی فارکس خودکار تبدیل شوند. سیستم‌های معاملاتی مکانیکی پیروی روند - سیستم های پیروی از روند معمولاً در فرکانس های زمانی بزرگتر بهتر عمل می کنند. به طور خاص، استراتژی های پیروی از روندی که بر اساس داده های هفتگی ساخته شده اند، تمایل به عملکرد بهتری نسبت به بیشتر فریم های زمانی دیگر دارند. به طبع، یک سیستم خودکار پیروی از روند سعی می کند روند در حال ظهور را شناسایی کند و آن را تا جای ممکن بهره ببرد. به عنوان یکی از این موارد، بسیاری از سیستم های پیروی از روند معمولاً موقعیت های خود را به مدت چند هفته تا چند ماه یا بیشتر نگه می دارند. سیستم‌های معاملاتی مکانیکی که بر این نوع روش پیروی از روند تمرکز دارند، در دهه های 1970 و 1980 توسط معامله گران افسانه ای مانند لری ویلیامز، بیل اکهارت و ریچارد دنیس محبوب شدند. سیستم های پیروی از روند می توانند در بسیاری از بخش های مختلف مانند انرژی، فلزات، مالی و محصولات کشاورزی عملکرد خوبی داشته باشند. تا زمانی که عواملی وجود داشته باشد که می توانند نابرابری های عرضه و تقاضا ایجاد کنند، فرصت هایی برای پیروان روند بلند مدت وجود خواهد داشت تا از حرکات قیمت بهره ببرند.

مزایای سیستم‌های معاملاتی مکانیکی

بعضی از تکنیک های معاملاتی بیشتر با معاملات سیستماتیک هماهنگ هستند نسبت به دیگران. و بسته به نوع شخصیت و ترجیحات شما، شما ممکن است با طراحی و اجرای سیستم معاملاتی راحت تر از افراد دیگر باشید. در هر صورت، ارزش انجام تحقیقات و آزمایش های خود را دارد تا ببینید آیا استراتژی خاص شما از سبک معامله خودکار بهره مند خواهد شد یا خیر. سیستم‌های معاملاتی مکانیکی چندین مزیت کلیدی نسبت به استراتژی‌های اختیاری دارند. بیایید درباره برخی از این مزایا صحبت کنیم. کمک به کنترل احساسات شما - یکی از بزرگترین موانعی که معامله‌گران تازه‌کار و تجربه‌کار باید آن را غلبه کنند واکنش‌های عاطفی خود در بازار است. اغلب مواقع، معامله‌گران سخت دارند که احساسات خود را کنترل کنند و این می‌تواند تأثیر مخربی بر عملکرد کلی آنان داشته باشد. سیستم‌های معاملاتی مکانیکی به شما کمک می‌کنند تا این چالش‌های ذاتی را غلبه کنید، زیرا طبیعتاً در رویکرد مبتنی بر سیستم، اکثر تصمیمات معاملاتی به سیستم الگوریتمی واگذار می‌شود. کامپیوترها دچار ضربه معامله یا تجزیه و تحلیل فراگیر که در میان معامله‌گران اختیاری رایج است، نمی‌شوند. به عبارتی، قوانین معاملات تعیین شده توسط شما به طور موثر در بازار اجرا می‌شود بدون اینکه الگوریتم معاملاتی به آن تردید کند. ارائه رویکرد منظم - پس از اینکه یک معامله‌گر یک مدل معاملاتی با انتظار مثبت توسعه داده است، باید بتواند به طور منظم و روشمند در بازار عمل کند. این همراه با تلاش برای معامله در بازارها با کمترین میزان عاطفه در امکانات انسانی است تا بهترین نتایج را بدست آورید. یک سیستم معاملات مکانیکی یک چارچوب منظم برای اجرای مدل معاملاتی شما فراهم می‌کند. حتی اگر شما یک شخص بسیار متضبط و با احساس کمی بازارهای مالی و فارکس مشغول به کار باشید، برخی اوقات ممکن است شک داشته باشید در مورد معاملات خود یا فرصت‌های معاملاتی ممکن. یا ممکن است بارها پیش‌فرض‌های شما منجر به ورود یا عدم ورود به یک موقعیت شود که خارج از برنامه معاملاتی شما باشد. این نوع انحرافات، هر چند کوچک، می‌توانند منجر به ایجاد اثر برفی شوند که باعث می‌شود شما به طور ناهمگون با روش اصلی خود معامله کنید. یک سیستم مکانیکی همواره با پارامترهای اولیه برنامه نویسی شده خود همراه است و این از نظر حفظ رویکرد متمرکز بر تربیت انسانی بسیار برتر است. قابلیت بررسی تاریخی – بیشتر پلتفرم‌های سیستم معاملاتی یک موتور بررسی تاریخی ارائه می‌دهند که در آن یک معامله‌گر می‌تواند استراتژی خود را بررسی تاریخی کند، بهینه‌سازی کند و حتی به صورت آزمایشی به تست معاملات خود بپردازد. آن‌ها اغلب می‌توانند این کارها را بر روی حجم عظیمی از داده‌ها در مدت زمان نسبتاً کوتاهی انجام دهند. این قابلیت به معامله‌گران مکانیکی یک مزیت مشخص نسبت به معامله‌گران آزادی می‌دهد. در حالی که معامله‌گران آزادی به طور معمول باید استراتژی خود را با استفاده از روش دستی بررسی تاریخی کنند، معامله‌گران سیستم می‌توانند به سرعت و به صورت کارآمدی ایده‌های خود را آزمایش کنند. علاوه بر این، بررسی تاریخی کامپیوتری قابل اعتماد تر از بررسی تاریخی انجام شده به صورت دستی است. معامله‌گران مکانیکی می‌توانند با اطمینان به اجرای استراتژی‌های خود در بازار بپردازند زیرا دارای داده‌های عملکرد تاریخی و معیارهای مرتبط برای سیستم معاملاتی خود هستند. این سطح اضافی از اعتماد می‌تواند به معامله‌گران مکانیکی کمک کند تا با استراتژی‌های خود همراه باشند، حتی در طول دوره‌های مداخله محدود انسانی - در بازارهای مالی و فارکس، جایی که عملکرد قیمت گاهی اوقات بسیار سریع و نامتعادل است، یک معامله‌گر باید در تصمیمات اجرایی خود بسیار دقت کند. این اغلب آسان‌تر گفته می‌شود تا انجام شود زمانی که هیجانات بالا و بازارها به طور غیرمنطقی معامله می‌کنند. در این زمان‌ها احتمال بروز اشتباه بسیار بالا است. حتی در شرایط عادی معامله، تمایلی برای انجام اشتباهات جزئی وجود دارد. سیستم‌های معاملاتی مکانیکی در عملکرد بهتری نسبت به مدل اجرایی هستند زیرا علاوه بر هرگونه خطاهای کدگذاری یا برنامه‌نویسی، تقریباً هیچ خطای معاملاتی ناخواسته‌ای رخ نخواهد داد. الگوریتم یا مشاوران تخصصی شما فقط بر اساس کد زیرین ارائه شده اجرا خواهند شد و در هیچ حالتی از آن کد نوشته شده انحراف نخواهند کرد. این به طور طبیعی منجر به کمتر شدن مداخله انسانی می‌شود که می‌تواند منجر به کمتر شدن خطای انسانی مرتبط با فرآیند معامله شود.

سیستم‌های معاملاتی مکانیکی

معایب سیستم‌های معاملاتی مکانیکی

برخی از معایب استفاده از سیستم‌های معاملاتی مکانیکی: عدم توانایی در تناسب با شرایط منحصر به فرد بازار - سیستم‌های معاملاتی مکانیکی به شما امکان می‌دهند تا به دلیل طبیعت خودکار سیگنال‌های تجارت، به صورت بیشتری از انضباط و عدم احساس در بازارها بهره‌برده شوید. این یک مزیت آشکار است، همانطور که قبلاً توضیح داده شد، با این حال، عدم توانایی یک سیستم تجارت در تفکر و تنظیم به شرایط منحصر به فرد بازار می‌تواند معایبی هم داشته باشد. بیشتر فعالیت‌های تجارت در بازار به طور کلی عادی هستند، اما در برخی موارد، به ویژه در شرایطی مانند وقوع رویدادهای ناگهانی و غیرمنتظره، منطق و مهارت‌های تفکر انسانی بیشتر مناسب هستند. از آنجا که برنامه‌های تجارت کامپیوتری ممکن است در این شرایط به بهترین شکل عمل نکنند، وظیفه تریدر است که یا برخی از مدارک قطعی‌کننده را در سیستم برنامه‌ریزی کند، یا در صورت نیاز، اقدام قاطع برای غیرفعالسازی موقت سیستم تجارت را انجام دهد. هزینه برنامه‌ریزی و خطاهای برنامه‌نویسی احتمالی - برخی از پلتفرم‌های تجارت قابل ملاحظه‌ای وجود دارد که شما می‌توانید استراتژی سیستم‌های معاملاتی مکانیکی خود را بر روی آنها بسازید. ما به برخی از آنها در بالاتر ارجاع دادیم. برای بهره‌برداری بیشتر از این پلتفرم‌ها، شما هزینه اشتراک یا خرید یکبار پرداخت خواهید کرد. اگرچه قیمت‌گذاری برای این پلتفرم‌های تجارت الگوریتمی خرده‌فروشی ارزان‌تر شده است، هنوز هزینه‌هایی در هزاران دلار می‌توانند داشته باشند. این ممکن است برای برخی از تریدرها که علاقه‌مند به رویکرد سیستمی هستند، غیرقابل قبول از نظر هزینه باشد. علاوه بر هزینه اضافی پلتفرم الگوریتمی، هزینه استخدام برنامه نویس حرفه‌ای برای کدگذاری سیستم مکانیکی شما نیز وجود دارد. البته اگر خودتان برنامه نویس حرفه‌ای باشید، می‌توانید این هزینه را صرفه جویی کنید. یک مشکل مرتبط دیگر که باید در نظر گرفته شود حضور اشتباهات کدنویسی در سیستم شما است. برای اطمینان از اینکه تمام پارامترها و فرآیندهای اجرایی شما به درستی انجام می‌شوند، باید سیستم خود را به طور جامع آزمایش و اشکال‌زدایی کنید. این ممکن است گاهی زمان‌بر باشد، اما قبل از اقدام به تجارت با آن سیستم خاص باید انجام شود. ممکن است خطر بیش‌بهینه‌سازی وجود داشته باشد - بیشتر پلتفرم‌های سیستم‌های معاملاتی مکانیکی به شما اجازه می‌دهند نه تنها سیستم تجارتی خود را ایجاد کنید، بلکه به شما امکان تست پشتیبانی و بهینه‌سازی استراتژی را نیز می‌دهند. باید بسیار مراقب باشید وقتی نتایج تست پشتیبانی را مشاهده می‌کنید. نتایج فرضی ممکن است در کاغذ بسیار عالی به نظر برسند؛ با این حال، همان سیستم در شرایط بازار واقعی عملکرد ضعیفی خواهد داشت. دلایل مختلفی برای این موضوع وجود دارد که خارج از دامنه این مقاله است، اما به نظر می‌رسد یک موضوع تکراری وجود دارد که مشترک در این نوع سیستم‌ها است. و به طور خاص، زمانی که تنها یک سری داده که شرایط خاص بازار را نشان می‌دهد را انتخاب یا محدود کنید، این معمولا منجر به نتایج غیر واقعی و ضعیف در آینده خواهد شد. علاوه بر این، بسیاری از معامله‌گران سیستمی در چالش بهینه‌سازی بیش از حد سیستم خود می‌افتند تا بهترین پارامترها یا بهترین سیستم معاملاتی را پیدا کنند. این معمولا منجر به ایجاد یک سیستم منحنی شکل می‌شود که فقط موثریت استراتژی در داده‌های تاریخی را نشان می‌دهد و ممکن است در محیط بازار واقعی تقریبا بی‌اهمیت باشد. یک راه برای پیشگیری از این امر، آزمون میدانی سیستم‌های معاملاتی مکانیکی است تا اطمینان حاصل شود که نتایج در محدوده قابل قبولی از آزمون تاریخی قرار دارند. این کار به شما نزدیک‌تر می‌شود تا بفهمید آیا یک سیستم معاملاتی قابل اثبات دارید یا خیر. خطر عملکرد مکانیکی - آخرین نکته، نیاز به نظارت دقیق بر سیستم‌های معاملاتی مکانیکی است تا اطمینان حاصل شود که همه چیز به خوبی پیش می‌رود. به عبارت دیگر، از آنجایی که تعداد زیادی قطعات متحرک مختلف وجود دارد که باید به طور سریع با هم هماهنگ شوند، خطر یکی از این قطعات خراب شدن و موجب پرتاب سیستم به شدت می‌شود. برای کاهش خطر عملکرد مکانیکی، معامله‌گران سیستم معمولا برنامه‌های خود را روی سرورهای مجازی اختصاصی اجرا می‌کنند که به آنها سرویس VPS گفته می‌شود. اما حتی این نیز بدون خطر نیست. ممکن است مشکلات ارتباطی، مشکلات اتصال، مشکلات سازگاری، مشکلات نرم‌افزاری، مشکلات طراحی سیستم و مشکلات دیگری وجود داشته باشد که می‌تواند بر سیستم معاملاتی تأثیر بگذارد. معامله‌گران سیستم باید همواره از این خطرات مرتبط با سخت‌افزار و نرم‌افزار آگاه باشند و اقدامات مناسبی را برای کاهش هرگونه تأثیر مخرب به کار ببرند. نتیجه نهایی همانطور که دیدیم، سیستم‌های معاملاتی مکانیکی بسیاری از نقاط ضعف را دارند. اما به طرف مقابل، نقاط قوت خاصی هم وجود دارند که باید از آنها آگاه باشند. هر تاجر باید میزان مزایا و معایب روش تجارت خود را تعادل دهد و تصمیم بگیرد که آیا این روش به سبک تجارت او می‌خورد یا خیر. به جز ترجیح شخصی تجارت رباتیک در مقابل تجارت تصمیم‌گیری، همچنین نیاز به اندیشیدن از جنبه عملی نیز وجود دارد. به عبارت دیگر، برخی از روش‌های تجارتی وجود دارند که بیشتر منطبق بر رویکرد سیستمی هستند. به عنوان مثال، روش‌های تجارتی که به راحتی با استفاده از ریاضیات یا مجموعه‌ای از نشانگرها قابل سنجیده شدن هستند، برنامه‌نویسی آنها راحتتر است نسبت به روش‌های تجارتی که بیشتر بر تکانشگری و سنجش تکیه دارند.