میانگین متحرک 50 روزه، یکی از متداول‌ترین اندیکاتورهای فارکس، برای معامله‌گرانی که موقعیت‌های خود را در طول کاهش قیمت‌ها حفظ می‌کنند، سیگنال ورود و خروج ارائه می‌دهد. استراتژی معاملاتی در زمان نزدیک شدن قیمت به این نقطه عطف، اغلب تعیین‌کننده سود یا زیان معامله‌گر است. بنابراین، درک صحیح از این سطح قیمت و یافتن راه‌های جدید برای مدیریت ریسک در زمان وقوع آن، منطقی به نظر می‌رسد.
رایج‌ترین فرمول، میانگین 50 میله قیمت آخر را محاسبه می‌کند که همان میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) است و توسط تحلیل‌گران تکنیکال برای دهه‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. میانگین متحرک نمایی 50 روزه (EMA) محبوب‌ترین تغییر این فرمول است و نسبت به SMA سریع‌تر به حرکت قیمت پاسخ می‌دهد. این سرعت اضافی در تولید سیگنال، یک مزیت آشکار نسبت به نسخه کندتر دارد و آن را به انتخابی برتر تبدیل می‌کند.
EMA 50 روزه به تکنسین‌ها امکان می‌دهد تا فرصت‌های میان‌مدت و چرخش‌های متقابل طبیعی پس از روندهای فعال را زیر نظر داشته باشند. همچنین، زمانی که اقدام قیمت اغلب توسط اکثریت اشتباه تفسیر می‌شود، زمینه خنثی ایجاد می‌کند. همانطور که بارها ثابت شده، قابل اعتمادترین سیگنال‌ها زمانی ظاهر می‌شوند که اکثریت در سمت اشتباه قرار دارند. روش‌های متعددی برای استفاده از میانگین متحرک 50 روزه در استراتژی‌های بازار وجود دارد.
هنگامی که یک موقعیت پس از رالی یا فروش به خط جادویی برخورد می‌کند، به عنوان یک بررسی واقعیت عمل می‌کند. استفاده از این اندیکاتور در بازه‌های زمانی پایین‌تر و بالاتر، در نمودارهای روزانه یا ردیابی روندهای بلندمدت با نسخه 50 هفته‌ای یا 50 ماهه، مزایای یکسانی دارد. همچنین می‌توان نوسانات بین میانگین متحرک نمایی 50 روزه و میانگین متحرک نمایی بلندمدت 200 روزه را معامله کرد. حتی در دنیای وودو بازار، کراس‌اوورهای 50/200 روزه، علامت صلیب‌های طلایی صعودی یا صلیب‌های مرگ نزولی را نشان می‌دهند.
میانگین متحرک 50 روزه اغلب زمانی وارد عمل می‌شود که در روندی قرار می‌گیرید که در یک چرخش طبیعی علیه شما قرار می‌گیرد یا در واکنش به انگیزه‌ای که هزاران ابزار مالی را به سمت خود می‌کشد. منطقی است که یک توقف درست در عرض میانگین متحرک قرار دهید، زیرا نشان‌دهنده حمایت میانی (مقاومت در روند نزولی) است که باید در شرایط نوار معمولی حفظ شود.
مشکل این استدلال این است که در بازارهای مدرن و نوسانی ما، آنطور که در نظر گرفته شده، کار نمی‌کند. EMAهای 50 و 200 روزه در دو دهه گذشته به دلیل شکار توقف تهاجمی، از خطوط باریک به مناطق وسیع تبدیل شده‌اند. بنابراین، باید قبل از قرار دادن توقف یا زمان‌بندی ورود در میانگین متحرک یا نزدیک به آن، عمق این تخلفات را در نظر بگیرید. صبر در این شرایط کلیدی است، زیرا آزمایش در EMA 50 روزه معمولاً در سه تا چهار نوار قیمت حل می‌شود.
ترفند این است که تا زمانی که روند معکوس شروع شود یا سطح روند شکسته شود و باعث افزایش قیمت در برابر موقعیت شما شود، از مسیر خود دور بمانید.
استراتژی میانگین متحرک 50 روزه
پول‌بک با میانگین متحرک 50 روزه: خطر اشتباه کردن به کیف پول شما آسیب می‌رساند، بنابراین تا چه زمانی باید منتظر آزمایش قیمت EMA 50 روزه بمانید؟ در حالی که هیچ راه کاملی برای جلوگیری از اره مویی وجود ندارد، بررسی سایر تکنیک‌های فنی اغلب گسترش دقیق یک معکوس را مشخص می‌کند. به عنوان مثال، اینتل (INTC) در ماه آوریل به بالاترین سطح ژانویه بازگشت و به EMA 50 روزه فروخت. پشتیبانی را شکست، تا 0.386 فیبوناچی اصلاحی رالی سقوط کرد و در جلسه بعدی به میانگین متحرک بازگشت.
سهام در روز سوم حمایت خود را به دست آورد و با تکمیل الگوی شکست جام و دسته، وارد روند بهبودی شد. میانگین متحرک در بازه‌های زمانی پایین‌تر و بالاتر به همان خوبی کار می‌کند. در نتیجه، معامله‌گران روزانه از قرار دادن EMAهای 50 میله‌ای در نمودارهای 15 و 60 دقیقه‌ای سود می‌برند، زیرا آن‌ها نقاط پایان طبیعی را برای نوسانات درون روز تعریف می‌کنند.
فقط به خاطر داشته باشید که نویز با کاهش تایم فریم افزایش می‌یابد و مقدار آن در نمودارهای 5 و 1 دقیقه‌ای کاهش می‌یابد. از طرف دیگر، این اندیکاتور قابلیت اطمینان عالی را در نمودارهای هفتگی و ماهانه نشان می‌دهد و اغلب نقاط عطف دقیق در اصلاحات و روندهای بلندمدت را مشخص می‌کند.
این زمانی منطقی به نظر می‌رسد که میانگین متحرک نمایی 50 هفته‌ای بازگشت میانگین را در طول یک سال کامل تعریف می‌کند، در حالی که EMA 50 ماهه بیش از چهار سال فعالیت بازار را دنبال می‌کند و به طول متوسط یک چرخه تجاری معمولی نزدیک می‌شود. تایمرهای بازار می‌توانند از این میانگین‌های متحرک بلندمدت برای ایجاد موقعیت‌های سودآور برای ماه‌ها یا سال‌ها استفاده کنند، در حالی که تخلفات سطوح عالی را برای کسب سود و تخصیص مجدد سرمایه به سایر ابزارهای بلندمدت ارائه می‌دهند.
فراکتال‌های میانگین متحرک 50 روزه: اپل (AAPL) فرصت‌های خرید عالی را در EMA 50 ماهه در سال‌های 2009 و 2013 ایجاد کرد. در سپتامبر 2008 میانگین متحرک پشتیبانی را شکست و قبل از اینکه در آوریل 2009 مجدداً آن سطح را افزایش دهد، 5 ماه را پشت سر گذاشت و سیگنال خریدی ایجاد کرد که در طول سه سال بیش از 80 امتیاز به دست آورد. این میانگین متحرک را برای دومین بار در سال 2013 آزمایش کرد و چهار ماه را صرف ساختن دو کفی کرد که باعث افزایش 100 درصدی در سال 2014 شد.
این زمانی منطقی به نظر می رسد که میانگین متحرک نمایی 50 هفته ای بازگشت میانگین را در طول یک سال کامل تعریف می کند، در حالی که EMA 50 ماهه بیش از چهار سال فعالیت بازار را دنبال می کند و به طول متوسط یک چرخه تجاری معمولی نزدیک می شود. تایمرهای بازار می‌توانند از این میانگین‌های متحرک بلندمدت برای ایجاد موقعیت‌های سودآور برای ماه‌ها یا سال‌ها استفاده کنند، در حالی که تخلفات سطوح عالی را برای کسب سود و تخصیص مجدد سرمایه به سایر ابزارهای بلندمدت ارائه می‌دهند.
پول‌بک با میانگین متحرک 50 روزه
فراکتال‌های میانگین متحرک 50 روزه: اپل (AAPL) فرصت‌های خرید عالی را در EMA 50 ماهه در سال‌های 2009 و 2013 ایجاد کرد. در سپتامبر 2008 میانگین متحرک پشتیبانی را شکست و قبل از اینکه در آوریل 2009 مجدداً آن سطح را افزایش دهد، 5 ماه را پشت سر گذاشت و سیگنال خریدی ایجاد کرد که در طول سه سال بیش از 80 امتیاز به دست آورد. این میانگین متحرک را برای دومین بار در سال 2013 آزمایش کرد و چهار ماه را صرف ساختن دو کفی کرد که باعث افزایش 100 درصدی در سال 2014 شد.
EMA های 50 و 200 روزه در دو دهه گذشته به دلیل شکار توقف تهاجمی از خطوط باریک به مناطق وسیع تبدیل شده اند. بنابراین، باید قبل از قرار دادن توقف یا زمان‌بندی ورود در میانگین متحرک یا نزدیک به آن، عمق این تخلفات را در نظر بگیرید. صبر در این شرایط کلیدی است زیرا آزمایش در EMA 50 روزه معمولاً در سه تا چهار نوار قیمت حل می شود. ترفند این است که تا زمانی که الف) روند معکوس شروع شود یا ب) سطح روند شکسته شود، و باعث افزایش قیمت در برابر موقعیت شما شود، از مسیر خود دور بمانید.
پول‌بک با میانگین متحرک 50 روزه ریسک اشتباه کردن را به همراه دارد که به کیف پول شما آسیب می رساند، بنابراین تا چه زمانی باید منتظر آزمایش قیمت EMA 50 روزه بمانید؟ در حالی که هیچ راه کاملی برای جلوگیری از اره مویی وجود ندارد، بررسی سایر تکنیک های فنی اغلب گسترش دقیق یک معکوس را مشخص می کند. به عنوان مثال، اینتل (INTC) در ماه آوریل به بالاترین سطح ژانویه بازگشت و به EMA 50 روزه فروخت. سپس پشتیبانی را شکست، تا 0.386 فیبوناچی اصلاحی رالی سقوط کرد و در جلسه بعدی به میانگین متحرک بازگشت. سهام در روز سوم حمایت خود را به دست آورد و با تکمیل الگوی شکست جام و دسته، وارد روند بهبودی شد.
میانگین متحرک در بازه‌های زمانی پایین‌تر و بالاتر به همان خوبی کار می‌کند. در نتیجه، معامله‌گران روزانه از قرار دادن EMAهای 50 میله‌ای در نمودارهای 15 و 60 دقیقه‌ای سود می‌برند، زیرا آن‌ها نقاط پایان طبیعی را برای نوسانات درون روز تعریف می‌کنند. فقط به خاطر داشته باشید که نویز با کاهش تایم فریم افزایش می یابد و مقدار آن در نمودارهای 5 و 1 دقیقه ای کاهش می یابد. از طرف دیگر، این اندیکاتور قابلیت اطمینان عالی را در نمودارهای هفتگی و ماهانه نشان می دهد و اغلب نقاط عطف دقیق در اصلاحات و روندهای بلندمدت را مشخص می کند.
فراکتال‌های میانگین متحرک 50 روزه
این زمانی منطقی به نظر می رسد که میانگین متحرک نمایی 50 هفته ای بازگشت میانگین را در طول یک سال کامل تعریف می کند، در حالی که EMA 50 ماهه بیش از چهار سال فعالیت بازار را دنبال می کند و به طول متوسط یک چرخه تجاری معمولی نزدیک می شود. تایمرهای بازار می‌توانند از این میانگین‌های متحرک بلندمدت برای ایجاد موقعیت‌های سودآور برای ماه‌ها یا سال‌ها استفاده کنند، در حالی که تخلفات سطوح عالی را برای کسب سود و تخصیص مجدد سرمایه به سایر ابزارهای بلندمدت ارائه می‌دهند.
فراکتال‌های میانگین متحرک 50 روزه اپل (AAPL) فرصت‌های خرید عالی را در EMA 50 ماهه در سال‌های 2009 و 2013 ایجاد کرد. در سپتامبر 2008 میانگین متحرک پشتیبانی را شکست و قبل از اینکه در آوریل 2009 مجدداً آن سطح را افزایش داد، 5 ماه را پشت سر گذاشت و در آوریل 2009 به آن سطح رسید. سیگنال خریدی که در طول سه سال بیش از 80 امتیاز به دست آورد. این میانگین متحرک را برای دومین بار در سال 2013 آزمایش کرد و چهار ماه را صرف ساختن دو کفی کرد که باعث افزایش 100 درصدی در سال 2014 شد.
روندهای سریع در هر دو جهت تمایل به افزایش جدایی بین EMAهای 50 و 200 روزه دارند. هنگامی که یک روند متضاد یکی از این میانگین ها را می شکند، اغلب به میانگین دیگر می رود و چند دور از استراتژی 50-200 “پین بال” را تنظیم می کند. معامله‌گران نوسانی ذینفعان طبیعی این تکنیک دو طرفه هستند، زیرا قیمت بین میانگین کوتاه مدت و بلند مدت نوسان می‌کند تا زمانی که به یک طرف تمایل بیشتری پیدا کند.
استراتژی پین بال 50-200 روزه Biogen (BIIB) در ماه مارس پس از یک روند صعودی طولانی به اوج جدیدی رسید و وارد یک اصلاح شدید شد که چند روز بعد میانگین متحرک 50 روزه را شکست. سپس نوسان قیمت وارد یک بازی دو ماهه 50 تا 200 پین بال شد و بیش از 75 امتیاز را بین مقاومت جدید در متحرک متحرک نمایی 50 روزه و حمایت طولانی مدت در متحرک نمایی متحرک نمایی 200 روزه طی کرد. نوسان قیمت معکوس نزدیک به اعداد هدف انجام می‌شود که امکان ورود آسان و توقف‌های نسبتاً محکم را برای سهام سه رقمی فراهم می‌کند.
استراتژی پین بال 50-200 روزه
تقاطع نزولی EMA 50 روزه از طریق EMA 200 روزه، علامت تلاقی مرگ است که بسیاری از تکنسین ها معتقدند پایان یک روند صعودی است. ادعا می شود که یک متقاطع صعودی یا صلیب طلایی دارای خواص جادویی مشابهی در ایجاد یک روند صعودی جدید است. در واقع، تعداد زیادی متقاطع می‌توانند در چرخه زندگی یک روند صعودی یا نزولی چاپ کنند و این سیگنال های کلاسیک قابلیت اطمینان کمی را نشان می دهند.
کراس اوورهای صعودی و نزولی این یک داستان متفاوت با EMA های 50 و 200 هفته ای است. SPDR S&P Trust (SPY) چهار سیگنال متقاطع معتبر را به 15 سال قبل نشان می دهد، دو سیگنال در هر جهت. مهمتر از آن، هیچ سیگنال نادرستی در این مدت وجود نداشت، که شامل سه بازار گاوی و دو بازار خرسی بود. با نگاهی به داده‌های تاریخی Dow Industrial، آخرین صلیب نامعتبر بیش از 30 سال پیش، در سال 1982 رخ داد. این به ما می‌گوید که صلیب طلایی و مرگ سزاوار جایگاه قابل احترامی در تحلیل بازار هستند.
میانگین متحرک 50 روزه یک سطح بازگشت متوسط طبیعی را برای بازه زمانی میانی مشخص می کند. کاربردهای متعددی در پیش بینی قیمت، انتخاب موقعیت و ایجاد استراتژی دارد. معامله گران، تایمرهای بازار و سرمایه گذاران همگی از مطالعه میانگین متحرک 50 روزه سود می‌برند و آن را به عنصری ضروری در تحلیل فنی بازار شما تبدیل می‌کند. منبع این مقاله: اینوست پدیا.
کراس اوورهای صعودی و نزولی
میانگین متحرک 50 روزه یک سطح بازگشت متوسط طبیعی را برای بازه زمانی میانی مشخص می کند. کاربردهای متعددی در پیش بینی قیمت، انتخاب موقعیت و ایجاد استراتژی دارد. معامله گران، تایمرهای بازار و سرمایه گذاران همگی از مطالعه میانگین متحرک 50 روزه سود می‌برند و آن را به عنصری ضروری در تحلیل فنی بازار شما تبدیل می‌کند.
سخن پایانی
معامله گران، تایمرهای بازار و سرمایه گذاران همگی از مطالعه میانگین متحرک 50 روزه سود می‌برند و آن را به عنصری ضروری در تحلیل فنی بازار شما تبدیل می‌کند.
منبع این مقاله: اینوست پدیا
