اندیکاتور ADX
اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار (Average Directional Movement Index) یا ADX نوعی شاخص است که کاربرد آن در تجزبه و تحلیل تکنیکال بوده و یکی از پر کاربردترین اندیکاتور های فارکس به حساب می آید.
این آموزش از دوره آموزش مجازی فارکس است. برای استفاده از تمامی جلسات روی عبارت آموزش فارکس کلیک کنید.
آموزش اندیکاتور ADX
شاخص میانگین جهت (ADX) ، شاخص منهای جهت (-DI) و نشانگر جهت به علاوه (+ DI) نمایانگر گروهی از شاخص های حرکت جهت دار هستند که یک سیستم تجارت ایجاد شده توسط Welles Wilder را تشکیل می دهند.
گرچه وایلدر سیستم حرکتی جهت دار خود را با توجه به کالاها و قیمت های روز طراحی کرده است ، اما این شاخص ها را می توان برای جفت های ارزی و سهام نیز به کار برد.
حرکت جهت دار مثبت و منفی ستون فقرات سیستم حرکت جهت دار را تشکیل می دهد. وایلدر با مقایسه تفاوت بین دو فیمت پایین متوالی با تفاوت بین بالاترین سطح آنها ، حرکت جهت را تعیین کرد.
نشانگر جهت به علاوه (+ DI) و شاخص منفی (-DI) از میانگین های صاف این اختلافات بدست آمده و جهت روند را با گذشت زمان اندازه گیری می کنند. این دو شاخص اغلب در مجموع به عنوان شاخص حرکت جهت دار (DMI) شناخته می شوند.
شاخص میانگین جهت (ADX) نیز به نوبه خود از میانگین هموار اختلاف بین + DI و -DI مشتق شده است. این قدرت روند (صرف نظر از جهت) را با گذشت زمان اندازه گیری می کند.
با استفاده از این سه شاخص در کنار هم ، نمودارها می توانند جهت و قدرت روند را تعیین کنند.
وایلدر در کتاب 1978 ، مفهوم جدید در سیستم های معاملات تکنیکال، شاخص های حرکت جهت دار را نشان می دهد.
این کتاب همچنین شامل جزئیاتی درباره میانگین دامنه واقعی (ATR) ، سیستم Parabolic SAR و RSI است.
ما در پستهای قبل و بعد به تفکیک در مورد هر کدام از جزئیات ارائه شده در کتاب وایلدر صحبت کرده ایم و آنها را بصورت کامل آموزش داده ایم.
برای عضویت در کانال تلگرام ما روی آیکن تلگرام کلیک کنید
با عضویت در کانال تلگرام ما قادر خواهید بود تا همواره از آخرین بروزرسانی ها و مطالب تجارت فارکس مطلع باشید
محاسبات اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار
حرکت جهت با مقایسه اختلاف بین دو قیمت پایین متوالی و تفاوت بین بالاترین آنها محاسبه می شود.
حرکت جهت مثبت است (بعلاوه) وقتی که جریان صعودی منهای بالاترین قیمت قبلی بیشتر از کمترین قبلی منهای کمترین قیمت فعلی باشد.
این حرکت به اصطلاح به علاوه جهت (+ DM) پس از آن برابر است با منفی بالای قبلی ، به شرطی که مثبت باشد. مقدار منفی به سادگی صفر وارد می شود.
وقتی در یک جهت نزولی کمترین قیمت بیشتر از کمترین قیمت فبلی در یک روند نزولی باشد یک حرکت جهت دار منفی خواهیم داشت .
این حرکت به اصطلاح منهای جهت دار (-DM) برابر است با پایین ترین منهای قبلی منهای پایین جریان کلی ، به شرطی که مثبت باشد. مقدار منفی به سادگی صفر وارد می شود.
در نمودار بالا چهار مثال محاسبه را برای حرکت جهت دار مشاهده میکنید.
اولین جفت شدن دو کندل تفاوت مثبت زیادی را بین اوج ها برای یک جهش در جهت مثبت به علاوه (+ DM) نشان می دهد.
جفت شدن دو کندل دوم نشان می دهد که حرکت منفی جهت گیری (-DM) برتری دارد.
جفت شدن دو کندل سوم تفاوت زیادی بین پایین بودن یک حرکت منفی جهت دار قوی (-DM) را نشان می دهد. جفت شدن نهایی یک روز داخلی را نشان می دهد ، که بدون حرکت جهت دار (صفر) است.
هر دو حرکت جهت به علاوه (+ DM) و حرکت منفی (-DM) منفی هستند و به صفر تبدیل می شوند ، بنابراین یکدیگر را لغو می کنند.
تمام روزهای بین این مثال ها حرکت جهت دار صفر خواهند داشت.
پس میتوانیم اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور ADX را اینطور بیان کنیم :
- +DI : اندیکاتور جهت دار مثبت (positive directional indicator)
- -DI : اندیکاتور جهت دار منفی (negative directional indicator)
- خط ADX : شاخص جهت دار میانگین (average directional index)
زمانی که نمودار +DI از -DI بیشتر باشد نشانگر بازار صعودی (bullish) یا میل رو به بالا خواهد بود.
بر عکس٬ زمانی که نمودار -DI از +DI بیشتر باشد نشانگر بازار نزولی (bearish) یا میل رو به پایین است.
شیوه محاسبه اندیکاتور ADX
مراحل محاسبه برای اندیکاتور میانگین جهت (ADX) ، نشانگر جهت به علاوه (+ DI) و نشانگر جهت منهای (-DI) بر اساس مقادیر جنبش به علاوه (+ DM) و منهای جهت جهت (-DM) محاسبه شده در بالا ، و همچنین میانگین واقعی دامنه.
خط های هموار + DM و -DM توسط یک نسخه صاف از میانگین متوسط واقعی تقسیم می شوند تا اندازه واقعی حرکت را منعکس کنند.
همانطور که وایلدر توصیه کرده است ، مثال محاسبه زیر بر اساس یک شاخص 14 دوره ای تنظیم شده است.
دامنه True (TR) ، جنبش بعلاوه جهت (+ DM) و منهای جهت حرکت (-DM) را برای هر دوره محاسبه کنید.
برای یافتن شاخص 14 روزه Plus (+ DI14) ، حرکت 14 روزه هم جهت Plus (+ DM) را بر روی True Range صاف 14 روزه تقسیم کنید.
ضرب در 100 کنید تا علامت اعشاری را دو مکان حرکت دهید.
این + DI14 خط سبز نشانگر جهت دار (+ DI) است که همراه با خط ADX رسم می شود.
حرکت منهای خط صاف و خط منفی 14 روزه (-DM) را بر روی خط درست و صاف 14 روزه تقسیم کنید تا نشانگر منفی 14 روزه (-DI14) را پیدا کنید.
ضرب در 100 کنید تا علامت اعشاری را دو مکان حرکت دهید. این -DI14 خط قرمز منفی جهت دهنده (-DI) است که همراه با خط ADX رسم می شود.
شاخص حرکت جهت دار (DX) برابر است با مقدار مطلق + DI14 کمتر -DI14 تقسیم بر مجموع + DI14 و -DI14.
نتیجه را در 100 ضرب کنید تا نقطه اعشاری را روی دو مکان حرکت دهید.
بعد از تمام این مراحل ، زمان محاسبه خط شاخص میانگین جهت (ADX) فرا رسیده است.
اولین مقدار ADX به طور متوسط 14 روز میانگین DX است.
مقادیر ADX بعدی با ضرب مقدار ADX 14 روز قبلی در 13 و افزودن جدیدترین مقدار DX و تقسیم این کل بر 14 روز تقسیم می شوند.
در بالا یک مثال با تمام محاسبات موجود وجود دارد.
یک فاصله محاسبه 119 روزه وجود دارد زیرا تقریباً 150 دوره برای جذب تکنیک های هموار سازی لازم است.
نمودار زیر نمونه ای از ADX با + DI و -DI را با استفاده از Nasdaq 100 ETF (QQQQ) نشان می دهد.
تکنیک های وایلدر با اندیکاتور ADX
درک اثرات پیاده سازی در ADX ، + DI و -DI مهم است. به دلیل تکنیک های هموار سازی وایلدر ، برای بدست آوردن مقادیر واقعی ADX ، می تواند حدود 150 دوره داده طول بکشد.
وایلدر با محاسبات RSI و Average True Range از تکنیک های روان سازی مشابهی استفاده می کند.
مقادیر ADX با استفاده از تنها 30 دوره داده تاریخی با استفاده از 150 دوره داده تاریخی با ADX مطابقت ندارد.
مقادیر ADX با 150 روز یا بیشتر داده ثابت خواهد ماند.
اولین روش برای صاف کردن مقادیر + DM1 ، -DM1 و TR1 هر دوره در 14 دوره استفاده می شود.
همانند میانگین متحرک نمایی ، محاسبه باید از جایی شروع شود بنابراین اولین مقدار صرفاً جمع 14 دوره اول است.
همانطور که در زیر نشان داده شده است ، هموار سازی با محاسبه 14 دوره دوم شروع می شود و در کل ادامه می یابد.
First TR14 = Sum of first 14 periods of TR1
Second TR14 = First TR14 – (First TR14/14) + Current TR1
Subsequent Values = Prior TR14 – (Prior TR14/14) + Current TR1
از تکنیک دوم برای صاف کردن مقدار DX هر دوره استفاده می شود تا با میانگین جهت میانگین (ADX) به پایان برسد.
ابتدا میانگین 14 روز اول را به عنوان نقطه شروع محاسبه کنید. در محاسبات دوم و بعدی از روش صاف کردن زیر استفاده می شود:
First ADX14 = 14 period Average of DX
Second ADX14 = ((First ADX14 x 13) + Current DX Value)/14
Subsequent ADX14 = ((Prior ADX14 x 13) + Current DX Value)/14
آموزش تفسیر و توضیح اندیکاتور ADX
از شاخص میانگین جهت (ADX) برای اندازه گیری قدرت یا ضعف یک روند استفاده می شود ، نه جهت واقعی. حرکت جهت دار توسط + DI و -DI تعریف می شود.
به طور کلی ، روند های صعودی هنگامی که + DI از -DI بیشتر باشد ، لبه دارند ، در حالی که روند های نزولی -DI اکثرا ، لبه دارند.
تلاقی های این شاخص های جهت دار را می توان با ADX برای یک سیستم تجارت کامل ترکیب کرد.
قبل از دیدن برخی از سیگنال ها با مثال ، به یاد داشته باشید که وایلدر یک تاجر کالا و ارز بود. نمونه های کتاب های او بر اساس این موضوع است نه سهام.
این بدان معنا نیست که از شاخص های او نمی توان با سهام یا جفت های ارزی استفاده کرد.
برخی سهام دارای ویژگی های قیمتی مشابه کالاها هستند که با روندهای کوتاه و قوی تمایل به نوسان بیشتری دارند.
سهام با نوسان کم ممکن است براساس پارامترهای وایلدر سیگنال تولید نکند.
چارتیست احتمالاً باید تنظیمات اندیکاتور یا پارامترهای سیگنال را با توجه به ویژگی های مورد نظر خود تنظیم کنند.
تشخیص قدرت روند با اندیکاتور شاخص میانگین جهت
در ابتدایی ترین حالت خود ، می توان از شاخص میانگین جهت (ADX) برای تعیین روند استفاده کرد یا خیر؟
این تعیین به معامله گران کمک می کند بین یک سیستم پیروی از روند یا یک سیستم غیر روند انتخاب صحیحی داشته باشند.
وایلدر اینگونه بیان میکند که عموما وقتی ADX بالاتر از 25 باشد و وقتی که ADX زیر 20 باشد هیچ روندی وجود ندارد.
به نظر می رسد یک منطقه خاکستری بین 20 تا 25 وجود دارد.
همانطور که در بالا ذکر شد ، ممکن است چارتیست ها برای افزایش حساسیت نیاز به تنظیم تنظیمات اندیکاتور داشته باشند.
مورد دیگه تاخیری بودن اندیکاتور ADX است سیگنالها ADX به دلیل تمام تکنیک های صاف کردن ، نسبتاً تأخیر دارد.
بسیاری از تحلیلگران تکنیکال از عدد 20 به عنوان سطح کلیدی برای ADX استفاده می کنند.
نمودار بالا Nordstrom (JWN) را با شاخص SMA 50 روزه و میانگین جهت 14 روزه (ADX) نشان می دهد.
سهام در ماه های آوریل-مه از یک روند صعودی قوی به یک روند نزولی قوی منتقل شد ، اما ADX بالای 20 باقی ماند زیرا روند صعودی قوی به سرعت به یک روند نزولی قوی تغییر کرد.
دو دوره بدون روند وجود داشت که سهام در فوریه و آگوست تشکیل یک کف قیمتی را شکل داده اند.
پس از پایین آمدن در ماه اوت ، یک روند قوی ظهور کرد زیرا ADX از 20 بالاتر رفت و بالای 20 باقی ماند.
استراتژی جهت روند و کراس اوورها
وایلدر یک سیستم ساده برای تجارت با این اندیکاتور های حرکت جهت دار ارائه داد.
اولین نیاز این است که ADX بیش از 25 معامله شود.
این روند رو به رشد قیمت ها را تضمین می کند.
با این وجود بسیاری از معامله گران از 20 به عنوان سطح کلیدی استفاده می کنند.
هنگامی که + DI از -DI عبور می کند ، یک سیگنال خرید رخ می دهد.
وایلدر نقطه توقف اولیه را کمترین قیمت روز سیگنال قرار داد.
سیگنال تا زمانی که این پایین نگه داشته شود ، همچنان در قوت خود باقی است ، حتی اگر + DI از زیر -DI عبور کند قبل از کنار گذاشتن سیگنال ، منتظر نفوذ به پایین باشید.
این سیگنال صعودی در صورت تقویت ADX و تقویت روند تقویت می شود.
هنگامی که روند افزایش یافت و به سوددهی رسید ، در صورت ادامه روند ، معامله گران مجبور به استفاده از توقف ضرر و توقف معامله بصورت تریلینگ استاپ خواهند بود.
هنگامی که -DI از بالای + DI عبور می کند ، یک سیگنال فروش شروع می شود. بالاترین نرخ در روز سیگنال فروش ، بعنوان همان حد ضرر اولیه قرار داده خواهد شد.
نمودار بالا Medco را با سه شاخص حرکت جهت دار نشان می دهد.
توجه داشته باشید که برای واجد شرایط بودن سیگنال های ADX به جای 25 از 20 استفاده می شود.
تنظیم کوچک تر به معنای سیگنال های بیشتر است و البته درصد اشتباه و ضرر بالاتر.
خطوط نقطه چین سبز علائم خرید و خطوط قرمز نقطه علائم فروش را نشان می دهد.
توقف های اولیه وایلدر به منظور تمرکز بر روی سیگنال های اندیکاتور ADX در این تصویر مشخص نشده است.
همانطور که نمودار به وضوح نشان می دهد ، تعداد زیادی تلاقی + DI و -DI وجود دارد.
برخی از آنها برای تأیید سیگنالها با ADX بالای 20 اتفاق می افتند.
برخی دیگر باعث بی اعتبار شدن سیگنال ها می شوند.
به عنوان مثال ، اولین گروه سیگنال ها در سپتامبر 2009 طی یک تلفیق اتفاق افتاد.
علاوه بر این ، این ادغام مانند یک پرچم به نظر می رسید ، که یک ادغام صعودی است که پس از پیشبرد شکل می گیرد.
احتیاط در اینگونه موارد اینطور خواهد بود که از سیگنالهای نزولی با شکل گرفتن الگوی ادامه سرسخت چشم پوشی کنید.
در مقابل ، سیگنال خرید ژوئن 2010 در نزدیکی یک منطقه مقاومت مشخص شده با پشتیبانی و 50-62٪ اصلاح منطقه رخ داده است.
در این حالت ، احتیاط اینگونه خواهد بود که از یک سیگنال خرید بسیار نزدیک به این منطقه مقاومت چشم پوشی کنیم.
نمودار بالا AT&T (T) را با سه سیگنال در یک دوره 12 ماهه نشان می دهد.
این سه سیگنال بسیار خوب بودند ، به شرطی که سود حاصل شود و از توقف های انتهایی استفاده شود.
از Parabolic SAR می توان برای تعیین ضرر استفاده کرد.
توجه داشته باشید که بین سیگنالهای خرید مارس و ژوئیه هیچ سیگنال فروش وجود ندارد.
این بدان دلیل است که AD-در اواخر آوریل هنگام عبور -DI از بالای + DI عبور کرد ، بالاتر از 20 نبود.
جمع بندی آموزش اندیکاتور ADX
محاسبات نشانگر سیستم حرکت جهت دار پیچیده است ، تفسیر ساده است ، و اجرای موفقیت آمیز عملی است.
کراس اوورهای + DI و -DI همواره در حال تکرار هستند و نمودارشناسان و تحلیل گران تکنیکال حتما باید این سیگنال ها را با تجزیه و تحلیل تکمیلی فیلتر کنند.
در پستهای گذشته بارها گفته ایم که به هیچ وجه نباید از یک اندیکاتور فارکس یا یک اسیلاتور فارکس به تنهایی برای انجام معاملات استفاده کرد.
در واقع اندیکاتور ها و اسیلاتور ها در کنار یکدیگر قرار میگیرند یا هرکدام وظیفه ای را ایفا کنند و خطا های یکدیگر را فیلتر کنند.
نمودارشناسان ممکن است برای تولید و یافتن سیگنالها ، انتقال ADX را به کندل های شمعی عقب و تمرکز بر روی شاخصهای حرکت جهت دار (+ DI و -DI) در نظر بگیرند.
این سیگنالهای متقاطع مشابه سیگنالهای تولید شده با استفاده از اسیلاتورهای تکانه ای خواهد بود.
بنابراین ، نمودارشناسان برای کمک به تأیید باید به جای دیگری مراجعه کنند.
شاخص های مبتنی بر حجم ، تجزیه و تحلیل روند اساسی و الگوهای نمودار می توانند به تشخیص سیگنال های متقاطع قوی از سیگنال های ضربدری ضعیف کمک کنند.
به عنوان مثال ، نمودارشناسان می توانند بر روی + سیگنال های خرید DI در هنگام افزایش روند بزرگتر و -DI سیگنال های فروش در هنگام کاهش روند بزرگتر تمرکز کنند.
در هر صورت بهتر این هست که همواره چند اندیکاتور را که یک کار را انجام نمیدهند در کنار یکدیگر استفاده کنیم.
و برای انجام یک معامله یا حتی برای خارج شدن از یک معامله از ترکیب اندیکاتور ها استفاده کنیم تا درصد خطا را کاهش دهیم.
البته این نکته لازم به تاکید است که همانطور که در پستی قبلا بصورت کامل توضیح داده این که نباید به هیچ وجه از اندیکاتور های هم راستا که یک کار را انجام میدهند باهم برای تایید گرفتن استفاده کرد.
در ادامه لینک پست مربوطه رو میزاریم اگر قبلا اون رو مطالعه نکردید حتما همین حالا به اون پست برید و مطالعه کنید.
اگه هر سوالی در خصوص اندیکاتور ADX داشتید در بخش نظرات مطرح کنید در کمترین زمان به شما پاسخ خواهیم داد.
