آربیتراژ چیست؟
در حقیقت، آربیتراژ به معنی خرید و فروش بصورت همزمان یک دارایی بوده و هدف از این معامله این است که خرید و فروش بتواند منجر به سود شود. این سود، از محل تفاوت ارزش‌ها در معاملات خرید و فروش ایجاد میشود. درست است که این نوع معامله یا به عبارت صحیح Arbitrage به خودی خود نوعی داد و ستد بوده که هدف آن سود کردن است، اما در واقع، این سود از تفاوت ارزش‌های یک محصول ثابت است.
اختلاف قیمتی که مد نظر ما است ممکن از یکی از دو جهت باشد:
۱: از جهت لحظه انجام معامله یا موارد مشابه به دلیل تاخیر بروزرسانی قیمت یا دید آینده بازار
۲: از نظر دید مکانی در تفاوت ارزش یک محصول یا یک نماد یا یک شاخص در مکان‌های جغرافیای متفاوت.
معاملات آربیتراژ عموما بدون ریسک بوده و یا ریسک بسیار پایینی خواهند داشت و از همین رو، معامله گران بسیاری از گذشته تا هم اکنون که سال ۲۰۲1 میلادی است، به آن مشغول بوده، به شکلی که شیوه‌های معاملاتی آربیتراژ در فارکس آنقدر پیشرفته شده که معاملات سنگین توسط ربات‌ها یا همان اکسپرت آربیتراژ، صورت گرفته و این افراد از این استراتژی بصورت فوق العاده زیاد در حجم‌های بسیار بالا استفاده میکنند. اگر با مفهوم اکسپرت آشنا نیستید، می‌توانید مقاله اکسپرت فارکس را مطالعه نمایید.
مثالی از آربیتراژ در فارکس
تصور کنید ارزش سهام کمپانی x در بازار نیویورک ۴۰ دلار بوده و ارزش همین سهم در بورس لندن ۴۰٫۰۵ دلار است. اگر شما در بازار نیویورک این سهم را خریداری و در بورس لندن (در همان لحظه) بفروشید، ۰٫۰۵ دلار (5 سنت) سود کرده‌اید. تا زمانیکه ارزش این دو در دو بازار نیویورک و لندن به یک عدد واحد نرسیده باشد، معامله گران از این اختلاف ارزش، به سادگی سود کسب کرده و برای خود، درآمزایی خواهند داشت.
بروکر آلپاری محبوبترین بروکر در ایرانیان
انواع معاملات آربیتراژ
معاملات آربیتراژ داراش شکل‌های گوناگونی بوده که ما به مشهورترین آنها اشاره خواهیم کرد:آربیتراژ دو گانه
این نوع آربیتراژ، مشابه مثالی است که در قسمت قبلی برای شما گفته شد که از اختلاف ارزش یک سهم، کالا، محصول یا نماد در دو بازار مختلف شکل گرفته و قابل استفاده است.آربیتراژ سه گانه
این نوع آربیتراژ، شکل پیچیده‌تری داشته و در حقیقت بین سه ارز صورت می‌گیرد. سود آوری این نوع از معامله از اختلاف قیمت ایجاد شده بین این سه ارز ایجاد میشود. معمولا موقعیت‌های معاملاتی آربیتراژ سه‌گانه بسیار کمتر در بازار ایجاد شده و عموما توسط معامله گرانی مورد توجه قرار می‌گیرند که با ربات‌های فوق‌العاده حرفه‌ای بازار را تحت نظر دارند. در واقع، معاملات کلان با این نوع از Arbitrage عموما بصورت خودکار و توسط اکسپرت‌های آربیتراژ انجام میشود.مثال برای آربیتراژ سه گانه
این نوع از معامله توسط تریدرها به این شکل است که یک ارز را به یک ارز دیگر تبدیل کرده، سپس در معامله دوم، ارز دوم را به ارز سوم تبدیل کرده و در نهایت، ارز سوم را در معامله‌ای جدید به ارز اول تبدیل میکنند. شاید بگوید این کار چه سودی دارد؟! اما یقینا با مطالعه ادامه این مثال شوکه خواهید شد. تصور کنید جفت‌ارزهای EUR / USD و EUR / GBP و GBP / USD به ترتیب ۱٫۱۸۳۷ و ۰٫۷۲۳۱ و ۱٫۶۳۸۸ ارزش داشته باشند. در این حالت، یک تریدر فارکس میتواند یک مینی لات یورو را به قیمت ۱۱،۸۳۷ دلار خریداری کند. سپس تریدر میتواند ۱۰،۰۰۰ یورو را به ۷،۲۳۱ پوند انگلیس تبدیل نماید. در نهایت نیز ۷،۲۳۱ پوند انگلیس (GBP) را به ۱۱،۸۵۰ دلار آمریکا تبدیل کرده و سود ۱۳ دلار در هر معامله را به دست آورد. همین تجارت با استفاده از لات‌های عادی (به جای مینی لات ها) ۱۰۰،۰۰۰ میتواند ۱۳۰ دلار سود ایجاد کند.
بروکر Nordfx
آیا Arbitrage سودآور است؟
بله. چرا اینگونه است؟ متوجه نشدید؟ بسیار ساده است، این شکاف قیمتی در بازار به دلایل متفاوت چون تغییر ناگهانی قیمت یا نوسان‌های کوچک ایجاد شده و البته به این معنی نیست که این حالت همیشه در بازار موجود است. اما به وفور ایجاد شده، اما پس از بازه زمانی کوتاهی، این شکاف‌های قیمتی پر خواهند شد. و این تریدرهای آربیتراژ هستند که با شناسایی درست و ورود سریع، قبل از پر شدن این شکاف‌های قیمتی وارد معاملاتی شده و پس از پر شدن آن‌ه،ا با سود از بازار خارج می‌شوند. بخاطر اینکه برای شناخت این موقعیت‌ها و ورود و خروج سریع، به زمان زیادی نیاز نباشد، معامله گران حرفه‌ای و بزرگ Arbitrage، از اکسپرت‌های مخصوص آربیتراژ که محاسبات را به سرعت انجام داده و در صورت وجود موقعیت به سرعت وارد معاملات می‌شوند، استفاده میکنند.کاربرد آربیتراژ در بورس و بازار ایران
آربیتراژ بورس
آربیتراژ در بازار رمزارزها و بیتکوین
آربیتراژ بیتکوین
نمونه ساده‌ای از آربیتراژ Arbitrage بیتکوین
قیمت بیت کوین در کوین بیس (CoinBase) حدود ۱۰،۷۰۰ دلار و قیمت همین رمزارز در اکسچنج BTC-E حدود ۱۰،۶۸۶ دلار است. تفاوت بین این دو قیمت ۱۴ دلار بوده و این امر تقریبا فرصت مناسبی برای آربیتراژ است. در نظر بگیرید که شما ۱۰ بیت کوین از BTC-E خریده‌اید که هر یک با نرخ ۱۰،۶۸۶ دلار است. شما هر یک از آنها را در کوین بیس با نرخ ۱۰،۷۰۰ دلار می‌فروشید. برای هر بیت کوین، ۱۴ دلار سود به دست می‌آورید. بیایید با اعداد ریاضی آن را بررسی کنیم:| تعداد بیت کوین‌های خریداری شده از اکسچنج BTC-E | = ۱۰ عدد |
| قیمت هر بیت کوین در این اکسچنج | = ۱۰۶۸۶ دلار |
| قیمت کل | = ۱۰۶۸۶*۱۰ = ۱۰۶۸۶۰ دلار |
| تعداد بیت کوین های فروخته شده در کوین بیس | = ۱۰ عدد |
| قیمت هر بیت کوین در کوین بیس | = ۱۰۷۰۰ دلار |
| قیمت کل | = ۱۰۷۰۰*۱۰ = ۱۰۷۰۰۰ دلار |
| سود کل | = ۱۰۶۸۶۰-۱۰۷۰۰۰ =۱۴۰ دلار |
ّبروکر فارکس ifc markets
مشکلات آربیتراژ بیتکوین
- زمان لازم برای تأیید هر تراکنش (خرید و فروش) ممکن است افزایش یابد و نرخ اکسچنج در آن زمان تغییر کند.
- بسیاری از اکسچنج‌ها برای معامله تعداد زیادی بیت کوین به تاییدیه‌های بسیاری نیاز دارند.
- واریز ارز فیات میتواند فرآیند زمان‌بری باشد (بسته به روش پرداختی شما ممکن است تا ۱۰ روز طول بکشد).
- بسیاری از اکسچنج‌ها کارمزد دارند که در مثال بالا آن را در نظر نگرفتیم. شما باید این هزینه را در نظر داشته باشید.
- به حجم تراکنش در هر اکسچنج توجه کنید؛ممکن است شما نتوانید تمام بیت کوین خرید شده را بفروشید.
- تفاوت قیمت به اعتبار و شهرت اکسچنج نیز بر می‌گردد.
آیا استراتژی آربیتراژ در فارکس توجیه اقتصادی دارد؟
با توجه به شرایط حاکم فعلی در بازارهای مالی ایران و جهان و از طرفی با توجه به فشارهای اقتصادی ناشی از کرونا بر همگان، یقینا یک استراتژی کم ریسک و یا حتی کم ریسک مانند آربیتراژ، هرچند با سودهای کوچک در بازار فارکس میتواند توجیه اقتصادی داشته باشد. مخصوصا که بازار فارکس این روزها بازاری پر نوسان بوده و هرچه بازار پر نوسانتر باشد، موقعیت‌های آربیتراژ در بازار بیشتر خواهد بود. تصور کنید شما اگر از همین سودهای کوچک روزی ۵ دلار کسب سود کنید، در یک بازه ۲۰ روزه کاری ۱۰۰ دلار سود کرده‌اید با ریسک بسیار پایین حتی نزدیک به صفر. با این قیمت دلار اگر ارزش هر دلار را ۲۶،۰۰۰ تومان در نظر بگیرید، شما در یک ماه: ۱۰۰*۲۶۰۰۰ = ۲،۶۰۰،۰۰۰ تومان سود کسب کرده اید که یقینا کمک خوبی برای شما خواهد بود.
سلام
ایا اکسپرت یا ربات آربیتراژ برای دانلود موجود است؟
فکر کنم ویدیو لازم داشته باشه.