آموزشهای متفرقه فارکس آربیتراژ Arbitrage استراتژی معاملاتی پایدار در فارکس

زمان حدودی مطالعه: 7 دقیقه

آربیتراژ Arbitrage استراتژی معاملاتی پایدار در فارکس

آربیتراژ Arbitrage استراتژی معاملاتی پایدار در بازارهای مالی منجمله فارکس میباشد .

 

یقینا اولین سوالی که اکنون برای شما ایجاد شده است معنی آربیتراژ است

 

در این پست به توضیح و بیان معنی آربیتراژ و استراتژی های آن در فارکس خواهیم پرداخت

 

ما آربیتراژ را نه تنها برای فارکس بلکه برای بورس ایران و بازار کار داخلی نیز برای شما بیان خواهیم کرد .

 

آربیتراژ Arbitrage چیست

 

 

آربیتراژ در فارکس
آربیتراژ در فارکس

در حقیقت آربیتراژ به معنی خرید و فروش بصورت همزمان یک دارایی میباشد .

هدف از این معامله این است تا خرید و فروش بتواند منجر به سود بخاطر تفاوت ارزش ها در معامله یکسان شود .

در واقع درست است که این نوع معامله یا به عبارت صحیح Arbitrage  به خودی خود نوعی داد و ستد میباشد

که هدف آن سود کردن میباشد اما در واقع این سود از تفاوت ارزشها یک محصول ثابت میباشد .

اختلاف قیمتی که مد نظر ما است ممکن از یکی از دو جهت باشد :

۱: از جهت لحظه انجام معامله یا موارد مشابه چون تاخیر بروزرسانی قیمت یا دید آینده بازار

۲: از نظر دید مکانیت در تفاوت ارزش یک محصول یا یک نماد یا یک شاخص در بازارهای متفاوت در مکانهای جغرافیای متفاوت .

 

معاملات آربیتراژ عموما بدون ریسک میباشند و یا ریسک بسیار پایینی را خواهند داشت و از همین رو معامله گران بسیاری

از گذشته تا هم اکنون که سال ۲۰۲۰ میباشد به آن مشغول هستند به شکلی که شیوه های معاملاتی آربیتراژ در فارکس

آنقدر پیشرفته شده است که معاملات سنگین توسط رباتها یا همان اکسپرت آربیتراژ که توسط اشخاص برنامه نویسی شده است

صورت میگیرد و این افراد از این استراتژی بصورت فوق العاده زیاد در حجم های بسیار بالا استفاده میکنند . .

 

توضیح آربیتراژ با مثال :

 

تصور کنید ارزش سهام کمپانی  x در بازار نیویورک ۴۰ دلار است و ارزش همین سهم در بورس لندن ۴۰٫۰۵ است

اگر شما در بازار نیویورک این سهم را خریداری کنید و در بورس لندن در همان لحظه بفروشید ۰٫۰۵ سنت سود کرده اید .

تا زمانی که ارزش این دو در دو بازار نیویورک و لندن به یک عدد واحد نرسیده باشد معامله گران از این اختلاف ارزش

به سادگی کسب سود میکنند و برای خود در آمد زایی خواهند داشت .

 

بروکر آلپاری محبوبترین بروکر در ایرانیان
بروکر آلپاری محبوبترین بروکر در ایرانیان

 

انواع معاملات آربیتراژ

 

معاملات آربیتراژ داراش شکلهای گوناگونی میباشد که ما به مشهور ترین آنها اشاره خواهیم کرد

 

۱: آربیتراژ دو گانه

 

این نوع آربیتراژ مشابه مثالی هست که در توضیح آربیتراژ برای شما گفته شد که از اختلاف ارزش یک سهم

یا یک کالا یا محصول یا نماد در دو بازار مختلف شکل میگیرد و قابل استفاده است .

 

۲: آربیتراژ سه گانه

 

این نوع آربیتراژ شکل پیچیده تری دارد که در حقیقت بین سه ارز صورت میگیرد

سود آوری این نوع از معامله آربیتراژ از اختلاف قیمت ایجاد شده بین این سه ارز ایجاد میشود .

معمولا موقعیت های معاملاتی آربیتراژ سه گانه خیلی کمتر در بازار ایجاد میشوند و عموما توسط

معامله گرانی مورد توجه قرار میگیرند که با رباتهای فوق العاده حرفه ای بازا را بررسی و موقعیت شناسی میکنند

درواقع معاملات کلان با این نوع از Arbitrage عموما بصورت خودکار توسط اکسپرتهای آربیتراژ صورت میگیرد .

 

مثال برای آربیتراژ سه گانه

 

در این نوع از معامله توسط تریدرها به این شکل است که یک ارز را در مقابل یک ارز دیگر تبدیل میکنند

سپس در معامله دوم ارز دوم را به ارز سومی تبدیل میکنند

و در نهایت ارز سوم را در معامله ای جدید به ارز اول تبدیل میکنند .

شاید بگوید چه سودی دارد این کار اما یقینا با مطالعه ادامه این مثال شوکه خواهید شد .

 

تصور کنید  جفتهای ارزی  EUR / USD ، EUR / GBP ، GBP / USD به ترتیب ۱٫۱۸۳۷ ، ۰٫۷۲۳۱ و ۱٫۶۳۸۸ ارزش دارند.

در این حالت ، یک تریدر فارکس می تواند یک مینی لات یورو را به قیمت ۱۱،۸۳۷ دلار خریداری کند.

سپس تاجر می تواند ۱۰۰۰۰ یورو را به قیمت ۷،۲۳۱ پوند انگلیس بفروشد.

۷۲۲۱ GBP پس از آن با ۱۱،۸۵۰ دلار آمریکا با سود ۱۳ دلار در هر معامله فروخته می شود .

همین تجارت با استفاده از لات های عادی (به جای مینی لات ها) ۱۰۰۰۰۰ میتواند ۱۳۰ دلار سود کسب کند .

بروکر hycm پیشتاز در خدمات رسانی
بروکر hycm پیشتاز در خدمات رسانی

 

سود آوری آربیتراژ

 

چرا اینگونه است ؟ هنوز متوجه نشدید ؟

بسیار ساده است این شکاف قیمتی در بازار بدلایل متفاوت چون تغییر ناگهانی قیمت یا نوسانهای کوچک ایجاد میشود

البته به این معنی نیست که این حالت همیشه در بازار موجود است اما به وفور ایجاد میشود اما پس از بازه زمانی کمی

این شکاف های قیمتی پر خواهند شد . و این تریدرهای آربیتراژ هستند که با شناسایی درست و ورود سریع قبل از

پر شدن این شکافهای قیمتی وارد بازار میشوند و پس از پر شدن آنها با سود از بازار خارج میشوند .

 

بخاطر اینکه برای شناخت این موقعیت ها و ورود و خروج سریع زمان زیادی را نیاز به سپری کردن نباشد

معامله گران حرفه ای و بزرگ Arbitrage از اکسپرتهای مخصوص آربیتراژ که محاسبات را به سرعت انجام میدهند

و در صورت وجود موقعیت به سرعت وارد بازار میشوند استفاده میکنند .

 

مثال آربیتراژ در بورس و بازار ایران

 

آربیتراژ بورس
آربیتراژ بورس

 

در بازار آتی سکه ایران نیز میتوان با آربیتراژ سود کرد

شاید این مورد را نیز باورتان نشود ولی واقعا شدنی است

فرض کنید قیمت سکه نقدی در بازار ۱۱۲۵۰۰۰۰ تومان است و سر رسید آتی سکه برای ۶ ماه آینده ۱۱۴۹۰۰۰۰ تومان

یعنی در هر سکه ۲۴۰۰۰۰ تومان اختلاف در پایان هر سررسید .

خوب شما از بازار ۲۰ سکه نقدی خریداری میکنید  ۲۲۵۰۰۰۰۰۰ ملیون تومان و مبلغ ۲۲۹۸۰۰۰۰۰ هم بابت وجه الضمان

یک فروش برای قرار داد آتی برای ۲۰ سکه را نزد کارگزار به امانت پرداخت میکنید

بدهی است که بعد از ۶ ماه شما با دریافت مجدد وجه الضمان سکه های خریداری شده را به بورس کالا تحویل میدهید

و قرار داد آتی خود را تسویه میکنید و از هر سکه مبلغ ۲۴۰۰۰۰ هزار تومان دریافت میکنید عملا برای ۲۰ سکه ۴۸۰۰۰۰۰

سود کسب کرده این بدون هیچگونه ریسکی  البته باید مقداری نقدینگی داشته باشید تا در صورتی که آتی سکه دچار کمبود

وجه الضمان شد بتوانید آنرا شارژ کنید

این صرفا یک مثال بود که بدانید حتی در بازار آتی سکه هم میتوان از آربیتراژ سود کسب کرد هرچند از نظر من بسته به

سرمایه ای که درگیر میشود ارزشی ندارد اما از جهت اینکه بدانید این استراتژی چقدر قوی است مثال آنرا نیز بیان کردیم .

 

آربیتراژ در بازار رمز ارزها و بیتکوین

 

آربیتراژ بیتکوین
آربیتراژ بیتکوین

 

در بازار رمز ارزها و کریپتوها هم میتوانید از آربیتراژ استفاده کنید و کسب سود کنید

آربیتراژ بیتکوین  نیز دارای شرایطی است که به شما توضیح خواهیم داد

 

آربیتراژ بیتکون در واقع به خرید بیت کوین از صرافی یا اکسچنجی که قیمت این ارز در آن بسیار پایین است

و فروش آنها در اکسچنجی که قیمت بیت کوین در آن نسبتا بالاتر است، آربیتراژ بیت کوین (Bitcoin Arbitrage) می‌گویند.

قیمت بیت کوین در هر صرافی متفاوت است؛ زیرا این بازار به طور مستقیم با اکسچنج‌ها ارتباط ندارد

و حجم معاملات در بسیاری از اکسچنج‌ها به قدری کم است که قیمت آنها با قیمت متوسط موجود در بازار تنظیم نیست.

 

نمونه ساده‌ای از آربیتراژ Arbitrage  بیت کوین

قیمت بیت کوین در کوین بیس (CoinBase) حدود ۱۰۷۰۰ دلار و قیمت بیت کوین در اکسچنج BTC-E حدود ۱۰۶۸۶ دلار است.

تفاوت بین این دو قیمت ۱۴ دلار است و این امر تقریبا فرصت مناسبی برای آربیتراژ است.

در نظر بگیرید که شما ۱۰ بیت کوین از BTC-E خریده‌اید که هر یک با نرخ ۱۰۶۸۶ دلار است.

شما هر یک از آنها را در کوین بیس با نرخ ۱۰۷۰۰ دلار می‌فروشید

برای هر بیت کوین ۱۴ دلار سود به دست می‌آورید. بیایید با اعداد ریاضی آن را بررسی کنیم:

 

تعداد بیت کوین‌های خریداری شده از اکسچنج BTC-E = ۱۰ عدد
قیمت هر بیت کوین در این اکسچنج = ۱۰۶۸۶ دلار
قیمت کل = ۱۰۶۸۶*۱۰ = ۱۰۶۸۶۰ دلار
تعداد بیت کوین های فروخته شده در کوین بیس = ۱۰ عدد
قیمت هر بیت کوین در کوین بیس = ۱۰۷۰۰ دلار
قیمت کل = ۱۰۷۰۰*۱۰ = ۱۰۷۰۰۰ دلار
سود کل = ۱۰۶۸۶۰-۱۰۷۰۰۰ =۱۴۰ دلار

 

 

بنابراین می‌توان دید که با آربیتراژ بیت کوین فرصت مناسبی برای ایجاد درآمد انفعالی خواهید داشت،

شما در یک معامله ۱۴۰ دلار سود کرده اید .

اما این کار با موانع و محدودیت‌هایی مواجه است.

بروکر فارکس CapitalXtend
بروکر فارکس CapitalXtend

مشکلات آربیتراژ بیتکوین

 

  • زمان لازم برای تأیید هر تراکنش (خرید و فروش) ممکن است افزایش یابد و نرخ اکسچنج در آن زمان تغییر کند.
  • بسیاری از اکسچنج‌ها برای معامله تعداد زیادی بیت کوین به تاییدیه‌های بسیاری نیاز دارند.
  • واریز ارز فیات می‌تواند فرآیند زمان‌بری باشد (بسته به روش پرداختی شما ممکن است تا ۱۰ روز طول بکشد).
  • بسیاری از اکسچنج‌ها کارمزد دارند که در مثال بالا آن را در نظر نگرفتیم. شما باید این هزینه را در نظر داشته باشید.
  • به حجم تراکنش در هر اکسچنج توجه کنید؛ممکن است شما نتوانید تمام بیت کوین خرید شده را بفروشید.
  • تفاوت قیمت به اعتبار و شهرت اکسچنج نیز بر می‌گردد.

 

مهمترین مشکل آربیتراژ بیتکوین میتونه همین کارمزد باشه که گاها حتی بجای اینکه برای شما سود آور باشه

ممکن هست به ضرر شما هم باشه پس حتما روی کارمزد و بازه زمانی که میخواین آربیتراژ بیتکوین انجام دهید دقت کنید.

 

آیا استراتژی آربیتراژ Arbitrage در فارکس توجیه اقتصادی دارد ؟

 

با توجه به شرایط حاکم فعلی در بازارهای مالی ایران و جهان

و از طرفی با توجه به فشارهای اقتصادی ناشی از کرونا بر همگان

یقینا یک استراتژی کم ریسک و یا حتی کم ریسک مانند آربیتراژ

هرچند با سودهای کوچک در بازار فارکس میتواند توجیه اقتصادی داشته باشد .

مخصوصا که بازار فارکس این روزها بازاری پر نوسان است و هرچه بازار پر نوسانتر

موقعیت های آربیتراژ در بازار بیشتر خواهد بود .

 

تصور کنید شما اگر از همین سودهای کوچک روزی ۵ دلار کسب سود کنید

در یک بازه ۲۰ روزه کاری ۱۰۰ دلار سود کرده اید با ریسک بسیار پایین حتی ۰

با این قیمت دلار اگر ارزش هر دلار را ۲۶۰۰۰ تومان در نظر بگیرید شما در یک ماه

۱۰۰*۲۶۰۰۰ = ۲۶۰۰۰۰۰ تومان سود کسب کرده اید که یقینا کمک خوبی برای شما خواهد بود .

 

در پستهای آینده بیشتر در مورد آربیتراژ و استراتژی های آن بصورت تخصصی صحبت خواهیم کرد .

 

سلب مسئولیت
این پست صرفا جهت اطلاع رسانی و خبری داشته

و هیچ گونه ضمانت و پیشنهادی برای معامله

در بازارهای مالی مخصوصا فارکس و بورس نمیباشد
چنانچه شما در بازارها مالی  فعال هستید

دقت داشته باشید تمامی مسئولیت بر عهده خود شما خواهد بود .

 

بروکر برتر اروپا در سال 2020
بروکر برتر اروپا در سال 2020
بروکر لایت فارکس
بروکر لایت فارکس

 

بهترین اکسپرت فارکس

وی شارژ سایت تخصصی صرافی فارکس

 

 

الگوی کف گرد (Rounding Bottom)
tejaratfx
الگوی کف گرد (Rounding Bottom) در بازار فارکس

الگوی کف گرد (Rounding Bottom) الگوی کف گرد که به اسم های متفاوتی همچون نیم دایره پایین یا کاسه نیز معروف است یکی از الگوهای بازگشت روند در بازار فارکس است. این الگو معمولا در نمودار هفتگی در ادامه روند نزولی پس از یک مکث قیمتی جهت صعودی شدن روند بازار ظاهر می شود. آموزش

مطالعه کنید
الگوی بازگشتی کندل استیک در سطح حمایت
tejaratfx
الگوهای بازگشتی کندل استیک در سطح حمایت بازار فارکس

الگوی بازگشتی کندل استیک در سطح حمایت میتواند برای شناسایی و تایید این سطوح به کاربرده شود.در کاهش گسترده قیمت واکنش بازار به سطوح حمایت کلیدی روند آتی بازار را تعیین می کند.اگر روند قیمت قدرت کافی برای شکستن سطوح حمایت را نداشته باشد روند بازار بازگشتی خواهد شد.ظاهر شدن الگوهای بازگشتی کندل استیک میتوانند

مطالعه کنید
استراتژی معاملاتی
تیم تحریریه
استراتژی معاملاتی فارکس

استراتژی معاملاتی استراتژی معاملاتی به معامله گران در بازارهای مالی کمک می کند تا معاملات خود براساس یک سیستم تعیین شده انجام دهند. سرفصل آموزشی استراتژی معاملاتی استراتژی معاملاتی چیست؟ ( Trading Strategy ) استراتژی معاملاتی سیستمی را برای معامله گران ایجاد می کند که دارای قوانین و مقررات می باشد و معامله گران می

مطالعه کنید
اشتراک در
اطلاع از
1 دیدگاه
تازه‌ترین
قدیمی ترین بیشترین واکنش نشان داده شده(آرا)
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
1
0
افکار شما را دوست دارم، لطفا نظر دهیدx
()
x
اسکرول به بالا