معامله خودکار
طراحی یک سیستم خودکار برای معاملات فارکس زمان و تلاش می‌طلبد. روش‌های مختلفی وجود دارد که می‌توانید به عنوان یک معامله‌گر الگوریتمی خودکار شوید و رویکرد سیستماتیکی را به معاملات خود اضافه کنید. می‌توانید سیستم را به صورت خودتان برنامه‌نویسی کنید با استفاده از استراتژی‌های خودتان، می‌توانید به فردی دیگر اجازه دهید سیستم خودکاری را برنامه‌نویسی کند با استفاده از استراتژی‌هایی که شما طراحی کرده‌اید یا می‌توانید یک سیستم خودکار را از یک فروشنده خریداری کنید که منطق معاملاتی خود را استفاده می‌کند. بیشتر سیستم‌های معاملاتی که خود برنامه‌نویسی می‌شوند، در یک پلتفرم معامله خودکار برنامه‌نویسی می‌شوند که برای تولید سیگنال معاملاتی استفاده می‌شود و شامل معیارهای ورود به معامله و مدیریت ریسک می‌شود. سیستم‌های خودکار معمولاً به یک کارگزار دسترسی مستقیم متصل می‌شوند که معیارهای استفاده شده برای تصمیم‌گیری در آن به زبان اختصاصی پلتفرم کدگذاری شده‌اند. این پلتفرم‌ها نرم‌افزاری دارند که به شما امکان می‌دهد ایده‌ها را پیدا کنید، آنها را برای دیدن اینکه آیا کار می‌کنند یا نه آزمایش کنید و آنها را مستقیماً از طریق یک کارگزار اجرا کنید.بعضی شرکت‌ها یک گروه سیستم‌ها را استخدام می‌کنند که به برنامه‌نویسی سیستم‌های خودکار معاملاتی می‌پردازند. اکثر مواقع این گروه‌ها همه جنبه‌های محیط سیستم معاملاتی را داخلی طراحی می‌کنند و از استفاده از نرم‌افزار تولید شده توسط فروشنده خارجی خودداری می‌کنند. شرکت‌های معاملاتی اغلب سیستم‌های اختصاصی می‌خواهند و برای این لوکسیته هزینه‌ها بالا خواهند بود. بسیاری از این پلتفرم‌های نرم‌افزاری از زبان‌های کدنویسی رایج مانند C، C++ یا Python استفاده می‌کنند.بسیاری از فروشندگان نرم‌افزارهای استراتژی معاملاتی را به معامله‌گران خرده‌فروشی ارائه می‌دهند. این پلتفرم‌ها معمولاً دارای یک رابط کاربری گرافیکی هستند که ایجاد یک استراتژی قائم بر قوانین را نسبتاً ساده می‌کند و اغلب بدون نیاز به دانش برنامه‌نویسی است. می‌توانید با کلیک کردن، یک استراتژی معاملاتی را ایجاد کنید. امروزه بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی ویزاردهای معاملاتی دارند که به معامله‌گر امکان می‌دهد یک مدل معاملاتی را ایجاد کند که از شاخص‌های فنی برای تعیین یک مجموعه قوانین پیش‌تعیین شده استفاده می‌کند. اجرای یک استراتژی معامله خودکار می‌تواند شامل تعداد زیادی متغیر باشد. معمولاً معیارهای استفاده شده بر اساس داده‌های تاریخی هستند که طراح امکان دیدن اینکه آیا استراتژی در گذشته کار کرده است یا خیر را می‌دهد. با این حال، برای همه طراحان سیستم و معامله‌گران مهم است که بفهمند که عملکرد گذشته نشانه‌ای از نتایج آینده نیست. آزمون پشتیبانی از شما این امکان را می‌دهد که یک استراتژی را قبل از ریسک کردن سرمایه واقعی تست کنید که ممکن است احتمال خطر زیادی را کاهش دهد. باید در نظر داشته باشید که وقتی چیزی را پیدا می‌کنید که خیلی خوب به نظر می‌رسد، ممکن است خطا در فرآیند آزمون پشتیبانی شما رخ داده باشد، از یک نمونه کوچک استفاده کرده باشید یا به سادگی متغیرها را بیش از حد بهینه کرده باشید. اگر استراتژی را خودتان برنامه‌نویسی کنید، شما دانش دقیقی از نحوه کار سیستم خواهید داشت و می‌توانید ببینید که آیا نتایج آزمون پشتیبانی شما قوی است یا خیر. همچنین با داده‌هایی که برای ایجاد این نتایج استفاده می‌شود، آشنا خواهید شد. سیستمی که طراحی می‌کنید تنها به اندازه داده‌هایی که استفاده می‌کنید خوب است. اگر داده نادرست باشد، نتایج شما خطا خواهد داشت. نقل‌قول‌ها یا اطلاعات بد می‌توانند سیگنال‌های معاملاتی نادرستی را تولید کنند. همچنین قادر خواهید بود به بازدهی‌هایی که خارج از حالت معمول هستند، توجه کنید، وقتی یک سود بزرگ یا ضرری را که غیرمنتظره است مشاهده می‌کنید. اگرچه رویکرد دستی می‌تواند مفید باشد، اما بسیاری از ماها مهارت‌ها یا تمایل خاصی برای برنامه‌نویسی یک استراتژی نداریم، اما همچنان می‌خواهیم از یک سیستم خودکار استفاده کنیم. در این حالت، اگر یک استراتژی معاملاتی دارید که می‌خواهید معامله کنید، می‌توانید یک برنامه‌نویس حرفه‌ای را برای برنامه‌نویسی آن استراتژی استخدام کنید.
معامله خودکار
برنامه‌نویسی معامله خودکار توسط برنامه‌نویس
بسیاری از برنامه‌نویسان ماهر وجود دارند که می‌توانید آنها را به صورت آزاد استخدام کنید و آنها نکات مهم پلتفرم‌های معاملاتی را درک می‌کنند. شما می‌توانید با این افراد همکاری کنید و آنها را برای شما نتایج هر سری داده‌ای که از طریق استراتژی خود اجرا می‌کنند، نشان دهند. برخی از نقاط ضعف شامل هزینه اضافی است که باید بابت برنامه‌نویسی استراتژی خود پرداخت کنید. این شامل فرآیند آزمایش و خطا است که باید برای تعیین صلاحیت استراتژی خود انجام دهید. همچنین، برنامه‌نویسان ماهر نیازمند آشنایی با مفاهیم تجاری و اقتصادی هستند. آنها باید بتوانند داده‌های مالی را تحلیل کرده و به نتیجه‌گیری منطقی برسند. به علاوه، آنها باید قادر به برنامه‌ریزی مناسب و مدیریت ریسک باشند. در انتخاب برنامه‌نویسان ماهر، بهتر است به تجربه و مهارت‌های آنها در زمینه‌های معاملاتی و پلتفرم‌های مختلف توجه کنید. همچنین، از آنها بخواهید نمونه‌هایی از کارهایی که قبلاً انجام داده‌اند را به شما ارائه دهند تا بتوانید از کیفیت و قابلیت‌های آنها اطمینان حاصل کنید. در انتها، با همکاری برنامه‌نویسان ماهر، شما می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی خود را بهبود دهید و به سودآوری بیشتری دست یابید. با این حال، بهتر است در نظر داشته باشید که موفقیت در بازار معاملاتی نیازمند ترکیبی از تجربه، دانش و استراتژی است و برنامه‌نویسان ماهر تنها یک قسمت از معادله هستند.خرید یک سیستم معامله خودکار از فروشنده
در آخر، می‌توانید یک استراتژی معاملاتی را از یک فروشنده یا توسعه دهنده سیستم اجاره یا خریداری کنید. بسیاری از سیستم‌های معاملاتی تبلیغ می‌شوند و اگر قصد دارید یکی از آنها را خریداری کنید، باید به دقت سیستم را مورد بررسی قرار دهید. نقد و بررسی‌هایی از سیستم‌های معامله خودکاری وجود دارد که می‌توانید در سرتاسر اینترنت پیدا کنید و توضیح می‌دهند که چگونه سیستم‌های معامله خودکار خاص عمل کرده‌اند. یکی از شرکت‌هایی که معتبر است و مدت زمان زیادی است که وجود دارد، مجله Futures Truth است. اگر نقدی پیدا نمی‌کنید، مطمئن شوید که سیستم را در حساب آزمایشی تست کنید قبل از استفاده از استراتژی با سرمایه واقعی. وقتی یک سیستم معاملاتی از یک فروشنده خریداری می‌کنید، مطمئن شوید که ادعاهای آن با اهداف شما همخوانی دارد. به عنوان مثال، اگر قصد دارید با استفاده از یک سیستم خودکار به عنوان یک استراتژی پیروی از روند، پورتفوی خود را تنوع بخشید، از سیستم‌هایی که به استراتژی خود به عنوان سیستم‌های منحرف کننده می‌پردازند، دوری کنید. یکی از مشکلات با تست پشتیبان و بنابراین خرید یک استراتژی معاملاتی که فقط نتایج تاریخی را نشان می‌دهد، این است که روش‌هایی وجود دارند که می‌توانند استراتژی را در کاغذ خوب به نظر برسانند اما در زمان واقعی شکست بخورد. با تناسب خم، یا بهینه‌سازی بیش از حد، می‌توانید یک سیستم معامله خودکار را تولید کنید که در یک دوره تاریخی خاص بسیار خوب به نظر می‌رسد. یک طراح سیستم می‌تواند معیارهایی را که برای کسب عملکرد برجسته استفاده می‌شود، کمی تغییر دهد. به عنوان مثال، یک طراح ممکن است یک استراتژی پیروی از روند را با بهینه‌سازی یک سیستم متوسط متحرک برای یک دوره ۲ ساله تست کند. پس از یافتن نتیجه‌ای که به نظر خوب می‌رسد، آزمایش می‌کند که آیا استراتژی در طولانی مدت کار می‌کند یا خیر. بیشترین زمان، آنها نتایج قوی در طولانی مدت پیدا نمی‌کنند، اما وقتی سیستم را خریداری می‌کنید، به شما این را نمی‌گویند. بعنوان مثال، ممکن است بعداً بفهمید که استراتژی متوسط متحرک که در ۲ سال گذشته ۵۰٪ بازگشت داشته است، در ۱۰ سال گذشته ۳۰٪ از دست می‌دهد. بعضی از معامله‌گران فرض می‌کنند که یک برنامه معاملاتی باید دارای درصد بسیار بالای معاملاتی می‌باشد که سودآور است و به طور کمی متاثر شود. با این تفکر، یک طراح ناسزا می‌تواند پارامترهایی را ایجاد کند که قابل تنظیم هستند تا نتایج شگفت‌انگیزی را ایجاد کنند که هنگام استفاده از سیستم معامله خودکار در بازار واقعی به طور کامل شکست می‌خورد.کاهش احساسات با معامله خودکار
با فعال کردن سیستم معامله خودکار، آن شروع به بررسی معیارهای قیمت خاص می‌کند تا تصمیم بگیرد آیا داده‌ها شرایط برای شروع ریسک را دارند یا خیر. وقتی یک معامله انجام می‌شود، سیستم سپس موقعیت‌های شما را به صورت زمان واقعی نظارت می‌کند تا تصمیم بگیرد آیا معیارهای ریسک برآورده شده‌اند یا خیر. اگرچه احساسات انسان تا حدی کاهش می‌یابد وقتی از یک سیستم معامله خودکار استفاده می‌کنید، اما هنوز هم احساسات شما می‌توانند نقشی ایفا کنند. شما باید به سیستم جدید مدت زمان مناسبی بدهید تا تصمیم بگیرید که آیا کار می‌کند یا خیر. تجارت نیازمند انضباط است و حتی یک تاجر سیستم از زمان به زمان از سیستم خود سوال خواهد کرد، بنابراین مهم است که بدانید چگونه با سلسله مراتبی از باخت‌ها برخورد کنید. باید قبل از استفاده از یک سیستم خودکار برنامه‌ریزی کنید و معیارهایی داشته باشید که اهداف شما را توصیف کنند.اهمیت سرعت در معامله خودکار
یکی از عوامل مهم در نوع معامله خودکار با فرکانس بالا سرعت سیستم در انجام معامله است. به عنوان مثال، تجارت آماری یک نوع معامله خودکار است که سرعت انجام معامله برای گرفتن اربیتراژ بسیار حائز اهمیت است. تجارت آماری یک استراتژی است که سعی می‌کند از تخمین ارزش انتظاری دارایی‌ها برای گرفتن قیمت‌گذاری نادرست بهره ببرد. این استراتژی بر قانون اعداد بزرگ تکیه دارد، به این معنی که اگر شما در تعداد زیادی معامله اربیتراژیک شرکت کنید، احتمالاً بیشتر درست خواهید بود مقدار بازگشت امنیت را در معاملات زیادی در مقایسه با تعداد کمی معامله را بدست آورید. بنابراین، اگر 100،000 بار معامله اربیتراژیک انجام دهید، نتایج قابل پیش‌بینی‌تری خواهید داشت نسبت به اگر آن را ده بار معامله کنید. معامله خودکار با فرکانس بالا نیازمند اجرای بسیار سریع است، زیرا قیمت خاصی که به دست می‌آورید برای موفقیت جعبه سیاه خودکار بسیار حائز اهمیت است. این فرآیند می‌تواند با استفاده از فارکس یا با دیگر اوراق بهادار مانند سهام انجام شود. یک استراتژی محبوب استفاده از جفت‌های فعلی یا سبد ارز که به طور کلی در یک محدوده تنگ معامله می‌کنند است. وقتی یکی از ارزها در یک جفت ارز بهتر از دیگری عمل می‌کند، ارز با عملکرد ضعیفتر خریداری می‌شود، زیرا استراتژی به دنبال بازگشت میانگین بهاری به مقدار تاریخی جفت یا سبد است. در محیط تجارت ارز بازارها به سرعت تغییر می‌کنند. وقتی معاملات خود را خودکار می‌کنید، می‌توانید به شرایط بازار تغییر کرده تقریباً فوراً پاسخ دهید. وقتی از یک سیستم خودکار استفاده می‌کنید، سیستم همیشه بازار را نظارت می‌کند. توانایی ورود و خروج از یک معامله با سرعتی زیاد به طور قابل توجهی از موفقیت یک تاجر پشتیبانی می‌کند. تجارت سریعتر و بهره‌ورتر، به کاهش عرضه و تقاضا و به کاهش پهنهٔ پیشنهادی کمک می‌کند. وقتی تاجران از تجارت برنامه‌ریزی استفاده می‌کنند، گاهی اوقات می‌توانند از طریق کارگزار عبور کنند. به عنوان مثال، اگر به سیستم معاملاتی رویترز دسترسی داشته باشید، پهنه‌های کارگزار خود را حذف خواهید کرد. اگرچه انتظار می‌رود که کارگزار شما بی‌تفاوت به قیمت باشد، اما بسیاری از کارگزاران موقعیت‌ها را دارند و دوره‌هایی وجود خواهد داشت که بیشتر یا کمتر متکی به موجودی خود هستند. فناوری نقش مهمی در معامله خودکار ایفا می‌کند. سیستم‌های استفاده شده قابل اعتماد نیستند. موارد بسیاری وجود دارند که تاجران از خرابی سخت‌افزار یا نرم‌افزار رنج می‌برند. به عنوان مثال، اگر اتصال بین پلتفرم تجارتی و بورس قطع شود، معاملات شما ممکن است انجام نشود. وقتی از یک سیستم معامله خودکار استفاده می‌کنید، باید آن را با دقت و به طور منظم نظارت کنید. اگر معاملات به طور مداوم نظارت نشوند، ممکن است به موقعیت‌هایی برخورد کنید که معاملات از منطق اصلی خارج شده و یا سفارشات ناخواسته ایجاد شوند.بزرگترین بازیکنان و کد معامله خودکار
کدهای معامله خودکار که توسط شرکت‌های تجارت مالی سرعت بالا و سایر شرکت‌های مالکیتی توسعه داده می‌شوند، بسیار حساس هستند و دارای ارزش بسیاری برای شرکت می‌باشند. این موضوع قابل فهم است زیرا این کدها به شرکت امکان تولید درآمد قابل توجهی می‌دهند. رنسانس تکنولوژی‌ها یکی از معروفترین صندوق‌های سرمایه گذاری با سیستم معامله خودکار است و سود سالانه قابل توجهی برای سرمایه گذاران تولید کرده است. در سال 2009، برنامه نویسی به نام سرگئی آلینیکوف که در گولدمن ساکس مشغول به کار بود، کد تجارت مالکیتی گولدمن را دزدید. آلینیکوف محکوم شد اما اتهامات توسط یک دادگاه اپلاسیون فدرال ابطال شد و مجازات هشت ساله او لغو شد. با این حال، گولدمن ساکس در پی رسیدگی به این پرونده بود و تعقیب و پیگیری خود را ادامه داد. جعبه‌های سیاه در بسیاری از موارد مالکیت فکری بسیار ارزشمند هستند زیرا در بسیاری از موارد فرصت‌هایی که یک مزیت را فراهم می‌کنند، زمانی که دیگران شروع به کپی استراتژی می‌کنند، اغلب ناپدید می‌شوند.فوت پرینت در معامله خودکار
الگوریتم‌های معاملاتی اثراتی را به نام فوت پرینت در بازار فارکس و بورس می‌گذارند. فوت پرینت به معنای ردپایی است که توسط یک فرآیند خاص یا عامل در بازار ایجاد می‌شود. در مورد الگوریتم‌های معاملاتی، فوت پرینت‌ها ممکن است به صورت آشکار و یا نهان شامل شواهد و نشانه‌هایی باشند که حضور و فعالیت این الگوریتم‌ها در بازار را نشان می‌دهند. آگاهی از سیستم‌های معامله خودکار می‌تواند به شما کمک کند تا بفهمید پول هوشمند در کجا تجارت می‌کند. یک تجارتگر دلخواه می‌تواند تغییرات در حجم و عقد معاملات را که اغلب نمایانگر جایگاه الگوریتم‌هاست، پیدا کند. اگرچه پیدا کردن حجم و عقد معاملات در بازار فارکس OTC آسان نیست، می‌توانید برای اندازه‌گیری تغییرات قابل توجه در حجم و عقد معاملات، آینده‌ها و صندوق‌های معاملاتی بورس و همچنین گزینه‌های آتی و گزینه‌های صندوق‌های معاملاتی را نظارت کنید. حجم غیرمعمول چیزی است که همه تجارتگران دلخواه باید نظارت کنند. اگر بلوک‌هایی از حجم غیرمعمول ببینید، می‌توانید سعی کنید بفهمید آیا یک الگوریتم در آن سطح معامله کرده است. این مفهوم در مورد گزینه‌ها بیشتر رایج است زیرا آنها در سطوح حتی بیشتری بهره‌برداری می‌شوند. به عنوان مثال، هر قرارداد گزینه روی صندوق پولی، معادل صد سهم از صندوق پایه است. با اشاره به مثال زیر، می‌توانید ببینید که با 70 سنت می‌توانید 1 قرارداد از صندوق پولی FXE را با قیمت 102.50 دلار خریداری کنید که قیمت "در پول" است. این به این معنی است که با 70 دلار می‌توانید 100 سهم از صندوق پولی به ارزش 10,250 دلار را کنترل کنید. این بهره‌برداری مؤثر 146 به 1 است.
فوت پرینت در معامله خودکار