جستجو برای:
  • آموزش فارکس رایگانجدید
    • آموزش فارکس 0 تا 100 ❤️
    • آموزش پرایس اکشنجدید
    • آموزش ایچیموکو Ichimoku
    • آشنایی با فارکس ✔️
    • دیگر آموزش‌ها
  • دوره های ویدئویی فارکس
    • پرایس اکشن ال بروکس
    • تریگر پرایس اکشن سعید خاکستر
    • آموزش تحلیل تکنیکال رضا گلشاهیان ❤️
  • ارز دیجیتال
    • کسب درآمد بازی کریپتویی 🎮 بازی بلاکچین 2022
  • بهترین بروکر فارکسداغ
    • بروکر فارکس مناسب ایرانیان
      • بروکر Justforex
      • بروکر نورد اف ایکس ❤️ NordFx ❤️
      • بروکر اوربکس
      • بروکر آمارکتس
      • بروکر آلپاری
      • بروکر CapitalXtend
      • بروکر M4MARKETS
      • بروکر ارانته
    • دیگر بروکرهای فارکس
      • بروکر لایت فارکس
      • بروکر روبو فارکس
      • بروکر فیبوگروپ
      • بروکر IFC Markets
      • بروکر USGFX
      • بروکر FxPrimus
      • بروکر فرش فارکس
    • بروکرهای کلاهبردار
      • بروکر HYCM
  • ابزار‌های فارکس
    • اندیکاتور فارکس
    • اکسپرت فارکس
  • سیگنال فارکس رایگان
  • درباره تجارت فارکس
تجارت فارکس
  • آموزش فارکس رایگانجدید
    • آموزش فارکس 0 تا 100 ❤️
    • آموزش پرایس اکشنجدید
    • آموزش ایچیموکو Ichimoku
    • آشنایی با فارکس ✔️
    • دیگر آموزش‌ها
  • دوره های ویدئویی فارکس
    • پرایس اکشن ال بروکس
    • تریگر پرایس اکشن سعید خاکستر
    • آموزش تحلیل تکنیکال رضا گلشاهیان ❤️
  • ارز دیجیتال
    • کسب درآمد بازی کریپتویی 🎮 بازی بلاکچین 2022
  • بهترین بروکر فارکسداغ
    • بروکر فارکس مناسب ایرانیان
      • بروکر Justforex
      • بروکر نورد اف ایکس ❤️ NordFx ❤️
      • بروکر اوربکس
      • بروکر آمارکتس
      • بروکر آلپاری
      • بروکر CapitalXtend
      • بروکر M4MARKETS
      • بروکر ارانته
    • دیگر بروکرهای فارکس
      • بروکر لایت فارکس
      • بروکر روبو فارکس
      • بروکر فیبوگروپ
      • بروکر IFC Markets
      • بروکر USGFX
      • بروکر FxPrimus
      • بروکر فرش فارکس
    • بروکرهای کلاهبردار
      • بروکر HYCM
  • ابزار‌های فارکس
    • اندیکاتور فارکس
    • اکسپرت فارکس
  • سیگنال فارکس رایگان
  • درباره تجارت فارکس
تجارت فارکسآموزش فارکس مباحث تکمیلیتحلیل خوشه ای سهام چیست و چه کاربردی دارد؟

تحلیل خوشه ای سهام چیست و چه کاربردی دارد؟

12 ژانویه 2023
تحلیل خوشه ای سهام

تحلیل خوشه ای سهام یک تکنیک دسته بندی سبد سهام برگرفته از آمار و ریاضیات است. این تکنیک با خوشه‌های زمانی که در مقاله‌های پیشین آموزش فارکس با آن آشنا شدید متفاوت است و خوشه بندی بر اساس دیگر مشخصات مانند همبستگی سهام، ارزش سهام، ریسک پذیر بودن صورت می‌گیرد.

تحلیل خوشه ای سهام چیست؟

تحلیل خوشه ای سهام تکنیکی است که با استفاده از آن هر گروه از اشیاء با ویژگی های مشابه در یک گروه قرار می گیرند. این تکنیک در علم آمار بسیار رایج است. سرمایه گذاران از تحلیل خوشه ای سهام برای ایجاد یک رویکرد معاملاتی خوشه ای استفاده می کنند که به آنها کمک می کند بتوانند یک سبد متنوع تشکیل دهند.

سهامی که همبستگی بالایی در بازده دارند در یک سبد قرار می‌گیرند، آنهایی که بازدهی آنها همبستگی کمتری با هم دارند در سبد دیگر قرار می گیرند و.. تا زمانی که هر سهم در یک دسته قرار گیرد.

این تکنیک اگر به درستی اجرا شود، نشان خواهد داد که خوشه های مختلف همبستگی های حداقلی با یکدیگر دارند. به این ترتیب سرمایه گذاران بدرستی از تمام فواید تنوع بخشی بهره مند خواهند گشت:

  • کاهش ضررها در زمان ریزش بازار،
  • حفاظت از سرمایه،
  • و توانایی انجام معاملات پرریسک تر بدون بالا بردن ریسک کلی.

تنوع بخشی یکی از ساکنین همیشگی فرمول سرمایه گذاری است و تحلیل خوشه ای سهام تنها یک کانال برای اطمینان از حصول آن است.

رئوس مطالب

  • تحلیل خوشه ای به سرمایه گذاران کمک می کند بتوانند یک رویکرد خوشه ای ایجاد کنند که مجموعه ای متنوع از سرمایه گذاری ها را شامل می شود.
  • تحلیل خوشه ای سهام سرمایه گذاران را قادر می سازد تا بتوانند دارایی هایی با بازده مرتبط را خریداری و دسته بندی کنند.
  • یکی از مزایای تحلیل خوشه ای سهام کمک به محافظت از سبد سرمایه گذار در برابر ریسک های سیستماتیک بازار است که ممکن است سبد را در برابر ضرر آسیب پذیر کند.
  • یک انتقاد از تحلیل خوشه ای این است که خوشه هایی با همبستگی بازدهی بالا گاهی اوقات در برخی از فاکتورهای ریسک با هم اشتراک دارند، به این معنی که عملکرد
  • ضعف در یک خوشه می تواند به عملکرد ضعیف در خوشه دیگر تبدیل شود.
تحلیل خوشه ای سهام
تحلیل خوشه ای سهام

بیشتر بخوانید: بروکرهای مورد تایید تجارت فارکس
بروکر امارکتس
بروکر امارکتس
  • معرفی بروکر
  • سایت بروکر
بروکر جاست فارکس
بروکر جاست فارکس
  • معرفی بروکر
  • سایت بروکر
بروکر کپیتال اکستند
بروکر کپیتال اکستند
  • معرفی بروکر
  • سایت بروکر

برای عضویت در کانال تلگرام ما روی آیکن تلگرام کلیک کنید

با عضویت در کانال تلگرام ما قادر خواهید بود تا همواره از آخرین بروزرسانی ها و مطالب تجارت فارکس مطلع باشید

این مقاله برای شما مفید است:   تجارت طلا در فارکس

درک تحلیل خوشه ای سهام

تحلیل خوشه ای سهام سرمایه گذاران را قادر می سازد تا با شناسایی اوراق بهادار دارای بازده مشابه، هر گونه همپوشانی در سبد خود را حذف کنند.

به عنوان مثال، ممکن است سبدی متشکل از سهام فناوری در ظاهر به نظر امن و متنوع برسد، اما وقتی رویدادی مانند حباب دات کام سال 1999 رخ می دهد، می بینیم که کل سبد در معرض ضرر های هنگفتی قرار می گیرد.

خرید و دسته بندی دارایی‌هایی که متناسب با تقسیم بندی های مختلف بازار باشد، برای افزایش تنوع بخشی و محافظت در برابر ریسک‌های سیستماتیک بسیار مهم است.

انتخاب سهام بر اساس تحلیل خوشه ای

با استفاده از این تکنیک همچنین می‌توان گروه های خاصی از سهام مانند سهام دوره‌ای (سیکلیکال) و سهام رشدی را کشف کرد. این استراتژی ها تحت مفهوم سرمایه گذاری بتای هوشمند قرار می گیرند.

به نوعی، سرمایه‌گذاری بتای هوشمند مفاهیم گروه‌بندی که توسط تحلیل خوشه‌ای توصیه می‌شود، را تحقق می بخشد. منطق گروه بندی بر روی یک رفتار مشترک منعکس کننده داستان پشت سرمایه‌گذاری بتای هوشمند است. اینگونه سهام دارای ریسک‌های سیستماتیک مشابه شناسایی می شوند.

همیشه اینطور نیست که دارایی های یک خوشه در همان صنعت قرار داشته باشند. اغلب اوقات، خوشه ها سهامی از صنایع مختلف دارند مثلا سهام فناوری و بانکی.

نقد تحلیل خوشه ای سهام

یک اشکال مهم تحلیل خوشه ای سهام ، سطح همپوشانی بین خوشه ها است. خوشه های نزدیک، یعنی خوشه هایی که همبستگی بازده بالایی دارند، اغلب در برخی از فاکتورها دارای ریسک مشترک هستند.

بنابراین، یک روز نزولی در یک خوشه می تواند به عملکرد ضعیف در یک خوشه دیگر مبدل شود. به همین دلیل، سرمایه گذاران باید سهام هایی را پیدا کرده و خوشه بندی کنند که فاصله زیادی بین آنها باشد. اینگونه، عوامل مختلفی در بازار بر روی خوشه ها تاثیر می گذارند.

با این اوصاف، عقب نشینی های گسترده در بازار مانند رکود سال 2008 کل سبد را بدون در نظر گرفتن اجزای تشکیل دهنده آن تحت تأثیر قرار می دهد. حتی متنوع ترین خوشه ها نیز در برابر بادهای ناشی از رکود با مشکل مواجه خواهند شد. خوشه بندی نهایتا می تواند ضررهای شدید ناشی از بازار منفی را به حداقل برساند.

منبع این مقاله: اینوست پدیا

5/5 - (1 امتیاز)
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
جستجو کردن

تغییر زبان مقاله

این بخش تبلیغاتی میباشد مسئولیت استفاده برعهده خودشماست.

بروکر آمارکتس
بروکر جاست فارکس
بروکر کپیتال اکستند
بروکر نورد اف ایکس
بروکر آلپاری
بروکر ifc
بروکر ارانته

تجارت فارکس همراه قدیمی شما

به دنبال چه چیزی هستید کافی است جستجو کنید

آخرین مقالات سایت

انتخاب سهام سوئینگ تریدینگ | 3 سهام برتر معاملات سوئینگ

معاملات کمی چیست؟ چه مزایا و معایبی دارد؟

اکسپرت ریاضی ویژه طلا GOLD ✔️ معاملات اتومات فارکس

5 رویداد و اخبار مهم فارکس

اکسپرت اکانت کپیر ACCOUNT COPIER

محبوب ترین بخشها

بهترین بروکر فارکس مناسب ایرانیان ❤️ آپدیت روزانه ✔️

آموزش فارکس ❤️صفر تا 100❤️ کسب سود از بازار فارکس

ال بروکس جدیدترین دوره آموزش پرایس اکشن ال بروکس ❤️

آموزش ایچیموکو Ichimoku ❤️جدیدترین آموزش❤️ کاملا رایگان

آموزش پرایس اکشن 🏆 دوره پیشرفته پرایس اکشن رایگان❤️

سلب مسئولیت

استفاده شما از سایت تجارت فارکس به معنی قبول سلب مسئولیت ما در خصوص فعالیت در بازارهای مالی و مخصوصا فارکس میباشد. دقت داشته باشید که فعالیت در بازار فارکس همواره دارای ریسک های بسیار بالایی چون از دست دادن تمام سرمایه است. ما به هیچ وجه پیشنهاد فعالیت در این بازار را نداریم و مطالب این سایت هم از جهت ارائه آموزش و یا اطلاع رسانی میباشد. مسئولیت هرگونه ضرر احتمالی بر عهده شخص شماست همانگونه که مسئولیت سود نیز با خود شما خواهد بود.

کانال تلگرام تجارت فارکس
صفحه اینستاگرام تجارت فارکس

درباره تجارت فارکس

مجموعه تجارت فارکس با تیمی حرفه ای که مدیر آن از سال 2008 در بازار فارکس و بورس ایران و انواع بازارهای مالی دیگر فعالیت داشته است یکی از قدیمی ترین و بروزترین مجموعه های فارکسی است که تمامی خدمات خود را بصورت رایگان برای مخاطبان فارسی زبان در سرتاسر جهان ارائه میکند. مجموعه تجارت فارکس به هیچ عنوان اقدام به جذب سرمایه یا ارائه سیگنال و موارد مشابه نکرده و نخواهد کرد.

شما به سادگی از بخش سربرگهای سایت قادر هستید تا به بخشهای مختلف تجارت فارکس دسترسی سریع داشته باشید.

کلیه حقوق متعلق به وبسایت تجارت فارکس است

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://tejaratfx.com/?p=51947
مرورگر شما از HTML5 پشتیبانی نمی کند.