دراودان یکی از قوانین کلیدی برای تجارت موفق فارکس، کنترل کاهش سرمایه است. یعنی مدیریت کاهش سرمایه معاملاتی شما قبل از ضرر و تبدیل موقعیت به سود. تجارت موفق در فارکس چیزی بیش از خرید و فروش ارز برای کسب سود است، بلکه با به حداقل رساندن ضرر و زیان از سرمایه شما محافظت می کند.
مدیریت کاهش سرمایه یکی از عواملی است که معامله گران با تجربه یا موفق را از معامله گران بی تجربه جدا می کند. معامله گران باتجربه به طور کلی ارزش زیادی برای مدیریت ریسک های خود قائل هستند، زمانی که معامله می کنند به شدت سلامت موقعیت ها و سبد معاملاتی خود را زیر نظر میگیرند.
تحت کنترل داشتن کاهش سرمایه یا همان دراودان به شما کمک می‌کند تا بقای استراتژی‌های معاملاتی خود را در بلندمدت درک کنید و به شما این امکان را می‌دهد تا قبل از اینکه میزان کاهش سرمایه‌تان غیرقابل جبران شود، در خصوص موقعیت های موجود تصمیم جدی بگیرید.
برای انتقال از یک معامله گر بازنده به یک معامله گر موفق فارکس، باید بدانید که چگونه کاهش سرمایه خود را کنترل کنید.
این راهنمای معاملاتی به شما خواهد گفت آنچه را که در فارکس کاهش می‌یابد همراه با سایر مفاهیم کلیدی معاملاتی که در زیر اشاره شده چه چیزهایی هستند:
- نحوه کاهش ارزش فارکس
- نحوه محاسبه حداکثر برداشت
- تنها مهم ترین دلیلی که چرا باید افت را تحت کنترل نگه دارید
- استراتژی معاملاتی برای مدیریت افت سرمایه به طوری که بتوانید پول بیشتری از آنچه می توانید ببازید برنده شوید
دراودان در فارکس چیست؟
در معاملات فارکس، برداشت (DD) به میزان پولی که در حساب حساب شما مانده است گفته میشود حالا این مانده ممکن است پس از یک معامله موفق باشد یا پس از یک معامله همراه ضرر. این موضوع (( دراودان )) به اختلاف بین بالاترین موجودی حساب و پایین ترین موجودی شما در حساب گفته میشود.
بررسی دراودان را می توان برای یک موقعیت منفرد و به تنهایی اعمال کرد. در این حالت، کاهش قیمت شما زمانی خواهد بود که قیمت خرید و فروش قیمت کمتر از قیمت ورودی شما باشد.
یا میتواند این محاسبه برای سنجش سلامت کل سبد سهام شما. برای انجام این کار، موقعیت‌های برنده و بازنده را با هم ترکیب می‌کنید تا تعیین کنید که موجودی پرتفوی شما در چه نقطه‌ای به پایین‌ترین نقطه خود رسیده است.
چگونه یک کاهش دراودان در فارکس اتفاق میافتد؟
برای درک چگونگی کارکرد، بیایید مثال زیر را در نظر بگیریم:
- معامله گر بالانس حساب معاملاتی خود را با 10000 دلار تامین می کند.
- پس از پنج معامله متوالی بازنده (( همراه ضرر ))، موجودی حساب به 9000 دلار کاهش می یابد.
- در این مثال خاص، کاهش بالاترین بالانس به پایینتر از 10000 دلار یعنی به 9000 دلار، نشان دهنده کاهش 10 درصدی است.
توجه* در این مورد، حداکثر افت نیز 10% است زیرا برابر است با حداکثر کاهش بالانس به حداقل بالانس.
اغلب، کاهش به صورت درصد بیان می شود، اما می توان آن را بر حسب دلار نیز ثبت کرد.
اگر همان مثال معاملاتی را در نظر بگیریم، نزولی که بر حسب دلار بیان میشود، 1000 دلار بود، زیرا ارزش دارایی صاحب حساب پس از چندین ضرر به این میزان کاهش یافت.
چگونه دراودان Drawdown را محاسبه کنیم؟
Drawdown را می توان به صورت مطلق، نسبی و حداکثر بیان کرد. یک رویکرد از بالا به پایین برای تجزیه و تحلیل عملکرد گذشته یک استراتژی معاملاتی شامل ارزیابی کاهش مطلق، کاهش نسبی و حداکثر کاهش با هم است.
انواع مختلف این کاهش سرمایه می تواند به ما کمک کند در صورت استفاده از آن سیستم معاملاتی خاص، ضرر احتمالی سرمایه متحمل شده را اندازه گیری کنیم.
کاهش نسبی چیست؟
کاهش نسبی ضرر غیر قابل درک شماست. تا زمانی که در موقعیت خود باقی بمانید، ضررها موقتی هستند و تنها زمانی تحقق می‌یابند که توقف ضرر شما آغاز شود یا موقعیت خود را ببندید.
به عنوان مثال، مجموع تمام موقعیت‌های باز که در حال حاضر در حال از دست دادن پول هستند، کاهش شناور را تشکیل می‌دهند . یک ضرر شناور دورترین فاصله نسبت به موقعیت شما است که قیمت در زمانی که معامله فارکس فعال بود حرکت کرده است.
به این معنی که ضرر شناور شما باعث شده حساب شما به آن میزان در ضرر بوده باشد، پس اگر آن زمان معامله را خارج شده بودید به همان میزان از بالانس شما کسر میشد.
با این حال، به محض بسته شدن معاملات در ضرر، این کاهش به یک کاهش ثابت تبدیل می شود . DD مطلق و حداکثر DD کاهش‌های ثابت هستند.
DD = DrawDown
Maximum Drawdown یا حداکثر دراودان
حداکثر دراودان به بیشترین میزان کاهش در موجودی حساب شما است.
جایی که:
- حداکثر اوج( بالاترین بالانس) = ارزش ویژه حساب در تمام زمان ها
- کمترین میزان بالانس = پایین بودن ارزش ویژه حساب در تمام دوران
به عبارت دیگر، حداکثر دراودان فاصله بین بالاترین ارزش ویژه حساب و کمترین ارزش موجودی بالانس صاحبان حساب در کل طول عمر حساب تجاری را اندازه گیری می کند.
Absolute Drawdown یا دراودان مطلق
دراودان مطلق نشان می دهد که ضرر نسبت به سپرده اولیه چقدر است.
برای درک نحوه عملکرد افت مطلق، بیایید مثال زیر را در نظر بگیریم:
- معامله گر بالانس حساب معاملاتی خود را با 10000 دلار تامین می کند.
- ارزش و موجودی حساب به 15000 دلار افزایش می‌یابد بدون اینکه هیچ ضرری وجود داشته باشد.
- پس از چند معامله نامناسب، موجودی حساب به مقدار اولیه 10000 دلار به نقطه سر به سر می رسد.
- در این مثال خاص، دراودان مطلق 0 است، زیرا تفاوت بین سپرده اولیه (10000 دلار آمریکا) و پایین ترین حد سهام حساب (10000 دلار) صفر است.
تنها زمانی که ارزش حساب کمتر از سپرده اولیه باشد، می توانیم در مورد دراودان مطلق صحبت کنیم. ما تفاوت بین سپرده اولیه و موجودی نهایی را در زیر آن سطح قرار می دهیم.
بنابراین، اگر موجودی حساب به زیر سپرده اولیه 10000 دلار کاهش یابد و اکنون 7000 دلار ارزش گذاری شود، ما در مورد دراودان مطلق 3000 دلار آمریکا صحبت می کنیم (تفاوت بین سپرده اولیه و پایین ترین موجودی).
فرمول محاسبه دراودان
در معاملات فارکس، ضرر به عنوان درصدی از موجودی حساب شما محاسبه می شود.
فرمول ماکزیمم کاهش بالانس، نسبت بالاترین میزان بالانس حساب و تفاوت بین بالاترین ارزش بالانس حساب و پایین ترین ارزش بالانس حساب در تمام دوران است.
بیایید یک مثال عملی را مرور کنیم.
با کمی شانس و یک برنامه معاملاتی خوب، معامله گر ما که اسمش رو میزاریم جو موفق شد موجودی حساب خود را به سقف جدیدی از 20000 دلار برساند. با این حال، قبل از اینکه او اوضاع را تغییر دهد، موجودی حسابش به 9000 دلار رسید.
با در نظر گرفتن مقادیر مثال بالا، حداکثر دراودان که توسط معامله گر جو ایجاد شده است 55 درصد است.
چرا باید دراودان را محاسبه کنیم؟
اندازه‌گیری کاهش سرمایه که همه ما به اسم دراودان میشناسیم بسیار مهم است زیرا این معیاری است که به معامله‌گران فارکس کمک می‌کند تا نوسانات موجودی حساب را ارزیابی کنند. به عبارت دیگر، به شما می گوید که چقدر و تا چه حد ارزش ویژه حساب شما پس از یک ضرر کاهش می یابد.
Drawdown همچنین معیار خوبی برای ارزیابی عملکرد یک سیستم معاملاتی است. به عنوان مثال، یک استراتژی معاملاتی با ضرر زیاد، نشان دهنده یک سیستم معاملاتی پرریسک و پر نوسان است. معامله‌گران کوچک با اندازه‌گیری کاهش نرخ ارز، بهتر می‌توانند ارزیابی کنند که آیا آن سیستم معاملاتی با تحمل ریسک و اهداف سرمایه‌گذاری آنها مطابقت دارد یا خیر.
به عنوان یک قاعده کلی، هر چه میزان دراودان در فارکس بیشتر باشد، نوسانات بالا و پایین در موجودی حساب شما بیشتر خواهد بود.
هنگام اندازه‌گیری میزان دراودان، یکی دیگر از ویژگی‌های کلیدی زمان بازیابی از افت موجودی حساب شما است. به عنوان مثال، اگر موجودی حساب شما به دلیل یک سری معاملات بد متوالی با کاهش 50 درصدی روبرو شود، برای بازگشت به نقطه سر به سر باید 100 درصد معاملات سود ده انجام دهید.
نکته اصلی این است که بهبودی پس از یک افت شدید به تلاش بیشتری نیاز دارد.
بیایید به مثال اولیه خود ادامه دهیم و ببینیم که معامله‌گر جو چقدر باید به دست بیاورد تا بتواند حداکثر 10% کاهش را بازیابی کند. معامله گران مبتدی به اشتباه معتقدند که اگر 10 درصد ضرر کردید، باید 10 درصد درآمد کسب کنید تا در نقطه سربه سر (BE) باشید. متأسفانه، کارها و شیوه سود آوری در معاملات فارکس اینگونه نیست.
جدول زیر رابطه بین افت ها و مقداری که برای بازیابی از سطوح مختلف کاهش سرمایه نیاز دارید را نشان می دهد.
درسی که در اینجا باید بیاموزید این است که شما باید دراودان را کنترل کنید، زیرا هرچه مقدار کاهش سرمایه بزرگتر باشد، بازیابی از آن دشوارتر خواهد بود. مقدار پولی که برای بازگشت به نقطه سربه‌سر نیاز دارید، همیشه بیشتر از DD شما خواهد بود.
چرا یاید دراودان Drawdown را کنترل کنیم؟
ضررها بخش اجتناب ناپذیری از معاملات هستند، زیرا رایج تر از آن چیزی هستند که فکر می کنید. در این زمینه، طبیعی است که حساب‌های معاملاتی ما نیز دچار افت سرمایه شوند. اگر نمی‌توانیم از عقب‌نشینی فرار کنیم، باید بیاموزیم که چگونه کاهش را تحت کنترل داشته باشیم.
اینجاست که استراتژی‌های مناسب مدیریت پول به معامله‌گران فارکس اجازه می‌دهد تا از افت سرمایه‌های بزرگ نجات یافته و به حرکت رو به جلو ادامه دهند.
کنار آمدن با عقب افتادگی می تواند از نظر ذهنی چالش برانگیز باشد. بنابراین، قبل از اینکه به روش‌هایی برای تحت کنترل نگاه داشتن کاهش سرمایه در فارکس نگاه کنید، اولین کاری که باید انجام دهید این است که بفهمید چرا ضررها اتفاق میافتد.
چرا Drawdown اتفاق می افتد
دلایل متعددی در شکل گیری ضررها و ایجاد دراودان در فارکس وجود دارد، اما رایج ترین دلایل را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:
- تنها یک معامله بد می تواند منجر به کاهش سرمایه و دراودان شود.
- استفاده از سطح نامناسب ریسک نسبت به وجوه موجود در حساب تجاری شما.
- زمان‌های نوسانی در بازارها نیز میتواند منجر به کاهش شدید بالانس شود.
- رویدادهای غیرقابل پیش‌بینی مانند یک سونامی یا طوفان ووو.
- عدم استفاده از استراتژی های مدیریت ریسک برای کنترل کاهش سرمایه.
- معامله بیش از حد، که زمانی رخ می دهد که شما معاملات زیادی را انجام دهید و خارج از برنامه معاملاتی خود قرار دهید.
- اگر اغلب اوقات افت سرمایه (( دراودان )) دارید، شاید سیستم معاملاتی شما چندان خوب نباشد و نیاز به تغییر آن دارید.
روشهای کنترل دراودان
مهم نیست که چقدر سابقه معاملاتی و تجربه شما طولانی است، باز هم می توانید افت سرمایه را تجربه کنید. در زبان انگلیسی یک مثال رایج وجود دارد که آنها می گویند شما نمی توانید ترفندهای جدید را به سگ پیر آموزش دهید، اما در فضای فارکس منحنی یادگیری در واقع هرگز متوقف نمی شود.
بنابراین، مهم نیست که شما فقط یک معامله گر مبتدی هستید یا یک معامله گر با تجربه تر، همچنان می توانید ترفندهای معاملاتی جدیدی را یاد بگیرید که چگونه از رگه های ضرر دوری کنید و افت سرمایه را بهتر کنترل کنید.
بدیهی است که مهمترین چیز این است که از ضرر های بزرگ جلوگیری کنید. ضررهای بزرگ یکی از بدترین چیزهایی است که ممکن است برای شما اتفاق بیفتد، زیرا بازیابی آنها دشوار است و هیچکس دوست ندارد پول از دست بدهد.
بدون هیچ مقدمه ای، راهنمای معامله گر برای مقابله با افت ها (7 استراتژی معاملاتی کاهش) را در زیر ببینید:
Drawdown را با استفاده از قانون 2% مدیریت کنید
قانون 2% به شما اشاره دارد که ریسک خود را پایین نگه دارید و تنها از 2% سرمایه خود در هر معامله فارکس استفاده کنید.
به عنوان مثال، اگر دو معامله‌گر با 10000 دلار در حساب معاملاتی خود شروع کنند و هر دو با 5 معامله بد مواجه شوند، اما یکی از آنها فقط 2٪ در هر معامله ریسک کند و معامله‌گر دوم سطح ریسک بالاتری را به عهده بگیرد (5٪) در این حالت معامله‌گر اول با افت 9.6 درصدی مواجه شد و در عین حال معامله‌گر دوم بیش از دو برابر (22.6 درصد) افت را تجربه کرد.
بدیهی است که معامله‌گر اول به درصد سود کمتری (11%) برای بازگرداندن ضرر خود در مقایسه با معامله‌گر دوم نیاز دارد که تقریباً به 30% سود برای جبران ضرر نیاز دارد.
کنترل احساسی فراز و نشیب های DD را به دست بگیرید
قانون دوم برای یک حرفه تجاری طولانی مدت این است که یاد بگیرید با آشفتگی روانی ناشی از کاهش سرمایه کنار بیایید. اولین قدم این است که مسئولیت تصمیمات تجاری خود را بپذیرید. بنابراین، باید خود را در قبال معاملات فارکسی که انجام می‌دهید مسئول بدانید و مسیری را برای ترمیم اشتباهات خود تعیین کنید.
سود های بزرگ یک شبه اتفاق نمی افتد، اما همه آنها با کاهش کمتری در منحنی بالانس شروع می شوند. در شرایطی که پول واقعی در راه است، رنج بردن از افت سرمایه می تواند برای بسیاری از معامله گران یک ترن هوایی هیجانی باشد. این یک سطح اضافی از استرس است که معمولاً منجر به اشتباهات معاملاتی بیشتر و متعاقباً ضرر بیشتر می شود.
دانستن اینکه چگونه احساسات خود را کنترل کنید در حالی که دچار ضرر می شوید، می تواند ضررهایی را که در حرکت رو به جلو متحمل می شوید، محدود کند. یک تکنیک بسیار قدرتمند برای جدا شدن از نظر عاطفی از ضررهای خود این است که 1-2 هفته عقب نشینی کنید، ذهن خود را پاک کنید و بعداً با ذهنی تازه وارد شوید.
در حالی که این ممکن است زائد به نظر برسد، وقفه های معاملاتی به ما این امکان را می دهد که کنترل احساسات، استراتژی معاملاتی و برنامه معاملاتی خود را دوباره به دست آوریم.
بر اساس تئوری بیزاری از دست دادن نزدیک بینی، هرچه بیشتر اطلاعات مربوط به کاهش سرمایه را مشاهده کنید، احتمال بیشتری وجود دارد که بخواهید ریسک را مهار کنید. بنابراین، اگر استراتژی و حساب خود را به طور مکرر بررسی نکنید، به احتمال زیاد از نظر احساسی از ضررهای خود جدا خواهید شد.
یک معامله در یک زمان انجام دهید
بهترین راه برای کاهش ضرر در فارکس این است که فعالیت معاملاتی خود را فقط به یک معامله در یک زمان محدود کنید. اگر هر بار فقط یک معامله انجام دهید و سطح ریسک را 2 درصد در هر معامله نگه دارید، در بدترین حالت فقط 2 درصد ضرر خواهید داشت. اگر جفت ارز مورد علاقه خود (EUR/USD، GBP/USD و غیره) را می شناسید، می توانید فقط آن جفت ارز فارکسی را معامله کنید.
استفاده از حد ضرر را حتما جدی بگیرید
فراتر از حد ضرر سنتی، معامله گران باید از توقف ضرر بر اساس کل بالانس نیز استفاده کنند. توقف ضرر بر اساس بالانس مانند دستور توقف ضرر استاندارد عمل می کند، اما پس از شروع این توقف، تمام موقعیت های باز به طور خودکار با قیمت بازار بسته می شوند.
به عنوان مثال، اگر موجودی حساب شما 10000 دلار باشد و توقف ضرر کل بالانس را 7000 دلار تعیین کنید، به این معنی است که وقتی مجموع تمام موقعیت های باز برابر با -3000 دلار آمریکا باشد، کارگزار فارکس شما به طور خودکار معاملات شناور را نقد می کند. به عبارت دیگر، شما کاهش نرخ ارز را به 30 درصد محدود کرده اید.
این یک روش توقف ضرر خوب است که به محض اینکه حساب معاملاتی خود را ایجاد می کنید، اجرا می شود. با کارگزار فارکس خود بررسی کنید که آیا از توقف ضرر بالانس پشتیبانی می کند.
حداکثر کاهشی که شما مایل به پذیرش آن هستید عمدتاً مطابق با تحمل ریسک شما خواهد بود. با این حال، شما نمی خواهید یک دراودان بزرگتر از 30٪ داشته باشید زیرا برای جبران این ضرر به بیش از 43٪ بازده نیاز دارید.
نگران بروکر فارکس نباشید اگر از این امکان پشتیبانی نمیکرد، شما میتوانید از اکسپرتهای مدیریت سرمایه مانند کلوز آل استفاده کنید.
معاملات خود را بر اساس سودآوری رتبه بندی کنید
راه اندازی تجارت خود را بر اساس سودآوری رتبه بندی کنید و سطح ریسک را در معاملات با احتمال پایین پایین تر نگه دارید. اگر الگوهای اکشن قیمت مورد علاقه کمتری دارید و همچنان معتقدید ارزش امتحان کردن را دارد. پس به دنبال این باشید که استراتژی هایی استفاده کنید که سودآوری بیشتری داشته باشند، به این معنی که حد سود بزرگتری داشته باشند.
تعیین حد ضرر روزانه
تعیین حداكثر حد ضرر روزانه، عمل محدود كردن ضرر در یك روز به سطح معینی است. وقتی به آستانه ضرر روزانه رسید، باید معاملات را برای بقیه روز متوقف کنید و فقط روز بعد شروع به از سرگیری معاملات کنید. به عنوان یک قاعده کلی، معامله گران با تجربه از حد ضرر روزانه 5 تا 6 درصد استفاده می کنند.
اگر در موقعیتی هستید که حد ضرر روزانه شما به طور مکرر افزایش می یابد، این نشانه ای نیست که شما محدودیت ضرر روزانه خود را افزایش دهید. پاسخ مناسب تر این است که یا اندازه موقعیت خود را در هر معامله کاهش دهید یا در موارد شدید باید به یک حساب آزمایشی برگردید و متوجه شوید که چه چیزی در استراتژی معاملاتی شما اشتباه است.
حتی معامله‌گران باتجربه‌تر فارکس و صندوق‌های تامینی بزرگ زمانی که عملکرد ضعیفی دارند به تابلوی ترسیم بازمی‌گردند.
اگر فعالانه در حال معامله فارکس و CFD هستید، واقعاً باید از یک سیستم محدودیت ضرر روزانه استفاده کنید تا از خود در برابر معاملات بد محافظت کنید. این روش نوسانات ارزش ویژه حساب شما را کاهش می دهد.
از Stop Loss تضمینی استفاده کنید
یکی دیگر از راه‌های کاهش ضرر و البته دراودان، استفاده از آنچه دستور توقف ضرر تضمینی (GSLO) نامیده میشود. دستور GSL با اطمینان از اینکه توقف ضرر شما با قیمت مورد نظر و بدون هیچ گونه لغزشی اجرا می شود، از تجارت شما محافظت می کند.
به عنوان مثال، اگر شما EUR/USD معامله می کنید و بدون توجه به نوسانات بازار، توقف ضرر شما روی 1.1750 تنظیم شده است، توقف ضرر شما همیشه در 1.1750 فعال می شود.
معمولاً استاپ ضرر تضمین شده فقط با برخی از کارگزاران فارکس در دسترس است و فقط روی چند ابزار منتخب در ازای پرداخت هزینه کمی کار می کند.
شاید از عبارت تضمینی زیاد توی فارکس چیزی نشنیده باشید اما یقینا در مورد گارانتی بودن استاپ لاس شنیدید، منظور ماهم دقیقا همین مورد هست.
امیدوار هستیم این آموزش برای شما مفید بوده باشد و بتوانید با رعایت موارد گفته شده گامی بزرگ در راه رسیدن به سودهای بزرگ بردارید. چنانچه بخش یا بخشهایی از این آموزش برای شما نامفهوم است و نیاز به توضیح بیشتر دارید، یا حتی اگر سوالی دارید در بخش نظرات مطرح کنید در کوتاهترین زمان ممکن پاسخ شما را خواهیم داد.
عالی ممنون