سطوح بازگشتی فیبوناچی
سطوح بازگشتی فیبوناچی به عنوان سطوح پنهان حمایت و مقاومت در بازار مدنظر قرار میگیرند. این سطوح بر اساس دنباله اعداد فیبوناچی ساخته شدهاند که توسط لئوناردوی فیبوناچی، ریاضیدان ایتالیایی قرن سیزدهم کشف شد. سطوح بازگشتی فیبوناچی، سطوح داخلی را اندازه گیری میکنند زیرا از حرکت قیمت در دسته قبلی الهام میگیرند. سطوح معمول حاوی 23.6٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪ و 78.6٪ هستند. اگرچه سطح 50٪ واقعیت فیبوناچی را نمیتواند بیان کند، اما ویژگیهای مهمی را دارد و در اکثر ابزارهای بازگشت فیبوناچی استفاده میشود. در قسمتهای آینده، روش دقیق برای استفاده از بازگشت فیبوناچی را بررسی خواهیم کرد. اما در حال حاضر، مهم است که بفهمیم برای رسم تمام سطوح فیبوناچی، باید دو نقطه مهم را برای نمودارکشی انتخاب کنیم. همچنین، هر چقدر تطابق بیشتری در یک سطح قیمت خاص داشته باشیم، میتوانیم وزن بیشتری را برای آن منطقه به عنوان یک سطح حمایت یا مقاومت بالقوه قرار دهیم. برای پیدا کردن قویترین سطوح بازگشتی فیبوناچی، میتوان از تعداد زیادی مطالعات تکنیکال استفاده کرد. به عنوان مثال، یک معاملهگر میتواند از بازگشت فیبوناچی به همراه ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال مانند الگوهای شمعی، نقاط پیوت، نمودار بازار یا تحلیل موج الیوت استفاده کند تا منطقه احتمال بالایی برای برگشت قطعی را تأیید کند. هدف اصلی استفاده از بازگشت فیبوناچی پیشبینی نقطه ممکن برای پایان یک اصلاح است. ابزار بازگشت فیبوناچی برای هر دو معاملهگر کوتاهمدت و بلندمدت به اندازهای ارزشمند است. تریدرهای روزانه معمولاً از بالاترین و پایینترین قیمت روز قبل به عنوان دو نقطه اصلی برای ساختن سطوح بازگشت فیبوناچی استفاده میکنند و از این سطوح در معملات روز جاری استفاده میکنند. تریدرهای پوزیشن ممکن است از بالاترین و پایینترین چند ماه یا چند سال قبل برای ساخت سطوح فیبوناچی مورد علاقه خود استفاده کنند. هدف از استفاده از سطوح بازگشتی فیبوناچی این است که با توجه به اینکه بازارها فراکتال هستند، آنها ارزشمند هستند و میتوانند در هر بازه زمانی معامله مفید باشند. در زیر یک نمودار قیمت با پنج سطح اصلی فیبوناچی نشان داده شده است. توجه فرمایید که کمترین سطح بازگشتی که وجود دارد، 23.6% است و سپس سطح 38.2% پیروی میکند. بازگشت 50% نیز نشاندهنده نیمی از حرکت قبلی قیمت است. همچنین، سطح بازگشت 61.8% به طور قابل توجهی مهمترین بازگشت است که باید مورد توجه قرار گیرد. در پایان، بازگشت fib 78.6% وجود دارد که نمایندهی عمیقترین بازگشت است. از جانبی، سطح 88.6% نیز ویژگیهای ریاضی مهمی را داراست. با این حال، در اکثر ابزارهای بازگشت fib به عنوان سطح پیشفرض در نظر گرفته نمیشود. با این حال، این یک سطح مهم برای مشاهده است. محاسبه سطوح بازگشتی فیبوناچی اکنون که درک ابتدایی از سطوح بازگشتی فیبوناچی را دارید، بیایید کمی عمیقتر به مطالعه منشا دنباله فیبوناچی از اعداد بپردازیم. اعداد فیبوناچی مجموعهای از اعداد هستند که با صفر و یک آغاز میشود و مجموع عدد بعدی در سری نتیجه جمع دو عدد قبلی است. بنابراین، دنباله فیبوناچی اعداد شامل موارد زیر است: 0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144 ، 233 ، 377 ، 610 ، 987 ... با خروجی ادامه دار به بی نهایت. این مجموعه اعداد برخی ویژگیهای منحصر به فردی در بازارهای مالی و جهان طبیعی دارد. به عنوان مثال، وقتی یک عدد در این سری اعداد را بر عدد بعدی تقسیم میکنید، نتیجه به 0.618 یا 61.8% نزدیک میشود. به همین ترتیب وقتی یک عدد را بر عدد بعدی آن در سری تقسیم میکنید، نتیجه به 0.382 یا 38.2% نزدیک میشود. چند مثال از این روابط را بررسی میکنیم، شروع میکنیم با رابطه 61.8% فیبوناچی. اگر ما 610 را بر 987 تقسیم کنیم، نتیجه 0.618 است. اگر ما 233 را بر 377 تقسیم کنیم، نتیجه 0.618 است. اگر ما 34 را بر 55 تقسیم کنیم، نتیجه 0.618 است. حالا چند مثال از رابطه فیبوناچی 0.382 را ببینید. اگر ما 21 را بر 55 تقسیم کنیم، نتیجه 0.382 است. اگر ما 89 را بر 233 تقسیم کنیم، نتیجه 0.382 است. اگر ما 144 را بر 377 تقسیم کنیم، نتیجه 0.382 است. همانطور که مشاهده میشود، سطوح بازگشتی فیبوناچی از نسبتهای مهم فیبوناچی مشتق شدهاند که بر اساس دنبالهٔ فیبوناچی از اعداد تولید میشوند. فهم پیشزمینه ابزارهای مبتنی بر فیبوناچی اهمیت دارد، زیرا باعث میشود مطمئن شویم که این نسبتها بر اساس روابط ریاضی تکراری استوار هستند که در سراسر جهان طبیعی وجود دارند. این روابط را میتوان در کهکشانها، سیستمهای طوفانی، گیاهان آفتابگردان، صدفها و برگهای خرفه و... مشاهده کرد. و با توجه به اینکه انسان جزء جهان طبیعی است، اقدامات او در بازارهای مالی نیز تحت تأثیر جریانات دورهای قرار میگیرد که با استفاده از نسبتهای فیبوناچی قابل اندازهگیری هستند. رسم سطوح بازگشتی فیبوناچی حال به بحث بیشتر در مورد کاربرد عملی ابزار بازگشت فیبوناچی بپردازیم. قبل از هر چیز، باید یاد بگیریم که چگونه در شرایط بازار صعودی و نزولی از سطوح بازگشتی فیبوناچی به درستی استفاده کنیم. همچنین، میتوانیم با رسم سطوح بازگشتی فیبوناچی در بازار صعودی شروع کنیم. در ابتدا، شما باید آخرین تحرکات قیمت را بررسی کنید و یک قله بزرگ و یک کف مهم را پیدا کنید. پس از پیدا کردن این دو نقطه روی نمودار قیمتی خود، شما قله پایین را انتخاب کرده و سپس نشانگر را به نقطه قله بالا ببرید. این دو نقطه مرجع برای سطوح فیبوناچی خواهند بود که سپس به طور خودکار در نمودار قیمتی شما برچسب خواهند گرفت. این فرآیند برای برچسبگذاری بازگشت فیبوناچی در شرایط بازاری که در حال نزولی است به همان شیوه انجام میشود. با این حال، فرآیند بازگشتی خواهد بود. بنابراین، پس از انتخاب قله کف مهم و جدیدترین نقاط ورودی، با نقطه قله شروع کرده و نشانگر را به نقطه کف پایین ببرید. پس از انتخاب این دو نقطه، ابزار بازگشت فیبوناچی شما به طور خودکار سطوح فیبوناچی مربوطه را تولید خواهد کرد. در ادامه یک مثال از چگونگی کار این فرآیند در نمودار قیمت آورده شده است. در این مثال از یک روند قیمتی صعودی استفاده شده است. در این نمودار قیمت، ابتدا کمترین مقدار مهم در تغییرات قیمت را انتخاب کردیم. سپس به این نقطه رسیدیم و نشانگر را به آن نقطه برداشت کردیم. بعد از انتخاب این نقطه، ابزار فیبوناچی خطوطی را نشان میدهد که پنج سطح اصلی فیبوناچی را بین نقاط کمترین و بیشترین انتخاب شده ما نشان میدهد. از اینجا به بعد، هدف اصلی ما بررسی تغییرات قیمت در این سطوح است تا بتوانیم پیش بینی کنیم که در کدام سطح حرکت قیمت اصلاحی خاتمه مییابد و به حرکتی بیشتر و شدیدتر منجر میشود. بهترین سطوح فیبوناچی برای مشاهده سطوح 38.2٪، 50٪ و 61.8٪ هستند. این سطوح عموما در بازارهای صعودی و نزولی درست است و نقاطی را نشان میدهند که ممکن است بازار پس از حرکت شدید قیمت به سمت آنها تغییر کند. نحوه استفاده از سطوح بازگشتی فیبوناچی بدون در نظر گرفتن روش کلی معاملاتی شما، شما باید درک خوبی از حمایت و مقاومت در بازار داشته باشید. این مناطق نشانگر مناطقی هستند که احتمال بالایی برای تغییر قیمت وجود دارد. همچنین، وقتی یک سطح حمایت و مقاومت شکسته می شود، ممکن است نشانه های قیمت آینده نیز فراهم شوند. تجزیه و تحلیل های مختلفی از حمایت و مقاومت وجود دارد. به عنوان مثال، خطوط روند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت در نظر گرفته می شوند، میانگین های متحرک به عنوان سطوح حمایت و مقاومت پویا در نظر گرفته می شوند و سطوح قیمت فیبوناچی به عنوان سطوح حمایت و مقاومت پنهان در نظر گرفته می شوند. سطوح بازگشتی فیبوناچی معمولاً به عنوان سطوح حمایت و مقاومت پنهان در نظر گرفته میشوند، زیرا در نمودار قیمت به طور آشکار قابل مشاهده نیستند. برای دیدن این مناطق باید ابزار ترسیم بازگشت فیبوناچی را به صورت دستی روی نمودار اعمال کنیم. وقتی ما از تلاقی سطوح حمایت و مقاومت مختلف در اطراف همان سطح حرف میزنیم، این به ما اشاره میکند که عملکرد قیمت احتمالاً این سطح را احترام خواهد گذاشت، با رد موقت از آن یا منجر به تغییر کامل قیمت. یک معاملهگر میتواند از سطوح حمایت و مقاومت فیبوناچی در چندین روش استفاده کند. یکی از مزایای آشکارتر این است که معاملات را در این سطوح اجرا کند. علاوه بر این، معاملهگر میتواند تصمیم بگیرد که سطح توقف ضرر را فراتر از این سطوح قرار دهد تا موقعیت باز محافظت شود. آخرین نکته اما مهمترین نکته این است که معاملهگران همچنین میتوانند سطوح بازگشتی فیبوناچی را به عنوان یک روش برای مدیریت موقعیتهای خود و بازگشت موقعیتها هنگام نزدیک شدن قیمت به این نقاط مهم در معامله به کار ببرند. با این وجود، مهم است که درک کنیم که برخی از سطوح بازگشتی فیبوناچی بهتر از دیگران به وابستگی به شرایط فعلی بازار عمل میکنند. به عنوان نمونه، پس از حرکت قوی قیمت، احتمالاً بازار بازگشتی در حدود 23.6٪ یا 38.2٪ از قسمت قبلی خواهد داشت. از سوی دیگر، پس از وقوع تغییر قیمت اصلی پس از حرکت قیمت پایدار، عملکرد قیمت بیشتر به ایجاد بازگشت عمیقتری مانند 50٪ یا 61.8٪ میپردازد. همانطور که در هر سبک معاملهگری، برخی نکات کوچک وجود دارد که باید در هنگام استفاده از شاخص فیبوناچی به آنها توجه کرد. هنگامی که معاملهگران با تجربهتر در استفاده از اعداد بازگشت فیبروناچی میشوند، شروع به به دست آوردن حس درونی میکنند که کدام نسبتهای فیبوناچی بهتر از دیگران عمل میکنند. در زیر مثالی از سطح بازگشت 38.2٪ فیبوناچی که به عنوان پشتیبان برای این بازار در حال صعودی عمل میکند آورده شده است. استراتژی معاملهگری سطوح بازگشتی فیبوناچی با داشتن یک درک ابتدایی از منشا اعداد فیبوناچی و کاربرد آنها در محیط معاملاتی، میتوانیم شروع کنیم به جستجوی دانشی که به دست آوردهایم و سعی کنیم یک روش برای معامله در بازار ایجاد کنیم که در آن سطوح بازگشتی فیبوناچی را دربرگیرد. اگرچه سطوح بازگشتی فیبوناچی بعضی اوقات بسیار دقیق هستند، اما ما نمیتوانیم تنها به آنها اعتماد کنیم. بهتر است یک روش معاملهگری ایجاد کنیم که در آن سطوح بازگشتی فیبوناچی تنها یک عنصر در روش کلی ما باشد. ما میخواهیم چندین تکنیک معاملهگری غیرهمبسته را ترکیب کنیم و به دنبال یک رویداد همزمان باشیم. این کار باعث افزایش نرخ برد و اعتماد کلی ما به معامله میشود. حال زمان آن رسیده که یک برنامه معاملهگری سطوح بازگشتی فیبوناچی ایجاد کنیم. ابتدا، بر روی نمودار قیمت مورد نظرمان سطوح فیبوناچی را رسم میکنیم و به خاطر داشتن این نکته که باید سطح پایینترین نقطه روند نزولی و سطح بالاترین نقطه روند صعودی را انتخاب کنیم. پس از انتخاب این نقاط، قیمتهای اتفاق میافتد را در این نقاط مهم نظارت خواهیم کرد. هدف ما دو شرط اصلی در یک سطح بازگشت فیبوناچی مهم یا نزدیک به آن است. شرایط موردنیاز برای اعمال استراتژی ورود به بازار عبارتند از: 1) وجود یک میله شمعی با الگوی چکش، ستاره ثاقب یا الگوی پوشا در نزدیکی سطح بازگشت فیبوناچی، و 2) نوک شمع های مذکور باید به طور کامل وارد باند بولینگر شوند در نقاط نزدیک یا درون ناحیه فیبوناچی. برای درک منطق این تنظیم ورودی، باید توجه کرد که بازگشت فیبوناچی نشان دهنده سطوح مهمی از پشتیبان و مقاومت در نمودار قیمت است و معمولاً باعث واکنش قیمت می شود. اضافه کردن شرط الگوی شمعی بازگشتی نیز ضروری است. سه نوع الگوی جالب برای ما وجود دارد که معمولاً پس از حرکت قیمتی نزولی، الگوی چکش مشاهده میشود، پس از حرکت قیمتی صعودی الگوی ستاره ثاقب دیده میشود و الگوی پویا، که میتواند به صورت صعودی یا نزولی باشد. این الگوهای بازگشت شمع، قدرتمند هستند و میتوانند پایان حرکت بازگشت و حتی پایان حرکتی طولانیتر را پیشبینی کنند. علاوه بر الگوی شمع بازگشتی ، ما همچنین به مطالعه باند بولینگر میپردازیم. باند بولینگر، باندهای قیمتیای هستند که براساس نوسان قیمتی تنظیم میشوند. عنصر اصلی باند بولینگر این است که بیشترین قسمت عمل قیمتی در محدودهی حدود بالا و پایین قرار گیرد. مقدار پیشفرض برای باند بولینگر تنظیم ۲۰،۲ است. عدد ۲۰ نشاندهنده خط میانگین متحرک در باند بولینگر است و تنظیم دو نشاندهنده انحراف معیار است که باعث ایجاد باندهای بالا و پایین کانال میشود. استراتژی ما نیازمند این است که شمع تغییر معامله بالا به خط بالای باند بولینگر نفوذ کند تا سیگنال کوتاهی احتمالی ایجاد شود و به طور متناوب، به خط پایینی باند بولینگر نفوذ کند تا سیگنال بلندی احتمالی ایجاد شود. بعد از اینکه این شرایط برآورده شده باشد، ما می توانیم تأیید کنیم که یک تنظیم معامله معتبر رخ داده است. حالا قوانین دقیق مدیریت معاملات برای این استراتژی فیبوناچی را مشخص کنیم. شرایط برای ورود بلند- قیمت در یک سطح بازگشت فیبوناچی مهم قرار داشته باشد یا به تازگی آن را لمس کرده باشد
- یک الگوی چکش یا پوشا مثبت موجود در نزدیکی سطح بازگشت شکل گرفته باشد
- الگوی بازگشت شمع باید از خط پایینی باند بولینگر نفوذ کرده باشد
- یک موقعیت بلند یک پیپ بالاتر از بالاترین قیمت الگوی شمع برگشت را وارد می کند.
- توقف ضرر باید درست پایین بیشینه الگوی شمع بازگشت قرار گیرد.
- نقطه سود را در یک سطح مقاومت مهم بالاتر از بازار قرار می دهد
- قیمت در یک سطح بازگشت فیبوناچی مهم قرار داشته باشد یا به تازگی آن را لمس کرده باشد.
- یک ستاره ثاقب یا پوشا منفی نزدیک سطح بازگشت شکل گرفته باشد.
- الگوی بازگشت شمع باید از خط بالای باند بولینگر نفوذ کرده باشد.
- جایگاه مختصر یک پیپ پایین تر از کمینه الگوی شمع بازگشت وارد می شود.
- توقف ضرر باید درست بالای بیشینه الگوی شمع بازگشت قرار گیرد.
- نقطه سود برد در یک سطح حمایت مهم در زیر بازار قرار می گیرد.