زمان بندی بازار فارکس⏰:توضیح، مزایا و معایب و استراتژی های مختلف

سید محمد رضا

تاریخ آخرین بروزرسانی: 13 ژانویه 2024

زمان بندی بازار فارکس یک استراتژی پیش بینی قیمت و خرید و فورش یک ارز خاص است، مثلا شما اعتقاد دارید فلان ارز در روز چهارشنبه صعود خواهد کرد و به همین جهت الان ارز را می‌خرید. این یک نوع زمان بندی بازار فارکس است. بسیاری از افراد به شما خواهند گفت که بازارها کاملا تصادفی هستند و به همین دلیل، هیچ لزومی در تلاش برای پیش‌بینی قیمت هر ابزار مالی وجود ندارد. از سوی دیگر، نظر مخالفی وجود دارد که معتقد است حرکات قیمت با استفاده از ابزارها و مدل‌های زمان بندی مناسب قابل پیش‌بینی هستند. گروه دوم طرفداران زمان بندی بازار فارکس هستند که مورد قبول و تمرکز ما در این مقاله قرار می‌گیرد.

زمان بندی بازار فارکس

زمان بندی بازار فارکس یک رویکرد استراتژیک است که در آن یک سرمایه‌گذار یا معامله‌گر سعی می‌کند بر اساس حرکات قیمت آینده، سهامی را خریداری کند یا بفروشد. شرکت‌هایی که از زمان بندی بازار فارکس استفاده می‌کنند، در اعتقادند که بازارها قابلیت پیش‌بینی تغییرات قیمت را دارند، حتی اگر این پیش‌بینی کمی باشد. نظریه بازار کارآمد که به عنوان EMH شناخته می‌شود، با این نظریه متضاد می‌باشد. این نظریه مدعی است که قیمت‌های آینده در بازارهای مالی قابل پیش‌بینی نیستند و همین‌طور هیچ مدل زمان بندی بازاری برای سهام، کالا و فارکس نتوانسته‌اند مزیتی را به دست آورند. طرفداران نظریه EMH معتقدند که بهترین راهکار برای شرکت‌کنندگان بازار خرید و نگه‌داشتن یک شاخص بازار کلی یا ETF است که به آن‌ها امکان دسترسی به بازار به طور کلی را می‌دهد. در ادامه ما به بررسی بهترین روش های زمان بندی بازار فارکس و مزایا و معایب اجرای یک استراتژی مدیریت شده فعال متمرکز خواهیم شد. زمان بندی بازار فارکس می تواند به شکل های مختلفی اجرا شود و در یک طیف گسترده ای از ابزارهای معاملات مالی استفاده شود. با این حال، مفهوم کلی زمان بندی بازار همچنان همان است. به عبارت دیگر، مدل های زمان بندی بازار فارکس سعی می کنند حرکات قیمتی آینده را پیش بینی کنند و افرادی که این مدل ها را اجرا می کنند قاطعانه معتقدند که بازارها فرصت هایی را ارائه می دهند که آنها می توانند از رفتار قیمت سود کسب کنند. اگرچه یک گروه از معامله گران معمولاً برای پیش بینی قیمت های بلند مدت از زمان بندی بازار استفاده می کنند، به عنوان مثال معامله گرانی که با اصول روند پیروی می کنند،اما اکثریت سازمان هایی که بر زمان بندی بازار تمرکز دارند، در معامله کوتاه مدت و یا معاملات روزانه فعالیت دارند. یکی از دلایل این امر این است که در مدت زمان بلند، رویدادهای ماکرواقتصادی و بنیادی معمولاً بازار را تحت تأثیر قرار می دهند، در حالی که در مدت زمان کوتاه تر بیشتر ناتوانی های قیمتی وجود دارد که قابل بهره برداری است. از ابتدا باید مشخص شود که زمان بندی بازار می‌تواند گاهی به صورت پایدار نباشد و حتی بهترین زمان بندان های بازار در تایم هایی با شرایط بازار کنونی هماهنگ نیستند. به همین دلیل، زمان بندان بازار باید همیشه به محیط بازار توجه کنند و استراتژی های خود را با این شرایط هماهنگ کنند. این بخصوص در زمان بندی بازار درون روز صدق می کند زیرا احساسات می تواند به سرعت به دلیل رویدادهای خبری تغییر کند. یکی از مفاهیم مهمی که معامله گران باید در هنگام ساختن یک مدل زمان بندی بازار درک کنند، مفهوم نقدینگی است. نقدینگی سهولتی است که یک معامله گر قادر است دستورات خرید و فروش را با هزینه های حداقلی اجرا کند. به عبارت دیگر، شما باید بر روی ابزارهایی تمرکز کنید که در بازار حجم و عمق خوبی وجود داشته باشد. این امکان را به شما می دهد که معاملات خود را به صورت کارآمد با هزینه های تجاری حداقلی اجرا کنید. علاوه بر این، شما باید به دقت اندازه معامله خود را ارزیابی کنید تا مطمئن شوید که اندازه موقعیت های خود را با هزینه های کمتری اجرا کنید. به عنوان مثال، اگر شما یک معامله گر قراردادهای آتی سهام بر اساس قرارداد 50 باشید، می توانید به راحتی وارد و خارج بازار E-mini S&P 500 شوید، با این حال، اگر در بازار آتی با ایده آب پرتقال بر اساس قرارداد 50 معامله می کردید، ممکن است سختی بیشتری در اجرا در قیمت ترجیحی خود داشته باشید زیرا این بازار کمتر نقدینگی دارد.

مزایای زمان بندی بازار فارکس

حال که درک بهتری از زمان بندی بازار فارکس داریم، بیایید به بحث در مورد برخی از مزایای اصلی استفاده از تکنیک زمان بندی بازار بپردازیم. پتانسیل سود بالاتر - یکی از جذابیت های اصلی ساختن یک مدل زمان بندی بازار این است که می تواند برای بالا بردن پتانسیل سود مفید باشد. معامله گرانی که قادر هستند در یک استراتژی یا سیستم خاص مزیتی پیدا کنند، می توانند فرکانس معاملات خود را افزایش داده و سود بیشتری از بازار کسب کنند. بنابراین، اگر معامله گر مزیت قابل تشخیصی داشته باشد، می تواند به صورت مداوم آن را در بازار به منظور کسب سود تکرار کند. مهم است به این نکته اشاره کنیم که برخی از مزایایی که در سری قیمت در زمان های مختلف وجود دارد، ممکن است در آینده ناپدید شود. بنابراین، وظیفه یک زمان بند بازار این است که به طور مداوم تحقیقاتی در مورد مزایای مختلف بازار انجام دهد تا بر یک استراتژی خاص زمان بندی بازاری که در طول زمان ممکن است مورد توجه قرار نگیرد، وابسته نباشد. مناسب برای معامله گران کوتاه مدت - زمان بندی بازار فارکس به ویژه برای معامله گران کوتاه مدت مانند معامله گران روزانه و معامله گران سوینگ مناسب است. اغلب، شما فرصت های تجارتی کوتاه مدت را در چارت قیمت پیدا می کنید. معامله گرانی که به اندازه کافی هوشمند هستند تا این ناکارآمدی ها را تشخیص دهند، می توانند به طرز چشمگیری از این سناریوها سود ببرند. روش های زمان بندی بازار معامله روزانه و روش های زمان بندی بازار معامله سوینگ بر پایه الگوهای شمعی، الگوهای چارت کلاسیک، الگوهای هارمونیک و روش های تکنیکال دیگری وجود دارند. و این الگوها در تمام فرکانس های زمانی ظاهر می شوند، اما در چارت های بازه زمانی نسبتاً بالاتر مانند یک ساعت، دو ساعت و چهار ساعت قابل اعتماد تر هستند. کنترل بیشتر بر پرتفوی شما - زمان بندان بازار معمولاً بر کنترل بیشتری بر انتخاب پرتفوی خود دارند. بر خلاف بسیاری از صندوق های ETF استاندارد که با استفاده از ارزش بازار هر سهام تشکیل دهنده در یک شاخص خاص جمع شده اند، معامله گران سهامی که با استفاده از رویکرد زمان بندی بازار فارکس معامله می کنند، می توانند فقط آن سهامی را که بیشترین قدرت را نشان می دهند، معامله کنند. به علاوه، یک سیستم زمان بندی بازار فارکس به شما امکان می‌دهد در زمان‌های مختلف و براساس استراتژی یا مدل خاص خود، وارد و خارج سهام موجود در نمودار مالی خود شوید. به طور کلی، رویکرد زمان بندی بازار فارکس اجازه می‌دهد تا از انعطاف‌پذیری و کنترل بیشتری نسبت به روش‌های سنتی سرمایه‌گذاری در سهام بهره ببرید. کمک به کاهش ریسک - بدون شک، عنصر کلیدی موفقیت برای هر معامله گر، توانایی کاهش و کنترل ریسک در همه زمان‌ها است. اگرچه هرگز نمی‌توانیم با تمام اطمینان بدانیم آینده چه خواهد بود، اما می‌توانیم میزان قرار گرفتن در خطر در بازار را کنترل کنیم. زمان‌گیران موفق فهمیده‌اند که می‌توانند در بازار خطر را به حداقل برسانند. برخلاف اکثر روش‌های خرید و نگهداری که به ندرت از توقف ضرر استفاده می‌کنند، یک مدل زمان بندی بازار فارکس به‌طور کلی شامل نوعی توقف اولیه ضرر و مکانیزم توقف متحرک ضرر است. این به معامله گر یا سرمایه‌گذار کمک می‌کند تا ریسک را در حین بهره‌برداری از تحرک قیمت کاهش دهد . توانایی انجام معاملات به حالت خرید و فروش - کسانی که به روش زمان بندی بازار فارکس عمل می‌کنند، به‌طور کلی هر دو طرف خرید یا فروش بازار را بدون هیچ طرفداری از یک طرف یا طرف دیگر معامله می‌کنند. این می‌تواند یک مزیت بزرگ نسبت به تعداد زیادی از استراتژی‌های تنها خرید باشد که عمده استراتژی‌های خرید و نگهداری را تشکیل می‌دهند. زیرا افرادی که در بازارهای مالی با زمان بندی فعالیت می‌کنند، به همان اندازه که در بازار خرید می‌کنند، به بازار فروش هم می‌روند، آنها می‌توانند به سرعت به شرایط بازار واکنش نشان دهند و از بازارهای نزولی به همان اندازه که از بازارهای صعودی استفاده می‌کنند، سود ببرند. این ویژگی به ویژه برای تریدرهایی که در بازارهای آتی یا بازار فارکس تخصص دارند، درست است.

زمان بندی بازار فارکس

معایب زمان بندی بازار فارکس

حال که مزایای استفاده از روش زمان بندی بازار فارکس را بررسی کردیم، حالا نگاهی به برخی از مشکلات آن بیندازیم. در زیر، برخی از چالش‌های بیان شده در استفاده از روش زمان بندی بازار را خواهید یافت. نیاز به زمان بیشتر برای مدیریت - یکی از نکات برجسته یک استراتژی خرید و نگهداری این است که برای مدیریت آن نیازی به زمان کمی است. بعد از انتخاب سهام مورد نظر می‌توانید به آرامی بنشینید و به بازار اجازه دهید که بقیه موارد را انجام دهد. اگر همه چیز به طور مطلوب پیش برود، در طول زمان می‌توانید سود مناسبی از پرتفوی خرید و نگهداری خود به دست آورید. تریدرهایی که زمان بندی بازار را به عنوان روش اصلی سرمایه‌گذاری خود در نظر می‌گیرند، نیاز به نقش فعال‌تری در فرآیند تصمیم‌گیری درباره پرتفوی خود دارند. این ممکن است وظایفی مانند انتخاب سهام، زمان تحقیق و توسعه، تکنیک‌های مدیریت معامله، پارامترهای اندازه گیری موقعیت و غیره را احتمالاً شامل شود. افزایش هزینه‌های معاملاتی - به دلیل طبیعت مدل‌های زمان بندی بازار کوتاه‌مدت، هزینه‌های معامله‌گری آنها نسبت به روش‌های خرید و نگهداری بیشتر خواهد بود. این هزینه‌های معامله‌گری از طریق هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم می‌توانند بروز کنند. هزینه‌های مستقیم شامل مواردی مانند کمیسیون‌ها و اختلافات بین قیمت خرید و فروش هستند. هزینه‌های غیرمستقیم به طور کلی به صورت عدم کارایی اجرا و اختلاف قیمتی رخ می‌دهند. به علت این موضوع، معامله‌گران زمان بندی کوتاه‌مدت باید برخی از وقت خود را صرف تست برنامه‌های خود با این هزینه‌های واقعی کنند. بعضی اوقات معامله‌گران متوجه می‌شوند که سیستم زمان بندی بازاریابی آن‌ها که بدون این هزینه‌های مرتبط نسبتاً خوب عمل می‌کند، ممکن است به یک سیستم متعادل یا حتی کمی ضرر زا تبدیل شود. تأثیرات مالیاتی بالاتر - بیشتر معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کمتر وقتی را صرف درک تأثیرات مالیاتی روش تجارت خود می‌کنند. زمانی که معامله‌گر در پایان سال مالی خود مالیات خود را انجام دهد، متوجه بار مالیاتی بزرگی که با معامله کوتاه‌مدت همراه است می‌شود. به عنوان مثال، در ایالات متحده، قانون مالیاتی سود سرمایه را به دو دسته اصلی تقسیم می‌کند. اولین دسته سود سرمایه بلندمدت است که معمولاً با نرخی بین 15 تا 20 درصد مالیات می‌شود. برای بهره‌برداری از این نرخ مالیات کاهش یافته، سرمایه‌گذار باید حداقل یک سال در یک موقعیت نگهداری کند. دومین دسته سرمایه گذاری کوتاه مدت است که نرخ سود سرمایه در مدت زمان کوتاه با نرخ مالیات درآمد عادی محاسبه می‌شود و برای موقعیت‌هایی که کمتر از یک سال نگه داشته می‌شوند اعمال می‌شود. برای بیشتر سرمایه‌گذاران و معامله‌گران، نرخ مالیات درآمد عادی به طور کلی بسیار بالاتر از نرخ مالیات سود سرمایه در مدت زمان طولانی است. معمولاً این موارد برای معامله‌گران سهام و گزینه‌های سهام اعمال می‌شود. دشواری پیدا کردن یک استراتژی ثابت - یکی از پیچیدگی‌های بزرگ در زمینه زمان بندی بازار فارکس، یافتن یک استراتژی ثابت است که بتوانید به طور مداوم در بازار اعمال کنید. به عبارت دیگر، ممکن است یک استراتژی خاص را که در آزمایشات قبلی خوب کار می‌کند پیدا کنید، اما پس از اعمال آن در یک محیط بازار واقعی، متوجه شوید که نتایج به شدت از نتایج مورد انتظار شما متمایز می‌شوند. این یک مشکل رایج است و باید به آن اهمیت داده شود. به عبارت دیگر، یافتن یک استراتژی واقعی در بازار بسیار دشوار است و در صورتی که شما این استراتژی را پیدا کنید، ممکن است در آینده پابرجا نماند یا به طور ناخواسته داده‌ها را به نحوی ببینید که در تئوری کار می‌کند، اما در عمل عملکرد خوبی ندارد.

استراتژی زمان بندی بازار فارکس

حالا بیایید سعی کنیم یک سیستم ساده برای زمان بندی بازار فارکس بسازیم. استراتژی که میخواهیم توضیح دهیم بر اساس شاخص نسبت قدرت (RSI) است که یک اسیلاتور محبوب بر پایه نوسان است. بسیاری از معامله گران با شاخص RSI آشنا هستند که با تنظیمات پیش فرض 14 دوره ارائه می شود. اما این استراتژی از یک RSI 2 دوره برای تولید سیگنال استفاده می کند. این استراتژی تجارت بر مبنای برگشت متوسط به دست آمده توسط لری کانرز محبوب شده است و به دنبال یافتن ناهماهنگی های کوتاه مدت در بازار است. این استراتژی بهترین تطبیق را بر روی سهام های بسیار پر سرمایه یا صندوق های ETF دارد. حال قوانین ورود به معامله خرید با استفاده از استراتژی زمان بندی بازار فارکس و ETF با استفاده از RSI (2) را بیان می کنیم.

RSI 2 دوره باید عددی کمتر از 10 را ثبت کند. این نشان می دهد که بازار بیش از حد فروش داشته است و برای یک بازگشت به سمت بالا آماده است.
قیمت باید بالاتر از میانگین حرکتی ساده 200 روز خود باشد.
در آغاز جلسه بعدی، یک سفارش خرید را در باز کنید.
موقعیت بلند را بر اساس یک متوسط حرکتی ساده پنج روزه ببندید.
از حد ضرر در این استراتژی استفاده نمی شود زیرا باعث تخریب نتایج عملکرد می شود.

همچنین قوانین ورود به معامله فروش با استفاده از استراتژی RSI (2) را می‌توانید ببینید.

RSI (2) دوباره باید با نمایشی برابر یا بالاتر از 95 ثبت شود. این نشان می‌دهد که بازار بیش از حد خرید داشته است و نیاز به یک اصلاح به سمت پایین دارد.
قیمت باید در زیر میانگین ساده حرکتی 200 روز خود قرار داشته باشد.
در آغاز جلسه بعدی، یک سفارش فروش را در بازار قرار دهید.
موقعیت بلند را هنگام عبور از میانگین ساده حرکتی پنج روزه به سمت پایین تر ترک کنید.
از توقف ضرر در این استراتژی استفاده نمی‌شود.

زمان بندی بازار فارکس با RSI (2)

حالا نگاهی به سیستم معاملاتی زمان بندی بازار فارکس RSI روی نمودار قیمت بیندازیم. در زیر نمودار قیمت روزانه سهم اپل را خواهید یافت. نمودار حرکت قیمت دو میانگین ساده حرکتی را نشان می‌دهد. خط آبی میانگین ساده حرکتی پنج روزه را نمایش می‌دهد، در حالی که خط نارنجی میانگین ساده حرکتی 200 روزه را نشان می‌دهد. شاخص RSI (2) در پایین نمودار قیمت نشان داده می‌شود.

زمان بندی بازار فارکس با RSI (2)

می‌توانیم ببینیم که قیمت برای مدتی در حال معامله بود و نوسان بازار به طور قابل توجهی کم بود. به سمت مرکز نمودار قیمت، می‌توانیم یک شکاف عمده به سمت بالا را مشاهده کنیم که در پایان روز بسته شد. پس از این رویداد، قیمت به سرعت کاهش یافت و به زودی به محدوده فروش بیش از حد بر اساس شاخص RSI(2) وارد شد. می‌توانیم ببینیم که RSI(2) به یک سطح زیر آستانه ی 10 رسید که توسط ناحیه نارنجی در نزدیکی مرکز پایین نمودار نشان داده شده است. این وقوع می‌توانست به عنوان نقطه‌ی زمان بندی ورود به بازار خرید عمل کند. با این حال، قبل از ورود به معامله در اینجا، باید تأیید کنیم که قیمت در حال معامله بالای خط میانگین ساده 200 روزه قرار دارد. همانطور که می‌توانیم به وضوح ببینیم، وقتی که RSI یک افزایش فروش را ثبت کرد قیمت در واقع در بالای خط نارنجی SMA 200 روزه قرار داشت. بنابراین، این نشان می‌دهد که سیگنال معامله ما تأیید شده است و ما در جلسه تجارتی بعدی وارد تجارت بلند شده‌ایم. از آنجا به بعد، منتظر می‌ماندیم تا قیمت به بالای خط SMA 5 روزه بروید تا از تجارت خارج شویم. می‌توانید ببینید که در روز دوم پس از سیگنال ورود به خرید، قیمت بالا رفت و بالای خط SMA 5 روزه بسته شد. استراتژی RSI(2) یک سیستم ساده زمان بندی بازار فارکس است، اما یکی از قدرتمندترین استراتژی‌ها است. نشان داده شده است که در بسیاری از سهام‌ها به خوبی عمل می‌کند، اما معمولاً در صندوق‌های ETF مایع بهتر عمل می‌کند. حرف پایانی برای تصمیمات سرمایه گذاری و تجارت کردن، من از یک تکنیک به نام زمان بندی بازار فارکس استفاده می‌کنم. این تکنیک بر اساس تحلیل قیمت‌های آینده استوار است. من از مدل‌های زمان بندی مختلفی استفاده می‌کنم که به من کمک می‌کنند تا نظرم را درباره قیمت‌های آینده بیان کنم. در این مقاله، یکی از این مدل‌های زمان بندی بازار فارکس را توضیح داده‌ام. به‌طور خاص، از سیستم زمان بندی بازار فارکس RSI(2) برای پیدا کردن فرصت‌های معامله در بازار سهام استفاده می‌کنم. این استراتژی برای ابزارهای معامله‌ای مختلف قابل استفاده است، اما برای سهام و صندوق‌های ETF بسیار مناسب است. اگرچه برای بسیاری از سرمایه‌گذاران مبتدی، ایده زمان‌بندی بازار عجیب و غریب به نظر می‌رسد، اما اگر وقت بگذارید تا نمودارها را بررسی کنید، به زودی متوجه خواهید شد که بازارها ویژگی‌های مشترکی دارند که می‌تواند آینده قیمت را به ما نشان دهد.