میانگین محترک | مووینگ اوریج
اندیکاتور میانگین متحرک داده های قیمت را هموار می کند تا یک روند جهت حرکت بازار را تشکیل دهد. مووینگ اوریج جهت قیمت را پیش بینی نمی کند ، بلکه جهت فعلی را تعریف می کند ، هرچند که به دلیل قیمت های گذشته تأخیر دارند. با وجود این ، میانگین های متحرک به عملکرد نرم و روان کمک می کنند و اصلاح ها را فیلتر می کنند. این آموزش از دوره آموزش فارکس رایگان میباشد و میتوانید از متوی زیر تمامی جلسات دوره را مشاهده کنید. دوره آموزش فارکس رایگان سر فصل های این پست مووینگ اوریج ها همچنین بلوک های سازنده بسیاری از اندیکاتور های تکنیکال و پوشش های دیگر مانند باند Bollinger ، MACD و McClellan Oscillator را تشکیل می دهند. دو اندیکاتور محبوب میانگین متحرک ، میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) هستند. می توان از این میانگین های متحرک برای شناسایی جهت روند یا تعریف حمایت و مقاومت بالقوه استفاده کرد. در تصویر زیر یک نمودار با SMA و EMA روی آن آورده شده است:فرمول محاسبات اندیکاتور میانگین متحرک ساده
یک میانگین متحرک ساده با محاسبه میانگین قیمت یک اوراق بهادار یا یک جفت ارزی که از این به بعد به آن یک چارت میگوییم در تعداد مشخصی از دوره ها شکل می گیرد. بیشترین میانگین متحرک بر اساس بسته شدن قیمت است. به عنوان مثال ، میانگین متحرک ساده 5 روزه مجموع پنج روزه قیمتهای بسته شده تقسیم بر پنج است. همانطور که از نام آن پیداست ، میانگین متحرک یک قیمت میانگین است که حرکت می کند. داده های قدیمی با در دسترس قرار دادن داده های جدید حذف می شوند و باعث می شوند میانگین در طول مقیاس زمانی حرکت کند. مثال زیر میانگین متحرک 5 روزه را نشان می دهد که طی سه روز در حال تکامل است.Daily Closing Prices: 11,12,13,14,15,16,17
First day of 5-day SMA: (11 + 12 + 13 + 14 + 15) / 5 = 13
Second day of 5-day SMA: (12 + 13 + 14 + 15 + 16) / 5 = 14
Third day of 5-day SMA: (13 + 14 + 15 + 16 + 17) / 5 = 15
اولین روز میانگین متحرک به سادگی پنج روز گذشته را پوشش می دهد. روز دوم میانگین متحرک اولین نقطه داده را کاهش می دهد (11) و نقطه داده جدید را اضافه می کند (16). روز سوم میانگین متحرک با رها کردن اولین نقطه داده (12) و افزودن نقطه داده جدید (17) ادامه می یابد. در مثال بالا ، در مجموع هفت روز قیمت ها به تدریج از 11 به 17 افزایش می یابد. توجه داشته باشید که میانگین متحرک نیز طی یک دوره محاسبه سه روزه از 13 به 15 افزایش می یابد. همچنین توجه داشته باشید که هر مقدار قیمتی میانگین متحرک دقیقاً زیر آخرین قیمت است. به عنوان مثال ، میانگین متحرک برای روز اول برابر با 13 و آخرین قیمت 15 است. قیمت های چهار روز قبل پایین تر بودند و این باعث می شود که میانگین متحرک عقب بماند.فرمول محاسبات اندیکاتور میانگین متحرک نمایی EMA
میانگین متحرک نمایی (EMA) با اعمال وزن بیشتر به قیمت های اخیر ، تأخیر را کاهش می دهد. وزن اعمال شده بر جدیدترین قیمت به تعداد دوره های میانگین متحرک بستگی دارد. تفاوت میانگین های متحرک نمایی از میانگین متحرک ساده به این دلیل است که محاسبه میانگین متحرک نمایی یک روز معین بسته به محاسبات EMA مربوط به تمام روزهای قبل از آن روز بستگی دارد. برای محاسبه میانگین متحرک نمایی 10 روزه به بیش از 10 روز داده نیاز دارید. برای محاسبه میانگین متحرک نمایی (EMA) سه مرحله وجود دارد. ابتدا میانگین متحرک ساده را برای مقدار اولیه EMA محاسبه کنید. میانگین متحرک نمایی (EMA) باید از جایی شروع شود ، بنابراین از میانگین متحرک ساده به عنوان EMA دوره قبل در اولین محاسبه استفاده می شود. دوم ، ضرب وزن را محاسبه کنید. سوم ، میانگین حرکتی نمایی هر روز بین مقدار EMA اولیه و امروز را با استفاده از قیمت ، ضرب و مقدار EMA دوره قبل محاسبه کنید. فرمول زیر برای میانگین متحرک نمایی 10 روزه است.Initial SMA: 10-period sum / 10
Multiplier: (2 / (Time periods + 1) ) = (2 / (10 + 1) ) = 0.1818 (18.18%)
EMA: {Close - EMA(previous day)} x multiplier + EMA(previous day)
میانگین متحرک نمایی 10 دوره ای وزنه 18.18٪ را برای آخرین قیمت اعمال می کند. یک میانگین متحرک نمایی 10 دوره ای را می توان 18/18 درصد میانگین متحرک نمایی نیز نامید. میانگین متحرک نمایی دوره ای 20/9 درصد برای آخرین قیمت وزن اعمال می کند (2/2 ((1 + 20) = 0952/0)). توجه داشته باشید که وزن دهی برای مدت زمان کوتاه تر از وزن دهی برای دوره زمانی طولانی تر است. در حقیقت ، هر بار که میانگین دوره متحرک دو برابر می شود ، وزن دهی به نصف کاهش می یابد. اگر می خواهید از درصد خاصی برای EMA استفاده کنید ، می توانید از این فرمول برای تبدیل آن به دوره های زمانی استفاده کنید و سپس آن مقدار را به عنوان پارامتر EMA وارد کنید: Time Period = (2 / Percentage) - 1 3% Example: Time Period = (2 / 0.03) - 1 = 65.67 time periods