اندیکاتور Parabolic SAR❤️مزایا و معایب و استراتژی معاملاتی

اندیکاتور Parabolic SAR یکی از اندیکاتورهای تجارت کمتر شناخته شده است، تعداد کمی از معامله گران این اندیکاتور را می‌‌شناسند، اما تعداد بسیار دیگری نمی‌شناسند. این اندیکاتور با اینکه کمی سخت است قطعاً ارزش مطالعه دارد و به زودی خواهیم دید که کاربرد های خیلی زیادی دارد.

Parabolic SAR یا PSAR، که به عنوان اندیکاتور توقف و بازگشت نیز شناخته می شود، توسط جی ولز وایلدر جونیور در دهه ۱۹۷۰ توسعه داده شد. او همچنین به ایجاد اندیکاتورهای محبوب دیگر نیز نسبت داده می شود.

اندیکاتور Parabolic SAR اولین بار به عنوان یک سیستم معاملاتی توقف و بازگشت معرفی شد و همواره در بازار حضور داشت. با این حال روش‌های بهتری برای مطالعه SAR وجود دارد که در این درس به آنها خواهیم پرداخت.

اندیکاتور Parabolic SAR

در اصل، اندیکاتور Parabolic SAR به شناسایی نقاط ورود و خروج بهینه کمک می‌کند. این اندیکاتور چند منظوره است و می‌تواند به صورت گوناگون استفاده شود. با این حال، در استفاده از آن به عنوان سیگنال اجرای معامله، بیشتر درخشش دارد.

این اندیکاتور همراه با داده‌های قیمت قرار دارد و شامل یک سری نقاط است که به سمت بالا یا پایین قیمت جابجا می‌شوند. بیایید به نمودار قیمت نزدیک‌تر نگاه کنیم و ببینیم اندیکاتور Parabolic SAR چطور ظاهر می‌شود.

در زیر مثالی از اندیکاتور Parabolic SAR در زمینه بازاری که در حال صعود است آورده شده است.

اندیکاتور Parabolic SAR

حال ما می‌توانیم مجموعه‌ای از نقاط زیر قیمت را مشاهده کنیم. همچنین می‌توانیم مشاهده کنیم که این نقاط به قیمت در طول زمان متصل می‌شوند و همراه با پیشروی روند هستند. این ویژگی مهمی از اندیکاتور SAR است. به طور معمول، وقتی که نقاط شروع به تغییر از نمایش زیر عملکرد قیمت به بالای عملکرد قیمت می‌کنند، آن را به عنوان یک سیگنال کوتاه بازار در نظر می‌گیرند.

حالا بیایید به مثالی از اندیکاتور Parabolic SAR در یک روند نزولی نگاهی بیندازیم.

اندیکاتور Parabolic SAR در روند نزولی

باید توجه کنیم که در اینجا می‌توانیم یک سلسله از نقاط در بالای قیمت‌ها مشاهده کنیم، همانطور که قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند. همچنین متوجه می‌شویم که همراه با حرکت قیمت، نقاط تنگ می‌شوند. در این حالت، وقتی نقاط در بالای قیمت‌ها نشان داده نمی‌شوند و به جای آن در بالای آن‌ها نمایش داده می‌شوند، باید این را به عنوان یک رویدادی برای حرکت صعودی در آینده در نظر بگیریم.

به دلیل طبیعت شتاب دهنده Parabolic SAR، اغلب از آن به عنوان یک سیگنال خروج در طول فاز بازار در حال روند استفاده می‌شود. اضافه کردن این اندیکاتور به برنامه معاملاتی شما یکی از بهترین راه‌ها است. با این کار، قادر خواهید بود یک درصد خوبی از فاز روند را دریافت کنید، بدون اینکه بخش قابل توجهی از سود معامله باز شده خود را بدهید.

فرمول محاسبه Parabolic SAR

اندیکاتور Parabolic SAR در محاسبات خود به متغیرهای مختلفی توجه می‌کند. قبل از بررسی فرمول دقیق Parabolic SAR، ابتدا پارامترها را معرفی می‌کنیم.

• مقدار PSAR قبلی: مقدار اندیکاتور Parabolic SAR در دوره قبلی.
• نقطه حداکثر (EP): بالاترین قیمتی که در حال حاضر در حال صعود است یا نقطه کمترین قیمتی که در حال نزول است.
• ضریب شتاب (AF): مقدار پیش فرض برای ضریب شتاب 0.02 است و هر بار که نقطه حداکثر رسیده شود، 0.02 افزایش می یابد.
• حداکثر ضریب شتاب: این حداکثر محدوده AF بدون در نظر گرفتن مدت زمان یا بزرگی روند است.
• با در نظر گرفتن این پارامترها، فرمول سار پارابولیک به شرح زیر است:
• در حال حاضر: اندیکاتور Parabolic SAR فعلی = اندیکاتور PSAR قبلی + AF قبلی × (EP قبلی – اندیکاتور PSAR قبلی)
• در حال نزول: اندیکاتور Parabolic SAR فعلی = اندیکاتور PSAR قبلی – AF قبلی × (اندیکاتور PSAR قبلی – EP قبلی)

بیشتر پلتفرم های معاملاتی امروزه شامل اندیکاتور Parabolic SAR می شوند. و اگرچه هر یک از این پلتفرم ها به طور خودکار مقادیر اندیکاتور Parabolic SAR فعلی و گذشته را محاسبه و رسم می کنند، با این حال، مهم است که فرمول واقعی را و چگونگی محاسبه آن را درک کنید. با انجام این کار، شما درک بهتری از مکانیزم اندیکاتور خواهید داشت، که به شما کمک می کند تا آن را به طور موثرتری پیاده سازی کنید.

مهم ترین ورودی در فرمول Parabolic SAR، ضریب شتاب است. بیشتر پلتفرم‌ها این را به مقدار پیش‌فرض 0.02 تنظیم می‌کنند. اگرچه می‌توانید این متغیر را بر اساس ترجیحات خود تنظیم کنید، اما در بیشتر موارد توصیه می‌شود که با این پارامتر پیش‌فرض کار کنید.

در زیر مثالی از اندیکاتور Parabolic SAR با فاکتور ضریب شتاب 0.02 پیش‌فرض را مشاهده می‌کنید. توجه کنید که نقاط زیر قیمت صعودی به سرعت حرکت می‌کنند و به نزدیکی عملکرد قیمت هم نزدیک‌تر می‌شوند. به طور مشابه، می‌توانید ببینید که نقاط بالای قیمت نزولی نیز به سرعت حرکت می‌کنند و نزدیک‌تر به عملکرد قیمت می‌شوند.

اندیکاتور Parabolic SAR با ضریب شتاب 0.02

مزایا و معایب اندیکاتور Parabolic SAR

اکنون که درک خوبی از اندیکاتور Parabolic SAR داریم و چگونگی محاسبه آن را می‌دانیم، بیایید در مورد برخی از مزایا و معایب استفاده از این اندیکاتور بحث کنیم. یکی از مزایای اصلی استفاده از این اندیکاتور این است که امکان فراهم شدن یک سیگنال زودهنگام برای خروج از یک موقعیت در شرایط بازار در حال رشد وجود دارد. علاوه بر این، این اندیکاتور همچنین می‌تواند برای اجرای زودهنگام ورود به یک معامله جدید نیز مفید باشد.

با توجه به طبیعت شتاب‌دهنده‌ای اندیکاتور پارابولیک، این اندیکاتور تضمین می‌کند که ما قادر خواهیم بود تا قسمت قابل توجهی از حرکت قیمت را بدون نگرانی از بازگشت زیاد به بازار به دست آوریم. بهترین استفاده از اندیکاتور Parabolic SAR، توقف ضرر است.

مثلا در یک معامله که در حال رشد است، می‌توان از نقاطی که زیر عمل قیمت چاپ می‌شوند، به عنوان تاییدیه برای ادامه ماندن در موقعیت خرید استفاده کرد. اما هنگامی که نقاط شروع به تغییر جهت می‌کنند، می‌توان آن را به عنوان سیگنال خروج از موقعیت استفاده کرد. به همین دلیل، استفاده از اندیکاتور Parabolic SAR در یک بازار به سمت پایین نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

یکی از نقاط ضعف اصلی استفاده از اندیکاتور Parabolic SAR، این است که گاهی ممکن است ما را به طور زودهنگام از یک معامله موفق خارج کند. به عبارت دیگر، حساسیت بالای این اندیکاتور در حالتی که روند صعودی است، باعث می‌شود نقاط به نزدیکی قیمت همگرا شوند. به همین دلیل، گاهی حتی یک بازگشت کوچک در برابر یک روند قوی می‌تواند سیگنال خروجی را در استفاده از اندیکاتور Parabolic SAR ارائه دهد.

اطلاع یا قبول نقاط ضعف مربوط به روند، چیزی است که تریدرهایی که به دنبال روند هستند باید در نظر داشته باشند. آنها می توانند ضریب شتاب را تنظیم کنند تا سطح حساسیت را کاهش دهند یا اینکه این نقاط ضعف را قبول کنند.

پارامتر پیش فرض این اندیکاتور ۰.۰۲ است و بهترین پارامتر Parabolic Sar است. با این حال، در برخی موارد ممکن است از یک حرکت روند بزرگ غافل شوید، به خصوص اگر آن حرکت قیمت خاص گرایشی به انجام اصلاحات عمیق در طول راه داشته باشد.

مانند سایر اندیکاتورهای تجارتی، استفاده از این اندیکاتور هم مزایا و هم معایبی دارد. اما به طور کلی، استفاده از Parabolic SAR قطعاً ارزش تست کردن با استراتژی‌های خود را دارد زیرا مزایای آن بیشتر از معایب آن است.

استراتژی معاملاتی Parabolic SAR

در اینجا یک استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتور Parabolic SAR معرفی می‌شود. این استراتژی از سه مطالعه تکنیکال متفاوت استفاده می‌کند. اولین اندیکاتور جهت حرکت را نشان می‌دهد، اندیکاتور دوم میانگین متحرک ۲۰۰ دوره است و سومین مؤلفه اندیکاتور Parabolic SAR است.

هدف این استراتژی پیدا کردن حرکت‌های قیمتی صعودی در یک روند صعودی بزرگ و حرکت‌های قیمتی نزولی در یک روند نزولی بزرگ است. بیایید به جزئیات استراتژی Parabolic SAR بپردازیم.

ابتدا، با استفاده از میانگین متحرک ساده 200 دوره، جهت بزرگتر بازار را تعیین می کنیم. در صورتی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک ساده 200 دوره باشد، تنها روی معاملات طولانی تمرکز می کنیم. به همین ترتیب، در صورتی که قیمت پایین تر از میانگین متحرک ساده 200 دوره باشد، تنها روی معاملات کوتاه تمرکز می کنیم. بطور کلی، میانگین متحرک ساده 200 دوره به عنوان فیلتری برای روند بلند مدت ما عمل خواهد کرد.

همچنین، از اندیکاتور Parabolic SAR برای سنجیدن روند کوتاه مدت استفاده خواهیم کرد. هدف ما این است که نقاط اندیکاتور Parabolic SAR برای سیگنال های کوتاه بالاتر از قیمت فعلی باشند و برای سیگنال های طولانی، پایین تر از قیمت فعلی باشند.

پس از تشخیص روند بازار اصلی، باید به دنبال معاملات کوچکتر در همان جهت روند باشیم. بیشتر مواقع، مشاهده می‌کنیم که بازارها از دوره‌های کم‌تقلب به دوره‌های بالای تقلب حرکت می‌کنند. این الگوی حرکت جهتی به طور معمول در اندیکاتورهای حرکت مشاهده می‌شود.

اندیکاتور حرکت جهتی از سه خط تشکیل شده است. خط ADX، که اولین خط است، روند یا عدم روند بازار خاصی را اندازه گیری می کند. هرچه خط ADX بالاتر باشد، بازار بیشتر به عنوان روندی در نظر گرفته می شود و به همین ترتیب، هرچه خط ADX پایین تر باشد، بازار کمتر به عنوان روندی در نظر گرفته می شود.

دو خط دوم و سوم در حرکت جهتی شامل خط +DI و خط -DI هستند. وقتی خط +DI بالاتر از خط -DI است، بازار پیش بینی های صعودی دارد و برعکس، وقتی خط -DI بالاتر از خط +DI است، بازار پیش بینی های نزولی دارد.

هم‌اکنون درباره اندیکاتور ADX مقدماتی داریم، نحوه استفاده از این اندیکاتور در استراتژی Parabolic SAR را چگونه توضیح می‌دهیم؟ به‌طور خاص، ما می‌خواهیم ببینیم که خط ADX چگونه از زیر 20 به بالای 20 حرکت می‌کند. اگر روند به سمت بالا است، به دنبال خط DI مثبت بوده و بالای خط DI منفی باید باشیم. اگر روند به سمت پایین است، باید خط DI منفی بالای خط DI مثبت باشد.

با برآورده شدن این شرایط، سپس یک سفارش ورود جدید در بازار اجرا می‌کنیم. در حالتی که سیگنال فروش است، توقف اولیه در بالاترین نقطه‌ی آخرین نقطه‌ی مهم فروش قرار داده می‌شود و در حالتی که سیگنال خرید است، توقف اولیه در پایینترین نقطه‌ی آخرین نقطه‌ی مهم خرید قرار داده می‌شود. درباره مدیریت موقعیت، اگر قیمت‌ها به سمت ما حرکت کنند، از اندیکاتور Parabolic SAR با تنظیمات شتاب پیش‌فرض ۰.۰۲ استفاده خواهیم کرد.

استراتژی معاملاتی اندیکاتور Parabolic SAR در روند صعودی

بیایید الان به یک مثال واقعی از استراتژی معاملاتی Parabolic SAR ما روی یک نمودار قیمت نگاهی بیندازیم. نمودار زیر نشان‌دهنده عملکرد قیمت جفت ارز دلار آمریکا به ین ژاپنی براساس فریم زمانی روزانه است.

اندیکاتور Parabolic SAR در روند صعودی

خطوط نقطه‌چین زیر و بالای قیمت اندیکاتور Parabolic SAR است. خط مارون در پایین نمودار قیمت نشان دهنده خط 200 SMA است. در پنل پایین، اندیکاتور حرکت جهتی یا DMI را می‌بینید. توجه کنید که اندیکاتور DMI از سه خط تشکیل شده است. خط قرمز، خط ADX است، خط آبی روشن، خط +DI است و خط نارنجی، خط -DI است. خط افقی به رنگ آبی نشان دهنده سطح آستانه 20 است که در خط ADX را دنبال خواهیم کرد.

اگر از سمت چپ نمودار قیمت شروع کنیم، می‌بینیم که قیمت به سمت خط 200 SMA در حال نزدیک شدن است. بلافاصله بعد، هم اندیکاتور Parabolic SAR و هم خط 200 SMA به جهت صعودی در این جفت ارز اشاره می‌کنند. توجه کنید که قیمت بالای خط 200 SMA می‌گذرد و اندیکاتور Parabolic SAR از بالای قیمت به زیر قیمت تغییر می‌کند.

حالا که این دو شرط برآورده شده‌اند، به دنبال اندیکاتور DMI هستیم تا ورود به خرید را آغاز کنیم. به خاطر داشته باشید که می‌خواهیم خط ADX را از زیر سطح آستانه 20 عبور دهیم. در عین حال، خط +DI باید بالاتر از خط -DI باشد که نشان دهنده آغاز روند بازار و جهت این روند بالا است. به خاطر داشته باشید که خط ADX به ما اطلاعاتی درباره روند بازار می‌دهد، در حالی که خط +DI یا -DI به ما اطلاعاتی درباره جهت حرکت بعدی قیمت می‌دهند.

می‌توانید ببینید که خط ADX در نهایت از بالای آستانه 20 رد می‌شود. این به ما سیگنال ورود خرید می‌دهد. ما در ابتدای نوار قیمت بعدی، بلافاصله پس از این رویداد، موقعیت بلند خود را آغاز می‌کنیم. توقف اولیه را در کمینه‌ای قبل از سیگنال خرید قرار می‌دهیم. شما می‌توانید سیگنال خرید و قرارگیری توقف را در نمودار مشاهده کنید. همانطور که سیگنال ورود ما فعال شد، قیمت به سرعت افزایش یافت و همچنین سود تجارت باز ما نیز افزایش یافت.

در این مرحله، دقت کردن به اندیکاتور Parabolic SAR ضروری است، زیرا این اندیکاتور به عنوان سفارش توقف ضرر کاربرد دارد. اصلی‌ترین سیگنال برای بستن این موقعیت در زمانی رخ می‌دهد که نقاطی که نماینده اندیکاتور Parabolic SAR هستند، از قرار گرفتن در زیر قیمت به قرار گرفتن در بالای قیمت تغییر می‌کنند.

با بازگشت به نمودار قیمت، می‌توانید نقطه خروج را مشاهده کنید. توجه کنید که یک نقطه تکی که در بالای قیمت ظاهر می‌شود، سیگنال خروج را فعال می‌کند.

استراتژی معاملاتی اندیکاتور Parabolic SAR در روند نزولی

حالا بیایید راهبرد اندیکاتور Parabolic SAR را در زمینه یک روند نزولی بررسی کنیم. در زیر شما نمودار قیمت برای جفت ارز دلار استرالیا به دلار کانادا را خواهید یافت. عملکرد قیمت در فاصله زمانی 240 دقیقه نشان داده شده است.

استراتژی معاملاتی اندیکاتور Parabolic SAR

همانطور که در مثال قبلی ذکر شد، می‌توانید اندیکاتور Parabolic SAR را در این نمودار فارکس با استفاده از نقاطی که بالاتر و پایین‌تر از قیمت‌ها چاپ می‌شوند، تشخیص دهید. خط قهوه‌ای بالای عملکرد قیمت خط میانگین ساده 200 دوره را نشان می‌دهد که همانند قبل به عنوان فیلتر روند بلندمدت ما عمل می‌کند.

بخاطر داشته باشید که ایده این است که در جهت روند بزرگتر، به تجارت نوسانات کوچکتر بپردازید. حرکات قیمت کوچکتر در روند با استفاده از اندیکاتور Parabolic SAR شناسایی می‌شوند. بنابراین زمانی که هر دو Parabolic SAR و 200 SMA همزمان هستند، یک فرصت برای معامله بالقوه وجود دارد. در پنل پایین نمودار، اندیکاتور DMI نیز رسم شده است.

حالا بیایید این تجارت پارابولیک را به جزئیات بیشتری بررسی کنیم. ابتدا، اگر از سمت چپ تصویر بررسی کنیم، می‌توانیم ببینیم که 200 SMA به طور واضح به پایین اشاره می‌کند و قیمت‌ها هم در زیر آن معامله می‌کنند. با این حال، اندیکاتور Parabolic SAR اندیکاتور یک گرایش کوتاه‌مدت به سمت بالا بود. با این حال، می‌توانیم ببینیم که سیگنال اندیکاتور Parabolic SAR به زودی از صعودی به نزولی تغییر کرد.

با این دو شرط که برآورده شده‌اند، می‌توانیم شروع به پیگیری اندیکاتور DMI برای سیگنال معامله کوتاه کنیم. این سیگنال واقعی زمانی فعال می‌شود که خط ADX از زیر میزان 20 عبور کند و در همان زمان، خط منفی DI بالاتر از خط مثبت DI نشان داده شود. اگر به دقت به نمودار قیمت نگاه کنید، می‌توانید ببینید که وقتی این سناریو به وقوع می‌پیوندد.

با تایید اینکه اندیکاتور Parabolic SAR هنوز هم بالای قیمت در این نقطه حساس چاپ می‌شود، ما برای ورود به موقع به یک موقعیت کوتاه در ابتدای شمع بعدی آماده می‌شویم. توقف اولیه باید بالاترین نقطه قبل از سیگنال ورود به فروش قرار داده شود. سیگنال فروش و سفارش توقف ضرر در نمودار قیمت مورد اشاره قرار گرفته‌اند.

بلافاصله قیمت شروع به حرکت به سمت پایین می‌کند که نقاط هنوز هم بالای قیمت باقی می‌مانند، در حالی که قیمت‌ها کاهش می‌یابند. ما می‌خواهیم تا زمانی که اولین نقطه اندیکاتور Parabolic SAR زیر شمع قیمت چاپ شود، در معامله بمانیم. این رویداد باعث خروج ما از معامله می‌شود. می‌توانید مشاهده کنید که این اتفاق در نمودار قیمت رخ داده است.

مهم است به خاطر داشته باشید که اندیکاتور Parabolic SAR به طور معمول به خوبی حرکت‌های قیمت در یک موج را بررسی می‌کند و با پخش به قیمت، در حالی که موج پیش می‌روند، به سمت قیمت نزدیک‌تر و نزدیک‌تر می‌شود. این ویژگی باعث استفاده مفید از آن به عنوان یک مکانیزم توقف پیگرد می‌شود.

این بهتر از بیشتر اندیکاتور‌ها یا مطالعات تکنیکال دیگر به حفاظت از سود‌های باز می‌کند. اما نقطه ضعف اصلی آن این است که به دلیل حساسیت بالا، هر چیز بیشتر از برگشت‌های کوچک، ممکن است به خروج زودهنگامی منجر شود.

توجه داشته باشید که اندیکاتور Parabolic SAR به طور معمول حرکت‌های قیمت در یک روند را بررسی می‌کند و با جا افتادن روند، به سمت قیمت نزدیک‌تر و نزدیک‌تر می‌شود. این ویژگی باعث استفاده مفید از آن به عنوان یک مکانیزم توقف می‌شود و بهتر از اندیکاتور‌ها و مطالعات تکنیکال دیگر به حفاظت از سود‌های کمک می‌کند. با این حال، نقطه ضعف اصلی آن این است که به دلیل حساسیت بالا، ممکن است به خروج زودهنگام منجر شود.

حرف پایانی

بیشتر معامله‌گرا با اندیکاتورهای مختلفی آشنا هستن، مثل MACD و استوکاستیک و RSI. همچنین با میانگین‌های متحرک و مطالعاتی که بر اساس حجم معامله‌ای هستن هم آشنا هستن. اما اندیکاتور parabolic SAR یه جور خاص و منحصر به فرد از مطالعه تکنیکاله که خصوصیات خودش رو داره.

در ابتدا این اندیکاتور برای این ساخته شده بود تا به صورت دائمی به عنوان یه سیستم توقف و بازگشت استفاده بشه، ولی متوجه شدیم که بهترین استفاده از parabolic SAR به عنوان یه مکانیزم توقف متحرکه. وقتی این اندیکاتور تو این زمینه استفاده میشه، وقتی که سودها تو یه حالت برنده هستن، ارزش خاصی داره که بتونی ازشون استفاده کنی.

سید محمد رضا

علاقه زیادی به ترجمه و بازنویسی متون دارم.