اندیکاتور RSI⚡استراتژی معاملاتی بر پایه RSI

سید محمد رضا

تاریخ آخرین بروزرسانی: 19 نوامبر 2023

اندیکاتور RSI یک ابزار تکنیکال معامله‌گری است که در خانواده نوسانگرها (اسیلاتورها) قرار دارد. این اندیکاتور به عنوان یک اندیکاتور پیشگو در نظر گرفته می‌شود که به این معناست که سیگنال‌های آن به طور معمول قبل از وقوع رویداد قیمتی در نمودار ظاهر می‌شوند. این امر به ما این امکان را می‌دهد که سیگنال‌های زودرس برای معاملات خود دریافت کنیم، اما نقطه ضعف آن این است که بسیاری از این سیگنال‌ها ممکن است نادرست یا زودهنگام باشند. بنابراین، اندیکاتور RSI همیشه باید به همراه یک ابزار یا تکنیک دیگر در معاملات فارکس برای تأیید استفاده شود. در این درس، ما به بررسی این اندیکاتور و ارائه برخی از روش‌های برتر در معامله با آن می‌پردازیم.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI توسط یک مهندس مکانیک آمریکایی به نام J. Welles Wilder توسعه داده شد. این اندیکاتور معمولاً به پایین نمودار شما به صورت یک پنجره افقی جداگانه متصل می‌شود. اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) یک ابزار تکنیکال است که شامل یک خط تکی است که بین محدوده 0-100 جابجا می‌شود. این محدوده بر اساس سه منطقه اصلی تقسیم می‌شود: 0-30: منطقه فروش زیاد 30-70: منطقه خنثی 70-100: منطقه خرید زیاد خط RSI حرکت می‌کند و وارد و خارج از این سه منطقه می‌شود و سیگنال‌های مختلفی را بر روی نمودار ایجاد می‌کند. محاسبه خط RSI: تنظیمات پیش‌فرض RSI معمولاً 14 دوره است. حالا بیایید محاسبه RSI را کمی بیشتر بررسی کنیم: ابتدا نگاهی به فرمول RSI با در نظر گرفتن تنظیمات 14 دوره بیاندازیم: RSI = (100 - (100 / (1 + RS))) در فرمول فوق، RS مخفف Relative Strength است. این محاسبه به نظر ساده می‌رسد، اما ما همچنین نیاز به محاسبه مقدار Relative Strength (RS) داریم. این است که چگونه متغیر RS را محاسبه می‌کنید. RS = (20 EMA بر روی آخرین 20 میله صعودی) / (20 EMA بر روی آخرین 20 میله نزولی) سپس نتیجه را به فرمول اولیه اضافه می کنیم تا مقدار RSI محاسبه شود. اندیکاتور قدرت نسبی سه سیگنال اصلی را به عنوان نماینده های اصلی ارائه می دهد. این سیگنال ها به عنوان یک اندیکاتور پیش بینی کننده عملکرد قیمت در نمودار عمل می کنند و بسته به اطلاعاتی که برای ورود به معامله استفاده می کنید، معمولاً قبل از وقوع حرکت واقعی قیمت در نمودار ظاهر می شوند.

شرایط اشباع خرید RSI: اولین سیگنالی که در مورد آن صحبت می‌کنیم، سیگنال اشباع خرید است. اندیکاتور RSI هنگام ورود خط RSI به منطقه 70-100، یک سیگنال برای شرایط اشباع خرید ارائه می‌دهد.
شرایط اشباع فروش RSI: سیگنال اشباع فروش RSI زمانی ظاهر می‌شود که خط RSI وارد منطقه 30-0 می‌شود. هنگامی که RSI اشباع فروش است، به معنای افزایش قیمت است.

سیگنال تفاوت RSI

تفاوت RSI آخرین سیگنالی است که درباره آن صحبت خواهیم کرد. همانند برخی از اندیکاتور‌های دیگر مانند MACD و Stochastics، اندیکاتور نسبت قدرت (RSI) می‌تواند از عملکرد کلی قیمت خارج شود که می‌تواند نشانه‌هایی در مورد معکوس شدن‌های محتمل در بازار ارائه دهد.
تفاوت RSI صعودی – هنگامی که عملکرد قیمت کاهش می‌یابد در حالی که خط RSI در حال افزایش است؛ این یک سیگنال قوی صعودی در نمودار است.
تفاوت RSI نزولی – هنگامی که عملکرد قیمت افزایش می‌یابد در حالی که خط RSI در حال کاهش است؛ این یک سیگنال قوی نزولی در نمودار است.

اندیکاتور RSI در MetaTrader 4

اندیکاتور RSI در بسیاری از پلتفرم های معاملاتی وجود دارد، از جمله پلتفرم معاملاتی فارکس بسیار معروف – MetaTrader 4. شما می توانید این اندیکاتور را با کلیک بر روی Insert > Indicators > Oscillators > Relative Strength Index پیدا کنید. سپس ابزار RSI به صورت خودکار در پایین نمودار شما در تنظیمات پیش فرض 14 دوره RSI ظاهر می شود.

تجزیه و تحلیل اندیکاتور RSI

تجزیه و تحلیل اندیکاتور RSI در فارکس اصولاً از تشخیص سیگنال های توصیف شده تشکیل شده است. در ادامه هر یک از سیگنال ها را به شما نشان خواهیم داد تا بهتر بتوانید نمودار خود را با استفاده از RSI تجزیه و تحلیل کنید.

اندیکاتور RSI

تصویر بالا نشان می دهد که چگونه سیگنال اشباع فروش RSI ممکن است ظاهر شود. خط RSI ابتدا وارد ناحیه 70-100 می شود. این سیگنال اشباع خرید را ایجاد می کند. سپس قیمت از منطقه اشباع خرید خارج می شود و سیگنال فروش واقعی در نمودار ایجاد می شود. همانطور که می بینید، قیمت پس از این اقدام کاهش می یابد.

سیگنال RSI اشباع فروش

این سیگنال RSI اشباع فروش است. خط RSI کاهش می‌یابد و وارد منطقه ۳۰-۰ می‌شود که سیگنالی را ایجاد می‌کند. نشانه خرید ظاهر می‌شود زمانی که خط RSI منطقه اشباع فروش را به بالا شکست می‌دهد و وارد منطقه خنثی بین ۳۰ و ۷۰ می‌شود. همانطور که می‌بینید، پس از آن قیمت افزایش می‌یابد.

اندیکاتور تفاوت صعودی RSI

در این باره ما به توضیح تفاوت صعودی RSI می‌پردازیم. خط آبی در نمودار قیمت نشان می‌دهد که عملکرد قیمت در حال ایجاد قیمت‌های پایین‌تری است، در حالی که خط RSI در حال افزایش است. این نشان می‌دهد که بین عملکرد قیمت و اندیکاتور RSI تفاوت صعودی وجود دارد، به این معنی که قیمت این جفت ارز احتمالاً به افزایش گرایش دارد. همان‌طور که می‌بینید، دقیقاً همین اتفاق رخ می‌دهد. تفاوت نزولی به همان روش عمل می‌کند، اما در جهت معکوس است - قمة عملکرد قیمت در حال افزایش و قمة RSI در حال کاهش است.

استراتژی معاملاتی اندیکاتور RSI

اکنون می‌خواهیم تغییر مسیر دهیم و برخی ایده‌های ساخت استراتژی با استفاده از اندیکاتور RSI را مورد بحث قرار دهیم. ما از سیگنال‌های توصیف شده برای تعیین نقاط ورود و خروج در نمودار با استفاده از قوانین RSI پایه استفاده خواهیم کرد. ورود به معاملات اندیکاتور RSI برای ورود به معامله RSI، شما باید یک سیگنال از اندیکاتور RSI ببینید. این می‌تواند از نوع RSI خرید/فروش بیش‌خرید/بیش‌فروش باشد، یا یک الگوی تفاوت RSI. اگر در حال ورود به یک سیگنال بیش‌خرید/بیش‌فروش هستید، در این صورت زوج ارز را خرید/فروش می‌کنید وقتی که عملکرد قیمت از آستانه مربوطه در اندیکاتور RSI خارج می‌شود. اگر در حال معامله با یک تفاوت RSI هستید، در این صورت به سمت RSI وارد معامله می‌شوید، پس از بسته شدن عملکرد قیمت در دو یا سه شمع متوالی در جهت معامله مورد نظر خود. توقف ضرر اندیکاتور RSI همانطور که قبلاً گفتیم، نشانگر RSI می‌تواند اشاره های زیادی کهنه یا زود هنگام را به شما بدهد اگر به تنهایی استفاده شود. حتی وقتی آن را با سایر مطالعات تاییدی ترکیب می‌کنید، استفاده از یک توقف ضرر برای محافظت از ضررهای معامله ما ضروری است. مکان بهینه برای سفارش توقف ضرر شما فراتر از قله یا دامنه اخیری است که در زمان برگشتی که شما در حال معامله هستید ایجاد شده است. سود رسیدن به اندیکاتور RSI قاعده پایه RSI می‌گوید که شما باید معامله خود را تا دریافت یک اشاره معکوس از نشانگر RSI نگه دارید. دوباره، این می‌تواند یک اشاره خرید بیش بالا یا فروش بیش پایین باشد، به علاوه تفاوت بلند مدت یا کوتاه مدت RSI. اما در زمینه عملی، منطقی است که سود جزئی یا کامل را با استفاده از قوانین دیگری مانند قیمت واکنشی یا توقف ضرر پیمایشی به طور پیش از موعد بیرون بیاورید.

نمونه سیستم معامله با اندیکاتور RSI

بیایید نگاهی به این بیندازیم که چگونه یک راهبرد ساده تجارت RSI با قوانینی که قبلاً بحث کرده‌ایم کار می‌کند.

نمودار فارکس روزانه USD/JPY

شما در حال نگاه کردن به نمودار فارکس روزانه USD/JPY هستید. تصویر به شما ورود و خروج تجارت را بر اساس سیگنال‌هایی که تنها از اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) دریافت می‌شود نشان می‌دهد. نمودار با کاهش قیمت آغاز می‌شود که توسط جهت نزولی خط RSI نیز تایید می‌شود. ناگهان، خط RSI وارد منطقه ۳۰-۰ می‌شود که سیگنال اشباع خرید ایجاد می‌کند. بلافاصله بعد، خط RSI شروع به افزایش می‌کند در حالی که عملکرد قیمت همچنان در حال حرکت به سمت پایین است. این یک تفاوت خاکستری بین عملکرد قیمت و اندیکاتور قدرت نسبی ایجاد می‌کند. اولین فکر شما ممکن است این باشد که باید در لحظه‌ای که خط RSI منطقه اشباع فروش را به سمت بالا ترک کند، یک معامله خرید انجام دهید. با این حال، در این زمان، تفاوت مثبت را تشخیص داده‌اید که به معنی این است که بهتر است منتظر دو یا سه شمع صعودی متوالی به عنوان سیگنال واقعی ورود به بازار باشید. این اتفاق می‌افتد و یک سیگنال خرید در نمودار ایجاد می‌کند، به این معنی که می‌توانید جفت ارز USD/JPY را بخرید در افتراق فعلی قیمت. شما باید یک دستور "استاپ لاس" را مستقیماً زیر قاعی که در لحظه برگشت ایجاد می شود قرار دهید. این با خط افقی قرمز روی نمودار نشان داده شده است. عملکرد قیمت بعداً افزایش می یابد و وارد یک روند صعودی می شود. خط RSI همچنین افزایش می یابد. معامله حداقل می تواند تا زمانی که اندیکاتور RSI به نقطه 50 برسد نگه داشته شود، در این نقطه می توانید یک بخشی از موقعیت خود را ببندید. به عنوان جایگزین، می توانید تصمیم بگیرید از نشانه های عملکرد قیمت دیگری استفاده کنید که شواهد کافی برای بستن معامله را ارائه می دهد. اما در صورت عدم وجود آن، منطقی است که معامله را به طور کامل ببندید زمانی که RSI به آستانه اشباع خرید 70 برسد. دایره قرمز در نمودار نشان می دهد که زمانی که اندیکاتور RSI وارد منطقه اشباع خرید می شود و یک سیگنال بستن ایجاد می کند.

عملکرد قیمت و اندیکاتور RSI

استفاده از اندیکاتور RSI به تنهایی احتمالاً یک استراتژی معاملاتی سودآور در طولانی مدت ایجاد نخواهد کرد. همانند بیشتر اندیکاتور های معروف دیگر، اندیکاتور قدرت نسبی ممکن است به ارائه سیگنال های نادرست مبتلا شود. بنابراین، شما باید یک رویکردی را که به شما اجازه می دهد تا تعدادی از سیگنال های نادرست را تعزیز کنید، در نظر بگیرید. در این بخش بعدی، برخی از روش هایی که می توانید از ابزار اندیکاتور RSI در ترکیب با عملکرد قیمت استفاده کنید را بررسی خواهیم کرد تا شانس معامله برنده شما را افزایش دهیم. وارد کردن معامله بر اساس اقدام قیمت RSI وقتی یک سیگنال RSI را برای تایید جهت پیدا کردید، باید معامله را انجام دهید. با این حال، شما همچنین با الگوی اقدام قیمت جهت قیمت را تایید خواهید کرد. این می‌تواند یک الگوی شمعی یا الگوی نمودار، همچنین یک خط روند، کانال، قمة و قعده صعودی یا نزولی و غیره باشد. محدوده ضرر در معامله اقدام قیمت RSI سفارش محدوده ضرر باید بر اساس قوانین پایه RSI که در بالا بحث کردیم، قرار داده شود. وقتی نقطه عطف را در نمودار شناسایی می‌کنید، باید محدوده ضرر خود را بالاتر از آخرین قوس قرار دهید. دریافت سود در معامله اقدام قیمت RSI وقتی می‌بینید یک سیگنال مخالف از RSI ظاهر می‌شود، باید معامله خود را بسته کنید و فرض کنید که اقدام قیمت احتمالاً برعکس خواهد شد. با این حال، اگر یک نشانۀ اقدام قیمت را برای پایان حرکت قیمت مشاهده کنید، باید همچنین آن را در نظر بگیرید تا معامله را ببندید. بیایید نگاهی به یک نمودار بیندازیم که استفاده از RSI در ترکیب با معامله اقدام قیمت را نشان می‌دهد.

نمودار H4 از USD/CAD

در تصویر بالا، نمودار H4 از USD/CAD را مشاهده می‌کنیم. این تصویر 5 تنظیم تجاری بر اساس سیگنال‌های RSI به همراه عملکرد قیمت را نشان می‌دهد. تجارت اول پس از کاهش اولیه قیمت انجام می‌شود. اندیکاتور RSI وارد منطقه بیش‌خرید می‌شود و همچنین یک تفاوت خوکاری نیز ایجاد می‌کند. در همان زمان، عملکرد قیمت یک میله فروافتاده را در جهت خریدن نشان می‌دهد. بنابراین، ما یک سیگنال عملکرد قیمت خریداری و دو سیگنال RSI خریداری داریم. بنابراین، می‌توانید USD/CAD را خریداری کنید و سقف ضرر را زیر ترازوی زمانی شکست ترازوی قرار دهید. قیمت پس از آن وارد تثبیت می‌شود و مثلث آبی را در نمودار ایجاد می‌کند. مثلث از طریق سطح پایین‌تر به شکست می‌رسد و یک سیگنال خروج ایجاد می‌شود. با این حال، شکست مثلث نشانه‌ای نادرست به نظر می‌رسد. USD/CAD برعکس می‌شود و مثلث را به سمت بالا شکست می‌دهد. بنابراین، می‌توانید از این رویداد برای بازکردن تجارت خرید استفاده کنید و سفارش سقف ضرر را زیر ترازوی زمانی زیر مثلث آبی قرار دهید. یک سیگنال بستن ظاهر می‌شود وقتی خط RSI به منطقه بیش‌فروش وارد می‌شود. اکنون می‌بینیم که خط RSI به منطقه بیش‌فروش وارد می‌شود. سپس از آن خارج می‌شود و خط کاهش می‌یابد. با این حال، عملکرد قیمت همچنان در حال افزایش است، که یک تفاوت خوکاری نزولی ایجاد می‌کند. در همان زمان، یک مثلث گسترده در نمودار شکل می‌گیرد. مثلث پتانسیل نزولی دارد و شکست از طریق سطح پایین‌تر باید به عنوان یک سیگنال ورود به تجارت کوتاه استفاده شود. توقف خسارت معامله باید بالاتر از بالاترین قسمت مثلث گسترده قرار گیرد. موقعیت باید بسته شود وقتی خط RSI وارد حوزه اشباع فروش می شود. اکنون که RSI وارد حوزه اشباع فروش می شود ، ما سیگنال مثبت جدیدی دریافت می کنیم. با این حال ، نیاز به سیگنال قیمتی مثبت نیز وجود دارد. خوشبختانه ، مثلث گسترده دیگری در نمودار ظاهر می شود که پتانسیل صعودی دارد. همچنین توجه کنید که انتهای مثلث با یک منطقه پشتیبانی (سیاه) هماهنگ می شود که نشان می دهد که پایین تر از مثلث آبی پتانسیلی وجود دارد. این احتمال را افزایش می دهد که قیمت یک حرکت صعودی آغاز کند. بنابراین ، می توانید یک معامله طولانی برای زمانی که قیمت مثلث گسترده را به طور صعودی شکست می دهد ، باز کنید. توقف خسارت در معامله باید پایین تر از پایین قسمت گسترده مثلث قرار گیرد. می توانید معامله را ببندید وقتی خط RSI وارد حوزه اشباع خرید می شود. خط RSI همچنان در و خارج از حوزه اشباع خرید جابجا می شود. در همین حال ، قیمت عملیات یک محدوده را ایجاد می کند که می توان آن را در کانال سیاه در نمودار مشاهده کرد. می توانید یک معامله کوتاه را در لحظه ای که عملیات قیمت محدوده را به طور پایین شکست می دهد ، باز کنید. سپس باید یک دستور توقف خسارت بالاتر از بالاترین قسمت محدوده قرار دهید. معامله شما باید بسته شود وقتی خط RSI وارد حوزه اشباع فروش می شود. نتیجه‌گیری

اندیکاتور RSI توسط جی. ولز وایلدر توسعه داده شده است و به عنوان یک نشانگر تکنیکال پیشرو (اسیلاتور) در نظر گرفته می‌شود.
این نشانگر شامل یک خط تکی است که بین سه ناحیه حرکت می‌کند:
- ناحیه اشباع خرید: 70-100
- ناحیه اشباع فروش: 0-30
- ناحیه خنثی: 30-70
تنظیمات پیش‌فرض RSI 14 دوره است. دو فرمول برای محاسبه مقدار RSI استفاده می‌شود:
- RSI = (100 - (100 / (1 + RS)))
- RS = (14 EMA بر روی آخرین 14 میله بالا) / (14 EMA بر روی آخرین 14 میله پایین)
سه سیگنال اصلی از نشانگر فارکس RSI حاصل می‌شوند:
- سیگنال اشباع خرید RSI - خط RSI در ناحیه 70-100 است.
- سیگنال اشباع فروش RSI - خط RSI در ناحیه 0-30 است.
- تفاوت RSI
  - تفاوت RSI صعودی - قیمت در حال کاهش است در حالی که خط RSI در حال افزایش است.
  - تفاوت RSI نزولی - قیمت در حال افزایش است در حالی که خط RSI در حال کاهش است.
- اندیکاتور قدرت نسبی در پلتفرم فارکس MetaTrader4 ساخته شده است. شما می توانید آن را به نمودار خود اضافه کنید با رفتن به قسمت درج> اندیکاتور ها> نوسانگرها> اندیکاتور قدرت نسبی.
- استراتژی اصلی معامله با RSI شامل این قوانین است:
  - وقتی در نمودار سیگنال RSI دریافت می کنید - اشباع خرید شده ، بیش از حد فروخته شده یا تفاوت نظر - وارد معامله شوید. وارد شوید به جهت سیگنال.
  - سفارش محافظت از ضرر را به عنوان پشتیبانی از بالا / پایین ایجاد شده در لحظه برعکس قرار دهید.
  - تا زمانی که RSI به شما سیگنال معکوس می دهد ، در معامله باقی بمانید.

اندیکاتور RSI به تنهایی به عنوان یک ابزار مستقل عالی نیست و می تواند بسیاری از سیگنال های نادرست را ارائه دهد. بنابراین ، شما باید یک ابزار دیگر یا مطالعه ای را به نمودار اضافه کنید تا سیگنال های جعلی را فیلتر کنید. یک روش خوب برای انجام این کار استفاده از قوانین عملکرد قیمت و تحلیل نمودار است.