تکنیک‌های مدیریت ریسک و اهمیت استفاده از آن‌ها

غزل خوشرو

تاریخ آخرین بروزرسانی: 12 نوامبر 2023

تکنیک‌های مدیریت ریسک در بازارهای مالی از جمله بازر فارکس بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله از آموزش فارکس تکنیک‌های مدیریت ریسک در بازار فارکس را یاد خواهیم گرفت. ادامه مطلب را بخوانید تا با موضوعات زیر بیشتر آشنا شوید.

اهمیت مدیریت ریسک در فارکس
چگونگی مدیریت ریسک در معاملات فارکس
ابزارهای مدیریت ریسک در فارکس

اهمیت استفاده از تکنیک‌های مدیریت ریسک

بازار فارکس یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان است که روزانه میلیاردها دلار ارزش معاملات در آن انجام می‌شود. این بازار، به دلیل ویژگی‌های خاص خود، از جمله حجم بالای معاملات، حرکت پویا و پیچیده قیمت‌ها و نوسانات بزرگ، برای سرمایه‌گذاران متفرقه و معامله‌گران حرفه‌ای یک فرصت عالی برای کسب سود و بهره است. اما مانند همه بازارهای مالی، مخاطراتی نیز در فارکس وجود دارد که می‌تواند برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران آسیب‌ها و ضررهای جدی به همراه داشته باشد. به همین جهت، تکنیک‌های مدیریت ریسک یکی از عوامل بسیار مهم و ضروری در معاملات فارکس است و باید به آن توجه ویژه‌ای شود. یکی از اصلی‌ترین دلایل برای اهمیت‌ تکنیک‌های مدیریت ریسک در معاملات فارکس، حجم بالای معاملات و نوسانات قیمت‌ها است. در این بازار، حجم معاملات بالا و نوسانات پرشتاب قیمت‌ها می‌توانند باعث تغییرات غیرمنتظره و غیرقابل پیش‌بینی در سود و زیان معاملات شود. در این شرایط، عدم مدیریت صحیح ریسک می‌تواند منجر به تلف شدن سرمایه و منجر به ضررهای جدی شود. بنابراین، با توجه به حجم بالای معاملات و نوسانات قیمت‌ها، مدیریت ریسک برای کاهش خطرات و کنترل ضررها بسیار ضروری است. عدم آگاهی و تجربه کافی نیز از دلایل دیگر اهمیت مدیریت ریسک در معاملات فارکس است. اغلب سرمایه‌گذاران جدید در این بازار، به دلیل عدم آشنایی کافی با نحوه عملکرد و شیوه‌های معاملات فارکس، با خطراتی مواجه می‌شوند که ممکن است سبب ضررهای جدی شوند. در این موارد، تکنیک‌های مدیریت ریسک و استفاده از ابزارهای مختلف مانند استاپ‌لاس یا حداقل سرمایه مورد نیاز برای هر معامله، می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا خطرات را مدیریت کرده و از ضررهای جدی جلوگیری کنند. همچنین، عدم تحلیل صحیح و استفاده از روش‌های مناسب نیز می‌تواند باعث افزایش ریسک در معاملات فارکس شود. تحلیل صحیح نیازمند داشتن اطلاعات و آمار دقیق درباره بازار و ارزها است. همچنین، استفاده از روش‌های مناسب مانند تحلیل تکنیکال و فاندامنتال می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا در معاملات خود ریسک را به حداقل برسانند و سود بیشتری کسب کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک در معاملات فارکس اهمیت بسیاری دارد. با توجه به حجم بالای معاملات و نوسانات قیمت‌ها، عدم آگاهی و تجربه کافی سرمایه‌گذاران و عدم تحلیل صحیح بازار، مدیریت ریسک برای کاهش خطرات و کنترل ضررها بسیار ضروری است. سرمایه‌گذاران و معامله‌گران باید با استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک مناسب و بهره‌گیری از روش‌های تحلیلی مناسب، در معاملات فارکس خود موفقیت بیشتری کسب کنند. استفاده از ابزارها و تکنیک‌های مدیریت ریسک در استراتژی معاملاتی به معامله گر کمک می‌کند تا از حرکت صعودی بازار بهره‌برداری کند و در عین حال خطرات احتمالی را کاهش دهد. تکنیک‌های مدیریت ریسک شامل استفاده از محدودکننده‌ها می‌شود که به معامله گر کمک می‌کند تا میزان سود و ضرر را محدود کند و از ورود به معاملاتی که احتمال ضرر بالا دارند، جلوگیری کند. همچنین، معامله در یک پلتفرم متنوع نیز از جمله تکنیک‌های مدیریت ریسک است که با توزیع سرمایه، بین دارایی‌های مختلف، ریسک را تنظیم می‌کند و احتمال بروز ضرر را کاهش می‌دهد. به این ترتیب، معامله‌گر قادر خواهد بود در بازار رو به رشد سود کسب کند و در عین حال میزان ریسک را به حداقل برساند.

تکنیک‌های مدیریت ریسک در فارکس

تکنیک‌های مدیریت ریسک که تمام سطوح معامله گران باید درنظر بگیرند به شرح زیر است:

تعیین ریسک پیش از شروع
سطح مناسب توقف ضرر
تنوع، هرچه همبستگی کمتر باشد، تنوع بهتر است
حفظ ریسک ثابت و مدیریت احساسات
حفظ نسبت مثبت ریسک به پاداش

1) تعیین ریسک پیش از شروع معامله: اولین و یکی از مهم‌ترین تکنیک‌های مدیریت ریسک در بازار فارکس تعیین ریسک پیش از شروع و انجام معامله است . ریسک در هر معامله وجود دارد، به همین دلیل تعیین آن قبل از ورود به معامله امری ضروری و یکی از تکنیک‌های مدیریت ریسک است. یک قاعده عمومی این است که حداکثر 1٪ از اعتبار حساب بر روی یک موقعیت و 5٪ حداکثر روی همه موقعیت های باز در هر زمان ریسک شود. به عنوان مثال، اعمال قاعده 1٪ بر روی یک حساب 10،000 دلاری به این معنی است که حداکثر 100 دلار باید بر روی یک موقعیت ریسک شود. سپس معامله گران باید اندازه معامله خود را بر اساس فاصله مانع قرار داده شده محاسبه کنند تا بتوانند حداکثر 100 دلار را ریسک کنند یا کمتر. مزیت این رویکرد این است که به حفظ اعتبار حساب پس از انجام تعدادی معامله ناموفق کمک می‌کند. همچنین، این رویکرد به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که بیشتر مارجین آزاد در دسترس داشته باشند تا از فرصت‌های جدید در بازار بهره ببرند، که به دلیل محدودیت مارجین در معاملات قبلی، باید از این گونه فرصت‌ها چشم پوشی کنند. 2) سطح بهینه توقف ضرر تعدادی رویکرد مختلف وجود دارد که معامله‌گران می‌توانند از آنها در هنگام تصمیم‌گیری برای قرار دادن یک محدوده توقف که یکی از تکنیک‌های مدیریت سرمایه است استفاده کند. معامله‌گران می‌توانند محدوده‌های توقف را با توجه به موارد زیر انجام دهند: میانگین متحرک - محدوده‌های توقف را بالای میانگین متحرک مشخص شده برای موقعیت‌های خرید (پایین آن) قرار دهند. نمودار زیر نشان می‌دهد که چگونه معامله‌گران می‌توانند از میانگین متحرک به عنوان یک توقف سقف پویا استفاده کنند.

تکنیک‌های مدیریت ریسک: تعیین حد ضرر

حمایت و مقاومت - برای موقعیت‌های بلند (کوتاه)، توقف را زیر (بالاتر) از حمایت (مقاومت) قرار می‌دهیم و این به تجارت کافی فضا می‌دهد تا تنفس کند، در حالی که در برابر حرکت بزرگ به سمت پایین محافظت می‌کند. نمودار زیر نحوه قرار دادن توقف را زیر حمایت در بازار محدود نشان می‌دهد.

تکنیک‌های مدیریت ریسک

استفاده از محدوده متوسط واقعی (ATR) - ATR متوسط جابجایی پیپ / نقطه را در هر امنیت در طول یک دوره مشخص اندازه گیری می کند و به معامله گران فاصله حداقلی برای تنظیم توقف خود را ارائه می دهد. جدول زیر با تعیین فاصله توقف به ترتیب با خواندن ATR حداکثر از عملکرد قیمت اخیر، رویکردی محتاطانه نسبت به ATR را اتخاذ می کند.

تکنیک‌های مدیریت ریسک: استفاده از اندیکاتور ATR

توجه: به جای استفاده از یک توقف کننده معمولی، معامله گران می توانند از یک توقف کننده پیگردی استفاده کنند تا در صورتی که بازار در جهت مطلوب شما حرکت می کند، خطر را کاهش دهند. توقف کننده پیگردی، همانطور که نامش نشان می دهد، در موقعیتهای موفق، توقف کننده را به سمت بالا حرکت می دهد در حالی که در همه فاصله توقف را حفظ می کند. 3) تنوع در مجموعه سرمایه: ایجاد تنوع در مجموعه سرمایه‌ ها یکی از تکنیک‌های مدیریت ریسک در فارکس است .دقت داشته باشید هر چه همبستگی پایینتر باشد، تنوع بهتری خواهید داشت. حتی اگر قاعده ۱٪ رعایت شود، مهم است که بدانید چگونه موقعیت‌ها ممکن است همبستگی داشته باشند. به عنوان مثال، جفت ارزهای EUR/USD و GBP/USD همبستگی بالایی دارند که به این معنی است که معمولاً به‌صورت نزدیک و در جهت یکسان حرکت می‌کنند. معامله کردن در بازارهایی که با هم همبستگی دارند، زمانی عالی است که معاملات به سمت شما حرکت می‌کنند، اما در معاملات ضررآور، مشکل می‌شود زیرا ضرر موجود در یک معامله به معامله همبسته نیز اثر می‌گذارد. نمودار زیر نشان‌دهنده همبستگی بالا بین EUR/USD و GBP/USD است. توجه کنید که خطوط قیمت دو ارز به‌طور نزدیکی به یکدیگر پیگیری می‌شوند. همانطور که مشاهده می‌کنید این نمودار که نشان می‌دهد که قیمت ارز یورو به دلار و پوند به دلار رابطه خیلی نزدیکی دارند یعنی قیمت این دو ارز تقریباً همزمان حرکت می‌کنند.

تکنیک‌های مدیریت ریسک: تنوع در مجموعه سرمایه

بفرمایید، این نمودار نشان می‌دهد که قیمت ارز یورو نسبت به دلار و پوند به دلار با یکدیگر رابطه بسیار نزدیکی دارند. به این معنی که قیمت این دو ارز تقریباً همزمان حرکت می‌کنند. تکنیک‌های مدیریت ریسک داشتن درک خوبی از بازارهایی که در آنها معامله می‌کنید و اجتناب از ارزهای با همبستگی بالا، کمک می‌کند تا یک معامله تنوع‌پذیرتر با ریسک کمتری داشته باشید. 4) ریسک خود را ثابت نگه دارید و احساسات خود را مدیریت کنید. یکی دیگر از تکنیک‌های مدیریت ریسک در فارکس حفظ میزان ریسک یا همان ثابت نگه داشتن ریسک است که همه معامله‌گران باید این تکنیک را رعایت کنند تا بتوانند میزان ریسک خود را به کمترین میزان ممکن برسانند. وقتی معامله گران تعداد زیادی معامله موفق داشته باشند، ممکن است حس حرص و خواست بیشتری برای انجام معاملات برای آن‌ها پیش بیاید. اما این رفتار می‌تواند باعث بروز خطرات جدی برای حساب تجاری آن‌ها شود. برای معامله گران با تجربه بیشتر، امکان اضافه کردن به پوزیشن‌های موفق فعلی وجود دارد، اما باید همچنان یک چارچوب مشخص برای کنترل ریسک حفظ شود. ترس و طمع در زمان معامله بسیار بروز می‌کنند. بیاموزید چگونه با ترس و طمع در معاملات برخورد کنید. 5) حفظ نسبت مثبت ریسک به پاداش حفظ نسبت ریسک به پاداش مثبت یکی از تکنیک‌های مدیریت ریسک بسیار کاربردی است و برای مدیریت ریسک در طولانی مدت بسیار حائز اهمیت است. احتمالاً در ابتدا ضررها وجود داشته باشد، اما حفظ نسبت ریسک به پاداش مثبت و رعایت قاعده یک درصد در هر معامله، تناسب درآمد حساب تجارت شما را در زمان طولانی مدت بهبود می‌بخشد. نسبت ریسک به پاداش که به اختصار RRR نیز شناخته می‌شود، تعداد نقاطی را که یک معامله‌گر حاضر است در آن ریسک را بپذیرد، نسبت به تعداد نقاطی است که در صورت رسیدن به هدف/ محدودیت، به دست خواهد آورد. نسبت ریسک به پاداش 1 به 2 به این معنی است که اگر معامله موفق باشد، معامله‌گر یک نقطه را ریسک می‌کند تا دو نقطه به دست آورد. قدرت جادویی در نسبت ریسک به پاداش در استفاده مکرر آن قرار دارد. ما در تحقیقات خود درباره ویژگی‌های معامله‌گران موفق کشف کردیم که درصد معامله‌گرانی که از نسبت مثبت ریسک به پاداش استفاده می‌کنند، نتایج سودآور تری نسبت به کسانی که از نسبت منفی ریسک به پاداش استفاده می‌کنند را نشان می‌دهند. معامله‌گران همچنان می‌توانند موفق باشند، حتی اگر فقط ۵۰٪ از معاملات خود را ببرند، تا زمانی که نسبت مثبتی از ریسک به پاداش حفظ شود. نکته: اغلب معامله‌گران زمانی که معامله به سمت درست حرکت می‌کند و فقط به دلیل بازگشت بلافاصله بازار که منجر به فعال‌سازی توقف می‌شود بسیار ناراحت می‌شوند. یک راه برای جلوگیری از این اتفاق این است که از یک سیستم دو لات استفاده کنید. این استراتژی به دنبال بستن نصفی از موقعیت هنگامی است که وسطای مسیر به سمت هدف حرکت کرده و سپس توقف را بر روی موقعیت باقیمانده به سطح صفر برساند. به این ترتیب، معامله گر سود موردنظر را بر روی یکی از موقعیت‌ها به دست می‌آورد و عملاً با یک معامله بدون ریسک در موقعیت باقیمانده باقی می‌ماند (در صورت استفاده از یک توقف تضمینی). اکنون که با تکنیک‌های مدیریت ریسک در بازار فارکس آشنا شدید وقت آن رسیده است که با ابزارهای مدیریت ریسک نیز آشنا شوید. ابزارهای مدیریت ریسک بسیار کمک‌دهنده هستند و می‌توانند به اندازه تکنیک‌های مدیریت ریسک در بازارهای مالی کاربردی و مفید واقع شوند.

ابزارهای مدیریت ریسک فارکس

۱)استاپ لاس نرمال سود: این نوع استاپ لاس در بازار فارکس توسط اکثر کارگزاران ارائه می شود و در بازارهای غیر ولاتیل بسیار مؤثر است. تلخیص بازار یک پدیده است که در آن قیمت مشخص شده معامله نمی شود و به دلیل عدم وجود قیمت نقدی و شکاف در بازار اتفاق می افتد. به عبارت دیگر، معامله گران باید بهترین قیمت بعدی را داشته باشند که ممکن است نسبت به قیمت قبلی بدتر باشد. این موضوع در نمودار USD/BRL نیز قابل مشاهده است. 2) تضمین استاپ لاس: تضمین ضرر استاپ لاس مسئله لغزش را به طور کامل حذف می کند. حتی در بازارهای نوساناتی که قیمت ممکن است دقت کند، کارگزار سطح متوقف دقیق را رعایت می کند. با این حال، این ویژگی با هزینه همراه است زیرا کارگزاران یک درصد کوچکی از معامله را برای تضمین سطح متوقف شده به حساب می کنند. 3)استاپ لاس همراه کننده: هنگامی که یک معامله در حال برد است، استاپ لاس همراه کننده موقعیت استاپ را نسبت به قیمت فعلی به سمت قیمت نزدیکتر می‌اندازد و در عین حال فاصله استاپ اولیه را در زمان شروع معامله حفظ می‌کند. به عنوان مثال، نمودار GBP/USD که در زیر نشان داده شده است، ورودی کوتاهی را نشان می‌دهد که به خوبی حرکت می‌کند. هر بار که بازار 200 نقطه حرکت کند، استاپ به طور خودکار به همراه آن حرکت می‌کند، در حالی که فاصله استاپ اولیه 160 نقطه را حفظ می‌کند.