محسابه نرخ ریسک به ریوارد ⚡ابزارهای محاسبه نرخ RVR

سید محمد رضا

تاریخ آخرین بروزرسانی: 8 اکتبر 2023

این مقاله درباره محاسبه نرخ ریسک به ریوارد است. وقتی شما در حال معامله در بازار فارکس یا هر بازار مالی دیگری هستید، در واقع در تجارتی هستید که برای کسب ریوارد‌ها، ریسک‌هایی را قبول می‌کنید. در واقع، محاسبه نرخ ریسک به ریوارد مقدار پولی را که شما تمایل دارید برای کسب سودی خاص از یک معامله خاص ریسک کنید، تعیین می‌کند. اگر شما تازه کار در تجارت فارکس هستید، احتمالاً یک ایده بسیار کلی از معنی دقیق محاسبه ریسک را ندارید. حتی تعداد زیادی از تاجران با تجربه نیز قبل از قرار دادن سفارش با کارگزار فارکس خود، وقت لازم را برای صحیح محاسبه نرخ ریسک به ریوارد هر معامله نمی‌گیرند. در این درس، به مفهوم نرخ ریسک به ریوارد پرداخته و شما را قادر می‌سازیم تا بهتر درک کنید که چقدر این مفهوم برای استراتژی مدیریت سرمایه شما مهم است. شما یاد خواهید گرفت که چگونه محاسبه صحیح ریسک در مقابل ریوارد را در معاملات خود به عنوان یک تاجر حرفه‌ای انجام دهید.

نرخ ریسک به ریوارد

اگر شما تریدر مبتدی در تجارت فارکس هستید، احتمالاً تجربه کرده‌اید که در ابتدا سودهایی قابل توجهی کسب کرده‌اید، تا آنکه یک معامله بد، همه سودهای از آن معاملات سودآور قبلی را به خطر بیندازد. این پدیده بین تاجران تازه کار فارکس بسیار نادر نیست زیرا آنها اهمیت مدیریت ریسک فارکس را درک نمی‌کنند. کلید موفقیت به عنوان یک تاجر فارکس، پیدا کردن تعادل مناسب بین مقدار ریسکی است که در هر معامله قرار می‌دهید تا به سود مورد نظر خود برسید. علاوه بر این، این تعادل باید واقع‌بینانه و مرتبط با استراتژی فنی‌ای باشد که شما در حال اجرا آن هستید. برای مثال، شما به صورت تصادفی تصمیم گرفته‌اید هدف سود خود را سه برابر استاپ لاس اولیه خود قرار دهید، یعنی نرخ ریسک به ریوارد 1:3. اما اگر استراتژی شما قادر به ارائه چنین نرخ ریسک به ریواردی در طولانی مدت نباشد؟ در این صورت، در نهایت پول خواهید از دست داد. از طرف دیگر، اگر استراتژی معاملاتی شما قادر به ارائه معاملات با نرخ ریسک به ریوارد 1:5 است، اما شما معمولاً معامله را بسته می‌کنید وقتی سود شما فقط دو برابر استاپ لاس اولیه شما می‌شود، در این صورت همیشه سود اضافی را از دست می‌دهید. بنابراین، شما باید وقت زیادی را برای تست استراتژی خود صرف کنید و سعی کنید میانگین سود واقع‌گرایانه استراتژی معاملاتی خود را در هر معامله نسبت به استاپ لاس مورد نیاز آن پیدا کنید. تنها در این صورت می‌توانید به درستی رابطه بین ریسک و ریوارد را درک کنید و با موفقیت تجزیه و تحلیل ریسک و ریوارد فارکس برای استراتژی معاملاتی خاص خود انجام دهید.

چگونگی محاسبه نرخ ریسک به ریوارد

در این بخش به مکانیک محاسبه نرخ ریسک به ریوارد (RVR) خواهیم پرداخت. فرمول محاسبه نرخ ریسک به ریوارد نسبتاً ساده است. اگر در یک معامله 50 پیپ ریسک کنید و هدف سود را 100 پیپ تعیین کنید، آنگاه نرخ ریسک به ریوارد موثر برای معامله شما 1 به 2 خواهد بود: ریسک شما (50 پیپ) برای سود (100 پیپ) برابر خواهد بود با: نرخ ریسک به ریوارد 1 به 2. همچنین در معامله واقعی، باید به انتشاراتی توجه کنید که بروکر فارکس شما برای انجام تجزیه و تحلیل ریسک و سود به طور موثر اعمال می کند. اگر به انتشاراتی توجه نکنید، ممکن است نرخ ریسک به ریوارد معاملات خود را استفاده کنید که کاملاً دقیق نیست. به عنوان مثال، اگر شما یک اسکالپر هستید که دوست دارید حداکثر پنج پیپ ریسک کنید و حدود ده پیپ سود از هر معامله خود را به دست آورید و فکر می کنید که نرخ ریسک به ریوارد 1 به 2 را دارید، دوباره فکر کنید! اگر بروکر شما 2 پیپ اسپرد بر روی EURUSD اعمال کند، آنگاه شما به طور موثر (5 + 2 =) 7 پیپ ریسک می کنید تا (10 - 2 =) 8 پیپ سود کسب کنید، که به این معناست نرخ ریسک به ریوارد خالص شما در واقع 1 به 1.14 نیست بلکه 1 به 2 است که شما به طور نادرست فرض کرده اید زیرا هزینه های معاملاتی را در نظر نگرفته اید. بنابراین در واقع بر اساس این مثال، ریسک شما (7 پیپ) برای سود (8 پیپ) برابر خواهد بود با: نرخ ریسک به ریوارد 1 به 14. شما نیازی به یک نابغه ریاضی نیستید تا متوجه شوید که برای جبران این تفاوت بزرگ نرخ ریسک به ریوارد نیاز به وین ریت بسیار بالاتری دارید، درست است؟ در حالی که تأثیر انتشارات بیشترین تأثیر را بر اسکالپر ها و معامله گران روزانه دارد، این تأثیر به طور کلی برای معامله گران سوئینگ و موقعیت گیران که به طور معمول در فریم های زمانی بالاتر معامله می کنند، کمتر می شود. تصور کنید اگر شما بازار ارز مانند GBPJPY را معامله کنید و بروکر فارکس شما یک انتشار پنج پیپ داشته باشد. چنین انتشار بالایی می تواند به راحتی نرخ ریسک به ریوارد واقعی معاملات شما را به طور قابل تشخیصی از هم جدا کند، به خصوص اگر شما در حال اسکالپ کردن با تنگ کردن سود و ضربه های متوقف شدن هستید. حالا بیایید به مثال معامله در شکل 1 زیر نگاه کنیم. اگر محاسبه نرخ ریسک به ریوارد یک معامله با توقف ضرر 100 پیپ و هدف سود 200 پیپ را انجام دهیم، این بار محاسبه ما باید به یک نتیجه کاملاً متفاوت منجر شود. دوباره فرض کنید که انتشارات برای GBPJPY پنج پیپ است. (100 + 5 =) 105 پیپ ریسک و (200 - 5 =) 195 پیپ سود = نرخ ریسک به ریوارد 1 به 1.85.

نرخ ریسک به ریوارد

همانطور که می بینید، انتشاراتی که بروکر شما اعمال می کند، تأثیر کوچکی بر محاسبه نرخ ریسک به ریوارد داشته است، زیرا نرخ ریسک به ریوارد این معامله به طور قابل توجهی بالا خواهد ماند، 1 به 1.85. این یکی از مزایای اصلی معامله در فریم زمانی بالاتر است. بنابراین، اگر شما یک معامله گر سوئینگ یا معامله گر موقعیت هستید و نه یک اسکالپر یا معامله گر کوتاه مدت، تأثیر منفی انتشارات به عنوان هزینه معاملاتی به طور قابل توجهی کمتر خواهد بود.

تأثیر وین ریت بر نرخ ریسک به ریوارد

علاوه بر درک کلی نرخ ریسک به ریوارد استراتژی معاملاتی خود، شما همچنین باید تأثیر وین ریت را که بخشی از تجزیه و تحلیل نرخ ریسک به ریوارد است، متوجه شوید. اگر از آزمایش پس زمینه نرخ ریسک به ریوارد تجارتی خود آگاه هستید، یک فرمول ساده را می توانید بکار ببرید تا بفهمید چه وین ریتی برای حفظ سودآوری در طولانی مدت نیاز دارید.

فرمول تعیین حداقل وین ریت

وین ریت مورد نیاز = 1 ÷ (1 + نرخ ریسک به ریوارد تاریخی استراتژی معاملاتی شما) به عنوان مثال، اگر بدانید که استراتژی معاملاتی شما در طی آزمایشات پس زمینه نرخ ریسک به ریوارد 1:1 را دارد، پلاگینگ این مقدار در فرمول به نتیجه زیر منجر خواهد شد: 1 ÷ (1 + 1) = 0.5، که معادل 50% است. بنابراین، برای حداقل حفظ سودآوری، باید حداقل وین ریت 50٪ را حفظ کنید. با این استراتژی معاملاتی، اگر وین ریت 55٪ را حفظ کنید، در طولانی مدت سودآور خواهید بود. اما اگر وین ریت شما حتی به 49٪ برسد، می توانید اطمینان داشته باشید که این استراتژی معاملاتی آسیب خواهد دید، به این معنی که بدون توجه به عملکرد کوتاه مدت، در طولانی مدت پول خواهید از دست داد. با این حال، اگر استراتژی معاملاتی شما وین ریتی تنها 50٪ داشته باشد، اما می تواند نرخ ریسک به ریواردی 1:2 را به صورت مداوم ارائه دهد، با ریسک کردن 1٪ از سرمایه خود در یک سری 100 معامله، بازدهی 50٪ را بدست خواهید آورد. اگر هم از طریق آزمایشات پس زمینه وین ریت سیستم خود را می دانید، اما هنوز نمی دانید که چه نرخ ریسک به ریواردی برای حفظ سودآوری در طولانی مدت نیاز دارید، می توانید از یک فرمول دیگر برای یافتن نرخ ریسک به ریوارد لازم استفاده کنید.

فرمول تعیین حداقل نرخ ریسک به ریوارد

حداقل نرخ ریسک به ریوارد لازم = (1 ÷ وین ریت تاریخی استراتژی معاملاتی شما) - 1 به عنوان مثال، اگر بدانید که وین ریت تاریخی استراتژی معاملاتی شما 40٪ است، پلاگینگ این مقدار در فرمول به نتیجه زیر منجر خواهد شد: (1 ÷ 0.4) - 1 = 1.5 بنابراین، برای حفظ سودآوری در طولانی مدت با این استراتژی معاملاتی، باید حداقل نرخ ریسک به ریوارد 1:1.5 را حفظ کنید، به این معنی که مثلاً اگر یک محدوده ضرر 100 پیپس تعیین کنید، هدف سود شما باید حداقل 150 پیپس باشد. همانطور که می بینید، وین ریت استراتژی معاملاتی شما نقش مهمی در معادله کلی ریسک به ریوارد دارد.

ابزارهای شخص ثالث یافتن ریسک و ریوارد

محاسبه دستی نرخ ریسک به ریوارد در برخی موارد ممکن است به نظر کسل کننده بیاید. شما می توانید از یک ماشین حساب ساده برای یافتن نرخ ریسک به ریوارد موثر معاملات خود استفاده کنید یا می توانید از چندین ابزار برای ساده سازی این فرآیند استفاده کنید، از جمله یک برگه Microsoft Excel یا یک ماشین حساب ریسک ریوارد آنلاین. با این حال، فراتر از آن، روشی بسیار آسان برای محاسبه نرخ ریسک به ریوارد وجود دارد اگر از نرم افزار نموداری مانند متاتریدر 4 استفاده کنید. اگر در گوگل برای "نشانگر ریسک ریوارد mt4" جستجو کنید، نشانگرهای سفارشی کد شده توسط تاجران همکاری که خوشبختانه برای دانلود رایگان آنها را ارائه می دهند، خواهید یافت. علاوه بر این، در اکثر نرم افزارهای نموداری، از جمله متاتریدر 4، یک ابزار داخلی وجود دارد که می توانید از آن برای محاسبه موثر نرخ ریسک به ریوارد معاملات خود استفاده کنید، به نام ابزار بازگشت فیبوناچی.

ابزار بازگشت فیبوناچی برای محاسبه نرخ ریسک به ریوارد

هر چند اکثر تاجران فارکس از ابزار بازگشت فیبوناچی برای محاسبه سطوح فیبوناچی یک جابجایی قیمت مهم استفاده می کنند، با اندکی تغییر در سطوح بازگشت، می توانید از آن استفاده کنید تا نرخ ریسک به ریوارد را به صورت بصری شناسایی کنید.

ابزار بازگشت فیبوناچی

در متاتریدر 4، می توانید سطوح گسترش سفارشی مانند 2، 3، 4 و ... را اضافه کنید. فقط سطح گسترش 2 را به عنوان RR 1، سطح 3 را به عنوان RR 2، و سطح 4 را به عنوان RR 3 بنامید، همانطور که در شکل نشان داده شده است. لطفا توجه کنید که این سطوح نسبت فیبوناچی را نشان نمی دهند و فقط به عنوان یادآوری بصری درباره سطوح قیمتی پتانسیل ریسک به ریوارد معامله ای که قصد دارید بگیرید، عمل می کنند.

ابزار بازگشت فیبوناچی برای محاسبه نرخ ریسک به ریوارد

سپس ابزار بازگشت فیبوناچی را به صورت معکوس نمایش دهید، جایی که سطح 100 نقطه ورود شما خواهد بود و سطح 0 نقطه توقف شما خواهد بود. در شکل، ما ابزار بازگشت فیبوناچی را با سطوح گسترش سفارشی روی یک نوک بالا نموداری رسم کرده ایم، جایی که نقطه ورود بالای نوک بود و توقف ضرر در پایین نوک بود. همانطور که در نمودار قیمت مشاهده می کنید، سطح گسترش 2 به عنوان نرخ ریسک به ریوارد موثر 1 و سطح گسترش 3 به عنوان نرخ ریسک به ریوارد موثر 2 عمل می کند. با استفاده از ابزار بازگشت فیبوناچی با این سطوح سفارشی، می توانید به راحتی متوجه شوید که در چه سطح قیمتی معامله شما نرخ ریسک به ریوارد خاصی را به دست می آورد. خیلی خوب، درست است؟

خلاصه‌ای از ریسک به ریوارد

مهارت در فهم ایده نرخ ریسک به ریوارد چندان دشوار نیست اگر اصول کار آن را درک کنید. اما، بسیاری از تاجران حرفه ای تمایل دارند نرخ ریسک به ریوارد را کمی متفاوت از برخی تاجران جدیدتر فارکس استفاده کنند. ابتدا، تاجران حرفه ای عموماً همیشه به هیچ نرخ ریسک به ریوارد پیش تعیین شده ای عمل نمی کنند که بسیاری از کتابهای معروف تجارت این را توصیه می کنند. این تاجران وقت خود را صرف بررسی دقیق ابزارهای ترجیحی تجارت خود کرده اند تا نرخ پیروزی تاریخی را براساس نسبت های ریسک به ریوارد مختلف پیدا کنند. به جای تمرکز بر یک نرخ ریسک به ریوارد تصادفی مانند 1:3 یا 1:2، تاجران حرفه ای تمایل دارند از تجزیه و تحلیل داده های گسترده برای تعریف آنچه نرخ ریسک به ریوارد برای یک روش تجارت خاص مناسب است، استفاده کنند. علاوه بر این، تاجران حرفه ای فهمیده اند که فقط تنظیم هدف سود بزرگ و توقف ضرر کوچک به آنها دلیل معتبری برای ورود به معاملات غیر بهینه نمی دهد. در عوض، تاجران با سابقه هر معامله را بر اساس ارزش خود قضاوت می کنند و فقط زمانی معامله را باز می کنند که تمامی معیارهای استراتژی آنها برآورده شده باشد. بدون توجه به این که چگونه نرخ ریسک به ریوارد را محاسبه می کنید، آیا با استفاده از ماشین حساب قدیمی و یا روش ترجیحی دیگر، ضروری است که قبل از شروع هر معامله پتانسیل ریسک در مقابل ریوارد را بررسی کنید. بنابراین، پیشنهاد می کنم ابتدا سعی کنید ارتباط بین ریسک به ریوارد با روش تجارت خاص خود را به درستی درک کنید. سپس، باید زمان مورد نیاز را برای انجام تست های پشتیبانی گسترده به منظور یافتن بهترین نرخ ریسک به ریوارد برای روش خاص خود صرف کنید. با یافتن ترکیب مناسب، نرخ پیروزی حداقل مورد نیاز را براساس نرخ ریسک به ریوارد محاسبه کنید تا بتوانید به این معیارها توجه کنید.