واگرایی RSI🔥توضیحی جامع درباره واگرایی RSI

سید محمد رضا

تاریخ آخرین بروزرسانی: 19 ژانویه 2024

واگرایی RSI یک مفهوم مهم در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است که به نشان دادن تفاوت‌های بین قیمت و نرخ رشد یک دارایی می‌پردازد. RSI به عنوان یک ابزار مهم برای پیش‌بینی نقاط واگرایی و تغییرات در بازار شناخته می‌شود و به تریدرها و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا الگوهای قیمتی را تحلیل کنند و تصمیمات خود را بر اساس آن‌ها بگیرند. در این مقاله ما توضیحی درباره اندیکاتور RSI خواهیم داد و در ادامه پس بیان انواع واگرایی RSI، تکنیک‌هایی برای شناسایی و معامله بر روی الگوهای واگرایی RSI را بررسی خواهیم کرد پس تا انتها ما را دنبال کنید.

واگرایی RSI

ابتدائا لازم است یک توضیح بسیار مختصر در مورد اسیلاتورها، ساختار اندیکاتور RSI و سیگنال های آن بدهیم بدهیم. اسیلاتورها، ابزارهایی هستند که بین مقادیر بسیار بالا و بسیار پایین نوسان می‌کنند. آن‌ها برای شناسایی شرایط بازار خرید بیش از حد و فروش بیش از حد بسیار مفیدند. شاخص قدرت نسبی، معروف به اندیکاتور RSI، یکی از اندیکاتورهای معروف به منظور اندازه‌گیری شدت نوسان و حرکات قیمت است. این یک اندیکاتور پیشگو است، زیرا سیگنال‌های آن در نمودار به طور معمول پیش از واقعیت انعکاس می‌یابند. پنل اندیکاتور RSI زیر نمودار شما نشان داده می‌شود و خط آن به عملکرد خاص قیمت در نمودار قیمت واکنش نشان می‌دهد. ساختار اندیکاتور RSI اندیکاتور RSI شامل یک خط تکی است که بین سه حوزه نوسان می‌کند که در میان مقادیر ۰ تا ۱۰۰ است.

واگرایی RSI

منطقه فروش بیش از حد (0-30) – این منطقه به ما می‌گوید که در بازار فروشندگان زیادی وجود دارند. منطقه خنثی (30-70) – در این منطقه چیز خاصی نیست. منطقه خرید بیش از حد (70-100) – این منطقه به ما می‌گوید که در بازار خریداران زیادی وجود دارند. توجه کنید که این پارامترها پیش‌فرض این اندیکاتور هستند. اگر می‌خواهید سیگنال‌های دقیق‌تری دریافت کنید، همیشه می‌توانید منطقه‌های خرید بیش از حد و فروش بیش از حد را به میزان کمتری تعیین کنید و فضای بزرگ‌تری برای منطقه خنثی باقی بگذارید. این کار می‌تواند نرخ موفقیت سیگنال‌های شما را افزایش دهد، اما تعداد سیگنال‌های دریافتی را کاهش خواهد داد. محاسبه اندیکاتور RSI در ابتدا، باید بیان کنیم که تنظیمات پیش‌فرض اندیکاتور RSI شامل ۱۴ دوره در نمودار است. به همین دلیل، فرمول RSI را باید بر اساس تنظیمات پیش‌فرض RSI توضیح می‌دهیم. برای دریافت شاخص قدرت نسبی، ابتدا باید نسبت قدرت (RS) را محاسبه کنید. اینجا فرمول محاسبه RS است: RS = (EMA ۱۴ دوره بر روی آخرین ۱۴ شمع صعودی) / (EMA ۱۴ دوره بر روی آخرین ۱۴ شمع نزولی) EMA به معنای میانگین متحرک پراکنده است. اگر تنظیمات پیش‌فرض اندیکاتور RSI را به ۱۰ دوره تغییر دهید، فرمول RS به صورت زیر خواهد بود: RS = (EMA ۱۰ دوره بر روی آخرین ۱۰ شمع صعودی) / (EMA ۱۰ دوره بر روی آخرین ۱۰ شمع نزولی) حال که مقدار RS را دارید، می‌توانید شاخص قدرت نسبی را محاسبه کرده و با استفاده از RS در فرمول زیر اعمال کنید: RSI = (100 – (100 / (1 + RS))) سپس، شما شاخص قدرت نسبی را برای دوره فعلی دریافت خواهید کرد. سیگنال‌های RSI سیگنال‌های RSI با موقعیت خط RSI که در منطقه اندیکاتور قرار میگیرد، مرتبط هستند. سیگنال خرید بیش از حد RSI: در صورتی که خط RSI در منطقه خرید بیش از حد (70-100) قرار داشته باشد، این به ما می‌گوید که قصد خرید به حدی بالا بوده که احتمالاً خریداران خسته شده باشند. به همین دلیل، اگر خط RSI در منطقه 70-100 باشد، این به ما می‌گوید که قیمت ممکن است برعکس شود و به ما سیگنال کوتاه می‌دهد. سیگنال فروش بیش از حد RSI: برعکس این موضوع، وقتی خط RSI در منطقه فروش بیش از حد (0-30) باشد، این به ما می‌گوید که قصد فروش به حدی بالا بوده که احتمالاً فروشندگان نیاز به استراحت دارند. اگر خط RSI در منطقه 0-30 باشد، ما یک سیگنال بلند داریم که نشان می‌دهد قیمت ممکن است به سمت بالا برعکس شود. سیگنال واگرایی RSI: آخرین سیگنالی که به می‌دهد سیگنال واگرایی RSI است که به طور مفصل در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

سیگنال واگرایی RSI

شناسایی واگرایی RSI یکی از قوی‌ترین وظایف این اندیکاتور است. دلیل این موضوع این است که واگرایی RSI سیگنالی قابل اعتماد‌تر از سیگنال های خرید بیش از حد و فروش بیش از حد به تنهایی است. شما به طور مداوم سیگنال‌های خرید بیش از حد و فروش بیش از حد دریافت خواهید کرد. اما واگرایی کمتر رخ می‌دهد. به طور کلی، واگرایی RSI به این معنا است که اندیکاتور RSI در جهت معکوس نسبت به قیمت حرکت می‌کند. بنابراین، در حالی که قیمت حرکت می‌کند، RSI به ما می‌گوید که از پیش از تغییر جهت پیش‌بینی کنیم. ما دو نوع واگرایی RSI را تشخیص می‌دهیم.

واگرایی مثبت RSI

وقتی که عملکرد قیمتی کف و سقف رو به پایین را نشان می‌دهد، در حالی که اندیکاتور RSI در جهت مخالف – کف و سقف رو به بالا – حرکت می‌کند، ما با یک واگرایی مثبت RSI روبه‌رو هستیم. در این صورت قیمت به طور مداوم کاهش می‌یابد در حالی که اندیکاتور RSI شروع به افزایش می‌کند.

واگرایی مثبت RSI

تصویر بالا یک واگرایی مثبت RSI را در متاتریدر 4 نشان می‌دهد. منطقه آبی نزولی در نمودار نشان می‌دهد که قیمت کاهش می‌یابد - کف و سقف رو به پایین. در همان زمان، اندیکاتور RSI زیر نمودار، سقف و کف رو به بالا را ایجاد می‌کند، در حالی که افزایش می‌یابد. بسیار زودتر از آن، ما یک افزایش تند در قیمت می‌بینیم. این معمولاً به معنای این است که روند نزولی به پایان رسیده است و قیمت بسیار احتمالاً شروع به افزایش می‌کند. یک واگرایی مثبت RSI فرصت خوبی برای معامله در بازار به سمت بلند دارد.

واگرایی منفی RSI

واگرایی منفی RSI عکس واگرایی مثبت است. این مربوط به روندهای بلند مدت می‌شود که در آن‌ها قیمت سقف و کف رو به بالا را رقم می‌زند. با این حال، اندیکاتور RSI سقف و کف رو به پایین دارد، به اصطلاح قیمت دارد افزایش می‌یابد اما RSI کاهش می‌یابد.

واگرایی منفی RSI

و در اینجا سناریوی معکوس است. حرکت قیمت سقف و کف رو بالایی را به ثبت می‌رساند، در حالی که اندیکاتور RSI کار معکوس را انجام می‌دهد، که تأیید می‌کند واگرایی منفی است. نتیجتاً، قیمت تغییرات تندی را خواهد داشت.

ورود به بازار با واگرایی RSI

نقطه ورود شما در یک واگرایی RSI باید این باشد که عملکرد قیمت و شاخص قدرت نسبی برخی شرایط را برآورده کنند: شما باید تشخیص دهید که RSI نشان دهنده یک واگرایی است. برای این کار، شما باید تأیید کنید که سقف ها و کف ها داخل خط RSI در جهت معکوسی نسبت به عملکرد قیمت حرکت می‌کنند. پس از تأیید واگرایی، شما باید یک برگشت قیمت را تأیید کنید. هر واگرایی در RSI نشانه معتبری نیست. تعدادی از این سیگنال‌ها به صورت جعلی خواهند بود. بنابراین، منتظر شروع واقعی برگشت برای یک آماده‌سازی معاملات دقیق‌تر باشید.

ورود به بازار با واگرایی RSI

در مورد فوق، می‌توانیم شمع بزرگ سبز برگشتی را به عنوان آغاز یک برگشت نهایی در نظر بگیریم. در موارد مختلف، این دو شرط بر روی نمودار به شکل‌های مختلفی ظاهر خواهد شد. گاهی اوقات تأیید برگشت با یک شمع اتفاق می‌افتد. گاهی، شما باید یک حرکت واقعی و یک اصلاح را شناسایی کنید تا آن را تأیید کنید.

دستور توقف ضرر در واگرایی RSI

همیشه باید هنگام معامله واگرایی RSI از یک دستور توقف ضرر استفاده کنید. از آنجایی که شما تعدادی سیگنال جعلی دریافت خواهید کرد، خوب است که در طول معاملات محافظت شوید. مکان مناسب برای دستور توقف ضرر، لبه‌ای است که در زمان برگشت قیمت شکل گرفته است. اگر این یک واگرایی مثبت است، شما باید دستور توقف ضرر را زیر پایین‌ترین نقطه‌ای قرار دهید که قیمت در زمان برگشت ایجاد کرده است بگذارید. اگر مورد مرتبط با واگرایی منفی است، آنگاه شما باید دستور توقف را بالای بالاترین سقف قرار دهید تا معامله و سرمایه‌ی بانکی خود را حفاظت کنید. در ادامه، نحوه کاربرد دستور توقف ضرر بر روی مورد قبلی را که در نظر گرفته‌ایم، توضیح داده شده است. اگر شمع بزرگ برگشت را به عنوان آغاز فعالیت خریداری در نظر بگیریم، سپس دستور باید زیر پایین‌ترین نقطه‌ای قرار گیرد که قیمت در زمان برگشت ایجاد کرده است.

دستور توقف ضرر در واگرایی RSI

خروج از بازار با واگرایی RSI

گاهی اوقات پس از برگشت، قیمت وارد یک روند بزرگ می‌شود. گاهی این ممکن است فقط یک برگشت کوتاه مدت از اندازه قبلی باشد. شما باید خودتان تصمیم بگیرید که نقطه خروج مناسب روی نمودار کجاست. شما باید تا زمانی که اطمینان حاصل کنید که قیمت در جهت مورد نظر شما حرکت می‌کند، در معامله باقی بمانید. اگر از ابزارهای تکنیکال مختلف روی نمودارتان استفاده کنید، ممکن است سیگنال خروج دقیق‌تری برای معاملات واگرایی RSI شما دریافت کنید. همچنین فراموش نکنید که همیشه می‌توانید از سیگنال‌های خرید بیش از حد و فروش بیش از حد RSI استفاده کنید. این ممکن است به شما کمک کند تا نقطه خروج خود را بهتر تعیین کنید.

معامله واگرایی RSI با پرایس اکشن

زمانی که به دنبال تأیید اضافی بر روی نمودار هستید تحلیل پرایس اکشن همیشه یک تکنیک خوب است. شما باید از هر تشکیل شکلی که مشاهده می‌کنید برای افزایش دقت معامله خود استفاده کنید - خطوط روند، کانال‌ها، الگوهای نمودار، الگوهای شمعی و غیره. ایده این استراتژی این است که واگرایی RSI را تأیید کرده و آن را با یک سیگنال پرایس اکشن هماهنگ کنید. سپس باید تا زمانی که پرایس اکشن به شما اجازه می‌دهد یا تا زمانی که سیگنال معکوس RSI را مشاهده کنید، معامله را نگه دارید.

معامله واگرایی RSI با پرایس اکشن

در نمودار 15 دقیقه‌ای جفت ارز AUD/USD فارکس، که در بالا مشاهده می‌کنید، ما شاهد اندیکاتور RSI با پارامترهای پیش‌فرض در پایین نمودار هستیم. این مورد با یک روند صعودی آغاز می‌شود که ما آن را با خط روند آبی در نمودار مشخص کرده‌ایم. خطوط نارنجی روی نمودار سقف و کف قیمت را نشان می‌دهند و خطوط نارنجی روی اندیکاتور RSI، یک واگرایی منفی را نشان می‌دهند که توسط RSI نشان داده شده است. بعد از شناسایی واگرایی RSI، مشاهده می‌کنیم که قیمت تلاش برای برگشت دارد و خط روند را به سمت پایین آزمایش می‌کند. ناگهان، ما شاهد شکست در روند هستیم که سیگنال عملکرد قیمتی است که برای ورود به معامله خریداری نیاز داریم. مکان مناسب برای دستور توقف ضرر شما، بالاتر از بالاترین نقطه‌ای است که در لحظه برگشت قیمت ایجاد شده است. ما حد ضرر را با خط افقی قرمز در تصویر مشخص کرده‌ایم. اکنون، ما قوانین پرایس اکشن را دنبال کرده و برای تعیین نقطه خروج معامله‌ی خود استفاده می‌کنیم. خط نزولی صورتی روندی را نشان می‌دهد که قیمت در این راه به پایین دنبال می‌کند. ناگهان یک شمع این خط روند را شکسته است، که به ما می‌گوید که این ممکن است پایان کاهش قیمت باشد. این به نظر می‌رسد نقطه خروج خوبی است و ما معامله را بسته و سودی برابر با 31 پیپ کسب می‌کنیم.

تطبیق واگرایی RSI با اسیلاتور های دیگر

استراتژی دیگری برای معامله در واگرایی RSI این است که این سیگنال را با یک سیگنال از یک اسیلاتور دیگر تطبیق دهید. یک اسیلاتور خوب برای این موارد، اسیلاتور استوکاستیک است. حال ما با واگرایی RSI که توسط یک سیگنال اضافی از اسیلاتور استوکاستیک تأیید شده است وارد بازار می‌شویم. سپس، تا زمانی که یکی از موارد زیر را ببینیم، معامله را نگه می‌داریم: - سیگنال مخالف از RSI یا - واگرایی مخالف از اسیلاتور استوکاستیک توجه کنید که ما خرید بیش از حد و فروش بیش از حد از استوکاستیک را به عنوان سیگنال خروج حساب نمی‌کنیم. دلیل این امر این است که اسیلاتور استوکاستیک نسبت به RSI بسیار پویا تر است و ممکن است تعداد زیادی سیگنال جعلی ارائه دهد. بنابراین، سیگنال‌های خرید بیش از حد و فروش بیش از حد از استوکاستیک نشانگر مکان خروج مناسبی نیستند، زیرا اغلب شما را بدون دلیل از بازار خارج خواهند کرد.

واگرایی RSI و اسیلاتور استوکاستیک

در این بار ما نمودار ۱۵ دقیقه‌ای جفت ارزی EUR/USD را مشاهده می‌کنیم. اندیکاتور RSI و اسیلاتور استوکاستیک در پایین نمودار قرار دارند. توجه کنید که این مورد با یک روند خریداری شروع می‌شود. ناگهان، هم RSI و هم اسیلاتور استوکاستیک حضور یک واگرایی مثبت را تأیید می‌کنند. این یک دوگانه‌ی قوی است که نمی‌توانیم نادیده بگیریم، و ما یک معامله خریداری را در اولین شمع صعودی واضح باز می‌کنیم. ما یک دستور توقف ضرر را در زیر پایین‌ترین نقطه‌ای که در زمان برگشت ایجاد شده است، قرار می‌دهیم. ما چندین افزایش تیز قیمت را مشاهده می‌کنیم که با افزایش هر دو RSI و استوکاستیک همراه است. اسیلاتور استوکاستیک وارد ناحیه خرید بیش از حد می‌شود. با این حال، این یک سیگنال معمولی است و ما آن را برای خروج از معامله در نظر نمی‌گیریم. با این حال، سقف بعدی در اسیلاتور استوکاستیک پایین‌تر از سقف قبلی است. در همین حال، قیمت به ایجاد سقف های بالاتر ادامه می‌دهد. این به معنای این است که استوکاستیک در نمودار به ما یک واگرایی منفی می‌دهد، یعنی سیگنال خروج ما. خلاصه

اسیلاتورها یکی از ابزارهای پایه تحلیل تکنیکال در معاملات فارکس هستند.
یکی از محبوب‌ترین اسیلاتورها اندیکاتور Relative Strength Index (RSI) است.
RSI یک اندیکاتور پیشگو است.
RSI یک خط تکی است که بین نواحی خرید بیش از حد، فروش بیش از حد و خنثی نوسان می‌کند.
تنظیمات پیشفرض RSI عبارتند از: 1. ناحیه فروش بیش از حد بین ۰ تا ۳۰. 2. ناحیه خنثی بین ۳۰ تا ۷۰. 3. ناحیه خرید بیش از حد بین ۷۰ تا ۱۰۰. 4. ۱۴ دوره در نظر گرفته می‌شود.
برای محاسبه RSI، ابتدا باید قدرت نسبی را محاسبه کنید: 1. RS = (۱۴ دوره EMA بر روی آخرین ۱۴ شمع صعودی) / (۱۴ دوره EMA بر روی آخرین ۱۴ شمع نزولی) 2. RSI = (۱۰۰ - (۱۰۰ / (۱ + RS)))
سیگنال‌های ابتدایی RSI عبارتند از: 1. شرایط بازار خرید بیش از حد 2. شرایط بازار فروش بیش از حد
سیگنال پیشرفته‌تر و قابل اعتمادتر، واگرایی RSI است که دو نوع شناخته شده دارد: واگرایی مثبت RSI واگرایی منفی RSI
برای ورود به بازار با استفاده از اندیکاتور واگرایی RSI، شما نیاز دارید به: 1. شناسایی واگرایی واقعی RSI در نمودار 2. شناسایی آغاز یک برگشت قیمت 3. قرار دادن یک دستور توقف ضرر در سمت مخالف لبه در لحظه برگشت. 4. هنگام معامله در واگرایی، هیچ قانون خاصی برای سوددهی وجود ندارد. معامله را تا زمانی که شرایط قیمت به نفع شما باشند یا تا زمانی که استراتژی شما به شما اجازه دارد، نگه دارید.
استراتژی واگرایی RSI با قوانین عملکرد قیمت (price action) خوب کار می‌کند: 1. ورود به بازار با یک واگرایی RSI + یک سیگنال عملکرد قیمت. 2. قرار دادن یک دستور توقف ضرر در سمت مخالف نقطه برگشت. 3. نگه داشتن معامله تا زمانی که عملکرد قیمت ادامه دهد و معامله شما را تأیید کند.
یکی دیگر از استراتژی‌های واگرایی RSI، استفاده از اسیلاتور استوکاستیک است. 1. ورود به بازار با یک واگرایی RSI + یک سیگنال از استوکاستیک. 2. قرار دادن یک دستور توقف ضرر در سمت مخالف نقطه برگشت. 3. نگه داشتن معامله تا زمانی که یک سیگنال مخالف RSI یا واگرایی مخالف از اسیلاتور استوکاستیک مشاهده کنید.