استراتژی فیبوناچی ریترسمنت بر اساس سطوح فیبوناچی اصلاحی است که نقاط بازگشت بالقوه، موج حرکت و موج اصلاح را شناسایی می‌کند. این استراتژی می‌تواند بسیار ساده و کاربردی باشد. لئوناردو پیزانو، ملقب به فیبوناچی، ریاضیدان ایتالیایی بود که در سال 1170 در پیزا به دنیا آمد. پدرش گوگلیلمو بوناچیو در یک پست تجاری در بوگیا، که اکنون Béjaïa نامیده می‌شود، بندری در شمال شرقی الجزایر کار می‌کرد.
فیبوناچی در جوانی ریاضیات را در بوگیا آموخت و در طول سفرهای طولانی خود با مزایای سیستم اعداد هندو-عربی آشنا شد. در سال 1202، فیبوناچی پس از بازگشت به ایتالیا، آموخته‌هایش را در "لیبر آباکی" ("کتاب چرتکه") مستند کرد.
در این کتاب، او سری عددی را توصیف کرد که اکنون به نام او نامگذاری شده است: سطوح فیبوناچی ریترسمنت
در دنباله اعداد فیبوناچی، پس از 0 و 1، هر عدد حاصل جمع دو عدد قبلی است: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377، 610 و غیره، تا بی‌نهایت. هر عدد تقریباً 1.618 برابر بیشتر از عدد قبلی است. این مقدار (1.618) فی یا "نسبت طلایی" نامیده می‌شود. نسبت طلایی به طور مرموزی در دنیای طبیعی، معماری، هنرهای زیبا و زیست شناسی ظاهر می‌شود.
به عنوان مثال، این نسبت در پارتنون، نقاشی مونالیزا اثر داوینچی، گل‌های آفتابگردان، گلبرگ‌های رز، صدف نرم تنان، شاخه‌های درخت، صورت انسان، گلدان‌های یونان باستان و حتی کهکشان‌های مارپیچی مشاهده شده است. معکوس نسبت طلایی (1.618) برابر با 0.618 است که در استراتژی فیبوناچی ریترسمنت نیز بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد.
استراتژی فیبوناچی ریترسمنت
در زمینه تجارت، اعداد مورد استفاده در فیبوناچی ریترسمنت اعدادی در دنباله فیبوناچی نیستند، بلکه از روابط ریاضی بین اعداد در دنباله مشتق شده‌اند. اساس نسبت فیبوناچی طلایی (61.8%) از تقسیم یک عدد در سری فیبوناچی بر عددی که به دنبال آن می‌آید به دست می‌آید (مثال: 89/144 = 0.6180). نسبت 38.2% از تقسیم یک عدد در سری فیبوناچی بر دو مکان سمت راست به دست می‌آید (مثال: 89/233 = 0.3819). نسبت 23.6% از تقسیم یک عدد در سری فیبوناچی بر عدد سه مکان سمت راست به دست می‌آید (مثال: 89/377 = 0.2360).
- در دنباله اعداد فیبوناچی، پس از 0 و 1، هر عدد حاصل جمع دو عدد قبلی است.
- در زمینه تجارت، اعداد مورد استفاده در اصلاحات فیبوناچی اعدادی در دنباله فیبوناچی نیستند. در عوض، آنها از روابط ریاضی بین اعداد در دنباله مشتق شده اند.
- سطوح اصلاح فیبوناچی با گرفتن نقاط بالا و پایین در نمودار و علامت گذاری نسبت های کلیدی فیبوناچی به صورت افقی برای ایجاد یک شبکه به تصویر کشیده می شود. این خطوط افقی برای شناسایی نقاط احتمالی برگشت قیمت استفاده می شود.
استراتژی فیبوناچی ریترسمنت: نسبت طلایی
سطوح اصلاحی فیبوناچی با گرفتن نقاط بالا و پایین در نمودار و علامت گذاری نسبت‌های فیبوناچی کلیدی 23.6٪، 38.2٪ و 61.8٪ به صورت افقی برای ایجاد یک شبکه به تصویر کشیده می‌شوند. این خطوط افقی برای شناسایی نقاط احتمالی برگشت قیمت استفاده می‌شوند. سطح اصلاح 50% معمولاً در شبکه سطوح فیبوناچی گنجانده می‌شود. در حالی که سطح اصلاحی 50% مبتنی بر عدد فیبوناچی نیست، اما به طور گسترده در استراتژی فیبوناچی ریترسمنت به عنوان یک سطح معکوس بالقوه مهم، به ویژه در نظریه داو و کار W.D. Gann، در نظر گرفته می‌شود.
سطوح فیبوناچی ریترسمنت اغلب به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی روند استفاده می‌شوند. در این سناریو، معامله‌گران یک اصلاح در روند را مشاهده می‌کنند و سعی می‌کنند با استفاده از سطوح فیبوناچی، ورودی‌های کم‌ریسکی در جهت روند اولیه ایجاد کنند.
معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، پیش‌بینی می‌کنند که قیمت احتمال بالایی برای بازگشت از سطوح فیبوناچی در جهت روند اولیه دارد. به عنوان مثال، در نمودار روزانه EUR/USD، اگر روند نزولی عمده در ماه می آغاز شده باشد و قیمت در ژوئن به پایین‌ترین حد خود برسد و سپس تا حدود 38.2% سطح فیبوناچی اصلاحی به سمت بالا برگردد، این سطح می‌تواند مکان مناسبی برای ورود به موقعیت فروش باشد تا از ادامه روند نزولی سود ببرند. شکی نیست که بسیاری از معامله‌گران سطوح اصلاحی 50 درصد و 61.8 درصد را نیز زیر نظر داشتند.
در صورت تلاقی سیگنال‌های فنی زمانی که قیمت به سطح فیبوناچی می‌رسد، احتمال برگشت افزایش می‌یابد. شاخص‌های فنی دیگر مانند الگوهای شمعدانی، خطوط روند، حجم، نوسانگرهای تکانه و میانگین‌های متحرک نیز در ارتباط با سطوح فیبوناچی استفاده می‌شوند. هرچه تعداد نشانگرهای تایید کننده بیشتر باشد، سیگنال معکوس قوی‌تر است.
اصلاحات فیبوناچی در انواع ابزارهای مالی از جمله سهام، کالاها و ارزها استفاده می‌شوند. همچنین در بازه‌های زمانی متعدد کاربرد دارند، اما ارزش پیش‌بینی آنها متناسب با چارچوب زمانی مورد استفاده است و وزن بیشتری به بازه‌های زمانی طولانی‌تر داده می‌شود. در استراتژی فیبوناچی ریترسمنت، از سطوح فیبوناچی اصلاحی می‌توان برای پیش‌بینی مناطق بالقوه حمایت یا مقاومت که در آن معامله‌گران می‌توانند وارد بازار شوند، استفاده کرد.
سطوح فیبوناچی می‌توانند با دادن اهداف سود مبتنی بر فیبوناچی به معامله‌گران، این استراتژی را تکمیل کنند. افزونه‌های فیبوناچی شامل سطوحی فراتر از سطح استاندارد 100% هستند (161.8٪، 261.8٪ و 423.6٪) و می‌توانند توسط معامله‌گران برای تعیین نقاط خروج مناسب در جهت روند استفاده شوند.
سطوح فیبوناچی مورد استفاده در بازارهای مالی
در استراتژی فیبوناچی ریترسمنت، از سطوح فیبوناچی اصلاحی می‌توان برای پیش‌بینی مناطق بالقوه حمایت یا مقاومت که در آن معامله‌گران می‌توانند وارد بازار شوند، استفاده کرد. سطوح فیبوناچی می‌توانند با دادن اهداف سود مبتنی بر فیبوناچی به معامله‌گران، این استراتژی را تکمیل کنند. افزونه‌های فیبوناچی شامل سطوحی فراتر از سطح استاندارد 100% هستند (161.8٪، 261.8٪ و 423.6٪) و می‌توانند توسط معامله‌گران برای تعیین نقاط خروج مناسب در جهت روند استفاده شوند.
به عنوان مثال، 89/144 = 0.6180. نسبت 38.2% از تقسیم یک عدد در سری فیبوناچی بر دو مکان سمت راست به دست می‌آید. به عنوان مثال: 89/233 = 0.3819. نسبت 23.6% از تقسیم یک عدد در سری فیبوناچی بر عدد سه مکان سمت راست به دست می آید. به عنوان مثال: 89/377 = 0.2360.
سطوح اصلاحی فیبوناچی با گرفتن نقاط بالا و پایین در نمودار و علامت گذاری نسبت های فیبوناچی کلیدی 23.6٪، 38.2٪ و 61.8٪ به صورت افقی برای ایجاد یک شبکه به تصویر کشیده می شود. این خطوط افقی برای شناسایی نقاط احتمالی برگشت قیمت استفاده می‌شود.
سطح اصلاح 50% معمولاً در شبکه سطوح فیبوناچی گنجانده شده است که می توان با استفاده از نرم افزار نمودار ترسیم کرد.
در حالی که سطح اصلاحی 50% مبتنی بر عدد فیبوناچی نیست، اما به طور گسترده در استراتژی فیبوناچی ریترسمنت به عنوان یک سطح معکوس بالقوه مهم در نظر گرفته می شود که به ویژه در نظریه داو و همچنین در کار W.D. Gann شناخته شده است.
استراتژی فیبوناچی ریترسمنت: سطوح فیبوناچی
سطوح فیبوناچی ریترسمنت اغلب به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی روند استفاده می شود. در این سناریو، معامله‌گران یک اصلاحی را مشاهده می‌کنند که در یک روند اتفاق می‌افتد و سعی می‌کنند با استفاده از سطوح فیبوناچی، ورودی‌های کم‌ریسکی را در جهت روند اولیه ایجاد کنند.
معامله‌گرانی که از استراتژی فیبوناچی ریترسمت برای معاملات روند استفاده می‌کنند، پیش‌بینی می‌کنند که یک قیمت دارای احتمال بالایی است که از سطوح فیبوناچی در جهت روند اولیه بازگردد.
در نمودار روزانه EUR/USD، می‌بینیم که یک روند نزولی عمده در می 2014 (نقطه A) آغاز شد. سپس قیمت در ژوئن (نقطه B) به پایین‌ترین سطح خود رسید و تا حدود 38.2% سطح فیبوناچی اصلاحی حرکت نزولی (نقطه C) به سمت بالا برگشت. در این صورت، سطح 38.2 درصد مکان بسیار خوبی برای ورود به یک موقعیت فروش به منظور سرمایه‌گذاری از ادامه روند نزولی است که در ماه می آغاز شده بود.
شکی نیست که بسیاری از معامله‌گران نیز سطح اصلاحی 50 درصد و سطح اصلاحی 61.8 درصد را تماشا می‌کردند، اما در این مورد، بازار به اندازه کافی صعودی برای رسیدن به این نقاط نبود. در عوض، EUR/USD کاهش یافت و حرکت روند نزولی را از سر گرفت و در یک حرکت نسبتاً سیال، پایین‌ترین سطح قبلی را کاهش داد.
در صورت تلاقی سیگنال‌های فنی زمانی که قیمت به سطح فیبوناچی می‌رسد، احتمال برگشت افزایش می‌یابد. سایر شاخص‌های فنی محبوب که در ارتباط با سطوح فیبوناچی استفاده می‌شوند عبارتند از الگوهای شمعدانی، خطوط روند، حجم، نوسانگرهای تکانه و میانگین‌های متحرک. تعداد بیشتری از نشانگرهای تایید کننده در بازی برابر با یک سیگنال معکوس قوی‌تر است.
اصلاحات فیبوناچی در انواع ابزارهای مالی از جمله سهام، کالاها و مبادلات ارز خارجی استفاده می‌شود. آنها همچنین در بازه‌های زمانی متعدد استفاده می‌شوند. با این حال، مانند سایر شاخص‌های فنی، ارزش پیش‌بینی متناسب با چارچوب زمانی مورد استفاده است و وزن بیشتری به بازه‌های زمانی طولانی‌تر داده می‌شود. به عنوان مثال، اصلاح 38.2% در نمودار هفتگی یک سطح فنی بسیار مهم‌تر از اصلاح 38.2% در نمودار پنج دقیقه‌ای است.
در استراتژی فیبوناچی ریترسمنت از سطوح فیبوناچی اصلاحی می‌توان برای پیش‌بینی مناطق بالقوه حمایت یا مقاومت استفاده کرد که در آن معامله‌گران می‌توانند به امید از سرگیری روند اولیه وارد بازار شوند.
سطوح فیبوناچی می‌توانند با دادن اهداف سود مبتنی بر فیبوناچی به معامله‌گران، این استراتژی را تکمیل کنند. افزونه‌های فیبوناچی شامل سطوحی هستند که فراتر از سطح استاندارد 100% کشیده شده‌اند. سطوح فیبوناچی می‌توانند توسط معامله‌گران برای طرح مناطقی که خروجی‌های بالقوه خوبی برای معاملات آنها در جهت روند ایجاد می‌کنند، مورد استفاده قرار گیرند. سطوح اصلی توسعه فیبوناچی 161.8٪، 261.8٪ و 423.6٪ هستند.
بیایید با استفاده از نمودار روزانه EUR/USD به یک مثال استراتژی فیبوناچی ریترسمنت نگاهی بیندازیم: با نگاهی به سطوح فیبوناچی که در نمودار EUR/USD ترسیم شده است، می‌توانیم ببینیم که یک هدف قیمت بالقوه برای معامله‌گری که موقعیت فروش را از 38% اصلاحی که قبلا توضیح داده شد، در زیر سطح 161.8% در 1.3195 قرار دارد.
سطوح اصلاح فیبوناچی اغلب نقاط بازگشت روند را با دقت عجیبی نشان می‌دهد به همین دلیل استراتژی فیبوناچی ریترسمنت بسیار کاربردی است. با این حال، تجارت آنها سخت‌تر از آن چیزی است که در گذشته به نظر می‌رسد. این سطوح به بهترین وجه به عنوان ابزاری در یک استراتژی فیبوناچی ریترسمنت گسترده‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرند.
در حالت ایده‌آل، این استراتژی، استراتژی‌ای است که به دنبال تلاقی چندین شاخص برای شناسایی مناطق بالقوه معکوس است که ورودی‌های تجاری کم خطر و با پتانسیل بالا را ارائه می‌دهد. با این حال، استراتژی فیبوناچی ریترسمنت از همان مشکلاتی رنج می‌برند که سایر استراتژی‌های تجارت جهانی، مانند نظریه موج الیوت دارند. گفته می‌شود، بسیاری از معامله‌گران با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی و اصلاحات برای قرار دادن معاملات در روندهای بلندمدت قیمت به موفقیت دست پیدا می‌کنند.
استراتژی فیبوناچی ریترسمنت: فیبوناچی اکستنشن
بیایید با استفاده از نمودار روزانه EUR/USD به یک مثال استراتژی فیبوناچی ریترسمنت در اینجا نگاهی بیندازیم:
با نگاهی به سطوح فیبوناچی که در نمودار EUR/USD بالا ترسیم شده است، می‌توانیم ببینیم که یک هدف قیمت بالقوه برای معامله‌گری که موقعیت فروش را از 38% اصلاحی که قبلا توضیح داده شد، در زیر سطح 161.8% در 1.3195 قرار دارد. سطوح اصلاح فیبوناچی اغلب نقاط بازگشت روند را با دقت عجیبی نشان می دهد به همین دلیل استراتژی فیبوناچی ریترسمنت بسیار کاربردی است.
با این حال، تجارت آنها سخت تر از آن چیزی است که در گذشته به نظر می‌رسد. این سطوح به بهترین وجه به عنوان ابزاری در یک استراتژی فیبوناچی ریترسمنت گسترده تر مورد استفاده قرار می‌گیرند. در حالت ایده آل، این استراتژی استراتژی است که به دنبال تلاقی چندین شاخص برای شناسایی مناطق بالقوه معکوس است که ورودی های تجاری کم خطر و با پتانسیل بالا را ارائه می دهد.
سخن آخر
با این حال، استراتژی فیبوناچی ریترسمنت از همان مشکلاتی رنج می برند که سایر استراتژی های تجارت جهانی، مانند نظریه موج الیوت. گفته می شود، بسیاری از معامله گران با استفاده از نسبت های فیبوناچی و اصلاحات برای قرار دادن معاملات در روندهای بلندمدت قیمت به موفقیت دست پیدا می کنند.
منبع این مقاله: اینوست پدیا
