استراتژی فیبوناچی ریترسمنت در معاملات بازارهای مالی

سپیده خوشرو

تاریخ آخرین بروزرسانی: 29 آوریل 2023

استراتژی فیبوناچی ریترسمنت بر اساس سطوح فیبوناچی اصلاحی است که نقاط بازگشت بالقوه، موج حرکت و موج اصلاح را شناسایی می‌کند. این استراتژی می‌تواند بسیار ساده و کاربردی باشد.

استراتژی‌ فیبوناچی ریترسمنت

لئوناردو پیزانو، ملقب به فیبوناچی، یک ریاضیدان ایتالیایی بود که در سال 1170 در پیزا به دنیا آمد. پدرش گوگلیلمو بوناچیو در یک پست تجاری در بوگیا، که اکنون Béjaïa نامیده می شود، یک بندر مدیترانه در شمال شرقی الجزایر کار می کرد. فیبوناچی در جوانی ریاضیات را در بوگیا خواند و در طول سفرهای طولانی خود با مزایای سیستم اعداد هندو-عربی آشنا شد. نکات کلیدی

در دنباله اعداد فیبوناچی، پس از 0 و 1، هر عدد حاصل جمع دو عدد قبلی است.
در زمینه تجارت، اعداد مورد استفاده در اصلاحات فیبوناچی اعدادی در دنباله فیبوناچی نیستند. در عوض، آنها از روابط ریاضی بین اعداد در دنباله مشتق شده اند.
سطوح اصلاح فیبوناچی با گرفتن نقاط بالا و پایین در نمودار و علامت گذاری نسبت های کلیدی فیبوناچی به صورت افقی برای ایجاد یک شبکه به تصویر کشیده می شود. این خطوط افقی برای شناسایی نقاط احتمالی برگشت قیمت استفاده می شود.

استراتژی فیبوناچی ریترسمنت

استراتژی فیبوناچی ریترسمنت: نسبت طلایی

در سال 1202، فیبوناچی پس از بازگشت به ایتالیا، آنچه را که آموخته بود در "لیبر آباکی" ("کتاب چرتکه") مستند کرد. فیبوناچی در «لیبر آباکی» سری عددی را توصیف کرد که اکنون به نام او نامگذاری شده است. در دنباله اعداد فیبوناچی، پس از 0 و 1، هر عدد حاصل جمع دو عدد قبلی است. از این رو، دنباله به شرح زیر است: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377، 610 و غیره، تا بی نهایت گسترش می یابد. هر عدد تقریباً 1.618 برابر بیشتر از عدد قبلی است. این مقدار: 1.618 فی یا "نسبت طلایی" نامیده می شود. نسبت طلایی به طور مرموزی در دنیای طبیعی، معماری، هنرهای زیبا و زیست شناسی به طور مرموزی ظاهر می شود. به عنوان مثال، این نسبت در پارتنون، در نقاشی لئوناردو داوینچی، مونالیزا، گل‌های آفتابگردان، گلبرگ‌های رز، صدف نرم تنان، شاخه‌های درخت، صورت انسان، گلدان‌های یونان باستان و حتی کهکشان‌های مارپیچی فضای بیرونی مشاهده شده است.

0.618 معکوس نسبت طلایی (1.618) 0.618 است که در استراتژی فیبوناچی ریترسمنت نیز بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سطوح فیبوناچی مورد استفاده در بازارهای مالی

در زمینه تجارت، اعداد مورد استفاده در فیبوناچی ریترسمنت اعدادی در دنباله فیبوناچی نیستند. در عوض، آنها از روابط ریاضی بین اعداد در دنباله مشتق شده‌اند. اساس نسبت فیبوناچی طلایی 61.8% از تقسیم یک عدد در سری فیبوناچی بر عددی که به دنبال آن می آید به دست می‌آید. به عنوان مثال، 89/144 = 0.6180. نسبت 38.2% از تقسیم یک عدد در سری فیبوناچی بر دو مکان سمت راست به دست می‌آید. به عنوان مثال: 89/233 = 0.3819. نسبت 23.6% از تقسیم یک عدد در سری فیبوناچی بر عدد سه مکان سمت راست به دست می آید. به عنوان مثال: 89/377 = 0.2360. سطوح اصلاحی فیبوناچی با گرفتن نقاط بالا و پایین در نمودار و علامت گذاری نسبت های فیبوناچی کلیدی 23.6٪، 38.2٪ و 61.8٪ به صورت افقی برای ایجاد یک شبکه به تصویر کشیده می شود. این خطوط افقی برای شناسایی نقاط احتمالی برگشت قیمت استفاده می‌شود. سطح اصلاح 50% معمولاً در شبکه سطوح فیبوناچی گنجانده شده است که می توان با استفاده از نرم افزار نمودار ترسیم کرد. در حالی که سطح اصلاحی 50% مبتنی بر عدد فیبوناچی نیست، اما به طور گسترده در استراتژی فیبوناچی ریترسمنت به عنوان یک سطح معکوس بالقوه مهم در نظر گرفته می شود که به ویژه در نظریه داو و همچنین در کار W.D. Gann شناخته شده است.

استراتژی فیبوناچی ریترسمنت: سطوح فیبوناچی

سطوح فیبوناچی ریترسمنت اغلب به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی روند استفاده می شود. در این سناریو، معامله‌گران یک اصلاحی را مشاهده می‌کنند که در یک روند اتفاق می‌افتد و سعی می‌کنند با استفاده از سطوح فیبوناچی، ورودی‌های کم‌ریسکی را در جهت روند اولیه ایجاد کنند. معامله‌گرانی که از استراتژی فیبوناچی ریترسمت برای معاملات روند استفاده می‌کنند، پیش‌بینی می‌کنند که یک قیمت دارای احتمال بالایی است که از سطوح فیبوناچی در جهت روند اولیه بازگردد. به عنوان مثال، در نمودار روزانه EUR/USD زیر، می بینیم که یک روند نزولی عمده در می 2014 آغاز شد (نقطه A). سپس قیمت در ژوئن (نقطه B) به پایین رسید و تا حدود 38.2% سطح فیبوناچی اصلاحی حرکت نزولی (نقطه C) به سمت بالا برگشت.

استراتژی فیبوناچی ریترسمت: سطوح فیبوناچی

در این صورت، سطح 38.2 درصد مکان بسیار خوبی برای ورود به یک موقعیت فروش به منظور سرمایه گذاری از ادامه روند نزولی است که در ماه می آغاز شده است. شکی نیست که بسیاری از معامله گران نیز سطح اصلاحی 50 درصد و سطح اصلاحی 61.8 درصد را تماشا می کردند، اما در این مورد، بازار به اندازه کافی صعودی برای رسیدن به این نقاط نبود. در عوض، EUR/USD کاهش یافت و حرکت روند نزولی را از سر گرفت و در یک حرکت نسبتاً سیال، پایین ترین سطح قبلی را کاهش داد. در صورت تلاقی سیگنال های فنی زمانی که قیمت به سطح فیبوناچی می رسد، احتمال برگشت افزایش می یابد. سایر شاخص‌های فنی محبوب که در ارتباط با سطوح فیبوناچی استفاده می‌شوند عبارتند از الگوهای شمعدانی، خطوط روند، حجم، نوسانگرهای تکانه و میانگین‌های متحرک. تعداد بیشتری از نشانگرهای تایید کننده در بازی برابر با یک سیگنال معکوس قوی تر است. اصلاحات فیبوناچی در انواع ابزارهای مالی از جمله سهام، کالاها و مبادلات ارز خارجی استفاده می شود. آنها همچنین در بازه های زمانی متعدد استفاده می شوند. با این حال، مانند سایر شاخص‌های فنی، ارزش پیش‌بینی متناسب با چارچوب زمانی مورد استفاده است و وزن بیشتری به بازه‌های زمانی طولانی‌تر داده می‌شود. به عنوان مثال، اصلاح 38.2% در نمودار هفتگی یک سطح فنی بسیار مهم تر از اصلاح 38.2% در نمودار پنج دقیقه ای است. [elementor-template id="52272"]

استراتژی فیبوناچی ریترسمنت: فیبوناچی اکستنشن

در حالی که در استراتژی فیبوناچی ریترسمنت از سطوح فیبوناچی اصلاحی می‌توان برای پیش بینی مناطق بالقوه حمایت یا مقاومت استفاده کرد که در آن معامله گران می توانند به امید از سرگیری روند اولیه وارد بازار شوند. سطوح فیبوناچی می‌توانند با دادن اهداف سود مبتنی بر فیبوناچی به معامله گران این استراتژی را تکمیل کنند. افزونه های فیبوناچی شامل سطوحی هستند که فراتر از سطح استاندارد 100% کشیده شده‌اند. سطوح فیبوناچی می‌توانند توسط معامله گران برای طرح مناطقی که خروجی های بالقوه خوبی برای معاملات آنها در جهت روند ایجاد می کنند، مورد استفاده قرار گیرند. سطوح اصلی توسعه فیبوناچی 161.8٪، 261.8٪ و 423.6٪ است. بیایید با استفاده از نمودار روزانه EUR/USD به یک مثال استراتژی فیبوناچی ریترسمنت در اینجا نگاهی بیندازیم:

استراتژی فیبوناچی ریترسمنت: فیبوناچی اکستنشن

با نگاهی به سطوح فیبوناچی که در نمودار EUR/USD بالا ترسیم شده است، می‌توانیم ببینیم که یک هدف قیمت بالقوه برای معامله‌گری که موقعیت فروش را از 38% اصلاحی که قبلا توضیح داده شد، در زیر سطح 161.8% در 1.3195 قرار دارد.

سخن آخر

سطوح اصلاح فیبوناچی اغلب نقاط بازگشت روند را با دقت عجیبی نشان می دهد به همین دلیل استراتژی فیبوناچی ریترسمنت بسیار کاربردی است. با این حال، تجارت آنها سخت تر از آن چیزی است که در گذشته به نظر می‌رسد. این سطوح به بهترین وجه به عنوان ابزاری در یک استراتژی فیبوناچی ریترسمنت گسترده تر مورد استفاده قرار می‌گیرند. در حالت ایده آل، این استراتژی استراتژی است که به دنبال تلاقی چندین شاخص برای شناسایی مناطق بالقوه معکوس است که ورودی های تجاری کم خطر و با پتانسیل بالا را ارائه می دهد. با این حال، استراتژی فیبوناچی ریترسمنت از همان مشکلاتی رنج می برند که سایر استراتژی های تجارت جهانی، مانند نظریه موج الیوت. گفته می شود، بسیاری از معامله گران با استفاده از نسبت های فیبوناچی و اصلاحات برای قرار دادن معاملات در روندهای بلندمدت قیمت به موفقیت دست پیدا می کنند. منبع این مقاله: اینوست پدیا