بهبود اجرای معاملات❤️ 8 تکنیک موثر در اجرای معاملات

سید محمد رضا

تاریخ آخرین بروزرسانی: 19 ژانویه 2024

بهبود اجرای معاملات در بازارهای مالی یکی از مهم‌ترین مسائلی است که هر تریدری باید با آن آشنا باشد. ورود به معامله با دقت و کنترل بهتر یکی از اصول اصلی تریدینگ است. اجرای معاملات یک جنبه مهم از فعالیت یک تریدر است. ورود مستقیم به بازار و خرید یا فروش ساده در قالب یک سفارش بازار است . با این حال، انواع مختلفی از سفارشات وجود دارند که به شما امکان مدیریت بهتر اجرای معامله را می‌دهند. انواع کاملی از تکنیک های بهبود اجرای معاملات وجود دارند که به شما اجازه می‌دهند که قیمت اجرای معاملات خود را به طور موثرتر مدیریت کنید. اجرای معاملات معمولا از طریق یک کارگزار آنلاین انجام می‌شود. این کارگزارن اجرای بسیار سریع و چابکانه را ممکن می‌سازد. اگر کارگزار به یک شبکه ارتباطات الکترونیکی متصل باشد، او می‌تواند اسپردهای پیشنهادی و درخواستی را بهتر از کسانی که قیمت‌هایشان از یک بازارساز منحصربه‌فرد استخراج می‌کنند، ارائه دهد. اجرای ECN سفارشات خرید و فروش را با شبکه‌ای از سازندگان بازار هماهنگ می‌کند و در هر صورت، به دلیل فناوری امروزی اجرای الکترونیکی امکان اجرای نزدیک به فوری سفارشات معاملاتی را فراهم می‌کند و قابلیت ارائه گونه‌ای متنوع از قوانین ورود توسط معامله‌گر را دارد. ما قصد داریم نگاهی به نحوه استفاده از سفارشات بازار و تکنیک های بهبود اجرای معاملات در بازار فارکس بیندازیم. برخی از سفارشات بازار ممکن است توسط یک مجموعه قوانین داده شده توسط اسکریپت کامپیوتری (که به نام مشاوره حرفه‌ای شناخته می‌شوند) فعال شوند. در اغلب موارد زمان برای معامله‌گران بسیار مهم است و خصوصا هنگامی که معامله کوتاه مدت است از اهمیت بیشتری برخوردار است، بنابراین درک ابزارهای اجرای معاملاتی که در دسترس داریم و تکنیک های بهبود اجرای معاملات، بسیار اهمیت دارد.

تکنیک های بهبود اجرای معاملات

در این مقاله در ادامه به بهترین و موثرترین تکنیک های بهبود اجرای معاملات در بازار فارکس خواهیم پرداخت. برای هر تریدری ضروری است این تکنیک های بهبود اجرای معاملات را بداند تا بتواند به طور دقیق و در لحظه ی مناسب به بازار ورود یا از بازار خروج کند. شاید همیشه نخواهید در همان لحظه‌ای که تصمیم گرفته‌اید، وارد بازار شوید. ممکن است ببینید که بازار سطح مقاومت را شکسته و احتمالاً قصد دارد رالی خود را ادامه دهد. با این حال، ممکن است ببینید که بازار به خاطر خرید زیاد صعودی شده و احتمالاً به زودیبه سمت بازگشت خواهد کرد. یا ممکن است بخواهید که اگر قیمت به یک سطح خاص بالاتر یا پایین‌تر از قیمت فعلی بازار برسد، خرید یا فروش کنید. این مثال‌ها برخی از روندهای مرتبط با تنظیم یک معامله هستند. اما بسیاری از معامله‌گران ۲۴ ساعت در روز در مقابل صفحه نمایش نیستند. ممکن است آن‌ها چند کار مختلف داشته باشند، بنابراین نظارت بر قیمت‌های بازار به طور مداوم بسیار چالش برانگیز است. همچنین ممکن است بخواهید با استفاده از یکی از انواع مختلف سفارشات بازار، کنترل بیشتری را به اجرای سفارشات معاملاتی‌تان داشته باشید.

بهبود اجرای معاملات

1.سفارشات بازار

یکی از تکنیک های بهبود اجرای معاملات استفاده از سفارشات بازار است. بسته به استراتژی معاملاتی، اجرای معاملات می‌تواند یک عنصر کلیدی در موفقیت معاملات باشد. سفارشات بازار یک ابزار بسیار مفید هستند که به شما امکان می‌دهند با استفاده از چندین استراتژی، به زمانبندی مناسبی برای ورود به معاملات بپردازید. سفارش بازار At Market یکی از ساده‌ترین سفارشات است که با فشار دادن یک دکمه به شما امکان ورود به معامله را می‌دهد. دستور بازار At Market به شما این امکان را می‌دهد که به قیمت فعلی بازار خرید یا فروش کنید. این بدان معناست که معامله به قیمت در دسترس بعدی بازار، به محض زدن دکمه خرید یا فروش انجام می‌شود. این گاهی اوقات باعث ایجاد اختلاف قیمت می‌شود که تفاوت بین قیمتی است که وقتی دکمه خرید یا فروش را زدید روی صفحه دیده بودید و قیمتی که معامله در واقع انجام شد. این اتفاق ممکن است هنگامی رخ دهد که به عنوان مثال یک معامله خرید در یک بازار صعودی صورت می‌گیرد و می‌بینید قیمت به شدت در حال افزایش است. بازار با سرعتی بسیار بالاتر از معمول در حال حرکت است و بنابراین زمانی که دکمه را زدید تا زمان پردازش دستور معاملاتی توسط کارگزار میانی، گذشته است. این ممکن است باعث تفاوت تعدادی پیپ با قیمتی که وقتی دکمه معامله را زدید شود. وجود سفارشات بازار مختلف که در موقعیت‌های متفاوت بسیار کارآمد هستند، بسیار مفید است. بیایید به چندین نوع رایج ترین آنها در فرآیند اجرای سفارشات نگاهی بیندازیم.

2.خرید و فروش محدود

یکی از رایج‌ترین سفارشات بازار دستور خرید و فروش محدود است. این سفارشات به شما امکان می‌دهند یک قیمت خرید زیر بازار یا یک قیمت فروش بالاتر از بازار تنظیم کنید. این نوع دستور زمانی مفید است که مشاهده می‌کنید که روند قبلاً مسافتی را طی کرده است. ممکن است نگران باشید که حرکت بعدی یک بازگشت باشد که ممکن است هزینه چند پیپ را برای شما به همراه داشته باشد. به عنوان مثال، فرض کنید قصد دارید EUR/USD را خریداری کنید و قیمت فعلی 1.2000 است. با این حال، می‌خواهید صبر کنید تا بازار به 1.1970 بازگردد. می‌توانید یک دستور خرید محدود را در 1.1970 قرار دهید، که به کارگزار شما بگوید که خرید EUR/USD را به این قیمت یا بهتر به صورت خودکار انجام دهد. در مورد دستور فروش محدود، همین موضوع صادق است اما برای یک معامله فروش اعمال می‌شود. فرض کنید می‌خواهید GBP/USD را با قیمت 1.3000 بفروشید. شما سطح ورود خود را در 1.3050 تعیین کرده‌اید، پس شما می‌توانید یک دستور فروش محدود را با کارگزار خود در آن قیمت وارد کنید. اگر بازار به آن سطح برسد، کارگزار شما به صورت خودکار دستور را با آن قیمت یا بهتر اجرا می‌کند.

تکنیک های بهبود اجرای معاملات

با استفاده از سفارشات بازار محدود، شما نیازی ندارید به مدت طولانی خیره به مانیتور شوید و منتظر باشید که قیمت به سطح ورودی مشخصی که تعیین کرده‌اید برگردد. شما می‌توانید دستور خرید یا فروش محدود را وارد کنید و نگران آن نباشید. البته معایب این روش این است که ممکن است وارد بازار نشوید، بنابراین استفاده از این روش برای معاملاتی است که فقط اگر به سطح تعیین شده برسند، ارزش دارند.

3.توقف ضرر

یکی دیگر از تکنیک های بهبود اجرای معاملات استفاده از دستور توقف ضرر است. دستور توقف ضرر احتمالاً پرکاربردترین دستور اجرای بازار است و بدون شک مهمترین آنها است. دستور توقف ضرر به شما این امکان را می‌دهد که در سطح مشخصی، هنگامی که معامله منجر به از دست دادن سود می‌شود، از معامله خارج شوید. این نوع دستور بازار به شما اجازه می‌دهد تا خسارات خود را در یک قیمت مشخص محدود کنید. زیرا دستور به صورت خودکار اجرا می‌شود، حتی اگر شما یک موقعیت را شبانه نگه داشته باشید. این سفارشات همچنین به شما این امکان را می‌دهند که در تعیین محدودیت‌های خسارتی خود، خطا نکنید، زیرا یکبار که توقف ضرر فعال شود به طور خودکار اجرا می‌شود. این سفارشات به شما این امکان را می‌دهند که از صفحه مانیتور خود دور شوید و باز هم اجرا شوند. به عنوان مثال، فرض کنید به خرید EUR/USD در 1.1970 وارد شده‌اید. تصمیم دارید که اگر بازار ادامه دهد و 40 پیپ دیگر از قیمت کاهش دهد، معامله را خارج کنید. بنابراین، شما توقف ضرر خود را در 1.1930 تنظیم می‌کنید. کارگزار یکبار قیمت به آن سطح برسد، دستور را به صورت خودکار اجرا خواهد کرد. به همین ترتیب، اگر یک معامله فروش را به عنوان مثال در سطح 1.2030 شروع کردید و تصمیم گرفتید که اگر بازار به 1.2070 حرکت کند، معامله را خارج کنید، توقف ضرر خود را در آن سطح تنظیم می‌کنید. کارگزار سپس به صورت خودکار دستور خرید را اجرا می‌کند اگر بازار به آن قیمت برسد.

4.توقف ضرر متحرک

دستور توقف ضرر متحرک یکی دیگر از تکنیک های بهبود اجرای معاملات است. این نوع دستور به همان شکلی که توقف ضرر بالا عمل می‌کند، با یک ویژگی اضافی عمل می‌کند. توقف ضرری که هنگام ورود به معامله تنظیم می‌کنید، در صورتی که بازار به سمت شما حرکت کند، به‌طور متناسب حرکت می‌کند. قیمت توقف ضرر تنها زمانی که بازار به نفع معامله شما حرکت می‌کند مجدداً تنظیم می‌شود. اگر قیمت از جهت معامله شما حرکت مخالف کند، قیمت توقف ضرر دوباره تنظیم نمی‌شود و حرکت نخواهد کرد. به عنوان مثال، فرض کنید به خرید USD/JPY در 110.20 وارد شده‌اید با یک توقف ضرر 30 پیپی. حال توقف ضرر شما در 109.90 تنظیم شده است. اگر بازار فقط از قیمت ورود به پایین برود، دستور توقف ضرر شما اگر قیمت به 109.90 برسد، اجرا خواهد شد. اگر قیمت 30 پیپ دیگر به 110.50 برسد، دستور توقف ضرر شما به 110.20 تنظیم می‌شود. این هنوز همان تعداد پیپی است که سطح اولیه توقف ضرر بوده است، اما دستور قیمت توقف ضرر را به بالا حرکت می‌دهد. اگر در این پیپ بازار به سمت پایین برگردد، موقعیت شما در سطح توقف ضرر جدید 110.20 بسته خواهد شد.

تکنیک های بهبود اجرای معاملات

به‌طور کلی، این نوع دستور به شما در تضمین کمی از سود کمک می‌کند، به جای اینکه معامله‌ی شما پس از رسیدن به سطح توقف ضرر اولیه، سود بدهد. ممکن است همیشه نخواهید از این نوع دستور برای ورود به معامله استفاده کنید. این به دلیل این است که توقف ضرر اولیه شما ممکن است هنگام ورود به معامله گسترده‌تر باشد. در حالی که زمانی که مشاهده می‌کنید که معامله به منطقه مثبت می‌رسد، ممکن است بخواهید یک توقف ضرر با فاصله کمتر وارد کنید. به عنوان مثال، فرض کنید که معامله‌ی خرید در USD/JPY که در 110.20 وارد شده‌اید به 111.00 رسیده است. احساس می‌کنید ممکن است ادامه یافته و به اوج جدیدی برسد، اما نمی‌خواهید از بهره‌مندی از یک معامله سوددهی محروم شوید. در این صورت می‌توانید یک توقف ضرر متحرک در 110.90 وارد کنید، اگر بازار از آنجا به پایین برگردد هنوز اکثر سود را قفل خواهید کرد. با این حال، اگر قیمت ادامه دهد، شما می‌توانید سودهای بیشتری را به دست آورید زیرا توقف ضرر ادامه می‌یابد.

5.سفارش Stop Entry

یکی دیگر از تکنیک های بهبود اجرای معاملات استفاده از دستور Stop Entry است. این نوع دستور تنها زمانی اجرا می‌شود که بازار به سطح پیش‌تعیین شده‌ای رسیده باشد. یک دستور خرید یا فروش تا زمانی که قیمت بازار به قیمت از پیش تعیین شده برسد به اجرا نخواهد رسید . این دستور شامل قرار دادن یک دستور خرید بالاتر از قیمت بازار فعلی است اگر به آن سطح برسد، یا ورود به یک معامله فروش پایین‌تر از قیمت کنونی است اگر بازار به آن سطح برسد. به عنوان مثال، EUR/USD در حال حاضر در سطح 1.2000 است و شما می‌خواهید یک معامله خرید وارد کنید اگر بازار به 1.2050 برسد. قرار دادن یک خرید توقف در 1.2050 به کارگزار می‌گوید که به طور خودکار یک معامله خرید را اجرا کند اگر قیمت بازار به آن سطح برسد. به همین ترتیب، اگر می‌خواهید وارد معامله فروش در EUR/USD شوید اگر بازار به 1.1950 برسد، سپس به کارگزار یک دستور فروش توقف در آن قیمت می‌دهید. اگر بازار به آن سطح برسد، کارگزار به طور خودکار یک معامله فروش را در آن قیمت اجرا خواهد کرد. برخی از احتیاط‌ها در این نوع دستور لازم است. ممکن است ببینید که دستور خرید یا فروش توقف شما در زمانی که بازار به دلیل خبرهای غیرمنتظره به شدت در یک جهت حرکت کند، اجرا شود.

6.سفارش محدود قابل فروش (Marketable Limit Order)

استفاده از سفارش محدود قابل فروش یکی دیگر از تکنیک های بهبود اجرای معاملات است.این نوع دستور، دستور خرید یا فروشی در بازار است با این تفاوت که محدودیتی در فاصله‌ای که از پیشنهاد فعلی دور هستید قرار می‌دهد. این دستور قیمتی را که از پیشنهاد فعلی دور هستید تعیین می‌کند. به عنوان مثال، GBP/USD در حال حاضر در سطح 1.3050 پیشنهاد شده است، شما می‌خواهید یک معامله فروش وارد کنید و دستور خرید محدود قابل فروش را در 1.3045 قرار داده‌اید. این به معنای این است که کارگزار می‌تواند معامله فروش را در پیشنهاد بازار اجرا کند، اما نه کمتر از 1.3045. این نوع حفاظت زمانی که شما پس از رویدادهای مهم اقتصادی مانند جلسات فدرال رزرو یا داده‌های پرداخت‌های Non-farm معامله می‌کنید بسیار مفید است. بازارها ممکن است بعد از چنین رویدادهایی بسیار پرخروج و نوسانات بیشتری داشته باشند. همراه با افزایش نوسانات، ممکن است بازارها فاصله‌هایی به عنوان نرخ پیشنهاد کم کنند. اجرای یک دستور خرید یا فروش در این محیط‌ها ممکن است شما را در سطحی که در زمان زدن دکمه خرید یا فروش در صفحه نمایش است وارد یک معامله خرید یا فروش نکند بلکه بسیار بالاتر یا پایین‌تر از سطح نشان داده شده معامله برای شما بسته شود و اینجا ها استفاده از سفارش محدود قابل فروش بشیار موثر است.

7.ترید الگوریتمی

ترید الگوریتمی یکی دیگر از تکنیک های بهبود اجرای معاملات است. ترید الگوریتمی ممکن است به نظر بسیار پیچیده و پر از راز و رمز باشد. این ممکن است برای برخی استراتژی‌هایی که توسط صندوق‌های با فرکانس بالا تریدینگ یا تریدرهای کمی اعمال می‌شود، صحیح باشد. با این حال، برای اهداف ما، این موضوع کاملاً ساده است. الگوریتم ممکن است بسیار ساده باشد. مثلاً تعداد X پیپ به یک جهت در یک بازه زمانی مشخص برای انجام معامله در جهت معکوس حرکت میکنند. یا دو مورد متوالی پایین یا بالاتر در نمودار 5 دقیقه، 10 دقیقه یا X دقیقه برای ورود به معامله‌ی خرید یا فروش بسته شود. این ها تماما چیزهاییست که شما تعیین میکنید و برنامه اش را مینویسید. معامله به صورت خودکار انجام می‌شود پس از اینکه معیارهای تعیین‌شده در الگوریتم برآورده شوند. الگوریتم در واقع مجموعه‌ای از قوانین است که توسط تریدر تعیین می‌شود. این قوانین به شکل اسکریپت در آنچه به عنوان "مشاور حرفه‌ای" شناخته می‌شود، نوشته می‌شوند. این مشاوران حرفه‌ای راحت بر روی پلتفرم MT4 استفاده می‌شوند، اگرچه نوشتن اسکریپت ممکن است برای شما مشکل‌ساز باشد مگر اینکه با کدهای برنامه‌نویسی دیگر مانند C+ آشنایی داشته باشید. با این حال، این مشاوران حرفه‌ای معمولاً با هزینه‌ای معقول از طریق MQL4 قابل تهیه هستند. برای اجرای معامله، شما نیاز دارید که فایل EA را در پلتفرم MT4 خود نصب کرده و تصمیم بگیرید که به کدام بازه زمانی اعمال شود. همچنین پلتفرم MT4 به شما امکان آزمون معامله الگوریتمی را برای دیدن عملکرد گذشته‌اش می‌دهد.

8.مدت زمان سفارش‌های بازار

معمولاً سفارشات بازار به عنوان GTC در نظر گرفته می‌شوند یعنی تا همیشه باقی اند مگر اینکه شما لغوشان کنید. این معمولاً در مورد سفارش توقف ضرر می‌تواند صادق باشد، زیرا همیشه هستند تا شما را از زیان‌های غیرمنتظره در هنگام عدم حضور در جلوی صفحه نمایش محافظت کنند. حال اگر تریدر روزانه هستید باید ببینید بهتر است در پایان روز سفارش خود را لغو کنید یا نه. برخی کارگزاران این قابلیت را دارند که خودشان سفارش های روزانه شما را در پایان روز لغو کنند و فعال کردن این گزینه یکی از تکنیک های بهبود اجرای معاملات است. جمع‌بندی نحوه اجرای معامله در فارکس یک موضوع مهمه. سفارشات بازار یه دسته ابزار مفیدن که به من کمک می‌کنند تا استراتژی‌هامو بهتر اجرا کنم. گاهی وقتا شاید همیشه جلوی مانیتور نباشی ولی قیمت بازار به سطح مورد نظر میرسه اینجاها باید از سفارشات بازار استفاده کرد. در بازار مالی که هفته‌ای ۲۴ ساعته و ۵ روزه بازه، داشتن سفارشاتی که به صورت خودکار ایده‌های تریدینگت رو اجرا می‌کنن، واقعا ارزشمنده. این سفارشات بهم این امکان رو میدن که دقیق‌تر و بهتر ترید کنم. وقتی سقف ضررمو توی ورود به معامله تنظیم می‌کنم، می‌دونم که دارم زیانم رو محدود می‌کنم و نه به یه موقعیت زیان‌آور چسبیدم. همیشه دنبال اینم که اجرای معاملات فارکسم بهترین شکلش رو داشته باشه و بیشتر تکنیک های بهبود اجرای معاملات رو یاد گرفتتم. کارگزارا، که معمولا بهشون میگن کارگزار اجرایی، باید به من بهترین خدمات اجرایی رو ارائه بدن. با این حال، نمی‌تونن بهترین قیمت ممکن رو تضمین کنن. ولی انتظار دارم که تمام تلاش‌شون رو بکنن تا بهم بهترین نتیجه رو بدن. اکثر کارگزارا سیاست‌هاشون رو روی وبسایتشون یا زیر شرایطی که موسسات مالی که زیر نظرشون هستن تعیین کردن، اجرا می‌کنن. موسسات مالی اصلی مثل FCA در انگلستان، CFTC در ایالات متحده، یا هر یک از موسسات اتحادیه اروپا تحت MiFID II، همه بهترین سیاست‌های اجرا رو دارن.