همبستگی ارز: همبستگی مثبت و منفی جفت ارزها
جفت‌های ارزی فارکس از دو ارز ملی تشکیل شده‌اند که به طور نسبی به یکدیگر ارزش داده می‌شوند. تعدادی عامل مختلف به طور مستقیم بر ارزش بین دو ارز کشور تأثیر می‌گذارند، مانند تفاوت نرخ بهره، تعادل تجاری بین دو کشور و اینکه کشور تولیدکننده یا مصرف کننده سرمایه‌های قابل معامله است و غیره. همبستگی ارز به وقوع می‌پیوندد وقتی سطح نرخ تبادل جفت‌های ارزی دو یا بیشتر عموماً با یکدیگر به طور پیوسته در جهتی مشخص حرکت می‌کند. این همبستگی می‌تواند همبستگی مثبت باشد، وقتی قیمت یا سطح نرخ به سمت یک جهت حرکت می‌کند، یا همبستگی منفی باشد که در آن سطح نرخ تبادل به سمت جهت معکوس حرکت می‌کند. علاوه بر این، عدم همبستگی رخ می‌دهد وقتی جفت‌های ارزی به طور معمول به صورت مستقل و به طور کاملاً تصادفی در جهتهای مختلف در طول یک دوره زمانی حرکت می‌کنند.- همبستگی مثبت: وقتی دو جفت ارز به یک جهت حرکت می‌کنند؛ به عبارت دیگر، اگر یک جفت ارز صعود کند، دیگری نیز صعود خواهد کرد. به عنوان مثال، همبستگی بین جفت ارز EUR/USD و GBP/USD مثبت است، زیرا اگر تقاضای دلار آمریکا افزایش یابد، سطح هر دو جفت ارز معمولاً کاهش می‌یابد. به طور معکوس، اگر تقاضای دلار آمریکا کاهش یابد، سطح هر دو جفت ارز به طور معمول افزایش خواهد یافت.
- همبستگی منفی: همبستگی منفی عکس همبستگی مثبت است و سطح نرخ تبادل جفت‌های ارزی را به طور معمول در جهتهای معکوس حرکت می‌دهد. به عنوان مثال، همبستگی منفی بین جفت ارز EUR/USD و USD/JPY وجود دارد. وقتی تقاضای دلار آمریکا افزایش می‌یابد، جفت‌های ارزی به طور عمومی در جهات مخالف حرکت می‌کنند؛ به عبارت دیگر، USD/JPY به دلیل دلار آمریکا به عنوان ارز پایه در این جفت ارز کاهش معمولی پیدا می‌کند و EUR/USD به دلیل دلار آمریکا به عنوان ارز مقابل در این جفت ارز کاهش می‌یابد.
اهمیت محاسبه همبستگی ارز در معاملات فارکس
به دلیل اینکه تمام معاملات فارکس شامل جفت ارزی هستند، در صورت عدم مدیریت مناسب همبستگی، خطر قابل توجهی در نمودارهای فارکس وجود دارد. در واقع، هر تاجر فارکسی که در بیش از یک جفت ارزی موقعیت‌های را باز می‌کند، در حقیقت در معاملات همبستگی شرکت می‌کند، آیا این را بداند یا خیر. برای مثال، فرض کنید یک تاجر در نقشه معاملات خود پارامتر خطر حاکم بر حساب را به اندازه ۲ درصد از موجودی حساب تعیین کرده باشد. اگر تاجر موقعیت خرید در EUR/USD و موقعیت خرید دیگری در GBP/USD با مقدار یکسانی از دلار آمریکا بگیرد، به نظر می‌رسد که دو موقعیت با دو درصد خطر برای هر کدام باز کرده است. با این حال، در عمل، جفت‌های ارزی به شدت مثبت همبسته هستند، بنابراین اگر یورو نسبت به دلار آمریکا ضعیف شود، پوند استرلینگ نیز تمایل به ضعیف شدن در مقابل دلار آمریکا دارد. بنابراین، خطر کلی که تاجر به عهده می‌گیرد، معادل تقریبی چهار درصد خطری است که در GBP/USD یا EUR/USD به عهده گرفته شده است. به طرف مقابل، اگر تاجر یک موقعیت فروش در EUR/USD و یک موقعیت خرید در GBP/USD به عهده بگیرد، خطرات موجود در هر معامله به دلیل همبستگی مثبت جفت‌های ارزی، تا حدودی لغو خواهند شد. باز کردن موقعیت‌های مخالف در جفت‌های ارزی که به شدت همبستگی مثبت دارند، ممکن است یک نوع سپری ناقص باشد، زیرا خطر کلی پورتفولیو کاهش می‌یابد.محاسبه همبستگی ارز در جفت‌های ارزی فارکس
همبستگی بین جفت‌های ارزی دقیق نیست و به متغیرات پایه‌ای هر کشور مانند اقتصاد، سیاست پولی بانک مرکزی، و شرایط سیاسی و اجتماعی وابسته است. همبستگی ارزی می‌تواند تقویت، ضعیف شود یا در برخی موارد به صورت کامل به‌صورت تصادفی تجزیه شود. در جهان مالی، همبستگی‌ها معمولاً به صورت عددی محاسبه و در جدول همبستگی فارکس با استفاده از مقیاسی که از +1 تا -1 متغیر است، نمایش داده می‌شوند:- 0 - برابر با عدم همبستگی است. بنابراین، دو جفت ارز با همبستگی صفر به معنای این است که این دو جفت به طور کاملاً تصادفی و مستقل از هم عمل خواهند کرد.
- +1 - برابر با همبستگی کاملاً مثبت است و نشان می‌دهد که دو جفت ارز به طور کلی 100 درصد زمان در جهت یکسان حرکت خواهند کرد.
- -1 - برابر با همبستگی منفی است، به این معنی که دو جفت ارز به طور کلی 100 درصد زمان در جهتهای مختلف حرکت خواهند کرد.
جدول همبستگی ارز
نحوه خواندن جدول همبستگی ارز:
هر سلول در جدول همبستگی نمونه ارزی که در بالا نشان داده شده است، ضریب همبستگی محاسبه شده بین نرخ تبادل ارز جفت مورد نظر در ستون عمودی سمت چپ و نرخ تبادل EUR/USD در بازه زمانی نشان داده شده در ردیف افقی مطابق با جدول است. علاوه بر این، هر ضریب همبستگی به صورت رنگی کد شده است، به طوری که رنگ قرمز همبستگی مثبت بین جفت‌های ارز را نشان می‌دهد و رنگ آبی همبستگی منفی را نشان می‌دهد. همبستگی مثبت نشان داده شده به رنگ قرمز به معنی این است که جفت‌های ارزی به طور معمول در جهت یکسان حرکت می‌کنند. به عبارت دیگر، هنگامی که نرخ تبادل برای یک جفت ارز صعود می‌کند، نرخ تبادل برای جفت دیگر همچنین به طور معمول صعود می‌کند. همبستگی منفی نشان داده شده به رنگ آبی به این معنی است که دو جفت ارز به طور معمول در جهات مخالف حرکت می‌کنند. دسته‌بندی‌های زیر روشی سریع برای تفسیر مقادیر جدول همبستگی ارائه می‌دهند:- 0.0 تا 0.2 - همبستگی بسیار ضعیف، حرکات در واقع به صورت تصادفی است. 0.2 تا 0.4 - همبستگی ضعیف یا کم اهمیت 0.4 تا 0.7 - همبستگی متوسط 0.7 تا 0.9 - همبستگی قوی تا بالا 0.9 تا 1.0 - همبستگی بسیار قوی، حرکات به یکدیگر مرتبط هستند.
فرمول همبستگی ارز
محاسبه همبستگی ارز
- داده‌های قیمتی را برای دو جفت ارزی که قصد تجزیه و تحلیل آن‌ها را دارید، به دست آورید.
- دو ستون با برچسبی برای هر جفت ارز بسازید و ستون‌ها را با نرخ تبادل مشاهده شده در مدت زمانی که قصد تجزیه و تحلیل آن را دارید، پر کنید.
- هنگامی که داده‌ها وارد شدند، در پایین هر ستون عبارت "=CORREL(" را وارد کنید.
- تمام داده‌ها را در یکی از ستون‌های قیمتی برجسته کنید که باعث می‌شود یک محدوده از سلول‌ها در جعبه فرمول تشکیل شود.
- یک کاما وارد کنید.
- مراحل ۳ تا ۵ را با جفت ارز دیگر تکرار کنید.
- فرمول را ببندید و آن را به شکل "=CORREL(A1:A30, B1:B30)" بگذارید که A1:A30 محدوده انتخاب شده حاوی ۳۰ مشاهده برای اولین جفت ارز است و B1:B30 همان محدوده انتخاب شده حاوی ۳۰ مشاهده متناظر برای دومین جفت ارز است. عددی که توسط فرمول تولید می‌شود، همبستگی بین دو جفت ارز را نشان می‌دهد.