جستجو برای:
  • آموزش فارکس رایگانجدید
    • آموزش فارکس 0 تا 100 ❤️
    • آموزش پرایس اکشنجدید
    • آموزش ایچیموکو Ichimoku
    • آشنایی با فارکس ✔️
    • دیگر آموزش‌ها
  • دوره های ویدئویی فارکس
    • پرایس اکشن ال بروکس
    • تریگر پرایس اکشن سعید خاکستر
    • آموزش تحلیل تکنیکال رضا گلشاهیان ❤️
  • ارز دیجیتال
    • کسب درآمد بازی کریپتویی 🎮 بازی بلاکچین 2022
  • بهترین بروکر فارکسداغ
    • بروکر فارکس مناسب ایرانیان
      • بروکر Justforex
      • بروکر نورد اف ایکس ❤️ NordFx ❤️
      • بروکر اوربکس
      • بروکر آمارکتس
      • بروکر آلپاری
      • بروکر CapitalXtend
      • بروکر M4MARKETS
      • بروکر ارانته
    • دیگر بروکرهای فارکس
      • بروکر لایت فارکس
      • بروکر روبو فارکس
      • بروکر فیبوگروپ
      • بروکر IFC Markets
      • بروکر USGFX
      • بروکر FxPrimus
      • بروکر فرش فارکس
    • بروکرهای کلاهبردار
      • بروکر HYCM
  • ابزار‌های فارکس
    • اندیکاتور فارکس
    • اکسپرت فارکس
  • سیگنال فارکس رایگان
  • درباره تجارت فارکس
تجارت فارکس
  • آموزش فارکس رایگانجدید
    • آموزش فارکس 0 تا 100 ❤️
    • آموزش پرایس اکشنجدید
    • آموزش ایچیموکو Ichimoku
    • آشنایی با فارکس ✔️
    • دیگر آموزش‌ها
  • دوره های ویدئویی فارکس
    • پرایس اکشن ال بروکس
    • تریگر پرایس اکشن سعید خاکستر
    • آموزش تحلیل تکنیکال رضا گلشاهیان ❤️
  • ارز دیجیتال
    • کسب درآمد بازی کریپتویی 🎮 بازی بلاکچین 2022
  • بهترین بروکر فارکسداغ
    • بروکر فارکس مناسب ایرانیان
      • بروکر Justforex
      • بروکر نورد اف ایکس ❤️ NordFx ❤️
      • بروکر اوربکس
      • بروکر آمارکتس
      • بروکر آلپاری
      • بروکر CapitalXtend
      • بروکر M4MARKETS
      • بروکر ارانته
    • دیگر بروکرهای فارکس
      • بروکر لایت فارکس
      • بروکر روبو فارکس
      • بروکر فیبوگروپ
      • بروکر IFC Markets
      • بروکر USGFX
      • بروکر FxPrimus
      • بروکر فرش فارکس
    • بروکرهای کلاهبردار
      • بروکر HYCM
  • ابزار‌های فارکس
    • اندیکاتور فارکس
    • اکسپرت فارکس
  • سیگنال فارکس رایگان
  • درباره تجارت فارکس
تجارت فارکسآموزش فارکس مباحث تکمیلیواریانس در فارکس و کاربرد آن

واریانس در فارکس و کاربرد آن

2 ژانویه 2023
واریانس در فارکس و کاربرد آن

واریانس نوعی محاسبه ریاضی است که نشان می‌دهد چگونه یک سری داده حول محور میانگین پخش می‌شود. در فارکس از همین محاسبه ریاضی جهت محاسبه پخش‌شدگی بازده حول محور میانگین استفاده می‌شود.

تریدرها در بازار متنوع فارکس برای کاهش ریسک دارایی،معاملات خود را در جفت ارزهایی مختلف پخش می‌کنند به گونه‌ای که میزان همبستگی جفت ارزها ضرر یکدیگر را پوشش دهند حال برای اینکه مجموع ریسک همه معاملات خود را محاسبه کنند نیاز به محاسبه واریانس و کوواریانس دارند.

واریانس و پراکندگی بازده
واریانس و پراکندگی بازده

چگونه واریانس سبد را اندازه گیری کنیم؟

واریانس سبد روشی برای اندازه گیری میزان پخش شدگی بازده یک سبد است. این مقدار مجموع بازده واقعی یک سبد در طول یک دوره زمانی معین را نشان می دهد. واریانس سبد از طریق محاسبه انحراف معیار هر یک از اوراق بهادار موجود در سبد و همبستگی بین اوراق بهادار سبد محاسبه می شود.

نظریه مدرن پورتفولیوMPT اظهار می‌دارد که واریانس سبد را می‌توان از طریق سرمایه گذاری در اوراق بهاداری که با هم همبستگی پایین یا منفی دارند (همچون سهام و اوراق قرضه) کاهش داد.

رئوس مطالب
⦁ اساساً واریانس سبد معیاری برای اندازه گیری ریسک است.
⦁ از این فرمول برای تعیین اینکه آیا سطح ریسک یک سبد سرمایه گذاری مناسب است یا خیر استفاده می‌شود.
⦁ تئوری مدرن پورتفولیو بیان می‌کند که واریانس سبد را می‌توان با انتخاب ترکیبی از دارایی ها (دارای همبستگی کم یا منفی) کاهش داد.

محاسبه واریانس سبد اوراق بهادار

برای محاسبه واریانس سبدی از اوراق بهادار، مجذور وزن هر اوراق بهادار را در واریانس مربوط به همان اوراق بهادار ضرب کنید و مقدار حاصل را ضربدر 2 ضربدر میانگین وزنی اوراق کرده و در کوواریانس بین اوراق بهادار مجدد ضرب کنید.

برای محاسبه واریانس یک سبد با دو دارایی، مجذور وزن دارایی اول را در واریانس همان دارایی ضرب کرده و با مجذور وزن دارایی دوم ضربدر واریانس دارایی دوم جمع کنید. سپس مقدار حاصل را اضافه کنید به دو ضربدر وزن دارایی‌های اول و دوم ضربدر کوواریانس همان دو دارایی.

فرمول کلی چنین است:

فرمول واریانس
فرمول واریانس

در این فرمول:

  • w1 = وزن اولین دارایی سبد
  • w2 = وزن دومین دارایی سبد
  • σ1= انحراف معیار دارایی اول
  • σ2 = انحراف معیار دارایی دوم
  • Cov1,2 = کوواریانس دو دارایی، که بنابراین می توان آن را به صورت p(1,2)σ1σ2 بیان کرد، که در آن p(1,2)، ضریب همبستگی بین دو دارایی است.

مثالی از محاسبه

به عنوان مثال، فرض کنید یک سبد متشکل از دو دارایی دارید، سهام شرکت الف و سهام شرکت ب. در حالی که 60٪ از سبد شما در شرکت الف سرمایه گذاری شده است، 40٪ باقی مانده در شرکت ب سرمایه گذاری شده است. واریانس سالانه سهام شرکت الف. 20 درصد است در حالی که واریانس سهام شرکت ب 30 درصد است.

این مقاله برای شما مفید است:   قوانین موفقیت در بازار فارکس

سرمایه گذار عاقل به دنبال تعیین یک مرز است. مرزی که پایین ترین سطح ریسکی که در آن می‌توان به بازده هدف دست یافت را مشخص کند.

همبستگی بین این دو دارایی 2.04 است. برای محاسبه کوواریانس دارایی ها، مجذور واریانس سهام شرکت الف را در مجذور واریانس سهام شرکت ب ضرب کنید. کوواریانس حاصل 0.50 است.

((0.6)^2 * (0.2) + (0.4)^2 * (0.3) + (2 * 0.6 * 0.4 * 0.5))

پس واریانس سبد 0.36 است.

واریانس سبد و نظریه مدرن پورتفولیو

نظریه مدرن پورتفولیو MPT چارچوبی برای ساخت یک سبد سرمایه گذاری است. MPT فرض اصلی را این در نظر می‌گیرد که سرمایه گذاران منطقی می‌خواهند بازده را به حداکثر برسانند و در عین حال ریسک را به حداقل برسانند، که چنین چیزی گاهی اوقات با استفاده از میزان تلاطم بازار اندازه گیری می‌شود.

بنابراین، سرمایه گذاران به دنبال چیزی هستند که به آن مرز کارآمدی گویند، یا پایین ترین سطح ریسک و نوسان قیمت که در آن می‌توان به بازده هدف دست یافت.

اندازه گیری ریسک

پس از MPT، ریسک سبد را می‌توان با سرمایه گذاری در دارایی هایی که همبستگی با هم ندارند کاهش داد. به این معنا که یک سرمایه‌گذاری که ممکن است به خودی خود پر ریسک در نظر گرفته شود، در واقع می‌تواند ریسک کلی یک سبد را کاهش دهد، زیرا زمانی که ارزش دارایی های دیگر کاهش می‌یابد، دارایی پر ریسک معمولا افزایش می‌یابد.

این همبستگی کاهش یافته می‌تواند واریانس یک سبد را کاهش دهد. از این نظر، اهمیت بازده سرمایه‌گذاری یک فرد از نظر ریسک، بازده و تنوع بخشی کمتر از تاثیر یا وزن کلی آن دارایی در سبد است.

سطح ریسک در سبد اغلب با استفاده از انحراف معیار اندازه گیری می‌شود که بصورت مجذور واریانس بدست می‌آید. اگر مقدار داده ها از میانگین بسیار دور باشد، واریانس بالا بوده و سطح کلی ریسک در سبد نیز بالا است.

انحراف معیار برای اندازه گیری ریسک عاملی کلیدی است که مدیران سبد، مشاوران مالی و سرمایه گذاران نهادی از آن استفاده می‌کنند. مدیران دارایی به طور منظم انحراف معیار را در گزارش های مربوط به عملکرد خود لحاظ می‌کنند.

برگرفته از منبع: اینوست پدیا

به این نوشته امتیاز دهید.
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
جستجو کردن

تغییر زبان مقاله

این بخش تبلیغاتی میباشد مسئولیت استفاده برعهده خودشماست.

بروکر آمارکتس
بروکر جاست فارکس
بروکر کپیتال اکستند
بروکر نورد اف ایکس
بروکر آلپاری
بروکر ifc
بروکر ارانته

تجارت فارکس همراه قدیمی شما

به دنبال چه چیزی هستید کافی است جستجو کنید

آخرین مقالات سایت

انتخاب سهام سوئینگ تریدینگ | 3 سهام برتر معاملات سوئینگ

معاملات کمی چیست؟ چه مزایا و معایبی دارد؟

اکسپرت ریاضی ویژه طلا GOLD ✔️ معاملات اتومات فارکس

5 رویداد و اخبار مهم فارکس

اکسپرت اکانت کپیر ACCOUNT COPIER

محبوب ترین بخشها

بهترین بروکر فارکس مناسب ایرانیان ❤️ آپدیت روزانه ✔️

آموزش فارکس ❤️صفر تا 100❤️ کسب سود از بازار فارکس

ال بروکس جدیدترین دوره آموزش پرایس اکشن ال بروکس ❤️

آموزش ایچیموکو Ichimoku ❤️جدیدترین آموزش❤️ کاملا رایگان

آموزش پرایس اکشن 🏆 دوره پیشرفته پرایس اکشن رایگان❤️

سلب مسئولیت

استفاده شما از سایت تجارت فارکس به معنی قبول سلب مسئولیت ما در خصوص فعالیت در بازارهای مالی و مخصوصا فارکس میباشد. دقت داشته باشید که فعالیت در بازار فارکس همواره دارای ریسک های بسیار بالایی چون از دست دادن تمام سرمایه است. ما به هیچ وجه پیشنهاد فعالیت در این بازار را نداریم و مطالب این سایت هم از جهت ارائه آموزش و یا اطلاع رسانی میباشد. مسئولیت هرگونه ضرر احتمالی بر عهده شخص شماست همانگونه که مسئولیت سود نیز با خود شما خواهد بود.

کانال تلگرام تجارت فارکس
صفحه اینستاگرام تجارت فارکس

درباره تجارت فارکس

مجموعه تجارت فارکس با تیمی حرفه ای که مدیر آن از سال 2008 در بازار فارکس و بورس ایران و انواع بازارهای مالی دیگر فعالیت داشته است یکی از قدیمی ترین و بروزترین مجموعه های فارکسی است که تمامی خدمات خود را بصورت رایگان برای مخاطبان فارسی زبان در سرتاسر جهان ارائه میکند. مجموعه تجارت فارکس به هیچ عنوان اقدام به جذب سرمایه یا ارائه سیگنال و موارد مشابه نکرده و نخواهد کرد.

شما به سادگی از بخش سربرگهای سایت قادر هستید تا به بخشهای مختلف تجارت فارکس دسترسی سریع داشته باشید.

کلیه حقوق متعلق به وبسایت تجارت فارکس است

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://tejaratfx.com/?p=51826
مرورگر شما از HTML5 پشتیبانی نمی کند.