اسیلاتور ADX برای پیدا کردن روندها

سید محمد رضا

تاریخ آخرین بروزرسانی: 27 اکتبر 2023

اسیلاتور ADX یکی از ابزارهای پراستفاده برای تعیین قدرت روند امنیتی در فارکس است که در حال تجزیه و تحلیل استفاده می‌شود. تریدرهای تکنیکال معمولاً از اسیلاتور ADX (اندیکاتور جهت میانگین) یا اندیکاتور جهت حرکت میانگین (DMI) استفاده می‌کنند تا تعیین کنند که آیا بازار در حال روند صعودی، نزولی یا بی‌جهت است. اسیلاتور ADX در واقع به تریدرها کمک می‌کند تا بفهمند آیا بازار در حال روند است و اگر چنین است، روند قوی یا ضعیف است. با استفاده از اطلاعات از اسیلاتور ADX، تریدرها می‌توانند بدانند کی باید در یک روند موقعیت بگیرند و کی باید از بازار دوری کنند وقتی روند صاف است. این اطلاعات برای تریدرها بسیار ارزشمند است، زیرا بازارها در اکثر مواقع تنها 30٪ زمان روند دارند، در حالی که حدود 70٪ زمان در یک محدوده یکسان تجارت می‌کنند. برای بیشتر تریدرها، بزرگترین ضررها معمولاً در بازارهای صاف رخ می‌دهد. بنابراین، اسیلاتور ADX یا DMI می‌تواند نشانه‌ها را برای تکنیسین درباره زمان‌های مناسب برای ورود به یک معامله احتمالی فراهم کند. شناسایی روندها در بازارهای فارکس یکی از مهم‌ترین جنبه‌های تحلیل تکنیکال است. بدون دانستن روند قیمت فعلی، برای تریدرها ممکن است اجرای درست یک استراتژی دشوار باشد. روندها می‌توانند به روش‌های مختلفی از جمله تحلیل عملکرد قیمت، شمارش موج الیوت، میانگین‌های متحرک و سایر روش‌های تکنیکال تجزیه و تحلیل شوند. اما اندیکاتور ADX یکی از چندین اندیکاتور تکنیکال است که برای سنجش هم جهت روند و قدرت روند طراحی شده است. اندیکاتور جهت حرکت اولین بار در سال 1978 توسط جی. ویلز وایلدر جونیور معرفی شد. وایلدر خوانندگان را با اندیکاتور جهت حرکت در کتابش "مفاهیم جدید در سیستم‌های تجارت تکنیکال" آشنا کرد. وایلدر همچنین اندیکاتور‌های تکنیکال دیگری از جمله محدوده واقعی میانگین (ATR)، پارابولیک SAR و همچنین معروفترین اندیکاتور خود، اندیکاتور نسبت قدرت یا اندیکاتور RSI معرفی کرد. تمامی اندیکاتور‌های تکنیکال وایلدر زمان را تحمل کرده‌اند و معمولاً در بازارهای مالی استفاده می‌شوند.

اسیلاتور ADX

همانطور که قبلاً توضیح داده شد، میانگین جهتی اندیکاتور تکنیکال ای است که قدرت و جهت یک روند در امنیتی که تجزیه و تحلیل می شود را اندازه گیری می کند. این امنیت می تواند هر چیزی باشد؛ یک اندیکاتور، مانند S & P500، یک سهم مانند AAPL یا یک جفت ارز فارکس، برای مثال EUR / USD. اندیکاتور روند ADX به طور معمول برای تکمیل روش ها و اندیکاتورهای تکنیکال دیگر برای ساخت یک سیستم معاملاتی پیرو روند استفاده می شود. مطالعات تکنیکال دیگری که اغلب همراه با ADX استفاده می شوند شامل میانگین های متحرک، باندهای بولینجر، خطوط روند و سطوح ساده افقی پشتیبانی و مقاومت هستند. میانگین جهتی یا ADX از سه عنصر اصلی تشکیل می شود.

+DI
-DI
خط ADX

+DI و -DI نشان می دهند که آیا روند خریدارانه یا فروشنده بر اساس رفتار تلاقی آنها است. خط ADX قدرت روند را نشان می دهد. وقتی اطلاعات را از سه جزء ترکیب می کنید، می توانید تصویری از شرایط بازار فعلی بدست آورید. +DI و -DI به شما جهت بازار را می گویند، در حالی که خط ADX قدرت این حرکت جهتی را نشان می دهد. اسیلاتور ADX در پنجره فرعی نمودار قیمت قرار می گیرد (مشابه با جایی که نوسانگرهای تکنیکال قرار می گیرند). روش های مختلفی برای ساخت یک استراتژی معاملاتی قوی ADX وجود دارد و ما در این درس بعداً چندین روش را بررسی خواهیم کرد. حال به شکل 1 زیر توجه کنیم. اینجا ما یک نمودار GBPUSD داریم که اسیلاتور ADX را در mt4 نشان می دهد.

اسیلاتور ADX

شکل 1: اندیکاتور میانگین جهت (ADX) در نمودار قیمت MT4 همانطور که در شکل 1 مشاهده می‌شود، می‌توانید ببینید که اسیلاتور ADX فارکس سه خط دارد. خط سیاه نقطه‌دار خط ADX است و قوت روند را نشان می‌دهد. قوانین معاملاتی ADX ساده هستند.

وقتی خط ADX در حال افزایش است، این نشان می‌دهد که روند به قدرت جلو می‌رود.
خط سبز +DI و خط قرمز -DI هستند. ترکیب این دو خط به نام +DI و -DI نشان‌دهنده حرکت مثبت یا منفی و یا روند صعودی و نزولی است.
وقتی خط قرمز بالاتر از خط سبز قرار دارد، این نشان‌دهنده روند منفی یا نزولی است. به‌طور معکوس، وقتی +DI بالاتر از -DI است یا خط سبز بالاتر از خط قرمز است، این نشان‌دهنده روند مثبت یا صعودی است.

چارلز داو و روندهای بازار مفهوم روندهای بازار برای اولین بار توسط چارلز داو در تئوری مشهورش داو بیان شد. چارلز داو یکی از بنیانگذاران شرکت دو جونز نیوزوایر است. تئوری داو به طور جزئی درباره انواع مختلف روندها در بازار توضیح می‌دهد. در حالی که بسیاری از جنبه‌های تحلیل تکنیکال توسط تئوری داو پوشش داده شده‌اند، بخش عمده‌ای از این تئوری بر روی روندها تمرکز دارد. به گفته چارلز داو، روندها در اصل از روندهای اصلی، میان‌مدت و کوتاه‌مدت تشکیل شده‌اند. این روندها قابل اعمال در هر بازار مالی آباد است. چارلز داو همچنین زمانبندی مختصری در مورد مدت زمان روند ارائه داد. به عنوان مثال، گفته می‌شود که روند اصلی از چند ماه تا چند سال طول می‌کشد. این روند طولانی‌مدت برتری روند در بازار است. چنین بازارهایی اغلب به عنوان بازارهای گاو یا خرس شناخته می‌شوند. روندهای میانی کسانی هستند که در محدوده روند اصلی قرار می‌گیرند. روندهای میانی در اکثر موارد در مقابل روند اصلی می‌روند و به عنوان یک اصلاح یا بازگشت به روند اصلی در نظر گرفته می‌شوند. روندهای میانی تمایل دارند از چند هفته تا چند ماه طول بکشند. سرانجام، روند های کوچک می توانند از چند روز تا چند هفته طول بکشند. این ها ممکن است به روند های اصلی پیروی کنند و شامل بازگشت های مخالف روند یا اصلاحات باشند. مهم است به یاد داشت که زمان داده شده برای هر یک از روندها توسط چارلز داو تنها یک تقریب است و نه دوره های مطلق. در هر زمان، هر بازار مورد نظر یکی از این روندها (اصلی، متوسط یا کوچک) را نشان می دهد. برای معامله گران فارکس، این اطلاعات به این معنی است که بر اساس چارچوب زمانی استفاده شده، روند مناسب می تواند تجزیه و تحلیل شود. به عنوان مثال، روند اصلی را می توان در نمودار ماهانه پیدا کرد. روند ثانویه را می توان در نمودار روزانه یا هفتگی مشاهده کرد و در نهایت، روندهای کوچک را می توان در نمودارهای زمانی پایین تر مانند 240 دقیقه یا ساعتی مشاهده کرد.

قوانین معامله با اسیلاتور ADX

وقتی خط ADX در حال صعود است، به معنای این است که روند به قدرت حرکت می‌کند. خط سبز خط +DI و خط قرمز خط -DI است. اتفاقات مثبت یا منفی یا روندهای بالا و پایین توسط تلاقی خط +DI و -DI نشان داده می‌شود. وقتی خط قرمز بالاتر از خط سبز است، به معنای روند منفی یا نزولی است. به طور معکوس، وقتی +DI بالاتر از -DI است یا خط سبز بالاتر از خط قرمز است، به معنای روند مثبت یا صعودی است. حال که اجزای پایه اندیکاتور میانگین جهت را یاد گرفتیم، حالا تمرکز خود را بر روی این می‌کنیم که چگونه اسیلاتور ADX DMI در واقع محاسبه می‌شود. تنظیمات اسیلاتور ADX درک اینکه چگونه یک اندیکاتور محاسبه می‌شود و مقادیری که رسم می‌شوند، در ساختن اطلاعات مورد نیاز برای استفاده بهینه از یک اندیکاتور مهم است. خوشبختانه، امروزه، معامله‌گران نیازی به محاسبه دستی مقادیر ندارند زیرا این کار در تمامی پلتفرم‌های معاملاتی خودکار است. با این حال، مهم است بدانید کدام عوامل و مقادیری توسط اسیلاتور ADX در هنگام صدور سیگنال در نظر گرفته می‌شوند. محاسبه ADX بر اساس اولین مشتق‌های مقادیر از سه مولفه، خط ADX، +DI و -DI است. +DI یا مثبت بر اساس بالاترین قیمت فعلی از قیمت قبلی کم می‌شود و باید بزرگتر از ارزش کمتر قبلی، کم شده از کمترین قیمت فعلی باشد. به عبارت دیگر، +DI در زمانی صعود می‌کند که تفاوت بین بالاترین و کمترین قیمت فعلی از بالا و پایین قبلی بیشتر باشد. -DI یا منفی بر اساس کمترین قیمت قبلی با کمترین قیمت فعلی کم می‌شود و باید بزرگتر از بالاترین قیمت فعلی کم شده از بالاترین قیمت قبلی باشد. وقتی مقدار منفی در -DI یا +DI وجود دارد، این مقدار به عنوان صفر یا بدون تغییر وارد می‌شود. خط میانگین جهت یا خط ADX بر اساس محاسبه محدوده واقعی، +DI و -DI برای هر دوره، سپس با صاف شدن محاسبه می‌شود. این پارامتر ورودی برای دوره ADX است. مقدار پیش فرض معمولی اسیلاتور ADX 14 دوره است. بنابراین، این 14 دوره به عنوان دوره صیقلی برای خط ADX است. وقتی خط ADX از زیر آستانه‌های 20 یا 25 عبور می‌کند، این نشان می‌دهد که بازار از شرایط بدون روند به شرایط با روند در حال انتقال است. و تا زمانی که خط ADX در این سطح بماند، نشانه‌ای است که بازار در محیطی با روند است. مقادیر 20 و 25 فقط برای خط ADX قابل اعمال است و برای +DI و -DI نباید توجه شود. در شکل 2، می‌توانیم دو منطقه را ببینیم که اندیکاتور قدرت روند نشان می‌دهد قوی‌ترین روندهای کوتاه مدت نزولی و صعودی.

شکل ۲: تعیین قدرت روند با استفاده از شاخص ADX

شکل ۲: تعیین قدرت روند با استفاده از اسیلاتور ADX

در شکل ۲، منطقه اول که با منطقه قرمز مشخص شده است، نشان دهنده روند نزولی است. اسیلاتور ADX این روند نزولی را با مقدار –DI بالاتر از +DI نشان می‌دهد که اندیکاتور بازار خرسی است. از طرف دیگر، خط ADX به طور تند صعود می‌کند که نشان می‌دهد روند نزولی قوی است. خط ADX در ابتدا از مقدار ۲۰-۲۵ برمی‌خیزد و سپس به طور قوی صعود می‌کند. در نمونه بعدی که با منطقه سبز مشخص شده است، مشاهده می‌شود که +DI در حال صعود است و بزرگتر از –DI است. این نشان می‌دهد که روند قیمت به سمت بالا است. قدرت روند نیز توسط خط ADX که بالاتر از مقدار ۲۰-۲۵ قرار دارد و به طور پیوسته بالا می‌رود، نشان داده می‌شود. قوانین اولیه معاملات با استفاده از اسیلاتور ADX می‌گویند که معاملات می‌توانند در جهت روند آغاز شوند، همانطور که با خواندن +DI / -DI قابل تشخیص است، هنگامی که خط ADX در حال صعود و بالاتر از مقدار ۲۰ یا ۲۵ است. روش دیگر استفاده از تلاقی خطوط +DI و –DI در اسیلاتور ADX برای آغاز و لیکوید کردن معاملات است. با این حال، باید با احتیاط به این روش تلاقی رفتار کرد، زیرا هنگامی که بازارها نامنظم هستند، +DI و –DI ممکن است به طور مکرر با سیگنال‌های خرسی و خریداری تلاقی شوند.

شکل ۳: روش تلاقی +DI و –DI

در شکل ۳، نمودار یک نمونه از روند خرسی و خریداری در بازار را نشان می‌دهد. در نمونه اول، روند خرسی قیمت با صعود خط –DI و نزول خط +DI نشان داده شده است. این روند خرسی همچنین با تلاقی خطوط DI نشان داده می‌شود. در نمونه دوم، یک روند خریداری نشان داده شده است. در اینجا، +DI دیده می‌شود که بر خط –DI تلاقی می‌کند و نشان دهنده یک روند خریداری در بازار است. این تلاقی‌ها می‌توانند به همان اهمیتی که تلاقی دو متوسط متحرک دوتایی دارد، نگاه کرد. توجه کنید که در مثال‌های بالا، خط ADX پنهان شده است تا فقط تلاقی‌های DI نشان داده شود. در نمونه بعدی که در شکل ۴ نشان داده شده است، می‌توانید ببینید که خط ADX می‌تواند برای تعیین قدرت روند استفاده شود. در اینجا، خطوط DI پنهان شده‌اند تا تمرکز ما روی خط ADX باشد.

شکل ۴: استفاده از خط ADX برای تعیین قدرت روند

در مثال نمودار بالا، سطوح قیمت مهمی که با خطوط افقی مشخص شده‌اند شناسایی شده‌اند. وقتی قیمت زیر سطح پشتیبان مناسب شکست می‌خورد، می‌توانید ببینید که روند خرسی قوی توسط صعود خط ADX تأیید می‌شود. در مثال بعدی در سمت راست، می‌توانید ببینید که سطح مقاومت شکسته شد که توسط صعود خط ADX بالاتر از مقدار ۲۰ تا ۲۵ تأیید شده است. بنابراین، می‌توان از اسیلاتور ADX در کنار یک روش تحلیل بر اساس عملکرد قیمت استفاده کرد و معاملات می‌توانند مطابق با آن آغاز شوند.

ساخت یک سیستم مبتنی بر اسیلاتور ADX

درک جزئیات اسیلاتور ADX و عملکرد آن برای ساختن یک سیستم مبتنی بر ADX بسیار مهم است. بسیاری از مواقع، معامله‌گران از اندیکاتور‌های تکراری استفاده می‌کنند که در نتیجه احساس تایید نادرستی را به آن‌ها می‌دهد. به عنوان مثال، استفاده از دو یا چند نمایشگر مانند RSI، Williams % R یا Stochastics ارزش زیادی ندارد، زیرا هر یک از این نمایشگرها در واقع یک چیز را اندازه‌گیری می‌کنند. تمام این نمایشگرها به طور کلی قدرت رشد قیمت را اندازه‌گیری می‌کنند. بنابراین، برای تایید ترند، ضروری است ابزارهای تکنیکال غیرتکراری و غیرهمبسته را در رویکرد معاملاتی خود به‌کار ببرید. روش‌های متعددی برای معامله با اسیلاتور ADX وجود دارد. بعضی اوقات، شما ممکن است از تمام سه مولفه استفاده کنید، اما در دیگر مواقع، ممکن است فقط از خط ADX برای تعیین قدرت ترند استفاده کنید و آن را با روش‌های دیگر جهت تایید جهت ترند ترکیب کنید. بیایید نگاهی به برخی از روش‌های استفاده از مطالعه ADX برای توسعه یک استراتژی معاملاتی قوی بیندازیم. ما نگاهی به ترکیب اسیلاتور ADX با یک میانگین متحرک دوگانه خواهیم داشت. در این روش معاملاتی، شما برای تعیین جهت ترند از سیگنال‌های میانگین متحرک و برای شروع معاملات فقط زمانی استفاده می‌کنید که ترند قوی است از خط ADX به عنوان یک فیلتر استفاده می‌کنید.

اسیلاتور ADX

در شکل 5، خط ADX در زیر پنجره و متوسط متحرک دوگانه در نمودار قیمت رسم شده است. در اولین حالت که با 1 مشخص شده است، می‌توانیم ببینیم که ترند به سمت کاهشی تغییر کرده است و متوسط متحرک کوتاه مدت زیر متوسط متحرک بلند مدت عبور کرده است. می‌توانید ببینید که خط ADX قبلاً به زیر 20 کاهش یافته و سپس شروع به افزایش و عبور از سطح 20-25 کرده است. این نشان می‌دهد که خط ADX وضعیت بازاری را نشان می‌دهد. با نگاهی به کمینه بالاترین اخیر که شکسته شده است و شواهدی برای یک ترند نزولی جدید، همانطور که توسط ترکیب میانگین متحرک دوگانه و ADX پیشنهاد شده است، ما می‌توانیم با اطمینان یک موقعیت کوتاه در بازار بگیریم. در دومین حالت که با 2 مشخص شده است، می‌توانیم ببینیم که ترند به سمت صعودی تغییر می‌کند وقتی که ترکیب میانگین متحرک به سمت بالا رخ می‌دهد. مشابه حالت اول، کمینه بالاترین اخیر قبلی در همان زمانی شکسته می‌شود که میانگین‌های متحرک به نمایش درآیند تا تبدیل به یک وضعیت بازار صعودی شوند. در اینجا، خط ADX پیش از اینکه به 20-25 کاهش یابد، قبلاً به سمت بالا شیب دار بود که نشان می‌دهد بازار در وضعیت ترندی است. بنابراین، وزن شواهد نشان می‌دهد که یک موقعیت بلند معامله در این موقعیت مطلوب خواهد بود. اسیلاتور ADX می‌تواند برای معامله در روز، معامله در مدت زمان کوتاه و معامله در موقعیت طولانی مدت استفاده شود. با این حال، صحت ترندها همیشه در فریم‌های زمانی بالاتر، به طور کلی، ساعتی و بالاتر در حداقلی حاکم است. به هرحال، اندیکاتور میانگین جهتی متوسط یک اندیکاتور بسیار مفید است که هم جهت ترند و هم قدرت ترند را ترکیب می‌کند و باید به عنوان یک افزودنی به ابزارهای معاملاتی خود توسط معامله‌گران مورد توجه قرار گیرد.