محبوب‌ترین اندیکاتور میانگین متحرک در معاملات فارکس
سید محمد رضا
تاریخ آخرین بروزرسانی: 3 اکتبر 2023
اندیکاتور میانگین متحرک یکی از ابزارهای پایه تحلیل فنی بازار فارکس است. این یک خط تأخیری روی نمودار است که حرکت قیمت را صاف می‌کند. دلیل تأخیر آن این است که اندیکاتور میانگین متحرک یک تعداد خاصی از دوره‌ها را در نمودار میانگین می‌گیرد.
عملکرد اصلی اندیکاتور میانگین متحرک این است که به تریدر، احساس جهت کلی راهبرد را می‌دهد، اما همچنین می‌تواند سیگنال‌هایی برای حرکت قیمت آتی ارائه دهد. علاوه بر این، خط اندیکاتور میانگین متحرک می‌تواند به عنوان یک منطقه مهم پشتیبانی و مقاومت عمل کند. دلیل این امر این است که حرکت قیمت به سطوح روانشناختی خاصی در نمودار وفق پیدا می‌کند.
میانگین متحرک انواع مختلفی دارد و در شرایط متفاوت مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور از بخش آموزش فارکس صفر تا صداستفاده کنید.
محاسبه اندیکاتور میانگین متحرک
هر اندیکاتور میانگین متحرک به یک محاسبه مشخص خواهد بستگی داشت که خروجی آن را می‌توان در نمودار قیمت رسم کرد.
تصور کنید روی نمودار EUR/USD، یک میانگین متحرک ساده بازه 5 دوره (SMA) داشته باشید. این بدان معناست که هر دوره در SMA، میانگین 5 دوره قبلی در نمودار را به شما می‌دهد.
به این ترتیب، اگر قیمت EUR/USD شروع به افزایش کند، SMA نیز 5 دوره بعد از آن شروع به افزایش می‌کند. اگر قیمت‌های EUR/USD به ترتیب 1.1000، 1.1100، 1.1200، 1.1300 و 1.1400 در پنج دوره پیاپی باشد، آنگاه مقدار SMA بازه 5 دوره به صورت زیر خواهد بود:
(1.1000 + 1.1100 + 1.1200 + 1.1300 + 1.1400) / 5 = 1.1200
این همان دلیلی است که میانگین متحرک یک نشانگر تأخیری است - زیرا برای نمایش یک مقدار، نیاز به تعدادی دوره برای محاسبه میانگین دارد. در این زمینه، یک اندیکاتور میانگین متحرک می‌تواند برای هر بازه دلخواهی تنظیم شود.
این نحوه‌ی نمایش یک اندیکاتور میانگین متحرک در نمودار است:
اندیکاتور میانگین متحرک
این یک نمودار قیمت است که دو میانگین متحرک ساده روی آن نشان داده شده است. خط آبی یک SMA بازه 5 دوره است که 5 دوره از نمودار را در نظر می‌گیرد تا مقداری را نشان دهد. خط قرمز یک SMA بازه 20 دوره است که 20 دوره از نمودار را برای نشان دادن یک مقدار در نظر می‌گیرد.
توجه کنید که SMA بازه 20 دوره قرمز، کندتر از SMA بازه 5 دوره آبی است. آن صاف‌تر است و به نوسانات کوچک قیمت واکنش نمی‌دهد. دلیل این امر این است که SMA بازه 20 دوره بیشترین تعداد دوره را در نظر می‌گیرد. به این صورت، اگر تغییر سریع قیمتی داشته باشیم که به مدت یک دوره ادامه دارد و سپس قیمت به حالت عادی بازگردد، سایر 19 دوره این نوسان را تعادل خواهند داد. محاسبات زیر را ببینید:
بگذارید فرض کنیم قیمت به مدت 10 دوره در مقدار 1.50 باقی می‌ماند. در دوره یازدهم، قیمت به 1.55 می‌رسد - یک تغییر قابل توجهی به اندازه 500 پیپ است. سپس در طی 9 دوره بعدی، قیمت برمی‌گردد و به مقدار 1.50 باقی می‌ماند. مقدار SMA بازه 20 دوره چه خواهد بود؟
(19 × 1.50 + 1.55) / 20 = 1.5025 (مقدار SMA بازه 20 دوره)
حالا بگذارید فرض کنیم قیمت در دوره اول 1.50 باشد. در دوره دوم، قیمت به 1.55 می رسد. سپس در سه دوره بعدی، قیمت برمی‌گردد و به مقدار 1.50 باقی می‌ماند. مقدار SMA بازه 5 دوره ما چه خواهد بود؟
(4 × 1.50 + 1.55) / 5 = 1.5100 (مقدار SMA بازه 5 دوره)
پس در واقع، در مورد اول، ما یک مقدار 1.5025 داریم که به سختی از محدوده قیمتی اصلی 1.50 تفاوت دارد. در مورد دوم، ما یک مقدار 1.5100 داریم که 75 پیپ بیشتر است. بنابراین در اصل، میانگین های متحرک بزرگتر بهتر به نوسانات صاف قیمت واکنش می‌دهند و کمتر به نوسانات جزئی قیمت واکنش نشان می‌دهند.
انواع اندیکاتور میانگین متحرک
بسته به روش محاسبه آن‌ها، انواع مختلفی از میانگین‌های متحرک وجود دارد. به عنوان مثال، برخی از خطوط میانگین متحرک، فعالیت قیمتی اخیر را نسبت به فعالیت قیمتی گذشته وزن بیشتری می‌دهند، در حالی که برخی دیگر در طول دوره، همهٔ فعالیت قیمتی را به یک شکل مورد توجه قرار می‌دهند. حالا به بررسی برخی از معروف‌ترین انواع میانگین‌های متحرک بپردازیم:
اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA):
قبلاً ساختار معمول‌ترین اندیکاتور میانگین متحرک یعنی اندیکاتور میانگین متحرک ساده را دیدید. این نوع فقط میانگین حسابی دوره‌ها را در نمودار نشان می‌دهد.
اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA):
میانگین متحرک نمایی یک اندیکاتور میانگین متحرک دیگر است که معمولاً توسط معامله‌گران فارکس استفاده می‌شود. در نمودار، به نظر می‌رسد همانند اندیکاتور میانگین متحرک ساده است، اما روش محاسبه آن با محاسبه میانگین حسابی (SMA) متفاوت است. علت این امر این است که میانگین متحرک نمایی بیشترین تمرکز را روی دوره‌های اخیر قرار می‌دهد. فرمول محاسبه میانگین متحرک نمایی (EMA) در ادامه آمده است.
EMA = M x P + (1 - M) x (EMA قبلی)
M: ضریب
P: قیمت فعلی
EMA قبلی: مقدار EMA قبلی؛ اگر مقدار EMA قبلی وجود نداشته باشد، از مقدار SMA همان دوره استفاده کنید.
حال باید ضریب را محاسبه کنیم. این مربوط به یک فرمول دیگر است:
M = 2 / n + 1
M: ضریب
n: دوره‌های مربوطه
حالا بیایید یک EMA 20 دوره را محاسبه کنیم. ابتدا باید ضریب را محاسبه کنیم.
M = 2 / 20 + 1
M = 2 / 21
M = 0.095 (0.0952380952380952)
حالا باید EMA فعلی را محاسبه کنیم. با این حال، به یک مقدار EMA قبلی نیاز داریم. فرض کنید مقدار EMA قبلی 1.40 و قیمت فعلی 1.38 است. مقادیر موجود را در فرمول اعمال خواهیم کرد:
EMA = M x P + (1 - M) x (EMA قبلی)
M = 0.095
P = 1.38
EMA قبلی = 1.40
EMA = 0.095 x 1.38 + (1 - 0.095) x 1.40
EMA = 0.1311 + 0.905 x 1.40
EMA = 0.1311 + 1.267
EMA = 1.3981
ضریبی که محاسبه کردیم، تأکید را بر دوره‌های اخیر تعیین می‌کند. در این روش، هر چه تعداد دوره‌ها بیشتر باشد، تأکید کمتری خواهد شد، زیرا به بیشترین تعداد دوره‌ها می‌پردازد. حالا به شما نشان خواهم داد که EMA چگونه از SMA در نمودار زیر متفاوت است:
تفاوت اندیکاتور EMA با SMA
این نمودار روزانه EUR/USD را نشان می‌دهد که دارای اندیکاتور میانگین متحرک 50 روزه قرمز و آبی است. میانگین متحرک قرمز یک SMA 50 دوره و اندیکاتور میانگین متحرک آبی یک EMA 50 دوره است. همانطور که گفته شد، EMA و SMA با یکدیگر تفاوت دارند و همراه حرکت نمی‌کنند، زیرا EMA بیشتر تأکید خود را بر دوره‌های اخیر می‌گذارد.
حالا به الیپس سیاه و پیکان سیاه در نمودار نگاه کنید. توجه کنید که شمع‌ها در الیپس بزرگ و صعودی هستند که بیانگر افزایش قیمت قوی است. در این حالت اندیکاتور میانگین متحرک آبی (EMA) به بالای اندیکاتور میانگین متحرک قرمز (SMA) جابجا می‌شود، زیرا تأکید EMA بیشتر بر روی این شمع‌هاست.
اندیکاتور میانگین متحرک وزن‌دار حجم (VWMA)
اندیکاتور میانگین متحرک وزن‌دار حجم ساختاری مشابه با اندیکاتور میانگین متحرک نمایی دارد.
تفاوت آن در این است که VWMA تأکید خود را بر دوره‌هایی با حجم بالاتر قرار می‌دهد. به این شکل یک VWMA 5 دوره محاسبه می‌شود:
VWMA 5 دوره = (P1 x V1) + (P2 x V2) + (P3 x V3) + (P4 x V4) + (P5 x V5) / (V1 + V2 + V3 + V4 + V5)
P: قیمت دوره مربوطه
V: حجم در دوره مربوطه
بنابراین، هرچه حجم یک دوره بیشتر باشد، تأکید بیشتری بر روی آن دوره قرار می‌گیرد. به تصویر زیر نگاهی بیندازید.
اندیکاتور میانگین متحرک VWMA
این نمودار ساعتی EUR/USD را نشان می‌دهد که افزایش سریع قیمت در حجم بالا را نشان می‌دهد. در این نمودار دو میانگین متحرک وجود دارد. خط قرمز یک اندیکاتور میانگین متحرک ساده 50 دوره است و خط صورتی یک اندیکاتور میانگین متحرک وزن‌دار حجم 50 دوره است.
در الیپس سیاه مشاهده می‌شود که قیمت به طور سریع افزایش یافته است. در مربع سیاه مشاهده می‌شود که افزایش قیمت به علت حجم معاملات بالا در EUR/USD است. به همین دلیل VWMA در این زمان بالای SMA جابجا می‌شود - حجم معاملات بالاست و VWMA تأکید بیشتری بر روی خواندنی‌های حجم بالاتر می‌گذارد.
تحلیل روند با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک
اندیکاتور اندیکاتور میانگین متحرک می‌تواند به ما کمک کند تا شروع و پایان یک روند را شناسایی کنیم. روش معامله با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک شامل چندین سیگنال است که به ما می‌گویند کی باید آماده ورود و خروج از بازار باشیم. بیایید درباره‌ی این موضوع بیشتر صحبت کنیم.
قیمت عبور از خط اندیکاتور میانگین متحرک
سیگنال مهم‌ترین میانگین متحرک زمانی است که قیمت خط اندیکاتور میانگین متحرک را متقاطع می‌کند. وقتی قیمت به سمت بالا از اندیکاتور میانگین متحرک عبور می‌کند، سیگنال صعودی دریافت می‌کنیم. و در عوض، وقتی قیمت به سمت پایین از اندیکاتور میانگین متحرک عبور می‌کند، سیگنال نزولی دریافت می‌کنیم.
شکست اندیکاتور میانگین متحرک
این نمودار 4 ساعته USD/JPY برای ژانویه - فوریه 2016 را نشان می‌دهد. در این نمودار، یک SMA 20 دوره وجود دارد. تصویر چهار سیگنال ناشی از عملکرد قیمت و تعامل خط اندیکاتور میانگین متحرک نشان می‌دهد.
در مورد اول، قیمت خط SMA 20 دوره را به سمت صعودی متقاطع می‌کند. این یک سیگنال بلند می‌سازد. سپس قیمت افزایش می‌یابد. سیگنال دوم در نمودار نزولی است. با این حال، سیگنال یک شکست ناپایدار است و قیمت به سرعت به بالای خط SMA برمی‌گردد. سپس قیمت خط SMA 20 دوره را به سمت نزولی متقاطع می‌کند و سیگنال کوتاهی ایجاد می‌کند. این نزول بسیار قوی و مداوم است.
در صورتی که با این استراتژی معامله کنید، باید به خاطر داشته باشید که به طور کلی، هرچه تعداد دوره‌های مشمول در اندیکاتور میانگین متحرک بیشتر باشد، سیگنال قابل اعتمادتر خواهد بود. و بسیاری از معامله‌گرانی که سیستمی با اندیکاتور میانگین متحرک ساده را دنبال می‌کنند، خط اندیکاتور میانگین متحرک 50 روزه و خط اندیکاتور میانگین متحرک 200 روزه را به دقت بسیار زیادی دنبال می‌کنند.
با این حال، هنگام استفاده از یک میانگین متحرک بالاتر، تأخیر خط اندیکاتور میانگین متحرک نسبت به عملکرد قیمت فعلی بیشتر خواهد بود. این بدان معناست که هر سیگنالی بعدتر از زمانی که از اندیکاتور میانگین متحرک با کمترین دوره استفاده می‌کنیم، خواهد آمد.
سیگنال فیک اندیکاتور میانگین متحرک
این همان نمودار USD/JPY است، اما این بار یک SMA 30 دوره به همراه SMA 20 دوره اصلی روی نمودار وجود دارد. توجه کنید که SMA 30 دوره (آبی) سیگنال جعلی را جدا می‌کند. با این حال، سیگنال برای روند نزولی قوی نسبت به SMA 20 دوره (قرمز) بعدتر خواهد آمد.
سیگنال بلند در پایان روند نیز بعدتر خواهد آمد. به خاطر داشته باشید که هیچ خط اندیکاتور میانگین متحرک بهینه‌ای وجود ندارد که در همه بازارها یا حتی در همان بازار قابل استفاده باشد. این یک نکته مهم است که باید در هر استراتژی معاملاتی بر اساس اندیکاتور میانگین متحرک مدنظر در نظر گرفته شود.
تلاش برای ایجاد یک سیگنال عبور اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average crossover) شامل استفاده از بیش از یک میانگین متحرک است. برای داشتن یک سیگنال عبور اندیکاتور میانگین متحرک، باید ببینیم که اندیکاتور میانگین متحرک سریعتر خط اندیکاتور میانگین متحرک کند. اگر عبور اندیکاتور میانگین متحرک در جهت صعودی باشد، سیگنال خرید دریافت می‌کنیم. اگر عبور اندیکاتور میانگین متحرک در جهت نزولی باشد، سیگنال فروش دریافت می‌کنیم.
Moving Average crossover
نمودار شمعی بالا نشان‌دهنده نمودار H4 جفت ارز GBP/USD در 2016 است. خط قرمز یک SMA 30 دوره و خط آبی یک SMA 50 دوره است. در این روش، SMA قرمز سریعتر از SMA آبی است که منجر به ایجاد سیگنال عبور اندیکاتور میانگین متحرک می‌شود. ما سه حرکت روندی در نمودار داریم. برای هرکدام از این حرکت‌ها، ما یک عبور اندیکاتور میانگین متحرک در نمودار داریم. پیکان‌های سیاه به شمعی اشاره می‌کنند که در زمان عبور SMA رخ می‌دهد.
معامله‌گران می‌توانند از عبور میانگین متحرک به عنوان نقاط ورود به معاملات خود استفاده کنند. برخی از معامله‌گران از عبور اندیکاتور میانگین متحرک به عنوان نقاط خروج نیز استفاده می‌کنند. با این حال، اگر می‌خواهید از بازار براساس سیگنال محور متحرک خروج کنید، دو گزینه دیگر وجود دارد. می‌توانید معامله خود را ببندید زمانی که قیمت خط میانگین سریع را شکست می‌دهد یا زمانی که قیمت خط میانگین کند را شکست می‌دهد. برای خروج از معامله بر اساس استراتژی متحرک متوسط خود، لازم نیست منتظر عبور اندیکاتور میانگین متحرک باشید.
مهم‌ترین سطوح اندیکاتور میانگین متحرک
حتی اگر یک معامله‌گر فارکس استراتژی معاملاتی خود را بر اساس اندیکاتور میانگین متحرک بنا نکند، باز هم باید عملکرد قیمت را در سطوح حیاتی اندیکاتور میانگین متحرک در نمودار مورد مطالعه قرار دهد. دلیل این امر این است که در بسیاری از موارد، عملکرد قیمت با سطوح حیاتی اندیکاتور میانگین متحرک هماهنگ می‌شود.
برخی از مهم‌ترین سطوح اندیکاتور میانگین متحرک شامل SMA 50 دوره، SMA 100 دوره، SMA 150 دوره و SMA 200 دوره هستند. همانطور که می‌بینید، این میانگین‌های متحرک به لحاظ دوره نسبتاً بزرگ هستند. اما همین دلیل این است که به عنوان مناطقی جذاب مورد توجه قرار می‌گیرند. این سطوح از لحاظ حمایت و مقاومت به عنوان مهم تلقی می‌شوند. تصویر زیر نشان دهنده عملکرد یک اندیکاتور میانگین متحرک بلندمدت مهم است.
شکست سطح حمایت میانگین متحرک
این نمودار ماهیانه EUR/USD را برای دوره 2007 تا 2016 نشان می‌دهد. خط آبی در نمودار یک SMA 150 دوره است. توجه کنید که قیمت EUR/USD چندین بار آزمایش شد و به عنوان حمایت از SMA 150 دوره عمل کرد. دو بار آزمایش در میانه سال 2010 و میانه سال 2012 رخ داد. سپس در میانه سال 2014 قیمت کاهش یافت و به SMA 150 دوره برای یک آزمایش جدید رسید. با این حال، SMA به شدت در جهت نزولی شکسته شد و قیمت EUR/USD را به سطحی 12 ساله پایین رساند.
در ادامه یک مثال دیگر را می‌آورم:
اندیکاتور میانگین متحرک بعنوان سطح مقاومت
این یک مثال دیگر از میانگین متحرک در نمودار روزانه USD/JPY است. تصویر خط اندیکاتور میانگین متحرک 200 روزه را در نمودار نشان می‌دهد. قیمت خط 200 روزه را شکسته و سپس به عنوان مقاومت آن را آزمایش می‌کند. این نشان می‌دهد که اندیکاتور میانگین متحرک 200 دوره در نمودار بازه زمانی روزانه اهمیتی دارد.
معاملات مبتنی بر اندیکاتور میانگین متحرک فیبوناچی
بین نسبت‌های فیبوناچی و برخی از میانگین‌های متحرک رابطه‌ی روانشناختی وجود دارد. معامله‌گران می‌توانند از میانگین‌های متحرک مبتنی بر فیبوناچی استفاده کنند تا به کشف مناطق حمایت و مقاومت پویا در نمودار قیمت کمک کنند. بیایید نمونه را ببینیم.
اندیکاتور میانگین متحرک فیبوناچی
تصویر بالا نمودار روزانه GBP/USD را برای سپتامبر 2013 تا اوت 2014 نشان می‌دهد. در نمودار، سه اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA) نشان داده شده است که با اعداد فیبوناچی زیر مطابقت دارد:
آبی: SMA 8 دوره
قرمز: SMA 21 دوره
زرد: SMA 89 دوره
همانطور که می‌بینید، تعداد دوره‌های این میانگین‌های متحرک از دنباله شناخته شدهٔ فیبوناچی گرفته شده است:
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 و غیره.
در نمودار بالا، ما از میانگین متحرک ساده 89 دوره زرد به عنوان حمایت یک روند صعودی قوی استفاده می‌کنیم. در همان زمان، عبور اندیکاتور میانگین متحرک 8 دوره آبی و 21 دوره قرمز می‌تواند به عنوان نقاط ورود و خروج دقیق موقعیت‌های ممکن معاملاتی استفاده شود. در مثال ما، ما 5 الگوی تجاری با احتمالاً خوب را در طول صعود قیمت داریم. هنگامی که قیمت می‌آزماید اندیکاتور میانگین متحرک ساده 89 دوره زرد را به عنوان حمایت و به سمت بالا جهش پیدا می‌کند، سیگنال بلند دریافت می‌شود هنگامی که اندیکاتور میانگین متحرک 8 دوره آبی و 21 دوره قرمز پس از جهش عمودی از حمایت عبور می‌کنند (دایره‌های سبز). سیگنال خروج پس از عبور در جهت مخالف دریافت می‌شود (دایره قرمز).
توجه کنید که پس از آخرین فرصت بلند، قیمت کیبل از طریق اندیکاتور میانگین متحرک ساده 89 دوره زرد کاهش یافته و سیگنالی قوی برگشت را نشان می‌دهد.
در تمام مثال‌های بالا، ما از اندیکاتور میانگین متحرک ساده استفاده کردیم، زیرا این روش در معاملات فارکس بیشتر استفاده می‌شود. با این حال، استراتژی‌های معاملاتی بالا با استفاده از میانگین‌های متحرک مختلف - مانند اندیکاتور میانگین متحرک بیضوی، میانگین وزن داده شده به حجم و غیره - به همان شکل کار خواهند کرد.
خلاصه اندیکاتور میانگین متحرک
شاخص اندیکاتور میانگین متحرک یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل فنی در بازار فارکس است.
بسته به معیار دوره‌های میانگین‌گیری، انواع مختلفی از میانگین‌های متحرک وجود دارد. برخی از معروف‌ترین میانگین‌های متحرک عبارتند از:
اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA): این میانگین، میانگین حسابی سادهٔ دوره‌های انتخاب شده است.
اندیکاتور میانگین متحرک صحیح شده (EMA): این نوع میانگین بر تأثیر دوره‌های اخیر تمرکز می‌کند.
اندیکاتور میانگین متحرک وزن‌دار بر اساس حجم معاملات (VWMA): این نوع میانگین بر دوره‌هایی با حجم معاملات بالاتر تأکید می‌کند.
میانگین‌های متحرک می‌توانند برای دریافت سیگنال‌های ورود و خروج در نمودار استفاده شوند. دو سیگنال پایه معروف میانگین‌های متحرک عبارتند از:
قیمت عبور از اندیکاتور میانگین متحرک
عبور چندین اندیکاتور میانگین متحرک
برخی از سطوح مهم اندیکاتور میانگین متحرک عبارتند از:
اندیکاتور میانگین متحرک 50 دوره
اندیکاتور میانگین متحرک 100 دوره
اندیکاتور میانگین متحرک 150 دوره
اندیکاتور میانگین متحرک 200 دوره
معامله‌گران می‌توانند با اضافه کردن میانگین‌های متحرک، استراتژی معامله فیبوناچی را پیاده‌سازی کنند که با اعداد فیبوناچی در دنباله مشهور همخوانی دارد. برخی از میانگین‌هایی که بیشترین استفاده را می‌کنند عبارتند از:
