درک منطق فشردگی باند بولینگر
برای درک منطق پنهان پشت الگوی فشردگی باند بولینگر، ضروری است که درباره چرخه‌ای نوسانی که در بازارهای مالی رخ می‌دهد، برخی اطلاعات پایه‌ای داشته باشیم. در بخش آینده، به بحث و گسترش و فشردگی نوسانات خواهیم پرداخت. اما در حال حاضر، می‌توانیم به طور ساده معامله فشردگی باند بولینگر را معرفی کنیم که در آن، سعی می‌کنیم از یک حرکت قیمتی استفاده کنیم که پس از یک دوره آرامش نسبی در بازار رخ می‌دهد. به عبارت دیگر، به دنبال معامله‌ای هستیم که از یک شکست خارج از تجمیع فشردگی برخوردار باشد. اما در استراتژی شکست بولینگر خاص، محدوده تجمع به صورت واضح تعیین شده است. باند بولینگر به عنوان یک اندیکاتور اصلی برای تجارت در قالب فشردگی معاملاتی استفاده می‌شود. این باند بر اساس نوسانات ساخته شده است و باندهای بالا و پایین آن با استفاده از خط میانگین ساده 20 روزه ساخته می‌شوند و تنظیم پیش‌فرض آن دو انحراف استاندارد در هر دو طرف خط میانی است. یکی از ویژگی‌های قابل توجه باند بولینگر این است که بیشتر عملکرد قیمت در محدوده بالا و پایین باندها قرار می‌گیرد. باندها بر اساس فعالیت بازار اخیر فشرده و باز می شوند. دو نوع تنظیم فشردگی باند بولینگر در بازار وجود دارد. اولین نوع از اندیکاتور پهنای باند بولینگر استفاده می‌کند و در کنار آن، مطالعه باند بولینگر صورت می‌گیرد. نوع دوم تنظیم فشردگی باند بولینگر از کانال کلتنر استفاده می‌کند. در ادامه، درباره هر دو نوع تنظیم صحبت خواهیم کرد و چند مثال تجارتی را نشان خواهیم داد. به طور کلی، هدف نهایی در هر دو روش تجارتی یکسان است. به این معنی که باید یک مکانیزمی داشته باشیم که با آن یک فاز تجمیع را تعریف کنیم و یک فرآیندی برای تأیید شکست از این فاز تجمیع تعریف کنیم که ممکن است منجر به حرکت قیمت ناگهانی پس از شکست شود. در عین حال، باید سعی کنیم احتمال تقلب را کاهش دهیم. فشردگی باند بولینگر و باز شدن نوسانات با درک عمیق‌تر از اهمیت نوسانات در بازارها، می‌توان به یک فهم بهتر از تنظیمات تجارتی فشردگی باند بولینگر رسید. در بازارهای مالی، نوسانات به عنوان قابلیت بازگشت به میانگین در نظر گرفته می‌شوند و این به این معنی است که در بازارها یک جریان مشخص وجود دارد. قیمت‌ها از دوره‌هایی از آرامش نسبی یا نوسان کم به دوره‌هایی از هیجان نسبی یا نوسان بالا حرکت می‌کنند و این یک فرآیند چرخه‌ای است که همیشه حاضر است. تریدرهایی که این ویژگی را درک می‌کنند، می‌توانند از این دانش برای کسب مزیت در تجارت خود استفاده کنند. گرایش بازارها برای حرکت در این چرخه قابل پیش‌بینی‌تر است نسبت به جهت واقعی حرکت بازار. در واقع، پیش‌بینی قیمت‌ها در آینده بسیار سخت است و اکثر افراد نمی‌توانند بهتر از ۵۰٪ شانس آن را برآورده کنند. از طرف دیگر، پیش‌بینی چرخه‌های نوسان می‌تواند تلاشی موفق‌تر باشد. اگر به تفکر در این موضوع بپردازیم، می‌توانیم دریابیم که چرا شکستگی شکست بولینگر منطقی است. ما می‌دانیم که بازارها همواره در یک جهت حرکت نمی‌کنند، بلکه دوره‌هایی وجود دارد که در آن بازارها روند دارند و دوره‌هایی که در آن بازارها به سمت جانبی حرکت می‌کنند. جریان سفارشات همواره از مناطق تعادل یا تعادل قیمت به دوره‌های نامتعادل یا حرکت روندی حرکت می‌کند. این پدیده بدون وابستگی به فریم زمانی معاملاتی شما وجود دارد. این جریان به طور مداوم در فریم زمانی کوچکترین تا فریم زمانی بزرگترین قابل مشاهده است. این به این دلیل است که بازارها به صورت فراکتالی هستند و به عنوان یک الگوی تکرارشونده، شکست بازار در تمام درجات روند به وقوع می‌پیوندد. تنظیم فشردگی باند بولینگر، که هدف اصلی آن در این درس است، یکی از روش‌های متعدد است که یک معامله‌گر می‌تواند برای کسب سود از نمودارهای قیمت و استفاده از باز و فشرده شدن شکست استفاده کند. علاوه بر این، روش‌های تکنیکال دیگری نیز وجود دارند که به دنبال استفاده از یک مدل مبتنی بر شکست هستند، مانند نواحی محدوده باریک، شکست خط محدوده بازگشایی، تحلیل شکست آپشن‌ها و تحلیل VIX. در نمودار زیر مشاهده می‌شود که دوره‌های کم شکست پس از دوره‌های بالای شکست دنبال می‌شوند.
فشردگی باند بولینگر
مفاهیم پایه باندهای بولینگر
باندهای بولینگر توسط جان بولینگر، مشاور معروف تجارت کالا، ایجاد شده‌اند. استفاده از باندهای بولینگر به ارزیابی شکست کلی در یک بازار خاص کمک می‌کند و این امر مزیت اصلی آن است. در ادامه، تنظیمات پیش‌فرض باندهای بولینگر بررسی خواهند شد. باند بولینگر شامل سه خط است. خط مرکزی، خط متحرک ساده‌ای است که به ۲۰ دوره قبل نگاه می‌کند. خط بالایی باند بولینگر به عنوان دو انحراف معیار بالاتر از خط SMA مرکزی محاسبه می‌شود و به طور مشابه، خط پایینی باند بولینگر به عنوان دو انحراف معیار پایین‌تر از خط SMA مرکزی محاسبه می‌شود. یکی از ویژگی‌های مهم باندهای بولینگر این است که هنگامی که بازارها نوسانی تر می‌شوند، باندها گسترش می‌یابند و هنگامی که کمتر نوسانی می‌شوند، باندها فشرده می‌شوند. این ویژگی مهم باندهای بولینگر است که باید به آن توجه کنیم، به ویژه در تنظیمات فشردگی باند بولینگر. نگاهی به تصویر زیر بیندازید که این سه مولفه باند بولینگر را نشان می‌دهد.
سه مولفه باند بولینگر
اندیکاتور پهنای باند بولینگر
وقتی مفهوم فشردگی باند بولینگر را فهمیدیم، بیایید به اندیکاتور پهنای باند بولینگر برویم. اندیکاتور پهنای باند بولینگر یا BBW یک مطالعه مشتق از خود باند بولینگر است. در واقع، BBW پهنای باند بولینگر را اندازه می‌گیرد. پهنای باند به ما نشان می‌دهد که در کل شرایط نوسان قیمت در بازار چگونه است. به طور کلی، پهنای کم باند با نوسانات بازار کمتر مرتبط است، در حالی که پهنای بیشتر باند با نوسانات بازار بیشتر مرتبط است. فرمول پهنای باند به صورت زیر است: پهنای باند = (باند بالا - باند پایین) / باند میانی محاسبه پهنای باند بسیار آسان است، اما می‌تواند به ما در ارزیابی نوسانات فعلی بازار نسبت به نوسانات تاریخی بازار کمک کند. همانطور که به زودی خواهید دید، با استفاده از معامله فشردگی باند بولینگر می‌توانیم دوره‌هایی در بازار را پیدا کنیم که پهنای باند آن‌ها نسبتاً کم است و سپس بر نوسانات گسترده‌تری که ممکن است در ادامه رخ دهد، سوار شویم. بیشتر پلتفرم‌های معاملاتی، اندیکاتور باند بولینگر استاندارد را دارند. اما اندیکاتور پهنای باند بولینگر (BBW) در بسیاری از پلتفرم‌های نموداری وجود ندارد. برای اطمینان از داشتن دسترسی به اندیکاتور BBW، باید با پلتفرم خاص خود تماس بگیرید. اگر این اندیکاتور را ندارید، باید آنلاین جستجو کنید تا یک اندیکاتور را پیدا کنید که رایگان یا به فروش موجود باشد. در زیر یک نمودار قیمت با استفاده از مطالعه باند بولینگر سنتی به نمودار قیمت اعمال شده است، همراه با اندیکاتور پهنای باند بولینگر که به پایین نمودار ضمیمه شده است. توجه کنید که دوره‌های کم‌نوسانی با مقادیر پایین در اندیکاتور BBW مطابقت دارند و دوره‌های بالاتر نوسان با مقادیر بالاتر در اندیکاتور BBW مطابقت دارند.
اندیکاتور پهنای باند بولینگر
استراتژی فشردگی باند بولینگر با استفاده از اندیکاتور BBW
دو روش اصلی برای معامله درباره فشردگی باند بولینگر وجود دارد، همانطور که قبلاً اشاره شد. اولین روش از ترکیب پوشش باند بولینگر با اندیکاتور پهنای باند استفاده می‌کند. این روش ابتدا توسط جان بولینگر معرفی شد. دومین روش استفاده از ترکیب مطالعه باند بولینگر و کانال‌های کلتنر برای معامله درباره فشردگی باند است. در این قسمت، تمرکز ما بر روی روش اول که شامل اندیکاتور پهنای باند است، خواهد بود. اما مهم است به یاد داشته باشید که استراتژی که برای هر دو روش ارائه خواهیم کرد، یک تغییر منحصر به فرد است و نه لزوماً همان روش‌هایی که خالقان اصلی ارائه کرده‌اند. اما منطق پایه‌ای همان است، به این معنی که هدف ما اسکن پا تمام کنندهٔ یک روند پس از شکستن از یک فاز بازار تنگ و پرشور است. بنابراین در اینجا قوانینی وجود دارد که یک معامله فشردگی باند بولینگر طولانی را تنظیم می‌کند:- پهنای باند بولینگر باید در کمترین نقطه در 100 دوره گذشته باشد.
- یک حرکت قیمت صعودی باید قبل از مرحله تجمع وجود داشته باشد.
- بعد از اولین شمعی که بالای خط بالای بولینگر بسته می‌شود، وارد بازار شوید.
- توقف ضرر باید در بالاترین نقطه نوسان آخرین کمینه قرار گیرد.
- هدف سود را در اولین فراکتال نزولی پس از شکست روند را در نظر بگیرید.
- پهنای باند بولینگر باید در کمترین نقطه در 100 دوره گذشته باشد
- یک حرکت قیمت نزولی باید قبل از مرحله تجمع وجود داشته باشد.
- پس از شمع اولیه که زیر خط بولینگر پایینی بسته می شود ، وارد فروش در بازار شوید.
- توقف ضرر باید در بالاترین نقطه نوسان آخرین کمینه قرار گیرد.
- هدف سود را در اولین فراکتال صعودی پس از شکست روند را در نظر بگیرید.
فراکتال‌های صعودی و نزولی
فشردگی باند بولینگر با استفاده از اندیکاتور BBW
استراتژی فشردگی باند بولینگر با کانال کلتنر
نسخه دوم از استراتژی فشردگی باند بولینگر که ما آن را توضیح خواهیم داد، توسط جان کارتر در کتابش "مهارت تجارت" معروف شد. استراتژی معامله فشردگی او بر ادغام باند بولینگر با مطالعه کانال کلنتر تکیه دارد. اندیکاتور کانال کلنتر در واقع یک باند میانگین متحرک است که خطوط بالا و پایین آن بر اساس میانگین بازه واقعی قرار دارند. تنظیمات پیش فرض برای کانال کلنتر میانگین متحرک ساده 20 روزه با ضریب ضربهای بازه واقعی میانگین 1.5 است. کانال کلتنر، مانند باند بولینگر، یک اندیکاتور بر اساس نوسانات است. اما تفاوت اصلی بین این دو در استفاده از محاسبه حدود بالا و پایین قرار دارد. باند بولینگر از انحراف معیار استفاده می‌کند، در حالی که کانال کلتنر از محدوده واقعی متوسط استفاده می‌کند. این دو اندیکاتور در اکثر پلتفرم‌های نمودارسازی موجود است. همچنین می‌توانید به عنوان جایگزین، یک اندیکاتور فشردگی باند بولینگر خودتان را ایجاد کنید. در پایین شما مثالی از یک کانال کلتنر روی نمودار قیمت مشاهده می‌کنید.
کانال کلتنر روی نمودار قیمت
- خطوط بالا و پایین نوار بولینگر باید در داخل کانال کلتنر قرار گیرند.
- قبل از فاز تجمع، باید یک حرکت قیمتی صعودی وجود داشته باشد.
- پس از اولین شمع که بالای خط بولینگر بسته می شود، یک خرید در بازار وارد کنید.
- توقف ضرر باید در زیر پایین‌ترین نقطهٔ مهم تازهٔ روند قرار گیرد.
- هدف سود را در اولین فراکتال نزولی تکمیل شده پس از شکست تعیین کنید.
- خطوط بالا و پایین باندهای بولینگر باید در داخل کانال کلتنر قرار گیرند.
- قبل از فاز تجمع، باید یک حرکت قیمتی نزولی وجود داشته باشد.
- پس از شمع اولیه که زیر خط بولینگر پایینی بسته شود، وارد فروش در بازار شوید.
- توقف ضرر باید در بالای پایین‌ترین نقطهٔ مهم تازهٔ روند قرار گیرد.
- هدف سود را در اولین فراکتال صعودی تکمیل شده پس از شکست تعیین کنید.
استراتژی فشردگی باند بولینگر با کانال کلتنر
