واگرایی چیست؟ 💹 انواع واگرایی ❤️

تاریخ آخرین بروزرسانی: 13 نوامبر 2022

انواع واگرایی و بسیاری مطالب دیگر که باید در خصوص واگرایی بدانید را در این مقاله باهم مرور خواهیم کرد. واگرایی که در اصطلاح انگلیسی با نام divergence شناخته میشود یکی از ساده ترین و پر کاربردترین راهکارهای پیشبینی حرکت قیمت است. یقینا استفاده از واگرایی میتواند بتنهایی بعنوان یک استراتژی مورد استفاده قرار بگیرد یا بعنوان یک فیلتر برای استراتژی های دیگر مورد استفاده قرار بگیرد.

هنگام معامله در فارکس، بسیاری از معامله گران از اندیکاتورهای مختلف استفاده می کنند تا تأییدیه بیشتری برای سیگنال های خود دریافت کنند. اولین اندیکاتوری که یک معامله گر باید از آن استفاده کند، خود قیمت است، زیرا عمل قیمت واضح ترین تصویر را برای شما ارائه می دهد و به آنچه در بازار در هر زمان می گذرد نزدیک ترین حالت شما را می دهد.

با این اوصاف، مواقعی وجود دارد که باید تحلیل حرکت آینده قیمت را با اندیکاتورهای فنی سنتی ترکیب کنید. به طور معمول، برای تصمیم گیری به دنبال سرنخ هایی بین اندیکاتور و نوسانات قیمت می گردید. یکی از قوی ترین سیگنال های معاملاتی که تجزیه و تحلیل نوسانات قیمت را با استفاده از اندیکاتورها ترکیب می کند، سیگنال واگرایی است و این چیزی است که در این درس قصد داریم به آن بپردازیم.

واگرایی چیست؟

واگرایی چیست؟  ترجمه واژه انگلیسی Divergence (دیورژانس) است. تعریف آن در دیکشنری کمبریج بدین صورت است:

وضعیتی که در آن دو چیز متفاوت می‌شوند یا تفاوت بین آنها افزایش می‌یابد.

در زبان فارسی، Divergence بصورت “واگرایی” ترجمه شده و در لغت به معنای “دوری” است و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال دقیقا به همین مفهوم است!  لازم است که بدانید که واگرایی زمانی رخ می‌دهد که نمودار قیمت در جهت نمودار اندیکاتور (یا هر داده دیگری!) حرکت نکند که باعث ایجاد تفاوت در جهت حرکت‌شان می‌شود.

بعبارت دیگر تفاوت در جهت حرکت قیمت در چارت قیمتی و چارت اندیکاتور را واگرایی میگوییم، این تفاوت به معنی است که بازار قابلیت چرخش قیمت را داراست و هر لحظه این امکان وجود دارد که روند فعلی معکوس شود. در این مقاله با انواع واگرایی و روشهای تشخیص آن آشنا خواهید شد.

انواع واگرایی

انواع واگرایی
انواع واگرایی

بصورت کلی ما چهار نوع واگرایی داریم که برای بیان انواع واگرایی این چهار نوع را بیان و توضیح خواهیم داد. تلاش میکنیم که توضیحات ما در خصوص انواع واگرایی در عین سادگی بسیار دقیق باشد تا پس از مطالعه این مقاله شما به سادگی قادر باشید در چارتهای معاملاتی خودتان واگرایی را کشف کنید. 😉

ابتدا به تعریف متنی و ساده هرکدام میپردازیم تا در ادامه با تصویر بیشتر با هرکدام آشنا شوید.

واگرایی نزولی

این زمانی است که قیمت قله های بالاتری را در نمودار ایجاد می کند، در حالی که اندیکاتور شما قله های پایین تری به شما می دهد. پس از یک واگرایی نزولی، قیمت معمولاً یک حرکت نزولی سریع انجام می دهد. توجه داشته باشید که علی رغم نگرش صعودی قبلی در قیمت، این اتفاق می افتد.

واگرایی نزولی
واگرایی نزولی

واگرایی صعودی

واگرایی صعودی کاملاً دارای ویژگی های مشابه با واگرایی نزولی است، اما در جهت مخالف.  زمانی که قیمت به پایین‌ترین حد خود در نمودار می‌رسد، واگرایی صعودی داریم، در حالی که اندیکاتور شما کف‌های بالاتر را به شما نشان می‌دهد. پس از الگوی واگرایی صعودی، احتمالا شاهد افزایش سریع قیمت خواهیم بود.

با این حال، نوع سومی از واگرایی وجود دارد که در گروه واگرایی منظم قرار نمی گیرد. این الگوی واگرایی پنهان است.

واگرایی صعودی
واگرایی صعودی

واگرایی صعودی پنهان

زمانی که قیمت در نمودار پایین تر است، در حالی که اندیکاتور پایین تر را نشان می دهد، واگرایی صعودی پنهان داریم.

واگرایی مخفی صعودی
واگرایی مخفی صعودی

واگرایی نزولی پنهان

همانطور که احتمالاً حدس می‌زنید، این نوع واگرایی دارای ویژگی مشابهی با واگرایی صعودی پنهان است، اما در جهت مخالف. ما یک واگرایی نزولی پنهان را تأیید می کنیم زمانی که قیمت بالاترین سطح پایین تر را نشان می دهد و اندیکاتور بالاترین سطح را نشان می دهد.

میدونم توی این دوتای آخر یقینا گیج شدید 😄 نگران نباشید خودمم گیج شدم به تصویر زیر نگاه کنید تا بهتر بتونید متوجه بشین چی گفتیم.

واگرایی مخفی نزولی
واگرایی مخفی نزولی

کاربرد الگوی واگرایی

الگوی واگرایی منظم برای پیش‌بینی تغییر قیمت آتی استفاده می‌شود. وقتی یک واگرایی منظم صعودی را مشاهده می کنید، انتظار دارید که قیمت حرکت نزولی خود را لغو کند و به حرکت صعودی روی آورد. وقتی یک واگرایی نزولی منظم می بینید، انتظار دارید که قیمت حرکت صعودی خود را لغو کند و به حرکت نزولی روی بیاورد.

معامله واگرایی یک روش بسیار موثر برای تجارت فارکس است. دلیل این امر این است که الگوهایی واگرایی یک سیگنال پیشرو هستند. این بدان معنی است که الگوی واگرایی احتمالاً قبل از حرکت واقعی رخ می دهد. به این ترتیب، معامله‌گران می‌توانند درست در ابتدای حرکت نوظهور جدید، معامله را پیش‌بینی کرده و وارد معامله شوند.

همانطور که دانستید کاربرد الگوی واگرایی به معامله گران و تحلیل گران این امکان را میدهد تا از تغییر قیمت قبل از آنکه رخ دهد اطلاع پیدا کنند. این به آن معنی نیست که سریعا باید وارد بازار شد، برعکس به این معنی است که شما باید آمادگی داشته باشید تا در صورت تغییر روند تصمیم درست را بگیرید، چه ورود به معامله و چه خروج از معامله.

اندیکاتور های قابل اعتماد برای تشخیص واگرایی

از آنجایی که ما چهار نوع الگوی واگرایی را مورد بحث قرار دادیم، اکنون در مورد اهمیت اندیکاتور واگرایی صحبت خواهیم کرد. همانطور که گفتم، برای کشف واگرایی به یک اندیکاتور در نمودار خود نیاز دارید.

دلیل این امر این است که قیمت باید با چیزی واگرایی داشته باشد. معامله واگرایی بدون داشتن یک اندیکاتور اضافی در نمودار به سادگی غیرممکن است. بنابراین این سوال پیش می‌آید که کدام اندیکاتور یا اندیکاتورها برای معاملات واگرایی بهترین هستند؟ خوب بیایید بفهمیم.

واگرایی اندیکاتور (MACD)

MACD یک نشانگر مبتنی بر میانگین متحرک است ، که در آن سیگنال می تواند روی یک نکته متقاطع گرفته شود. به این ترتیب، اندیکاتور اساساً دارای یک شخصیت است که منجر به عقب‌ بودن از بازار است. با این حال، ویژگی عقب ماندگی MACD فقط به سیگنال اصلی آن یعنی سیگنال متقاطع مربوط می شود. نشانگر همچنین دارای دو خط عملکرد پیشرو است.

اولین مورد، توانایی آن در تشخیص شرایط بازار از نظر زمانی است که خطوط به ارزش بیش از حد خرید / فروش بیش از حد نزدیک می شوند.

مورد دوم مربوط به MACD برای معامله با واگرایی است. وقتی بالا/پایین MACD در جهت مخالف بالا/پایین قیمت قرار می‌گیرد، واگرایی داریم. اگرچه MACD به طور کلی یک نشانگر همراه با تاخیر است، سیگنال واگرایی که به ما می دهد، دارای یک خصوصیت برجسته در نظر گرفته می شود.

بنابراین، می‌توانیم یک ورودی اولیه بر اساس واگرایی MACD دریافت کنیم و سپس سیگنال را برای مثال با یک ایجاد تقاطع (( قطع شدن خطوط مکدی )) MACD تأیید کنیم. تصویر زیر نحوه عملکرد معاملات واگرایی MACD را به شما نشان می دهد.

معامله واگرایی با MACD
معامله واگرایی با MACD

در بالا نمودار روزانه پر معامله ترین جفت فارکس - EUR/USD را می بینید. در پایین نمودار، اندیکاتور MACD را داریم که برای تشخیص واگرایی صعودی استفاده می شود. خطوط آبی روی نمودار خود واگرایی را نشان می دهد.

توجه داشته باشید که در نمودار، EUR/USD با پایین ترین سطح بسته می شود. در عین حال، MACD کف های بالاتری ایجاد می کند. این باعث ایجاد واگرایی صعودی بین قیمت و اندیکاتور واگرایی (MACD) می شود.

این سناریو فرصت خوبی برای یک موقعیت طولانی فراهم می کند. همانطور که می بینید، قیمت EUR/USD بلافاصله پس از تایید واگرایی صعودی شروع به افزایش می کند.

واگرایی اسیلاتور Stochastic

اسیلاتور رایج دیگری که برای معاملات واگرایی در فارکس استفاده می شود، اسیلاتور Stochastic است.

Stochastic از دو خط تشکیل شده است که به طور مکرر بین یکدیگر تعامل دارند. در بالا و پایین نشانگر دو منطقه وجود دارد - مناطقی که بیش از حد خرید و فروش بیش از حد هستند. اندیکاتور Stochastic را می توان برای یافتن نقاطی که بیش از حد خرید و فروش صورت میگیرد استفاده کرد. این هدف اولیه آن است. با این حال، اسیلاتور استوکاستیک یک ابزار عالی برای تشخیص واگرایی است.

برای یافتن واگرایی بین قیمت و Stochastic، باید به دنبال اختلاف بین جهت قیمت و بالا یا پایین Stochastics باشید، دقیقا مانند MACD عمل می کند.

با این حال، اسیلاتور Stochastic احتمالاً سیگنال های واگرایی بسیار بیشتری نسبت به MACD به ما می دهد. دلیل این امر شخصیت پویا Stochastic است. این به سادگی فرصت های بیشتری نسبت به MACD برای معامله بر اساس واگرایی را ایجاد میکند.

با این تفاصیل که سیگنال‌ها می‌توانند بیشتر باشند، بسیاری از آنها ممکن است سیگنال‌های نادرستی باشند که باید فیلتر شوند. به تصویر زیر نگاهی بیندازید.

واگرایی اسیلاتور Stochastic
واگرایی اسیلاتور Stochastic

در بالا نمودار 240 دقیقه ای جفت ارز USD/JPY را مشاهده می کنید. دو واگرایی در نمودار وجود دارد که فرصت دو معامله را می دهد.

ما با تجزیه و تحلیل مورد اول شروع می کنیم. ما سقف قیمت نمودار را مشاهده می کنیم، در حالی که اندیکاتور ما سقف های پایین تری ایجاد می کند. این یک واگرایی نزولی در USD/JPY را تایید می کند. پس از آن قیمت شروع به کاهش می کند.

در طول کاهش قیمت USD/JPY با کف های پایین تر بسته می شود. با این حال، Stochastic ناگهان شروع به بسته شدن با کف های بالاتر می کند. این دومین الگوی واگرایی است. به زودی پس از آن، قیمت USD/JPY شروع به افزایش می کند.

واگرایی اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) یکی دیگر از اندیکاتورهای خوب برای ایجاد یک سیستم واگرایی موفق فارکس است. عملکرد اصلی این اندیکاتور کشف شرایط قیمت در نقاطی است که بیش از حد خرید/فروش صورت میگیرد.

اندیکاتور RSI از یک خط واحد تشکیل شده است که بین منطقه اشباع خرید و اشباع فروش حرکت می کند. به این ترتیب، RSI یک شخصیت پیشرو دارد. دقیقا مانند استوکاستیک است. بنابراین، ابزار خوبی برای تشخیص واگرایی در نمودار شماست.

هنگامی که بین بالا یا پایین قیمت واکنش و بالا یا پایین RSI ناسازگاری پیدا کردید، یک الگوی واگرایی شکل می‌گیرید. اگر الگو را تشخیص دهید، سیگنال ورود زودهنگام را برای معامله شما فراهم می کند.

تصویر زیر نحوه معامله واگرایی با اندیکاتور RSI را به شما نشان می دهد.

واگرایی اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)
واگرایی اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)

این نمودار H4 GBP/USD است. در پایین نمودار شاخص قدرت نسبی را مشاهده می کنید. نمودار کف های پایین تر را نشان می دهد، در حالی که RSI کف های بالاتر را نشان می دهد. این بدان معنی است که ما یک واگرایی صعودی تایید شده در نمودار داریم که فرصتی برای معامله طولانی در جفت GBP/USD فراهم می کند.

واگرایی اندیکاتور مومنتوم + نوارهای بولینگر

بیایید یک تنظیم معاملاتی دیگر را با استفاده از باندهای مومنتوم و بولینگر مورد بحث قرار دهیم که برای واگرایی معاملات مناسب است. ما از اندیکاتور مومنتوم برای تشخیص واگرایی در قیمت استفاده خواهیم کرد.

با این حال، تنها در صورتی وارد معاملات خواهیم شد که قیمت میانگین متحرک باندهای بولینگر را بشکند و همزمان باندها در حال گسترش باشند. به این ترتیب سیگنال های خود را تایید می کنیم و فقط در زمان نوسانات بالا وارد معاملات می شویم. زمانی که قیمت از میانگین متحرک باندهای بولینگر در جهت مخالف عبور کرد، از معاملات خود خارج خواهیم شد.

این استراتژی به این صورت است:

واگرایی اندیکاتور مومنتوم + نوارهای بولینگر
واگرایی اندیکاتور مومنتوم + نوارهای بولینگر

این نمودار روزانه USD/CAD است. در پایین نمودار، اندیکاتور مومنتوم را مشاهده می کنید. در نمودار قیمت، پوشش باندهای بولینگر را به رنگ سبز می بینید.

پس از یک دوره افزایش قیمت، اندیکاتور مومنتوم شروع به ثبت سقف های رو به پایین می کند در حالی که قیمت در حال رسیدن به اوج های بالاتر است. این یک واگرایی نزولی بین قیمت و اندیکاتور مومنتوم است. سپس، یک شمع نزولی بزرگ را می بینیم که خط میانگین متحرک بین باندها را می شکند.

 در همان زمان، باندهای بولینگر شروع به گسترش می کنند که نشان دهنده نوسانات بالاتر است. متعاقباً شاهد کاهش حدود 8 درصدی قیمت برای سه هفته هستیم. معامله کوتاه در این مورد ممکن بود زمانی بسته شود که قیمت میانگین متحرک باندهای بولینگر را در جهت صعودی بشکند.

مکان مناسب برای یک دستور توقف ضرر در این معامله باید بالای آخرین سقف قیمت قبل از شکست قیمت در خط باند بولینگر مرکزی باشد. همانطور که می بینید ریسک در رابطه با سود کلی که می توانست از این معامله به دست بیاید بسیار منطقی بود.

مدیریت سرمایه هنگام استفاده از واگرایی

ما در مورد انواع الگوهای واگرایی و برخی شاخص های قابل اعتماد برای معامله واگرایی بحث کرده ایم. اکنون می دانیم که چگونه واگرایی را تشخیص دهیم و چگونه با واگرایی وارد بازار شویم. با این حال، قبل از شروع معامله با واگرایی، چند نکته دیگر وجود دارد که باید بیشتر در مورد آنها صحبت کنیم.

این موارد شامل یک مثال رویکرد مدیریت سرمایه در هنگام معامله با واگرایی است. اگر برنامه مدیریت سرمایه درستی نداشته باشید، احتمالاً واگرایی های معاملاتی پول یا هر چیز دیگری برای آن موضوع را از دست خواهید داد.

هنگام واگرایی معاملات، ضرر را متوقف کنید

صرف نظر از روش معاملاتی که استفاده می کنید، همیشه باید از یک دستور توقف ضرر برای هر یک از معاملات خود استفاده کنید. زمانی که شما واگرایی ها را معامله می کنید فرقی نمی کند. و برای اکثر معامله گران، بهتر است به جای استفاده از یک توقف ذهنی، یک استاپ سخت در بازار قرار دهند. 

تا آنجا که معامله واگرایی پیش می‌رود، یکی از راه‌های قرار دادن استاپ ضرر شما این است که آن را درست بالای آخرین سقف نمودار قرار دهید، که واگرایی نزولی را تأیید می‌کند. اگر واگرایی صعودی باشد، ما به کف های قیمتی تکیه می‌کنیم و استاپ باید زیر آخرین کف در نمودار قرار گیرد.

تصویر زیر به شما این ایده را می دهد که در هنگام واگرایی معاملاتی، حد ضرر خود را کجا قرار دهید.

هنگام واگرایی معاملات، ضرر را متوقف کنید
هنگام واگرایی معاملات، ضرر را متوقف کنید

این نمودار H1 جفت فارکس USD/CHF است که یک واگرایی صعودی بین استوکاستیک و قیمت را نشان می‌دهد. این فرصتی را برای ورود به بازار با یک معامله طولانی در 0.9242 همانطور که در تصویر نشان داده شده است ایجاد کرد. محل توقف ضرر زیر نوسان پایین، درست زیر آخرین انتهای الگوی واگرایی خواهد بود.

پس از واگرایی صعودی تایید شده، قیمت USD/CHF شروع به افزایش می‌کند

هنگام واگرایی معاملات سود ببرید

هنگام معامله با روش واگرایی، همیشه باید قوانین سود دریافتی سختگیرانه داشته باشید. با وجود تمام نکات مثبت واگرایی معاملات، یکی از چیزهایی که معاملات واگرایی به ما ارائه نمی دهد، اهداف روشن (( حد سود مشخص )) هستند. بنابراین، باید از یک ابزار اضافی برای انتخاب اهداف سود خود استفاده کنید. به طور معمول، اگر واگرایی را با RSI یا Stochastic معامله کنید، ممکن است به یک اندیکاتور اضافی برای بستن معاملات خود نیاز داشته باشید.

با این حال، اگر از MACD استفاده می کنید، می توانید به تنهایی به این شاخص اعتماد کنید. دلیل این امر این است که MACD یک اندیکاتور تاخیری است و یک ابزار مستقل خوب برای خروج و همچنین ورودی است. روش ترجیحی من استفاده از تجزیه و تحلیل نوسان و سطوح مقاومت و حمایت برای مدیریت سرمایه و تعیین حدسود است، با این حال، همانطور که قبلاً اشاره کردم، MACD نیز گزینه مناسبی است.

استراتژی کامل واگرایی با استفاده از MACD

ما تمام ابزارهای مورد نیاز خود را در اختیار داریم تا یک طرح معاملاتی برای استراتژی واگرایی را با هم بچینیم. بیایید اکنون همه قوانین را با هم ترکیب کنیم و ببینیم این چگونه به نظر می رسد. ما از اندیکاتور MACD برای تشخیص واگرایی و برای بستن معاملات استفاده خواهیم کرد. 

هنگامی که شاهد اختلاف بین قیمت و MACD هستیم، بر اساس سیگنال واگرایی وارد معاملات خواهیم شد. وقتی قطع میله های مووینگ اوریج MACD را در جهت مخالف می بینیم، معاملات خود را می بندیم. حالا بیایید ببینیم همه اینها چگونه کار می کند.

استراتژی کامل واگرایی با استفاده از MACD
استراتژی کامل واگرایی با استفاده از MACD

این همان نمودار روزانه EUR/USD است که در ابتدای این مقاله استفاده کردیم. با این حال، این بار کل استراتژی معاملاتی خود را در اینجا گنجانده ایم.

ما ابتدا با مشاهده یک واگرایی صعودی بین MACD و  قیمت شروع می کنیم. نمودار کف قیمتی را نشان می دهد، در حالی که کف های قیمت در MACD در حال افزایش است. این واگرایی صعودی ماست. 

ناگهان، پس از ایجاد سومین کف بالاتر بالاتر، خطوط مووینگ MACD یک دیگر را به سمت روند صعودی قطع می کنند. همانطور که با فلش افقی سبز نشان داده شده است، می‌توانیم از این سیگنال برای معامله واگرایی صعودی خود استفاده کنیم. همانطور که در تصویر نشان داده شده است، دستور توقف ضرر ما باید دقیقاً در زیر آخرین قسمت کف در چارت قرار گیرد.

قیمت شروع به حرکت به سمت بالا می کند. MACD نیز شروع به افزایش می کند. دو ماه بعد، خطوط مووینگ MACD به سمت روند نزولی یکدیگر را قطع میکنند. ما از این قطع شدن به عنوان یک سیگنال خروج استفاده می کنیم و معامله خود را می بندیم.

بنابراین ما در مورد انواع مختلف واگرایی، شاخص هایی که می توان برای معامله آنها استفاده کرد و همچنین برخی از تکنیک های مدیریت سرمایه که می توانند در یک استراتژی واگرایی به کار گرفته شوند، بحث کرده ایم. این باید شروع خوبی باشد که از آن بتوانید روش واگرایی خود را ایجاد کرده و شروع به آزمایش کنید.

جمع بندی

  • الگوی واگرایی یک الگوی پیشرو در فارکس است که به ما امکان ورود زودهنگام به حرکت های نوظهور قیمت را می دهد.
  • معامله واگرایی یک روش موثر است و به معامله گران اجازه می دهد تا حرکت قیمت و تجزیه و تحلیل اندیکاتور را در یک استراتژی معاملاتی ترکیب کنند.
  • چهار نوع الگوی واگرایی وجود دارد:
    • واگرایی صعودی منظم
    • واگرایی نزولی منظم
    • واگرایی صعودی پنهان
    • واگرایی نزولی پنهان
  • برخی از اندیکاتور های قابل اعتماد برای واگرایی معاملات فارکس عبارتند از:
    • MACD
    • RSI
    • استوکاستیک
    • باندهای مومنتوم و بولینگر
  • برای معامله واگرایی یا هر استراتژی در این زمینه، یک برنامه مدیریت سرمایه مناسب مورد نیاز است.
  • سیگنال های واگرایی اهداف سود مشخصی را ارائه نمی دهند. ما نمی دانیم که قیمت ها پس از معکوس شدن تا چه حد ممکن است پیش بروند، بنابراین در بسیاری از موارد، ما باید از تکنیک های دیگر برای خروج از معامله با واگرایی خود استفاده کنیم.
  • MACD یک ابزار مستقل خوب برای معامله واگرایی است. هنگامی که واگرایی را با MACD معامله می کنید، می توان از آن برای ارائه سیگنال های ورود و خروج به شما استفاده کرد.

چنانچه بخشی از این آموزش فارکس برای شما مفهوم نیست و نیاز به توضیحات بیشتر دارید میتوانید در بخش نظرات مطرح کنید تا در اولین فرصت پاسخگوی شما باشیم.

آواتار سید مهدی حق شناس

سید مهدی حق شناس

من سید مهدی حق شناس هستم و از سال 2008 بصورت حرفه ای در بازارهای مالی مختلف منجمله فارکس فعالیت دارم. خوشحال میشم نظرتون رو در مورد مقالات من در هر مقاله با من به اشتراک بزارین.
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها